信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满转换而来)更新招募说明书
2020-11-25 文字大小 【 】 【打印
            

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满
转换而来)
更新招募说明书
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由信诚鼎利定增灵活配置混合
型证券投资基金转换而来。
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务
发展需要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017
年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影
响合同义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信
保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以
下简称“原法律文件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律
文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金经2016年4月11日中国证监会证监许
可[2016]751号文准予募集注册。根据基金合同的约定,基金合同生效后18个月的
封闭期已届满,信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金已转换为信诚鼎利灵活
配置混合型证券投资基金(LOF),故基金合同中关于转换前封闭期运作的相关内
容均不再适用。本基金管理人已于2017年11月24日发布《信诚鼎利定增灵活配
置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)及基金名称变更的公告》,
自2017年11月25日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。自2017年11月
27日起,本基金的基金名称变更为“信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)”。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募
集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提
供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资
所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方
式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代
储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、也包括流动性风
险、特有风险及其它风险等风险。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
本基金可投资存托凭证,存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中
国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流
程和风险控制制度,但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东
在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派
息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持
有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人
权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异
可能导致的其他风险。
投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募说明书,全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判
断市场,对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,
获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披
露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投
资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或
销售机构购买本基金,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人
届时发布的调整销售机构的相关公告。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业
绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
根据基金合同的约定,基金合同生效后18个月的封闭期已届满,本基金管理人
已于2017年11月24日发布《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市
开放式基金(LOF)及基金名称变更的公告》,信诚鼎利定增灵活配置混合型证券
投资基金已转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF),故招募说明书
中关于转换前封闭期运作的相关内容均不再适用。
基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行。
本招募说明书根据本基金管理人于2020年11月21日披露的《中信保诚基金管理
有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告》及基金合同、
托管协议修订了相关章节,相关修订内容自2020年11月21日起生效,其余所载内容
截止日若无特别说明为2020年5月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3
月31日(未经审计)。
目录
重要提示 ........................................................................................................................ 2
目录 ................................................................................................................................ 5
第一部分绪言 ................................................................................................................ 7
第二部分释义 ................................................................................................................ 8
第三部分基金管理人 .................................................................................................. 14
第四部分基金托管人 .................................................................................................. 25
第五部分相关服务机构 .............................................................................................. 30
第六部分基金的募集 .................................................................................................. 33
第七部分基金合同的生效 .......................................................................................... 34
第八部分基金份额的上市交易 .................................................................................. 35
第九部分基金份额的申购与赎回 .............................................................................. 37
第十部分基金的投资 .................................................................................................. 52
第十一部份基金的业绩 .............................................................................................. 66
第十二部分基金的财产 .............................................................................................. 68
第十三部分基金资产估值 .......................................................................................... 69
第十四部分基金的收益与分配 .................................................................................. 75
第十五部分基金费用与税收 ...................................................................................... 77
第十六部分基金的会计与审计 .................................................................................. 80
第十七部分基金的信息披露 ...................................................................................... 81
第十八部分风险揭示 .................................................................................................. 89
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................... 94
第二十部分基金合同的内容摘要 .............................................................................. 97
第二十一部分基金托管协议的内容摘要 .................................................................. 98
第二十二部分对基金份额持有人的服务 .................................................................. 99
第二十三部分其他应披露事项 ................................................................................ 101
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 105
第二十五部分备查文件 ............................................................................................ 106
附件一:基金合同的内容摘要 ................................................................................ 107
附件二:基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 126
第一部分绪言
《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)及其他有关法律法规与《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
第二部分释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金或信诚鼎
利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指中信保诚基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚鼎利灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基
金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表
大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人
民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日发布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其
不时做出的修订
14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指中信保诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所办理
基金销售业务的会员单位
25、场外:通过深圳证券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身柜台或
其他交易系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办
理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
26、场内:通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券
交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通
过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内
赎回
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管
理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统
30、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
31、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户,用于登记机构为投资人开立的、记录其持有的、
基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
32、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过三个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、封闭期:本基金的封闭期是指自《基金合同》生效之日起(包括《基金
合同》生效之日)至18个月(含第18个月)后的对应日(若该日为非工作日或无
该对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的期间。在封闭期内不开放申购、
赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后,本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中
国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市
开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施
细则
45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
49、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
51、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进
行转托管的行为
52、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为
