华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2020年第4号(基金合同和托管协议变更)
2020-11-25 文字大小 【 】 【打印
            

华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
2020年第4号(基金合同和托管协议变更)
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零二零年十一月
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
根据2012年3月23日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批
复》(证监许可【2012】392号)和2012年3月27日《关于华泰柏瑞沪深300
交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】191
号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2012年5月4日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本
公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系
统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪沪深300指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风
险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、
基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额
二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市
风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风
险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风
险、技术风险、不可抗力等等。
本基金可根据投资策略需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于科
创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创
板股票。基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书中“基金的风险揭
示”章节。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托
凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企
业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
投资者当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回;当日买入的基金
份额,同日可以赎回,但不得卖出;当日赎回的证券,同日可以卖出,但不得用
于申购基金份额;当日买入的证券,同日可以用于申购基金份额,但不得卖出。
投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中,上
海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要
使用沪深300指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基
金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用沪深
300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深
圳证券交易所A股账户。
投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同
及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适
合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书根据2020年11月20日发布的《华泰柏瑞基金管理有限
公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议
的公告》,对基金合同和托管协议变更事项进行更新。
本更新招募说明书关于基金合同和托管协议变更事项及基金管理人、基金托
管人信息的内容截止日为2020年11月20日。除非另有说明,本更新招募说明
书所载其余内容截止日为2020年5月24日,有关财务和业绩表现数据截止日为
2020年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的
投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。
目录
一、绪言.............................................................. 1
二、释义.............................................................. 2
三、基金管理人........................................................ 8
四、基金托管人....................................................... 18
五、相关服务机构..................................................... 23
六、基金的募集....................................................... 41
七、基金合同的生效................................................... 49
八、基金份额折算与变更登记........................................... 51
九、基金份额的交易................................................... 53
十、基金份额的申购赎回............................................... 55
十一、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务......................... 72
十二、基金的投资..................................................... 73
十三、基金的业绩..................................................... 85
十四、基金的财产..................................................... 87
十五、基金财产的估值................................................. 89
十六、基金的收益与分配............................................... 95
十七、基金的费用与税收............................................... 97
十八、基金的会计与审计.............................................. 101
十九、基金的信息披露................................................ 102
二十、基金的风险揭示................................................ 109
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................ 115
二十二、基金合同的内容摘要.......................................... 118
二十三、基金托管协议的内容摘要...................................... 144
二十四、对基金份额持有人的服务...................................... 162
二十五、其他应披露事项.............................................. 164
二十六、招募说明书存放及查阅方式.................................... 166
二十七、备查文件.................................................... 167
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以
及《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募
集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》 《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的华泰柏瑞沪深300交易
型开放式指数证券投资基金
沪深300ETF联接基金 华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞沪深
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书 指《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《华泰柏瑞沪深
300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及
其任何有效修订和补充
发售公告 《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授
权的机构
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金
销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、
赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网

交易型开放式指数证券投资基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,
简称“ETF”
上证所《业务细则》 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实
施细则》
基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司,也称为登记结算
机构
注册登记业务 《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易
型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定
义的基金份额的登记、托管和结算业务
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托
管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投
资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金
的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门
批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团
体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募
集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保
险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续,获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作

T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的
行为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金
份额的行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金
管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自
《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金
管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自
《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理
申购、赎回清单 由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对
价等信息的文件
组合证券 标的指数所包含的全部或部分证券
申购对价 投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书
规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价
赎回对价 投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金
替代、现金差额及其他对价
标的指数 中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其
未来可能发生的变更
完全复制法 一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有
成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的
权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指
数的目的
现金替代 申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明
书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数
量的现金
现金差额 最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计
算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金
替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的
现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、
申购或赎回的基金份额数计算
最小申购、赎回单位 申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
基金份额参考净值 中证指数有限公司在交易时间内根据申购、赎回清
单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并
由证券交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV
预估现金部分 为便于计算份额参考净值及申购赎回代理券商预
先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基
金管理人计算并公布的现金数额
指定交易 《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指
定交易”
基金份额折算 建仓结束后,基金管理人根据基金合同规定将投资
者的基金份额进行变更登记的行为
基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收
益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息
以及其他收入
收益评价日 基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬
率差额之日
基金累计报酬率 收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金
份额净值之比减去100%
标的指数同期累计报酬率 收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日
标的指数收盘值之比减去100%
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成
的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期
日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券、转
融通证券出借业务中出借期限在10个交易日以上
的出借证券等
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值的过程
货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存
单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七
天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
金融工具
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性
报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基
金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等
媒介
不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
转融通证券出借业务 指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证
券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权
益补偿并支付费用的业务
基金产品资料概要 指《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1
号17层
法定代表人:贾波
成立日期:2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:汪莹白
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构: 柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)49%、华泰证券股份有限
公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001年7月至
2016年11月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部
地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经
理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016年12月加
入华泰柏瑞基金管理有限公司。
陆春光先生:董事,学士,2009年5月加入华泰证券,曾任网络金融部互
联网运营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理,现任华泰证券上
海分公司副总经理(主持工作)。
Anthony Fasso先生:董事,学士,1984年加入Bankers Trust,1995年至
2000年先后任Bankers Trust Funds Management董事(亚洲)、高级副总裁及
常务董事(香港)。2000年至2001年担任iRegent Group Limited营销经理(香
港),2001年至2003年担任Julius Baer Investment Advisory (Asia) Ltd行
政总裁及机构资产管理部门主管(香港),2003年至2004年担任Deutsche Asset
Management私人财富管理董事(墨尔本),2005 年至2010年担任AXA Investment
Managers亚太区行政总裁及全球执行委员会成员(巴黎/香港),2010年至2018
年担任AMP Capital国际业务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019年
至今担任柏瑞投资行政总裁(亚洲,日本除外)。
杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商
业顾问有限公司,1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有
限公司管理部经理,1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有
限公司管理部经理、资深经理、协理,2001年7月至2010年2月任AIG友邦证
券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010年2月至
今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和
中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司
副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
李晗女士:独立董事,硕士,2007年加入天元律师事务所,2015年至今任
该律师事务所合伙人。
李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于Lazard & Co.旧金山办事处以及
Lazard Asia香港办事处,2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets
Management Limited董事。2002年至今历任Argyle Street Management Limited
基金经理、执行董事,2006年至今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事。
文光伟先生:独立董事,博士,1983年至2015年先后任中国人民大学会计
系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989
年12月至1991年6月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中
国人民大学退休。
陆桢女士:独立董事,硕士,曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启
迪清云智慧能源有限公司高级副总裁,2018年至今任融讯商业保理(深圳)有
限公司创始人兼CEO,2019年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。
2、监事会成员
王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至2008 年任
职于德勤,2008 年至2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,
2019年起担任柏瑞投资财务部门高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。
刘晓冰先生:监事,二十五年证券从业经历。1993年12月进入公司,曾任
无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,
无锡城市中心营业部总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限
公司苏州分公司总经理。
柳军先生:监事,硕士,2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从
事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004
年7月起加入本公司,历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任
华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10
月起任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任上证中小盘ETF及华泰
柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF
及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。
2015年5月起任华泰柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金
经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基
金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018
年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月
起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交
易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月起任华泰柏瑞
中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月起任华
泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020
年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。
童辉先生:监事,硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员,
1998-2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004年4月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司,现任信息技术部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司
和中国证券监督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公
司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助
理、副总经理,2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表
处代表,1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年就职于上海证券交易所登记结
算公司,2001-2004年任华安基金管理有限公司部门总监,2004-2008年5月任
华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担
任投资经理, 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华
泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经
理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基
金经理的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发
起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定
期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰
柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰
柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020
年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020
年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生
毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本(纽约)债
券交易员,2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入
华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳
健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年
12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学STERN商学院金融学
博士。
李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公
司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公
司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月
加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月
起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资
基金的基金经理。
刘万方先生:财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集
团公司项目投资经理,美国MBP咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处
长,上投摩根基金管理有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经
理,朱雀基金管理有限公司总经理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公
司,任公司副总经理。
4、本基金基金经理
柳军先生:简历同上。
历任本基金基金经理:
张娅女士,2012年5月4日至2015年6月12日任本基金基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
主席:总经理韩勇先生;
成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理李晓西先生;
总经理助理兼专户投资部总监沈雪峰女士;投资研究部总监张慧先生;投资研究
部副总监吕慧建先生。
列席人员:督察长陈晖女士;权益投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别
管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价;按规定受理
申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;采取适
当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同
等法律文件的规定;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大
合同及其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
13、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到
各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行;
(3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的
机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查
评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门;
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,
消除内部控制中的盲点;
(5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,
基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上
适当隔离,以达到风险防范的目的;
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和
财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、
考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人
员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、
监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬
计划或方案。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控
制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、
有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
(3)控制活动
控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格
授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司
内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务
处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,
使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察
部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第
三道防线。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信
息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了
公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的
人员进行处理。
(5)内部监控
内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监
察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监
察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理
性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及
基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管
理层的责任;
(2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证
券投资基金1094只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到
国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,
督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)一级代办券商
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
2)长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17

法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:(0755)83516094
传真:(0755)83515567
客服电话:(0755)33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
3)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
电话:(021)61118795
传真:(021)68751151
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
4)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:陈耀庭
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
5)东吴证券股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号
办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电话:400-860-1555或96288
公司网址:www.dwzq.com.cn
6)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:周洁瑾
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
7)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
电话:(020)88836999
传真:(020)88836654
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
8)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
联系人:黄静
电话:(010)84183333
传真:(010)84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
9)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
10)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
办公地址:江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚
电话:(0510)82831662
传真:(0510)82833217
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
11)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市北京西路88 号江信大厦 4,15楼
法定代表人:裘强
联系人:刘方
电话:(0791)6273972
传真:(0791)6288690
客服电话:(0791)6285337
公司网址:www.gsstock.com
12)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人: 芮敏棋
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com
13)国信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十
六层
办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十
六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
14)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人: 庞介民
联系人:扬子莹
电话:(0471)4974437
客服电话:4001966188
公司网址:www.cnht.com.cn
15)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路35号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301802
客服电话:400-800-0562
公司网址:www.swhysc.com
16)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓云
电话: 025-883389093
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
17)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇家浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
电话:(021)64316642
传真:(021)64333051
客服电话: 400-109-9918、021-32109999、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
18)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
电话:(021)38631117
传真:(021)58991896
客服电话:95511*8
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19)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
客服电话:95538
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20)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
电话:021-53686888
传真:021-53686100,021-53686200
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com
21)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:(021)33389888
传真:(021)33388224
客服电话:95523或4008895523
公司网址:www.swhysc.com
22)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:崔成
电话:027-87610052
传真:027-87618863
客服电话:400-800-5000
公司网址:www.tfzq.com
23)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
电话:(023)63786141
传真:(023)63810422
客服电话:400-809-6096
公司网址:www.swsc.com.cn
24)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
25)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
电话:(0591)38281963
客服电话:400-888-8123
公司网址:www.xyzq.com.cn
26)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承根
联系人:张梦莹
电话:(021)64718888
传真:(0571)87901913
客服电话:(0571)95345
公司网址:www.stocke.com.cn
27)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
电话:(010)66568450
传真:(010)66568990
客服电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
28)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:(010)6505 1166 - 6493
传真:(010)8567 9535
客服电话:410-910-1166
公司网址:www.cicc.com.cn
29)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21
层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21

法定代表人:高涛
联系人:刘毅
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
客服电话:95532
公司网址:www.china-invs.cn
30)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
31)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:赵艳青
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
客服电话:95548
公司网址:sd.citics.com
32)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
传真:010-60836029
客服电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
33)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
电话:0755-82570586
传真:0755-82960582
客服电话:95329
公司网址:www.zszq.com
34)大同证券有限责任公司
注册地址: 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址: 山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人: 董祥
联系人: 薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
客服电话:400-712-1212
公司网址:http://www.dtsbc.com.cn
35)财通证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
联系人: 夏吉慧
电话:(0571)87925129
传真:(0571)87818329
客服电话:96336(浙江),400-869-6336(全国)
公司网址:www.ctsec.com
36)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
37)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:(021)63325888
传真:(021)63327888
客服电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
38)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:(010)66555316
传真:(010)66555246
客服电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net
39)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:郭军瑞
电话:(0731)85832503
传真:(0731)85832214
客服电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
40)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:(020)87555888
传真:(020)87555305
客服电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
41)国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:李蔡
电话:(0551)2207939
传真:(0551)2645709
客服电话:95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
42)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
43)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:68778790
传真:68777992
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
44)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:(0351)8686659
传真:(0351)8686619
客服电话:400-666-1618、(0351)95573
公司网址:www.i618.com.cn
45)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
46)招商证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
客服电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
47)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:(010)59355941
传真:(010)66553791
客服电话:400-889-5618
公司网址:www.e5618.com
48)中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳、范春艳
电话:(0371)69099882
传真:(0371)65585899
客服电话:95377
公司网址:www.ccnew.com
49)华创证券有限责任公司
注册地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
办公地址:贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人:陶永泽
联系人:李宁
电话:(021)60762732
客服电话:0851-960872
公司网址:www.hczq.com
50)首创证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号
办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人:吴涛
联系人:刘宇
电话:(010)59366070
传真:(010)59366281
客服电话:400-620-0620
公司网址:www.sczq.com.cn
51)宏信证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
联系人:郝俊杰
电话:028-86199278
传真:028-86199079
客服电话:4008366366
公司网址:www.hxzq.cn
52)江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
53)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人:贾绍君
联系人:王钧
电话:(021)36533017
传真:(021)36533017
公司网址:www.xzsec.com
客服电话:400-881-1177
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
联系人:郑奕莉
电话:(021)58872935
传真:(021)68870311
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:秦悦民、王利民
(四)会计师事务所和经办注册会计师
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦
507单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:张炯、朱宏宇
联系人:朱寅婷
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定,并经2012年3月23日中国证监会《关于核准华泰柏瑞沪深
300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可【2012】
392号)核准募集。
(一)基金类型
股票型指数证券投资基金
(二)基金存续期
不定期
(三)募集方式和销售场所
本基金通过基金管理人的直销和华泰证券股份有限公司等代销机构的销售
网点公开发售。
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行的认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票
进行的认购。
具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准,请投资者
就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投
资基金基金份额发售公告》。
(四)募集期限
本基金自2012年4月5日至2012年4月26日公开发售。根据《运作办法》
的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管
理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可继续销售,但募集期
自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结
束发售。
(五)募集对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(六)募集规模
本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额应不少于2亿元人民
币。
(七)基金的面值
本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。
(八)投资人对基金份额的认购
1、认购时间安排
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。
本基金自2012年4月5日至2012年4月26日进行发售。其中,网下现金
发售的日期为2012年4月5日至2012年4月26日,网上现金发售的日期为2012
年4月24日至2012年4月26日,网下股票发售的日期为2012年4月24日至
2012年4月26日。
如果在此期间未达到本招募说明书第七条第(一)款规定的基金备案条件,
基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基
金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
2、认购开户
投资者认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账
户或基金账户。
1)如投资者需新开立证券账户,则应注意:
① 基金账户只能进行基金的二级市场交易;如投资者需要使用沪深300指
数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,
则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用沪深300指数成份股中的
深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账
户。
② 开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日
办理开户手续。
2)如投资者已开立证券账户,则应注意:
① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公
司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资
者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
3、认购费用
认购费用由投资者承担,不超过认购份额的1%,认购费率如下表所示:
认购份额M(份) 认购费率
M 1.0%
50万≤M 0.5%
M≥100万 1000元/次
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认
购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参
照上述费率结构,按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。
认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场
推广等支出,不计入基金资产。
4、网上现金认购
1)认购时间:2012年4月24日至2012年4月26日上午9:30—11:30和
下午1:00—3:00。
