中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)
2020-11-18 文字大小 【 】 【打印
            

中银价值精选灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书
(2020年第2号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
重要提示
本基金经中国证监会2010年6月1日证监许可【2010】748号文核准进行募集,基金合
同于2010年8月25日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大
量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、
本基金的特定风险等等。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自
己的基金产品,并且中长期持有。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为2019年12月18日(本招募说明书中关于基金合同
内容变更事项的内容截止日为2020年11月18日),有关财务数据和净值表现截止日为2019
年9月30日(本报告财务数据未经审计)。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容。
目 录
一、 绪言 ..................................................................................................................... 1
二、 释义 ..................................................................................................................... 2
三、 基金管理人 ......................................................................................................... 7
四、 基金托管人 ....................................................................................................... 14
五、 相关服务机构 ................................................................................................... 19
六、 基金的募集 ....................................................................................................... 31
七、 基金合同的生效 ............................................................................................... 32
八、 基金份额的申购与赎回 ................................................................................... 33
九、 基金份额的登记 ............................................................................................... 43
十、 基金的投资 ....................................................................................................... 44
十一、 投资组合报告 ................................................................................................ 51
十二、 基金的业绩 ............................................................................................... 56
十三、 基金的财产 ............................................................................................... 58
十四、 基金资产的估值 ....................................................................................... 59
十五、 基金的收益分配 ....................................................................................... 64
十六、 基金的费用与税收 ................................................................................... 66
十七、 基金的会计与审计 ................................................................................... 68
十八、 基金的信息披露 ....................................................................................... 69
十九、 风险揭示 ................................................................................................... 75
二十、 基金合同的终止与基金财产清算 ........................................................... 79
二十一、 基金合同摘要 ........................................................................................ 81
二十二、 托管协议摘要 ........................................................................................ 96
二十三、 对基金份额持有人的服务 .................................................................. 108
二十四、 其他应披露事项 .................................................................................. 110
二十五、 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................... 112
二十六、 备查文件 .............................................................................................. 113
一、 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《中银价值精选灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人
解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
二、 释义
在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1.基金或本基金:指中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2.基金管理人:指中银基金管理有限公司
3.基金托管人:指招商银行股份有限公司
4.基金合同:指《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金
合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银价值精选灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更

7.基金份额发售公告:指《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》
8.基金产品资料概要:指《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
11.《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13《.运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施、并于2012
年6月19日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18.个人投资者:符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
19.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其
他组织
20.合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者
21.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24.直销机构:指中银基金管理有限公司
25.销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业
务的其他机构
26.基金销售网点:指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点
27.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发
放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
28.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中银基金管理
有限公司或接受中银基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
29.基金登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
30.证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
31.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
32.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基
金的基金份额变动及结余情况的账户
33.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认
的日期
34.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
36.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37.日/天:指公历日
38.月:指公历月
39.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
41.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44.《业务规则》:是规范基金管理人所管理的证券投资基金登记结算方面的业务规则,
由基金管理人和投资人共同遵守
45.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
46.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
47.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
48.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存
量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
49.场外:指不通过深圳证券交易所交易系统,通过各销售机构办理基金份额认购、申
购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外
申购、场外赎回
50.场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统
办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回
也称为场内认购、场内申购、场内赎回
51.深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户,投资者通过深圳证券交易所交易系统办理
基金交易、场内申购、场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份
额登记在注册登记机构的证券登记系统
52.开放式基金账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账
户,投资者办理场外申购、赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金
份额登记在注册登记机构的基金登记系统
53.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且
由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
54.系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系统内不同销售
机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行转托管的
行为
55.跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系统和证券登记
系统间进行转托管的行为
56.转托管:除特别说明外,系统内转托管及跨系统转托管合称转托管
57.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动
完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
58.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
59.元:指人民币元
60.基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额
61.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
62.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
63.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
64.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
65.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
66.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
67.不可抗力:本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
设立日期:2004年8月12日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1亿元人民币
股权结构:
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5%
(二) 主要人员情况
1、董事会成员
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市
场部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有
限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部
副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中
国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支
行副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。
杨柳(YANG Liu)先生,董事。国籍:中国。2019年9月起担任中银基金管理有限
公司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总
经理。曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中国银行托管
部处长、副总经理。
曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、
董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。
曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,
以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各
经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、
投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九
年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大
学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾
夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。
曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协
会)等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金
融MBA主任,并在华宝信托担任独立董事。
杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美
国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财
