中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
2020-11-25 文字大小 【 】 【打印
            

中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金经2018年8月23日中国证监会
证监许可[2018]1372号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募
集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,
但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄
的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、估值风险,也包
括流动性风险、特有风险及其它风险等风险。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体见下文风险揭
示章节。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资
产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资
港股通标的股票。
本基金可投资存托凭证,存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中
国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流
程和风险控制制度,但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东
在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派
息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持
有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人
权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异
可能导致的其他风险。
投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募说明书,全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判
断市场,对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,
获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披
露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投
资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或
销售机构购买本基金,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人
届时发布的调整销售机构的相关公告。
基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本招募说明书根据本基金管理人于2020年11月21日披露的《中信保诚基金管理
有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告》及基金合同、
托管协议修订了相关章节,相关修订内容自2020年11月21日起生效,其余所载内容
截止日若无特别说明为2020年2月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年
12月31日(未经审计)。
目 录
重要提示 ........................................................................................................................ 2
目 录 ........................................................................................................................ 5
第一部分 绪言 .............................................................................................................. 6
第二部分 释义 .............................................................................................................. 7
第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 12
第四部分 基金托管人 ................................................................................................ 22
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................ 26
第六部分 基金的募集 ................................................................................................ 28
第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................ 29
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................ 30
第九部分 基金的投资 ................................................................................................ 40
第十部分 基金的财产 ................................................................................................ 53
第十一部分 基金资产的估值 .................................................................................... 55
第十二部分 基金的收益与分配 ................................................................................ 61
第十三部分 基金的费用与税收 ................................................................................ 63
第十四部分 基金的会计与审计 ................................................................................ 65
第十五部分 基金的信息披露 .................................................................................... 66
第十六部分 风险揭示 ................................................................................................ 74
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................ 83
第十八部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................ 85
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 86
第二十部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................... 87
第二十一部分 其他应披露事项 ................................................................................ 89
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 90
第二十三部分 备查文件 ............................................................................................ 93
附件一:基金合同的内容摘要 .................................................................................. 93
附件二:基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 111
第一部分 绪言
《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法
律法规与《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指中信保诚基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信保诚创新
成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《中信保诚创新成长灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基
金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表
大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人
民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指中信保诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管
理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额
变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过三个月
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常
交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实
际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告
为准)
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》:指《中信保诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
51、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券
交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技
术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的
对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市
场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)和深港股票市场交易互联互通机制
(以下简称“深港通”)
52、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所、深圳
证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖沪港通、
深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票 、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
56、第三方估值机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公
司或者在法律法规允许的情况下,基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的
其他估值机构
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

58、基金产品资料概要:指《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行大楼9层
法定代表人:张翔燕
成立日期: 2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】
142号
注册资本: 贰亿元人民币
电话: (021)68649788
联系人: 唐世春
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,
中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司
副总经济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主
任,中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总
经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有
限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪
有限责任公司董事长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新
加坡星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所
执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资
首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有
限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现
任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管
理(上海)有限公司监事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰
基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼
董事会秘书,中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市
场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,
香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报
集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管
理有限公司独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中
国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师
事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更
名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集
团成员。
2、基金管理人监事会成员
