光大保德信行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-11-10 文字大小 【 】 【打印
            

光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请核准文件名称:关于核准光大保德信行业轮动混合型证券投资
基金募集的批复(证监许可[2011]1341号)
核准日期:2011年8月24日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金产品资料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身
的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本基金本次招募说明书的更新涉及基金管理人部分所载内容截止日为2020
年11月9日,其余所载事项内容截止日为2020年3月18日,有关财务数据和
净值表现截止日为2019年12月31日。因此,本文件内容相比基金的实际情况
可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金
管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
农业银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更
新内容。
目录
一、绪言 ............................................... 1
二、释义 ............................................... 2
三、基金管理人.......................................... 7
四、基金托管人......................................... 19
五、相关服务机构 ....................................... 22
六、基金的募集......................................... 54
七、基金合同的生效 ..................................... 55
八、基金份额的申购与赎回 ............................... 56
九、基金的投资......................................... 72
十、基金的业绩......................................... 86
十一、基金的财产 ....................................... 88
十二、基金资产的估值 ................................... 89
十三、基金的收益与分配 ................................. 96
十四、基金的费用与税收 ................................. 98
十五、基金的会计与审计 ................................ 102
十六、基金的信息披露 .................................. 103
十七、风险揭示........................................ 110
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............ 114
十九、基金合同的内容摘要 .............................. 117
二十、基金托管协议的内容摘要 .......................... 133
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................ 147
二十二、其他应披露事项 ................................ 150
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 .................... 154
二十四、备查文件 ...................................... 155
一、绪言
本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投
资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》(以下简称“《治理准则》”)、
《光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
及其他有关规定编写。
本招募说明书阐述了光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资
决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权
利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指光大保德信基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《光大保德信行
业轮动混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《光大保德信行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、基金产品资料概要:指《光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《光大保德信行业轮动混合型证券投资基金份额
发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、
部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范
性文件及对该等法律法规不时作出的修订
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
15、中国:指中华人民共和国,就基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、中国银监会:指中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然

20、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民
共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及其他相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准可投资于中国证券市
场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
22、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
23、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金
投资者
24、基金销售业务:指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易
过户、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指光大保德信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
26、直销机构:指光大保德信基金管理有限公司
27、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构
28、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
30、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为
光大保德信基金管理有限公司
31、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起基金份额变动及结余情况的
账户
33、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约
定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面
确认的日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基
金合同规定的程序终止基金合同的日期
35、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、日:指公历日
39、月:指公历月
40、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
41、T+n日:指T日起(不包括T日)第N个工作日,N为自然数
42、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的行为
45、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行为
46、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖
出基金份额的行为
47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的公告在
本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持
基金份额销售机构的操作
49、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%的情形
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
58、《业务规则》:指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业
务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务
规则,由基金管理人和基金投资者共同遵守
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全
部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:光大保德信基金管理有限公司
设立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),
6-7层、10层
法定代表人:林昌
注册资本:人民币1.6亿元
股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权;
保德信投资管理有限公司持45%的股权
电话:(021)80262888
传真:(021)80262468
客服电话:4008-202-888
网址:www.epf.com.cn
联系人:殷瑞皞
(二)主要人员情况
1、董事会成员
Glenwyn P. Baptist先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA。
历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德
信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金
总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁
兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。
刘翔先生,董事,澳大利亚麦考瑞大学应用金融学硕士。历任深圳发展银行
股份有限公司盐田支行外汇会计、国际部经理、香港代表处代表,招商银行股份
有限公司总行同业银行部境内银行室客户经理,鹏华基金管理有限公司市场发展
部渠道主管、市场发展部副总经理、华南营销中心总经理、市场发展部总经理,
前海开源基金管理有限公司合伙人、执行委员会委员、首席市场官、执行委员会
联席总经理。2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司。现任本基金管理
人董事长(代任)、总经理兼子公司执行董事。
俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司苏
州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河南鑫福期货
有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理,
上海中期期货经纪有限公司副总经理,光大期货有限公司常务副总经理、总经理。
现任光大期货有限公司董事、总经理。
王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法
务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任
保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(亚洲)。
孔伟先生,独立董事,甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省
经济律师事务所、史密夫律师行(伦敦、香港)、外立综合法律事务所、上海市
瑛明律师事务所。现任北京市中伦(上海)律师事务所上海分所管理合伙人、中
微半导体设备(上海)股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司董事。
郭荣丽女士,独立董事,东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师,招商
银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总经理,
渤海银行董事、首席财务官,中国银联党委委员、首席财务官兼银联商务股份有
限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付网络服务股
份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。
王永钦先生,独立董事,复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学
富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比
特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭新兴金
融业态研究中心主任、经济学院985平台副主任。
胡雅丽女士,董事,武汉大学硕士。曾任职招商证券股份有限公司家电行业
分析师,中信证券股份有限公司家电行业首席分析师、MD、新三板市场首席分析
师,光大证券股份有限公司研究所常务副所长。现任光大证券股份有限公司研究
所所长。
2、监事会成员
王叙华,监事长,复旦大学产业经济学专业博士。历任中国建设银行厦门分
行上海证券业务部总经理,华福证券有限公司上海营业部总经理,东方证券风险
管理总部总经理,海银金融控股集团有限公司风控副总裁等职务。现任光大证券
股份有限公司风险管理与内控部总经理。
吴庚辉先生,监事,曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精算
总监,美国国际集团国际团险管理部副总精算师,美国保德信金融集团集团副总
裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。现任美
国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。
王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务
所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公
司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会
计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金
管理人运营部总监。
赵大年先生,监事,中国科学技术大学统计与金融系学士,中国科学院数学
与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设
计经理,钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年4月加入光大保德信基
金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总
监、量化投资部总监、基金经理、风险管理部副总监,现任风险管理部总监。
3、公司高级管理人员
刘翔先生,现任本基金管理人董事长(代任)、总经理兼子公司执行董事,
简历同上。
盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。曾就职于中国科学院空间技术中心科
利华有限公司,历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资
产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004
年4月至2014年8月担任督察长,2018年3月至2019年11月兼任公司量化投
资部总监,2017年1月至2020年2月兼任光大保德信量化核心证券投资基金的
基金经理。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监。
梅雷军先生,吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理
部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、
光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心
总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副
总经理、首席运营总监兼首席信息官。
董文卓先生,中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助
理、研究员,平安资产管理有限公司固定收益部投资经理,平安养老保险股份有
限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年金另类
投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017
年5月加入光大保德信基金管理有限公司,2017年9月至2019年3月担任专户
投资经理。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
管江女士,上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道(中天)会计师
事务所金融组高级审计师。2006年11月加入光大保德信基金管理有限公司,先
后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监、监察稽核部总监。现任本基金管
理人督察长兼董事会秘书。
4、本基金基金经理
历任基金经理:
于进杰先生,担任本基金基金经理时间为2012年2月15日至2014年2月
10日。
魏晓雪女士,担任本基金基金经理时间为2012年11月15日至2014年2月
10日。
黄兴亮先生,担任本基金基金经理时间为2014年2月11日至2018年1月
30日。
董伟炜先生,担任本基金基金经理时间为2018年1月31日至2020年11月
5日。
现任基金经理:
詹佳先生于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香
港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研
究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股
票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公
司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理
有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保
德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10
月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任
光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月
至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6
月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今
担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
盛松先生,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监。
董文卓先生,现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信均衡精选混合
型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。
林晓凤女士,现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战
略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。
上述人员无近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定和本基金基金合同约定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同,按照招募说明书列明
的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资;
2、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运
作办法》、《销售办法》、《治理准则》等法律法规,建立健全内部控制制度,采取
有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向本基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
3、基金管理人承诺严格遵守法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效
措施,防止以下禁止性行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;泄露因职务便利获取的未公开信息、利用
该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基
金管理人的内部控制要达到的总体目标是:
(1)保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规
则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;
(4)确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全
的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
2、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
(1)控制环境
控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调,
并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造
一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法人治
理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位设置
和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管理人
的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式,
培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道
德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和
各个环节。
(2)风险评估
本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:一,各部门进行风险的自
我评估和分析,通过制定相应的控制措施进行自我风险管理;二,管理层下属的
风险管理工作委员会负责风险管理工作,设定明确的风险管理目标,建立科学严
密的风险控制评估体系,辨认和识别基金管理人内外部的重大风险,评估和分析
风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。风险管理工作委员会
通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险;三,董事会专门委员会——风
险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作,监控和评价管理层的风险管
理工作,并决策重大的风险管理事项。
(3)控制活动
本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性
的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基