经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立
董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立
学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任
首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内
部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总
会计师协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限
公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董
事等职。
孙祁祥(SUN Qixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任
北京大学经济学院教授,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中
心主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太
风险与保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。
2、监事
赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证
券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、
交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。
卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军
指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理
事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。
3、管理层成员
李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿
商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟
商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。
曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构
从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、
融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研
室主任、讲师。
张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理
硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业
园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美
国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投
资部总经理、助理执行总裁。
王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管
理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。
闫黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕
士。2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南
方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。
4、基金经理
现任基金经理:
王睿(WANG Rui)女士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),经济学硕士。
曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,
2018年11月至今任中银新经济基金经理,2019年9月至今任中银价值基金基金经理。具有
13年证券从业年限。具备基金从业资格。
曾任基金经理:
彭砚(PENG Yan)先生,2010年8月至2013年5月担任本基金基金经理;
张发余(ZHANG Fayu)先生,2010年8月至2015年4月担任本基金基金经理;
邬伟(WU Wei)先生,2015年3月至2019年9月担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名及职务
主席:李道滨(执行总裁)
成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总
经理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副
总经理
列席成员:欧阳向军(督察长)
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人的职责
1、 依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、 办理基金备案手续;
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、 编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、 按照规定召集基金份额持有人大会;
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
12、 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四) 基金管理人的承诺
1、 基金管理人承诺
基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法
行为的发生。
2、 基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为
1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
5) 侵占、挪用基金财产;
6) 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
7) 玩忽职守,不按照规定履行职责;
8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金经理承诺
1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五) 基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在
充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控
制措施而形成的系统。
1、内部控制的总体目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念;
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托
资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露
及时、准确、合规。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;设立健全的内控管理制度和体系,做到
内控管理的全面覆盖;
(2)有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具,建立合理的内
控程序,维护内控制度的有效执行,确保公司和基金的合规稳健运作,提高内控管理的
有效性;
(3)权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单
位(各部门、各分支机构、各层级子公司)及工作人员中进行合理分配和安排,做到权
责匹配,所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任;
(4)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资
产、自有资产、其他资产的运作分离;
(5)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;在治理结
构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用;
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(7)防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门,应当在空间上
和制度上适当隔离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制
定严格的批准程序和监督措施;
(8)及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向,及时体现法律法规、规
范性文件、监管政策、自律规则的最新要求,并不断进行调整和完善。
3、制定内部控制制度遵循的原则
基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业
监管规则;应当涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于每位员工;以审慎经营、
防范和化解风险为出发点;并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经
营理念等内外部环境的变化进行及时修改或完善。
4、内部控制的基本要素
基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟
通和内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系,构成有机的内部控制整体。
5、内部控制的组织体系
股东会是基金管理人的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并
承担相应的责任。股东会选举董事组成董事会,董事会下设风险管理委员会、审计委员
会和人事薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定,对公司经营管理活动、董
事和公司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系,有效贯
彻内部控制制度,实现内部控制目标。
6、内部控制的主要内容
基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线,建立并持续完善研究和投资决
策、交易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、
信息系统管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和
制度,形成科学有效、职责清晰的内部控制机制。
7、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、 基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成
功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国
际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交
易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年9月
30日,本集团总资产73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本
充足率12.86%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名
为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基
金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工87人。2002年
11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一
家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管
业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投
资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资
金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管
核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使
命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务
综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管
银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、
第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回
资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专
户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者
服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中
国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成
为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十
佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。
2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行
2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结
算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风
险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、
全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托
管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月
荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。
2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财
资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”
三项大奖。
(二)主要人员情况
李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014年7月起担任招商银行董事、董事
长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集
团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司
董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公
司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁
助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013年5月起担任招商银行行长、招商银行
执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013
年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建
设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,招商银行副行长。1991年加入招商银行;2002年10月至2013年12月
历任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行
行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司金融总部
总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017
年4月任招商银行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分
行行长。2019年4月起任招商银行副行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人
员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分
行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托
管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开
发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、
市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、
堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、
完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控
制;
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务
的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎
经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托
管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部
控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束
的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托
管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等