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主
管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理
有限公司首席人力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,
中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司
副总经济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主
任,中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰
基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼
董事会秘书,中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市
场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,
中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。
现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资
产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,
中信集团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信
保诚基金管理有限公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软
件事业部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限
公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。
现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调
研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。
现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
王睿先生,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;
于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理
有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监。现任权益投资部副总监,信
诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保
诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信
诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集
期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办
法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺严格遵守
《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基
金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(8)未按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资,未事先向基金管
理人申报,与基金份额持有人发生利益冲突;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的总体目标和原则
公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、
防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制
度的总称。内部控制的总体目标是:建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机
制,使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循
以下原则:
全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流
程的所有环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。
有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和
规章,不得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。
相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、
相互制约,作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、
岗位的设置分离(如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人
员的分离等),形成权责分明、相互牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施
来降低各种内控风险的发生。
及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境
的变化而不断修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相
应的修改和完善;
成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽
量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相
关部门,应当在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知
悉内幕信息的人员,应制定严格的审批程序和监管措施。
2、风险防范体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严
密有效的多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面
和重点的分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。
公司设督察长。督察长对董事会负责,组织、指导公司监察稽核和风险管理工
作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况,并定期
或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风
险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。
总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面
的研究、分析、评估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、
有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,
对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的
安全性的目的。
监察稽核部和风险管理部在督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支机
构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
(3)三级风险防范
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控
制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程
及风险控制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、
电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗
处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明
以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基
金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制
商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票
代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实
现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收
益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,
保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银
行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最
具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖
—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、
香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018
年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业
务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职
能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共
有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行
内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信
贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务
部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北
京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行
总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托
代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长
期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持
“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的
各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。
经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,
已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、
(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务
品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设银行已托管924只
证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的
高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次
获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”
等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、
在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业
监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳
健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保
护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,
对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员
负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具
备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务
操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防
止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。
利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金
合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监
督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发
送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制
等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理
人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人
进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话: (021)6864 9788
联系人:蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请
参阅本公司网站公告。网上交易网址:http://www.citicprufunds.com.cn/。
2、其他销售机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销
售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:王文博
电话:021-68649788
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:安冬、陈颖华
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:陈熹、赵钰
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定,经2018年8月23日中国证监会证监许可【2018】1372
号文准予募集注册。
本基金的基金类型为混合型,基金运作方式为契约型开放式,基金存续期限为
不定期。
本基金的实际募集期限为2019年1月2日至2019年1月25日。经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)公司验资,本次募集的净认购金额为315,317,855.27
元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计92,703.36元人民币。
上述资金已于2019年1月29日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限