53、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
54、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
55、元:指人民币元
56、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
61、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
62、第三方估值机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公
司或者在法律法规允许的情况下,基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的
其他估值机构
63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

64、基金产品资料概要:指《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:中信保诚基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
法定代表人:张翔燕
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】
142号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会
许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合计 20000 100
二、主要人员情况
1、董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,
中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司
副总经济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主
任,中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总
经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有
限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪
有限责任公司董事长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新
加坡星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所
执行副总裁兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资
首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有
限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现
任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管
理(上海)有限公司监事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰
基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼
董事会秘书,中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市
场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,
香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报
集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管
理有限公司独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中
国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师
事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式
更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚
集团成员。
2、监事
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主
管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有
限公司首席人力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,
中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司
副总经济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主
任,中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰
基金管理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼
董事会秘书,中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市
场官。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,
中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。
现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资
产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,
中信集团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信
保诚基金管理有限公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软
件事业部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限
公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。
现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调
研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。
现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
郑伟先生,经济学硕士。曾任职于华泰资产管理有限公司,担任研究员。2009
年8月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。现任信诚中
小盘混合型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金
经理。
历任基金经理:
杨旭先生,2016年5月24日至2017年10月31日担任本基金的基金经理;
韩益平先生,2017年7月4日至2019年11月5日担任本基金的基金经理;
殷孝东先生,2016年12月16日至2020年5月6日担任本基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部总监、基金经理;
吴昊先生,研究部总监、基金经理;
江峰先生,投行部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监;
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办
法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全的内部控
制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺严格遵守
《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基
金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(8)未按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资,未事先向基金管
理人申报,与基金份额持有人发生利益冲突;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
(14)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,
采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的总体目标和原则
公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、
防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制
度的总称。内部控制的总体目标是:建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机
制,使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循
以下原则:
全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流
程的所有环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。
有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和
规章,不得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。
相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、
相互制约,作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、
岗位的设置分离(如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人
员的分离等),形成权责分明、相互牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施
来降低各种内控风险的发生。
及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境
的变化而不断修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相
应的修改和完善;
成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽
量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相
关部门,应当在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知
悉内幕信息的人员,应制定严格的审批程序和监管措施。
2、风险防范体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严
密有效的多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面
和重点的分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。
公司设督察长。督察长对董事会负责,组织、指导公司监察稽核和风险管理工
作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况,并定期
或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风
险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。
总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面
的研究、分析、评估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、
有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策
略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资
产的安全性的目的。
监察稽核部和风险管理部在督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支机
构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
(3)三级风险防范
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控
制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程
及风险控制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、
电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗
处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别声明
以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基
金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
第四部分基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄
33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历
或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提
供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险
管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,
严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客
户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了
国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII
资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计
划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、
ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理
等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中
国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获
得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、
内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托
管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金
融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托
管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓
内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,
在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文
化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005
年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全
部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风
险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服
务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,
ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制
度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的
权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察
部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业
务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风
险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风