2)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,
认购佣金、认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购份额×佣金比率
认购金额=认购份额×(1+佣金比率)
认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交
纳认购佣金。
3)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为
1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户
认购,可以多次认购,累计认购份额不设上限。
4)认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认
购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间
内撤销指定的认购申请。
5)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售
代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据
发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购
资金划往其预先开设的基金募集专户。
6)认购确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资者可通过其办理认购
的销售网点查询认购确认情况。
5、网下现金认购
1)认购时间:2012年4月5日至2012年4月26日,具体业务办理时间由
基金管理人及其指定发售代理机构确定。
2)认购金额和利息折算的份额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费
用、认购金额的计算公式为:
认购费用=认购份额×认购费率
认购金额=认购份额×(1+认购费率)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
其中:
认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳
认购费用。
通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机
构进行网上现金认购的认购金额的计算。
3)认购限额:网下现金认购以基金份额申请。
投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份
额须为1,000份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔
认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不
设上限。
4)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点
办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
5)清算交收:
T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日内进
行有效认购款项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第4个工作日将汇
总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,认购款
项利息将折算为基金份额归投资者所有。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相
应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投
资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系
统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,登记结算机构进行清算交收,并将
有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往其预先开
设的基金募集专户。其中,认购款项不计利息。
6)认购确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资者可通过其办理认购
的销售网点查询认购确认情况。
6、网下股票认购
1)认购时间:2012年4月24日至2012年4月26日,具体业务办理时间
由指定发售机构确定。
2)认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是
沪深300指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以发售公告为准)。单只
股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。
投资者应以A股账户认购,可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
3)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点
办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
4)特殊情形
(1)已公告的将被调出沪深300指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股
的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在
网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限
的个股一般不超过50只。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申
报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5)清算交收:每日日终,发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账
户汇总发送给基金管理人,网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份
股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户
内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后,基金管理人根据发售机构提供的数
据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金,并从投资者的认购份额
中扣除,为发售机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的
投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记,并根据基金管理人
确认的认购申请股票数据,按照交易所和登记结算机构的规则和流程,最终将投
资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。
6)认购份额的计算公式:
n
?
i?1(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×投资者的认购份额=
有效认购数量)/1.00
其中,
(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,如投资者仅提交了1只股
票的申请,则i=1,i≦300。
(2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据
证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四
舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法
计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的
冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应
的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整:
①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)
/(1+每股配股比例)
④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股
比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
⑤除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价
×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股
票股数。其中,
①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
max
q为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash为网上现金认
购和网下现金认购的合计申请数额,pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人
全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和
认购申报数量乘积,w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日沪深
300指数中的权重(认购期间如有沪深300指数调整公告,则基金管理人根据公
告调整后的成份股名单以及沪深300指数编制规则计算调整后的沪深300指数构
成权重,并以其作为计算依据),p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上
限,则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。
②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日
的冻结期间发生司法执行,基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投
资者的有效认购数量进行相应调整。
(九)募集资金及利息的处理
1、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何
人不得动用。
2、基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用。
3、对于用于认购本基金的股票,在冻结期间的权益归投资者所有。
(十)募集结果
本基金募集工作已于2012年4月26日顺利结束。经普华永道中天会计师事
务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为32,967,336,606.00元人民
币,折合基金份额32,967,336,606.00份;认购款项在基金验资确认日之前产
生的银行利息共计1,297,269.00元人民币,折合基金份额1,297,269.00份。本
次募集的场内资金和场外资金已均于2012年5月3日全额划入本基金在基金托
管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购户数为65,654户,按照每份基金份额发售面值1.00元人
民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计
32,968,633,875.00份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份
额持有人所有。按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、
律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定,
本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,
并于2012年5月4日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日
起,本基金管理人正式开始管理本基金。
七、基金合同的生效
(一) 基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件
下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日
内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理
基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,
任何人不得动用。
《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归
投资者所有。
(二) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息。同时将已冻结的股票解冻。
(三) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
(四)基金合同的生效
本基金的基金合同已于2012年5月4日正式生效。
八、基金份额折算与变更登记
(一)基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,
此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登
记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
(三)基金份额折算的方法
1、基金份额折算程序与计算公式
1)基金管理人确定基金份额折算日(T日),并提前公告。
2)T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y,
并与基金托管人进行核对。
3)假设T日标的指数收盘值为I,则T日的目标基金份额净值为I/1000,
基金份额折算比例的计算公式为:
折算比例=(X/Y)/(I/1000),以四舍五入的方法保留小数点后8位。
4)基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进
行折算,折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位,加总得到折算后
的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据
发送给登记结算机构,并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。
5)登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份
额的变更登记。
6)基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计
处理,计算T日折算后的基金份额净值,并互相核对。
7)T+1日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可
以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
2、基金份额折算的举例
假设某投资者在基金募集期内认购了5,000份,基金份额折算日的基金资产
净值为3,127,000,230.95元,折算前的基金份额总额为3,013,057,000份,当
日标的指数收盘值为3,891.06。
1)折算比例=(3,127,000,230.95/3,013,057,000)/(3891.06/1000)=
0.26671819
2)该投资者折算后的基金份额=5,000×0.26671819=1,334
(四)基金份额折算结果
本基金的基金份额折算日为2012年5月11日。当日沪深300指数收盘值为
2636.92点,基金资产净值为32,248,721,369.34元,折算前基金份额总额为
32,968,633,875.00份,折算前基金份额净值为0.978元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.37094933,折算后基金份
额总额为12,229,687,690.00份,折算后基金份额净值为2.637元。
本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进
行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2012年5月14
日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法计算保留到整数位。
九、基金份额的交易
(一)基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在
上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金
上市交易公告书。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易
规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定,包括但不限于:
1、基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值;
2、基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
3、基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出;
4、基金申报价格最小变动单位为0.001元;
5、基金可适用大宗交易的相关规则。
本基金已于2012年5月28日正式上市交易,具体情况详见基金管理人相关
公告。
(三)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上
市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本条第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内
发布基金终止上市公告。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开
放式指数基金。
(四)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,中证指数有限
公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算
基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券
交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、
赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清
单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁
止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现
金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
十、基金份额的申购赎回
(一)申购与赎回办理的场所
投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方
式办理基金的申购和赎回。
本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。并
可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
(二)申购与赎回办理的时间
1、开放日及开放时间
上海证券交易所和深圳证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等
业务的开放日。开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00,在此时间之外
不办理基金份额的申购、赎回。
若上海证券交易所和深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基
金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
2、申购与赎回的开始时间
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少3个工作日在中国证监会指
定媒介公告。
(三)申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金最小申购、赎回单位为 90万份,基金管理人有权对其进行更改,并
在更改前至少3个工作日在中国证监会指定媒介公告。
(四)申购与赎回的原则
1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金
登记结算业务实施细则》的规定。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基
金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在中国证监会指定媒介公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的业务办理时间向申购
赎回代理机构提出申购、赎回的申请。
投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。
投资者提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金;否则所提交的申
购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认与通知
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要
求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未
能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回
对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点
查询确认情况。
投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有
关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式,即基金份额、上交
所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方
式;申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
投资者T日申购成功后,注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份
股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交
收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎
回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后,注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份
股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以
及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代
理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则
依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,对申购与赎回的程
序进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在中国证监会指定媒介公告。
(六)申购、赎回的对价、费用
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据
申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为
计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以
适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日
上海证券交易所开市前公告。
4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
(七)申购、赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内
各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净
值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替
代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标
志为“退补”)。
禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,
该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使
用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不
允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证
券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,
该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退
款或补款。
2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在
申购时买入的证券。目前仅适用于沪深300指数中的上交所股票。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中, “参考价格”的确定原则为:
(i)该证券正常交易时,采用最新成交价;
(ii)该证券正常交易中出现涨停时,采用涨停价格;
(iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价;
(iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前一交易日收盘价(考虑当日的除
权除息等因素)。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规
定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证
券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可
能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢
价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的
实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购
入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取
替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2’日)内,
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2’日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部
分被替代证券实际购入成本加上按照T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2’日(若在特例情况下,则为T日起第20
个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2’日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和
基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定
投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为:
n
×100% ?
