汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年11月17日更新)
2020-11-17 文字大小 【 】 【打印
            

汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资
基金(LOF)更新招募说明书
(2020年11月17日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 20
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 24
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 26
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 33
第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 35
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 37
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 50
第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 65
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 67
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 69
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 75
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 77
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 80
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 81
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 89
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 97
第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 99
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 115
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 129
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 131
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 132
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 133
重要提示
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(A类基金份额:
证券简称:生物科技,扩位证券简称:生物科技LOF,基金代码:501009;C类
基金份额:证券简称:生物科C,扩位证券简称:生物科技LOFC,基金代码:501010;
以下简称“本基金”)经2015年12月14日中国证券监督管理委员会证监许可
【2015】2933号文准予募集注册,并于2016 年11月21 日获得中国证监会证
券基金机构监管部《关于汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金
(LOF)延期募集备案的回函》(机构部函[2016]2897号)。本基金基金合同于
2016年12月22日正式生效。
基金管理人保证《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、
完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续大量赎回基金产生的流动
性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数
投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融
资及转融通业务特定风险等。
本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金
为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公
司相似的风险收益特征。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、
基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主
判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者(基金管理人作为发起资金提供方的除外)持有基金份额
数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、
基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无
法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。
招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
本次更新招募说明书主要涉及投资范围增加存托凭证的事项,更新所载内容
截止日为2020年11月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月
31日。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有
关规定及《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、
政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票
的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控
制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交
易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细
查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金
(LOF)
2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证生
物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富中证生物科技主题指数型发起
式证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投
资基金(LOF)基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资
基金(LOF)基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所办
理基金销售业务的会员单位
25、场内:通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券
交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通
过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内
赎回
26、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其
他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
27、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

30、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
32、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,基金投
资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎
回等业务时需持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的
证券登记系统
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇
添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则
43、标的指数:中证生物科技主题指数
44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
48、转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销
售机构(网点)或证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行转托管
的行为,包括系统内转托管和跨系统转托管
49、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构(网点)之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位(席位或交
易单元)之间进行指定关系变更的行为
50、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为
51、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
52、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记
结算系统
53、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
54、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
55、上市交易:指投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买
卖基金份额的行为
56、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
58、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额
59、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、
申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
60、元:指人民币元
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
购款及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、固定收益品种:指包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、
资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会
允许基金投资的固定收益类金融工具
66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
67、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
68、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中
依法具有基金经理资格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,同时也可以包
括基金经理之外公司投研人员,下同)等人员的资金
69、发起资金提供方:以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金
份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
70、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律
法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调

72、基金产品资料概要:指《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投
资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司
董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国
家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管
一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总
部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股
份有限公司督察长。
程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商
管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上
海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。
历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸
易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、
信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融
服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、
董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有
资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任
公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大
学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限
公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究
主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中
国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学
经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,
五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多
分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副
教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,
美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge
大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港
浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。
杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经
济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与
发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,
第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等
栏目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美
国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦
比亚大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界