公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为1247户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,
募集发售期募集的有效份额为315,317,855.27份基金份额,利息结转的基金份额为
92,703.36份基金份额。两项合计共315,410,558.63份基金份额,已全部计入投资者
基金账户,归投资者所有。本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露
费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
第七部分 基金合同的生效
本基金的基金合同已于2019年1月30日正式生效。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金销售机构名单将由基金管理
人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营
业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或
其他指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式
进行基金份额申购与赎回,具体办法将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通
交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是
否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2019年3月4日起开放申购、赎回、转换、定投业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购
成立。基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎
回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/期货交易所或交易市场数
据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人
所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进
行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的
受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、
赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时
查询。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据业务规则,对上述业务办理
时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数额限制
1、通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为1元(含申购费)人民币。各销
售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定
为准。
投资人通过本公司直销中心首次申购最低金额为10万元(含申购费)人民币,
追加申购每笔最低金额1元(含申购费)人民币。本基金直销中心单笔申购最低金
额可由基金管理人酌情调整。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1份;基金份额
持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,
需一并全部赎回。
3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎
回、转换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于1份时,登记系
统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体
请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、申购及赎回费用
1、基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
2、本基金申购费率如下:
单笔申购金额(含申购费) 申购费率
M 1.50%
50万 ≤ M 1.20%
200万 ≤ M 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
3、基金份额的赎回费率
基金管理人可以在不违反法律法规的情形下,确定赎回费用归入基金财产的比
例,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于
30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对
持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额
的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于
0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于
6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;其余用于支付登记费
和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下:
持续持有期(Y) 赎回费率
Y 1.50%
7天≤Y 0.75%
30天≤Y 0.50%
1年≤Y 0.25%
Y≥2年 0
注:1年指365天,2年指730天
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自
律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金
申购费率和赎回费率。
七、申购份额、赎回金额的计算
1、基金份额的申购份额计算
基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实
际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下:
(1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
(2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用以四舍五入方式保留到小数点后2位。申购份额计算结果按四舍五入
方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
例:某投资人投资50,000元申购基金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购
当日基金份额净值为1.0160 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08 /1.0160=48,485.31份
即:该投资人投资50,000元申购基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0160
元,则可得到48,485.31份基金份额。
2、基金份额的赎回金额计算
投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费
赎回金额单位为元,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某基金份额持有人持有10,000份基金份额满7天后(未满30天)决定赎回,
对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日基金份额净值是1.2000元,则可得到的净
赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.2000=12,000.00元
赎回费用=12,000.00×0.75%=90.00元
净赎回金额=12,000.00-90.00=11,910.00元
即:该基金份额持有人持有10,000份基金份额满7天后(未满30天)赎回,假
设赎回当日基金份额净值是1.2000元,则可得到的净赎回金额为11,910.00元。
3、基金份额的基金份额净值计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在
T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接
受投资人的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金
销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受申购申请。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购
申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项以及因不可抗力导致基金管
理人无法接受投资者的赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申
请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回
申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述
第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,
可对其余赎回申请延期办理。
若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金
总份额10%以上的部分,基金管理人可以进行延期办理。对于其余当日非自动延期
办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理
的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在
提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回区别处理。选择延期赎回的,将自动
转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理
的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优
先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认
为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停申购或赎回的公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1
个开放日的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有
关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以
根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重
新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告
知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或
者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资
计划最低申购金额。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金
份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻
结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极投资于具有较高成长性和较强创新能力的
上市公司股票,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股
通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券
公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监
管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资
于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于创新成长主题证券的比例
不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票
期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序
后,本基金的投资比例会做相应调整。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境
以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间各类资产相对
收益率的基础上,动态优化调整国内依法发行上市的股票、港股、债券、现金等大
类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资
产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
2、股票投资策略
(1)创新成长主题的界定
本基金注重挖掘具备较强创新能力、具备创新可持续性、或具备较高成长性的
上市公司。本基金将着重挖掘:能够通过产品创新、服务创新、技术创新、流程创
新、管理创新或商业模式创新等方式提升创新能力,从而提升生产运营效率、降低
成本、提高产品质量或提升客户服务水平,进而提升长期竞争优势或盈利能力的上
市公司;或能够通过研发费用投入具备创新可持续性的上市公司;同时,本基金还
将着重挖掘能够紧跟国家经济结构转型方向、通过内生增长或外延增长等方式从而
具有良好发展前景和较强成长能力的上市公司。
1)本基金注重挖掘具备较强创新能力的上市公司。
①产品创新、服务创新、技术创新:产品创新包括创造某种新产品或对某一新
或老产品的功能进行创新。服务创新指使潜在用户感受到不同于从前的崭新内容,
包括新的设想、新的技术手段转变成新的或者改进的服务方式。技术创新包括开发
新技术,或者将已有的技术进行应用创新。企业通过上述创新方式可以进入蓝海,
降低成本、提高产品质量、提高企业生产效率、提升客户服务水平等从而提升企业
长期竞争优势和盈利能力。
②流程创新:包括利用云技术、大数据、机器人、人工智能等技术进行智能化
流程改造,提高精准制造和柔性敏捷制造的能力,发展基于互联网的个性化定制、
云制造等新型制造模式,从而提升企业制造创新和盈利能力。
③管理创新:管理创新指企业把新管理方法、管理工具、管理模式、管理制度
等要素组合引入企业管理系统以更有效地实现企业的运作,包括引入外部战略投资
者、股权激励、制度创新等。企业通过管理创新,可以提升企业运作效率,解放生
产力,从而最终提高盈利能力。
④商业模式创新:指企业创造价值的基本逻辑发生了变化。商业模式的创新通
常通过改变收入模式、改变企业模式和改变产业模式进行。改变收入模式包括企业
重新定位并更好地满足客户需求从而改善企业收入;改变企业模式包括企业重新定
位产业链中的位置,通过垂直整合等方式实现盈利模式的改变;改变产业模式包括
企业重新定义本产业,进入或者创造一个新产业,从而使企业具备核心竞争优势。
2)本基金注重挖掘具备创新可持续性的上市公司。
本基金重点关注能够通过研发费用投入具备创新可持续性的上市公司。企业能
够通过在产品、技术、材料、工艺、标准等方面的研究和投入,改善竞争能力,增
强在市场中的话语权和盈利能力。具体而言,本基金将重点关注研发费用每年超过
2亿元人民币或研发费用占比销售收入高于2%的具备较强创新可持续性的上市公
司。
3)本基金注重挖掘具备较高成长性的上市公司。
本基金重点关注能够紧跟国家经济结构转型方向、通过内生增长或外延增长等
方式从而具有良好发展前景和较强成长能力的上市公司。
①对于内生增长型公司,这类公司通常资产盈利能力较强,具备内生增长特质。