i?1第i只替代证券的数量×该证券参考价格 现金替代比例(%)=
申购基金份额×参考基金份额净值
参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考
基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净
值为准。
3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的
成份证券以及处于停牌的股票。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中
公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为
申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
4)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于沪深300指数中深交所股票。
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1+现
金替代溢价比例);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1-现
金替代溢价比例)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替
代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证
券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回
清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额
高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果
预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者
收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替
代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证
券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回
清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额
低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果
预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者
收取多支付的差额。
其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证
券的调整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、
实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管
理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2’日)内
完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所
申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交
易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购
投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金
额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基
金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,
T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2’日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者
或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所
购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2’
日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资
者或申购投资者应补交的款项。
T+2’日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或
赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出
的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2’日收
盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或
赎回投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加
上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2’日期间发生除息、送股(转增)、配股等权
益变动,则进行相应调整。
T+2’日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发
送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工
作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、
赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份
证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以
现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回
清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指
数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算
公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配
数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清
单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的
数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与
T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收
盘价相乘之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资
金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正
数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额
为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 2012-2-1
基金名称 沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码 510301
2012年1月31日信息内容
现金差额(单位:元) ¥-13,585.95
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) ¥2,217,841.05
基金份额净值(单位:元) ¥2.464
2012年2月1日信息内容
预估现金部分(单位:元) ¥-13,585.95
现金替代比例上限 30%
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) 900,000
申购、赎回的允许情况 允许申购、允许赎回
成份股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 深发展A 1200 退补 10% 19,968.00
000002 万科A 4500 退补 10% 34,425.00
000009 中国宝安 500 必须 6,450.00
000012 南 玻A 600 退补 10% 5,928.00
000021 长城开发 300 退补 10% 1,614.00
000024 招商地产 300 退补 10% 5,529.00
000027 深圳能源 400 退补 10% 2,492.00
000039 中集集团 400 退补 10% 5,616.00
000059 辽通化工 300 退补 10% 2,589.00
000060 中金岭南 700 退补 10% 6,678.00
000061 农 产 品 300 退补 10% 3,216.00
000063 中兴通讯 900 退补 10% 13,320.00
000069 华侨城A 1300 退补 10% 9,698.00
000100 TCL集团 3200 退补 10% 6,496.00
000157 中联重科 2100 退补 10% 19,131.00
000338 潍柴动力 400 退补 10% 13,560.00
000401 冀东水泥 300 退补 10% 5,355.00
000402 金 融 街 1100 退补 10% 6,633.00
000422 湖北宜化 200 退补 10% 3,766.00
000423 东阿阿胶 200 退补 10% 8,076.00
000425 徐工机械 400 退补 10% 6,400.00
000527 美的电器 900 退补 10% 11,502.00
000528 柳工 300 退补 10% 4,197.00
000538 云南白药 100 退补 10% 4,888.00
000559 万向钱潮 400 退补 10% 2,324.00
000562 宏源证券 300 退补 10% 3,558.00
000568 泸州老窖 300 退补 10% 11,133.00
000581 威孚高科 200 退补 10% 6,398.00
000623 吉林敖东 300 退补 10% 6,741.00
000625 长安汽车 900 退补 10% 3,753.00
000629 攀钢钒钛 1300 退补 10% 8,814.00
000630 铜陵有色 300 退补 10% 6,003.00
000651 格力电器 900 退补 10% 16,380.00
000680 山推股份 300 退补 10% 2,814.00
000686 东北证券 100 退补 10% 1,372.00
000709 河北钢铁 2500 退补 10% 7,475.00
000718 苏宁环球 400 退补 10% 2,080.00
000728 国元证券 500 退补 10% 4,545.00
000729 燕京啤酒 300 退补 10% 3,972.00
000758 中色股份 200 退补 10% 3,978.00
000768 西飞国际 600 退补 10% 4,626.00
000776 广发证券 400 退补 10% 9,880.00
000778 新兴铸管 400 退补 10% 2,712.00
000780 平庄能源 200 退补 10% 2,334.00
000783 长江证券 800 退补 10% 6,280.00
000792 盐湖股份 300 退补 10% 9,765.00
000800 一汽轿车 400 退补 10% 3,620.00
000807 云铝股份 400 退补 10% 2,240.00
000825 太钢不锈 1100 退补 10% 4,235.00
000839 中信国安 400 退补 10% 2,744.00
000858 五 粮 液 900 退补 10% 28,791.00
000869 张 裕A 100 退补 10% 9,280.00
000876 新 希 望 200 退补 10% 3,400.00
000878 云南铜业 300 退补 10% 5,295.00
000895 双汇发展 100 退补 10% 6,498.00
000898 鞍钢股份 900 退补 10% 4,122.00
000933 神火股份 500 退补 10% 5,420.00
000937 冀中能源 300 退补 10% 5,640.00
000960 锡业股份 200 退补 10% 4,288.00
000961 中南建设 200 退补 10% 1,680.00
000968 煤气化 100 退补 10% 1,515.00
000969 安泰科技 200 退补 10% 3,208.00
000983 西山煤电 700 退补 10% 11,179.00
000999 华润三九 200 退补 10% 3,120.00
002001 新和成 200 退补 10% 3,854.00
002007 华兰生物 100 退补 10% 2,312.00
002024 苏宁电器 2000 退补 10% 17,400.00
002038 双鹭药业 100 退补 10% 2,674.00
002069 獐子岛 100 退补 10% 2,238.00
002073 软控股份 300 退补 10% 4,143.00
002092 中泰化学 400 退补 10% 3,136.00
002106 莱宝高科 200 退补 10% 3,230.00
002122 天马股份 300 退补 10% 2,049.00
002128 露天煤业 200 退补 10% 2,892.00
002142 宁波银行 500 退补 10% 4,845.00
002146 荣盛发展 300 退补 10% 2,421.00
002155 辰州矿业 200 退补 10% 4,870.00
002202 金风科技 700 退补 10% 5,782.00
002244 滨江集团 200 退补 10% 1,342.00
002299 圣农发展 200 退补 10% 2,750.00
002304 洋河股份 100 退补 10% 12,777.00
002310 东方园林 100 退补 10% 7,497.00
002344 海宁皮城 100 退补 10% 2,064.00
002378 章源钨业 100 退补 10% 2,450.00
002385 大北农 100 退补 10% 2,885.00
002399 海普瑞 100 退补 10% 2,404.00
002405 四维图新 100 退补 10% 1,887.00
002415 海康威视 100 退补 10% 3,698.00
002422 科伦药业 100 退补 10% 3,945.00
002431 棕榈园林 100 退补 10% 2,160.00
002493 荣盛石化 100 退补 10% 1,888.00
002498 汉缆股份 100 退补 10% 1,404.00
002500 山西证券 200 退补 10% 1,308.00
002594 比亚迪 100 退补 10% 2,375.00
002603 以岭药业 100 退补 10% 3,192.00
600000 浦发银行 5200 允许 10%
600005 武钢股份 1900 允许 10%
600008 首创股份 500 允许 10%
600009 上海机场 500 允许 10%
600010 包钢股份 1200 允许 10%
600015 华夏银行 1600 允许 10%
600016 民生银行 10600 允许 10%
600019 宝钢股份 2500 允许 10%
600026 中海发展 300 允许 10%
600028 中国石化 1900 允许 10%
600029 南方航空 1000 允许 10%
600030 中信证券 3200 允许 10%
600031 三一重工 1400 允许 10%
600036 招商银行 5800 允许 10%
600037 歌华有线 300 允许 10%
600048 保利地产 1700 允许 10%
600050 中国联通 4000 允许 10%
600058 五矿发展 200 允许 10%
600062 双鹤药业 200 允许 10%
600066 宇通客车 200 允许 10%
600068 葛洲坝 1000 允许 10%
600085 同仁堂 300 允许 10%
600089 特变电工 1200 允许 10%
600096 云天化 100 允许 10%
600098 广州控股 300 允许 10%
600100 同方股份 700 允许 10%
600104 上汽集团 1000 允许 10%
600108 亚盛集团 700 允许 10%
600109 国金证券 100 允许 10%
600111 包钢稀土 300 允许 10%
600115 东方航空 1100 允许 10%
600118 中国卫星 200 允许 10%
600123 兰花科创 200 允许 10%
600125 铁龙物流 400 允许 10%
600132 重庆啤酒 100 允许 10%
600143 金发科技 400 允许 10%
600150 中国船舶 200 允许 10%
600151 航天机电 200 允许 10%
600153 建发股份 600 允许 10%
600160 巨化股份 200 允许 10%
600161 天坛生物 100 允许 10%
600166 福田汽车 700 允许 10%
600169 太原重工 500 允许 10%
600170 上海建工 200 允许 10%
600177 雅戈尔 600 允许 10%
600183 生益科技 300 允许 10%
600188 兖州煤业 300 允许 10%
600196 复星医药 500 允许 10%
600208 新湖中宝 900 允许 10%
600216 浙江医药 100 允许 10%
600219 南山铝业 500 允许 10%
600221 海南航空 600 允许 10%
600252 中恒集团 400 允许 10%
600256 广汇股份 500 允许 10%
600259 广晟有色 100 允许 10%
600266 北京城建 200 允许 10%
600267 海正药业 100 允许 10%
600271 航天信息 300 允许 10%
600276 恒瑞医药 300 允许 10%
600307 酒钢宏兴 400 允许 10%
600309 烟台万华 500 允许 10%
600316 洪都航空 200 允许 10%
600320 振华重工 800 允许 10%
600331 宏达股份 400 允许 10%
600348 阳泉煤业 600 允许 10%
600352 浙江龙盛 500 允许 10%
600362 江西铜业 400 允许 10%
600369 西南证券 400 允许 10%
600372 中航电子 100 允许 10%
600376 首开股份 300 允许 10%
600380 健康元 200 允许 10%
600383 金地集团 2100 允许 10%
600395 盘江股份 200 允许 10%
600406 国电南瑞 300 允许 10%
600415 小商品城 600 允许 10%
600418 江淮汽车 400 允许 10%
600428 中远航运 400 允许 10%
600432 吉恩镍业 200 允许 10%
600456 宝钛股份 100 允许 10%
600481 双良节能 200 允许 10%
600489 中金黄金 500 允许 10%
600497 驰宏锌锗 300 允许 10%
600498 烽火通信 100 允许 10%
600500 中化国际 300 允许 10%
600508 上海能源 100 允许 10%
600516 方大炭素 300 允许 10%
600518 康美药业 700 允许 10%
600519 贵州茅台 200 允许 10%
600528 中铁二局 300 允许 10%
600535 天士力 100 允许 10%
600546 山煤国际 100 允许 10%
600547 山东黄金 300 允许 10%
600549 厦门钨业 100 允许 10%
600550 天威保变 300 允许 10%
600582 天地科技 200 允许 10%
600583 海油工程 900 允许 10%
600585 海螺水泥 900 允许 10%
600588 用友软件 200 允许 10%
600595 中孚实业 400 允许 10%
600598 北大荒 300 允许 10%
600600 青岛啤酒 200 允许 10%
600635 大众公用 600 允许 10%
600642 申能股份 1300 允许 10%
600649 城投控股 500 允许 10%
600655 豫园商城 500 允许 10%
600660 福耀玻璃 700 允许 10%
600664 哈药股份 400 允许 10%
600674 川投能源 200 允许 10%
600690 青岛海尔 800 允许 10%
600694 大商股份 100 允许 10%
600703 三安光电 300 允许 10%
600718 东软集团 300 允许 10%
600737 中粮屯河 200 允许 10%
600739 辽宁成大 600 允许 10%
600741 华域汽车 500 允许 10%
600770 综艺股份 200 允许 10%
600779 水井坊 200 允许 10%
600783 鲁信创投 100 允许 10%
600795 国电电力 3600 允许 10%
600804 鹏博士 600 允许 10%
600808 马钢股份 1100 允许 10%
600809 山西汾酒 100 允许 10%
600811 东方集团 600 允许 10%
600812 华北制药 400 允许 10%
600832 东方明珠 700 允许 10%
600837 海通证券 3800 允许 10%
600839 四川长虹 1700 允许 10%
600859 王府井 100 允许 10%
600863 内蒙华电 300 允许 10%
600873 梅花集团 300 允许 10%
600875 东方电气 300 允许 10%
600879 航天电子 300 允许 10%
600881 亚泰集团 900 允许 10%
600887 伊利股份 700 允许 10%
600893 航空动力 300 允许 10%
600895 张江高科 400 允许 10%
600900 长江电力 2300 允许 10%
600970 中材国际 200 允许 10%
600971 恒源煤电 100 允许 10%
600997 开滦股份 300 允许 10%
600999 招商证券 1100 允许 10%
601001 大同煤业 300 允许 10%
601006 大秦铁路 2800 允许 10%
601009 南京银行 1000 允许 10%
601018 宁波港 1200 允许 10%
601088 中国神华 1500 允许 10%
601098 中南传媒 300 允许 10%
601099 太平洋 200 允许 10%
601101 昊华能源 200 允许 10%
601106 中国一重 1200 允许 10%
601111 中国国航 800 允许 10%
601117 中国化学 900 允许 10%
601118 海南橡胶 400 允许 10%
601158 重庆水务 400 允许 10%
601166 兴业银行 3500 允许 10%
601168 西部矿业 900 允许 10%
601169 北京银行 2000 允许 10%
601179 中国西电 800 允许 10%