银行顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主
席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。
王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册
会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银
万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发
展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略
资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法
学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管
理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介
绍)
雷继明先生,2012年3月7日担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,2013年1月7日担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。
袁建军先生,2015年8月5日担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。
历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公
司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国
证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入
汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资决策委员会主席。
李骁先生,2017年3月3日担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学
硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建
行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经
理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理
部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现
任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济
学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理
股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
过蓓蓓女士,国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,
9年证券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投
资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理
助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、
中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基
金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证
300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科
技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指
数(LOF)基金的基金经理,2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产
业指数(LOF)基金的基金经理,2018年10月23日至今任中证银行ETF基金
的基金经理,2019年3月26日至今任添富中证医药ETF联接基金的基金经理,
2019年4月15日至今任添富中证银行ETF联接基金的基金经理,2019年10月
8日至今任添富中证800ETF基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军(副总经理)
成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文
磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履
行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定各类基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基
金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的
行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为
基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风
险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权
威性,使其有效地发挥职能作用。
(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,
不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级
风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
董事会
审计与风险管理委员会
经营管理层 督察长
风险控制委员会
各职能部门 稽核监察部
(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委
员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,
对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指
导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部
风险控制情况。
(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,
处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
(3)稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风
险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。
(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并
持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。
(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。
(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告
的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内
部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审
慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括
投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部
稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手
册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,
符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交
易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关
联交易损害基金份额持有人利益。
(2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基
金管理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露
工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保
证公开披露的信息真实、准确、完整。
(3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程
标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和
备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运
行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;
信息技术人员之间定期轮换岗位。
(4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基
金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金
会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防
范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核
制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的
方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。
(5)内部稽核控制
基金管理人通过建立独立的监察稽核制度,确保内部控制的有效性。基金管
理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定
期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
另外,在经营管理层设立稽核监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,并
制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》,明确规定了稽核监察部
门及内部各岗位的职责和工作流程,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规
章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务
规章的情况。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,
集团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平
均净资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资
本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售
银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金
融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年
金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银
行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业
协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等
11个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海
分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所
对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、
信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司
业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京
市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银
行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设
银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中
债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场
唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施
奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以
及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基
金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
邮箱:guitai@htffund.com
2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
(2)其他场外销售机构
本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,
并在基金管理人网站公示。
2、场内销售机构
本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业
务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交
易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:010-58598839
传真:010-58598907
联系人:朱立元
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、孙睿
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经2015年12月14日中国证券监
督管理委员会证监许可【2015】2933号文准予募集注册,并于2016 年11月21
日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富中证生物科技主题指数型发
起式证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》(机构部函[2016]2897号)。
一、基金的类别、运作方式与存续期限
1、基金的类别:股票型证券投资基金
2、基金的运作方式:上市契约型开放式
3、基金存续期限:不定期
二、募集方式及场所
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。
场外将通过基金管理人的直销机构及基金其他销售机构的销售网点或按基
金管理人直销机构、其他销售机构提供的其他方式办理公开发售。
投资者还可以登录基金管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等
业务,网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。
场内将通过具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记结
算机构认可的会员单位发售。尚未取得基销业务资格,但属于上海证券交易所会
员的其他机构,可在本基金份额上市后通过上海证券交易所交易系统办理本基金
份额的上市交易。
销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金
账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券
账户下。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询。
募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。