本基金将重点关注在所属行业或细分子行业中主营业务收入增速高于行业平均水
平或大于20%的上市公司,同时将考察其所处行业的竞争格局、业务模式、经营管
理效率、未来成长预期及股票的估值水平,从而做出投资判断和决定。
②对于外延增长型公司,这类公司主要通过并购重组等方式实现经营规模扩张
的公司。本基金将通过深入的研究,综合评估并购重组企业的行业增长前景;以及
并购重组活动给上市公司带来的协同效应,包括通过并购重组方式实现公司的经营
规模扩张、经营效率改善、利润水平大幅提高等,从而做出投资判断和决定。
(2)个股精选
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中
安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、
商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞
争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选
安全边际较高的个股。
由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市
场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上严选安全边际较高的港股通标的股
票进行投资。
(3)灵活调整股票资产配置比例
本基金主要通过考量盈利增速与估值的匹配程度来灵活调整股票资产的配置
比例。具体而言,本基金将采用沪深300指数作为市场的代表性指数,基于上市公
司定期报告数据或市场预期数据,计算沪深300指数的市场市盈率对盈利增长率的
比率(PEG),并以此为基准调整本基金的股票资产比例配置。当沪深300指数的PEG
大于3时,本基金的股票资产占基金资产的比例为0-50%;当沪深300指数的PEG大
于2且小于等于3时,本基金的股票资产占基金资产的比例为40%-80%;当沪深300
指数的PEG小于等于2时,本基金的股票资产占基金资产的比例为50%-95%。基金
管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产
比例调整至符合上述比例范围。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投
资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证
基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相
对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行
人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信
用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债
券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿
还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资
产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采
取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投
资策略,投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还
将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理。
7、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提
下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对
宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和
现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证
基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
8、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合
风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研
究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内
在价值,构建交易组合。
9、股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易
活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,
选择估值合理的股票期权合约。
10、融资投资策略
本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着
谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定
投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或
另有规定的,本基金将从其最新规定。
11、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,
选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招
募说明书更新或相关公告中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票的
比例不超过股票资产的50%,投资于创新成长主题证券的比例不低于非现金基金资
产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交
易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的
A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在
内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(17)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(18)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(20)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(21)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(22)本基金参与股票期权交易,应当遵守下列要求:
1)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%;
2)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物;
3)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(23)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,
与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行
投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、
法律风险和操作风险等各种风险;
(24)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(25)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(6)、(14)、(19)项以外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+
中证综合债指数收益率*40%。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公
司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、
流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。恒生指数是由恒生指数
服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量
为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。
中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、
企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映
我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。根据本
基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金
的风险收益特征。
如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更
加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一
致后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2020年1月16
日复核了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2019年12月31日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 105,920,758.91 82.78
其中:股票 105,920,758.91 82.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 113,400.00 0.09
其中:债券 113,400.00 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,460,656.81 12.87
8 其他资产 5,453,288.89 4.26
9 合计 127,948,104.61 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,214,000.00 1.76
C 制造业 77,344,270.87 61.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,349,350.00 20.98
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,138.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 105,920,758.91 84.35
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 180,000 6,370,200.00 5.07
2 002174 游族网络 240,000 5,584,800.00 4.45
3 000425 徐工机械 1,000,000 5,470,000.00 4.36
4 000725 京东方A 1,000,000 4,540,000.00 3.62
5 002371 北方华创 50,000 4,400,000.00 3.50
6 002080 中材科技 340,000 4,216,000.00 3.36
7 002410 广联达 120,000 4,077,600.00 3.25
8 000100 TCL 集团 892,000 3,987,240.00 3.18
9 002648 卫星石化 238,400 3,897,840.00 3.10
10 600038 中直股份 78,000 3,721,380.00 2.96
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 113,400.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 113,400.00 0.09
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)
1 123036 先导转债 1,134 113,400.00 0.09
注:本基金本报告期末仅持有上述债券投资。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还
将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理。
本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提
下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对
宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和
现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证
基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到
公开谴责、处罚说明
本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,939.69
2 应收证券清算款 5,394,690.29
3 应收股利 -
4 应收利息 4,245.51
5 应收申购款 12,413.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,453,288.89
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2019年12月31日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年1月30日至2019年12月31日 25.91% 0.82% 13.22% 0.63% 12.69% 0.19%
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2019年01月30日)。
2、本基金建仓期自2019年01月30日至2019年07月30日,建仓期结束时资产配置比
例符合本基金基金合同规定。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、国债期货合约、股票期
权合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化且
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)
估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格。
(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定
的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的当日的估值净价估值。
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时采
用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,应持续评估
上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值。
(2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃
市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认
计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技
术确定公允价值。
(4)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东
