华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化阿尔法A份额)基金产品资料概要(更新)
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编制日期:2020年11月25日
送出日期:2020年11月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法 基金代码 005055
下属基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法A 下属基金代码 005055
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017-09-26 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2017-09-26
理的日期 田汉卿
证券从业日期 1994-06-01 基金经理
开始担任本基金基金经2017-09-26
理的日期 盛豪
证券从业日期 2007-11-01
其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个
工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越
业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期
融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规
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的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%;每个交易日日终在
扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的5%。
主要投资策略 (一)资产配置策略
(二)股票投资策略
本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有
效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,
为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。
(三)存托凭证投资策略
(四)债券组合投资策略
(五)权证投资策略
(六)资产支持证券投资策略
(七)国债期货投资策略
(八)股指期货投资策略
(九)融资业务的投资策略
业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于
股票型基金。
注:详见《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:数据截止日期2020年9月30日。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
2,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N
7天≤N
赎回费 30天≤N
365天≤N
N≥730天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包括按照国
家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
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四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其他风
险。
基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括但不限于:
1、退市风险
(1)科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;
(2)退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致
退市的情形;
(3)执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关
联交易维持收入的上市公司可能会被退市;
(4)不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。
2、市场风险
科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新
技术产业和战略新兴产业,大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,
股票投资市场风险加大。
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅
限制为20%,科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可能导致较大的股票价格波动。
3、流动性风险
4、系统性风险
5、政策风险
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交
易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有
风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]
1、《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置
混合型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料