汇添富上证综合指数证券投资基金更新招募说明书(2020年11月17日更新)
2020-11-17 文字大小 【 】 【打印
            

汇添富上证综合指数证券投资基金
更新招募说明书
(2020年11月17日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
汇添富上证综合指数证券投资基金(基金简称:汇添富上证综合指数;基金
代码:470007;以下简称“本基金”)经2009年5月8日中国证券监督管理委员
会证监许可【2009】371号文核准募集。本基金基金合同于2009年7月1日正
式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金
产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基
金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资
者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是股票型基金,属证券投资
基金中的较高风险收益品种。投资者应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并
对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风
险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础
股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协
议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风
险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。
本招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
本次更新招募说明书主要涉及投资范围增加存托凭证的事项,更新所载内容
截止日为2020年11月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月
31日。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 4
二、释义 ........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 11
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 23
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 28
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 30
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 34
八、基金的申购与赎回 ................................................................................................................. 35
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 46
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 71
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 73
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 75
十三、基金的收益分配 ................................................................................................................. 80
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 82
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 84
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 85
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 92
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 98
十九、基金合同的内容摘要 ....................................................................................................... 101
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 125
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 143
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 145
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 146
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 147
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他
有关法律法规以及《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的
行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利
和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》 《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》及
对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的汇添富上证综合指数证
券投资基金
招募说明书 《汇添富上证综合指数证券投资基金招募说明
书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基金
托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的
生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、
基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产
的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基
金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基
金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对
基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说
明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的
信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购
或申购申请的要约邀请文件,及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《汇添富上证综合
指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和
补充
发售公告 《汇添富上证综合指数证券投资基金基金份额发
售公告》
《业务规则》 《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务
规则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权
的机构
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者;
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金
销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、
赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网

注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括
投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册等
基金注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托
管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投
资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金
的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门
批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团
体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续,获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作

T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的
行为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金
份额的行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金
管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自
《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金
管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自
《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理
巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎
回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的
情形
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资
者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的
账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销
售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及
结余情况的账户
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从
某一交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金
管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部
或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其
他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定
扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及
基金申购申请的一种投资方式
基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收
益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息
以及其他收入。
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成
的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值的过程
货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存
单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七
天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
金融工具
指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报
刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金
托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒

不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件。
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期
日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受
限资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行
适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调

基金产品资料概要 《汇添富上证综合指数证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
三、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司
董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国
家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管
一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总
部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股
份有限公司督察长。
程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管
理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海
文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。
历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸
易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、
信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融
服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、
董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有
资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任
公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大
学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限
公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究
主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中
国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学
经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,
五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多
分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副
教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,
美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大
学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸
会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。
杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济
学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发
展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第
一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏
目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美国,
加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚
大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行
顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主
席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。
王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会
计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万
国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展
总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资
深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法
学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博士。
现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨
询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
袁建军先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历
任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司
基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证
券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇
添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资
决策委员会主席。
李骁先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕
士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行
信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,
建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资
深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济
学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理
股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
(1)现任基金经理
吴振翔先生,国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。14年证券
从业经验。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基
金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公
司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与
量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,
2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理,2011年9
月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2013年
8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中
证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添
富沪深300安中指数基金的基金经理,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股
票基金的基金经理,2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金
经理,2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016年7
月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证
互联网医疗指数(LOF)的基金经理,2017年8月10日至今任汇添富中证500指数
(LOF)的基金经理,2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理,
2019年7月26日至今任添富中证长三角ETF的基金经理,2019年9月24日至今任汇
添富中证长三角ETF联接的基金经理,2019年11月6日任添富中证国企一带一路
ETF的基金经理,2020年3月5日任添富中证国企一带一路ETF联接基金的基金经
理。
(2)历任基金经理
