创金合信港股通量化股票型证券投资基金招募说明书
2020-11-13 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司


二零二零年十一月

目 录
第一部分 绪言..............................................................................................................4
第二部分 释义..............................................................................................................5
第三部分 基金管理人................................................................................................11
第四部分 基金托管人................................................................................................24
第五部分 相关服务机构............................................................................................29
第六部分 基金的募集................................................................................................31
第七部分 基金合同的生效........................................................................................38
第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................40
第九部分 基金的投资................................................................................................54
第十部分 基金的财产................................................................................................63
第十一部分 基金资产估值........................................................................................64
第十二部分 基金的收益与分配................................................................................70
第十三部分 基金的费用与税收................................................................................72
第十四部分 基金的会计与审计................................................................................75
第十五部分 基金的信息披露....................................................................................76
第十六部分 侧袋机制................................................................................................83
第十七部分 风险揭示................................................................................................86
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算........................................96
第十九部分 基金合同的内容摘要............................................................................98
第二十部分 基金托管协议的内容摘要..................................................................115
第二十一部分 基金份额持有人服务......................................................................134
第二十二部分 其他应披露事项..............................................................................136
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式......................................................137
第二十四部分 备查文件..........................................................................................138
创金合信港股通量化股票型证券投资基金 招募说明书
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重要提示
1、本基金经中国证监会 2019 年 3 月 13 日证监许可[2019]378 号文注册
募集,并于 2020 年 5 月 27 日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于创金合
信港股通量化股票型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函[2020]1204
号)。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考
虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投
资本基金可能遇到的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、运
作风险及不可抗力风险等。其中,本基金的特有风险指本基金与采用量化投资模
型相关的特定风险、与投资金融衍生品相关的特定风险、与投资资产支持证券相
关的特定风险、与投资港股通标的股票相关的特定风险。
本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金
资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧
烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股
通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通
不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流
动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动
性风险管理工具。
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敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作
过程中的潜在风险。
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程
序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。
侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有
可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招
募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金
的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
9、本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不
晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
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第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)以及《创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金合同》编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。

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第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指创金合信港股通量化股票型证券投资基金
2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信港股通量化股票型证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信港股
通量化股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《创金合信港股通量化
股票型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金
份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
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月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、港股通:指投资者委托内地证券公司,通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制买卖规定范围内的香港联交所上市的股票。港股通包括沪港通下的港
股通和深港通下的港股通
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
25、直销机构:指创金合信基金管理有限公司
26、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售
业务的机构
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27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管
理有限公司或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过三个月
34、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
38、港股通交易日:指上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所
的正常交易,且能够满足结算安排的共同交易日。港股通交易日的具体安排,由
上海证券交易所、深圳证券交易所的证券交易服务公司对市场公布
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回)
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
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是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
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额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

58、A 类基金份额:指在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申
购费,但不计提销售服务费的基金份额类别
59、C 类基金份额:指不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额类别
60、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
61、货币市场工具:指现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券
回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
63、港股通标的股票:指内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资
的香港联合交易所上市的股票
64、基金产品资料概要:指《创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及
更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行)
65、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
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账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
66、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性
的资产