金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分
别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门
和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。
(4)信息沟通
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、
收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人
的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内
部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部
门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助
解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗
位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活
动的全方位、多层次的展开。
3、内部控制原则
(1)健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制制度的有效执行;
(3)独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离;
(4)相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
(5)成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
4、内部控制机制
内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控
制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活
动得以正常开展的重要保证。
从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、
“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统
实施监督。
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其
之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现
的一些职能部门。
执行系统在总经理办公会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投
资运作和内部管理工作。
监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督
的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容
划分,大致分为三个层次:
(1)监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督;
(2)董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经
营活动进行监督;
(3)监察稽核部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活
动及各职能部门进行内部监督。
5、内部控制层次
(1)员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签
署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证
良好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限
范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险
管理负直接责任;
(2)管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各
项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的
有效执行承担责任;
(3)董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董
事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理
建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控
制负最终责任。
督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理
性和有效性实施独立客观的检查和评价。
6、内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的
重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:
(1)《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定
各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;
(2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展
开,是各项基本管理制度的纲要和总揽;
(3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控
制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括
但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、
监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、
档案管理制度、印章管理办法、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考
核制度、员工对外兼职管理办法、员工行为规范、纪律程序和应急情况处理与业
务连续制度等;
(4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司
基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则
等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免
工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决
定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、
证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
7、基金管理人关于内部控制的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理
人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境
的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009
年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资
产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内
网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好
的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策
略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。
2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的
SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,
品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩
突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称
号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国
债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣
获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基
金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予
的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户
三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、
市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业
务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60
名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20
年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2019年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共488只。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理
处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核
职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资
格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务
印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操
作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理
人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
五、相关服务机构
(一)直销机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),
6-7层、10层
电话:(021)80262466、80262481
传真:(021)80262482
客服电话:4008-202-888
联系人:王颖
网址:www.epf.com.cn
(二)代销机构
1. 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人:洪崎
联系人:董云巍
联系人电话:010-58560666
客服热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
2.包商银行股份有限公司
注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行
办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行
法定代表人:李镇西
联系人:刘芳
联系人电话: 0472-5189051
客服热线:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都)
网址:www.bsb.com.cn
3.北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
联系人电话:010-66223587
传真:010-66226045
客服热线:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
4.交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
联系人电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服热线:95559
网址:www.bankcomm.com
5.晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表人:阎俊生
联系人:董嘉文
联系人电话:0351-6819926
传真:0351-6819926
客服热线:95105588
网址:www.jshbank.com
6.洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
办公地址:河南省洛阳市新区开元大道256号
法定代表人:王建甫
联系人:王军
联系人电话:0379-65921977
客服热线:96699
网址:www.bankofluoyang.com.cn
7.宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
联系人电话:0574-89068340
客服热线:96528
网址:www.nbcb.com.cn
8.平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客服热线:95511-3
网址:www.pingan.com
9.上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
联系人电话:021-38576969
客服热线:021-962999
网址: www.srcb.com
10.上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:倪苏云
联系人电话:(021)61618888
客服热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
11.上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
联系人:张萍
联系人电话:021-68475888
客服热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
12.兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
联系人电话:(021)52629999
客服热线:95561
网址:www.cib.com.cn
13.招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系人电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客服热线:95555
网址:www.cmbchina.com
14.浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人:金子军
联系人:董晓岚
联系人电话:0571-87117617
客服热线:4008-096-527/0571-96527
网址:www.czcb.com.cn
15.中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
联系人:郭明
联系人电话:010-66105799
客服热线:95588
网址:www.icbc.com.cn
16.中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:朱红
客服热线:95595
网址:www.cebbank.com
17.中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
客服热线:95533
网址:www.ccb.com
18.中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
联系人:贺倩
联系人电话:010-66060069
传真:010-68121816
客服热线:010-66060069
网址:www.abchina.com
19.中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服热线:95566
网址:www.boc.cn
20.中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客服热线:95558
网址:bank.ecitic.com
21. 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
联系人电话:0755-82558305
客服热线:95517
网址:www.essence.com.cn
22. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
联系人:何耀
联系人电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服热线:95525
网址:www.ebscn.com
23. 国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
联系人电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服热线:4006-600-109/95310
网址:www.gjzq.com.cn
24. 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
联系电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:朱雅崴
网址:www.gtja.com
服务热线 : 95521 / 4008888666
25. 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系人电话:(0351)8686659
传真:(0351)8686619
客服热线:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
26. 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
联系人电话:010-63081000
传真:010-63081344
客服热线:95321
网址:www.cindasc.com
27. 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系人电话:(0755)83073087
传真:(0755)83073104
客服热线:95548
网址:www.cs.ecitic.com
28.财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系人电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服热线:0731-84403360
网址:www.cfzq.com
29.东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系人电话:0431-85096517
传真:95360
客服热线:95360
网址:www.nesc.cn
30.东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系人电话:010-66555316
传真:010-66555133
客服热线:95309
网址:www.dxzq.net
31.方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系人电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客服热线:95571
网址:www.foundersc.com
32.广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316
房)
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法定代表人:林治海
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33.中信证券华南股份有限公司(原广州证券)
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
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34.国信证券股份有限公司
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法定代表人:何如
联系人:李颖
联系人电话:0755-82130833
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35.国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
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法定代表人:凤良志
联系人:李飞
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36.海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
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法定代表人:周杰
联系人:金芸
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37.华福证券有限责任公司
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法定代表人:黄金琳
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38.华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
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法定代表人:周易
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39.江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
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法定代表人:孙名扬
联系人:徐世旺
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40.平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

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法定代表人:何之江
联系人:周驰
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41.上海证券有限责任公司
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法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
联系人电话:021-53686888
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42.申万宏源证券有限公司
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法定代表人:李梅
联系人:陈飙
联系人电话:021-33389888
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43.西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
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44.湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
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法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
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45.兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号证券大厦
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法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
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46.粤开证券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
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47.招商证券股份有限公司
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法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
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48.中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
