中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(原信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金)更新招募说明书
2020-11-25 文字大小 【 】 【打印
            

中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
(原信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金)
更新招募说明书
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要,经
国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”
(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同义务的
履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签
署的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文件”)不受任何影响,我
司将按照约定履行权利义务。如原法律文件对生效条件、有效期限进行特别说明的,以原法律文
件的说明为准。
本基金的募集申请经中国证监会2008年2月29日证监许可【2008】315号文核准。
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金由信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更名而来。本基
金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,于2019年6月10日表决通过了《关于信诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》,自该日起本基金名称变更为“中信保诚盛世
蓝筹混合型证券投资基金”。基金管理人已根据持有人大会决议将本基金的《基金合同》、《托
管协议》修订完毕。本基金更名后,《信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》、《信诚盛
世蓝筹混合型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金承担和继承。
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金是由信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金更名而来。经本基
金管理人与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,自2015年
8月3日起本基金名称变更为“信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金”;基金类别变更为“混合型”。
因上述变更基金名称及基金类别事宜,基金管理人相应修改了《基金合同》和《托管协议》相关
表述。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集
的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募
说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。
本基金可投资存托凭证,存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、
代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但除与
其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波
动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与
境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持
有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持
有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的
风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内
可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执
行。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持
有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书根据本基金管理人于2020年11月21日披露的《中信保诚基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告》及基金合同、托管协议修订了相关
章节,相关修订内容自2020年11月21日起生效,其余所载内容截止日若无特别说明为2020年
4月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(未经审计)。
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
第一部分 绪言 ..................................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ..................................................................................................................................... 1
第三部分 基金管理人 ......................................................................................................................... 5
第四部分 基金托管人 ....................................................................................................................... 10
第五部分 相关服务机构 ................................................................................................................... 13
第六部分 基金的募集 ....................................................................................................................... 14
第七部分 基金合同的生效 ............................................................................................................... 15
第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................................................................... 15
第九部分 基金份额的登记 ............................................................................................................... 22
第十部分 基金的投资 ....................................................................................................................... 23
第十一部分 基金的业绩.................................................................................................................... 34
第十二部分 基金的财产 ................................................................................................................... 36
第十三部分 基金资产估值 ............................................................................................................... 37
第十四部分 基金的收益与分配 ....................................................................................................... 42
第十五部分 基金费用与税收 ........................................................................................................... 43
第十六部分 基金的会计与审计 ....................................................................................................... 44
第十七部分 基金的信息披露 ........................................................................................................... 45
第十八部分 风险揭示 ....................................................................................................................... 50
第十九部分 基金合同的终止与基金财产清算................................................................................ 53
第二十部分 基金合同摘要 ............................................................................................................... 55
第二十一部分 托管协议摘要 ........................................................................................................... 66
第二十二部分 对基金份额持有人的服务........................................................................................ 77
第二十三部分 其他应披露事项........................................................................................................ 78
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式................................................................................ 80
第二十五部分 备查文件 ................................................................................................................... 80
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《中信保诚盛世蓝筹
混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说
明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额
持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金,本基金由信诚盛世蓝筹股票型
证券投资基金变更而来
2.基金管理人:指中信保诚基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》及对本基
金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投
资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
7.基金份额发售公告:指本基金根据相关法律法规规定变更为混合型基金前的《信诚盛世蓝
筹股票型证券投资基金份额发售公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通
过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年
6月1日起实施,并经2015 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议
《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的
《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资
基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证
券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13. 《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20.人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办
法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21.投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24.销售机构:指直销机构和代销机构
25.直销机构:指中信保诚基金管理有限公司
26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格
并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
27.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户
的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保
管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29.登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管理有限公司或接
受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额
余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
33.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
35.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36.日/天:指公历日
37.月:指公历月
38.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.《业务规则》:指《中信保诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
44.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
45.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
46.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
47.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
份额的行为
48.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操作
49.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金
申购申请的一种投资方式
50.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开
放日基金总份额的10%
51.元:指人民币元
52.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
的价值总和
54.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
57.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
58.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有
条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份
额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