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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 楼
法定代表人:刘学民
设立日期:2014 年 7 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.33 亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:0755-23838000
联系人:贾崇宝
股权结构
股东名称 出资比例
第一创业证券股份有限公司 51.0729%
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 21.8884%
深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
总计 100%
二、基金管理人主要人员情况
(一)董事会成员基本情况
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公司董事会共有 7 名成员,其中 1 名董事长,3 名董事,3 名独立董事。
刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处
副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第
一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创
业创新资本管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、创金合
信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、
基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼
资产管理部总经理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。
黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所系统开发和业务
分析工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息
技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任
创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。
钱龙海先生,董事,硕士,国籍:中国。历任安徽省滁州学院企业管理系教
师,北京京放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券有限责任公司副总经理,
第一创业投资管理有限公司董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董事,第
一创业证券承销保荐有限责任公司董事,银华基金管理股份有限公司董事、监事
会主席,第一创业证券股份有限公司董事、总裁、党委书记,现任第一创业证券
股份有限公司监事会主席、党委书记,创金合信基金管理有限公司董事。
陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证
券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公
司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限
公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外
控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁,现任北京厚基资
本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公司独立董事,江苏沃田
集团董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺庄园有限公司董事长、法
定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人,烟台京玺农业
发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,创金合信
基金管理有限公司独立董事。
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潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3
月服役;1975 年 4 月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教
师,北京市西城区委办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政
府休改办调研处、研究室处长,建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海
南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,信达信托投资公司总裁助理、
总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任,中润经
济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,名誉董
事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。
王勇先生,独立董事,学士,国籍:中国。历任中国新闻社记者,经济观察
报主任、主编,中国企业家俱乐部总编辑,北京万达时代文化传媒有限公司执行
总经理、执行出品人、执行总编辑,北京奇虎科技有限公司总裁特别顾问,2015
年 3 月起任北京财视文化传媒有限公司首席顾问、尚品城(北京)投资管理有限
公司首席顾问,2020 年 7 月任创金合信基金管理有限公司独立董事。
(二)监事基本情况
公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。
杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,
GE Energy(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交
易与调度中心首席分析师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副
总裁,2013 年 9 月加入第一创业证券股份有限公司,曾任第一创业证券股份有
限公司风险管理部负责人,2016 年 8 月起任第一创业证券股份有限公司首席风
险官,兼任第一创业投资管理有限公司监事,深圳第一创业创新资本管理有限公
司监事,创金合信基金管理有限公司监事。
梁少珍女士,职工监事,硕士,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公
司经纪业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014
年 8 月加入创金合信基金管理有限公司。
(三)高级管理人员基本情况
刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。
苏彦祝先生,总经理,简历同前。
梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深
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圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司
法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。
黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售
经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经
理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基
金管理有限公司副总经理。
黄越岷先生,副总经理,简历同前。
刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行
个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道
业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信
基金管理有限公司副总经理。
奚胜田先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任南京信息工程大学教师,
江苏证券交易中心信息技术电脑部副经理,中信证券股份有限公司信息技术高级
程序员,第一创业证券股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、
信息技术总监兼信息技术中心总经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术
中心、销售交易部、融资融券部、运营管理部、资产托管部等部门,现任创金合
信基金管理有限公司副总经理,兼首席信息官。
(四) 本基金拟任基金经理
董梁先生,中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2005 年 3 月加入美
国巴克莱环球投资者(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理,负责美
股量化模型开发及投资工作。2009 年 8 月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交
易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011 年
1 月加入信达国际任执行董事、基金经理,进行港股投资。2012 年 8 月加入华安
基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015 年加入香港
启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。
2017 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数
与国际部总监、创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018
年 11 月 19 日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理(2019 年 6 月 13 日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投
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资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信中证 1000 指数增强
型发起式证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信量化发现灵
活配置混合型证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信量化核
心混合型证券投资基金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信价值红利灵
活配置混合型证券投资基金基金经理(2019 年 9 月 25 日起任职),创金合信上证
超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金(2019 年 12 月 27 日起任职)。
(五) 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理
王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监
董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际
部总监
黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投资部总监
尹海影先生,创金合信基金管理有限公司资产配置与服务部副总监(六)上
述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
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(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构、办理基金登记业
务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
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(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
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(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
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(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉
尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投
资理念,规范基金运作。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
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(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制程度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各
项业务过程和业务环节;
(2)独立性原则:公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财
产、自有资产、特定客户资产的运作应当分离;
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相
互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性;
(5)适当性原则:产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适
当的原则。
2、风险管理体系组织架构
公司建立四级风险管理体系,第一层级为董事会下设的风控与审计委员会,
第二层级为经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会,第三层级为合
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规与风险管理部,第四层级为各业务或职能部门,采取“自上而下”和“自下而
上”相结合的理念,即“自上而下”风险管理政策的传达和执行,“自下而上”
的风险汇报与处置。各层级分工明确,职责如下:
(1)风控与审计委员会:负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进
行总体把控,对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见,对董事会负
责;
(2)投资决策委员会:负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、
决策,督导重大投资决策的执行,并对总经理负责;
(3)风险控制办公会:负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项
进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行
监督检查,并对总经理负责;
(4)合规与风险管理部:负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管
理的合规合法及内部控制的有效性;负责公司各类风险的识别、防范和控制;负
责公司的信息披露工作;负责公司制度体系的建设和维护;定期提交监察稽核报
告(季报、年报)等法定报告及定期或不定期出具其他各种报告;并负责法律事
务管理、稽核和审计事务及处理重大客户投诉等工作;
(5)各职能部门:为公司风险控制措施的主要执行者,对各自范围内的风
险进行管理,确保公司的风险控制措施得以有效实施。
3、内部控制制度综述
(1)内部控制大纲
内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和
依据,公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持
有人、资产委托人的合法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权
益,促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公
司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想,营造
有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治理结构,完善公司组织体系,对公
司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明的制度体系,并建立对制
度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。
(2)风险控制制度
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公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律
规范和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;
建立有效的基金管理和特定客户资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控
制在规定范围内,实现业务稳健、持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户
合法权益不受侵犯;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种
风险,包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法律风险、投资与交易风险、
注册登记与基金清算风险、IT 风险等,分别制定相应的风险防范措施,并制定
相应的管理制度和业务流程。
(3)监察稽核制度
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和合规与风险
管理部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会
议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法
情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如
发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。
合规与风险管理部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,是风险控制
办公会的日常办事机构。合规与风险管理部具有独立的检查权、独立的报告权、
知晓权和建议权,具体负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性;
负责公司信息披露的统筹工作;负责公司反洗钱的管理工作;负责公司、基金及
其它资产管理运作的风险管理工作;调查处理公司、员工的违法违规事件;负责
员工的离任审计、协调外部审计事宜等。
(4)内部会计制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;
按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相
互核查监督机制;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,
并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督
和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和
财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,
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各层级关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监
察稽核工作是独立的,同时建立并完善风险管理手册,梳理各业务条线所涉及的
风险点及建立相应的管控措施,做到公开、透明,并不定期根据监管政策变化以
及业务发展情况适时更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之
间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工
都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和
减少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制
办公会,对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提
出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查;公司建立了自
下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握
风险状况,从而以最快速度做出决策;
(5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如投资管理系
统、风险管理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等,能对可能出现的各种
风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理分析模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便
公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划,为
所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会
及经营管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,
并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

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第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
1. 基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
成立时间:1984 年 1 月 1 日
基金托管业务批准文号:中国证监会和中国人民银行证监基字[1998]3 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元
存续期间:持续经营
电话:(010)66105799
联系人:郭明
2、主要人员情况
截至 2020 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 212 人,平均年龄 33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
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全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2020 年 6 月,中国工商银行共托管证
券投资基金 1094 只。自 2003 年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 73 项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
二、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接
轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控
工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
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部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为中国工商银行托管业务
政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,
以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控
制措施,督促职能管理部门改进。
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(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人
为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防
范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。资产托管部通过业务操作区相对独立、数据和传真加
密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
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年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金
的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、
基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的
到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查,
其中对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日开始。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中
国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致
使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
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29
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构:创金合信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层
法定代表人:刘学民
传真:0755-82769149
电话:0755-23838923
联系人:欧小娟
网站:www.cjhxfund.com
2、其他销售机构
详见基金份额发售公告或其他调整非直销销售机构的公告。
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金
合同》等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。
二、登记机构
名称:创金合信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838000
传真:0755-82737441-0187
联系人:吉祥
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
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住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
法定代表人:邹俊
电话:010-8508 5000
传真:010- 8518 5111
联系人:邱春娇、黄玉华
经办注册会计师:王国蓓、程海良、邱春娇、黄玉华、刘婷婷、薛晨俊、王