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法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系人电话:010-83574507
传真:010-66568990
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49.中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层
-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、
23单元
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法定代表人:高涛
联系人:刘毅
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50.中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
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51.中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
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法定代表人:王常青
联系人:权唐
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传真:(010)65182261
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52.中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
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法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
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53.中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
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联系人:丁思聪
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54. 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
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法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
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传真:020-89629011
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55.北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
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法定代表人:张旭阳
联系人:杨琳
联系人电话:010-61952703
传真:010-61951007
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56.北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
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法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
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传真:010-84997571
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57.北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:姜颖
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58.北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
联系人电话:010-56251471
传真:010-62680827
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59.北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人:陈超
联系人:江卉
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传真:13141319110
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60.北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
联系人电话:010-57418829
传真:010-57569671
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61.北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:孙晋峰
联系人电话:010-67000988
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客服热线:400-001-8811
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62.北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:张晶晶
联系人电话:010--62020088--8105
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63.北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
联系人:张喆
联系人电话:010-56075718
传真:010-67767615
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64.大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
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法定代表人:袁顾明
联系人:何庭宇
联系人电话:021-22267987
传真:021-22268089
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65.海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
联系人电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服热线:400-808-1016
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66.和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼
办公地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼
法定代表人:李淑慧
联系人:胡静华
客服热线:4000-555-671
网址:www.hgccpb.com
67.和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:周轶
联系人电话: 021-20835789
传真:021-20835885
客服热线:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
68.江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇78号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:张宏鹤
传真:021-53086809
客服热线:025-66046166
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69.蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
联系人电话:021-60897869、0571-28829790
传真:0571-26698533
客服热线:4000-766-123
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70.南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:喻明明
联系人电话:025-66008800-884131
传真:025-66996699-884131
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71.诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
联系人:曾传溢
联系人电话:15521232169
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72.浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
联系人电话:010-59393923
传真:010-59393074
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73.上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:邱燕芳
联系人电话:021-20691831
传真:021-20691861
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74.上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系人电话:021-58870011
传真:021-68596919
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75.上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
联系人电话:021-33323999*5611
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76.上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
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法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
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77.上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
联系人电话:021-63333319
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78.上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕰川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
法定代表人:盛大
联系人:程毅
联系人电话:021-50583533
传真: 021-50583633
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79.上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区富特北路277号3层310室
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法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
联系人电话:021-52822063
传真:021-52975270
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80.上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
联系人电话:021-20665952
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81.上海陆享基金销售有限公司
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82.上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
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联系人:潘世友
联系人电话:021-54509988分机:7019
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83.上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
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法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系人电话:021-5071-2782
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84.深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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法定代表人:杨懿
联系人:刘宝文
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85.深圳众禄基金销售有限公司
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法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
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86.泰诚财富基金销售(大连)有限公司
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87.天相投资顾问有限公司
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88.阳光人寿保险股份有限公司
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89.一路财富(北京)信息科技有限公司
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90.宜信普泽(北京)基金销售有限公司
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法定代表人:沈伟桦
联系人:宋欣晔
联系人电话:010-52361860
传真:010-85894285
客服热线:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
91.浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
联系人电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
客服热线:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
92.中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
联系人电话:010-59336544
传真:010-59336586
客服热线:4008-909-998
网址:http://www.jnlc.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销
售城市(网点)。
(三)登记机构
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),
6-7层、10层
法定代表人:林昌
电话:(021)80262888
传真:(021)80262483
联系人:杨静
(四)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(上海)事务所
注册地址:上海市南京西路580号南证大厦45-46层
办公地址:上海市南京西路580号南证大厦45-46层
负责人:倪俊骥
电话:(021)52341668
传真:(021)62676960
联系人:孙翀
经办律师:宣伟华、孙翀
(五)会计师事务所和经办注册会计师
公司全称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东
三办公楼)16层
办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人:吴港平
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:徐艳、蒋燕华
六、基金的募集
本基金募集期为2012年1月4日至2012年2月10日,本次募集的最终有
效确认净认购金额为925,695,587.58元人民币,认购款项在基金验资确认日之
前产生的银行利息共计202,076.49元人民币。本次募集有效认购户数为10,223
户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息
折算成基金份额共计925,897,664.07份基金份额,已全部计入投资者基金账户,
归投资者所有。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2012年2月15
日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点
进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金管
理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。投资者可以在
销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金
的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其
基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(三)申购与赎回的数额限制
1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费用);
2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费用);
3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法
律另有规定的除外;
4、赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分
基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余
额部分基金份额将由注册登记人发起强制赎回;
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可根据市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基
金管理人必须最迟在调整前2日在指定媒介上刊登公告。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算
的基金份额净值为基准进行计算;
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额
申请;
3、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的
原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额
先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但
最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请
基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金
投资者在提交赎回申请时须持有足够可用的基金份额余额,否则所提交的申购、
赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在T+1日内(包括该
日)为投资者对该交易的有效性进行确认,基金投资者可在T+2日后(包括该日)
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购/赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购/赎回申请。申购/赎回的确认以注册登记机构的确认结果为
准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已
缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售
机构在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办
法参照基金合同有关条款处理。
4、申购和赎回的注册登记
1.投资者T日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1
日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分
基金份额。
2.投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1
日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行
调整,并最迟于开始实施前按规定在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的费用
1、本基金的申购费率见下表:
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元(含50万元)到100万元 0.8%
100万元(含100万元)到500万元 0.6%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
2、本基金的赎回费率见下表
持续持有期 赎回费率
7天以内 1.5%
7天(含7天)至1年 0.5%
1年(含1年)至2年 0.2%
2年(含2年)以上 0
2、申购和赎回的费用及其用途
(1)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低申购费率和赎
回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在中国证监会指定媒
介上刊登公告。
(2)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据
市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基
金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下对以特定
交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者采用低于柜台费
率的申购费率。
(3)申购费用由申购基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于
本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(4)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于
7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于7天(含7天)
的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。
(七)申购与赎回的数额和价格
1、申购份额余额及赎回金额的处理方式
申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除
相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,以四舍五入的方法保留到
小数点后两位;由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所
有。
赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日
基金份额净值的金额,赎回净额为赎回金额扣除相应的费用的金额,以四舍五入
的方法保留到小数点后两位;由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益