60.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能抗拒、不能避免且在本基金合同由基金
管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同
的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、
恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或
停止交易
61.基金产品资料概要:指《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
成立日期:2005年9月30日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字【2005】142号
注册资本:2亿元人民币
电话:(021)6864 9788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额(万元人民币) 出资比例(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
二、主要人员情况
1、董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行北
京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股
有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司副董事
长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托
管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、
董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展银行
常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官、
道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限
公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规
经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、
瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理有
限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,中信保诚
基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限
公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港机场
管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财务官,信
和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行
总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现
任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现
任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚
投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2、监事
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电
气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行北
京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股
有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司副董事
长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理有
限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,中信保诚
基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限
公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔
智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基金管理有
限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司
副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集团业
务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司
副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部总
经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、信
息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司首
席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,上海
航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管
理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
吴昊先生,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。
2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任研究部副总监,中信保诚盛世
蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混
合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投
资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
的基金经理。
曾任基金经理:
聂炜先生,自2015年4月30日起至2017年2月13日担任本基金的基金经理;
张光成先生,自2011年10月28日起至2015年4月30日担任本基金的基金经理;
张锋先生,自2008年6月7日起至2011年10月28日担任本基金的基金经理;
岳爱民先生,自2008年6月4日起至2009年7月14日担任本基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行
为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人内部控制制度
1、内部控制的总体目标和原则
公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风
险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的
总体目标是:建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制,使公司的决策和运营尽可能免
受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则:
全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流程的所有环
节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。
有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章,不得
与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。
相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约,
做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离(如
交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等),形成权责分明、
相互牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。
及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不
断修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善;
成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽量降低经营
运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门,应
当在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应
制定严格的审批程序和监管措施。
2、风险防范体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的多
级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风控与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分
析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。
公司设督察长。督察长对董事会负责,组织、指导公司监察稽核和风险管理工作,监督检
查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况,并定期或不定期地向董事会或
者董事会下设的相关专门委员会报告工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部层
次对公司的风险进行的预防和控制。
总经理下设风险控制委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分
析、评估,制定相应的风险控制制度并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司经营过
程中可能面临的各种风险。
总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,对基金的
总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。
监察稽核部和风险管理部在督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗
位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
(3)三级风险防范
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制
措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支
票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;
相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
3、基金管理人关于风险管理和内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会
及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露
真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月
在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润
2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和
14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务
银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中
国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资
产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托
管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设有托管运营
中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘
请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期
从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国
际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务
和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,
长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战
略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外
机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为
中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资
产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银
行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体
系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设银行已
托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的
高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》
“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被
《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳
托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和
本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产
的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控
合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理
严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,
账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术
系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行
开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管
理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提
供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的
提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监
控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其
纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举
证,如有必要将及时报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构:
中信保诚基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话:(021)6864 9788
联系人:蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务,具体交易细则请参阅本公司网
站公告。
网上交易网址:www. citicprufunds.com.cn
2、销售机构:
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并在基金管理人网站公
示。
二、登记结算机构
中信保诚基金管理有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:王文博
电话:021- 68649788
网址:www. citicprufunds.com
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、吕红
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
法人代表:邹俊
经办注册会计师:黄小熠、叶凯韵
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人:黄小熠
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》
等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同,经2008年2月29日中国证监