外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络
系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高
风险领域。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务
流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、
会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证
资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算
双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作
过程中的风险。
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密
和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须
经过严格的授权方能进行访问。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,
视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并
做好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机
房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务
网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地
三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激
励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管
理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组
合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发
送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法
规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整
改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对
确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
五、 相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
法定代表人:章砚
电话:(021)38834999
传真:(021)50960970
1)中银基金管理有限公司直销柜台
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:曹卿
2)中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括:
中银基金官方网站(www.bocim.com)
官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)
中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566
电子信箱:clientservice@bocim.com
联系人:张磊
2、基金管理人指定的其他销售机构
1) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
客服电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
2) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
5) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
6) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
客服电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
8) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
9) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
客服电话:95577
公司网站:http://www.hxb.com.cn
10) 中银国际证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:宁敏
联系电话:61195566
公司网站:www.bocichina.com
11) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
公司网站:www.gtja.com
12) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
客服电话:95523
公司网站:www.swhysc.com
13) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客户电话:95318
公司网站:http://www.hazq.com
14) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:4008-888-108
公司网站:http://www.csc108.com/
15) 广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄浦区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
16) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外加拨0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn
17) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
客服电话:95531;400-8888-588
公司网址:http://www.longone.com.cn
18) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站:www.htsec.com
19) 长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:陈娟
客服电话::4008-888-999
公司网址: www.95579.com
20) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:400-800-8899
公司网站:http://www.cindasc.com
21) 天风证券股份有限公司
注册地址:湖北武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北武汉江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
法定代表人:余磊
客服电话:028-86712334
公司网站:www.tfzq.com
22) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
客服电话:95511-8
公司网站:http://stock.pingan.com
23) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人:王连志
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
24) 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街8号
法定代表人:姚志勇
客服电话:0510-82588168
公司网站:www.glsc.com.cn
25) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:姜晓林
客服电话:(0532)96577
公司网站:http://www.zxwt.com.cn
26) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
客服电话:4006515988
公司网站:http://www.bhzq.com
27) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人: 陈林
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
28) 招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:霍达
客服电话:95565
公司网站:http://www.cmschina.com
29) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
公司网站:chinaciia.com.cn
30) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
公司网站:http://www.guosen.com.cn
31) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
联系电话:010-65051166或直接联系各营业部
公司网站:http:// www.cicc.com.cn
32) 中国银河证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888
公司网站:http://www.chinastock.com.cn
33) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服电话:95525
公司网站:www.ebscn.com
34) 华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市江东中路228号
法定代表人:周易
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
35) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
客服电话:400 818 8118
公司网站:www.guodu.com
36) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑军
联系电话:95558
公司网站:http://www.cs.ecitic.com
37) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
客户服务电话:4008219031
网址: www.lufunds.com
38) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客户服务电话:95021/4001818188
网址:http://fund.eastmoney.com/
39) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
40) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com
41) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
42) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场
法定代表人:李兴春
客户服务电话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
43)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
客户服务电话:4008773772/0571-88920897
网址:www.5ifund.com
44)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人:江卉
客户服务电话:95118
网址:http://fund.jd.com/
45)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦1层
法定代表人:张旭阳
客户服务电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
46)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
47)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
客户服务电话:400-159-9288
网址: danjuanapp.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在
基金管理人网站公示。
3、场内销售机构
场内销售机构是指具有中国证监会认定的开放式基金销售资格,符合深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)有关规定并经本基金管理人认可的,可通过深交所开放式基金销售
系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位(具体名单请
参见发售公告)。
(二) 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人:周明
电话:(010)59378835
传真:(010)59378907
联系人:任瑞新
(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人: 韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:秦悦民
经办律师: 吕红、黎明
(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、许培菁
六、 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》
等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同,经2010年6月1日中
国证监会证监许可【2010】748号文件核准募集。本基金为契约型开放式混合型基金,
基金存续期间为不定期。本基金自2010 年7月19日起开始发售,募集期间基金份额
净值为人民币1.00 元,按初始面值发售。截至2010年8月19日募集结束共募集基金
份额4,093,175,622.03份,有效认购户数为63,115户。
七、 基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2010 年8 月25日正
式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。基金合同生效后的
存续期内,自2014年8月8日起,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
八、 基金份额的申购与赎回
(一) 申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构。
投资者可以通过基金管理人的直销网点、基金场外销售机构的营业网点及其他的
合法方式在场外办理基金份额的申购、赎回等业务,也可以通过深圳证券交易所会员
单位作为基金场内销售机构在场内(交易所)办理基金份额的申购、赎回等业务。
投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、本基金管理人的直销中心;
2、通过深圳证券交易所交易系统办理本基金申购、赎回及相关业务的深圳证券交
易所会员单位;
3、不通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的场外销售机构的
销售网点。
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,另行公告并报中国证监会
备案。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并在基金管理人
网站公示。在条件成熟时,基金管理人或者指定的基金销售机构还可以通过电话或互
联网等形式为投资者办理申购、赎回。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务
的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回,具体办法由基
金管理人另行公告。
(二) 申购与赎回的开放日及时间
本基金管理人已于2010年10月20日起开始办理本基金基金份额的日常申购和赎
回业务,详情请参见基金管理人于2010年10月15日发布的《中银价值精选灵活配置
混合型证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告》。
投资者应当在开放日办理申购和赎回申请(基金管理人公告暂停申购、赎回时除
外)。开放日的具体业务办理时间参见发售公告或基金销售代理人的相关公告。投资者
在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日的相应价格。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改
或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(三) 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行
计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需遵守深圳证
券交易所的相关业务规则;
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法调整上述原则。基金管理人必须在新规则
开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人网站公告。
(四) 申购与赎回的程序
1. 申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售
机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申
请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
2. 申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者
对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应向销售机构或以销售
机构规定的其他方式及时查询申购与赎回的成交情况。
基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
2. 申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若