具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的基金份额发售公告以
及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。
三、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
四、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
五、发起资金的认购
基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基
金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000 万元人民币,且发起资金
认购的基金份额持有期限不少于3 年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除
外),法律法规或证监会另有规定的除外。
本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告。
六、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为1000万份,最低募集金额为1000万元人民币。
七、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别,并设立相应的费率水平。在投资者认购、申购时收取认购、申购费
用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称
为A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、而不收取认购、申购
费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C 类基金份额。
本基金 A 类基金份额和C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别
为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况
下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或
者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等,
调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
八、未来条件许可情况下的基金模式转换
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),
则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基
金合同》,届时无需召开基金份额持有人大会。
九、基金份额的认购
1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按面值发售。
2、认购费用
(1)场外认购费用
投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金分为
A类基金份额和C类基金份额。投资人在认购A类基金份额时支付认购费用,
认购C类基金份额不支付认购费用。本基金场外A类基金份额认购费率表如下:
认购金额(M) A类基金份额 C类基金份额
M 0.80% 0
50万元≤M 0.60%
100万元≤M 0.40%
M≥500万元 每笔1000元
基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费
用,不列入基金财产。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整
基金认购费率。
(2)场内认购费用
本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。
3、认购基金份额的计算
本基金C类基金份额不收取认购费,A类基金份额认购采用金额认购的方
式,认购金额包括认购费用和净认购金额。
(1)场外认购基金份额的计算
1)场外认购A类基金份额
认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)
(对于使用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息转份额
场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数
点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
例:某投资者投资100,000元通过场外认购本基金A类基金份额,假设其认
购资金在认购期间产生的利息为10元,其对应的认购费率为0.80%,则其可得
到的认购份额为:
认购费用=100,000×0.80%/(1+0.80%)=793.65元
净认购金额=100,000-793.65=99,206.35元
认购份额=99,206.35/1.00=99,206.35份
利息转份额=10/1.00=10.00份
总认购份额=99,206.35+10.00=99,216.35份
即:投资者投资100,000元通过场外认购本基金A类基金份额,假设其认购
资金在认购期间产生的利息为10元,则可得到99,216.35份A类基金份额。
2)场外认购C类基金份额
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息转份额
场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数
点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
例:某投资者投资100,000元通过场外认购本基金C类基金份额,假设其认
购资金在认购期间产生的利息为10元,无认购费率,则其可得到的认购份额为:
认购份额=100,000/1.00=100,000.00份
利息转份额=10/1.00=10.00份
总认购份额=100,000.00+10.00=100,010.00份
即:投资者投资100,000元通过场外认购本基金C类基金份额,假设其认购
资金在认购期间产生的利息为10元,则可得到100,010.00份C类基金份额。
(2)场内认购份额的计算
1)场内认购A类基金份额
本基金认购A类份额的计算公式为:
认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)
(对于使用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息转份额
场内认购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截
位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者;认购利
息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。
例:某投资者投资100,000元通过场内认购本基金A类基金份额,假设其认
购资金在认购期间产生的利息为10元,其对应的认购费率为0.80%,则其可得
到的认购份额为:
认购费用=100,000×0.80%/(1+0.80%)=793.65元
净认购金额=100,000-793.65=99,206.35元
认购份额=99,206.35/1.00=99,206.35份(四舍五入保留到小数点后两位)
=99,206份(保留至整数位)
利息转份额=10/1.00=10份(保留至整数位)
总认购份额=99,206+10=99,216份
退还资金=0.35元
即:投资者投资100,000元通过场内认购本基金A类基金份额,假设其认购
资金在认购期间产生的利息为10元,则可得到99,216份A类基金份额,向投资
者退还0.35元。
2)场内认购C类基金份额
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息转份额
场内认购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截
位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者;认购利
息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。
例:某投资者投资100,000元通过场内认购本基金C类基金份额,假设其认
购资金在认购期间产生的利息为10元,无认购费率,则其可得到的认购份额为:
认购份额=100,000/1.00=100,000份(保留至整数位)
利息转份额=10/1.00=10份(保留至整数位)
总认购份额=100,000+10=100,010份
即:投资者投资100,000元通过场内认购本基金C类基金份额,假设其认购
资金在认购期间产生的利息为10元,则可得到100,010份C类基金份额。
十、投资者对基金份额的认购
1、本基金的认购时间安排:具体认购时间安排请见基金份额发售公告。
2、认购应提交的文件和办理手续:
投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额
发售公告或基金代销机构的相关业务办理规则。
3、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。投资者应在基
金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。否则,由此产生
的投资者任何损失由投资者自行承担。
投资者认购前,应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则,一旦选
择在某销售机构提出认购申请,即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机
构的业务规则,并接受该规则的约束。
4、认购限制
(1)本基金认购采用金额认购的方式。
(2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
(3)在募集期内,投资者通过场外其他销售机构的销售网点认购本基金基
金份额单笔最低金额为人民币1000元(含认购费);通过基金管理人直销中心认
购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含认购费)。通过基金管理人
网上直销系统(trade.99fund.com)认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币
1000元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本
基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(4)在具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额
为1,000元,且须为1元的整倍数。
(5)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,场外受理的认购申请不允
许撤销,场内提交的认购申报,在当日接受认购申报的时段内可以撤销;认购费
率按每笔认购申请单独计算;
(6)募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。
(7)对于场内认购的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
十一、募集期利息的处理方式
本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折
算为基金份额,归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记
录为准。
十二、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任
何人不得动用。
十三、基金募集情况
本基金募集期为2016年11月28日至2016年12月16日。经会计师事务所
验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集
234,859,050.82份基金份额(含利息结转份额85,153.30份),有效认购户数为
1889户。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集金额不少于1000万元
人民币的条件下,发起资金的提供方承诺持有期限不少于3年的条件下,基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定
验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手
续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十日工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中
国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
四、基金的自动终止
基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元人民币的,基
金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届
时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,
则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
五、本基金基金合同已于2016年12月22日生效。
第八部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
1、上市交易的地点
上海证券交易所。
2、上市交易的时间
在符合相关基金份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基金合同生效
后申请本基金份额在上海证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊
登《上市交易公告书》。
本基金A类份额、C类份额已于2017年2月20日开始在上海证券交易所上市交
易。
3、基金上市条件
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请本基金份额上市:
(1)基金募集金额不低于2 亿元人民币;
(2)基金份额持有人不少于1,000 人;
(3)上海证券交易所规定的其他条件。
4、上市交易公告
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在
上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3 个工作日发布基
金上市交易公告书。
二、上市交易的规则
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券
投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
三、上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
四、上市交易的停复牌和终止上市
上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易
所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。
五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份
额持有人大会审议。
六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中,场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点;场内申购和赎回场
所为具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会
员单位。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业
务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
本基金已于2017年2月20日起开始办理日常申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金份额持有人在赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先出”
原则,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后
赎回,以确定所使用的赎回费率;
5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,
需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监