会证监许可【2008】315号文件核准募集。
本基金的实际募集期限为2008年4月10日至2008年5月30日。本次募集的净认购金额
为455,625,580.67元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计186,147.35
元人民币。
本次募集有效认购总户数为10396户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,募集发售期
募集的有效份额为455,625,580.67份基金份额,利息结转的基金份额为186,147.35份基金份
额,两项合计共455,811,728.02份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。
第七部分 基金合同的生效
本基金的基金合同已于2008年6月4日正式生效。
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书
或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公
示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方
式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
二、申购与赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购
开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回
开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3. 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5.办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请
时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立。基金
份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投
资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或
本基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合
同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故
障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相
应顺延。
3.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效
申请,投资人可在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申
请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到
申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资者应及时查询。
五、申购与赎回的数额限制
通过代销网点申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申
购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1,000元人民币(含申购
费)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的
限制。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可
根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另
有规定的除外。
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到
小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)
保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1. 本基金的申购费率如下:
单笔申购金额 申购费率
M 1.5%
100万≤M 1.2%
200万≤M 0.8%
M≥500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
2. 本基金的赎回费率如下:
持有时间 赎回费率
Y 1.5%
7天≤Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
(注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
3. 基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购价格以申购当日(T日)的基金份额净
值为基准进行计算。其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)(或=申购金额-固定申购费)
申购费用=申购金额-净申购金额(或=固定申购费)
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例:假定T日的基金份额净值为1.100元,申购金额为10,000元,申购费率为1.5%(非网
上交易),则需负担的申购费用和得到的基金份额为:
净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元
申购费用=10,000-9,852.22=147.78元
申购份额=9,852.22/1.100=8,956.56份
即:投资者投资10,000元申购本基金,可得到8,956.56份基金份额。
4. 基金赎回金额的计算
基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,赎回价格以赎回当日(T日)的基金份额净值为
基准进行计算。其中:
赎回总额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额?赎回费率
赎回金额=赎回总额?赎回费用
例:某投资人赎回持有期满7天未满1年的本基金基金份额10,000份,对应的赎回费率为
0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.100元,则其赎回费用和可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.100=11,000元
赎回费用=11,000×0.5%=55元
赎回金额=11,000-55=10,945元
即该投资人赎回10,000份基金,可得金额为10,945元。
5. 本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第四位四舍五入,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日
内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
6. 申购份额、余额的处理方式:申购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五
入方法,保留到小数点后两位;申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两
位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
7. 赎回金额的处理方式:赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方
法,保留小数点后两位。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净
值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,计算结果按照四舍五入方法,保留到
小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
8. 基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。基金
份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
9. 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金
的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
10. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中,对持续持有期少于7日的投
资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资者所收取的赎回费总额的25%归基金财产,75%
用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
11. 基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或
调整收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
12. 对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以调低基金申购费率和
基金赎回费率。
13. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管
部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4.接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持
有人利益构成潜在重大不利影响时。
5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生
负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接
受基金申购申请。
7. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到
或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购
申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申
请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支
付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规
定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应
将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复
赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序
执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当
日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;
对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎
回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的赎
回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上一开
放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延期办理;对于该基金份额
持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)全部赎回”或“(2)部分延期赎
回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提
交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工
作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的
其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上
刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2. 上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的基
金份额净值。
3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于
重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中
明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管
理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一
定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易
过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受
划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按照相关法律法规或国家有权
机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司
法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记结算机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资
人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人
在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
十六、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益根据有
关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将
制定和实施相应的业务规则。
第九部分 基金份额的登记
一、登记结算业务
本基金的登记结算业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账
户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立
并保管基金份额持有人名册等。
二、登记结算业务办理机构
本基金的登记结算业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。
基金管理人委托其他机构办理本基金登记结算业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确
基金管理人和代理机构在登记结算业务中的权利义务,保护基金份额持有人的合法权益。
三、登记结算机构的权利
1、建立和管理投资人基金账户;
2、取得登记结算费;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记结算业务的相关规则;
5、法律法规规定的其他权利。
四、登记结算机构的义务
1、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务;
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的登记结算业务;
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15年以上;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资人或基金带
来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;
5、按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务,并提供其他必要服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规规定的其他义务。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭
证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的具体资产配置范围如下:
股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金资产的
0%—35%,其中,现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证资产不超过基金资产净值的3%。本基金投资重点
为蓝筹类上市公司股票,80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行
适当调整。
在实际投资过程中,本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资
产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资
产,调整本基金股票的投资比重。
三、投资策略
1、资产配置
本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好
而确定。本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化
而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市
场风险。
2、股票投资策略