何仁科先生,2009年7月1日至2011年11月25日任汇添富上证综合指数证券投
资基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军先生(副总经理)
成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文
磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行
以下职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩忽职守、滥用职权;
(7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9) 贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风
险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、 风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权
威性,使其有效地发挥职能作用。
(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,
不断完善风险管理体系。
2、 风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四
级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
董事会
审计与风险管理委员会
经营管理层 督察长
风险控制委员会
各职能部门 稽核监察部
(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理
委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理
政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责
组织指导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公
司内部风险控制情况。
(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,
处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
(3)稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风
险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。
(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并
持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
(1) 风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风
险性质的过程。
(2) 风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根
据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
(3) 风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现
以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
(4) 风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运
行效果的过程。
(5) 风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报
告的过程。
(六)基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内
部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1) 保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2) 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3) 确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1) 健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2) 有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3) 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4) 相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5) 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审
慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括
投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部
稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手
册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,
符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交
易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当
关联交易损害基金份额持有人利益。
(2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基
金管理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露
工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保
证公开披露的信息真实、准确、完整。
(3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程
标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和
备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运
行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;
信息技术人员之间定期轮换岗位。
(4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基
金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、
公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检
查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措
施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金
会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日
制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各
类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。
(5)内部稽核控制
基金管理人通过建立独立的监察稽核制度,确保内部控制的有效性。基金管
理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定
期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
另外,在经营管理层设立稽核监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,并
制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》,明确规定了稽核监察部
门及内部各岗位的职责和工作流程,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规
章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务
规章的情况。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1) 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2) 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证
券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接
轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控
工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
邮箱:guitai@htffund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
2、代销机构
本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金
管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基
金,并在基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932876
联系人:韩从慧
(三)律师事务所和经办律师
名称:广东东方昆仑律师事务所上海分所
住所:上海市延安西路728号华敏·翰尊国际大楼13楼F座
负责人:陈冉
电话:021-62113098
传真:021-62112108
经办律师:田卫红、汪年俊
联系人:田卫红
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经2009年5月8日中国证监会证
监许可【2009】371号文件核准募集。
(一)基金的类型及存续期间
1、基金类型:股票型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、存续期间:不定期
(二)募集方式
基金募集期内,本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销
网点公开发售。
(三)募集期限
自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间以发售公告为准。
(四)募集对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(五)募集场所
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业
务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。
募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。
具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的发售公告以及当
地基金代销机构以各种形式发布的公告。
(六)募集目标
本基金不设最高募集规模。本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金
募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有
人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中
国证监会办理基金备案手续。
(七)基金份额的认购
除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售
有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
1、基金的面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
2、认购费用
本基金认购费率如下:
购买金额(M) 认购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.40%
M≥500万 每笔1000元
基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记
等募集期间发生的各项费用。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对以特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以
及特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在与托管行协商一致,并报中国
证监会备案后,基金管理人可以适当调低基金认购费率。
3、认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金
额。计算公式为:
(1)净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);
(2)认购费用 = 认购金额-净认购金额;
(3)认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值。
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五
入,由此产生的误差计入基金财产。
例:某投资者认购金额为1万元,由于募集期间基金份额发售面值为人民币
1元,假定募集期间认购资金所得利息为3元,则根据公式计算出:
净认购金额=10,000/[1+0.8%]=9920.63元
认购费用=10,000-9920.63=79.37元
认购份额=(9920.63+3)/1.00=9923.63份
4、基金份额的认购程序
(1)认购时间安排
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金代销机构
确定,请参见本基金的发售公告。
(2)投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的发售公告。
(3)基金份额的认购采用金额认购方式。投资者认购本基金采取全额缴款
认购的方式。投资者在募集期内可多次认购,认购期间单个投资者的累计认购规
模没有限制。投资者的认购申请一经受理不得撤销。
(4)认购的确认
当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T+2日到网点查询
认购申请的受理结果,在募集截止日后4个工作日内可以到网点打印交易确认
书。
(5)认购金额的限制
在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,每笔认购的最低金额为人民
币1000元(含认购费),直销中心首次认购的最低金额为人民币50000元(含认
购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账
户最高认购金额限制。
5、认购期利息的处理方式
认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担,其中有效认购资金的利息及利息折算的基金
份额以注册登记机构的记录为准。利息折成基金份额不收取认购费,不受最低份
额限制。
(八)募集资金的管理
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结
束前,任何人不得动用。
(九)基金募集情况
本基金募集期为2009年5月25日起至2009年6月26日。经安永华明会计
师事务所验资,按照每份基金份额发售面值1.00 元人民币计算,基金募集期共
募集9,097,758,651.47份基金份额(其中利息转份额1,619,370.29份),认购户
数为121,511户。其中汇添富基金管理股份有限公司于2009年5月25日运用固
有资金30,000,000.00元认购本基金份额30,027,875.00份(含募集期利息结转
的份额),占基金总份额比例0.33%,认购费用1,000.00元;汇添富基金管理
股份有限公司的基金从业人员认购本基金的有效认购户数为11户,基金份额
302,863.06份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额比例0.003%。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件
下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日
内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理
基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。
基金合同生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资
者所有。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果基金合同不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息。
(三)基金存续期间的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人
民币5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法
规另有规定时,从其规定。
(四)本基金基金合同已于2009年7月1日生效。
八、基金的申购与赎回
(一)申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机
构,并在基金管理人网站公示。
(二)申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,
基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在指定媒介公告。
申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理
人公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开
放日的具体业务办理时间另行公告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理
人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒介公告。
本基金自2009年7月13日开始办理日常申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质
利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,,投资者在
提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请
无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投
资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机
构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构
确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为
准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关
基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。
在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
(五)申购与赎回的数额限制
投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元
(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人
民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申
购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。各代销机构对本基
金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
1、 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限
制。
2、 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设
上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、 投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额
持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,注册登记系统有权将全部剩余份
额自动发起赎回。
4、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净
申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
5、 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申
购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。
(六)申购费用和赎回费用
1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投
资者赎回本基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%
的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资
者,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费
归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、申购费率
本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
购买金额(M) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1000元
4、赎回费用
本基金赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
持有时间(N) 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对
持续持有期不少于7日的投资者,本基金的赎回费用扣除用于市场推广、注册登
