华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金(华泰柏瑞量化增强混合C份额)基金产品资料概要(更新)
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华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金1基金(华泰柏瑞量化增强混合C份额)基金产品资料概要(更新)
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化增强
混合C份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年11月25日
送出日期:2020年11月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 基金代码 000172
下属基金简称 华泰柏瑞量化增强混合C 下属基金代码 010234
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-09-28 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2020-09-28
理的日期 基金经理 田汉卿
证券从业日期 1994-06-01
其他 本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,
基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另
有规定的,按其规定办理。
注:本基金名称自2015年8月6日起,由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为“华泰柏
瑞量化增强混合型证券投资基金”
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,
谋求基金资产的长期增值。
本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存
托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序(包
括公告等)后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%;现金(不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净
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值的5%。
主要投资策略 本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪误差的基础上,力求投资业绩达到或超越
业绩比较基准。
1、比较基准的标的指数:本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数
2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略:本基金利用定量投资模型,选取并
持有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格控制组合预期跟踪误差的基础上,力
求超越标的指数投资回报。一般情况下,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的
85%。
(1)多因子alpha 模型——股票超额回报预测(2)风险估测模型——有效控制预期
风险(3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩(4)投资组合的优化(5)
投资组合的调整
3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、金融衍生工具投资策略 6、融资融券和
转融资转融券
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+2.5% (指年收益率,评价时按期间折算)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于
股票型基金。
注:详见《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

申购费(前收费) - 0% C类份额不收取申购
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N<7天 1.5% -
赎回费 7天≤N<30天 0.5% -
N≥30天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.25%
销售服务费 0.80%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国
家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、其它风险、特有风 险和投
资科创板风险。
(一)投资组合风险(二)管理风险(三)投资合规性风险(四)其它风险
(五)本基金的特有风险
本基金的特有风险是在投资风格上的风险暴露。由于本基金的投资组合比例中,股票资产 占基金
资产的 60%—95%。在该投资范围的指引下,本基金利用量化投资模型,在控制组合跟踪 误差的基础上,
力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。可见,本基金的特有风险是基准的波 动风险和跟踪误差风险,
同时本基金也存在一定的模型风险,即模型误差导致的风险。
(六)基金投资科创板风险
基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括但不限于:1、退市风险2、市场风险3、流动性风险4、系统性风险5、政策风险
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交
易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有
风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招募说明书》
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定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料