随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公司加速上市,蓝筹类上市公司在市场中的地
位将日趋重要,在市场稳定性方面也将发挥较好的作用,而股票市场作为国民经济晴雨表的作
用也将有更好的体现。本基金投资于此类上市公司,不但可以享受国民经济增长的收益,而且
基金净值波动相对较小,可以为投资人获得较稳定的投资收益。
(1)基础股票库的确定
根据上述理念,本基金将主要投资于蓝筹类上市公司,选股标准是:
? 按照公司总市值大小排序处于市场前25%;
? 公司的主营业务销售收入处于行业平均水平以上;
? 公司的净资产回报率高于行业平均水平。
(2)个股基本面研究
本基金着重从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面对基础股票库中的个股进行深入分
析。
? 盈利模式分析
本基金将深入分析企业的盈利模式,判断其盈利模式的合理性和可持续性。同时,本基金
也将深入考察公司的历史盈利纪录,并与行业周期表现进行对比,分析上市公司的盈利模式在
不同市场环境下的竞争力。我们在分析公司盈利模式的同时也会兼顾对公司成长性的分析,选
出相对成长性较好的公司,主要考察主营业务收入增长率、净利润增长率等指标。
此外,本基金也将对公司的历史分红纪录进行研究分析,尤其是其分红的稳定性,并结合
对公司的当前分红政策分析和未来分红预期来辅助投资决策,尤其是在市场相对弱势的时候,
该类分析显得尤其重要,可以使本基金在市场相对表现不佳的时候获得较好的股息收入。
? 行业地位评估
蓝筹公司的未来成长潜力与其行业地位密切相关,处于行业领先地位的公司更能在竞争中
取得先机,实现快速、稳定的增长。判断行业地位的标准不仅仅是企业的规模,也包括企业的
技术、品牌、资源优势等。规模更多地反映了企业过去的成功,而技术、品牌、资源优势等因
素决定了企业在未来市场竞争中的成败。
? 公司治理风险评估
上市公司治理是基本面研究的一部分。本基金特别强调公司的治理结构和内部管理激励机
制。
本基金管理人开发的公司治理评价模型采用对一系列问题作肯定或否定回答的0-1法则,
每个问题的选择遵循信息可得、易判断、不模糊的原则,重点考察指标包括公司治理的自律性、
信息透明度、董事会决策的独立性、董事会和股东会按程序规范运作的情况、董事及管理层的
勤勉尽责情况、所有股东被公平对待的情况,等等。
(3)估值判断
除了对基本面研究,根据估值水平进行投资也是本公司投资理念的重要组成部分。本基金
结合基金管理人外方股东丰富的海外投资经验和国内市场的实际情况,针对不同行业建立了完
整的公司预测和估值模型,并将模型集成到系统中,形成了公司的预测和估值平台。公司研究
部定期调整统一的估值参数,包括无风险利率、股权风险溢价、国内生产总值(GDP)增长率、
消费者物价指数(CPI)。在估值过程中,强调以盈利为基础的估值(PE,P/CF等)和以资产为
基础的估值(NAV,重置价值等)相结合,绝对估值(DCF,DDM,NAV等)与相对估值(PE,相
对PE,P/CF,EV/EBITDA,PB等)相结合,以期给出合理的估值判断。
(4)行业分析方法
从经济发展的不同阶段出发,研究不同的经济周期发展阶段对不同行业和个股的影响,从
而选取能够从特定经济周期中受益的行业和个股进行重点研究。在经济周期的上升、平稳、下
降等各个周期中,各个行业和企业表现出来的盈利能力、生产规模甚至定价能力有很大差别,
特别是周期性相对较强的行业和企业所受影响更大。
基金管理人建立了由宏观经济影响、政策影响、行业基本面因素或行业成长性分析、市场
竞争状况分析、行业估值分析等构成的行业研究分析体系。
经过上述分析,形成本基金的最终股票池。
3、债券投资策略
本产品采用自上而下的投资方法,通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极
投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。
(1)战略配置
本基金通过对收益率预期,进行有效的久期管理,从而实现债券的整体配置。
(2)战术配置
本基金的战术性类属配置策略包括:
? 跨市场配置策略
? 收益率曲线策略
? 信用利差策略
(3)个券选择
个券选择策略注重收益率差分析和个券流动性分析。
本基金还将特别关注发展中的可转债市场,主动进行可转债的投资。可转债投资采用公司
分析法和价值分析。
4、权证投资策略
本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金
将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估
衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
在符合法律法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险
暴露。
5、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资
价值较高的存托凭证进行投资。
四、业绩比较基准
业绩比较基准=80%×中信标普50指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
中信标普50指数由中信标普300指数样本中市值规模最大、流动性最强的50只股票构成,
采用国际上广泛使用的全球行业分类标准(GICS),根据自由流通市值加权计算。其样本选择注
重公司基本面和财务稳健性,符合本基金的投资理念。截至2007年4月30日,中信标普50指
数的总市值占A股总市值的41.2%,流通市值占A股总流通市值的26.2%,具有良好的市场代表
性。其平均总市值为1518亿元,平均流通市值263亿元,呈现出典型的大盘蓝筹特征,与本基
金的投资标的一致。
本基金管理人于2015年9月28日发布公告。为了保护基金份额持有人的合法权益,以更
科学、合理的业绩比较基准评价基金的投资业绩,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
规的规定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的约定,综合考虑债券市场代表性、市场认
可度等因素,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人决定自2015年10
月1日起,本基金的业绩比较基准选用“中证综合债指数收益率”替代“中信全债指数收益
率”。
因此本基金选择中信标普50指数和中证综合债指数作为比较基准的构成。
如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在经过适当程序后以及
基金托管人同意后变更业绩比较基准。
五、 风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。
六、投资决策依据
本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖:
? 符合基金份额持有人利益最大化的原则;
? 国家有关法律法规,基金合同及公司章程的有关规定;
? 国家宏观经济环境及其对证券市场的影响;
? 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;
? 各行业、地区发展状况;
? 上市公司财务状况、行业环境、市场需求状况及其当前市场价格;
? 证券市场资金供求状况及未来走势。
七、 投资决策流程
本基金管理人制定了严格的投资研究流程和投资决策制度,以保证本基金产品的投资目标、
投资理念和投资策略的贯彻实施。
1、投资研究流程
本基金管理人通过严格的投资研究流程充分体现团队的智慧,最大限度地降低对上市公司
基本面判断错误带来的风险。本基金的投资研究流程见下图:
股票研究初选库 个股基本面和估值研究


备选库评级
1)注重基本面的研究流程
研究员首先确定股票研究初选库。然后进一步从股票初选库中按备选库标准选取有潜在投
资机会的上市公司进行深入的研究和调研。
该调研和研究的过程包括产业分析、公司分析、实地拜访和跟踪、财务模型的建立、盈利
预测和价值评估过程等。最后研究员将研究报告提交投资研究联席会议,由投资研究团队讨论
决定是否进入股票投资备选库。本基金所投资的股票必须在股票投资备选库中。备选库形成后,
由研究员进行日常和定期维护,并根据基本面的变化和估值水平进行出库和入库的建议。
2)集中团队智慧的投资研究联席会议制度
投资研究联席会议是投资研究团队进行讨论沟通的重要平台之一。投资研究联席会议定期
举行,出席人员为首席投资官、基金经理、研究组主管、研究员、其他投资相关人员,遇特殊
情况可召集举行临时会议。主要职责是对宏观经济、行业公司基本面和企业投资价值的定期回
顾;确定和维护基金股票投资备选库;按投资价值和投资预期回报水平,对基金个股仓位的调
整建议。
研究员将详细的公司研究报告提交给投资研究联席会议讨论,并就涉及公司投资价值和投
资风险的主要问题进行答辩。研究团队对所提交个股的基本面、估值、风险以及研究员的投资
建议进行充分讨论后,通过表决决定个股是否进入或剔出备选库。
2、投资决策制度
本基金的投资决策包括了投资决策委员会制度、资产配置会议制度以及投资组合的构建过
程。
1)投资决策委员会制度。
本基金管理人定期召开投资决策委员会,检讨基金的绩效和风险,检讨资产配置建议以及
基金经理的基金投资报告,监督基金经理对基金投资报告的执行。
2)资产配置会议制度。
本基金管理人定期召开基金资产配置会议,讨论基金的资产、组合以及个股配置,会议参
加人员为全体投资团队。资产配置会议根据信诚资产配置体系的TAA分析报告和宏观基本面分
析,确定战术性大类资产配置方案。行业研究员提交行业配置意见,债券研究员提交债券配置
意见,经充分讨论后,形成资产配置建议。
3)投资组合的构建。
基金经理根据讨论过的基金投资报告,遵循基金合同,遵循投资禁止及限制制度,听取研
究员投资建议,依据基金投资风格,从股票备选库中选取股票构建投资组合。最后利用数量等
方法对投资组合进行优化。投资组合的构建过程见下图:
股票投资备选库
>3%



优化的投资组合 会
八、投资限制
1、组合限制 投资组合动态调整与风险投资
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财
产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(9)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其
各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予
以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(13)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(14)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(18)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
(19)如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
除上述(10)、(13)、(15)、(16) 情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当
在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内
部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当
利益。
十、基金的融资
本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2020年4月21日复核了
本招募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2020年3月31日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 945,870,792.24 88.39
其中:股票 945,870,792.24 88.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 55,224,093.60 5.16
其中:债券 55,224,093.60 5.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 67,432,123.22 6.30
8 其他资产 1,633,518.28 0.15
9 合计 1,070,160,527.34 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,674,841.00 0.63
C 制造业 470,504,950.70 44.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,744,540.00 0.54
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 36,567,523.05 3.43
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 93,682,493.05 8.78
J 金融业 241,175,652.52 22.61
K 房地产业 91,503,238.94 8.58
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 945,870,792.24 88.69
2) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,759,132 56,784,780.96 5.32
2 300003 乐普医疗 1,501,800 54,395,196.00 5.10
3 600383 金地集团 3,521,966 49,624,500.94 4.65
4 601166 兴业银行 2,650,178 42,164,331.98 3.95
5 600845 宝信软件 1,002,886 39,864,718.50 3.74
6 000063 中兴通讯 844,900 36,161,720.00 3.39
7 000858 五 粮 液 303,067 34,913,318.40 3.27
8 600519 贵州茅台 31,300 34,774,300.00 3.26
9 002236 大华股份 2,126,860 34,391,326.20 3.22
10 000651 格力电器 602,898 31,471,275.60 2.95
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 55,224,093.60 5.18
其中:政策性金融债 55,224,093.60 5.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 55,224,093.60 5.18
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018061 进出1911 550,260 55,224,093.60 5.18
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资
2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11. 投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
1) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
2) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 713,756.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 770,704.64
5 应收申购款 149,057.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,633,518.28
3) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
4) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5) 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十一部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。基金业绩数据截至2020年3月31日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年6月4日至2008年12月31日 1.50% 0.57% -39.76% 2.43% 41.26% -1.86%
2009年1月1日至2009年12月31日 71.03% 1.71% 59.31% 1.61% 11.72% 0.10%
2010年1月1日至2010年12月31日 20.79% 1.52% -18.91% 1.23% 39.70% 0.29%
2011年1月1日至2011年12月31日 -23.27% 1.00% -12.33% 0.98% -10.94% 0.02%
2012年1月1日至2012年12月31日 8.02% 1.17% 10.78% 0.93% -2.76% 0.24%
2013年1月1日至2013年12月31日 9.21% 1.34% -9.30% 1.20% 18.51% 0.14%
2014年1月1日至2014年12月31日 11.41% 1.14% 48.49% 1.12% -37.08% 0.02%
2015年1月1日至2015年12月31日 58.23% 2.71% -1.71% 1.99% 59.94% 0.72%
2016年1月1日至2016年12月31日 -7.79% 1.61% -2.21% 0.93% -5.58% 0.68%
2017年1月1日至2017年12月31日 27.85% 0.59% 30.11% 0.60% -2.26% -0.01%
2018年1月1日至2018年12月31日 -23.06% 1.23% -15.85% 1.13% -7.21% 0.10%
2019年1月1日至2019年12月31日 40.25% 1.14% 31.39% 0.99% 8.86% 0.15%
2020年1月1日至2020年3月31日 -5.13% 1.91% -9.39% 1.48% 4.26% 0.43%
2008年6月4日至2020年3月31日 303.83% 1.45% 27.52% 1.31% 276.31% 0.14%