归基金资产所有。
2、基金申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
申购费用按申购金额按采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购,适
用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 1.5%
50万元(含50万元)到100万元 0.8%
100万元(含100万元)到500万元 0.6%
500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元
例:某投资人投资5,000元申购本基金,对应费率为1.5%,申购当日的基
金份额净值为1.200元,则其可得到的基金份额为:
净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元
申购费用=5,000-4,926.11=73.89元
申购份额=4,926.11/1.200=4,105.09份
即投资人投资5,000元申购本基金,可得到4,105.09份基金份额。
3、基金赎回金额的计算:
基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算公式如下:
赎回价格=申请日基金份额净值
赎回金额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总额的1.5%,由赎回人承担。具
体费率如下:
持续持有期 赎回费率
7天以内 1.5%
7天(含7天)至1年 0.5%
1年(含1年)至2年 0.2%
2年(含2年)以上 0
注:赎回费的计算中1年指365个公历日。
例:某投资人投资赎回5000份本基金,持有时间长于7天(含7天)且在
1年以内,在对应费率为0.5%,赎回当日的基金份额净值为1.200元,则其可得
到的赎回金额为:
赎回总金额=5,000×1.200=6,000元
赎回费用=5,000×1.200×0.5%=30元
赎回金额=6,000-30=5,970元
即投资人赎回5,000份本基金,可得到5,970元。
4、基金份额资产净值的计算公式
申请日(T日)的基金份额净值在当天证券交易所收市后计算,本基金份额
净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益
或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在次日内公
告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值的计算公式为:
T日基金份额净值=T日基金资产净值总额/T日基金份额总份数。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值;
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或基金
管理人认为会损害已有基金份额持有人利益的申购;
(5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形;
(6)申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申
购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的;
(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第(6)、(7)项以外暂停申购情形时,基金管理人应当根据有
关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被全部或部
分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付
赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)证券交易所交易时间依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值。
(3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,导致本基金的现金支付出
现困难。
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申
请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续
开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,若出现上述第3项所述情形,按基
金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理
并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或
认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前
提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;基金投资者未能赎回部
分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资者在提
交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
但若赎回申请人中存在当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额30%
的单个赎回申请人(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人应当按照保护
其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额赎回申请人
的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金
管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍
可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额
赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理。如小额赎回申请人的赎回申请在当日
未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请
与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条
规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办理事宜在指定
媒介上刊登公告。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公
告,并通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金
份额持有人,并说明有关处理方法。
连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接
受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依照有关规定在指定媒介上
刊登暂停公告。
暂停期间结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定公告。
(1)如发生暂停的时间为1日,第2个工作日基金管理人应依照有关规定
在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金
份额净值。
(2)如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申
购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的基金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊
登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信
息披露办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并
公告最近1个工作日的基金份额净值。
(十二)基金转换
1、 基金转换业务适用投资者范围
已持有本公司管理的基金中任一只基金的投资者。
2、 销售机构
投资者可通过本公司直销柜台、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份
有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份
有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展
银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行
股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村
商业银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公
司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、
国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责
任公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有
限公司、中信证券(山东)有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股
份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海证券有
限责任公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有
限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公
司、华福证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、江海证券有限公司、
财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、
上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销
售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京展
恒基金销售有限公司、包商银行股份有限公司、和讯科技信息有限公司、上海利
得基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、
北京增财基金销售有限公司、晋商银行股份有限公司、一路财富(北京)信息科
技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、上海
汇付金融服务有限公司、大泰金石基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公
司(原乐融多源)、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公
司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、
海银基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公
司、上海万得基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、东北证券
股份有限公司、东兴证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成
基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公
司、西藏东方财富证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中证金牛(北京)
投资咨询有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司相
关营业网点办理本基金与公司管理的其他基金之间的基金转换业务。
根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有
关规定在基金管理人网站公示。
3、 基金转换办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同。
4、 基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而
定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:
1) 转出金额:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
2) 转换费用:
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率:
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回
费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费
率差)
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定
费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费
率视为0;
基金在完成转换后不连续计算持有期;
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基
金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
3) 转入金额与转入份额:
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
5、 基金转换规则
1) 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基
金及拟转入基金的销售。
2) 基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单
位资产净值为基础进行计算。
3) 基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,
单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100
份时,必须一次性申请转换。
4) 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时
间结束后不得撤销。
5) 转换费用实行内扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。
6、 基金转换的注册登记
1) 基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交
易时间结束后即不得撤销。
2) 基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为
基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手
续。
3) 本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,
并按规定予以公告。
7、 暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:
1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
2) 证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值;
3) 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必
要暂停接受该基金份额的转出申请;
4) 法律、法规、规章规定的其他情形或其他在基金合同、招募说明书已载
明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应于规定期限内在中国证监会指定媒介上
刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。
(十三)基金份额的转让

(十四)基金的非交易过户
1、非交易过户是指指基金注册登记机构受理继承、捐赠、离婚、司法强制
执行和经注册登记机构认可的其他情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情
况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;离婚是指原属夫妻共同财产的基金份额因基金份额持有人离婚而使原在
某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下;司法强制执行是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资
料,对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理,并按基金注
册登记机构规定的标准收费。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户业务,其他销售机构不得办
理该项业务。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性
能限制或其他合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
(十六)定期定额投资计划
开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约
定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
1、定期定额申购业务适用投资者范围
符合基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。
2、办理时间
投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务,具体办理时间与基金申
购、赎回业务办理时间相同。
3、销售机构
投资者可通过中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银
行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、
中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波
银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海
农村商业银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有
限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券股份有限公
司、中信证券(浙江)有限责任公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有
限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、兴业证
券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证
券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股
份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有
限公司、华福证券有限责任公司、江海证券有限公司、上海好买基金销售有限公
司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基
金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北
京展恒基金销售有限公司、包商银行股份有限公司、和讯科技信息有限公司、上
海利得基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公
司、北京增财基金销售有限公司、晋商银行股份有限公司、一路财富(北京)信息
科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、上
海汇付金融服务有限公司、大泰金石基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限
公司(原乐融多源)、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限
公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、
海银基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限
公司、上海万得基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、上海基煜基金销售
有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京百度
百盈基金销售有限公司、长江证券股份有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有
限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京植信基金销售有限公司、北
京蛋卷基金销售有限公司、中国中金财富证券有限公司相关营业网点办理本基金
的定期定额申购业务。
根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有
关规定在基金管理人网站公示。
4、办理方式
1. 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公
司开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构规定;
2. 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销
售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序
请遵循各销售机构的有关规定。
5、扣款金额
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金投资者可与代销机构约定每期固
定扣款金额,每期扣款金额不得低于人民币100元(含100元),不设金额级差。
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金投资者可与本公司网上直销交易
平台约定每期固定扣款金额,每期扣款金额不得低于人民币1元(含1元),不设
金额级差。
6、扣款日期
1. 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;
2. 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,
则首次扣款日为当期,否则为次期。
7、扣款方式
1. 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行
自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;
2. 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;
3. 投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约
定存足资金,以保证业务申请的成功受理。
8、申购费率
目前光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的申购业务采取"前端收费"
模式,故定期定额申购也只采取"前端收费"模式,如无另行公告,定期定额申购
费率及计费方式等同于一般的申购业务。
9、交易确认
每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资
产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投
资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询定期定额申购成交情况。
10、变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者
想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构
的规定。
(十七)基金的冻结、解冻与质押
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的
冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与
解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,
法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部
分基金份额的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管。
九、基金的投资
(一)基金的投资
(一)投资目标
本基金通过对整体宏观经济周期和行业景气度的分析判断,根据行业基本面
轮动策略和行业量化轮动策略,力争把握不同经济周期阶段下的相对优势行业,
以获取不同行业之间轮动效应所带来的资本增值回报。
(二)投资理念
中国经济在经历了改革开放30年来的快速增长后,正逐渐向成熟经济体的