记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的
25%。
5、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于
柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资
者以及投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关
监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎
回费率。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
2、本基金赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,
计算公式:
赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
3、本基金基金份额净值的计算:
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保
留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
4、申购份额、余额的处理方式:
投资者申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申
请当日基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到小数点后2位,由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除
相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。
(八)申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办
理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益
的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定
媒介公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接
受投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请;
(3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计
算;
(4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(7)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个
投资者单日或单笔申购金额上限的;
(8)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(5)项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项:
(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资人
的赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
(3)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值;
(4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎
回,导致本基金的现金支付出现困难;
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受
的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分
赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理
办法在后续开放日予以支付。
同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎
回款项,最长不超过20个工作日,并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可
事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照
有关规定在指定媒介上公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请
延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额
占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份
额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分
予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照
上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎
回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单
个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。
对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请
一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余
未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直
至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金
总份额的比例低于30%。
基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理
规则,并在指定媒介上进行公告。
(4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2
日内通过指定媒介刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方
式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20
个工作日,并应当在指定媒介公告。
(十二)重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基
金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎
回时,基金管理人应提前2日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,
并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人自行确定公告增加次
数,并根据《信息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。暂停结束基金重新开
放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购
或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净
值。
(十三) 基金的转换
1、基金转换受理场所
基金转换将通过基金管理人的投资理财中心、网站及各基金销售代理人的代
销网点进行。
2、基金转换受理时间
本基金已于2010年12月3日起,开始办理本基金的转换业务。
办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现
新的证券交易或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应
的调整并公告。
3、基金转换原则
基金转换采用“份额转换,未知价法”,即转出/转入基金的成交价格以申请
当日转出/转入基金的基金份额净值为计算依据,基金份额持有人在办理基金转
换时,须缴纳一定的转换费用。
根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的
相关规定,基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补
差的标准收取费用。
1)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基
金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不
收取费用补差。
2)免申购赎回费用的汇添富货币市场基金转入其他开放式基金,转换申购
补差费用为转入基金的申购费。
基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,小数
点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者
转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手
续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认
情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代
理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办
理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于
可申购状态。
基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请,即注册登记日期
在先的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金
份额被确认之日起重新开始计算。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应最
迟在新的原则实施前2日予以公告。
4、基金转换的计算公式
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
基金之间转换费率详见基金转换公告,基金管理人在不损害基金份额持有人
权益的情况下可更改上述公式及费率,但应最迟在适用前2日予以公告。
5、基金转换的数额限制
单笔转换份额不得低于1份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成
其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
6、暂停基金转换及其他特殊情况
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用
有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规
定。
基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份
额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基
金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相
同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,
并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确
认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基
金转换申请。
(十四)转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个
交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关
规定以及基金代销机构的业务规则。
(十五)定期定额投资计划
定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式,投资者可通过基金销售机构
提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每期约
定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请。定期定额投资
计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期
定额投资计划的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
投资者可通过经本公司公告可办理本业务的销售机构网点申请办理本业务。
本基金管理人可根据情况增减开办该业务的销售机构,并予以公告。
具体办理方法参照《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》的
有关规定以及基金代销机构的业务规则。
(十六)基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可
的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的
基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基
金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构
依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关
法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过
户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该
项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
(十七) 基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结
部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。对于符合
条件的冻结和解冻申请按《业务规则》的有关规定办理。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量
化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪
误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交
易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,其中股票资
产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于
80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达
到上述比例的情形除外)。今后如果法律法规允许,本基金的股票及存托凭证投
资比例可以提高到基金资产净值的100%。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具,如股指期货、ETF
等,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。
今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产
及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。
(三)投资理念
本基金认为,中国经济增长从长期来看,仍将保持持续稳定的增长态势,这
为指数投资获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金选择覆盖上海
证券交易所挂牌上市的全部股票的上证综合指数为股票组合的跟踪标的,力求通
过指数化、分散化的投资方式,坚持买入并持有的长期投资策略,以获取中国资
本市场长期增长的收益,从而使基金份额持有人分享中国经济长期增长的回报。
(四)投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑
个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,
主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优
化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足
时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》
的相关规定。
(一)资产配置
本基金采用自上而下的两层资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金
之间的配置比例,再进一步以抽样复制基准指数的方法,确定抽样组合中各股票
的配置比例。本基金股票资产及存托凭证比例原则上将不低于基金资产净值的
90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金
所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在巨额申购赎回发
生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果
后,及时将股票配置比例调整至合理水平。
如果法律法规允许,本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产
净值的100%,此事项无须经基金份额持有人大会同意。
(二)抽样股票组合构建
本基金原则上采用抽样复制基准指数的方法,在综合考虑个股的总市值规
模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证指数的相关性等因素的基础上,采用
“重点抽样 + 分层抽样”的方法,选择上海交易所上市交易的部分股票构建基
金的抽样股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股配置比例。
汇添富上证综合指数基金抽样复制流程
上证综合指数
所有样本股
预筛选 规模、流性、B股替
是 否
是否位于总大市值股票 中小市值股票
市值前80%
行业、大中小
盘、流动性
重点 分层
最终抽样组合

(1)股票预筛选
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有A股和B股股票,本基
金在抽样复制时,将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。
(2)重点抽样
将预筛选出来的股票,按总市值从大到小排序,逐个累加总市值,累计总市
值在前80%的股票,按照其在上证综合指数的比例进入抽样组合。
(3)分层抽样
对于累计总市值在后20%的股票,按照行业分类在每个行业中进行抽样选取
行业优化组合。
(4)确定最终抽样组合
对于“重点抽样 + 分层抽样”方法得到的股票,将被用来构建本基金的最
终股票抽样组合。
针对当前上证综合指数个股集中度较高的特点,本基金采取了“重点抽样 +
分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数,
如果今后由于基准指数成份股结构的变化,其他抽样复制方法将更适合对基准指
数的跟踪,本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更,无需召开基金份
额持有人大会,但本基金管理人需在方法变更前2日内在指定媒介上刊登公告,
并阐明变更抽样复制方法的原因。
(三)股票组合调整
(1)组合调整原则
本基金为抽样复制的指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据基准
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中
的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进
行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差
最小化。
在重点抽样调整时,如果已选股票位于累计总市值前85%则优先保留,原样
本外股票如果位于累计总市值前75%则优先进入;在进行抽样组合调整时,如果
已选股票在行业中所属类中流动性排名没有显著变化,则优先保留。
(2)投资组合调整方法
①对基准指数的跟踪调整
A、定期季度调整
本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合,将每季度
末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。
B、不定期调整
根据指数编制规则,当上证综合指数成份股因新股发行、增发、送配等股权
变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据抽样复制方法对股票组合进行相
应调整。
②限制性调整
A、大额赎回调整
由于本基金开放式基金的特点,当发生大额赎回超过现金保有量时,本基金
将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。
B、流动性调整
如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素,使得
基金管理人无法顺利购买某成份股,本基金管理人将视当时市场情况,综合考虑
投资者利益和跟踪误差最小化,决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替
代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则,对于需要进行替代的股票,
其替代股票将从沪深两市挂牌交易的A股股票中选取,具体将在考虑股票流动性
等因素的前提下,在同行业范围内,选取相关性较大的股票进行替代。
C、针对上证综合指数的新股纳入规则,本基金将综合考虑新股发行价和预
估中签率,适量参与一级市场新股认购。
D、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率,本基金可能
使用金融衍生产品,以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动
性风险。
E、在其他不影响指数复制的情况下,本基金管理人可以根据市场情况,在
跟踪误差最小化的条件下,对基金资产组合进行适当的调整。
(四)存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理
参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
(五)投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据,并以维护基金
份额持有人利益作为最高准则。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
(1)投资决策委员会
负责制定基金投资方面的整体战略和原则;审定基金定期投资检讨报告;决
定基金禁止的投资事项等。
(2)基金经理
负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对指数化投