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31
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基
金合同》及其他有关规定,本基金经中国证监会 2019 年 3 月 13 日证监许可
[2019]378 号文注册募集,并于 2020 年 5 月 27 日获得中国证监会证券基金机
构监管部《关于创金合信港股通量化股票型证券投资基金延期募集备案的回函》
(机构部函[2020]1204 号)。
一、基金基本情况
1、基金类型
股票型证券投资基金
2、运作方式
契约型开放式
3、基金存续期
不定期。
4、基金份额的类别
本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。收取前端认购
费、前端申购费,但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额;不收
取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为
C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同,
本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值,计
算公式如下:
T 日某类基金份额的基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T
日该类基金份额的基金份额余额总数
投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金
份额类别之间不得互相转换。
基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下,可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,增加基金份额类
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32
别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整基金份额类别设置,或
调整基金份额分类方法及规则,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监
会备案,无需召开基金份额持有人大会。
二、募集期限
自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
三、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
四、募集目标
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份,不设募集上限。
五、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见
基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
六、基金份额的认购
1、认购时间
认购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规、《基金合同》确
定并公告。
2、认购程序
认购时间安排、认购时投资者应提交的文件和办理的手续等内容详见基金份
额发售公告。
3、认购方式及确认
(1)本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式。
(2)投资者当日(T 日)在规定时间内提交的认购申请,正常情况下,登
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33
记机构在 T+1 日内就申请的有效性进行确认,投资者应在 T+2 日到原认购网点查
询交易情况。
(3)本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资者认购时,需按销售机构
规定的方式备足认购的款项。
(4)投资者在募集期内可多次认购基金份额,认购一经受理不得撤销。
(5)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申
请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(6)若投资人的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付
的认购金额本金退还投资者。
4、认购金额限制
在基金募集期内,除非基金份额发售公告另有规定,投资者通过非直销销售
机构首次认购本基金的最低限额为 10 元,追加认购单笔最低金额为 1 元;投资
者通过直销机构认购本基金的单笔最低限额见基金份额发售公告。各销售机构对
最低认购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定(以
上金额均含认购费)。
基金募集期间单个投资人的累计认购金额没有限制。按照本基金各类基金份
额合并计算,如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份
额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。
基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比
例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规另有规定
的,从其规定。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
七、基金认购费用
1、认购费率
(1)认购费率
本基金 A 类基金份额对通过直销机构认购的特定投资群体与除此之外的其
他投资者实施差别的认购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的
基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成
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的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投
资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收
优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理
人可将其纳入特定投资群体范围。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群
体认购本基金的销售机构,并按规定予以公告。
通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体的认购费率如下表
所示:
认购金额 A 类基金份额认购费率
100 万元(不含)以下 0.12%
100 万元(含)—200 万元(不含) 0.06%
200 万元(含)—500 万元(不含) 0.02%
500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元
其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率如下表所示:
认购金额 A 类基金份额认购费率
100 万元(不含)以下 1.20%
100 万元(含)—200 万元(不含) 0.60%
200 万元(含)—500 万元(不含) 0.20%
500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元
本基金 C 类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服
务费。
(2)投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
(3)基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注
册登记等募集期间发生的各项费用。
(4)各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意。
2、基金认购份额的计算
(1)本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
(2)A 类基金份额认购份额的计算
本基金 A 类基金份额认购采用“金额认购”方式。
1)当认购费用适用比例费率时,计算公式如下:
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净认购金额=认购金额 / (1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
利息折算份额=利息 / 基金份额发售面值
认购份额=净认购金额 / 基金份额发售面值
认购总份额=认购份额+利息折算份额
2)当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
利息折算份额=利息 / 基金份额发售面值
认购份额=净认购金额 / 基金份额发售面值
认购总份额=认购份额+利息折算份额
净认购金额、认购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,
小数点后两位以后的部分四舍五入;认购份额的计算结果保留到小数点后两位,
小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分
舍去归基金财产。
举例说明:某投资者(非特定投资群体)投资 100,000 元认购本基金 A 类基
金份额,对应费率为 1.2%,在募集期间产生利息 50.00 元,则其可得到的认购总
份额计算方法为:
净认购金额=100,000.00/(1+1.2%)=98,814.23 元
认购费用=100,000.00-98,814.23=1185.77 元
利息折算份额=50/1.00=50.00 份
认购份额=98,814.23/1.00=98,814.23 份
认购总份额=98,814.23+50.00=98,864.23 份
即:该投资者(非特定投资群体)投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,
对应费率为 1.2%,加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额,可得到
98,864.23 份 A 类基金份额。
举例说明:某投资者(特定投资群体)投资 100,000 元认购本基金 A 类基金
份额,对应费率为 0.12%,在募集期间产生利息 50.00 元,则其可得到的认购总
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份额计算方法为:
净认购金额=100,000.00/(1+0.12%)=99,880.14 元
认购费用=100,000.00-99,880.14=119.86 元
利息折算份额=50/1.00=50.00 份
认购份额=99,880.14/1.00=99,880.14 份
认购总份额=99,880.14+50.00=99,930.14 份
即:该投资者(特定投资群体)投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额,
对应费率为 0.12%,假设募集期间产生利息 50.00 元,加上认购款项在认购期间
获得的利息折算的份额,可得到 99,930.14 份 A 类基金份额。
(3)C 类基金份额认购份额的计算
本基金 C 类基金份额认购采用“金额认购”方式,投资者认购 C 类基金份
额不收取认购费。
利息折算份额=利息 / 基金份额发售面值
认购份额=认购金额 / 基金份额发售面值
认购总份额=认购份额+利息折算份额
认购金额、认购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后两位,小
数点后两位以后的部分四舍五入;认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小
数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认
购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位,小数点第三位以后部分舍
去归基金财产。
举例说明:某投资人投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额,假定该笔认
购资金在认购期间产生利息 50 元,则其可得到的认购总份额为:
利息折算份额=50/1.00=50.00 份
认购份额=100,000.00/1.00=100,000.00 份
认购总份额 = 100,000.00+50.00 =100,050.00 份
即:该投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设募集期间产生利
息 50.00 元,加上认购款项在认购期间获得的利息折算的份额,可得到
100,050.00 份 C 类基金份额。
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八、募集期利息的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何
人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额
持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