公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值 。
3、全国银行间市场交易品种的估值
(1)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资
人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的
情况下,按成本估值。
4、投资证券衍生品的估值方法
(1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券
交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值
技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本
进行估值。
(4)股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
(5)本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
5、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价
格数据。
6、汇率
本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应当以基金估值
日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准;涉及到其它币种与人
民币之间的汇率,参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方
法进行计算。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、税收
对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的
境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原
则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交
税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
11、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,
基金管理人应当暂停基金估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管
理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制
度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取
必要的措施消除或降低由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
3、每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,
不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有
关事项遵循相关规定。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的
财务数据,自动在次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使
无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的
财务数据,自动在次月首日起5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使
无法按时支付的,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商一致并履行适当程序,调整基金管理费率、基
金托管费率。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公
告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年
度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金
从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以
下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网
站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基
金组合资产情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持
有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、本基金增加份额类别设置;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十) 清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)投资股指期货信息披露
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中
披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资
目标等。
(十二)投资资产支持证券信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期中披露其持有的资
产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支
持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排
序的前10名资产支持证券明细。
(十三)投资国债期货信息披露
基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,
并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和
投资目标。
(十四)投资证券公司短期公司债券信息披露
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监
会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息,并在季度报告、
中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券公司短期
公司债券的投资情况。
(十五)参与融资业务信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、
风险及管理情况。
(十六)投资股票期权信息披露
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括
投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交
易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(十七)参与港股通交易的信息披露
基金应当在定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与港股通交易的相
关情况。
(十八)投资于非公开发行股票等流通受限证券的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定
媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和
账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。法律法规或监管部门另有规定时,
从其规定。
(十九)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财
产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十七部分 风险揭示
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资
产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
一、市场风险
本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和
微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏
好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场
风险,这种风险主要包括:
1、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水
平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。
2、政策风险
因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生
变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。
3、利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金
业绩。
4、信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就
会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风
险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的
信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。
5、再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率
水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可
能影响到基金投资策略的顺利实施。
6、购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因
素而使其购买力下降。
7、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、
竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导
致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可
以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。
二、估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生
重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管
人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。
三、流动性风险
本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时效
不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段;
证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:
1、市场整体流动性问题。
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其
流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在
另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基金的操
作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎
回时表现尤为突出。
2、市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情
况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进
行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证
券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和
涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
3、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上
市的股票、港股通标的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资
的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金
的流动性风险适中。
4、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金
份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金
管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金
管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法
规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度
调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:1)
延期办理巨额赎回申请;2)暂停接受赎回申请;3)延缓支付赎回款项;4)收取
短期赎回费;5)暂停基金估值;6)摆动定价等。对于各类流动性风险管理工具的
使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测
和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动
性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金
管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权
益。
四、特有风险
1、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益
水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置
不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格
和投资目标等。
2、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的
投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利
率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可
能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。
3、港股投资风险
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地与香港股票市场交易
互联互通机制下允许投资的香港市场股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还可能面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投
资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:
(1)市场联动的风险
与内地A股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动对