资的偏差风险和流动性风险进行测算,并提供数量化风险分析报告;投资研究部
对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报
告;营运支持部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考;
(2)投资决策委员会定期召开会议,依据上述报告对资产配置制定整体投
资战略;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策;
(3)基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告,在追求相关度
最大化和跟踪误差最小化的目标下,采取适当的方法,控制股票组合与指数的偏
差风险、流动性风险,降低交易成本;
(4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略,通过指数交易系统执
行指数投资组合的买卖;
(5)风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提
出风险防范建议;金融工程小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,
并对风险隐患提出预警;稽核监察部对指数化抽样复制的执行过程进行风险监
控;基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况控制投资组合的流动性风险。
(六)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金应在基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定;
(2)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的
约定;
(3)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基
金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(7)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(8)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
后,基金不受上述限制。
除上述第(3)、(5)、(6)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金
规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在
限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规
另有规定的从其规定。
(七)基准指数与业绩比较基准
本基金股票资产的基准指数为上证综合指数。
本基金业绩比较基准为:
上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
上证综合指数以上海证券交易所上市交易的全部股票作为样本,能够全面反
映股市运行的特点,是中国最具影响力的指数。指数专家委员会的成立保证了指
数编制方法的科学性,同时2007年1月取消了“新股上市首日纳入股指”的规
定则为复制上证综合指数成为可能。
如果上证综合指数被停止编制及发布,或上证综合指数由其他指数替代(单
纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致上证综合指数不宜继续作为
基准指数,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的
原则,在履行适当程序后变更本基金的基准指数和投资对象,并依据市场代表性、
流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的基准指数,本基金管理人在
履行适当程序后,可以变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前提前2
日在指定媒介上公告。
(八)风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
(十)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(十一)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年03
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2019年01月01日起至12月31日止。
投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,041,494,587.53 94.36
其中:股票 1,041,494,587.53 94.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 60,577,100.95 5.49
8 其他各项资产 1,677,023.09 0.15
9 合计 1,103,748,711.57 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,854,622.54 0.17
B 采矿业 86,078,046.43 7.84
C 制造业 354,568,435.92 32.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,177,913.25 3.93
E 建筑业 32,737,840.51 2.98
F 批发和零售业 27,226,444.57 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 48,384,038.88 4.41
H 住宿和餐饮业 2,562,745.86 0.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,271,645.42 1.94
J 金融业 360,125,091.71 32.79
K 房地产业 34,851,854.33 3.17
L 租赁和商务服务业 8,980,672.56 0.82
M 科学研究和技术服务业 1,580,307.30 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 3,507,880.88 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,794,852.97 0.89
S 综合 4,463,966.50 0.41
合计 1,041,166,359.63 94.79
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 328,227.90 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 328,227.90 0.03
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 46,362 54,846,246.00 4.99
2 601288 农业银行 13,127,973 48,442,220.37 4.41
3 600036 招商银行 1,160,715 43,619,669.70 3.97
4 601988 中国银行 10,008,711 36,932,143.59 3.36
5 601318 中国平安 375,103 32,056,302.38 2.92
6 601857 中国石油 4,403,257 25,670,988.31 2.34
7 601628 中国人寿 723,571 25,230,920.77 2.30
8 601328 交通银行 3,148,117 17,723,898.71 1.61
9 600028 中国石化 3,294,977 16,837,332.47 1.53
10 601166 兴业银行 721,706 14,289,778.80 1.30
11 601939 建设银行 1,952,011 14,113,039.53 1.28
12 600900 长江电力 761,011 13,987,382.18 1.27
13 600276 恒瑞医药 156,869 13,729,174.88 1.25
14 600000 浦发银行 974,092 12,049,518.04 1.10
15 603288 海天味业 97,275 10,458,035.25 0.95
16 601088 中国神华 572,815 10,453,873.75 0.95
17 600104 上汽集团 405,999 9,683,076.15 0.88
18 600030 中信证券 338,400 8,561,520.00 0.78
19 601601 中国太保 224,878 8,509,383.52 0.77
20 601668 中国建筑 1,467,085 8,245,017.70 0.75
21 600016 民生银行 1,238,108 7,812,461.48 0.71
22 600585 海螺水泥 142,381 7,802,478.80 0.71
23 601998 中信银行 1,196,872 7,384,700.24 0.67
24 600031 三一重工 427,794 7,293,887.70 0.66
25 601225 陕西煤业 770,881 6,930,220.19 0.63
26 600048 保利地产 418,669 6,774,064.42 0.62
27 600887 伊利股份 216,161 6,688,021.34 0.61
28 601688 华泰证券 326,960 6,640,557.60 0.60
29 601888 中国国旅 73,105 6,502,689.75 0.59
30 601818 光大银行 1,393,067 6,143,425.47 0.56
31 601766 中国中车 851,861 6,082,287.54 0.55
32 600009 上海机场 72,765 5,730,243.75 0.52
33 600050 中国联通 878,342 5,173,434.38 0.47
34 601211 国泰君安 264,600 4,892,454.00 0.45
35 601229 上海银行 498,006 4,726,076.94 0.43
36 600018 上港集团 818,390 4,722,110.30 0.43
37 601658 邮储银行 796,668 4,548,987.78 0.41
38 600745 闻泰科技 48,400 4,477,000.00 0.41
39 600019 宝钢股份 776,055 4,454,555.70 0.41
40 600837 海通证券 285,886 4,419,797.56 0.40
41 600690 海尔智家 223,300 4,354,350.00 0.40
42 601100 恒立液压 87,235 4,339,941.25 0.40
43 601006 大秦铁路 521,344 4,280,234.24 0.39
44 600183 生益科技 200,853 4,201,844.76 0.38
45 600309 万华化学 74,611 4,190,899.87 0.38
46 601186 中国铁建 405,059 4,107,298.26 0.37
47 603160 汇顶科技 19,004 3,920,525.20 0.36
48 601989 中国重工 741,929 3,887,707.96 0.35
49 601390 中国中铁 645,228 3,832,654.32 0.35
50 601800 中国交建 414,939 3,800,841.24 0.35
51 601336 新华保险 76,355 3,752,848.25 0.34
52 600999 招商证券 201,797 3,690,867.13 0.34
53 601169 北京银行 640,172 3,636,176.96 0.33
54 600015 华夏银行 450,981 3,459,024.27 0.31
55 601012 隆基股份 138,463 3,438,036.29 0.31
56 601111 中国国航 352,581 3,416,509.89 0.31
57 600809 山西汾酒 36,326 3,258,442.20 0.30
58 601117 中国化学 504,327 3,247,865.88 0.30
59 601231 环旭电子 161,778 3,110,990.94 0.28
60 600188 兖州煤业 289,683 3,059,052.48 0.28
61 600340 华夏幸福 106,436 3,054,713.20 0.28
62 600547 山东黄金 92,707 3,024,102.34 0.28
63 600606 绿地控股 429,388 2,984,246.60 0.27
64 600161 天坛生物 105,769 2,955,185.86 0.27
65 600919 江苏银行 407,400 2,949,576.00 0.27
66 600741 华域汽车 113,450 2,948,565.50 0.27
67 600529 山东药玻 106,125 2,933,295.00 0.27
68 600271 航天信息 125,424 2,906,074.08 0.26
69 603338 浙江鼎力 39,881 2,851,491.50 0.26
70 601238 广汽集团 241,456 2,822,620.64 0.26
71 600436 片仔癀 25,637 2,816,737.19 0.26
72 601899 紫金矿业 605,042 2,777,142.78 0.25
73 601985 中国核电 546,000 2,730,000.00 0.25
74 600703 三安光电 146,462 2,689,042.32 0.24
75 600588 用友网络 94,393 2,680,761.20 0.24
76 601881 中国银河 228,604 2,654,092.44 0.24
77 603993 洛阳钼业 605,039 2,637,970.04 0.24
78 600153 建发股份 292,795 2,632,227.05 0.24
79 601009 南京银行 297,576 2,609,741.52 0.24
80 600516 方大炭素 211,950 2,577,312.00 0.23
81 601933 永辉超市 334,517 2,522,258.18 0.23
82 601901 方正证券 289,000 2,505,630.00 0.23
83 600570 恒生电子 31,599 2,456,190.27 0.22
84 600383 金地集团 168,500 2,443,250.00 0.22
85 600089 特变电工 362,119 2,408,091.35 0.22
86 600346 恒力石化 148,089 2,381,271.12 0.22
87 601669 中国电建 538,583 2,337,450.22 0.21
88 600886 国投电力 246,005 2,258,325.90 0.21
89 601877 正泰电器 81,262 2,177,821.60 0.20
90 601808 中海油服 110,897 2,129,222.40 0.19
91 600010 包钢股份 1,583,980 2,090,853.60 0.19
92 600332 白云山 58,477 2,082,365.97 0.19
93 600011 华能国际 369,496 2,061,787.68 0.19
94 603833 欧派家居 17,315 2,025,855.00 0.18
95 600115 东方航空 345,926 2,009,830.06 0.18
96 601633 长城汽车 224,625 1,987,931.25 0.18
97 600061 国投资本 130,503 1,975,815.42 0.18
98 600593 大连圣亚 44,920 1,952,223.20 0.18
99 600196 复星医药 72,991 1,941,560.60 0.18
100 600549 厦门钨业 148,601 1,937,757.04 0.18
101 600406 国电南瑞 91,202 1,931,658.36 0.18
102 600438 通威股份 146,985 1,929,913.05 0.18
103 600023 浙能电力 477,779 1,892,004.84 0.17
104 600201 生物股份 99,746 1,867,245.12 0.17
105 600511 国药股份 67,620 1,845,349.80 0.17
106 601788 光大证券 139,338 1,825,327.80 0.17
107 601727 上海电气 364,492 1,815,170.16 0.17
108 600660 福耀玻璃 75,530 1,811,964.70 0.16
109 603606 东方电缆 163,182 1,791,738.36 0.16
110 600029 南方航空 247,541 1,777,344.38 0.16
111 601018 宁波港 463,574 1,761,581.20 0.16
112 600350 山东高速 356,837 1,752,069.67 0.16
113 601618 中国中冶 624,559 1,748,765.20 0.16
114 600352 浙江龙盛 120,422 1,742,506.34 0.16
115 600926 杭州银行 189,680 1,737,468.80 0.16
116 603799 华友钴业 44,013 1,733,672.07 0.16
117 600967 内蒙一机 160,880 1,710,154.40 0.16
118 600641 万业企业 88,600 1,665,680.00 0.15
119 601377 兴业证券 233,506 1,653,222.48 0.15
120 601098 中南传媒 138,056 1,648,388.64 0.15
121 600098 广州发展 246,557 1,612,482.78 0.15
122 600640 号百控股 62,400 1,610,544.00 0.15
123 600705 中航资本 331,156 1,606,106.60 0.15
124 601898 中煤能源 318,087 1,596,796.74 0.15
125 600795 国电电力 677,728 1,585,883.52 0.14
126 600377 宁沪高速 140,610 1,577,644.20 0.14
127 600893 航发动力 72,752 1,577,263.36 0.14
128 601872 招商轮船 189,108 1,562,032.08 0.14
129 600323 瀚蓝环境 88,692 1,555,657.68 0.14
130 600674 川投能源 155,000 1,526,750.00 0.14
131 603508 思维列控 25,504 1,509,326.72 0.14
132 600085 同仁堂 52,982 1,493,032.76 0.14
133 600663 陆家嘴 109,802 1,483,425.02 0.14
134 600111 北方稀土 135,587 1,469,763.08 0.13
135 600600 青岛啤酒 28,751 1,466,301.00 0.13
136 601919 中远海控 277,429 1,462,050.83 0.13
137 601866 中远海发 562,192 1,456,077.28 0.13
138 600612 老凤祥 30,504 1,452,295.44 0.13
139 600176 中国巨石 131,726 1,435,813.40 0.13
140 601021 春秋航空 32,103 1,409,000.67 0.13
141 600810 神马股份 176,193 1,390,162.77 0.13
142 600850 华东电脑 54,500 1,382,120.00 0.13
143 600390 五矿资本 166,980 1,379,254.80 0.13
144 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.12
145 600236 桂冠电力 278,527 1,361,997.03 0.12
146 600218 全柴动力 121,700 1,360,606.00 0.12
147 601198 东兴证券 103,398 1,358,649.72 0.12
148 600362 江西铜业 79,332 1,343,090.76 0.12
149 601607 上海医药 72,795 1,337,244.15 0.12
150 600862 中航高科 120,697 1,330,080.94 0.12
151 601878 浙商证券 119,398 1,328,899.74 0.12
152 600004 白云机场 75,705 1,321,052.25 0.12
153 600482 中国动力 65,400 1,308,000.00 0.12
154 600177 雅戈尔 185,291 1,291,478.27 0.12
155 600984 建设机械 124,580 1,286,911.40 0.12
156 600398 海澜之家 166,295 1,277,145.60 0.12
157 600233 圆通速递 100,800 1,275,120.00 0.12
158 600649 城投控股 219,625 1,256,255.00 0.11
159 600260 凯乐科技 91,420 1,240,569.40 0.11
160 600637 东方明珠 131,969 1,235,229.84 0.11
161 600597 光明乳业 96,496 1,224,534.24 0.11
162 600064 南京高科 124,540 1,214,265.00 0.11
163 601636 旗滨集团 219,900 1,207,251.00 0.11
164 600583 海油工程 163,420 1,206,039.60 0.11
165 600455 博通股份 34,007 1,195,686.12 0.11
166 600487 亨通光电 73,379 1,193,142.54 0.11
167 600208 新湖中宝 315,610 1,193,005.80 0.11
168 603589 口子窖 21,676 1,190,229.16 0.11
169 600167 联美控股 90,370 1,189,269.20 0.11
170 600038 中直股份 24,806 1,183,494.26 0.11
171 600282 南钢股份 342,900 1,183,005.00 0.11
172 601997 贵阳银行 121,700 1,163,452.00 0.11
173 600068 葛洲坝 171,519 1,145,746.92 0.10
174 600170 上海建工 322,651 1,142,184.54 0.10
175 601992 金隅集团 305,462 1,139,373.26 0.10
176 601600 中国铝业 321,565 1,138,340.10 0.10
177 600584 长电科技 51,671 1,135,728.58 0.10
178 601555 东吴证券 112,892 1,127,791.08 0.10
179 600498 烽火通信 41,048 1,126,767.60 0.10
180 600066 宇通客车 78,999 1,125,735.75 0.10
181 600088 中视传媒 84,472 1,124,322.32 0.10