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第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起三个月内,在基金募集份额总额不少于二亿份,
基金募集金额不少于二亿元人民币且基金认购人数不少于二百人的条件下,基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在十日内聘请法定
验资机构验资,自收到验资报告之日起十日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行
同期活期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

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第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通
交易日,则本基金不开放申购与赎回),但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基
金份额申购、赎回的价格。
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40
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的某类别基
金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,赎回是否生效以登记机构确认为
准。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内向
基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金
合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关
条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售
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机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还
给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金
管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
五、申购与赎回的数额限制
1、申购金额限制
投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为 10 元(含申购费,
下同),追加申购单笔最低金额为 1 元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最
低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同
时遵循该销售机构的相关规定。
投资者可多次申购,单个投资者当日或单笔申购金额不设上限限制,单个投
资者累计持有份额不设上限限制,对基金单日净申购比例不设上限限制,对本基
金的总规模限额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人可根据具体情况,采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等一种或多种措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
2、赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少
于 0.01 份。但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易
账户的基金份额余额少于 0.01 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。通过基
金管理人直销中心办理的单笔最低赎回份额和最低保有份额见相关公告。
3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎
回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
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42
规定在指定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
1、申购费率
(1)A 类基金份额的申购费率
本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施
差别的申购费率。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表
所示:
申购金额 A 类基金份额申购费率
100 万元(不含)以下 0.15%
100 万元(含)—200 万元(不含) 0.08%
200 万元(含)—500 万元(不含) 0.03%
500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:
申购金额 A 类基金份额申购费率
100 万元(不含)以下 1.50%
100 万元(含)—200 万元(不含) 0.80%
200 万元(含)—500 万元(不含) 0.30%
500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元
(2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
(3)本基金 C 类基金份额不收取申购费。
2、赎回费率
(1)A 类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资 A 类基金份额的赎回费率按相同费率执行,
赎回费率如下表所示:
持有时间 A 类基金份额的赎回费率
7 日(不含)以下 1.50%
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43
7 日(含)-30 日(不含) 0.75%
30 日(含)-180 日(不含) 0.50%
180 日(含)以上 0
投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。对持有期少于 30 日(不
含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30
日以上(含)且少于 90 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额
的 75%计入基金财产;对持有期在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A
类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产;赎回费未归入基金
财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
(2)C 类基金份额的赎回费率
特定投资群体与其他投资者投资 C 类基金份额的赎回费率按相同费率执行,
赎回费率如下表所示:
持有时间 C 类基金份额的赎回费率
7 日(不含)以下 1.50%
7 日(含)-30 日(不含) 0.5%
30 日(含)以上 0
投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。对 C 类基金份额持有
人所收取赎回费用全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回费率或收
费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
4、本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的申购投资人承担,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作
规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
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场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购的有效份额为净申购金额除以当日某类别的基金份额净值,有效
份额单位为份。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基
金代码,分别计算和公告各类基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保
留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日某类别基金份额净值
扣除相应的费用后,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小
数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
2、申购份额的计算
(1)投资者选择 A 类基金份额时
1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额 / T 日 A 类基金份额的基金份额净值
2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额 / T 日 A 类基金份额的基金份额净值
举例说明:某投资者(非特定投资群体)申购本基金 A 类基金份额 100,000
元,对应的申购费率为 1.5%,假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为
1.1100 元,则其申购费用、可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000.00 /(1+1.5%)=98,522.17 元
申购费用=100,000.00-98,522.17=1,477.83 元
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申购份额=98,522.17/ 1.1100=88,758.71 份
即,该投资者(非特定投资群体)申购本基金 A 类基金份额 100,000 元,对
应的申购费率为 1.5%,假设申购当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1100
元,可得到 88,758.71 份 A 类基金份额。
举例说明:某投资者(特定投资群体)申购本基金 A 类基金份额 100,000 元,
对应的申购费率为 0.15%,假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1100
元,则其申购费用、可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000.00 /(1+0.15%)=99,850.22 元
申购费用=100,000.00-99,850.22=149.78 元
申购份额=99,850.22/ 1.1100=89,955.15 份
即,该投资者(特定投资群体)申购本基金 A 类基金份额 100,000 元,对应
的申购费率为 0.15%,假设申购当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1100
元,可得到 89,955.15 份 A 类基金份额。
(2)投资者选择 C 类基金份额时
申购份额=申购金额 / T 日 C 类基金份额的基金份额净值
举例说明:某投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当
日 C 类份额基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份
即:该投资者申购本基金 C 类基金份额 100,000 元,假设申购当日 C 类基金
份额净值为 1.0400 元,则其可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。
3、赎回金额的计算
投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:
赎回费用=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的
赎回费率
赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值-赎回费用
举例说明:某投资者持有 10,000 份 A 类基金份额 365 日后决定赎回,对应
的赎回费率为 0,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1320 元,则
可得到的赎回金额为:
赎回费用=10,0000×1.1320×0 = 0 元
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赎回金额=10,000×1.1320-0=11,320.00 元
即,该投资者持有 10,000 份 A 类基金份额 365 日后赎回,对应的赎回费率
为 0,假设赎回当日的基金份额净值是 1.1320 元,则可得到的赎回金额为
11,320.00 元。
举例说明:某投资人赎回 10,000 份 C 类基金份额,假设该笔份额持有期限
为 20 日,则对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0160
元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% = 50.80 元
赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80=10,109.20 元
即:投资人在持有 20 日后赎回 10,000 份 C 类基金份额,对应的赎回费率为
0.5%,假设赎回当日 C 类份额基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金
额为 10,109.20 元。
4、正常情况下,本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果,保留到小
数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
若单个开放日内,本基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过前一开放日日终该类基金份额总份额的 30%,基金管理人
可将基金份额净值计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情
况,基金管理人可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
八、申购和赎回的登记
1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况
下,投资人 T 日申购基金成功后,登记机构在 T+1 日内为投资人登记权益并办
理登记结算手续,投资者人 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。
2、投资者 T 日赎回成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日内为投资人扣
除权益并办理相应的登记结算手续。
3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行
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调整。基金管理人最迟于开始实施前 2 个工作日在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受全部或部分份额类别的申购
申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产
净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接
受基金申购申请。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或者港股通临时停市,
导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系
统等无法正常运行。
7、按照本基金各类基金份额合并计算,基金管理人接受某笔或者某些申购
申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过本基金基金份
额总数的 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
8、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单
日和/或单笔申购金额设置上限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某
项或全部上限比例的。
9、港股通交易额度不足的情形时。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金管理人决定暂停申购
时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂
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停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受全部或部分份额类别的赎回申请或
延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产
净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接
受赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或者港股通临时停市,
导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接
受投资人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或
延缓支付赎回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基
金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例支付给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现
上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
按本基金各类基金份额合并计算,若本基金单个开放日内的基金份额的净赎
回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份
额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的
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10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日该类别基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,
以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 20%的赎
回申请(“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎
回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原
则,基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回
申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于
上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎
回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办
理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回
申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延
期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;
同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管
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理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
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基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金的质押
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办
理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
十九、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托
管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
二十、其他
当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申
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购和赎回的安排进行补充和调整,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时
无需召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定。