申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购
款项将退回投资者账户。
投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金
销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额
赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
(五) 申购与赎回的数额限制
1. 投资者申购时,每次最低申购金额为10元人民币,在直销网点的每次最低申购金额
为10000元人民币。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限
制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国
证监会另有规定的除外。
2. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎
回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介公告。
3. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。
4. 基金管理人可与销售机构约定,对投资者委托销售机构代为办理基金申购与赎回的,
销售机构可以按照委托代理协议的相关规定办理,不必遵守以上限制。
(六) 申购费用和赎回费用
申购费率 单笔申购金额 申购费率
小于100万元 1.5%
100万元(含)-200万元 1.2%
200万(含)-500万元 0.6%
大于500万元(含) 1000/笔
场外赎回费率 持有期限 赎回费率
7日以内 1.5%
7日(含)-1年 0.5%
1(含)-2年 0.25%
2(含)年以上 0
场内赎回费率 7日以内 1.5%
7(含)日以上 0.5%
注 1: 就场外赎回费率的计算而言,1年指365日,2年730日,以此类推。
2: 上述持有期限是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。
自2018年11月12日起,对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实
施特定申购费率:
单笔申购金额在500万以下的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购
费率的10%;单笔申购金额在500万以上(含)的,适用的申购费率与对应申购金额
所适用的原申购费率相同。其中,养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划
筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投
资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基
金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时
公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
1、 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎
回本基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证
监会规定的比例下限,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全
额计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、 基金管理人可以在基金合同的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应
于新的费率或收费方式实施日2个工作日前在指定报刊和网站上公告。
4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情
况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行
基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率
和基金赎回费率。
5、 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动
定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法
律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(七) 申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购价格以申购当日(T日)的基
金份额净值为基准进行计算,其中:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
申购份额 = 净申购金额/T日基金份额净值
例:某投资人投资10,000元申购本基金,对应费率为1.5%,申购当日的基金份额
净值为1.200元,则其可得到的基金份额为:
净申购金额 = 10,000/(1+1.5%)= 9,852.22元
申购费用 = 10,000 – 9,852.22 = 147.78元
申购份额 = 9,852.22/1.200 = 8,210.18份
即投资人投资10,000元申购本基金,可得到8,210.18份基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
采用 “份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日(T日)的基金份额净值为基准进行
计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
例:某投资人赎回5,000份本基金,持有时间为7日以上(含)1年以内,对应费
率为0.5%,赎回当日的基金份额净值为1.200元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额 = 5,000*1.200 = 6,000元
赎回费用 = 5,000*1.200*0.5% = 30元
赎回金额 = 6,000-30 = 5,970元
即投资人赎回5,000份本基金,可得到5,970元。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内
公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购费用、申购份额、余额的处理方式:场外申购的有效份额为按实际确认的申购
金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算。申购费用以人民币为单位,
以四舍五入方式保留至小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益
归基金财产所有;场内(交易所)申购的有效份额及余额的处理方式参照深圳证券交易所
关于开放式基金场内申购赎回业务的有关规定执行。
5、赎回费、赎回金额的处理方式:赎回费以人民币为单位,以四舍五入方式保留至小
数点后2位。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相
应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差
产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(八) 申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登
记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登
记手续。基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述注册登记办理时间进行调
整,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停接受投资人的申购申请。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7.申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或
单笔申购金额上限的。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、8项之一的暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规
定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝
的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
(十) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况,基金管理人可暂停接受投资人的赎回
申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依
据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20
个工作日,并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公
告。(场内赎回部分按交易所规则执行)
(十一) 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前
一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分顺延赎回。
(1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付
投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期予以
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,
确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择
延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到
全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的
赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净
值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。(但场内赎回部分按交
易所规则将不做延期赎回处理,默认为选择取消赎回)。
(3) 当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基
金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有
困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金
资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出10%的赎
回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期
赎回或取消赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人10%以内(含10%)的赎
回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、(2)方式处理,具体见相关公告。
(4) 暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得
超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(5) 巨额赎回的公告:当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通
过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份
额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十二) 重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个
开放日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十三) 基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管
理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换
可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规
定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四) 转托管
本基金的份额采用分系统登记的原则。场内认(申)购的基金份额登记在中登深圳分
公司证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下;场外认(申)购的基金份额登记在中
登基金登记系统基金份额持有人开放式基金账户下。登记在证券登记系统中的基金份额可
申请场内赎回。登记在基金登记系统中的基金份额可申请场外赎回。
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金注册登记系统内不同
销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。本基金系
统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定以及基金销售机
构的业务规则办理。
跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在基金登记系统和证券登记
系统间进行转托管的行为。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责
任公司的相关规定办理。
(十五) 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布
公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款
金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
(十六) 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非
交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况
下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自
然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,
对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构
规定的标准收费。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。
(十七) 基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结
的,对冻结部分产生的权益一并冻结。
九、 基金份额的登记
(一) 基金注册登记业务
本基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者
基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册等。
(二) 基金份额注册登记业务办理机构
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金
管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金
管理人和代理机构在注册登记业务中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。本基金
的注册登记机构为中国证券登记结算有限公司。
(三) 基金份额注册登记机构的权利
基金注册登记机构享有以下权利:
1. 取得注册登记费;
2. 建立和管理投资者证券账户和基金账户;
3. 保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4. 在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则;
5. 法律法规规定的其他权利。
(四) 基金份额注册登记机构的义务
基金注册登记机构承担以下义务:
6. 配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务;
7. 严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登记业务;
8. 保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15年以上(含本数);
9. 对基金份额持有人的证券账户或基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者
或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;
10. 按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服
务;
11. 接受基金管理人的监督;
12. 法律法规规定的其他义务。
十、 基金的投资
(一) 投资目标
在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的优质上市公司股票,
力求获得基金资产的长期稳健增值。
(二) 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、存托
凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。
本基金投资组合中,股票资产及存托凭证占基金资产的30-80%,债券资产占基金资产的
0-65%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金持有的现金以及到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资
的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需
经基金份额持有人大会审议。
(三) 投资理念
企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估
的优质企业进行中长期投资,并通过科学的组合管理,可以有效降低风险、实现长期投资目标。
(四) 投资策略
本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观