182 600410 华胜天成 109,000 1,123,790.00 0.10
183 601177 杭齿前进 118,980 1,114,842.60 0.10
184 600368 五洲交通 246,260 1,113,095.20 0.10
185 600461 洪城水业 185,100 1,105,047.00 0.10
186 600299 安迪苏 99,800 1,103,788.00 0.10
187 600273 嘉化能源 97,700 1,099,125.00 0.10
188 603393 新天然气 39,521 1,098,288.59 0.10
189 600027 华电国际 299,175 1,097,972.25 0.10
190 600489 中金黄金 128,743 1,091,740.64 0.10
191 600452 涪陵电力 58,771 1,084,324.95 0.10
192 600369 西南证券 207,878 1,078,886.82 0.10
193 601137 博威合金 95,100 1,070,826.00 0.10
194 600977 中国电影 70,300 1,069,966.00 0.10
195 601966 玲珑轮胎 46,500 1,066,245.00 0.10
196 600885 宏发股份 30,781 1,060,405.45 0.10
197 603008 喜临门 68,500 1,059,695.00 0.10
198 603167 渤海轮渡 98,004 1,057,463.16 0.10
199 600109 国金证券 112,470 1,045,971.00 0.10
200 600688 上海石化 268,894 1,040,619.78 0.09
201 601811 新华文轩 78,600 1,036,734.00 0.09
202 600835 上海机电 62,063 1,028,383.91 0.09
203 603118 共进股份 90,400 1,016,096.00 0.09
204 600633 浙数文化 110,596 1,011,953.40 0.09
205 600559 老白干酒 89,844 1,009,846.56 0.09
206 600675 中华企业 216,395 1,006,236.75 0.09
207 600729 重庆百货 33,676 1,005,228.60 0.09
208 601677 明泰铝业 86,998 1,003,086.94 0.09
209 600510 黑牡丹 149,581 1,002,192.70 0.09
210 600378 天科股份 51,841 1,001,049.71 0.09
211 600118 中国卫星 46,806 1,000,244.22 0.09
212 600668 尖峰集团 63,200 998,560.00 0.09
213 603816 顾家家居 21,819 997,782.87 0.09
214 600839 四川长虹 341,693 994,326.63 0.09
215 603989 艾华集团 45,461 991,959.02 0.09
216 600909 华安证券 135,700 990,610.00 0.09
217 600848 上海临港 40,340 990,347.00 0.09
218 603599 广信股份 66,000 989,340.00 0.09
219 600219 南山铝业 437,949 981,005.76 0.09
220 603919 金徽酒 55,302 979,398.42 0.09
221 600449 宁夏建材 87,700 978,732.00 0.09
222 601212 白银有色 265,800 978,144.00 0.09
223 600628 新世界 103,585 975,770.70 0.09
224 600642 申能股份 167,380 972,477.80 0.09
225 601107 四川成渝 229,525 966,300.25 0.09
226 600448 华纺股份 178,500 965,685.00 0.09
227 600528 中铁工业 83,908 964,942.00 0.09
228 600731 湖南海利 132,600 957,372.00 0.09
229 601958 金钼股份 119,035 953,470.35 0.09
230 600168 武汉控股 142,300 951,987.00 0.09
231 600867 通化东宝 74,947 948,079.55 0.09
232 601099 太平洋 249,737 946,503.23 0.09
233 600020 中原高速 214,901 945,564.40 0.09
234 601158 重庆水务 168,364 942,838.40 0.09
235 600155 华创阳安 66,700 935,801.00 0.09
236 600372 中航电子 65,709 935,696.16 0.09
237 600535 天士力 60,430 931,830.60 0.08
238 600699 均胜电子 51,920 929,368.00 0.08
239 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.08
240 600062 华润双鹤 70,733 923,065.65 0.08
241 600966 博汇纸业 173,677 922,224.87 0.08
242 600522 中天科技 111,073 921,905.90 0.08
243 600073 上海梅林 115,400 919,738.00 0.08
244 600895 张江高科 59,409 909,551.79 0.08
245 601678 滨化股份 177,114 905,052.54 0.08
246 600297 广汇汽车 276,801 902,371.26 0.08
247 600694 大商股份 32,924 901,788.36 0.08
248 601991 大唐发电 367,741 900,965.45 0.08
249 600816 安信信托 202,402 898,664.88 0.08
250 600757 长江传媒 145,807 898,171.12 0.08
251 603663 三祥新材 67,100 897,798.00 0.08
252 600987 航民股份 141,135 893,384.55 0.08
253 600739 辽宁成大 58,348 888,640.04 0.08
254 600998 九州通 62,783 888,379.45 0.08
255 600665 天地源 238,793 883,534.10 0.08
256 600754 锦江股份 30,773 883,492.83 0.08
257 601228 广州港 229,975 880,804.25 0.08
258 600356 恒丰纸业 113,204 877,331.00 0.08
259 600479 千金药业 99,940 876,473.80 0.08
260 600315 上海家化 28,201 872,538.94 0.08
261 601007 金陵饭店 93,500 866,745.00 0.08
262 601900 南方传媒 93,597 866,708.22 0.08
263 600223 鲁商置业 102,350 862,810.50 0.08
264 600521 华海药业 49,500 854,370.00 0.08
265 603979 金诚信 95,400 851,922.00 0.08
266 600603 广汇物流 171,840 850,608.00 0.08
267 600488 天药股份 203,800 847,808.00 0.08
268 600229 城市传媒 119,300 847,030.00 0.08
269 600873 梅花生物 189,731 844,302.95 0.08
270 603100 川仪股份 95,078 844,292.64 0.08
271 600750 江中药业 67,103 840,800.59 0.08
272 600704 物产中大 159,392 836,808.00 0.08
273 600409 三友化工 131,926 833,772.32 0.08
274 600114 东睦股份 97,088 833,015.04 0.08
275 600057 厦门象屿 200,683 832,834.45 0.08
276 600351 亚宝药业 142,691 831,888.53 0.08
277 601699 潞安环能 114,305 829,854.30 0.08
278 603018 中设集团 80,456 827,892.24 0.08
279 600336 澳柯玛 187,882 824,801.98 0.08
280 600256 广汇能源 249,046 824,342.26 0.08
281 600325 华发股份 105,162 823,418.46 0.07
282 600203 福日电子 128,500 822,400.00 0.07
283 600589 广东榕泰 150,900 820,896.00 0.07
284 600287 江苏舜天 135,400 816,462.00 0.07
285 600345 长江通信 36,200 816,310.00 0.07
286 600127 金健米业 203,200 814,832.00 0.07
287 600258 首旅酒店 39,423 812,508.03 0.07
288 600819 耀皮玻璃 158,700 807,783.00 0.07
289 600673 东阳光 78,052 799,252.48 0.07
290 600971 恒源煤电 133,646 799,203.08 0.07
291 601579 会稽山 93,100 796,936.00 0.07
292 600566 济川药业 32,600 788,268.00 0.07
293 600790 轻纺城 231,780 788,052.00 0.07
294 600658 电子城 148,764 785,473.92 0.07
295 600811 东方集团 233,252 783,726.72 0.07
296 603869 新智认知 65,635 782,369.20 0.07
297 600976 健民集团 43,902 780,138.54 0.07
298 600128 弘业股份 103,305 777,886.65 0.07
299 600279 重庆港九 169,100 777,860.00 0.07
300 601689 拓普集团 44,462 774,972.66 0.07
301 600283 钱江水利 74,000 774,040.00 0.07
302 600853 龙建股份 242,551 771,312.18 0.07
303 600376 首开股份 95,741 763,055.77 0.07
304 600578 京能电力 243,911 761,002.32 0.07
305 601128 常熟银行 83,505 760,730.55 0.07
306 603025 大豪科技 80,260 760,062.20 0.07
307 600106 重庆路桥 243,588 757,558.68 0.07
308 600308 华泰股份 164,825 756,546.75 0.07
309 600708 光明地产 214,169 753,874.88 0.07
310 600375 华菱星马 160,800 752,544.00 0.07
311 603698 航天工程 59,858 752,415.06 0.07
312 600823 世茂股份 166,980 751,410.00 0.07
313 603515 欧普照明 26,703 750,621.33 0.07
314 601518 吉林高速 282,056 744,627.84 0.07
315 603726 朗迪集团 63,635 744,529.50 0.07
316 600557 康缘药业 50,475 744,001.50 0.07
317 601339 百隆东方 185,700 740,943.00 0.07
318 603090 宏盛股份 45,200 740,376.00 0.07
319 600160 巨化股份 101,629 739,859.12 0.07
320 600415 小商品城 190,873 738,678.51 0.07
321 601598 中国外运 172,865 736,404.90 0.07
322 600573 惠泉啤酒 110,500 733,720.00 0.07
323 601216 君正集团 233,650 731,324.50 0.07
324 600697 欧亚集团 41,200 731,300.00 0.07
325 600713 南京医药 155,896 729,593.28 0.07
326 601199 江南水务 192,294 728,794.26 0.07
327 600210 紫江企业 193,237 728,503.49 0.07
328 601928 凤凰传媒 95,085 723,596.85 0.07
329 600497 驰宏锌锗 164,685 721,320.30 0.07
330 600894 广日股份 95,699 718,699.49 0.07
331 600400 红豆股份 213,260 716,553.60 0.07
332 600361 华联综超 189,189 715,134.42 0.07
333 600007 中国国贸 40,859 715,032.50 0.07
334 600373 中文传媒 52,262 711,285.82 0.06
335 600327 大东方 201,819 710,402.88 0.06
336 601118 海南橡胶 144,187 709,400.04 0.06
337 601188 龙江交通 234,000 709,020.00 0.06
338 600079 人福医药 52,096 703,816.96 0.06
339 600382 广东明珠 100,610 703,263.90 0.06
340 600100 同方股份 80,122 702,669.94 0.06
341 600973 宝胜股份 184,600 701,480.00 0.06
342 601218 吉鑫科技 246,072 698,844.48 0.06
343 600618 氯碱化工 93,900 693,921.00 0.06
344 600875 东方电气 75,199 691,078.81 0.06
345 601611 中国核建 96,900 690,897.00 0.06
346 600339 中油工程 203,389 689,488.71 0.06
347 600982 宁波热电 227,900 688,258.00 0.06
348 603306 华懋科技 49,605 686,037.15 0.06
349 600561 江西长运 117,400 685,616.00 0.06
350 603788 宁波高发 41,424 685,152.96 0.06
351 600858 银座股份 132,500 685,025.00 0.06
352 600796 钱江生化 125,882 682,280.44 0.06
353 603798 康普顿 49,400 680,732.00 0.06
354 601179 中国西电 186,219 677,837.16 0.06
355 600808 马钢股份 220,630 677,334.10 0.06
356 603077 和邦生物 457,315 676,826.20 0.06
357 600577 精达股份 247,360 675,292.80 0.06
358 600820 隧道股份 111,490 673,399.60 0.06
359 600742 一汽富维 55,694 673,340.46 0.06
360 603898 好莱客 41,102 671,606.68 0.06
361 601126 四方股份 120,300 666,462.00 0.06
362 601599 鹿港文化 199,023 660,756.36 0.06
363 600268 国电南自 128,429 660,125.06 0.06
364 600300 维维股份 223,290 658,705.50 0.06
365 603020 爱普股份 79,900 656,778.00 0.06
366 600021 上海电力 81,266 654,191.30 0.06
367 600598 北大荒 66,995 652,531.30 0.06
368 600864 哈投股份 80,800 651,248.00 0.06
369 600502 安徽水利 160,340 650,980.40 0.06
370 600312 平高电气 99,873 645,179.58 0.06
371 600586 金晶科技 222,698 641,370.24 0.06
372 600567 山鹰纸业 169,200 637,884.00 0.06
373 601333 广深铁路 206,951 633,270.06 0.06
374 600331 宏达股份 240,527 632,586.01 0.06
375 600126 杭钢股份 128,450 628,120.50 0.06
376 600986 科达股份 126,020 625,059.20 0.06
377 600392 盛和资源 68,894 624,868.58 0.06
378 600854 春兰股份 163,900 624,459.00 0.06
379 600784 鲁银投资 118,800 622,512.00 0.06
380 600676 交运股份 143,500 619,920.00 0.06
381 603818 曲美家居 74,096 619,442.56 0.06
382 600333 长春燃气 118,909 618,326.80 0.06
383 603225 新凤鸣 49,907 616,351.45 0.06
384 600099 林海股份 92,700 615,528.00 0.06
385 600879 航天电子 102,100 610,558.00 0.06
386 600475 华光股份 61,000 609,390.00 0.06
387 600527 江南高纤 291,204 608,616.36 0.06
388 600884 杉杉股份 44,894 606,517.94 0.06
389 600317 营口港 237,674 606,068.70 0.06
390 600348 阳泉煤业 109,507 605,573.71 0.06
391 601608 中信重工 162,585 604,816.20 0.06
392 603159 上海亚虹 52,142 603,282.94 0.05
393 600180 瑞茂通 86,296 602,346.08 0.05
394 600480 凌云股份 77,731 596,974.08 0.05
395 601127 小康股份 52,300 596,220.00 0.05
396 600008 首创股份 180,400 593,516.00 0.05
397 601168 西部矿业 89,469 592,284.78 0.05
398 600664 哈药股份 155,156 588,041.24 0.05
399 600266 北京城建 72,375 586,237.50 0.05
400 601880 大连港 286,260 581,107.80 0.05
401 603001 奥康国际 63,800 574,200.00 0.05
402 601000 唐山港 220,700 573,820.00 0.05
403 600243 青海华鼎 130,300 572,017.00 0.05
404 600761 安徽合力 58,503 569,234.19 0.05
405 600827 百联股份 62,685 562,911.30 0.05
406 600022 山东钢铁 392,318 561,014.74 0.05
407 600718 东软集团 49,192 558,329.20 0.05
408 600080 金花股份 92,394 557,135.82 0.05
409 601616 广电电气 180,334 550,018.70 0.05
410 600500 中化国际 103,647 549,329.10 0.05
411 600655 豫园股份 69,841 547,553.44 0.05
412 601375 中原证券 101,800 545,648.00 0.05
413 600056 中国医药 41,804 545,542.20 0.05
414 600758 红阳能源 125,600 545,104.00 0.05
415 600067 冠城大通 135,432 539,019.36 0.05
416 601717 郑煤机 82,887 536,278.89 0.05
417 600777 新潮能源 255,199 535,917.90 0.05
418 601718 际华集团 162,878 530,982.28 0.05
419 600090 同济堂 126,190 527,474.20 0.05
420 600051 宁波联合 85,892 515,352.00 0.05
421 600889 南京化纤 110,300 509,586.00 0.05
422 603766 隆鑫通用 136,392 508,742.16 0.05
423 600393 粤泰股份 183,990 496,773.00 0.05
424 600975 新五丰 61,280 492,691.20 0.04
425 600468 百利电气 132,712 491,034.40 0.04
426 600435 北方导航 58,896 490,014.72 0.04
427 600717 天津港 76,853 482,636.84 0.04
428 600239 云南城投 163,250 471,792.50 0.04
429 600338 西藏珠峰 37,563 469,537.50 0.04
430 600623 华谊集团 70,500 468,825.00 0.04
431 600037 歌华有线 51,937 467,952.37 0.04
432 600200 江苏吴中 85,500 459,990.00 0.04
433 600551 时代出版 55,410 454,362.00 0.04
434 601208 东材科技 91,070 448,064.40 0.04
435 600657 信达地产 110,811 442,135.89 0.04
436 600594 益佰制药 88,300 439,734.00 0.04
437 601066 中信建投 14,390 437,456.00 0.04
438 601969 海南矿业 74,000 428,460.00 0.04
439 600277 亿利洁能 91,600 417,696.00 0.04
440 601801 皖新传媒 75,600 414,288.00 0.04
441 600693 东百集团 77,697 406,355.31 0.04
442 600881 亚泰集团 125,565 400,552.35 0.04
443 600261 阳光照明 83,824 398,164.00 0.04
444 600908 无锡银行 70,800 392,940.00 0.04
445 600291 西水股份 43,300 389,267.00 0.04
446 600685 中船防务 26,287 387,733.25 0.04
447 600293 三峡新材 118,400 371,776.00 0.03
448 600123 兰花科创 54,985 353,003.70 0.03
449 601515 东风股份 51,039 344,513.25 0.03
450 600284 浦东建设 54,083 343,427.05 0.03