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第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、债
券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、金融衍生
品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后可将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,且投资
于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣
除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金
将持有不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国
债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
三、投资策略
(一)资产配置策略
本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,
形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,
本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场
情绪、投资者行为等因素。
(二)股票投资策略
本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风
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险预算、交易成本、投资限制等实际情况的需要进行组合优化。即,本基金股票
组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。
1、多因子模型
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为
一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,
并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据香港证
券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合香港市场的因子组合。本基
金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本
因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采
用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,
综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因
子类别的具体组合及权重。
2、投资组合优化模型
在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合
交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测
结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交
易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,
构建风险调整后的最优投资组合。
(三)固定收益类资产投资策略
1、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资
产,提高基金资产的投资收益。本基金将结合对未来市场利率预期运用久期调整
策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理
策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、
流动性良好的债券组合。
2、资产支持证券投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。
其中,自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运
用定量或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险
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溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;自下
而上投资策略指运用定量或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选
择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
3、可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股
票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配
置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票
面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、
基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价
值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。
(四)现金管理策略
为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,
本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流
动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用
资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对
组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流
动性的基础上力争创造稳定的收益。
(五)金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金从风险管理的角度出发,可以适当投资于金
融衍生品。
1、股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以
套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约
进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投
资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定
的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。
2、国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风
险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提
下,参与国债期货的投资。
3、本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允
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许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,
制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风
险和收益的基础上,在履行适当程序后谨慎地进行投资。
(六)其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资
策略,并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,且投资于港股通标的
股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2)每个交易日日终,扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
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基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
(12)本基金参与股指期货、国债期货交易的,须遵守下列投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金
资产净值的 10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约、国债期货合约的价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本
基金资产净值的 15%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基
金持有的债券总市值的 30%;
8)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
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58
(13)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(14)本基金参与股票期权交易的,须遵守下列投资比例限制:
1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;
2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物;
3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本项规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第(2)、(9)、(15)、(16)项外,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
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59
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,
本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的
条件和要求进行变更的,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在履行适当程
序后对基金合同进行变更。
五、投资管理程序
(一)决策依据
1、法律、法规和《基金合同》的规定;
2、以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
3、对香港证券市场发展趋势的研究与判断。
(二)投资管理程序
1、投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配
置方案,并审批重大单项投资决定。
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60
2、基金经理在投资决策委员会的授权范围内,根据本基金的资产配置要求,
制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。
4、基金经理依据量化投资模型制定具体的操作计划并通过交易系统或书面
指令形式向交易部发出交易指令。交易部依据交易指令具体执行买卖操作,并将
指令的执行情况反馈给基金经理。
5、合规与风险管理部对基金投资进行日常监督,完成内部的基金业绩和风
险评估,提供基金经理参考。
6、基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,定期对证券市
场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,并参考合规与风险管理部的报
告,对基金投资组合不断进行调整和优化。
7、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实
际需要对上述投资管理程序做出调整。
六、业绩比较基准
MSCI 港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利
率(税后)×10%
本基金采用 MSCI 港股通指数作为业绩比较基准的主要部分,该指数由明晟
公司(MSCI Limited,以下简称“指数提供商”)根据 MSCI 全球可投资市场指
数(MSCI Global Investable Market Indices)编制方法设立,旨在反映内地
与香港股票市场交易互联互通机制下香港股票市场的可投资机会;本基金采用
“银行人民币活期存款利率(税后)”作为业绩比较基准的次要部分,该税后利
率指中国人民银行公布并执行的活期金融机构人民币存款基准税后利率,反映了
本基金现金资产的参考目标回报。本基金参考预期的大类资产配置比例设置了业
绩比较基准中主要部分和次要部分的权重。
如果指数提供商停止编制前述指数或更改指数名称,或今后法律法规发生变
化,或有更适当的、更能为市场普遍接受的股票指数推出,或市场上出现更加适
用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人经与基金托管人协商一致后,
可以根据本基金的投资范围和投资策略调整基金的业绩比较基准,并在报中国证
监会备案后及时公告,此事项无需召开基金份额持有人大会审议。
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61
七、风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内
证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港
市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益;
5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。