601186 中国铁建 1400 允许 10%
601216 内蒙君正 100 允许 10%
601233 桐昆股份 100 允许 10%
601258 庞大集团 200 允许 10%
601268 二重重装 200 允许 10%
601288 农业银行 9600 允许 10%
601299 中国北车 1600 允许 10%
601318 中国平安 1600 允许 10%
601328 交通银行 10700 允许 10%
601333 广深铁路 1300 允许 10%
601369 陕鼓动力 200 允许 10%
601377 兴业证券 200 允许 10%
601390 中国中铁 2400 允许 10%
601398 工商银行 7200 必须 30,960.00
601519 大智慧 100 允许 10%
601558 华锐风电 200 允许 10%
601600 中国铝业 1300 允许 10%
601601 中国太保 1500 允许 10%
601607 上海医药 400 允许 10%
601618 中国中冶 2300 允许 10%
601628 中国人寿 700 允许 10%
601666 平煤股份 600 允许 10%
601668 中国建筑 7000 允许 10%
601688 华泰证券 800 必须 6,664.00
601699 潞安环能 400 允许 10%
601717 郑煤机 200 允许 10%
601718 际华集团 500 允许 10%
601727 上海电气 900 允许 10%
601766 中国南车 1800 允许 10%
601788 光大证券 600 允许 10%
601808 中海油服 300 允许 10%
601818 光大银行 5700 允许 10%
601857 中国石油 1700 允许 10%
601866 中海集运 1100 允许 10%
601888 中国国旅 100 允许 10%
601898 中煤能源 900 允许 10%
601899 紫金矿业 3700 允许 10%
601918 国投新集 300 允许 10%
601919 中国远洋 1100 允许 10%
601933 永辉超市 100 允许 10%
601939 建设银行 4500 允许 10%
601958 金钼股份 500 允许 10%
601988 中国银行 3300 允许 10%
601989 中国重工 2100 允许 10%
601991 大唐发电 900 允许 10%
601992 金隅股份 300 允许 10%
601998 中信银行 1300 允许 10%
(八)暂停申购、赎回的情形
在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请:
1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回;
2、上海证券交易所或深圳证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措
施;
4、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公
告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
(九)集合申购与其他服务
在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有
的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方
式开始执行前的至少三个工作日予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面
委托代理协议,并报中国证监会备案。
(十)其他
基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益
的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,最迟应在新
的申购赎回安排实施三个工作日前在指定媒介上予以公告。
十一、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务
注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻
等业务,并收取一定的手续费用。
十二、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争
将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
(二)投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实
现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、
债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于
法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
(三)投资理念
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以对沪深市场具有良好的全面代
表性的沪深300指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资
者多样化的投资需求。
(四)投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但
在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将
运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数
的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效
跟踪标的指数的目的。
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财
产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员
会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及
每日申购、赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基
金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重
大风险的发生。
(1)研究:依托公司整体研究平台,数量分析师整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分
析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策
的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告,定期召
开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委
员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数
成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理
将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
(4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职
责。
(5)投资绩效评估:数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估,
并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源
及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面
情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结
果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
4、参与转融通证券出借业务策略
为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可
根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。
本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证
券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。
5、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研
究判断,进行存托凭证的投资。
(五)投资组合管理
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资
产,按照标的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下,本基金的股票
投资不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到
这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的,
基金管理人将在10个交易日内进行调整。
正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资
组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充,
以更好达到复制指数的目标。
1、投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。
(1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标
组合。
(2)确定建仓策略:基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析,
确定合理的建仓策略。
(3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金管理人在规
定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:
股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这
些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。
(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变
化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析
其对组合的影响。
(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目
标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。
(5)组合调整:①利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合
的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他
重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,
达到目标组合的持仓结构。
(6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市
公司变动等情况,设计T日申购、赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理策略
(1)每季度进行基金收益评估
基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基
金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,
方可对超额收益部分进行分配;
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求,及时检查组合中现金的比例,
进行现金支付的准备。
(2)每月进行基金费用支付
每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,
及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。
(3)成份股更新
当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,并依
据投资决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,
尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)定期投资组合监控
每周末,数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估,提交评估报告;
每季末,基金经理团队将根据评估报告,向投资决策委员会提交本基金的投
资运作季报,季报将对以下问题进行分析和说明:
对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述,并重点对出
现较大跟踪偏离的情况予以说明;
现金控制情况;
成份股更新期的策略;
成份股未来变化预测等。
投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报,对下一阶段的投资操作提出
建议和指导。
在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对
值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
(六)标的指数
本基金的标的指数为沪深300指数。
沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由
其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进
行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较
基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则
基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起5日内
报中国证监会核准或者备案且在指定媒介上刊登公告。若标的指数变更对基金投
资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份
额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并
应至少提前30个工作日在中国证监会指定媒介上刊登公告。
(七)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,相应更换基金
名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。
(八)风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全
复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方
面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指
数保持基本一致。
(九)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(2)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(3)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
(4)本基金投资于股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货
合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货
合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券
指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买
入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包
括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交
易保证金一倍的现金;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产
净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证
监会另有规定的,遵从其规定;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(8)本基金参与转融通证券出借业务,需遵循下述比例限制:
○1出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
○2参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
○3最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
○4证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平
均计算;
(9)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(10)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受
上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(9)、(10)项规定的,
不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准;由于
证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投
资组合不符合上述第(8)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规
另有规定的从其规定。
(十)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
(十一)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(十二)基金投资组合报告
投资组合报告截止日为2020年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 39,947,811,568.08 97.43
其中:股票 39,947,811,568.08 97.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,047,300.00 0.01
其中:债券 4,047,300.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 918,050,843.07 2.24
8 其他资产 130,102,098.82 0.32
9 合计 41,000,011,809.97 100.00
注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 719,101,295.57 1.76
B 采矿业 1,160,752,403.21 2.84
C 制造业 17,470,099,150.49 42.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 962,117,415.52 2.36
E 建筑业 1,102,086,784.28 2.70
F 批发和零售业 499,329,314.15 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 1,074,788,849.18 2.63
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,697,534,207.13 4.16
J 金融业 12,239,108,738.11 29.96
K 房地产业 1,714,341,282.58 4.20
L 租赁和商务服务业 423,384,279.99 1.04
M 科学研究和技术服务业 210,303,553.89 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 56,042,469.98 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 49,914,117.00 0.12
Q 卫生和社会工作 359,119,725.32 0.88
R 文化、体育和娱乐业 209,787,981.68 0.51
S 综合 - -
合计 39,947,811,568.08 97.80
注:上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期内未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 34,650,063 2,396,744,857.71 5.87
2 600519 贵州茅台 1,550,065 1,722,122,215.00 4.22
3 600036 招商银行 33,004,392 1,065,381,773.76 2.61
4 600276 恒瑞医药 9,906,534 911,698,324.02 2.23
5 000651 格力电器 15,388,651 803,287,582.20 1.97
6 000333 美的集团 15,535,485 752,228,183.70 1.84
7 601166 兴业银行 46,503,720 739,874,185.20 1.81
8 000858 五 粮 液 6,211,058 715,513,881.60 1.75
9 600030 中信证券 26,451,137 586,157,195.92 1.44
10 600887 伊利股份 19,487,862 581,907,559.32 1.42
注:上述股票价值不包括可退替代估增。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,047,300.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,047,300.00 0.01
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 128102 海大转债 40,473 4,047,300.00 0.01
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IF2004 沪深300期货2004合约 710 779,793,000.00 -5,664,060.00 -