会、上海证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定
执行,并在招募说明书中进行更新;
6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申
请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内,本基金管理人或登记机构可根据业务规则,对上
述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低
金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额
的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统
(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购
费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金
额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为1,000元,
同时申购金额必须是整数金额。
3、基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为1份基金
份额,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将
全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低
份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额;基金份额持有人可将其
全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)
导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎
回。
4、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设
上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净
申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、申购和赎回的费用
1、申购费用
(1)场外申购费用
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金分为
A类基金份额和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,
申购C类基金份额不支付申购费用。本基金场外申购费率表如下:
申购金额(M) A类基金份额 C类基金份额
M<50万元 1.00% 0
50万元≤M<100 万元 0.70%
100万元≤M<500 万元 0.50%
M≥500万元 每笔1000元
基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金
财产。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整
基金申购费率。
(2)场内申购费用
本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
2、赎回费用
(1)场外赎回费用
本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构,场外的赎
回费率表如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y 1.5%
7天≤Y 0.10%
Y≥30天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有A类
基金份额、C类基金份额少于30天的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资
产。
(2)场内赎回费用
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购
费率和基金赎回费率,并进行公告。
5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规
定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。
七、申购份额与赎回份额的计算
1、申购份额的计算
本基金A类基金份额和C类份额申购采用金额申购的方式,申购金额包括
申购费用和净申购金额。
(1)申购A类基金份额
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
(对于使用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍
五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数
部分的份额对应的资金返还投资者。
例:某投资者投资10万元通过场外申购本基金A类基金份额,对应的申购
费率为1.00%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的申
购份额为:
申购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元
净申购金额=100,000-990.10=99,009.90元
申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70份
即:投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额,假设申购当
日A类基金份额净值为1.0150元,则可得到97,546.70份A类基金份额。
例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,对应的申
购费率为1.00%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的
申购份额为:
申购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元
净申购金额=100,000-990.10=99,009.90元
申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70份(四舍五入保留到小数点后两位)
=97,546份(保留至整数位)
退款金额=0.70×1.0150=0.71元
实际净申购金额=99,009.90-0.71=99,009.19元
即:投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,假设申购当
日A类基金份额净值为1.0150元,则可得到97,546份A类基金份额,申购费用
为990.10元,退款金额为0.71元。
(2)申购C类基金份额
申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额净值
场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍
五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数
部分的份额对应的资金返还投资者。
例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金C类基金份额,假设申购
当日C类基金份额净值为1.0180元,无申购费率,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份
即:投资者投资100,000元通过场外申购本基金C类基金份额,假设申购当
日C类基金份额净值为1.0180元,则可得到98,231.83份C类基金份额。
例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金C类基金份额,假设申购
当日C类基金份额净值为1.0180元,无申购费率,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份(四舍五入保留到小数点后两位)
=98,231份(保留至整数位)
退款金额=0.83×1.0180=0.84元
实际净申购金额=100,000-0.84=99,999.16元
即:投资者投资100,000元通过场内申购本基金C类基金份额,假设申购当
日C类基金份额净值为1.0180元,则可得到98,231份C类基金份额,退款金额
为0.84元。
2、赎回份额的计算
本基金A类基金份额和C类份额采用相同的场内外赎回费率结构,以份额
赎回的方式赎回,赎回金额以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果以四
舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某投资者通过场外赎回100,000份A类基金份额,基金份额的持有期限
15天,对应的赎回费率为0.10%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0150元,
则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00元
赎回费用=101,500.00×0.10%=101.50元
赎回金额=101,500.00-101.50=101,398.50元
即投资者通过场外赎回100,000份A类基金份额,基金份额的持有期限15
天,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的赎回金额为
101,398.50元。
3、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5
位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值
在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可
以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计
算错误或发布异常时。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资者单日或单笔申购金额上限的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资者申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受投资者的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎
回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确
认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场
外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,
按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业
务规则办理。基金转换中转出份额申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开
展转换业务的公告。
(3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单
个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。
对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请
一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余
未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直
至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金
总份额的比例低于30%。
基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理
规则,并在指定媒介上进行公告。
(4)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发
布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
本基金已于2017年2月20日起开通场外份额的转换业务。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
1、基金份额的登记
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管
从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下,
场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记
在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。
2、系统内转托管
(1)基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构(网点)之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位之间进行指
定关系变更。
(2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务
的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
(3)本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、
上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。
3、跨系统转托管
(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系
统和证券登记系统之间进行转托管的行为。
(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司
及上海证券交易所的相关规定办理。
本基金已于2017年2月20日开通跨系统转托管。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可
自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
本基金已于2017年2月20日开通场外份额的定期定额投资业务。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证生物科技主题指
数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核
准上市的股票)、存托凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律
法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、 银行存款(包括定期
存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例及存托凭证不低于基金
资产的90%,其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净
值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证生物科技主题指数的成份股组成及其权重构建
股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股
票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证生物科技主
题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持合计不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
2、股票投资组合构建
(1)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证生物科技主
题指数的收益表现。
(2)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证生物科技主题指数成份股组
成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同
中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合
进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证生物科技主题指数收益率之间的高