港股价格的影响巨大,港股价格与海外资金流动表现出高度相关性。本基金在参与
港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对
更大。
(2)股价波动的风险
港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日卖
出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰
富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的
股价波动,本基金持仓的波动风险可能相对较大。
(3)汇率风险
在现行港股通机制下,港股的买卖是以港币报价,以人民币进行支付,汇率波
动会对基金的投资收益造成影响。
(4)港股通额度限制
现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限的限制;本基金可能因为港股
通市场每日额度不足,而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。
(5)港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定
期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港股,
只能卖出不能买入;本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入
看好的投资标的,而错失投资机会的风险。
(6)港股通交易日不连贯的风险
根据现行的港股通规则,只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排
的交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯的情形(如内地市场因放假
等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易),而导致基金所持的
港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤
然增大,进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。另外,
在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带
来一定的流动性风险。
(7)交收制度带来的基金流动性风险
由于交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股
后资金不能及时到账,而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动
性风险,同时也存在不能及时调整基金资产组合中A股和港股投资比例,造成比例
超标的风险。
(8)港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司
被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只
能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香
港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;
因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,
可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。
(9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方可
采取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体时长
并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市场对存
在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,ST及
*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没有风险警示板,
联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权,使
得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。
因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市
而给基金带来损失的风险。
(10)港股通规则变动带来的风险
本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则的
限制和影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价
值发生波动的风险。
(11)其他可能的风险
除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临的其他风险,包括但
不限于:
1)除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、
过户费等税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,本基金
存在因费用估算不准而导致账户透支的风险;
2)在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动较为缺乏,本基
金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险;
3)在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公
司之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤销申
报的交易中断风险;
4)存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险;
另外港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临 以下风险:①因结算参
与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置;
②结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金;③结算
参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损;
④其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。
五、股指期货投资的风险
1、杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产
生更大的收益波动。
2、基差风险:在利用股指期货对冲市场系统风险时,基金资产可能因为股指
期货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险,在股
指期货合约展期操作时,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受
展期风险。
3、股指期货展期时的流动性风险:本基金持有的股指期货头寸需要进行展期
操作,平仓持有的股指期货合约,换成其它月份股指期货合约,当股指期货市场流
动性不佳、交易量不足时,将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加,从而
可能对基金资产造成不利的影响。
4、期货盯市结算制度带来的现金管理风险:股指期货采取保证金交易制度,
保证金账户实行当日无负债结算制度,资金管理要求高。当市场持续向不利方向波
动导致期货保证金不足,如果未能在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平
仓,可能给基金资产带来超出预期的损失。
5、到期日风险:股指期货合约到期时,本基金的账户如仍持有未平仓合约,
交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期
合约,具有到期日风险。
6、对手方风险:资产管理人运用基金资产投资于股指期货时,会尽力选择资
信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,
所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产
遭受损失。
7、连带风险:为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者
出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算
会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
8、未平仓合约不能继续持有风险:由于国家法律、法规、政策的变化、中金
所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,基金资产持有的未平仓合约可能无法
继续持有,基金资产必须承担由此导致的损失。
六、证券公司短期公司债券的投资风险
本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流
程和风险控制制度,但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风险、
流动性风险等各种风险。
七、资产支持证券的投资风险
本基金可投资于资产支持证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险
控制制度,但本基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、流动性风险等各种
风险。
八、股票期货、国债期货的投资风险
本基金对股票期货、国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风
险。
1、市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。
基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响
套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。
2、流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所
希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;
另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被
强制平仓的风险。
九、参与融资交易风险
本基金可参与融资交易,基金资产参与融资交易可能面临流动性风险、信用风
险等风险。本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,参与融资业务。
十、存托凭证投资风险
本基金投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的
共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,
以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发
行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有
人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束
存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托
凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发
行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监
管环境差异可能导致的其他风险。
十一、其他风险
1、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,
可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法
按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断
变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现
金;或由于投资人的连续大量赎回、或由于持有基金份额占比高的基金份额持有人
大额赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则
可能使基金资产净值受到不利影响。
3、赎回申请延期办理的风险
本基金的目标客户包括机构投资者、个人投资者和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。如果持有基金份额占比
高的基金份额持有人大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临
小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
4、基金规模过小导致的风险
如果持有基金份额占比高的基金份额持有人大额赎回后,很可能导致基金规模
过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,实现基金
投资目标存在一定的不确定性。
5、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市
场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金
的申购和赎回按正常时限完成的风险。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,
应当报中国证监会备案,且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工
作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
八、基金财产清算完毕后,基金托管人负责注销基金财产的资金账户、证券账
户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。
第十九部分 基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要,请见附件一。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要,请见附件二。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如
下:
一、资料寄送
投资人更改个人信息资料,请利用以下方式进行修改:到原开立基金账户的销
售网点, 登录中信保诚网站进行或投资者本人致电客服中心。
二、定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固
定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限
制,具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。
三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下
提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定
的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并
公告。
四、电话查询服务
中信保诚基金免长途费客服专线400-6660066,为客户提供安全高效的电话自
助语音或人工查询服务。
五、在线服务
中信保诚基金网站(http://www.citicprufunds.com.cn)为基金投资人提供网上查询、网
上资讯、网上留言等服务。
六、客户投诉和建议处理
投资人可以通过中信保诚基金提供的网上留言、呼叫中心人工座席、书信、传