(二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:1、本基金建仓期自2008年6月4日至2008年12月3日,建仓期结束时资产配置比例
符合本基金基金合同规定。
2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普50指数收益率*80%+中
信全债指数收益率*20%”变更为“中信标普50指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产
的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登
记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责
任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》
的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产
产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵
销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披
露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监
管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会
计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值
日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确
定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价
进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在
估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针
对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑
因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观
察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整
对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、股票估值方法:
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交
易日的收盘价估值;
(2)未上市股票的估值:
1)首次发行未上市的股票,按成本计量;
2)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股
票的市价估值;
4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价
值;
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进
行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)--(2)小项
规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并
与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、债券估值方法:
(1) 对在交易所市场上市交易的固定收益品种(另有规定的除外)选取第三方估值机构提供
的相应品种当日唯一估值净价或推荐估值净价;
(2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;对在上海交易
所市场上市交易的可交换债券,选取每日收盘价作为估值净价;对在深圳交易所市场上市交易
的可交换债券,选取每日收盘价作为估值全价;
(3) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本进行后续计量;
(4) 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截
止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值;
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值;
(6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值,
均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(5)小项规定的方
法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场
报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与
基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证估值方法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在
证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本计量;
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,
均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法
对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管
人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的
公平性。
5、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
6、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双
方协商解决。
7、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在
平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果
对外予以公布。
五、估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值
精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投
资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失的当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担
赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能
预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力
原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应
负有返还不当得利的义务。
2.估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时
进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更
正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若
估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则
其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值
错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错
误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方
仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他
当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿
金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当
事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托
管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管
理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损
失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向估值错误方追偿;追偿过程中产生的有关费用,
应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同
或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管
理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损
失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3.估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错
误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更
正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值估值错误处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人
计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基
金资产的;
4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
5. 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予
以公布。
九、特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(6)项或权证估
值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政
策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。
三、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金
红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及截止收益分配基准日的可供分配利润、基
金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
五、收益分配的时间和程序
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介公告;
2、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
六、收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人
的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵循相关规定。
第十五部分 基金费用与税收
一、与基金运作有关的费用
1、费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
(7)基金的证券交易、结算费用;
(8)基金的账户开户费用、账户维护费用;
(9)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生的费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另
有规定时从其规定。
3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规
定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,
以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息
披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金
管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
二、与基金销售有关的费用
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的相关规定。
三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产
投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收
征收的规定代扣代缴。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金募集所在的会计年度,
基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照
有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确
认。
二、基金的年度审计
1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他规定事项进行审计。
2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所
需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
(一)基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性
风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证
监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和
易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)
等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的
信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6.中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息包括:
1.基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召
开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内
容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日
内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基
金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金
管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说
明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管
协议登载在网站上。
2.基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事
宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3.基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合
同生效公告中将说明基金募集情况。
4.基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定
网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过
指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最
后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5.基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格
的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或
者复制前述信息资料。
6. 基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在
指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应
当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载
在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登
载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报
告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他
投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露
该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,