451 600682 南京新百 32,500 328,575.00 0.03
452 600978 宜华生活 109,700 325,809.00 0.03
453 600306 商业城 56,700 322,623.00 0.03
454 600525 长园集团 50,958 302,180.94 0.03
455 600804 鹏博士 37,950 232,254.00 0.02
456 601990 南京证券 9,916 128,015.56 0.01
457 601003 柳钢股份 22,197 125,413.05 0.01
458 601828 美凯龙 10,405 117,888.65 0.01
459 600901 江苏租赁 18,435 116,509.20 0.01
460 600829 人民同泰 7,343 50,079.26 0.00
461 600267 海正药业 88 872.08 0.00
462 600138 中青旅 42 529.20 0.00
463 600162 香江控股 23 52.67 0.00
1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)
1 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02
2 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.01
3 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)
1 601658 邮储银行 6,258,824.00 0.47
2 601288 农业银行 5,360,838.00 0.40
3 600036 招商银行 4,587,422.00 0.34
4 600519 贵州茅台 4,489,791.00 0.34
5 601857 中国石油 4,223,973.00 0.32
6 601988 中国银行 4,179,043.00 0.31
7 601318 中国平安 3,493,509.03 0.26
8 601628 中国人寿 2,313,749.99 0.17
9 601328 交通银行 2,080,191.00 0.16
10 601916 浙商银行 2,076,173.32 0.16
11 600028 中国石化 1,963,292.00 0.15
12 601939 建设银行 1,578,237.00 0.12
13 601077 渝农商行 1,553,776.96 0.12
14 600900 长江电力 1,517,625.00 0.11
15 601166 兴业银行 1,504,862.00 0.11
16 600000 浦发银行 1,263,568.00 0.09
17 601088 中国神华 1,200,338.99 0.09
18 600276 恒瑞医药 1,150,693.00 0.09
19 600104 上汽集团 1,120,823.00 0.08
20 603288 海天味业 1,016,644.00 0.08
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 29,229,578.00 2.19
2 601288 农业银行 28,536,361.06 2.13
3 600036 招商银行 23,554,060.73 1.76
4 600519 贵州茅台 22,785,054.27 1.70
5 601988 中国银行 22,116,834.52 1.65
6 601318 中国平安 17,945,815.44 1.34
7 601628 中国人寿 12,168,874.85 0.91
8 601328 交通银行 11,089,891.38 0.83
9 600028 中国石化 10,618,293.00 0.79
10 601939 建设银行 8,384,229.49 0.63
11 600900 长江电力 7,978,096.26 0.60
12 601166 兴业银行 7,798,890.14 0.58
13 600000 浦发银行 6,675,289.00 0.50
14 601088 中国神华 6,521,918.10 0.49
15 600104 上汽集团 6,083,989.02 0.45
16 600276 恒瑞医药 5,957,626.56 0.45
17 603288 海天味业 5,145,090.12 0.38
18 601668 中国建筑 5,125,465.20 0.38
19 601601 中国太保 4,687,913.99 0.35
20 600016 民生银行 4,501,655.00 0.34
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 122,517,254.21
卖出股票收入(成交)总额 605,930,741.10
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费
用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期内未投资贵金属。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未有投资股指期货。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 85,330.52
2 应收证券清算款 719,591.21
3 应收股利 -
4 应收利息 11,761.69
5 应收申购款 860,339.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,677,023.09
1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说 明
1 688181 八亿时空 189,377.88 0.02 新股流通受限
2 688198 佰仁医疗 120,744.54 0.01 新股流通受限
十、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
书。
(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率 (3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2009年7月1日(基金合同生效日)至2009年12月31日 5.10% 1.88% 10.21% 1.89% -5.11% -0.01%
2010年1月1日至2010年12月31日 -14.37% 1.38% -13.58% 1.35% -0.79% 0.03%
2011年1月1日至2011年12月31日 -20.11% 1.10% -20.57% 1.10% 0.46% 0.00%
2012年1月1日至2012年12月31日 5.70% 1.04% 3.03% 1.04% 2.67% 0.00%
2013年1月1日至2013年12月31日 -5.26% 1.15% -6.39% 1.10% 1.13% 0.05%
2014年1月1日至2014年12月31日 54.03% 1.05% 50.24% 1.03% 3.79% 0.02%
2015年1月1日至2015年12月31日 8.33% 2.44% 8.96% 2.32% -0.63% 0.12%
2016年1月1日至2016年12月31日 -9.89% 1.36% -11.67% 1.38% 1.78% -0.02%
2017年1月1日至2017年12月31日 11.86% 0.50% 6.25% 0.52% 5.61% -0.02%
2018年1月1日至2018年12月31日 -19.10% 1.13% -23.34% 1.17% 4.24% -0.04%
2019年1月1号至2019年12月31号 22.84% 1.04% 21.21% 1.08% 1.63% -0.04%
2009年7月1日(基金合同生效日)至2019年12月31日 20.32% 1.34% 3.11% 1.32% 17.21% 0.02%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较图
十一、基金的财产
(一)基金财产的构成
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金
结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的
名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基
金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,
归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被
处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务
相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购
与赎回价格的基础。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证、银行存款本息、应收款项以及其它投资等
资产及负债。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖
业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同
规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估
值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
(五)估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;估值日无交易,且最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,
使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,
参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,采用
指数收益法,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有确凿证据表
明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票的公允价值,基金
管理人可以与基金托管人协商采用其它估值方法,对停牌股票进行估值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收
盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,
则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。当估
值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理
人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管
理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应
先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处
理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任
方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,
确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方
的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、
行政法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对
受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有
权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确
定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由
基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。
(七)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值时;
4、中国证监会认定的其他情形。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。
十三、基金的收益分配
(一)基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖
证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节
约计入收益。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转帐或其他手续费用时,基金注
册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、本基金每年收益分配次数最多为6次,每次至少将可供分配利润的20%
进行收益分配;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若
投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、在符合上述基金收益分配的前提下,每年度6月和12月的最后一个交易
日每份基金份额可供分配利润超过0.02元时,至少将期末可供分配利润的20%
进行收益分配,且在收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)之后的
15个工作日之内完成;
7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、
分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登
记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自
动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产
总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付由基金托管人根据基
金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额
持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行
审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管
人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基
金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上
登载《基金合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
予以公告,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30
日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决
方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、风险揭示
1、 市场风险
市场风险是指证券市场价格因受各种因素(如政策因素、经济周期波动、利
率因素、投资者心理等)的影响而引起的波动,对本基金资产产生潜在风险。本
基金作为指数基金,基金收益率的变动与标的指数的变动高度一致,当标的指数
因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金净值相应下跌的风险。
2、 管理风险
基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作
失误或公司内部失控而可能产生的损失。
3、 跟踪误差风险
本基金为被动管理的指数化产品,强调基金份额净值增长率与业绩衡量基准
增长率之间的高度一致性。尽管基金管理人将采取严格的风险管理措施,控制基
金单位净值增长率与基准收益率之间的偏离度,但因法律法规的限制及其他限
制,本基金不能投资于部分标的指数成份股,此外,基金运作过程中产生的管理
费、托管费、交易费等漏损,都将不可避免的使本基金对业绩基准的跟踪产生偏
差,造成跟踪误差。
4、 对上证综合指数进行跟踪特有的操作风险
上证综合指数是一个开放型的股票价格指数,本基金采用抽样复制的方法对
其收益率进行跟踪。与沪深300等成份指数相比,上证综合指数对新股发行、股
票增发、股票配股等事件的敏感性较强,在实际操作过程中如不能适时的调整组
合,将可能会出现不能很好跟踪基准指数的风险。
本基金采取抽样复制的方法,抽样模型是基于历史信息得到的抽样组合,因
此不能确保一定能够很好的贴近基准指数,因此本基金的抽样复制方法具有一定
模型风险,在实际操作过程中模型风险将可能使基金资产组合在结构配置上与基
准指数产生一定程度的偏离,从而出现不能良好跟踪基准指数的风险。
5、 巨额申购赎回所隐含的风险
本基金原则上保持不低于基金资产净值90%的股票配置比例。在巨额申购发
生时,可能会面临在短期内股票配置比例被迫处于较低水平的状况,从而导致跟
踪误差的大幅增加;在巨额赎回发生时,可能会面临在短期内被迫卖出大量股票
的流动性压力,由于不同股票的流动性差异,在不能完全按比例卖出所持有股票
的情况下,也可能导致跟踪误差的大幅增加。
6、 流动性风险
开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,
或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水
平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位
调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为指数型基金,主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股
(如一级市场初次发行或增发)等,其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指
的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股
的资产占基金资产的比例不低于80%。因此,本基金面临的流动性风险主要来自
跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。在某些市场环境
下,成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受
限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加。
本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建
基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。标
的指数成份股权重分布均衡,集中度低,且成份股均属于流动性较好,交易活跃
的股票。当出现特殊原因导致市场整体流动性不足,本基金管理人将对股票投资
组合进行实时调整,以满足基金流动性需求。此外,在基金投资运作中,基金管
理人严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施
投资管理,充分做好开放式基金流动性风险的管理工作。
(2)本基金申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购
和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人
利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购
赎回业务申请,包括但不限于:
①当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申
购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。
②本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,
并将上述赎回费全额计入基金财产。
③当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“八、基金的申购与赎回”。
(3)巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
①延缓办理巨额赎回申请;
②暂停接受赎回申请;
③延缓支付赎回款项;
④中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“八、基金的申购与赎回”。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提
下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对
赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包
括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎
回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申请被拒绝或
延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。
7、 合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
8、 其他风险
另外,本基金在运行过程中,还面临着各种法律法规风险、交易风险(包括
投资限制、投资交易行为、交易系统风险等)、IT系统风险等:
(1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这
些工具,基金可能会面临一些特殊的风险。
(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险;
(4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益
水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
9、基金投资科创板股票的风险提示
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创
板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选
择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基
金资产并非必然投资于科创板股票。
投资科创板股票存在的风险包括:
(1)市场风险
科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,上市
门槛略低于A股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,与
传统二级市场投资存在差异,个股价格风险加大。同时,科创板股票可能存在股