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62
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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63
第十一部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除
外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构
由基金管理人和基金托管人协商约定。
(3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格。
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供
的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
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64
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票、非公开发行有明确锁定期的股票
以及通过大宗交易取得的带限售期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定
公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
6、股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、估值计算中涉及港币兑人民币汇率的,以估值日中国人民银行或其授权
机构公布的人民币汇率中间价(即估值汇率)为准。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作
规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
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65
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后,该类基金份额的
资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量的方式进行计算。正常情况
下,本基金各类基金份额的基金份额净值的计算结果精确到 0.0001 元,小数点
后第 5 位四舍五入。若单个开放日内,某类基金份额的基金份额净赎回申请(赎
回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及
基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日该类基金份额的基金总
份额的 30%,基金管理人可将基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小
数点后第 9 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,
并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
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66
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,
视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
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67
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证
监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
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68
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值予以公布。
八、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第
三方机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

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第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次
可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与 C
类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整
基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
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五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资
的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。

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第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C 类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的相关账户开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
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算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。
C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.80%的年费率
计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按
相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。
4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
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73
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。

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74
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认
可的方式进行核对并确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

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75
第十五部分 基金的信息披露
一、信息披露的基本要求
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、
报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、信息披露文本规范
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本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登
载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
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《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基
金份额的基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投
资者能够在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
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78
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
按照本基金各类基金份额合并计算,如报告期内出现单一投资者持有基金份
额数的比例达到或超过基金份额总数 20%的情形,为保障其他投资者利益,基金
管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
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10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、基金份额的折算;
24、调整基金份额净值计算小数点后的精确位数;
25、调整基金份额类别设置;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
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80
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十一)中国证监会规定的其他信息
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和《招募说明书》(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资
政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体
风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资国债期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和《招募说明书》(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资
政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体
风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资股票期权的,基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权
交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充
分揭示期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标。
本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金
净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和《招募说明书》
(更新)等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露港股通标的股票
的投资情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交
易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的,从其规定。
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六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
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第十六部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监
会派出机构备案。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,
确认相应侧袋账户份额。
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
管理人按照合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户
运作情况确定是否暂停申购。
2、主袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合
同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时
将由基金管理人在相关公告中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办
理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分
的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
(二)基金的投资
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋
账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
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(三)基金的费用
侧袋机制实施期间,有关费用可酌情收取或减免,侧袋账户资产不收取管
理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特
定资产变现后方可列支。
(四)基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
(五)基金的信息披露
1、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频
率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停
披露侧袋账户份额净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资
产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净
值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变
现价格的承诺。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
(六)特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处
置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
(七)侧袋的审计
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基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,并在 5 个工作日内聘请
符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意
见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额
持有人大会审议。

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85
第十七部分 风险揭示
本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、
管理风险、运作风险及不可抗力风险等。
(一)本基金的特有风险
1、与采用量化投资模型相关的特定风险
(1)与数据源质量相关的风险
量化投资模型使用的数据通常来源于不同的数据供应商,并且因为不同的需
要,在数据加工过程中可能遵循不同的规范。基金管理人以加工后的数据作为建
立模型的数据来源,因此,源数据错误或预处理过程中出现的错误可能直接影响
量化模型的输出结果,形成数据源质量风险。
(2)模型风险
量化模型的固有缺陷在一定程度上也会影响本基金的表现。一方面,面对不
断变换的市场环境,投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;
另一方面,在量化模型的具体设定中,核心参数假定的变动均可能影响整体效果
的稳定性;最后,量化模型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,
市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到
预期的投资效果。
2、与投资金融衍生品相关的特定风险
本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中,股指期货、国
债期货和股票期权作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。
(1)投资股指期货、国债期货的特定风险
1)期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行
情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,期货采用每日无
负债结算制度,如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致保证金不足,在
无法及时补足保证金的情形下,保证金账户将被强制平仓,可能给基金净值带来
重大损失。
2)期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存
创金合信港股通量化股票型证券投资基金 招募说明书
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在基差风险,在进行金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变
动而遭受展期风险。
3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。
①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约,会尽力选
择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商,但不能杜绝因所选择的经纪商在交
易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员
单位,或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补
足,或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时,基金资
产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。
(2)投资股票期权的特定风险
投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险;因保
证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险;股票期权具有
高杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失;
包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险;以及各类操作风险。
3、与投资资产支持证券相关的特定风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风
险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
(1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承
诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券
化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。
(2)资产支持证券作为固定收益证券的一种,具有利率风险,即资产支持
证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。
(3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
(4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在
由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。
(5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规
程而引起的风险。
(6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易
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文件较多,而存在的法律风险和履约风险。
4、与投资港股通标的股票相关的特定风险
(1)海外市场风险
本基金在参与港股市场投资,将受到全球及香港宏观经济运行情况、货币政
策、财政政策、产业政策、交易规则、结算规则等多种因素的影响,上述因素的
波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。
(2)股价波动较大的风险
港股市场实行 T+0 回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日
卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相
对丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为
剧烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。
(3)港股通每日额度限制可能导致无法通过港股通买入交易的风险
本基金通过港股通投资于香港市场,港股通每日额度有一定的限制,当每日
额度余额小于或等于 0 时,存在通过港股通进行买入交易失败的风险,以及不能
及时调整基金资产组合中港股投资比例的风险。上述限制制度可能会在未来不断
调整,从而可能对本基金的投资组合构建、投资收益以及正常的申购和赎回产生
不利影响。
(4)港股通可投资标的范围调整带来的风险
港股通可投资标的范围可能会定期或不定期根据相关法律法规进行调整,对
于调出在投资范围的港股,只能卖出不能买入。本基金可能因为港股通可投资标
的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的,存在错失投资机会的风险。
(5)汇率风险
本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并
不等于最终结算汇率,港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行
净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇
率,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股
通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应
的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动
而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率
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的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。
本基金以人民币募集和计价,股票资产部分的业绩基准为香港市场股票指数。
港币相对于人民币的汇率变化会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而
导致基金资产面临潜在风险。港币相对于人民币的汇率波动也可能加大基金份额
净值的波动,从而对基金业绩产生影响。
本基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如果汇率发布机构出现汇率发布时
间延迟或是汇率数据错误等情况,可能会对基金运作或者投资者决策产生不利的
影响。
(6)港股通交易日设定相关的风险
根据现行的港股通规则,只有两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日
才为港股通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通标的股票不能正常交
易,港股不能及时卖出或交收,可能带来一定的流动性风险。同时,港股通交易
日不连贯还可能导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中
体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产
估值上出现波动增大的风险。
(7)香港市场出现台风、黑色暴雨等恶劣天气带来的相关风险
香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时,香港市场
会在交易、清算交收方面作出特殊的安排,届时中国结算的清算交收安排会相应
作出调整,可能会做延迟交收处理。出现上海证券交易所、深圳证券交易所的证
券交易服务公司认定的交易异常情况时,证券交易服务公司将可能暂且提供部分
或者全部港股通服务。上述情形可能导致港股通标的股票不能正常交易,港股不
能及时卖出或交收,从而带来一定的流动性风险。
(8)交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行 T+2 日的交收安排,本基金在 T 日(港股通交易日)卖出
股票,T+2 日(即卖出当日之后第二个港股通交易日)才能完成清算交收。因此,
由于交收制度不同以及港股通交易日设定等原因,本基金可能面临卖出港股后资
金不能及时到账,而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性
风险。
(9)港股通标的权益分派、转换等的处理规则以及代理投票规则带来的风
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89

