创金合信港股通量化股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
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创金合信港股通量化股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期:2020年11月12日
送出日期:2020年11月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 创金合信港股通量化股票 基金代码 007354
基金简称A 创金合信港股通量化股票A 基金代码A 007354
基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
董梁 2003年12月01日
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,且投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,
在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用"自上而下"的资产配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。本基金股票投资组合的构建以多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等实际情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。
业绩比较基准 MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 0≤M 1.20%
100万≤M 0.60%
200万≤M 0.20%
500万≤M 1000.00元/笔
申购费(前收费) 0≤M 1.50%
100万≤M 0.80%
200万≤M 0.30%
500万≤M 1000.00元/笔
赎回费 0天≤N 1.50
7天≤N 0.75
30天≤N 0.50
180天≤N 0.00
注:特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括特有风
险、市场风险、流动性风险、管理风险、运作风险及不可抗力风险等。其中,本基金的特有
风险指本基金与采用量化投资模型相关的特定风险、与投资金融衍生品相关的特定风险、与
投资资产支持证券相关的特定风险、与投资港股通标的股票相关的特定风险。
本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金资产投资
于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设
涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能
对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香
港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)
等。
特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基
金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。
除上述风险外,本基金的特有风险还包括与采用量化投资模型相关的特定风险(与数
据源质量相关的风险与模型风险)、与投资金融衍生品相关的特定风险(投资股指期货、国
债期货的特定风险与投资股票期权的特定风险)、与投资资产支持证券相关的特定风险、与
投资港股通标的股票相关的其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。