经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和
比例,并结合对市场估值、流动性、投资主体行为、市场情绪等因素的综合判断进行灵活调整;
在行业选择中,基于动态的行业相对价值比较,发掘估值优势行业;在股票投资中,采取“自
下而上”的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风
险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。
本基金的核心投资策略是将行业的相对价值和个股的绝对价值有效结合。在个股选择方
面,首先根据以下指标进行筛选,形成初选价值股票备选投资标的:
A) 剔除连续两年亏损的上市公司股票;
B)剔除市盈率相对预期盈利增长比率(预期PEG)在1.5倍以内的上市公司股票(基本面
出现重大改善的个股除外);
C) 剔除流动性相对不足,总市值小于10亿元的上市公司股票
在此基础上通过系统性的定性分析、定量分析以及估值水平分析形成价值优选股票备选投
资标的。本基金投资于上述价值股票备选投资标的的比例不低于股票资产的80%。
1、资产配置策略
在资产配置中,本基金运用定性分析和定量分析方法作为资产配置的主要参考依据。在定
性分析方法中,主要以全球和国内经济周期分析为基础,判断一定阶段内宏观经济、经济政策
(宏观、区域及行业)导向,确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在一年以内的政府
债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,确定资产配置的大体方向;在定
量分析方法中,主要通过分析各类资产的风险溢价水平,在有效控制投资组合风险的前提下,
形成对各类别资产的配置比例。
在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、流动性、投资主体行为、市场情
绪等因素进行综合判断,对各类别资产配置进行灵活调整。
2、股票投资策略
本基金基于科学合理并不断完善的定性和量化分析体系实现股票投资策略。投资组合的构
建充分利用“自上而下”和“自下而上”两种分析体系的优势。
(1)定性分析
定性分析将主要界定特定投资时期宏观经济、中观产业经济和微观上市公司三个经济层面
的内涵,以及确定特定投资时期的市场阶段性投资机会。
对于宏观层面的内涵主要包括:特定投资时期所处的经济发展阶段,长期经济周期、中短
期经济周期、经济周期的具体阶段。
中观产业经济层面的内涵界定包括,基于不同经济发展阶段和不同经济周期时期的主导产
业特征、不同产业所处的生命周期,不同产业的景气周期特征。国家产业政策的取向;产业在
全球和国家产业中的地位;
上市公司层面的内涵界定包括,治理结构、产品结构、技术结构、管理能力、公司战略、
公司在行业中的地位、品牌优势和核心竞争力能力等。
市场阶段的内涵界定包括,熊市、牛市和震荡市。在不同时期将采取不同的投资策略。
定性评估的核心是找到具有持续经营能力的行业和公司,力图发掘在经济不同阶段、在经
济周期的不同时期能够稳定增长的行业和公司。历史表现和超越正常状态下的价值低估是考核
长期价值的重要指标,基于不同行业和公司的相对比较有助于发现特定投资时期个股的相对价
值。
(2)定量分析
基金管理人建立的价值投资量化分析体系,主要围绕大类资产配置、行业与风格分析以及
个股选择而建立。
1)评估整体市场价值的量化分析体系。主要考虑市场整体的绝对价值和相对价值。绝对
价值指标包括但不限于DDM模型分析、FO模型分析以及个股加成分析;相对指标包括静态
和动态的PE、PB、PS、PCF等指标;在对市场整体进行决定价值和相对价值分析的基础上,
通过横向比较和纵向比较的比较分析方法,确定阶段性市场投资价值。
2)评估行业和风格的量化分析体系。同样考虑行业的绝对价值和相对价值。绝对价值指
标包括DDM和个股加成方法,而相对价值指标也将包括PE、PB、EBITDA/EV以及总市值
占比等指标,同样考察这些指标的历史横向和纵向状况,以及国际横向对比状况。除此以外,
上市公司利润结构和收入结构与市值结构的偏离也将成为考察行业价值的主要方法。
3)公司量化分析体系。主要基于上市公司基本面分析评估模型,重点考察上市公司的盈
利能力、运营能力、负债水平等方面,同时参考该公司在一定时期内的风格特征,优选盈利能
力、成长能力、运营能力指标较高而负债水平较低或合理的上市公司作为投资对象。
(3)估值
根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估
值模型,选择价值被市场显著低估的企业进行投资。采用的估值模型包括资产重置价格、市盈
率法(P/E)、市净率法(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、现金流贴
现法(DCF),比较分析方法包括横向比较及纵向比较。
本基金通过扎实的基本面研究,对所投资企业基本面、影响其业绩的不确定因素保持深入
及全面的了解,确保所选择的企业具备中长期持续增长或阶段性高速增长能力。研究员将对精
选出的股票进行持续跟踪,当发现股票的基本面及定价等因素发生较大变化,不再满足相关选
择标准时,基金经理应在合理时间内将该股票从投资组合中剔除。
3、债券投资策略
本基金在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过平均久期配置
策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程中,本基金

期限结构 ? 利率风行的换 类别配置险 ? 相对估 证券选择 值 ? 信用风险? 流动性

组合结构:
? 投资目标
? 投资限制
资料来源:中银基金
4、现金管理
在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作
中的流动性需求。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,依据权
证定价模型确定其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益
性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产的长期稳定增长。
6、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
(五) 业绩比较基准
本基金的整体业绩基准为:沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中
国A股跨市场指数,其样本选自沪深两个证券市场,具有较好的市场代表性,其成分股为中
国A股市场中代表性强、流动性高、交易活跃的主流投资股票,能够反映A股市场总体发展
趋势。
上证国债指数全称为“上海证券交易所国债指数”,是以上海证券交易所上市的所有固定利
率国债为样本,按照国债发行量加权而成。其编制方法借鉴了美林债券指数、JP摩根债券指
数等国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点,并充分考虑了国内债券市场发展的现状,
具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点。上证国债指数可以表征整个中国国债市场的
总体表现。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与本基金托管人协
商一致,并履行适当程序后,变更业绩比较基准并及时公告。
(六) 风险收益特征
本基金是混合型基金,预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基
金。
(七)投资组合限制与禁止行为
1、组合限制
(1)本基金投资组合中,股票资产及存托凭证占基金资产的30-80%,债券资产占基金资产
的0-65%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金投资于价值型
股票及存托凭证的资产不低于股票资产及存托凭证的80%;
(2)基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该
证券的10%;
(5)本基金基金财产参与股票发行申购时所申报的金额不得超过基金的总资产,所申报的
股票数量不得超过拟发行股票公司该次发行股票的总量;
(6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持
有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关
规定;
(7) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有
的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过
其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)
的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基
金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管
理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股
票的30%;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因证券
市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所
规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(14)本基金资产投资不得违反法律法规及基金合同规定的其他比例限制。
除第(2)、(11)、(12)项以及第(9)项中另有约定外,对于因证券市场波动、上市公司
合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人应在10个
交易日内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投
资不再受相关限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当
利益。
(九)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十一、 投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月10
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告财务数据未经审计。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 181,191,258.74 71.60
其中:股票 181,191,258.74 71.60
2 固定收益投资 36,038,630.50 14.24
其中:债券 36,038,630.50 14.24
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 34,018,481.47 13.44
7 其他各项资产 1,813,862.11 0.72
8 合计 253,062,232.82 100.00
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 104,958,784.29 41.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,490,510.10 2.59
G 交通运输、仓储和邮政业 6,813,212.00 2.72
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,101,093.49 4.83
J 金融业 27,081,604.03 10.80
K 房地产业 5,054,749.70 2.02
L 租赁和商务服务业 7,500,636.00 2.99
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,936.13 0.00
Q 卫生和社会工作 11,188,733.00 4.46
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 181,191,258.74 72.29
(三) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
(四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,491 14,364,650.00 5.73
2 000858 五粮液 97,545 12,661,341.00 5.05
3 002475 立讯精密 326,900 8,747,844.00 3.49
4 600887 伊利股份 269,741 7,693,013.32 3.07
5 601888 中国国旅 80,600 7,500,636.00 2.99
6 601818 光大银行 1,874,000 7,383,560.00 2.95
7 601939 建设银行 1,004,800 7,023,552.00 2.80
8 600009 上海机场 85,400 6,813,212.00 2.72
9 000661 长春高新 16,700 6,585,812.00 2.63
10 603233 大参林 113,530 6,490,510.10 2.59
(五) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 36,038,630.50 14.38
其中:政策性金融债 36,038,630.50 14.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 36,038,630.50 14.38
(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 200,000 21,556,000.00 8.60
2 190301 19进出01 100,000 9,996,000.00 3.99
3 108602 国开1704 44,550 4,486,630.50 1.79
(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(九) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(十) 报告报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
2.本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
(九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
3.本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
(十)投资组合报告附注
1.报告期内,本基金投资的前十名证券发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3.期末其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 148,015.89
2 应收证券清算款 650,744.76
3 应收股利 -
4 应收利息 882,362.73
5 应收申购款 132,738.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,813,862.11
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金前十名股票未存在流通受限情况。
6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2010年8月25日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较
基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④
2010年8月25日(基金合同生效日)至2010年12月31日 3.94% 1.16% 4.57% 0.98% -0.63% 0.18%
2011年1月1日至2011年12月31日 -24.61% 1.00% -14.09% 0.78% -10.52% 0.2200%
2012年1月1日至2012年12月31日 -0.39% 0.97% 6.36% 0.77% -6.75% 0.20%
2013年1月1日至2013年12月31日 25.46% 1.16% -3.08% 0.84% 28.54% 0.32%
2014年1月1日至2014年12月31日 32.78% 1.03% 31.20% 0.73% 1.58% 0.30%
2015年1月1日至2015年12月31日 33.23% 2.49% 7.74% 1.49% 25.49% 1.00%
2016年1月1日 -17.06% 1.34% -5.13% 0.84% -11.93% 0.50%
至2016年12月31日
2017年1月1日至2017年12月31日 22.62% 0.83% 12.98% 0.38% 9.64% 0.45%
2018年1月1日至2018年12月31日 -26.43% 1.17% -13.74% 0.80% -12.69% 0.37%
2019年1月1日至2019年9月30日 32.78% 1.07% 17.27% 0.82% 15.51% 0.25%
自基金合同生效起至2019年9月30日 72.12% 1.31% 41.93% 0.88% 30.19% 0.43%
十三、 基金的财产
(一) 基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其
他资产的价值总和。
(二) 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三) 基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资
金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的
名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四) 基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售机构的固有财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益
归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及
其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的
债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自
有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基
金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十四、 基金资产的估值
(一) 估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金
资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价
格的基础。