公允价值变动总额合计(元) -5,664,060.00
股指期货投资本期收益(元) -47,465,220.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -9,041,580.00
2)本基金投资股指期货的投资政策
注:本报告期内,基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平,
以及在期货贴水时作为现货的替代。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3)本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的
情况,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的。
3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 81,227,629.81
2 应收证券清算款 48,503,923.98
3 应收股利 -
4 应收利息 370,545.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 130,102,098.82
4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2020年3月31日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
成立至2012年12月31日 -5.03% 1.19% -6.26% 1.20% 1.23% -0.01%
2013年 -5.80% 1.39% -7.65% 1.40% 1.85% -0.01%
2014年 53.39% 1.20% 51.66% 1.21% 1.73% -0.01%
2015年 7.10% 2.46% 5.58% 2.48% 1.52% -0.02%
2016年 -9.63% 1.39% -11.28% 1.40% 1.65% -0.01%
2017年 23.14% 0.63% 21.78% 0.64% 1.36% -0.01%
2018年 -23.91% 1.34% -25.31% 1.34% 1.40% 0.00%
2019年 38.02% 1.24% 36.07% 1.25% 1.95% -0.01%
过去三个月 -10.18% 1.96% -10.02% 1.95% -0.16% 0.01%
2、基金的收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数(元) 备注
2012 0.33 2012年12月17日实施
2013 0.48 2014年1月20日实施
2014 0.35 2015年1月19日实施
2015 0.51 2016年1月19日实施
2016 0.55 2017年1月20日实施
2017 0.46 2018年1月22日实施
2018 0.59 2019年1月15日实施
2019 0.62 2019年2月10日实施
合计 3.89 -
3、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:图示日期为2012年5月4日至2020年3月31日。
十四、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金
结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的
名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基
金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,
归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、
扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务
相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵消。
十五、基金财产的估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购
与赎回对价的基础。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
(四)估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收
盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,
则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关
规定进行估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖
业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同
规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估
值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
就与本基金有关的会计问题,如经基金管理人与托管人在平等基础上充分讨
论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外
予以公布。
(六)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
(七)基金份额净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金
管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另
有规定的,从其规定。
(八)估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当估
值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理
人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管
理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应
先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错
处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任
方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,
确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损
方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交
付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、
行政法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对
受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有
权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确
定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由
基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。
十六、基金的收益与分配
(一)收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,
基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以
上,方可对超额收益进行分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,
收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值;
5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益
的100%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每
年至多4次;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报
酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净
值之比减去1乘以100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘
价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累
计报酬率-标的指数同期累计报酬率
截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指
数同期累计报酬率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基
金份额净值。
2、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价
日发行在外的基金份额总额,保留小数点后3位,第4位舍去。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、
分配数额及比例、分配方式等内容。
(四)收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十七、基金的费用与税收
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金上市费及年费;
(9)基金的注册登记费;
(10)基金收益分配中发生的费用;
(11)指数使用费;
(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(3)指数使用费
本基金的指数使用费即指数许可使用基点费,收取标准为基金资产净值的
0.03%,在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%
的年费率计提。计算方法(“计费公式”)如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
当季日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净
值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元时,许可使用基点费的收取下
限为每季人民币叁万伍仟(3.5万)元,当季日均基金资产净值小于或等于人民
币5000万元时,无许可使用基点费的收取下限。
若存在非完整季度(如基金合同生效日所在季度或单一协议终止日所在季
度),指数许可使用基点费为下述两项金额中的较高者:
(a)根据计费公式所计算的许可使用基点费
(b)下限金额/当季天数×基金当季存续天数
指数使用费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付,由基金管理人向基
金托管人发送指数使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10个工作日内
从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支
付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介公告。
(二)基金销售费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说
明书“六、基金的募集”中“(八)投资人对基金份额的认购”中的相关规定。
本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“十、基金份额的申购赎回”中的“(六)申购、赎回的对价、费用”中的相
关规定。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十八、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管
人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十九、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前3个工作
日将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。
基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理
人将在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
5、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的3个工作日前在指定报刊及网
站上公告。
6、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
7、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8、基金份额申购、赎回对价
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
9、申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过销售机构网站或营业网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
10、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
11、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1) 基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2) 《基金合同》终止、基金清算、基金终止上市交易;
(3) 转换基金运作方式、基金合并;
(4) 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计
师事务所;
(5) 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估
值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项;
(6) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7) 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际
控制人变更;
(8) 基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管
部门负责人发生变动;
(9) 基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(10) 涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(11) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(12) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(13) 基金收益分配事项;
(14) 管理费、托管费、指数许可使用基点费、申购费、赎回费等费用计
提标准、计提方式和费率发生变更;
(15) 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(16) 本基金开始办理申购、赎回;
(17) 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(18) 基金交易停牌或复牌;
(19) 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项;
(20) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
12、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易所。
13、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告基金份额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
14、参与转融通证券出借业务的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露基金参与转融通证券出借业务情况,包括投资策略、业务
开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就转融通证券出借业务在报告期
内涉及的重大关联交易事项做详细说明。
15、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
16、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定以及基金上市交易的证券交易所的自律管理
规则。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。
二十、基金的风险揭示
(一)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
(二)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
(三)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3、成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的
跟踪偏离度。
4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(四)标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
(五)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在
不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
(六)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所
发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参
考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资
者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
(七)退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
(八)投资者申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设
置现金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
(九)投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,
可能导致赎回失败的情形。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,
由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法
按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。
(十)退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其
他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响
本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证
券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处
于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保
证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因
技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”
原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。
(十一)基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异,存在变现风险。
(十二)第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
1、申购赎回代理券商因多种原因(包括但不限于技术故障、资格丧失、额
度限制等原因),导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对
投资者申购赎回服务的风险。
2、登记结算机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金
份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来交易方
式调整的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
3、证券交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代
理机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。
(十三)管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水
平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、
对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、
越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
(十四)技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统
的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。
(十五)基金投资科创板风险
基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:
1、退市风险
(1)科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;