险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,
对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风
险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、
岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照
“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制
度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修
改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控
制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度
的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确
的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规
章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独
立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略
的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产
托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促
职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通
过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控
制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营
销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最
大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风
险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险
识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于
数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。
为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演
练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难
的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总
经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托
管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管
部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工
对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组
织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努
力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作
流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,
形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规
范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市
场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终
将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和
发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对
基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行
间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生
效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关
基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行
大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话:(021)6864 9788
联系人:蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回等业务,具体交易细则
请参阅本公司网站公告。网上交易网址:http://www. citicprufunds.com.cn/。
(2)其他销售机构
本基金的其他销售机构具体名单详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销
售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
2、场内销售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的的会员单位,具体名单详见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销
售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:安冬、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:陈熹、赵钰
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定,经2016年4月11日中国证监会证监许可【2016】751
号文准予募集注册。
本基金基金类型为混合型,基金运作方式为契约型基金。基金合同生效后,在
封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交
易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)。
基金的封闭期限:本基金的封闭期是指自《基金合同》生效之日起(包括《基
金合同》生效之日)至18个月(含第18个月)后的对应日(若该日为非工作日或无
该对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的期间。
基金存续期限为不定期。
本基金的实际募集期限自2016年4月25日至2016年5月17日止,经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为1,216,348,748.86
元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计353,999.33元人
民币。上述资金已于2016年5月23日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股
份有限公司上海分行营业部开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为15038户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计
算,募集发售期募集的有效份额为1,216,348,748..86份基金份额,利息结转的
基金份额为353,999.33份基金份额。两项合计共1,216,702,748.19份基金份额,已全
部计入投资者基金账户,归投资者所有。本基金基金合同生效前的律师费、会计师
费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
第七部分基金合同的生效
本基金的基金合同已于2016年5月24日正式生效。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有
人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
第八部分基金份额的上市交易
一、基金份额的上市交易
基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上市
交易。
二、上市交易的地点
深圳证券交易所。
三、上市交易的时间
2016年8月31日
四、上市交易的规则
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍;
4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;
5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》等其他有关规定。
五、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
六、上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发
布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
七、上市交易的注册登记
投资人T日买入成功后,登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理登记手
续,投资人自T+1日(含该日)后有权卖出该部分基金;
投资人T日卖出成功后,登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的登记手
续。
八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定及
深圳证券交易所的相关业务规则执行。
九、场内简称的变更
2016年11月21日起信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的中文场内简
称(交易代码、英文简称不变)由鼎利定增变更为信诚定增。
十、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修
改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,但应在本基金
更新的招募说明书中列示。
十一、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第九部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购与赎回的销售机构
包括基金管理人和基金管理人委托的其他场外销售机构。本基金场内申购与赎回的
销售机构为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。
本基金销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基
金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理
基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其他指定的销售机构开通电话、传真或网
上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行基金份额申购与赎回,具体办法将另
行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、封闭期
本基金的封闭期是指自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)
至18个月(含第18个月)后的对应日(若该日为非工作日或无该对应日,则为该日
之前的最后一个工作日)的期间。在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可
在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转
换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
举例:假设本基金成立于2016年1月18日,那么18个月后的对应日为2017年7
月18日。假设2017年7月18日为工作日,则本基金的封闭期为2016年1月18日至2017
年7月18日。
2、开放日及开放时间
基金合同生效满18 个月以后,本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投
资基金(LOF),投资人可进行基金份额的申购与赎回。
本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,投资人在开放
日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金的申购、赎回自转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
之日起不超过30 天开始办理,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在赎回基金份额时,
按照基金份额持有人认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回;
5、投资人办理本基金的场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理本基金
的场内申购、赎回应使用深圳证券账户;
6、投资人办理本基金的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深
圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的
规定,按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购
成立。基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎
回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/
期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相
应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进
行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的
受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、
赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时
查询。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据业务规则,对上述业务办理
时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人在办理基金份额场内申购时,单笔申购的最低金额为1,000元(含申
购费)人民币。投资人办理基金份额场外申购时,单笔最低金额为1,000元人民币
(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追
加申购最低金额为1,000元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受
首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。本基金直销中心单笔申
购最低金额可由基金管理人酌情调整。
其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低
金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。但单一投资者
持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份
额赎回、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情形导致被动达到或超过
50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于100份,且通过
场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份;基金份额持有人赎回时或赎回后将导
致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,需一并全部赎回。
3、基金份额持有人每个开放式基金账户的最低份额余额为100 份。基金份额
持有人因赎回、转换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于100
份时,登记结算系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体
请参见相关公告。
六、申购及赎回费用
1、基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
2、基金份额的场外申购费率如下:
单笔申购金额(含申购费) 申购费率