真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可
以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联
系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公
告。
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。投资人在支付工本费后,可
在合理时间内取得上述文件复印件。
自2018年12月27日以来,涉及本基金的相关公告如下:
1. 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资
基金参加中信建投证券认购费率优惠活动的公告,2019年01月17日;
2. 中信保诚基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基
金相关销售业务的公告,2019年01月29日;
3. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告,2019年
01月31日;
4. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金净值20190215,2019年
02月16日;
5. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金净值20190222,2019年
02月23日;
6. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金净值20190301,2019年
03月02日;
7. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告,2019年03月02日;
8. 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资
基金开展基金赎回费率优惠活动的公告,2019年03月02日;
9. 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、定期定额投资最低金
额和赎回、转换转出及持有最低份额限制的业务的公告,2019年03月21日;
10. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第一季度报告,2019
年04月18日;
11. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中天证券为销售机构并参
加基金申购费率优惠活动的公告,2019年05月17日;
12. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险
提示的公告,2019年06月21日;
13. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月28日基金资产净值
和基金份额净值公告,2019年7月1日;
14. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值
和基金份额净值公告,2019年7月1日;
15. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第二季度报告,2019
年7月19日;
16. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒天明泽基金申购费率优
惠活动的公告,2019年07月29日;
17. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要,2019
年8月26日;
18. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告,2019年
8月26日;
19. 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资
基金增加太平洋证券、国融证券为销售机构的公告,2019年09月16日;
20. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第三季度报告,2019
年10月24日;
21. 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公告,
2019年10月24日;
22. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构并参
加基金申购费率优惠活动的公告,2019年10月25日;
23. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加蚂蚁基金为销售机构并参
加基金申购费率优惠活动的公告,2019年10月28日;
24. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加喜鹊基金认购、申购费率优
惠活动的公告,2019年11月27日;
25. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年12月31日基金份额净
值和基金份额累计净值公告,2020年1月1日;
26. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第四季度报告,2020
年1月17日;
27. 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提示性公告,
2020年1月17日;
28. 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下基金业务开放日及开放时间的提示
性公告,2020年1月30日;
29. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告,
2020年2月7日;
30. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书,2020年2月
7日;
31. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要,2020年2月
7日;
32. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议,2020年2月7日;
33. 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同,2020年2月7日;
34. 《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表,
2020年2月7日。
第二十四部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所,投资人在支付工本费
后,可在合理时间内取得下述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本
为准。
(一)中国证监会准予中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金募集注
册的文件
(二)《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月25日
附件一:基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则,在法律法规和本
基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调整托管费率、管理费率及调高赎回
费率之外的相关费率结构和收费方式;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券/期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需
要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高赎回费率、销售服务
费率,但法律法规要求调整该等报酬标准或费率的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规的规定和基金合同的约定的情况下,以下情况可由基
金管理人和基金托管人协商后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方
式,或者增加新的基金份额类别;
(4)因相应的法律法规或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基
金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监
会许可的范围内,在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,调
整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金在法律法
规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基
金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若参加基金份额持有人大会的基金份额持有人在权益登记日代表的有效的
基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。法律法规另
有规定的,从其规定。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或会议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人
指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进
行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续
公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本
人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的
基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意
见。法律法规另有规定的,从其规定;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦可
采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额
持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载
明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、
电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成
的决议有效。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
涉及转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、本基金与其他基金合
并、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一
致的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进
行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,应当报中国证监会备案,且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
(八)基金财产清算完毕后,基金托管人负责注销基金财产的资金账户、证
券账户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关
各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法
权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区法律和台湾地区的有关规定)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
附件二:基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
邮政编码:200120
法定代表人:张翔燕
成立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会
许可的其他业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行
业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准
的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运
用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定
进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股
通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券
公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监
管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资
于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于创新成长主题证券的比例
不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票
期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序
后,本基金的投资比例会做相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1. 股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于港股通标的股票的比
例不超过股票资产的50%,投资于创新成长主题证券的比例不低于非现金基金资产
的80%;
2. 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等;
3.本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H
股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
4.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的
证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
5.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管
理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的30%;
6.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的
15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
7.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
8.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不
得超过该权证的10%;
9.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5%;
10.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
11.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
12.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
13.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