方向发展,未来中国经济的发展前景仍十分广阔。从中国各行业的发展情况来看,
众多行业的发展势头良好且潜力巨大。然而在不同的经济周期下,各行业的股票
之间体现出比较明显的轮动效应。在各行业形势整体向好的前提下,本基金通过
把握行业与行业之间的轮动规律,力争获得资本的长期增值。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币
市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资
产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产的比例范围为0-3%,
债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短
期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变
更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资
比例规定。
(四)投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过
定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。
首先,建立宏观指标监测体系。
本基金将严密跟踪分析反映宏观经济及证券市场运行的指标,以求把握整个
宏观经济形势的未来走向和节奏,进而为本基金的资产配置决策提供支持。
具体来说,宏观经济运行指标主要包括:
(1)宏观经济先行指标,如狭义货币供应量(M1)、广义货币供应量(M2)、
财政预算、制造业采购经理指数(PMI)、大宗商品库存及价格变化等;
(2)宏观经济状态指标,如GDP、CPI、PPI、规模以上工业企业增加值及
利润和失业率等。
证券市场指标主要包括:
(1)股票市场:估值水平及历史估值波动区间、资金供求状况、成交量及
换手率等、投资者结构数据及其变化等;
(2)债券市场:债券收益率水平、收益率曲线历史变动、流动性和资金供
求状况等。
其次,对上述数据与大类资产收益率数据进行分析研究,把握其联系及规律。
本基金将运用定性和定量分析模型,将上述宏观指标(包括经济基本面及证
券市场两个方面)的历史数据及大类资产收益率历史数据进行对比分析及量化回
归分析,确定各类资产收益率与各类指标之间的影响模式,包括关联方向及关联
度等方面。
本基金在确立上述宏观经济指标和证券市场指标对各类资产预期收益率的
影响模式后,再结合对上述宏观指标的分析预测,运用金融工程的各类资产风险
测算及优化,最终确定各大类资产的配置比例。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
行业配置策略是本基金的核心投资策略,本基金主要采用行业轮动策略作为
行业配置的指导。本基金将从“估值、成长和动量”三个因素进行行业配置和轮
动。具体地,本基金将通过行业基本面轮动策略对行业的成长性和估值合理性进
行分析,同时结合行业量化轮动策略从行业的动量、反转策略进行分析。
1)行业基本面轮动策略
A.行业基本面轮动的类型
本基金从研究经济周期以及行业的基本面出发,将行业的基本面轮动策略分
为行业周期性轮动策略与行业政策性轮动策略两方面。其中行业周期性轮动策略
是指根据对经济周期和行业生命周期的判断,分析和筛选出在特定经济周期条件
下的优势行业进行配置。而行业政策性轮动策略是指根据国家政策扶持和产业规
划的变迁,寻找和筛选出具有政策优势且发展前景良好的行业进行投资。
① 行业周期性轮动
本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层次来分析不同行业间的
周期性轮动,并且采用宏观经济周期分析为主导、行业生命周期分析为辅助的周
期性轮动策略。
首先,本基金将基于“投资时钟理论”对宏观经济周期进行分析,将宏观经
济周期分解为复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段。
图1:宏观经济周期变动与行业配置
为了找出受益于各个不同周期阶段的具体行业,本基金通过测算行业增长对
GDP的弹性等指标,将行业分为周期性行业与防御性行业。通过测算行业估值指
标与成长性指标,将通行业划分为价值型行业与成长性行业。因此,按照上述两
个纬度,可以将所有行业分为四类,即周期成长型行业、周期价值型行业、防御
价值型行业以及防御成长型行业。本基金将定期通过对上述指标的测算,对行业
的划分进行定期评估,提高行业划分的准确性。
通过对历史数据的大量测算及模拟,本基金认为当宏观经济周期处于复苏阶
段时,周期成长型行业往往能产生一定的超额收益;相应地,在经济周期的过热
阶段、滞胀阶段和衰退阶段分别配置周期价值型行业、防御价值型行业和防御成
长型行业也能产生一定的超额收益。
其次,在通过宏观经济周期分析形成对行业的初步选择结果后,本基金还将
根据行业本身的生命周期分析,对上述行业选择结果进行修正。本基金将每个行
业的生命周期分为创始期、成长期、成熟期和收缩期四个阶段。在行业创始期,
整个行业的不确定性较大,产品需求无法有效界定,上下游联动关系还未有效形
成,行业增长缓慢;在行业的成长期,行业产出品的需求开始明确,相关上下游
产业配套开始完善,行业的增长率进入快速上升阶段;在行业的成熟期,整个市
场都已相当成熟,市场参与者不断增多使得行业竞争开始加剧,整体行业的增长
率开始稳定;在行业的收缩期,市场对该行业产出品的需求开始下降,行业的规
模开始下降,行业增长率和行业利润水平也开始回落。本基金将在宏观经济周期
分析得到的行业选择基础上,重点加强对成长期行业和成熟期行业的配置,适当
减少对创始期行业和收缩期行业的配置,对行业配置组合进行优化。
② 行业政策性轮动
本基金认为除了经济周期变动的因素外,国家相关的经济政策也是影响行业
相对表现的重要因素。这些政策主要包括产业扶持政策、财政政策和货币政策等。
如果相关政策确定了对某些特定行业的扶持(如新兴战略产业布局、产业结构升
级、产业规划调整等),则相应的资源和配套设施都会逐渐向被扶持的行业倾斜,
这些行业在未来也更有可能产生一定的超额收益。因此,本基金将重点关注国家
相关政策的变化,并且根据政策的变化重点配置有政策扶持且预期前景良好的行
业,同时减少被政策抑制的行业的配置比例。
B.行业基本面轮动策略的应用
在实际的经济运行中,宏观经济周期和行业自身的生命周期往往是决定行业
的景气程度的重要因素,但是国家反周期的调控政策往往会对正常的经济周期和
行业周期因素产生一定的修正和平滑。因此行业政策性因素往往会独立于行业周
期性因素,对行业的阶段性表现产生重大影响。国家的相关产业政策会阶段性地
平抑或加剧经济周期的影响,因此,本基金将在充分分析宏观经济周期和行业生
命周期的基础上,重点关注国家相关政策对特定行业的短期、长期影响,从而通
过行业政策性轮动策略对行业周期性轮动策略进行补充。
本基金通过行业周期性轮动策略和行业政策性轮动策略的分析,最终对单个
行业的基本面情况作出判断,同时对于影响行业景气度和成长性的关键指标(如
行业利润增速、行业生产成本、行业收入增速、行业资本结构等)进行预测,筛
选出成长性良好的行业。
另一方面,本基金还将对各行业在市场上的相对估值进行分析。对于基本面
指标良好且相对估值较低的行业重点配置;对于基本面良好但相对估值较高和相
对估值较低但基本面指标一般的行业进行保持关注,从中筛选出具有投资价值的
行业进行配置;对于基本面情况较差且相对估值较高的行业不予配置。
2)行业量化轮动策略
本基金在使用基本面策略进行行业轮动配置的同时,也结合本基金管理人在
量化投资方面的经验,采用行业量化轮动策略对本基金的行业配置策略进行补充
和完善。
本基金的量化轮动策略主要体现在对行业动量反转效应的分析和把握方面。
在A股市场上行业层面存在明显的反转效应,即在一段时期收益率较差的行业在
未来一段时间则有可能获得较高的超额收益,而在一段时间内收益率明显较高的
行业在未来一段时间则可能会出现较高的超额负收益。
本基金认为市场情绪、量能和价格等因素的变化是决定行业短期表现的重要
方面,而行业的中长期发展趋势则更多地由其基本面因素决定,从而受市场因素
的影响相对较小。因此,本基金认为在行业轮动的投资过程中,通过基本面轮动
策略把握行业中长期趋势,同时通过量化轮动策略把握短期反转效应的方式将较
为有效。
本基金将运用金融工程数量化模型对行业反转效应进行测算,动态跟踪行业
的市场表现,本着“在趋势中把握反转”的策略宗旨,灵活应用行业量化轮动策
略为本基金的行业配置提供优化。
(2)个股选择策略
本基金将以定性和定量相结合的方式、从价值、成长和动量等因素对个股进
行选择,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。
1)定量分析
本基金结合与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进
行深入挖掘。具体的定量指标包括:
A、盈利增长指标:盈利增长率(△E)等;
B、现金流量指标:过去一个财年的(P/CF)等;
C、负债比率指标:财务杠杆(A/E)等;
D、市净率指标(P/B);
E、盈利质量指标。
本基金将结合上述指标,对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行
评析,为个股选择提供依据。
2)定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企
业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结
构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一
定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。
根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选
股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于
价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过升
入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股
票,本基金不予考虑投资。
3)个股动量策略
在个股的买卖策略上,本基金将结合动量策略的研究,力争把握股票较佳的
买卖时机,从而增强本基金的投资收益。动量策略主要研究上市公司股价变化、
历史成交量、换手率等指标以求把握股价涨跌与成交量变化的规律,通过分析量
价的配合情况,判断个股未来阶段性运行趋势,从而强化本基金对价值低估上市
公司的买入时机及对估值已经反映投资价值或者高估的上市公司的卖出时机。
3、固定收益类品种投资策略
本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和
财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场
整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感
度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。
在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏
观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变
量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益
投资组合久期的合理范围。
在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场
成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期
权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被
低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。
(1)类属资产配置策略
对类属资产配置进行决策的主要依据是对不同债券资产类收益与风险的估
计和判断。我们基于对未来的宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金
融债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通
过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进
行配置。具体考量指标包括收益率分析、利差分析、信用等级分析和流动性分析,
以此确定各类属资产的相对收益和风险因素,并以此进行投资判断依据。
(2)组合久期调整策略
在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结
合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,
从而根据不同期限的收益率变动情况,在长期、中期和短期债券间进行配置,以
期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
(3) 信用利差策略
随着债券市场的发展,企业债和公司债的发行将快速发展,我们预计大批优
质企业将在交易所或者银行间市场发行债券。在这种情况下,本基金将通过对行
业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,加强对企业债、资产
抵押债券等新品种的投资,并通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。
(4)跨市场套利投资策略
目前我国的债券市场分成交易所和银行间两个投资市场,其参与主体、资金
量、交易模式等方面均存在较大的差异,本基金将关注银行间市场和交易所市场
之间的利差波动情况,以博取跨市场的套利机会。
4.权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量
化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向
权证策略、获利保护策略和套利策略等。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收
益率。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金
管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后,基金管理人可以在报中国证监会
备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。
(七)投资决策
1、投资依据
本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖:
(1)符合基金份额持有人利益最大化的原则;
(2)符合国家有关法律法规、基金合同及公司章程的有关规定;
(3)国家宏观经济环境及其对证券市场的影响;
(4)国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;
(5)各行业、地区发展状况;
(6)上市公司财务状况、行业环境、市场需求状况及其当前市场价格;
(7)证券市场资金供求状况及未来走势。
2、投资管理程序
本基金强调团队式的投资管理机制,这是国际成熟投资理念及本土长期投资
经验的集中体现。在强调深入挖掘投研团队集体智慧的同时,各层次的投资决策
主体各司其职,明确权限设置及分工,对投资决策过程进行严格的风险管理。
(1)投资决策委员会是基金管理人负责宏观投资决策和投资监督的机构,
确定投资原则、投资方向和投资范围;制定投资决策流程及权限设置;决定业绩
比较基准的变更;决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限
的投资项目;定期对投资流程及投资决定进行审查。
投资决策委员会将通过定期决策,确定资产的战略配置比例。
投资决策委员会一般每月召开例会,如发生重大事宜,投资决策委员会召开
临时会议做出相应决策;
(2)首席投资总监负责资产配置小组的日常管理。资产配置小组由首席投
资总监、基金经理、研究总监、首席策略分析师以及宏观研究员等人组成,一般
每月召开例会,并提出下个月的资产配置建议,资产配置所需的风险收益的测算
工作由金融工程小组负责;
(3)基金经理充分考虑资产配置小组及行业研究员、债券研究员的投资建
议,制定投资策略,负责投资组合的日常管理,使投资组合的风险收益特征符合
既定目标。基金经理着重关注宏观经济及行业景气状况及未来变动趋势,与资产
配置小组探讨行业的投资评级,关注上市公司盈利变化。此外,基金经理对于需
要重点投资的个股进行估值定价;
(4)高级宏观研究员侧重于宏观经济研究及债券研究,负责提出投资组合
中债券部分的投资建议;
(5)金融工程师着重关注量化研究,关注证券估值及预期收益率预测,每
日将股票基本数据导入多因素数量模型,由数量模型预估股票预期收益率,作为
投资组合构建的重要依据;
(6)行业研究员着重评估数据质量及可靠度,通过走访公司,对上市公司
商业运营模式、公司治理情况、盈利状况及成长性、管理者能力和诚信度等基本
面因素进行综合评估,并结合定量分析与定性分析对上市公司进行评级,为投资
组合优化提供个股选择的建议;债券研究员负责研究宏观经济,央行货币政策,
监测并分析影响收益率曲线变动的因素,为各类债券定价并提出投资债券投资建
议;
(7)基金经理在投资决策委员会授权范围内管理基金的日常运作,建立和
调整基金的实际资产组合,下达交易指令到交易部;
(8)交易部依据投资指令制定交易策略,统一执行投资交易计划,进行具
体交易,并将指令的执行情况反馈给基金经理。投资组合决定权必须与交易下单
权严格分离;
(9)基金管理人管理层下属的风险管理工作委员会负责拟定投资风险管理
的策略、制度及控制阀值等。监察稽核部和风险控制专员对投资计划的执行过程
进行日常监督和实时风险控制。
(10)风险控制专员定期或不定期对基金进行风险评估,并提供相关报告,
帮助投资团队和风险管理工作委员会及时了解投资组合的风险水平及风险来源,
从而及时调整投资组合,使其风险收益水平符合既定目标。
(11)金融工程小组进行基金投资表现绩效分析,并提供相关报告,帮助投
资团队及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果。
基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述
投资程序进行调整。
(八)投资禁止行为及限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资
可不受上述规定限制。
2、基金投资组合比例限制
(1) 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其
他资产占基金资产的比例范围为5%-40%。
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不
超过该证券的10%;
(4)本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基
金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(5)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(7)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金
资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于
其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合
计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净
值的20%。
(9)流通受限证券投资遵照有关法律法规及基金管理人相关规定执行;
(10) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(13)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十
(14)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(15)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市
公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上
述投资比例的,除第(6)、(10)、(11)项外基金管理人应当在10个交易日内进行
调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受
上述规定限制。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(十)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
(二)基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2020年06月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,170,265,495.07 87.84
其中:股票 1,170,265,495.07 87.84
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 140,381,405.88 10.54
7 其他各项资产 21,681,614.33 1.63
8 合计 1,332,328,515.28 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 736,732,232.43 55.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 10,004.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,819,585.80 1.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 244,375,822.82 18.46
J 金融业 54,866,000.00 4.14
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 40,974,083.70 3.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,925,000.00 2.26
S 综合 42,550,000.00 3.21
合计 1,170,265,495.07 88.40
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002803 吉宏股份 3,309,508 82,539,129.52 6.24
2 300572 安车检测 1,000,000 63,550,000.00 4.80
3 002602 世纪华通 3,700,000 56,647,000.00 4.28
4 300014 亿纬锂能 1,000,000 47,850,000.00 3.61
5 002555 三七互娱 1,000,000 46,800,000.00 3.54
6 603019 中科曙光 1,200,000 46,080,000.00 3.48
7 300124 汇川技术 1,209,659 45,954,945.41 3.47
8 000009 中国宝安 5,000,000 42,550,000.00 3.21
9 603259 药明康德 420,000 40,572,000.00 3.06
10 300059 东方财富 2,000,000 40,400,000.00 3.05
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 507,451.45
2 应收证券清算款 18,340,409.44
3 应收股利 -
4 应收利息 22,586.40
5 应收申购款 2,811,167.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,681,614.33
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十、基金的业绩
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年 16.50% 0.89% 1.09% 0.89% 15.41% 0.00%
2013年 -5.82% 1.28% -5.64% 1.05% -0.18% 0.23%
2014年 36.85% 1.19% 40.69% 0.91% -3.84% 0.28%
2015年 38.26% 2.80% 7.91% 1.86% 30.35% 0.94%
2016年 -6.65% 1.98% -7.71% 1.05% 1.06% 0.93%
2017年 6.70% 1.02% 15.93% 0.48% -9.23% 0.54%
2018年 -22.91% 1.39% -17.58% 1.00% -5.33% 0.39%
2019年 74.68% 1.39% 27.99% 0.93% 46.69% 0.46%
自基金合同生效起至今 178.45% 1.61% 63.46% 1.08% 114.99% 0.53%
(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年2月15日至2019年12月31日)
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2012年2月15日至2012年8
月14日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限
制及投资组合的比例范围。
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券
账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而
取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约
定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托