(二) 估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要
对外披露基金净值的非营业日。
(三) 估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
(四) 估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产
估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理
人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五) 估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到
的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上
市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、当发生大额申购或赎回情形时,可以在履行适当程序后采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共
同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如
经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基
金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六) 基金份额净值的确认和估值错误的处理
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。基金管理人和
基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金
份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机
构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔
偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平
不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行
更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积
极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔
偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的
有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应
对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成受损方的
利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不
当得利的当事人享有要求返还不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返
还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托
管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有
关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同
或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基
金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和
遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任
方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机
构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管
人并报中国证监会备案。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人
先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七) 暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;
4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应
当暂停估值;
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八) 特殊情形的处理
1.基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理;
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计
政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此
造成的影响。
十五、 基金的收益分配
(一) 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额。
(二) 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收
益的孰低数。其中,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(三) 收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资
人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日
可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;场内投资人只能选择
现金分红;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过15个工作日;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四) 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截至收益分配基准日的可供分配利
润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等
内容。
(五) 收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十六、 基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.依据相关法律法规和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律
法规另有规定时从其规定。
(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的
规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四) 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所
发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费
率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(六) 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十七、 基金的会计与审计
(一) 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度
按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面
方式确认。
(二) 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。会计师事务所及
其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人可以更换。就
更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十八、 基金的信息披露
(一) 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金
合同及其他有关规定。
(二) 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会
的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规
和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、
及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通
过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简
称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五) 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金招募说明书的
信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
2、基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;
基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
3、基金产品资料概要
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
4、基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体
事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
5、基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基
金合同生效公告中将说明基金募集情况。
6、基金净值信息
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基
金份额累计净值;
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7、基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站
或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
8、基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
(1)基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的
财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
(2)基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
(3)基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
(4)基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
(5)报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及本基金的特有风险。
(6)本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
9、临时报告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊
和指定网站上:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人
发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内
变动超过百分之三十;
(12)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚;
(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他
重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(18)本基金开始办理申购、赎回;
(19)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(21)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(23)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
10、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国
证监会。
11、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
12、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算
并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在指定报刊上。
13、中国证监会和基金合同规定的其他信息
14、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
15、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
16、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十九、 风险揭示
(一) 投资风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1. 政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,
导致市场价格波动而产生风险。
2. 经济周期风险
随经济运行的周期性变化,各个行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化而导致风险。
同时,经济周期影响资金市场的走势,给本基金的固定收益投资带来一定的风险。
3. 利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动,及影响企业的融资成本
和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4. 再投资风险
债券偿付本息后以及回购到期后的再投资获得的收益取决于再投资时的利率水平和
再投资的策略。由于未来市场利率的变化而引起再投资收益率的不确定性为再投资风险。
5. 信用风险
当基金持有的债券、票据的发行人违约,不按时偿付本金或利息时,将直接导致基
金资产的损失,产生信用风险。 另外,回购交易中由于融资方(正回购方)违约到期无
法及时支付回购利息,也将会对基金资产造成损失。
6. 选股风险
由于信息的不对称、统计数据、公司财务数据、信息披露的可信度等可能存在的问
题,存在所选择的股票可能出现暂时偏离投资目标情况。
7. 上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞
争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。基金可以通过投资多样化来分散
这种非系统风险,但不能完全规避。
8. 市场波动风险
中国证券市场是一个成长中的新兴市场,较其它成熟市场的波动性要高。根据统计,
近5年以来,上海、深圳证券市场的年化波动率大致为28.41%和31.44%。
(二) 流动性风险
本基金属于开放式基金,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。由于开放式
基金在国内发展历史不长,应对基金赎回的经验不足,加之中国股票市场波动性较大,在
市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,
则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八章的相关约定。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金面临的流动性风险主要是我国股票市场和债券市场的投资风险,详见本招募说
明书第十九章。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险,基金管理人在认为支付投资人的赎回
申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动时,可能采取部分顺延赎回、延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单
一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施,详细规则参见招募说明书关于巨
额赎回的相关约定。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照
法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调
整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工
具包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)收取短期赎回费;
(5)暂停基金估值;
(6)摆动定价;
(7)中国证监会认定的其他措施。
巨额赎回情形下实施部分顺延赎回、延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单
一投资者延期办理部分赎回申请的情形及程序详见招募说明书关于巨额赎回的相关约定。
当实施部分顺延赎回的措施时,基金份额持有人提交的赎回申请将无法全额获得确认,一
方面可能影响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。当实施
延期支付部分赎回款项的措施时,申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回款,
除了对自身流动性产生影响外,也将损失延迟款项部分的再投资收益。当实施对赎回比例
过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的措施时,该赎回比例过高的基金份额持有人的
赎回申请将无法全额获得确认,一方面可能影响自身的流动性,另一方面将承担额外的市
场波动对基金净值的影响。
实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形及程序详见招募说明书关于暂停