根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公
司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,
只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得
的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不
得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所
上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。代理投票规则:
由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交
投票意愿,中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港结
算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基
准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。
本基金存在因上述规则而导致的利益得不到最大化甚至受损的风险。
(10)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方
可采取停牌措施。此外,不同于内地 A 股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体
时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与 A 股市
场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,
ST 及*ST 等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没有风险警
示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主
导权,使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市场相对复杂。
因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退
市而给基金带来损失的风险。
(11)港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则
的限制和影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组
合价值发生波动的风险。
(12)税务风险
香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异,可能会要求基金
就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益
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90
受到一定影响。此外,香港市场的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力
的修订,从而导致基金向该市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日
并未预计的额外税项。
(二)市场风险
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市
场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性
的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益
率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会
受到利率变化的影响。
4、购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会
被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
6、信用风险。指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。
7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线
非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时,将获得较少的收益率。
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(三)基金资产的流动性风险
1、本基金的申购、赎回安排
本基金采用开放式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若
该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回),但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场、行业的流动性风险
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、债券、
资产支持证券、债券回购、金融衍生品、货币市场工具等。上述资产均存在规范
的交易场所交易,监管主体明确,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性
状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保障基金按时应对赎回要求。
当极端市场行情导致上述资产出现流动性不足时,可能导致基金资产无法按照净
赎回金额的要求及时变现,影响投资者按时收到赎回款项,基金管理人将按照基
金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的
合法权益。
本基金在投资运作过程中的不针对特定行业进行投资,受到特定行业的流动
性风险的影响较小。
(2)投资资产的流动性风险
股票投资方面,流动性是本基金投资组合构建的重要考量因素,在投资策略
层面已经对流动性风险进行了控制。正常情况下,本基金能够满足基金份额持有
人的赎回需求。极端市场行情下,当证券市场出现系统性的流动性风险时,本基
金资产组合的变现能力也将受到系统性影响。
债券投资方面,本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率
曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严
谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的
债券组合。由于债券市场成交量大,日均交易量达万亿级别,足以支持本基金对
债券的交易需求。因此,本基金债券资产对投资组合的流动性风险影响较小。
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92
货币市场工具投资方面,基金管理人将根据基金资产组合中的现金存量水平、
申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市
场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,进行各类货币
市场工具的投资。货币市场工具流动性普遍较好。
金融衍生品投资方面,基金管理人将根据风险管理的原则,以套期保值为目
的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、国债期货合约、股票期权合
约进行投资。本基金投资于金融衍生品的头寸非常有限,金融衍生品资产对投资
组合的流动性风险影响较小。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金发生巨额赎回,基金管理人可以采取延期办理的措施,具体措施请
见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方
式”。在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在赎回申请不能被办理的风险。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如
果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对
待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,实施备用的流动性风险管理工
具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
(1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
(2)本基金对持续持有期少于 7 日的投资者,收取 1.5%的赎回费,并将上
述赎回费全额计入基金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
(3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在不违反法律
法规的前提下,结合相应的行业惯例,启动采用摆动定价机制,以确保基金估值
的公平性。若届时出现前述情形,则基金调整投资组合的市场冲击成本将被分配
给实际申购、赎回的投资者,当日参与申购(赎回)交易的投资者在承担申购费(赎
回费)之外,还可能会被迫承担前述市场冲击成本。
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4、启用侧袋机制的风险
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确
定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特
定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
5、因单一投资者认(申)购比例上限而导致的部分确认或无法确认风险
按照本基金各类基金份额合并计算,本基金单一投资者持有基金份额数不得
达到或超过基金份额总数的 50%。如单一投资者的认(申)购行为导致该投资者
持有本基金份额占基金总份额比例达到或超过 50%时,登记机构可对其认(申)
购申请进行部分确认,以确保确认之后该单一投资人所持有本基金基金份额的比
例符合相关要求。在该种情形下,投资者的认(申)购申请存在部分确认或无法
确认的风险。
(四)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
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误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
(五)运作风险
1、操作风险。相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷
或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,如交易错误、IT 系
统故障等。此外,因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交
易现阶段自动化程度较场内市场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
2、技术风险。在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系
统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种
技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记
结算机构等等。
(六)不可抗力风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身
控制能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。