(2)退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范
运作存在重大缺陷导致退市的情形;
(3)执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或
者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;
(4)不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更
大。
2、市场风险
科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能
环保及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业,大多数企业为初创型公司,企
业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,股票投资市场风险加大。
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前5个交易日不设涨
跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%,科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,
可能导致较大的股票价格波动。
3、流动性风险
科创板投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,整体流动性
可能相对较弱。此外,科创板股票网下发行时,获配账户存在被随机抽中设置一
定期限限售期的可能,基金存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
4、系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上
存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显
著。
5、政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。
(十六)不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理
人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力
无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
(十七)融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风
险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等,这些风险可能会给基金净
值带来一定的负面影响和损失。其中,转融通证券出借业务的流动性风险是指基
金面临大额赎回时可能因证券出借原因无法及时变现支付赎回款项的风险;信用
风险是指证券出借对手方无法及时归还证券,无法支付相应权益补偿及借券费用;
市场风险是指证券出借期间无法正常处置该证券的风险。
(十八)投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证
券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭
证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议
自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的
风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市
的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内
外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,
有效防范和控制风险。
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除
外);
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止基金合同;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后
方可执行,自基金合同生效之日起2日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基
金资产中获得补偿的权利。
(三)基金财产的清算
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
基金财产按下列顺序清偿:
1、支付清算费用;
2、交纳所欠税款;
3、清偿基金债务;
4、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1、2、3项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登
载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 依法申请赎回或卖出其持有的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1) 遵守《基金合同》;
(2) 缴纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止
的有限责任;
(4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及
代销机构处获得的不当得利;
(6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1) 依法募集基金;
(2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产;
(3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用;
(4) 销售基金份额;
(5) 召集基金份额持有人大会;
(6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行
监督和处理;
(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注
册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规
则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方
式;
(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券及
转融通证券出借业务;
(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合
同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他
监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(2) 办理基金备案手续;
(3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产;
(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确
定基金份额申购、赎回的对价;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
不向他人泄露;
(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份
额或赎回之对价;
(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上;
(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关
的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
(20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益
受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追
偿;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人,同时将已冻结的股票解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册;
(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安
全保管基金财产;
(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他收入;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海
分公司和深圳分公司开设证券账户;
(5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账
户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7) 提议召开或召集基金份额持有人大会;
(8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;
(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施;
(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12) 建立并保存基金份额持有人名册;
(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回对价;
(15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会;
(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除;
(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基
金管理人追偿;
(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金(即“华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,联接基金的基金
份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金
的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时,联接基金基金份额持有
人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的
联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到
整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有
基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提
议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除
外);
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(11)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和
书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的, 不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或托管人拒不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,
并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会
审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一
提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另
有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案
进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
本基金的基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有约束力。
(九)其他
法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,
基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以
上,方可对超额收益进行分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,
收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值;
5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益
的100%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每
年至多4次;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报
酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净
值之比减去1乘以100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘
价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累
计报酬率-标的指数同期累计报酬率
截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指
数同期累计报酬率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基
金份额净值。
2、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价
日发行在外的基金份额总额,保留小数点后3位,第4位舍去。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、
分配数额及比例、分配方式等内容。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金上市费及年费;
9、基金的注册登记费;
10、基金收益分配中发生的费用;
11、指数使用费;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、指数使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的
许可使用固定费不列入基金费用。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说
明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法、费率或支付方式等。
上述一、基金费用的种类中的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
五、基金财产的投资方向和投资限制
1、投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实
现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、
债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于
法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
2、投资限制
(1)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
(2)投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不展期;
2)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
3)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
4)本基金投资于股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合
约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合
约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指
股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括
平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易
保证金一倍的现金;
5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监
会另有规定的,遵从其规定;
6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
8)本基金参与转融通证券出借业务,需遵循下述比例限制:
○1出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
○2参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
○3最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
○4证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平
均计算;
9)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
10)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受
上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(9)、(10)项规定的,不
在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准;由于证
券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资
组合不符合上述第(8)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另
有规定的从其规定。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购
与赎回对价的基础。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖
业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合
同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书
面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基
金会计账目的核对同时进行。
(五)估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收
盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,
则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关
规定进行估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当估
值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理
人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管
理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应
先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
(七)公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、《基金合同》解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一) 《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除
外);
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自《基金合同》生效之日起2日内在指定媒介公告。
(二) 《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报
告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
印件,但内容应以《基金合同》正本为准。
二十三、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1
号17层
法定代表人:贾波
成立时间:2004年11月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】178号
注册资本:贰亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(021)38601777
传真:(021)38601799
联系人:陈晖
2、基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:赵会军
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述
基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:本基金以标的指数成份股、备选成份股为主
要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市
场初次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求
履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它
金融工具。
本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投融资比例进行监督:
1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的