接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形的相关约定。若实施暂停接受赎回申请,投资者
一方面不能赎回基金份额,可能影响自身的流动性,另一方面将承担额外的市场波动对基
金净值的影响;若实施延缓支付赎回款项,投资者不能如期获得全额赎回款,除了对投资
者流动性产生影响外,也将损失延迟款项部分的再投资收益。
收取短期赎回费的情形和程序详见招募说明书关于申购费用和赎回费用的相关约定,
对持续持有期小于7日的投资者相比于其他持有期限的投资者将支付更高的赎回费。
暂停基金估值的情形详见招募说明书关于暂停基金估值情形的相关约定。若实施暂停
基金估值,基金管理人会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施,对
投资者产生的风险如前所述。
当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机
制,即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金
的估值和单位净值的方式传导给大额申购或赎回的投资者,以保护其他持有人的利益。在
实施摆动定价的情况下,在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升,对申购的投资
者产生不利影响;在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降,对赎回的持有人产生
不利影响。
(三) 存托凭证的投资风险
基金资产可投资于存托凭证,会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机
制以及交易机制等差异带来的特有风险,包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力
等经营风险,存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面
存在差异可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;存托凭证持有人在
分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托凭证退市的风险;因多地
上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险;存托凭证持有
人权益被摊薄的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内
可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
(四) 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(五) 其他风险
1. 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2. 因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完善而产生的风
险;
3. 因人为因素而产生的风险、如上市公司治理结构问题、内幕交易、不公正披露等欺
诈行为、上市停止交易等产生的风险;
4. 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险;
5. 其他意外导致的风险。
二十、 基金合同的终止与基金财产清算
(一) 基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(二) 基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的
工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上(含本数)。
二十一、 基金合同摘要
一、基金合同当事人的权利和义务
(一) 基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财
产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金
的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或
有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时
呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机
构的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换销售机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进
行必要的监督和检查;
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(二) 基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制季度报告、中期报告和年度报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔
偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(三) 基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;
3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有
关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈
报中国证监会;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(四) 基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回
价格;
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(五) 基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法申请赎回其持有的基金份额;
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼;
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(六) 基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5.执行生效的基金份额持有人大会决议;
6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、销售机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会
(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基
金份额具有同等的投票权。
(二) 召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额
10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,
下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除
外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率或变更
收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三) 召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定
不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会
的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日
内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开。
4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有
权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
(四) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方
式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不
派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(五) 基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代
表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额
应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规
和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资
料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决
效力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的
持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并
与注册登记机构记录相符。
(六) 议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金
份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人
提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将
其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的
程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决
的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审
议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修
改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事
项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的
律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情
况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生
一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决
议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七) 决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方
为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通
过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、
终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公
告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法
律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
(八) 计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持
有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督
员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可
自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结
果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主
持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结
果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并
公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派
出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知
但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票
过程予以公证。
(九) 基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者
出具无异议意见之日起生效。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方
式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
(十) 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一) 基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额
持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标
准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同
意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、降低赎回费率或变更
收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中
国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起2日内在指定媒介公告。
(二) 本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(三) 基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资
格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的
工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上(含本数)。
四、争议的处理
因本合同产生或与之相关的争议,合同当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同的效力
基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表
签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金
合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
(三)本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基
金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构和注册
登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十二、 托管协议摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼
邮政编码:200120
法定代表人:章砚
成立时间: 2004年8月12日
批准设立机关:中国证监会批准设立文号:证监基金字[2004]93 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:李建红
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信
用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;
外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;
外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以
外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。
经中国人民银行批准的其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.198亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。
1、本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、
存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。
2、本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工
具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比
例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需
经基金份额持有人大会审议。
对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并
书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同
的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比
例进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先向基
金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督。
本基金的投融资比例:
本基金投资组合中,股票资产及存托凭证占基金资产的30-80%,债券资产占基金资
产的0-65%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金持有的现
金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于价值型公司股票及存托凭证的资产不低
于股票资产及存托凭证的80%。
本基金投资组合遵循以下投资限制:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超
过该证券的10%;
3、本基金基金财产参与股票发行申购时所申报的金额不得超过基金的总资产,所申