管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押
和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;
不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日,以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。
(三)估值方法
1、股票估值方法:
(1)上市股票的估值:
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估
值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方
法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管
理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能
反映公允价值的价格估值。
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、债券估值方法:
(1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易
日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化
的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,
确定公允价值进行估值。
(2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
(3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,
采用估值技术确定公允价值。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方
法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管
理人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益
率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托
管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证估值方法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的
权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用
估值技术确定公允价值进行估值。
(4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法
对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理
人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映
公允价值的价格估值。
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。以约定的方法、程序和相关法律法规的规
定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
5、 自2015年3月30日起,本公司已公告对旗下证券投资基金持有的在
上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处
理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格
数据进行估值。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,
将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、
时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管
理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代
销机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任
人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”
给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责
任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,
确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损
方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际
损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产
损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行
为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管
理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管
理人负责向差错方追偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法
规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方
承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其
赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确
定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基
金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法
(1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基
金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通
报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金
份额净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;
错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人
并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给
基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差
错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建
议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付;
② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或
基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金管
理人承担50%,基金托管人承担50%;
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新
计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以
基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由
基金管理人负责赔付;
④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
基金托管人在履行正常的复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值
计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(七)基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理
人依据基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有
规定的,从其规定。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的
第(7)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资
产估值错误处理。
2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或
由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金
管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取
必要的措施消除由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与
未分配利润中已实现收益的孰低数。(收益分配基准日指当次分红时的可供分配
利润计算截止日。下同。)
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10
次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生
效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可
选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基
金管理人按法律法规的规定在指定媒介上公告。
2、本基金红利的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。在
分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托
管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(六)基金收益分配中发生的费用
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,
依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金合同生效后的信息披露费用;
(4)基金份额持有人大会费用;
(5)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金财产拨划支付的银行费用;
(8)证券账户开户费用和银行账户维护费;
(9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格
确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)上述费用种类中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及
相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费等费用不列入基金费用。
(四)基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
(一)与基金销售有关的费用
1、认购费
本基金的认购费由申购人承担,不记入基金资产,用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用。本基金的面值为每份基金份额
1.00元,采用金额认购的方式。
2、申购费
本基金的申购费由申购人承担,不记入基金资产,用于基金的市场推广及销
售等各项费用。
3、赎回费
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的
投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于7天(含7天)的投
资人收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付注册
登记费和其他必要的手续费。
4、转换费
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而
定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:
(1)转出金额:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
(2)转换费用:
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率:
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回
费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费
率差)
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定
费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费
率视为0;
基金在完成转换后不连续计算持有期;
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基
金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
(3)转入金额与转入份额:
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
5、经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎
回费率,并最迟于新费率开始实施前2日在指定媒介上予以公告。如果调高申购
或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。
(二)其他费用
其他费用包括证券交易费用;基金合同生效后的基金信息披露费用;基金份
额持有人大会费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;基金合同
生效后与基金相关的诉讼费用;按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费
用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额列入当
期基金费用,由基金托管人从基金资产中支付。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金合同
生效所在的会计年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并书面确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册
会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册
会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托
管人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金
托管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒
介上公告。
十六、基金的信息披露
(一)信息披露要求
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时,不得有下列行
为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)信息披露文本
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本
为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将
招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和基金管理人网站上;基金管理人、
基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。
(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网
站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
(3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网
站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
2、发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定报刊和基金管理人网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和基金管理人网站上登
载基金合同生效公告。
4、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊及基金管理人网站上
公告。
5、基金净值信息
本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)终止基金合同、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7) 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金推出新业务或服务;
(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额
持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并
将有关情况立即报告中国证监会。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
11、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、市场风险
本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观
和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收
益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产
生市场风险,这种风险主要包括:
(1)经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利
水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。
(2)政策风险
因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发
生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。
(3)利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基
金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。
(4)信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,
就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信
用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当
证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。
(5)再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利
率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性
并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
(6)购买力风险
基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素
而使其购买力下降。
(7)上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研
发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,
可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽
然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。
2、管理风险
(1)管理风险
本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素,
而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资
产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符
合本基金的投资风格和投资目标等。
(2)新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新
的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例
如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。
3、流动性风险
本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时
效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手
段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:
(1)市场整体流动性问题。
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,
其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,
而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基
金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购
和大额赎回时表现尤为突出。
(2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的
情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金
在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行
为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个
券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
4、本基金的特定风险
本基金为混合型基金,投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投
资风险以及其他证券投资风险。股票投资收益会受宏观经济、市场偏好、行业波
动和公司自身经营状况等因素的影响,本基金所投资的股票可能在一定时期内表
现与其他未投资的股票不同,造成本基金的收益低于其他基金;另外,由于本基
金还可以投资债券等其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出
现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。
5、其他风险
(1)技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
(2)资金前端控制风险
上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对本基
金租用的交易单元实施当日净买入申报金额总量前端控制制度。当相关交易单元
买入申报金额不符合资金前端控制自设额度限制的、或因不可抗力等原因导致资
金前端控制出现异常的,上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司将拒绝接受本基金的买入申报或申报受限限制,在该等情形下,本
基金的投资可能受到不利影响。
(3)大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不
断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大
量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券
以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
(4)顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现
金支付出现困难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂
停赎回等风险。
(5)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券
市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响