M 1.50%
100万 ≤ M 1.20%
200万 ≤ M 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。
3、基金份额的场外赎回费率
对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于
30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对
持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额
的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于
0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于
6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;其余用于支付登记费
和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下:
持续持有期(Y) 赎回费率
Y 1.50%
7天≤Y 0.75%
30天≤Y 0.50%
1年≤Y 0.25%
Y≥2年 0
注: 1年指365天;2年指730天
基金份额的场内赎回费率为固定值0.50%,对于持续持有期少于7日的赎回费率
为1.50%。
从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构
登记的原场内份额登记确认日开始计算。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下,确定赎回费用归入基金
财产的比例,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金
申购费率。
6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交
易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,则
按照新规定执行,无须召开基金份额持有人大会。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可
以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则、操作规范遵循相
关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额、赎回金额的计算
1、基金份额的申购份额计算
基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实
际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下:
1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费用以四舍五入方式保留到小数点后2位。通过场外方式进行申购,申购
份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基
金财产享有或承担;通过场内方式进行申购的,申购份额计算结果先按四舍五入的
原则保留到小数点后两位,再按截尾法保留至整数位,小数部分对应的申购资金将
返还给投资人。
例:某投资人通过场外投资50,000元申购基金份额,对应费率为1.5%,假设申
购当日基金份额净值为1.128 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49,261.08 /1.128=43,671.17份
即:该投资人通过场外投资50,000元申购基金份额,假设申购当日基金份额净
值为1.128元,则可得到43,671.17份基金份额。
例:某投资人通过场内投资50,000元申购基金份额,对应的申购费率为1.5%,
假设申购当日基金份额净值为1.128元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返
还的资金余额为:
净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元
申购手续费=50,000-49,261.08 =738.92元
申购份额=49,261.08/1.128=43,671.17份
因申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截尾法保
留至整数位,故投资人申购所得份额为43,671份,小数部分对应的申购资金将返还
给投资人。具体计算公式为:
退款金额=0.17×1.128=0.19元
即:该投资人投资50,000元从场内申购基金份额,假设申购当日基金份额净值
为1.128元,则其可得到基金额43,671份,退款0.19元。
2、基金份额的赎回金额计算
投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费
赎回金额单位为元,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某基金份额持有人持有10,000份基金份额一年后(未满2年)决定从场外赎
回,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.148元,则可得到的
净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480.00元
赎回费用=11,480.00×0.25%=28.70元
净赎回金额=11,480.00-28.70=11,451.30元
即:该基金份额持有人持有10,000份基金份额一年后(未满2年)从场外赎回,假
设赎回当日基金份额净值是1.148元,则可得到的净赎回金额为11,451.30元。
例:某基金份额持有人持有10,000份基金份额满7天决定从场内赎回,赎回费
率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480.00元
赎回费用=11,480.00×0.5%=57.40元
净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元
即:该基金份额持有人持有10,000份基金份额满7天决定从场内赎回,假设赎
回当日基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11,422.60元。
3、基金份额的基金份额净值计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在
T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接
受投资人的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有
人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金
销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购
申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况
消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项以及因不可抗力导致基金管
理人无法接受投资者的赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受
投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管
理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情
形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日
可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按照深圳证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、场外巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回区别处理。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无
优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部
赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。
本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额
10%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份
额持有人当日超过上一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请,基金管理人
可以进行延期办理;对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根
据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有
人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎
回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但
不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
并在2日内在指定媒介上刊登公告。
4、场内巨额赎回的处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的有关规定执行。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停申购或赎回的公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1
个开放日的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有
关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以
根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重
新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告
知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金份额的登记、交易、系统内转托管和跨系统转托管
1、基金份额的登记
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从
场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内
认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券
登记系统基金份额持有人的深圳证券账户下。
2、基金份额的交易
(1)在封闭期内及本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)但尚未开放申购赎回期间,登记在登记结算系统中的基金份额不得赎回,
但可以通过跨系统转托管转至场内系统在深圳证券交易所上市交易;
(2)在封闭期内及本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)但尚未开放申购赎回期间,登记在证券登记系统中的基金份额不得赎回,
但可以在深圳证券交易所上市交易;
(3)在本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)并开放
申购赎回后,登记在登记结算系统中的基金份额可申请场外赎回,也可以通过跨系
统转托管转至场内系统在深圳证券交易所上市交易;
(4)在本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)并开放
申购赎回后,登记在证券登记系统中的基金份额既可以直接申请场内赎回,也可以
在深圳证券交易所上市交易。
3、系统内转托管
(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行
转托管的行为。
(2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎
回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
(3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额上
市交易或场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转
托管。
具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规
则。
本公司自2016年8月29日起,开通本基金的系统内转托管业务。本基金系统内
转托管业务的办理规则以基金合同、招募说明书和销售机构的相关规定为准。
4、跨系统转托管
(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为。
(2)跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定办理。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
本公司自2016年8月29日起,开通本基金的跨系统转托管业务。投资者自2016
年8月29日起可以通过本基金的销售机构办理跨系统转托管业务。跨系统转托管的
具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资
计划最低申购金额。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金
份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻
结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
第十部分基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金
资产的长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持
证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为
0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍
的现金。
转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的
比例范围为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基
金的投资范围会做相应调整。
三、投资策略
(一)本基金在基金合同生效后18个月内,将积极参与上市公司的定向增发。
通过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的定增条款和基本面深入研究基础上,
利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选具有较高折价保护并通过定向增
发能够改善企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资,同时考虑行业偏离及
风险,用量化的方法进行组合配置,规避非系统风险。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以
及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场
相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严
格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、定向增发股票投资策略
定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)
非公开发行股票的融资方式。本基金将综合研究定增条款和实施定增公司的基本
面,构建量化模型,根据模型得到能够在二级市场取得超额收益的股票作为备选池。
定增条款主要是从定增类别、定增规模、大股东参与方式及锁定期方面考虑,同时
结合公司盈利、资产质量、运营能力等基本面因素,确定初选股票池。兼顾实施定
增公司的行业前景及定增项目投向,以及定增上市公司治理情况等,排除可能的潜
在风险。结合市场未来走势进行判断,评估参与定向增发的预期中签情况、预期损
益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。同时考虑行业偏离及行业风险,
用量化方法进行组合配置,规避非系统风险。在定向增发股票锁定期结束后,本基
金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适
当的时机卖出。
本基金在进行定向增发项目筛选时,通过定性和定量分析相结合的方法,自上
而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机
会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业
基本面和估值水平进行综合的研判,严选定向增发项目中安全边际较高、具有较高
投资价值的定向增发项目对应的公司个股。
(1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技