14.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发
布之日起3个月内予以全部卖出;
15.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
16.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
17.本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
18.本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
19.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
20.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的
15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的8%;
21.本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
(1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
(2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
(4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
(5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货
开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》;
22.本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
(1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;
(2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;
基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报
告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约定;
(5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
23.本基金参与股票期权交易,应当遵守下列要求:
(1)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%;
(2)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权
的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物;
(3)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
24.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
25.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述2、6、14、19以外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律
法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管
协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规
予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场
交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照
交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人
是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年
对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据
市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管
人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由
此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确
定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失
先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成
交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约
定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投
资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、
流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券,须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由
于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的
质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央
国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相
关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的
流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损
失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会
批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例
限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处
置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发
行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采
取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证
提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证
券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基
金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由
此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金
托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。
有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不
限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进
行及时调整,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书,予
以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案
的建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托
管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人
按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当
理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管
人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金
托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发
出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期
限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管
人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理
人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当
理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍
对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应
报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与
独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况
双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、
分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结
算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和
账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定
到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人
应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助和配合,
但对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立
的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属
于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,
聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的
验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金
管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和
使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办
理基金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基
金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待托
管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基
金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证券账户开
通信息通知基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金
等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管
人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
5.账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定,委托有交
易关系的证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基金托
管人。账户注销期间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管
人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、
银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账
户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管
理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金
管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人
存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股
份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、
银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约
定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任
何责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基
金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。
除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括
但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,
基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理
人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给
基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限
为《基金合同》终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供合同复印件,
并在复印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算与复核
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每
个交易日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001
元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对
外公布。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基
金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规或监
管机关另有规定的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应
遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁
地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港、澳门和台湾法律)管辖。
八、托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、托管协议终止的情形
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。