度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使
本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及
时进行调整。
不定期调整:
A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权
重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪标的指数;
C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应
变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限
在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资
产,提高基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融
衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,
降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法
规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结
合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货
交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用
金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指
期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风
险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符
合上述法律法规和监管要求的变化。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模
型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策
略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认
购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
5、股票期权投资策略
基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票
期权投资管理的相关事项。
本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、
比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交
易的投资时机和投资比例。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,
以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投
资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策
略。
6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以
及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规
定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
7、存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中
投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的80%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(12)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据
比例进行投资。本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定
期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发
行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;
(13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;
(14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;
(16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(18)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持合计不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(19)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%;
(20)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物;
(21)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算;
(22)基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股
占比等)、投资目标和风险收益特征;
(23)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(24)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得
超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(25)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(26)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(27)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(28)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(29)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(9)、(18)、(26)、(27)项外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
五、标的指数和业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数为中证生物科技主题指数。
中证生物科技主题指数由中证指数有限公司于2015年8月26日发布。该指
数纳入涉及基因诊断、生物制药、血液制品及其它人体生物科术的相关上市公司。
如果指数编制单位变更或停止中证生物科技主题指数的编制、发布或授权,
或中证生物科技主题指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事
项导致中证生物科技主题指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性
更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管
理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的
指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或
投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大
会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和
投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则
无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国
证监会备案并及时公告。
2、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:
中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×
5%
如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比
较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基
金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的
公司相似的风险收益特征。
七、基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年03
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2019年01月01日起至12月31日止。
§1 投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 225,014,678.13 91.96
其中:股票 225,014,678.13 91.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,712,426.33 6.01
8 其他各项资产 4,960,337.88 2.03
9 合计 244,687,442.34 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 179,645,291.47 74.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 27,421,583.13 11.34
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,310,117.37 6.74
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 223,376,991.97 92.38
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 500,130.84 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 205,887.00 0.09

J 金融业 925,090.28 0.38
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,637,686.16 0.68
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
1.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 52,556 23,492,532.00 9.72
2 600276 恒瑞医药 262,451 22,969,711.52 9.50
3 603259 药明康德 235,783 21,720,329.96 8.98
4 300142 沃森生物 484,629 15,721,364.76 6.50
5 300347 泰格医药 199,000 12,566,850.00 5.20
6 002007 华兰生物 336,550 11,829,732.50 4.89
7 300601 康泰生物 122,345 10,740,667.55 4.44
8 600196 复星医药 381,426 10,145,931.60 4.20
9 300122 智飞生物 194,469 9,657,330.54 3.99
10 300760 迈瑞医疗 50,700 9,222,330.00 3.81
11 002821 凯莱英 57,200 7,407,400.00 3.06
12 600867 通化东宝 540,047 6,831,594.55 2.83
13 300529 健帆生物 87,740 6,303,241.60 2.61
14 600161 天坛生物 198,281 5,539,971.14 2.29
15 002019 亿帆医药 280,100 4,551,625.00 1.88
16 300482 万孚生物 76,660 3,968,688.20 1.64
17 300244 迪安诊断 169,149 3,743,267.37 1.55
18 300294 博雅生物 117,048 3,655,409.04 1.51
19 300009 安科生物 238,990 3,606,359.10 1.49
20 000710 贝瑞基因 97,292 3,560,887.20 1.47
21 300463 迈克生物 127,600 3,441,372.00 1.42
22 603658 安图生物 31,854 3,070,088.52 1.27
23 002038 双鹭药业 187,033 2,459,483.95 1.02
24 300685 艾德生物 33,543 2,241,343.26 0.93
25 002022 科华生物 156,346 1,826,121.28 0.76
26 002030 达安基因 148,199 1,704,288.50 0.70
27 300639 凯普生物 67,451 1,648,502.44 0.68
28 002550 千红制药 339,900 1,556,742.00 0.64
29 603590 康辰药业 41,400 1,445,688.00 0.60
30 300759 康龙化成 25,000 1,288,500.00 0.53
31 300238 冠昊生物 64,400 1,230,684.00 0.51
32 603387 基蛋生物 39,508 910,659.40 0.38
33 300676 华大基因 12,092 830,720.40 0.34
34 300109 新开源 36,746 601,532.02 0.25
35 300239 东宝生物 119,000 599,760.00 0.25
36 300642 透景生命 13,800 568,146.00 0.23
37 603739 蔚蓝生物 15,800 403,690.00 0.17
38 002932 明德生物 8,100 293,301.00 0.12
39 600645 中源协和 1,249 21,145.57 0.01
1.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)
1 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.38
2 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.19
3 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.09
4 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
5 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
6 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)
1 603259 药明康德 21,711,336.38 12.82
2 600276 恒瑞医药 21,671,989.11 12.80
3 000661 长春高新 21,069,400.10 12.44
4 002007 华兰生物 18,402,841.44 10.87
5 300142 沃森生物 18,024,115.83 10.64
6 600196 复星医药 14,957,163.18 8.83
7 300347 泰格医药 13,002,488.54 7.68
8 300122 智飞生物 12,612,243.63 7.45
9 300601 康泰生物 11,305,963.00 6.68
10 600867 通化东宝 10,986,464.26 6.49
11 300760 迈瑞医疗 9,315,479.00 5.50
12 002821 凯莱英 7,735,552.00 4.57
13 600161 天坛生物 7,559,496.57 4.46
14 300529 健帆生物 6,508,324.00 3.84
15 300009 安科生物 6,500,736.18 3.84
16 002019 亿帆医药 5,941,506.49 3.51
17 000710 贝瑞基因 5,219,627.89 3.08
18 002038 双鹭药业 5,163,242.92 3.05
19 300244 迪安诊断 4,921,326.28 2.91