基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,
代销机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、基金合同变更涉及本基金合同第八节第(二)项规定的对基金合同当事
人权利、义务产生重大影响的,应经基金份额持有人大会决议同意。变更基金合
同的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并
自决议生效后依照有关规定在指定媒介上公告。
2、除上述第1项规定的情形外,经基金管理人和基金托管人同意可对基金
合同的内容进行变更,该等变更应当在2日内由基金管理人进行公告并报中国证
监会备案。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,基金合同在履行相关程序后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
3、基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将基金清算结果报告中国证监会;
(8)公布基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
(四)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,包
括但不限于所聘请的会计师费、律师费,清算费用由基金清算小组优先从基金财
产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经
具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书
后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(六)基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经
具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书
后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及其权利义务
1、基金管理人
(1)基金管理人的权利
1)自基金合同生效之日起,依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用
基金财产;
2)依照基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
4)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管
费和管理费之外的费率结构和收费方式;
5)根据基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大
损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保
护基金及相关基金当事人的利益;
6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记
机构的代理行为进行必要的监督和检查;
8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为
进行必要的监督和检查;
9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
10)依法召集基金份额持有人大会;
11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基
金融资、融券;
13)法律法规规定的其他权利。
(2)基金管理人的义务
1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分
别管理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合
基金合同等法律文件的规定;
10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12)编制季度报告、中期报告和年度报告;
13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向
他人泄露;
15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23)建立并保存基金份额持有人名册;
24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
2、基金托管人
(1)基金托管人的权利
1)获得基金托管费;
2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
3)自基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5)根据基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反基金合
同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重
大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合
同当事人的利益;
6)依法召集基金份额持有人大会;
7)按规定取得基金份额持有人名册;
8)法律法规规定的其他权利。
(2)基金托管人的义务
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;
9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年;
10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额
申购、赎回价格;
13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会;
17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金
管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
19)根据基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册;
20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中
国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
3、基金份额持有人
(1)基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额
持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合
同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份
额持有人的权利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为
依法申请仲裁;
9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
(3)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份
额持有人的义务包括但不限于:
1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费
用;
3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金
管理人的代理人处获得的不当得利;
7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代
表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
2、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
3、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的
费用;
(2) 在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费
率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
4、召集人和召集方式
(1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
自行召集。
(3)代表基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认为有
必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额
持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的
基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中
国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、
基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开
会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会
议召开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内
容:
1)会议召开的时间、地点和出席方式;
2)会议拟审议的主要事项;
3)会议形式;
4)议事程序;
5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
7)表决方式;
8)会务常设联系人姓名、电话;
9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
10)召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书
面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和
收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
6、基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基
金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全
部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,
下同);
②亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间
(至少应在25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格
的权益登记日不变。
2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
①召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证
机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决
意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不
影响表决效力;
③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;
④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与
注册登记机构记录相符;
如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时
间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日不变。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容
以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召
集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向
大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召
集人对于临时提案应当在大会召开日前30日公告。否则,会议的召开日期应当
顺延并保证至少与临时提案公告日期有30日的间隔期。
3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以
下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交
大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变
更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提
请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除
外。
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提
案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则,会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情
况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未
能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%
以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人
和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作
出的决议的效力。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的
表决截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
8、决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上
通过方为有效,除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以
一般决议的方式通过;
2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二
以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、本
基金与其他基金合并、提前终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予
以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否
则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持
有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
9、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召
集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举3名基金
份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的
效力及表决结果。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;
如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主
持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
4)计票过程应由公证机关予以公证。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监
督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人
应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担
任监督计票人员。
10、基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效;基金份额持
有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证
监会备案。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会的决定。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。
(4)在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、
公证员姓名等一同公告。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、基金合同的变更
(1)按照法律法规或本基金合同的规定,对基金合同的变更应当召开基金
份额持有人大会的,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,变
更基金合同的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起
生效,并自决议生效后依照有关规定在指定媒介上公告。
(2)但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人
和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
1)调低基金管理费、基金托管费;
2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、降低赎回费
率或变更或增加收费方式;
3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系;
5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同在履行相关程序后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;
(3)基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组
1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督
下进行基金清算。
2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算
小组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产进行清理和确认;
3)对基金财产进行估价和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
7)将基金清算结果报告中国证监会;
8)公布基金清算报告;
9)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,包
括但不限于所聘请的会计师费、律师费,清算费用由基金清算小组优先从基金财
产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基
金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经
具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书
后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理
对于因基金合同产生或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过
协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均
有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份,除上报相关监管部门两份外,基金管理人和基金托
管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
二十、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人
名称:光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),
6-7层、10层
邮政编码:200010
法定代表人:林昌
成立日期:2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币1.6亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉
及行政许可的凭许可证经营)
2、基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从
事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇
汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;
外币票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、
咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业
务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格
境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机
银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基
金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金
托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准
的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币
市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,其他资
产占基金资产的比例范围为5%-40%,权证资产占基金资产的比例范围为0-3%,
债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短
期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变
更上述投资品种的比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资
比例规定。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,
其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%。
(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其
市值不超过该证券的10%;
(4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产
净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(5)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的5‰;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资
基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券
合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产
净值的20%;
(8)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(9)流通受限证券投资遵照有关法律法规及基金管理人相关规定执行;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(12)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包
括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的、且由本基
金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该
上市公司可流通股票的30%;
(13)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十
(14)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规
定;
(15)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致
使基金的投资组合不符合上述投资比例的,除第(8)、(10)、(11)项外,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监
管部门取消上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第
十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金