中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
7.临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并登载在指定报
刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托
管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%,基金管理人、基金托管人专门基
金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
8.澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9.基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10.清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作
清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
11.中国证监会规定的其他信息
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员
负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人
编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说
明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基
金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒
介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息
的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有
用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,
自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则相关规定。前述自主
披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当
制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息
置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
1.不可抗力;
2.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3.法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十八部分 风险揭示
一、投资于本基金的风险
1、市场风险
本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因
素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影
响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括:
(1)经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈
周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。
(2)政策风险
因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致
证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。
(3)利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。利率
风险是债券投资所面临的主要风险。
(4)信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就会产生信用
风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其他
债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生
证券的价格变动,从而影响到基金资产。
(5)再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投
资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略
的顺利实施。
(6)购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购
买力下降。
(7)上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧
等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导致其股价的下跌,或
者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,
但不能完全规避。
2、管理风险
(1)管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种
风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;
也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
(2)新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在
为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资
风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟
悉而发生投资错误,产生投资风险。
3、流动性风险
本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时效不高;基金
资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段;证券投资中个券和个股
的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:
(1)市场整体流动性问题
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其流动性表现
是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成
交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现
困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。
(2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情况下,一些
单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难
以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基
金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
(3)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场
所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券和货币
市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合
评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(4)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回
份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放
日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回
申请的措施。
(5)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金管理人经与
基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,
综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人
流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:1)延期办理巨额赎回申请;2)暂停接受赎回申
请;3)延缓支付赎回款项;4)收取短期赎回费;5)暂停基金估值等;对于各类流动性风险管
理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和
评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工
具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法
规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
4、本基金的特定风险
本基金为主要投资于蓝筹类股票的基金,投资人面临的风险主要为:
(1)投资品种风险
由于股票市场的热点是在不断变化的,本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他
类型股票有所不同,造成本基金的收益低于其他类型的股票基金。
(2)股票市场的整体风险
本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股票市场的变化将影响到基金
业绩的表现,当股票市场收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。
(3)存托凭证投资风险
本基金投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发
行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利
等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排
可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差
异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市
的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、
监管环境差异可能导致的其他风险。
5、其他风险
(1)技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致
基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示
产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
(2)大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化,若是
由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连
续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基
金资产净值受到不利影响。
(3)顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困
难,基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。
(4)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管
理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时
限完成的风险。
二、声明
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国
证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本
基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期
持有。
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金,须自行承担
投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销售,但是,基
金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益,代销机构并不能保证
其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的终止与基金财产清算
一、基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月
内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月
内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4、中国证监会规定的其他情况。
二、基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、
期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以
聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序
(1)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书;
(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,
清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组进行公告。
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报
刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同摘要
一、基金合同当事人及权利与义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及
国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利
益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同
规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和
非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投
资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合
同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的
条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人
承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退
还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律
法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户及投资所需其他账户,为基金办
理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的
安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管
的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、
账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户;按照基金合同的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规
定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金
管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机
构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因
违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权
代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(二)召开事由
1. 除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下列事由
之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金
管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基
金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费以及其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费
方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
(5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整