20 603658 安图生物 4,681,673.81 2.76
21 300294 博雅生物 4,503,107.36 2.66
22 300463 迈克生物 4,176,604.50 2.47
23 300482 万孚生物 4,031,808.60 2.38
24 300676 华大基因 3,760,015.43 2.22
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 28,950,930.05 17.10
2 600276 恒瑞医药 27,135,569.20 16.03
3 300142 沃森生物 24,938,452.93 14.73
4 002007 华兰生物 22,995,829.54 13.58
5 600196 复星医药 18,279,071.83 10.79
6 300122 智飞生物 16,907,120.74 9.98
7 300601 康泰生物 16,187,002.78 9.56
8 600867 通化东宝 14,600,554.14 8.62
9 600161 天坛生物 10,316,669.95 6.09
10 300009 安科生物 7,967,934.94 4.71
11 002038 双鹭药业 7,279,260.34 4.30
12 603259 药明康德 7,192,155.18 4.25
13 002019 亿帆医药 7,083,540.00 4.18
14 603658 安图生物 6,394,139.74 3.78
15 300676 华大基因 5,775,200.54 3.41
16 300463 迈克生物 5,602,611.01 3.31
17 300482 万孚生物 5,392,219.39 3.18
18 300244 迪安诊断 5,375,841.97 3.17
19 600645 中源协和 4,862,030.58 2.87
20 002030 达安基因 4,558,311.77 2.69
21 300294 博雅生物 4,501,456.35 2.66
22 000710 贝瑞基因 4,352,778.94 2.57
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 276,866,428.58
卖出股票收入(成交)总额 289,548,751.64
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费
用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 48,613.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,221.14
5 应收申购款 4,908,503.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,960,337.88
1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未有流通受限情况。
1.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说 明
1 601077 渝农商行 925,090.28 0.38 新股流通受限
2 688116 天奈科技 460,493.11 0.19 新股流通受限
3 688039 当虹科技 205,887.00 0.09 新股流通受限
第十一部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
书。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
汇添富中证生物科技指数A
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率 (3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2016年12月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 0.23% 0.21% 0.06% 0.44% 0.17% -0.23%
2017年1月1日至2017年12月31日 14.94% 0.87% 12.49% 0.87% 2.45% 0.00%
2018年1月1日至2018年12月31日 -24.70% 1.96% -24.89% 1.97% 0.19% -0.01%
2019年1月1日至2019年12月31日 53.15% 1.52% 50.24% 1.52% 2.91% 0.00%
2016年12月22日(基金合同生效日)至2019年12月31日 32.86% 1.51% 27.02% 1.52% 5.84% -0.01%
汇添富中证生物科技指数C
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率 (3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2016年12月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日 0.22% 0.20% 0.06% 0.44% 0.16% -0.24%
2017年1月1日至2017年12月31日 14.83% 0.87% 12.49% 0.87% 2.34% 0.00%
2018年1月1日至 -24.39% 1.96% -24.89% 1.97% 0.50% -0.01%
2018年12月31日
2019年1月1日至2019年12月31日 53.12% 1.52% 50.24% 1.52% 2.88% 0.00%
2016年12月22日(基金合同生效日)至2019年12月31日 33.23% 1.51% 27.02% 1.52% 6.21% -0.01%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
汇添富中证生物科技指数A:
中证生物科技指数A比较基准
50.00%
40.00%

0.00%
2222222222
2222222222
//////////-10.00%2482482482
1001001001
//////////
6777888999
1111111111-20.00%
0000000000
2222222222
-30.00%
汇添富中证生物科技指数C:
中证生物科技指数C比较基准
50.00%
40.00%

0.00%
2222222222
2222222222
//////////-10.00%2482482482
1001001001
//////////
6777888999
1111111111-20.00%
0000000000
2222222222
-30.00%
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货、股票期权合约、资产支持证券
和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全
价。
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券,估值日不存在
活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价
值,应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,
确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用
估值技术确定公允价值;
(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
5、投资证券衍生品的估值方法
(1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证
券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估
值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按
成本进行估值。
(4)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(5)股票期权按监管机构或行业协会有关规定进行估值。
6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以
当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后
第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资人的利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何
情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值时;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值按规定予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第7项进行估值时,所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误,
或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额
持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,
具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某
一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现
金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的相关规定
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、基金的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的上市费及年费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据
不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据
不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率为0.40%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净
值的0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据
不符,及时联系基金托管人协商解决。
4、基金的指数许可使用费
本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指
数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使
用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季
支付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令,经基
金托管人复核后,于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前10 个工作日内将上季
度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日
内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,若计费期间不足一
季度的,则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。
基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益,对上述计提
方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的
指数使用许可费费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率
和计费方式实施日前2日在指定媒介上刊登公告。
上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管
理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限
等情况。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
(五)基金净值信息
《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者
赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值和基金
份额累计净值。
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点
以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度
和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(六)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基
金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、
期限及期间的变动情况。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基
金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、
期限及期间的变动情况。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、基金份额停复牌或终止上市;
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十二)中国证监会规定的其他信息。
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产
比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务
开展情况、损益情况、风险及管理情况。
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
六、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障
投资人的利益,已决定延迟估值;如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何
情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
七、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决
策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证
监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从
基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十八部分 风险揭示
一、投资于本基金的风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性
变化。基金投资于上市公司的股票与债券,收益水平也会随之变化,从而产生风
险。
利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股
票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响。
2、流动性风险
开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,
或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水
平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位
调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
(1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为指数型基金,跟踪的标的指数为中证生物科技主题指数,主要投资
A股市场,其中股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份
股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。因此,本基金面临的流动
性风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。