管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事
关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、
与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理
人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及
时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交
易,如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生,而
只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算,则基金托管人不承担由此造成
的损失,并应向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人
提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易
对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交
易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场
交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日
内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整
的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间
债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同
履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事
后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托
管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应
立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流
通受限证券进行监督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关法律法规规定。
(2)此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包
括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消
息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流
通受限证券。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金
流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体
比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上
述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准
上述规章制度的决议提交给基金托管人。
(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整。
(5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因
市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风
险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,
并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行
其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责
任,并有权报告中国证监会。
(6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确
保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,
造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金
管理人承担。
(7)如果基金管理人未按照托管协议的约定向基金托管人报送相关数据或
者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依
法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及托管协议履行职责外,
因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照托管协议履行监督职责后不承
担上述损失。
8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违
反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基
金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应
在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的
疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托
管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立
即通知基金管理人,并报告中国证监会。
9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托
管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规
定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手
段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金
托管人应报告中国证监会。
基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促
基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手
段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金
管理人应报告中国证监会。
(三)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出
的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的
完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和托管协议的约定
保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,
基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开
设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管
理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同
时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出
具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字
方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
3、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
(2)基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回
金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。
(3)基金托管资金帐户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
(5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用
账户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定执行。
(4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
(5)在托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,
涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托
管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管
人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的
规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关
规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在
基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管
人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15
年。
(四)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资
产净值。基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由
此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金资产净值的复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规
的规定对外公布。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会
权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托
管人保管。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日
和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生
效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(六)争议解决方式
因托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协
商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,
仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行
仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
托管协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(七)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核
准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组
1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督
下进行基金清算。
2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算
小组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产进行清理和确认;
3)对基金财产进行估价和变现;
4)编制清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
7)将基金清算结果报告中国证监会;
8)公布基金清算报告;
9)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,包
括但不限于所聘请的会计师费、律师费,清算费用由基金清算小组优先从基金财
产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由
基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果
经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见
书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些
服务项目:
1、资讯服务
基金管理人通过客服热线、在线客服、公司网站、电话语音等方式为投资者
提供信息资讯服务,投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、
基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人客户服务电话或登录公司网站、公司
移动端平台进行咨询、查询。
(1)客户服务电话
全国统一客户服务号码:4008-202-888
传真:(021)80262468
(2)官方网站
公司网址:www.epf.com.cn
电子信箱:epfservice@epf.com.cn
(3)官方移动端平台
微信服务号: APP:
2、资料发送服务
(1)投资人电子对账单服务
基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理
人定制电子对账单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单
期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送电子对账单,
但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息(包括手机号码、电子
邮箱等)导致基金管理人无法送达的除外。
电子对账单形式及服务方式具体如下:
1)月度电子邮件对账单:每月结束后10个工作日内,本公司将以电子邮件
方式,向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定制
电子对账单的投资者发送月度电子对账单。内容包括:截至月度末的基金份额持
有概况及当月交易明细。
2)月度短信对账单:每月度结束后10个工作日内,本公司将以手机短信方
式,向当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定制手机短信对账单的投资
者发送月度短信对账单。内容包括:截至月度末的基金份额持有概况及参考市值。
3)基金份额持有人可登录本公司网站(www.epf.com.cn)账户查询系统查
阅对账单。
4)基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取订阅电子、短信账单,
亦可通过销售机构网点进行查询。
(2)其他相关的信息资料
指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的
相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。
3、在线服务
通过本公司官网及移动端平台,投资者可获得如下服务:
(1)投资者可登录本公司网站账户及移动端平台查询系统,查询基金账户
情况、交易明细情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等服务。
(2)投资者可通过“在线客服”功能,进行咨询或留言。
(3)投资者可通过本公司网站及移动端平台获取基金和基金管理人各类信
息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、基金产品净值、热点问题等。
公司网址:www.epf.com.cn
电子信箱:epfservice@epf.com.cn
官方移动端平台:
微信服务号: APP:
4、网上交易
基金管理人已经开通快速便捷的网上交易,投资者可以通过本公司官网及移
动端平台的网上交易系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换、信息查
询等各项业务。具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
5、投诉处理服务
投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、
在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务
进行投诉或提出建议。
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系
基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
(一)2019年2月15日至2020年3月18日未发生涉及基金管理人、基金
财产、基金托管业务的诉讼。
(二)2019年2月15日至2020年3月18日基金管理人、托管人及其高级
管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
(三)2019年2月15日至2020年3月18日相关公告事宜列示如下,下列
公告刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报及光大保德信基金管理有限公司
网站上。
披露时间 公告内容
2019-02-15 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告
2019-03-22 光大保德信基金管理有限公司新增西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构的公告
2019-03-26 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
2019-03-27 关于旗下部分开放式基金在中国中投证券有限责任公司开通基金定期定额投资并参与费率优惠的公告
2019-03-30 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行电子银行费率优惠活动的公告
2019-03-30 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
2019-03-30 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2019-03-30 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金参与交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费优惠活动的公告
2019-03-30 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-30 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2018年年度报告
2019-04-03 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长江证券股份有限公司为代销机构并同时开通定期定额投资、基金转换业务的公告
2019-04-12 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
泰诚财富基金销售(大连)有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告
2019-04-22 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-04-22 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告
2019-04-22 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2019-04-26 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2019-04-30 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金分红公告
2019-05-06 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告
2019-05-07 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2019-05-28 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告
2019-06-13 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
2019-06-14 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告
2019-06-21 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告
2019-06-21 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告
2019-06-28 光大保德信基金管理有限公司关于调整通过网上交易平台(含移动端)办理赎回、转换业务的最低份额及保有最低份额的公告
2019-07-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告
2019-07-18 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-08-07 光大保德信基金管理有限公司关于部分代销机构暂停基金业务的公告
2019-08-12 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金在西藏东方财富证券股份有限公司开通基金转换业务的公告
2019-08-20 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销机构名称变更的公告
2019-08-22 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告
2019-08-28 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年半年度报告(摘要)
2019-08-28 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-29 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2019-09-06 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费用优惠活动的公告
2019-09-10 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参与安信证券股份有限公司费用优惠活动的公告
2019-10-23 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-29 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告
2019-12-19 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2019-12-28 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金合同
2019-12-28 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金托管协议
2019-12-28 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告
2019-12-31 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2019-12-31 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
2020-01-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2019年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2020-01-17 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-02-22 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书可印制成册,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将招募说明书置备于公司住所,供投资人查阅;投资人也可按工本费购买本
招募说明书印制件或复制件。
二十四、备查文件
本基金备查文件包括以下文件:
(一)中国证监会核准基金募集的文件
(二)基金合同
(三)代销协议
(四)托管协议
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
(八)代销机构业务资格批件、营业执照
(九)中国证监会要求的其他文件