报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次发行股票的总量;
4、本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值
的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部
基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部
门的相关规定;
5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;
6、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本
基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;
7、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含
BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资
标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
8、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的30%;
9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
11、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
12、本基金资产投资不得违反法律法规及基金合同规定的其他比例限制。
除第9、10项以及第7项中另有约定外,对于因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人应在10个交易日
内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五
条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过适当的监督方式对基金管理人基金
投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基
金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大
利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保
关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基
金从事的关联交易时,如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时,基金
托管人有权向中国证监会报告。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发
送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易
对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前
提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易
对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人
确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行
予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同
履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交
易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任
何损失和责任改正。
(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的
紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律
法规规定。
1.本协议所称的流通受限证券与上文规定的流动性受限资产定义不一致,包括由《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行
时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的
证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有
限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全
国银行间债券市场交易的证券。
基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证监
会另有规定的除外。
基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,且锁定期不得超过本基金的剩余期
限。
2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董
事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料
应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托
管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作
日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效
的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的
支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不
承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。
基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上
述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购
指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规,《基金合同》,《托管协议》审核基金管理人投资流通受限
证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规
的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投
资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协
议》投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金
签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知
后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知基金管理人应以书面形式给基金托
管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述
规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定
时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、
基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积
极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此
造成的损失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、基
金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠
正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在
规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合
提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设和注销基金财产的资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。
未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。属于基金托管
人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由
基金托管人承担。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7..除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于中国证券登记结算有限责任公司的开放式基金认购
专户,该账户由基金管理人委托的登记结算机构开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具
有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参
加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按法律法规和
基金合同的规定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行存款,
并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管
和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间
市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回
购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立。新
账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的
保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券
等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上
述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理
人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在
重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金
托管人处,因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,
由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到
0.001元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规
定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份
额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保
管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管
人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密
义务。
七、基金托管协议的变更、终止与财产清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组
可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审
计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上(含本数)。
八、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,协议当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不
能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
二十三、 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金
管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
(一)基金份额持有人资料寄送
1、基金投资者账单:
自2014年3月31日起,基金管理人根据基金份额持有人定制的服务形式提供基
金对账单服务,基金份额持有人可在电子对账单、短信对账单以及纸质对账单三种形式
的对账单中选择一种,基金管理人将根据基金份额持有人的选择发送。
电子对账单每月1日发送,数据截至前一个交易日,基金份额持有人可选择按月
度、季度、半年度和年度发送。短信对账单每月1日发送,数据截至前一个交易日,基
金份额持有人可选择按月度、季度、半年度和年度发送。纸质对账单每半年结束后15
个工作日内寄出,数据截至寄送周期最后一个交易日,按半年度发送。
基金份额持有人可通过以下方式办理定制:1)拨打基金管理人客服热线
(400-888-5566语音自助修改或转人工服务)定制;2)登录基金管理人官网
(www.bocim.com)点击“基金账号查询”按钮,进入" 账户信息修改"栏目进行自助定制;
3)发送电子邮件至基金管理人客户服务邮箱(ClientService@bocim.com),在邮件中注
明开户证件号码、姓名、持有基金名称及持有金额或份额、E-mail地址、手机号码、定
制对账单形式(电子对账单、短信对账单、纸质对账单)、寄送周期(月度、季度、半
年度、年度)。
如投资者未成功定制或主动取消对账单服务,本公司将不向其发送对账单。
2、其他相关的信息资料。
(二)定期定额投资服务
通过定期定额投资服务计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。
定期定额投资服务计划由基金管理人另行公告。
(三)网上交易服务
投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资者也可通过
基金管理人网上直销平台(网址:www.bocim.com)办理开户、认购、申购、赎回等业务。
投资者在选用网上交易服务之前,请向相关机构咨询。
(四)信息定制服务
投资者可通过基金管理人的网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过
电子邮件、手机短信、传真等定期为客户发送所定制的信息。可定制的信息包括:基金份
额净值、每笔交易确认、每月账户信息、公司旗下基金定期刊物等。业务开通时间由基金
管理人另行公告。
(五)客户服务中心电话服务
客户服务中心自动语音系统400-888-5566。提供全天24小时基金净值信息、账户交
易情况、基金产品与服务等信息查询。
二十四、 其他应披露事项
1、2019年8月26日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告》
2、2019年8月26日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告(摘要)》
3、2019年9月11日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投
资非公开发行发行股票的公告》
4、2019年9月20日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理变更公告》
5、2019年9月24日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书(2019年第2号)》
6、2019年9月24日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要(2019年第2号)》
7、2019年10月14日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增阳光人寿
保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告》
8、2019年10月24日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基
金2019年第3季度报告》
9、2019年10月24日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》
10、2019年10月24日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基
金托管协议》
11、2019年10月29日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书(2019年第3号)》
12、2019年10月29日本基金管理人刊登《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书摘要(2019年第3号)》
13、2019年11月12日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于新增北京蛋卷
基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告》
14、2019年11月30日本基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于旗下基金参与
销售机构费率优惠活动的公告》
投资者可通过指定报刊及指定网站查阅上述公告。
二十五、 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书在编制完成后,通过基金管理人网站、指定信息披露报纸公布,投
资者可通过上述方式进行查阅,也可到基金管理人所在地支付工本费后,在合理的时间
内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资者按
上述方式所获得的文件或其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完
全一致。
二十六、 备查文件
(一)中国证监会核准本基金募集的文件
(二)《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)关于申请募集中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
以上各项文件存放于基金管理人和基金托管人处,投资者可到基金管理人和基金
托管人所在地免费查阅,在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复制件或复印
件。
中银基金管理有限公司
2020年11月18日