术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面,
分析定向增发项目对公司未来的影响。
(2)定量分析:主要考察定向增发项目对应公司的成长性、盈利能力及其估
值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:
公司收入、未来公司利润增长率等; ROE、ROIC、毛利率、净利率等; PE、PEG、
PB、PS等。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投
资分析技术,进行个券精选。
4、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控
的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申
购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合
风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研
究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内
在价值,构建交易组合。
6、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成
和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型
跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳
定收益。
(二)本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,投资策
略相应调整。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以
及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场
相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严
格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方
法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地
分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自
下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面
和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价
值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业
的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司
的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:
主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值
合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等;
ROE、ROIC、毛利率、净利率等; PE、PEG、PB、PS等。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投
资分析技术,进行个券精选。
4、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控
的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申
购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合
风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研
究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内
在价值,构建交易组合。
6、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成
和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型
跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳
定收益。
7、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价
值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招
募说明书更新或相关公告中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%,非公开发行股票
资产占非现金基金资产的比例不低于80%;转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;
(2)在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
(16)本基金如投资股指期货的:转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)后,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%。在封闭期内,任何交易日日终,持有的买入
股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,
有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
(18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(19)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
(20)转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,本基金总资
产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的
200%;
(21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合本条所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(24)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(2)、(12)、(21)、(22)项以外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额
持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数
收益率。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公
司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、
流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。中证综合债指数是中证
指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融
整体走势的跨市场债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体
价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。根据本基金的投资范围和投
资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金
管理人可以在与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召
集基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低
于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。
七、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2020年3月31日。
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 66,448,543.24 50.44
其中:股票 66,448,543.24 50.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,280,000.00 15.39
其中:债券 20,280,000.00 15.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 44,477,784.74 33.76
8 其他资产 536,316.62 0.41
9 合计 131,742,644.60 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 45,780,966.19 34.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 3.89
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,129,094.44 5.45
J 金融业 6,541,400.00 5.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 922,452.98 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 960,750.00 0.73
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 66,448,543.24 50.78
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.89
2 000651 格力电器 70,000 3,654,000.00 2.79
3 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.37
4 601318 中国平安 40,000 2,766,800.00 2.11
5 600887 伊利股份 90,000 2,687,400.00 2.05
6 603501 韦尔股份 15,000 2,338,500.00 1.79
7 600309 万华化学 50,000 2,062,500.00 1.58
8 002508 老板电器 70,000 1,990,800.00 1.52
9 600872 中炬高新 40,000 1,912,000.00 1.46
10 300308 中际旭创 35,000 1,881,250.00 1.44
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,280,000.00 15.50
其中:政策性金融债 20,280,000.00 15.50
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,280,000.00 15.50
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 100,000 10,209,000.00 7.80
2 018007 国开1801 100,000 10,071,000.00 7.70
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控
的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改
善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购
赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到
公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 82,724.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 453,591.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 536,316.62
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 3.89 锁定期股票
2 688111 金山办公 3,095,394.44 2.37 锁定期股票
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
第十一部份基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31日。
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年5月24日-2016年12月31日 1.00% 0.19% 4.30% 0.42% -3.30% -0.23%
2017年1月1日-2017年12月31日 0.20% 0.74% 10.65% 0.32% -10.45% 0.42%
2018年1月1日-2018年12月31日 -21.94% 1.16% -9.62% 0.67% -12.32% 0.49%
2019年1月1日-2019年12月31日 19.87% 0.77% 19.92% 0.62% -0.05% 0.15%
2020年1月1日-2020年3月31日 -3.80% 1.19% -3.64% 0.95% -0.16% 0.24%
2016年5月24日-2020年3月31日 -8.90% 0.86% 20.53% 0.57% -29.43% 0.29%
(二) 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、本基金于2017年11月25日转型为LOF基金。
2、本基金建仓期自2016年5月24日至2016年11月24日,建仓期结束时资
产配置比例符合本基金基金合同规定。
第十二部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、
期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影
响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的
除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价。
(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定其公允价
值,如基金管理人认为成本能够近似体现公允价值,基金管理人应持续评估上述做
法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构
或行业协会有关规定确定公允价值。
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未
能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其公允价值。
3、全国银行间市场交易品种的估值
(1)全国银行间市场交易的固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数
据估值。
(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的
情况下,按成本估值。
4、股指期货合约,一般以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日结算价估值。
5、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对
方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值
错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金托管人过错造成基金财产
损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外
的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追
偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律
法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人、基金托管人自行或依据法院判决、
仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人、基金托管人有权向出现过错的
当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况时;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值;
5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管
理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或降低由此造成的影响。
第十四部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配每年不