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第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
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(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人权利及义务
(一) 基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
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(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构、办理基金登记业
务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
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(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
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及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
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金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户
等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
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财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
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103
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
(一) 召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
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2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金
承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低赎
回费率、销售服务费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、
申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则;
(7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;
(8)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规
则;
(9)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,调整基金收益的分配原则和支付方式;
(10)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,按照《基金合同》的约定,变更业绩比较基准;
(11)按照法律法规规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会
的其他情形。
(二) 会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
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105
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
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106
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四) 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人
的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定;
(2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在
权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
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在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人
出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持
有人参加,方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当
有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
(五) 议事内容与程序
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1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六) 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
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决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七) 计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
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(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八) 生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额 10%以上(含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
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4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上
(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十) 其他
本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取
消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
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2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
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财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,《基金合同》当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解
决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在北京市。仲裁裁决是终局性的,对各方当
事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台立法)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。

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第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
法定代表人:刘学民
成立时间:2014 年 7 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]651 号
注册资本:2.33 亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
存续期间:持续经营
电话:0755-23838000
传真:0755-23838333-8900
联系人:贾崇宝
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:010-66105799
传真:010-66105798
联系人:洪渊
成立时间:1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》(国发[1983]146 号)
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基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3

存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、债
券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、金融衍生
品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后可将其纳入投资范围。
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116
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,且投资于港股通标的股票的比例
不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期
货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,且投资于港股通标的股
票的比例不低于非现金基金资产的 80%;
2)每个交易日日终,扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;
7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债
券回购到期后不得展期;
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117
10)本基金参与股指期货、国债期货交易的,须遵守下列投资比例限制:
a.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资
产净值的 10%;
b.在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约、国债期货合约的价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
c.在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的 20%;
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
e.在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%;
f.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过本基
金资产净值的 15%;
g.本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金
持有的债券总市值的 30%;
h.本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
i.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
11)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本项规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
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118
持一致;
14)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式
基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由基金托管人托管的
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的 30%;
(3)法规允许的基金投资比例调整期限:
除第 2)、7)、12)、13)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。
(4)基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
本基金依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制的,在侧袋机制实施期
间,上述投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,
本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的
条件和要求进行变更的,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在履行适当程
序后对基金合同进行变更。
对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的,基金管理人应
提前通知基金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管
理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影
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119
响,基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
5、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手
资信风险,并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙
类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人,
基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明
内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质
审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以 DVP(券款兑付)的
交易结算方式进行交易。
6、关于银行存款投资。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存
款银行信用风险并据此选择存款银行。若因基金管理人故意或重大过失违反上述
原则给基金造成的损失,基金托管人不承担任何责任,相关损失由基金管理人承
担,并履行赔付责任。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
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120
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。
(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报
告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切
实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
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121
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户(含期货
账户)等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的
基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时
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122
以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项
进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有
义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户(含期货账户)
等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管
人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
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123
基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券
业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验
资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将
募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户
中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理
暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基
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124
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营
账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基
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125
金份额净值按照每个工作日闭市后,该类基金份额的资产净值除以当日该类基金
份额的基金份额余额数量的方式进行计算。正常情况下,本基金各类基金份额的
基金份额净值的计算结果精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。若单个
开放日内,某类基金份额的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过前一开放日该类基金份额的基金总份额的 30%,基金管理人可
将基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。
2、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会
计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金份额的基
金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作
日交易结束后计算当日的各类基金份额的基金份额净值并以双方认可的方式发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基
金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算基金资产净值,基金托管人复核、审查基
金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与
本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一
致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。法
律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定
估值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、金融衍生品和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
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的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金
管理人和基金托管人协商约定。
3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供
的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)首次公开发行有明确锁定期的股票、非公开发行有明确锁定期的股票以
及通过大宗交易取得的带限售期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值。
4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)全国银行间债券市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供
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127
的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,按成本估值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
(6)股票期权合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(7)估值计算中涉及港币兑人民币汇率的,以估值日中国人民银行或其授
权机构公布的人民币汇率中间价(即估值汇率)为准。
(8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操
作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。
(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
(三)估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的,由此
造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,
就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费
率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
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由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值计算
错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份
额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一
方负责赔偿。
基金管理人或基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三
方机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人
应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明
书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金
管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内
完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公
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告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在每月终了后5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,
对报告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管
人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理
人在季度结束之日起 7 个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关
报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复
核结果书面通知基金管理人。基金管理人在上半年结束之日起 30 日内完成中期
报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收
到后 30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在每年
结束之日起 45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金
托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管
理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金管理人和基金托管
人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或
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130
文档的形式。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后
十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,基金合同
当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,任何一方均
有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力,仲裁
费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中国法律(为本协议之目的,不含港澳台立法)管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
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协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
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而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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133
第二十一部分 基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)信息查询服务
通过客服热线的 IVR 自动语音、网站信息等方式向客户提供自助信息查询服
务。查询信息包括基金账户信息等。
基金份额持有人可通过 IVR 自动语音或转人工座席等方式获取账户信息查
询服务。账户信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红
记录、净值查询等信息。
客户可登陆基金管理人官方网站查询基金管理人信息和基金信息,基金份额
持有人还可以查询基金账户信息和交易记录。
(二)信息咨询服务
通过客服热线和网站等方式提供咨询服务,客户可通过客服热线或网站留言
等途径咨询产品等问题,基金管理人还将安排经验丰富的业务人员为客户提供基
金咨询服务。
(三)投诉处理服务
基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。
客户投诉实行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将
处理结果答复客户。
(四)资料寄送服务
基金管理人将定期或不定期向客户寄送有关资料,包括基金份额持有人交易
对账单、公司宣传推广资料等。
(五)各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演
基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时
与投资者分享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。
(六)基金经理座谈会
基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,
与投资者分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。
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(七)基金管理人客户服务联络方式
客户服务热线:400-868-0666
传真:0755-23838930
基金管理人网址:http://www.cjhxfund.com
电子信箱:cjkf@cjhxfund.com
(八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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第二十二部分 其他应披露事项
本基金暂无其他应披露事项。

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第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投
资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,
但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

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第二十四部分 备查文件
(一)中国证监会准予本基金注册的文件;
(二)《创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金合同》;
(三)《创金合信港股通量化股票型证券投资基金托管协议》;
(四)法律意见书;
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(七)中国证监会要求的其他文件。