有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管
人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并
告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决
定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集
的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。
5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的
基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6. 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送
达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金
份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄
交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票
进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地
点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监
督的,不影响表决意见的计票效力。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其
他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金
托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额
持有人大会议程:
(1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有
基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2) 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额
不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代
表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少
于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告
载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公
告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;
基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金
份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或
授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的
二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就
原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4) 上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代
理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与
基金登记机构记录相符。
3.在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场
方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场
开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或
其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金
合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他
事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额
持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照本部分下列第(八)条规定程序确定和公布监
票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授
权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联
系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30天公布提案,在所通知的表决截止日期后2个
工作日内在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。如监督
人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(七) 表决
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上
(含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般
决议的方式通过;
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或代理人所持表决权的三分之二
以上(含三分之二)通过方可做出;除基金合同另有约定外,涉及更换基金管理人、更换基金托
管人、转换基金运作方式、本基金与其他基金合并、终止基金合同以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意
见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的
基金份额持有人所代表的基金份额总数。
4.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(八)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授
权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人
或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举3名基金份额持有人代
表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表
决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。
重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计
票的效力。
2.通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计
票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计
票和表决结果。
(九) 生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,与
将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的,基金管理人与基金托管人
协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、基金合同的终止与基金财产的清算
(一)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
基 基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金
管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、
期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以
聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,
清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金财产清算组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组进行公告。
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报
刊上。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应
尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议
提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构办公场所和营业
场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
第二十一部分 托管协议摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码:200120
法定代表人:张翔燕
成立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
(涉及行政许可的,凭许可证经营)
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从
事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项
及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对
象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管
人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际
投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭
证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
其中,股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金
资产的0%—35%,其中,现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证资产不超过基金资产净值的3%。本基金
投资重点为蓝筹类上市公司股票,80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行
适当调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进
行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
(4)基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产证券化产品等固
定收益类资产占基金资产的0%—35%,其中,现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证资产不超过基金资产
净值的3%。本基金投资重点为蓝筹类上市公司股票,80%以上的股票基金资产属于上述投资方向
所确定的内容;
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规
模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予
以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(11)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(12)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托
管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(16)如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。若法律法
规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
基金管理人将每季度按照双方约定的形式向基金托管人提供蓝筹股票库,并有责任确保该
股票库符合基金合同的有关规定。基金托管人据此股票库监督本基金投资于该类上市公司股票
的比例。基金管理人对该股票库的临时调整(首次公开发行的股票除外)应事先发书面函通知
基金托管人并加盖公司公章,并及时向托管人发送电子版,且保证电子版与书面函内容的一致
性和完整性,基金托管人在收到发函的2个工作日内回函确认。对该股票库的调整自基金托管
人发出回函确认之日起第2日生效。
除上述(8)、(11)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第
九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建
立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托
管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适
用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对
手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基
金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市
场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,
并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责
解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任
及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。
基金托管人根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金
管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流
通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限
证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风
险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投
资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网
下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投
资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落
实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管
问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影
响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险
处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性
困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通
受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效
的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈
变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,
并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责
任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理
人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交
有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,
基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责
任公司签订的证券登记及服务协议。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资
产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书,予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策流
程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流
动性风险等各种风险。
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情
况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔
偿基金托管人由此遭受的损失。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期
纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应
