华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化创盈混合A份额)基金产品资料概要(更新)华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化创盈
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华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化创盈混合A份额)基金产品资料概要(更新)
华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化创盈
混合A份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年11月14日
送出日期:2020年11月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰柏瑞量化创盈混合 基金代码 010303
下属基金简称 华泰柏瑞量化创盈混合A 下属基金代码 010303
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-11-12
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
2020-11-12 开始担任本基金基金经
理的日期 田汉卿
证券从业日期 1994-06-01 基金经理
2020-11-12 开始担任本基金基金经
理的日期 笪篁
证券从业日期 2014-06-24
其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50
个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情
形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金
份额持有人大会。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述规定将取
消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比
较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期
融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市
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场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期
货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。
主要投资策略 (一)股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型,跟踪创业板指数和上证科创板50成份指数,通过主动
管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险
的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金运用的量化投资模型主要
包括:1、多因子alpha模型——股票超额回报预测;2、风险估测模型——有效控制预
期风险;3、交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩;4、投资组合的优化和
调整。
(二)债券投资策略
(三)资产支持证券投资策略
(四)金融衍生工具投资策略
(五)融资业务的投资策略
业绩比较基准 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税
后)*5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金。
注:详见《华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限收费方式/费备注
(N) 率
M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
7天≤N
赎回费
30天≤N
N≥365天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
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托管费 0.25%
销售服务费 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包括按照国
家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风
险。
其中本基金的特有风险为:本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、
制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。此外,由于
本基金可投资于创业板股票,还将面临如下特有的风险:退市风险、股价波动风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]
1、《华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金托
管协议》、《华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料