情形除外。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
I、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不展期;
II、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
III、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
IV、本基金投资于股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合
约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合
约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指
股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入
返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括
平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易
保证金一倍的现金;
V、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监
会另有规定的,遵从其规定;
VI、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
VII、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
VIII、本基金参与转融通证券出借业务,需遵循下述比例限制:
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
④证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平
均计算;
IX、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
X、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受
上述规定的限制。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述第I、II、III、IV、V、IX、X项规定的,不在限制
之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准;由于证券市场
波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不
符合上述第VIII项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定
的从其规定。
3)法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述第I、II、III、IV、V、IX、X项规定的,不在限制
之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制
要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基
金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)向他人贷款或提供担保;
3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发
行的股票或债券;
6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他
行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
关联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基
金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失
的,由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
国证监会报告。
(5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管
理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人
于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人
书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中
国证监会。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造
成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国
银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商
一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控
制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交
易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行
赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手
资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。
(6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作
过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔
偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核
心存款银行名单进行调整。
(7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。
2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。
5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面
信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备
查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切
实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向
基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金
合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得
自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有
到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由
此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托
管人对此不承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理
人在具有托管资格的商业银行开设的华泰柏瑞基金管理有限公司基金认购专户。
该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基
金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,
出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。
验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为
基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的
基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设
和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的
资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营
账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债
市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
(四)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值的计算
(1)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金
净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日
交易结束后计算当日的基金净值信息并以加密传真方式发送给基金托管人。基金
托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,
由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律
法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本
基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等
基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的
计算结果对外予以公布。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。
(2)估值方法
本基金的估值方法为:
1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格。
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3)因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收
盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,
则估值为零。
4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6)基金参与转融通证券出借业务的,应参照行业协会的相关规定进行估值,
确保估值的公允性。
7)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
3、估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或
基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者
或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延
错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除
由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时,相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金
管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金净值信息
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责
任。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
5、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人
应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明
书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金
管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作
日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制
并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有
关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结
果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供
基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管
人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金
托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,
需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(六)适用法律和争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(七)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更与终止
(1)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会核准后生效。
(2)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
1)《基金合同》终止;
2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权;
4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应
按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(5)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)基金清算组作出清算报告;
5)会计师事务所对清算报告进行审计;
6)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
7)将基金清算结果报告中国证监会;
8)公布基金清算公告;
9)对基金财产进行分配。
(6)清算费用:
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
(7)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
二十四、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,有权增加或修改相关服务项目。因系统、第三方或不可
抗力等原因,导致下述服务无法提供的,基金管理人不承担相关责任。主要服务
内容如下:
(一)服务方式
1、电话咨询服务
电话中心自动语音系统提供7*24小时语音查询服务,投资人可通过电话自
助方式,查询基金代码、基金份额净值等信息,也可查询基金账户余额等个人账
户信息。电话中心提供交易日上午9:00-11:30下午13:00-17:30的人工服
务。
2、网上客户服务
基金管理人网站为投资人提供查询服务、资讯服务以及与基金管理人相互交
流平台。登录网站后,投资人可以通过输入账号及密码查询个人账户资料,包括
基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等;并享受基金管理人提供的
各种理财资讯服务;投资人还可以查询热点问题及其解答,并向基金管理人提交
投诉和建议。
(二)投诉处理
投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心自动语音留言、
电话中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提
供的服务进行投诉。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的
服务进行投诉。
(三)联系基金管理人
1、网址:www.huatai-pb.com
2、客服邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com
3、客服热线:400-888-0001(免长途话费),或021-38784638
4、传真:021-50103016
5、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口
广场1号17层
(四)如本招募说明书存在任何投资人无法理解的内容,可通过上述方式联
系基金管理人。请投资人确保投资前已经全面了解本招募说明书。
二十五、其他应披露事项
本基金及基金管理人的有关公告(自2019年5月4日至2020年5月24日),
下列公告在指定媒介披露:
公告内容 披露时间
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-20
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告 2020-03-30
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加中国国际期货有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-18
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所上市基金增加扩位证券简称的公告 2020-03-13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整旗下基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额的公告 2020-03-09
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2020-02-14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告 2020-01-31
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第四季度报告 2020-01-21
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号(基金合同和托管协议变更) 2020-01-20
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第1号(基金合同和托管协议变更) 2020-01-20
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金调整申赎结算模式和指数使用费并修改基金合同和托管协议的公告 2020-01-15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下61只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 2019-12-30
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招 2019-12-30
募说明书2019年第2号(基金合同和托管协议变更)
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要2019年第2号(基金合同和托管协议变更) 2019-12-30
华泰柏瑞基金管理有限公司关于可对旗下在上海证券交易所上市的交易型开放式指数证券投资基金设置申购上限、赎回上限的公告 2019-12-18
华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告 2019-12-05
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第三季度报告 2019-10-22
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-29
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-29
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数证券投资基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告 2019-07-18
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2019年第二季度报告 2019-07-17
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2019-07-03
华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员及其他从业人员子公司兼职情况变更公告 2019-07-03
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019-06-25
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(摘要)2019年第1号 2019-06-15
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2019年第1号 2019-06-15
二十六、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者
可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保
证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十七、备查文件
(一)中国证监会核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金募
集的文件;
(二)《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
(三)《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
(四)法律意见书;
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(七)中国证监会要求的其他文件。
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细
的信息,可在营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十五日