价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩波动大、风
险高的特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大。
考虑到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制(上市前五日无涨跌停限制,其后
涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,股票价格波
动可能较其他板块更大。
(2)流动性风险
科创板整体投资门槛较高,投资者数量较少,基金资产存在无法及时或以公
允价格变现及其他相关流动性风险。
(3)科创板企业退市风险
科创板退市机制比A股其他板块更严格,且不再设置暂停上市、恢复上市和
重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本较
高的风险。
(4)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
10、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风
险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:
(1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存
在差异可能引发的风险
存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境外
基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的
权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与
境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境
外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不限
于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券
持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间接
行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不对
存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行使
股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利益
将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。
(2)发行人采用协议控制架构的风险
境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合
规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关
主体违约等风险。
(3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险
存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券,
将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。
(4)交易机制相关风险
境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、
异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影
响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现
在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境
内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。
(5)存托凭证退市风险
如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托凭
证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定
卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、
存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
(6)其它风险
存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不
限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托协
议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能
仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对
此行使表决权。
存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻
结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。
存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该
等报酬标准的除外;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定
的除外);
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、
调低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自《基金合同》生效之日起2日内在指定媒介公告。
(二)基金合同终止的情形
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产清算的事项
1、财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
6、清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金清算剩余财产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
8、清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
9、清算的账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人
的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)遵守《基金合同》;
(2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的
费用;
(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代
销机构处获得的不当得利;
(6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(7)遵守基金销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;
(8)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监
督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规
则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方
式;
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分
公司和深圳分公司开设证券账户;
(5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,
负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金
管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法授权代表共
同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会。
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等
报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会。
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和
书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的, 不影响表决意见的计票结果。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表
决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表
决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,
并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会
审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一
提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另
有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案
进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人所
持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额
持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大
会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基
金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在
出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管
理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以
在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转帐或其他手续费用时,基金注
册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、本基金每年收益分配次数最多为6次,每次至少将可供分配利润的20%
进行收益分配;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若
投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、在符合上述基金收益分配的前提下,每年度6月和12月的最后一个交易
日每份基金份额可供分配利润超过0.02元时,至少将期末可供分配利润的20%
进行收益分配,且在收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)之后的
15个工作日之内完成;
7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、
分配数额及比例、分配方式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
(四)基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者
的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登
记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自
动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产
总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率(但法律法规要求
提高该等报酬标准的除外),须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费
率、基金托管费率或基金销售费率等费率无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
五、基金财产的投资范围和投资限制
(一)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交
易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,其中股票资
产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比
例不低于80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基
金不能达到上述比例的情形除外)。今后如果法律法规允许,本基金的股票及存
托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的100%。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具,如股指期货、ETF
等,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。
今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产
及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。
(二)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金应在基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定;
(2)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的
约定;
(3)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致;
(7)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(8)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
后,基金不受上述限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受
上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个
交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金资产总值是指购买
的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所
形成的价值总和。
(一)基金资产净值的计算方法
本基金的估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证、银行存款本息、应收
款项以及其它投资等资产及负债。
本基金的估值日:相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非营业日。
本基金的估值方法:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;估值日无交易,且最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,
使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,
参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,采用
指数收益法,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有确凿证据表
明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票的公允价值,基金
管理人可以与基金托管人协商采用其它估值方法,对停牌股票进行估值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收
盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,
则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)基金合同的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等
报酬标准的除外;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自《基金合同》生效之日起2日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:
自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管
理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(1)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(2)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
3、基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
印件,但内容应以《基金合同》正本为准。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1、基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监基金字【2005】5号
注册资本:人民币132,724,224元
组织形式:股份有限公司(非上市)
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务(有效期至2008年9月
4日);代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发
行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企
业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购
和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;
组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;
外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖
股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业
务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行
业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
(一)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所
上市交易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证以及经中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如以后法律法规及中国证监会允
许基金投资其他金融工具,如股指期货、ETF等,本基金可以依照法律法规或监
管机构的规定,将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
融资比例进行监督:
A、按法律法规的规定及基金合同的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交
易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,其中股票资
产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于
80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达
到上述比例的情形除外)。今后如果法律法规允许,本基金的股票及存托凭证投
资比例可以提高到基金资产净值的100%。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
B、根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投资组合遵循以下投资
限制:
1、本基金应在基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定;
2、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约
定;
3、现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金
所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
4、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
5、本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净
值的15%;
6、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
7、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
后,基金不受上述限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生
效之日起开始。
C、法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第3、5项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等
基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,
但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。
法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
D、本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
E、相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金的投资比例的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