在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释
或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金
托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议
的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金
管理人承担。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对
方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需的其他账户、复核基金管理
人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、
本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知
后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托
管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方
根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经
基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需的其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5. 基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行
协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产
(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银
行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并
通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采
取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产
的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集
专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有
人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资
金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格
的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国
注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等
事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法
合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务
以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产
的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券
账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由
基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管
人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人
应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责
任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
5.账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定,委托有交易关系的证
券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基金托管人。账户注销期间如
需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投
资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、
使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算
机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,
并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行
间债券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据
有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金
托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保
管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,
按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制
或保管的资产不承担任何责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,
基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金
信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真
给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金
合同》终止后15年。法律法规或监管规则另有规定的从其规定。
对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的加
盖授权业务章的合同复印件或传真件,未经双方协商一致或未在合同约定范围内,合同原件不
得转移。
五、基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个工作日闭市
后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍
五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其
规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在
平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果
对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有
人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保
管基金份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规另有规定或监管机关另有要求的除外。
如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基
金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解
决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
一、资料寄送
投资人更改个人信息资料,请利用以下方式进行修改:到原开立基金账户的销售网点, 登
录中信保诚网站进行或投资者本人致电客服中心。
二、网上交易服务
投资人可通过中信保诚基金网站办理基金份额的赎回、撤单、修改分红方式等业务。网上
交易服务的基金开户、认购、申购、定投业务已于2019年6月24日正式关闭,
有关详情可参见本公司于2019年6月21日发布的相关公告。
三、定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固定的渠道,
采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制,具体实施时间和业
务规则将在本基金开放申购赎回后公告。
四、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由
基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
五、电话查询服务
中信保诚基金免长途费客服专线400-6660066,可提供安全高效自动电话语音查询,或转接
专人服务。
六、在线服务
中信保诚基金网站(http://www.citicprufunds.com.cn)为基金投资人提供网上查询、网
上资讯、网上留言等服务。
七、客户投诉和建议处理
投资人可以通过基金管理人提供的网上留言、呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对基
金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电
话对该代销机构提供的服务进行投诉。
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金管理
人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
在本基金存续期内,本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化,但不会影
响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。
自2019年6月5日以来,涉及本基金的相关公告如下:
1. 中信保诚基金管理有限公司关于信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告,2019-06-11;
2. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同,2019-06-11;
3. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金托管协议,2019-06-11;
4. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金分红公告,2019-06-18;
5. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告,
2019-06-21;
6. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公
告,2019-06-27;
7. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额
净值公告,2019-07-01;
8. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月28日基金资产净值和基金份额
净值公告,2019-07-01;
9. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书(2019年第2次更新),2019-07-18;
10. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书摘要(2019年第2次更新),2019-07-
18;
11. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2019年第二季度报告,2019-07-19;
12. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒天明泽基金申购费率优惠活动的公告,
2019-07-29;
13. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要,2019-08-26;
14. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2019年半年度报告,2019-08-26;
15. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务
的公告,2019-10-10;
16. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金分红公告,2019-10-18;
17. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2019年第三季度报告,2019-10-24;
18. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构并参加基金申购费
率优惠活动的公告,2019-10-25;
19. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公
告,2019-11-06;
20. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信建投基金申购费率优惠活动的公告,
2019-11-13;
21. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加喜鹊基金认购、申购费率优惠活动的公
告,2019-11-27;
22. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万家财富基金申购费率优惠活动的公告,
2019-12-30;
23. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠的公告,2019-12-31;
24. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年12月31日基金份额净值和基金份额
累计净值公告,2020-01-01;
25. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2019年第四季度报告,2020-01-17;
26. 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下基金业务开放日及开放时间的提示性公告,2020-
01-30;
27. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告,2020-02-
07;
28. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金托管协议,2020-02-07;
29. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同,2020-02-07;
30. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书,2020-02-07;
31. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金更新招募说明书摘要,2020-02-07;
32. 《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表,2020-02-07;
33. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加济安财富基金申购费率优惠活动的公告,
2020-03-12;
34. 中信保诚基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告,2020-03-21;
35. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华泰证券基金申购费率优惠活动的公告,
2020-04-13;
36. 中信保诚基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料以免影响日常交
易的公告,2020-04-14;
37. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加安信证券基金申购费率优惠活动的公告,
2020-04-21;
38. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2020年第一季度报告,2020-04-22;
39. 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2019年年度报告,2020-04-25。
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息
置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的
复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
(一)(原)中国证监会核准信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金募集的文件
(二)《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》
(三)《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金托管协议》
(四)(原)关于申请募集信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金之法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(八)中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可免费
查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月25日