在某些市场环境下,成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌
期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加。
本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建
基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。标
的指数成份股权重分布均衡,集中度低,且成份股均属于流动性较好,交易活跃
的股票。当出现特殊原因导致市场整体流动性不足,本基金管理人将对股票投资
组合进行实时调整,以满足基金流动性需求。此外,在基金投资运作中,基金管
理人严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施
投资管理,充分做好开放式基金流动性风险的管理工作。
(2)本基金申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购
和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人
利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购
赎回业务申请,包括但不限于:
①当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申
购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额
持有人的合法权益。
②本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,
并将上述赎回费全额计入基金财产。
③当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。
(3)巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
①延缓办理巨额赎回申请;
②暂停接受赎回申请;
③延缓支付赎回款项;
④中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,
可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回
申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包
括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎
回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申请被拒绝或
延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。
3、本基金的特有风险
(1)指数化投资风险
①标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能
与整个股票市场的平均回报率存在偏离。
②标的指数的流动性风险
本基金持有的股票可能因重大事项等原因停牌,在某些市场环境下,成分股
中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限,无法立
即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。
③标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
④基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪误差。
2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
3)成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,
产生跟踪误差。
4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪误差。
5)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,
以及基金管理费和托管费等费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误
差。
6)其他因素产生的跟踪误差。如未来法规允许的情况下的卖空、对冲机制
及其他工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动。
⑤标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的风险收益特征将与新的标的指数保持一致,投资者必须承担此项调整带来
的风险与成本。
(2)基金运作的特有风险
①上市交易风险
基金合同生效后,本基金基金份额将在上海证券交易所上市交易,由于上市
期间可能因特定原因导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金份额,产生
风险;同时,可能因上市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。
②基金份额净值波动风险
本基金为股票指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标
的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
③基金份额的折/溢价交易风险
本基金各类基金份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,其各自的
交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。
(3)股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行
情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用
每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,
可能给投资带来重大损失。
股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍
放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始
保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时,应当关注
股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的
损失。
(4)基金参与融资与转融通业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务,可能存在
杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。
(5)基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、
科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,
选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,
基金资产并非必然投资于科创板股票。
投资科创板股票存在的风险包括:
① 市场风险
科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,上市
门槛略低于A股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,
与传统二级市场投资存在差异,个股价格风险加大。同时,科创板股票可能存在
股价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩波动大、
风险高的特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较
大。考虑到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制(上市前五日无涨跌停限制,
其后涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,股票价
格波动可能较其他板块更大。
② 流动性风险
科创板整体投资门槛较高,投资者数量较少,基金资产存在无法及时或以公
允价格变现及其他相关流动性风险。
③ 科创板企业退市风险
科创板退市机制比A股其他板块更严格,且不再设置暂停上市、恢复上市
和重新上市环节。一旦所投资的股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本
较高的风险。
④ 政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
(6)存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风
险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:
1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在
差异可能引发的风险
存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境外
基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的
权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与
境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境
外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不限
于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券
持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间接
行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不对
存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行使
股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利益
将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。
2)发行人采用协议控制架构的风险
境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合
规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关
主体违约等风险。
3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险
存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券,
将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。
4)交易机制相关风险
境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、
异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影
响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现
在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境
内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。
5)存托凭证退市风险
如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托凭
证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定
卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、
存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
6)其它风险
存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不
限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托协
议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能
仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对
此行使表决权。
存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻
结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。
存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
4、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
5、信用风险
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的
风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业
机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变
化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。
6、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
7、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法
律法规及基金合同有关规定的风险。
8、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销
售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,
销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效后2日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人及权利义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、《基金合同》另有约定除外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召
开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率,但法律法
规要求提高该等报酬标准或销售服务费率除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定的除外);
(8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外;
(9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除
外);
(10)变更基金份额持有人大会程序;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额
持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费
用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收
费方式;
(4)本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)的联接
基金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略;
(5)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动以及中国证监会的相关规定,而应当对《基金合同》进行修改;
(6)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本
基金的指数许可使用费;
(7)在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下停止现有基
金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增
加新的基金份额类别等;
(8)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(9)基金管理人、相关证券交易所和基金登记机构在法律法规规定或中国