A、承销证券;
B、向他人贷款或提供担保;
C、从事可能使基金承担无限责任的投资;
D、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
E、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券;
F、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
G、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
H、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联
投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基
金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失
的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
国证监会报告。
(5)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
A、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人
参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人
于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人
书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中
国证监会。
B、基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造
成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
C、基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国
银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商
一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控
制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交
易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行
赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手
资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。
(6) 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作
过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔
偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核
心存款银行名单进行调整。
(7) 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
A.基金投资流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,应
遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
B.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
C.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式进行确认。
D.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并于拟执行投资指令前将上
述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
E.基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面
信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备
查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金
合同、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金
托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反基金合同而致使
投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(二)基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书
面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书
面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务
要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
三、基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得
自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人,到账日基金财产没有到达
托管人处的,托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成
损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承
担责任。
2、募集资金的验证
基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资
的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募
集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,
基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的
基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设
和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的
资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行账户管理办法》、《现金管理暂行条
例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债
市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管
理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该
账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
四、基金资产净值的计算与复核
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券
投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资
产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应
于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以加密传真方式发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方
式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本
基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等
基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证、银行存款本息、应收款项以及其它投资等
资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;估值日无交易,且最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使
投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参
考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,采用指
数收益法,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有确凿证据表明
采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票的公允价值,基金管
理人可以与基金托管人协商采用其它估值方法,对停牌股票进行估值;
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果
收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,
则估值为零。
(4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(7)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从
其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(三)估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或
基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金资产净值、基金份额净值计算
错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份
额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一
方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除
由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金
管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责
任。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相
关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对
会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。
在基金合同生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书
更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基
金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会
计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90日内
完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有
关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结
果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供
基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人
复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托
管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
五、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金
合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30
日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:基
金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月
30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份
额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内
提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
六、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
七、托管协议的变更与终止
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证
监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照基金合同和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
6、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
二十一、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列
的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。
主要服务内容如下:
(一) 基金份额持有人注册登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理人将配备安全、
完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份
额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册
的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金
的交收等服务。
(二) 交易资料的寄送
1、 账户资料:基金投资者开户申请被受理的2个工作日后(即T+2 日起),
可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的30个工作日
内,基金管理人将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。
2、 基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后
(即T+2 日起),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基金成立后
的30个工作日内,基金管理人将向投资者寄送包含基金认购确认信息在内的对账
单。
3、 基金交易对账单的寄送频率为每季度寄送,每季度对基金份额持有人寄
送一次对账单(要求不予寄送的除外)。季度对账单于每季结束后15个工作日内
以书面或电子邮件形式寄送,记录基金持有人最近一季度内所有申购、赎回、修
改分红方式等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户余额等。
(三) 客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、
申购与赎回交易情况查询、基金产品与相关服务等信息的查询。
客户服务中心提供每周五天,每天不少于12小时的人工热线咨询服务。持
有人可通过全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受业务咨询、信
息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。
(四) 网上交易服务
本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人
网站www.99fund.com 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资
料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
(五) 定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额
投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划
的有关规则另行公告。
(六) 网络在线服务
基金份额持有人登录基金管理人网站(www.99fund.com),通过基金账户(或
开户证件号码)和查询密码,可享受账户查询等在线服务。基金管理人为投资人
预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的后6位。投资
者在开户成功后,请及时拨打客服热线电话或登录网站自助修改查询密码。
基金管理人利用自己的网站定期或不定期为基金投资者提供投资策略报告、
投资者服务刊物以及与投资者交流互动服务。
(七) 信息定制服务
基金份额持有人可以登录基金管理人网站(www.99fund.com),或拨打客服
热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按
持有人的定制提供信息。可定制的信息包括:每周基金份额净值、月度电子对账
单、投资者服务刊物等。基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条
件、方式和内容。
(八) 投资者投诉受理服务
投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理人网站
留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投
诉。
客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉受理渠
道,基金管理人客户服务中心负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿
投诉是补充投诉渠道,由各代销机构和基金管理人分别管理。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复的投诉,
基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的24 小时之内做出回复。对于非工作日
提出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。
客户服务中心邮箱:service@99fund.com
二十二、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过规定媒介进行公开披露。
序号 公告标题 披露媒体 披露日期
1 汇添富基金旗下129只基金2019年第2季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2019-07-17
2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为代销机构的公告 上证报,公司网站 2019-07-30
3 汇添富上证综合指数证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) 上证报,公司网站 2019-08-14
4 汇添富基金旗下129只基金2019年半年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2019-08-29
5 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为代销机构的公告 证券时报,公司网站 2019-08-30
6 汇添富基金旗下134只基金2019年第3季度报告 上交所,公司网站,深交所 2019-10-22
7 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠的公告 中证报,公司网站 2019-12-14
8 关于汇添富上证综合指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 上证报,公司网站 2020-01-04
9 汇添富上证综合指数证券投资基金收益分配公告 上证报,公司网站 2020-01-08
10 汇添富基金旗下139只基金2019年第4季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-01-21
11 汇添富基金旗下139只基金2019年年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-03-30
12 汇添富基金旗下139只基金2019年年度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-03-30
13 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-04-14
14 汇添富上证综合指数证券投资基金更新招募说明书(2020年4月14日更新) 上交所,上证报,公司网站 2020-04-14
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机
构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费
后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文
件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招
募说明书。
二十四、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、 中国证监会核准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件;
2、 《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》;
3、 《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》;
4、 关于申请募集汇添富上证综合指数证券投资基金之法律意见书;
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、 基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、 中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供
免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年11月17日