证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认购、申
购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容;
(10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用
其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有
人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,
报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金
份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效后2日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议可通过友好协商解决,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,
对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
邮政编码:200120
法定代表人:李文
成立日期:2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
组织形式: 股份有限公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他
业务。
存续期间:持续经营
电话:(021)28932888
传真:(021)28932998
联系人:李鹏
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托
管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证生物科技主题指
数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核
准上市的股票)、存托凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律
法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、 银行存款(包括定期
存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金
资产的90%,其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净
值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1.本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资
于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%;
2.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
3.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
4.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不
得超过该权证的10%;
5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
6.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
8.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
12.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的10%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值
的2%;本款所指流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可
交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券;经基金管理人和基金托管人协商,
履行适当程序后可对以上比例进行调整;
13.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
14.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
15.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
16.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
17.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
18.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持合计不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;本
基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同
就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备
忘录》;
19.因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;
20.开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物;
21.未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值
按照行权价乘以合约乘数计算;
22.基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占
比等)、投资目标和风险收益特征;
本基金如需参加期权交易,应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记
结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户,基金管理人负责将该证券账户
指定交易在证券公司或期货公司,由相应证券公司(或期货公司)为本基金开立
衍生品合约账户后,再通过该证券公司(或期货公司)参与期权交易。
23.本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
24.本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证券
出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超
过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
25.基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
26. 本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
27.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
28. 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。
29.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第9、18、26、27项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。经基金
托管人书面确认后,监督内容进行变更。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与
基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,
应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格
的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种
风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相
关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责
相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能
进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开
支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金
监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管
理人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
的账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账
户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维
护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开
立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与
基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待
托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费
从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证
券账户开通信息通知基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交
收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与
基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人
民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立
债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的
结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购
主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中
心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等
有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人
对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按
照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日发售在外的该类别基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,
并按规定公告。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基
金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将
各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期
不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存
期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议产生或与之相关的一切争议可通过友好协商解决,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具
有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更程序
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
(二)托管协议终止的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
一、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务
1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后,
可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话
及网站进行查询。
2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金
份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短
信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。
3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电
话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、
交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条
件、方式和内容。
二、客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人
可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。
客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受
业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。
三、网站服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查
询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。
四、投诉受理服务
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客
户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、
销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基
金管理人和各销售机构分别管理。
基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工
作日)之内做出回应。
五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1 汇添富基金旗下139只基金2019年年度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-03-30
2 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-04-14
3 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年4月14日更新) 上交所,证券时报,公司网站 2020-04-14
第二十四部分 招募说明书存放和查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明
书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金
托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招
募说明书。
第二十五部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金
(LOF)注册的文件;
2、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》;
3、《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、注册登记协议;
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供
免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年11月17日