得少于一次,且年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90% 。本基
金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金( LOF)后,在符合有关基金分
红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收
益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红;本基金转为信诚鼎利灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配
方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现
金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法等有
关事项遵循相关规定。
第十五部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
9、基金上市费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金
托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托
管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金
托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托
管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金管理费、基金托管费的调整
调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规要求调整该等报酬标准或销售服务费率的除外。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十六部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年
度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金
从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以
下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网
站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金
终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易
3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
(五)基金净值信息
1、在本基金封闭期间:
《基金合同》生效后,在基金份额开始上市交易前,基金管理人将至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额净值。
在基金份额上市交易后,基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交
易所、基金销售网点以及其他媒介,在每个交易日的次日披露基金份额净值、基金
份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基
金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
2、在本基金封闭期届满并转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)后:
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(六)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市;
22、本基金增加份额类别设置;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十一)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十二)投资股指期货相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中
披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资
目标等。
(十三)投资资产支持证券的信息
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资
产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大
小排序的前10名资产支持证券明细。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证
券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财
产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
3、出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况时;
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形;
5、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十八部分风险揭示
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
一、市场风险
本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和
微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏
好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场
风险,这种风险主要包括:
(1)经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水
平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。
(2)政策风险
因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生
变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。
(3)利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金
业绩。
(4)信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就
会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风
险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的
信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。
(5)再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率
水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可
能影响到基金投资策略的顺利实施。
(6)购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因
素而使其购买力下降。
(7)上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、
竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导
致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可
以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。
二、估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境发生
重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管
人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,
使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。
三、流动性风险评估及流动性风险管理工具
1、流动性风险
本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时效
不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段;
证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是:
(1)市场整体流动性问题。
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其
流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在
另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基金的操
作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎
回时表现尤为突出。
(2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情
况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进
行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证
券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和
涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
2、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”
章节。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,如本基
金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例
以上的,基金管理人可以对其采取延期办理赎回申请的措施。详细规则可见《招募
说明书》的“第九部分基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方
式”的内容。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金
管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法
规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度
调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:1)
延期办理巨额赎回申请;2)暂停接受赎回申请;3)延缓支付赎回款项;4)收取
短期赎回费;5)暂停基金估值等;对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管
理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用
前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工
具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格
依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
四、特有风险
1、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益
水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置
不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格
和投资目标等。
2、期货市场波动风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采取
保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理
和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
3、本基金特定风险
(1)基金合同生效后,本基金设一个18个月的封闭期,在封闭期内本基金不
开放申购、赎回业务,投资人面临不能赎回基金份额的流动性风险。
(2)投资人通过深圳证券交易所转让基金份额时,转让价格可能与基金份额
净值产生偏离,投资人面临基金份额二级市场交易价格的折溢价风险。
(3)本基金可按照基金合同的约定投资资产支持证券。资产支持证券具有一
定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
4、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的
投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利
率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可
能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。
5、存托凭证投资风险
本基金投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的
共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风
险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证
券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证
持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动
约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;
存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证
券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、
监管环境差异可能导致的其他风险。
五、其他风险
(1)技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,
可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法
按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
(2)大额申购/赎回风险
本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,基金规模将
随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化,若是由于投资人的连续大量申购
而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导
致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资
产净值受到不利影响。
(3)顺延或暂停赎回风险
本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,因为市场剧
烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,
基金投资人在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。
(4)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市
场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金
的申购和赎回按正常时限完成的风险。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,
应当报中国证监会备案,且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工
作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、基金财产清算完毕后,基金托管人负责注销基金财产的资金账户、证券账
户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。
第二十部分基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要,请见附件一。
第二十一部分基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要,请见附件二。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如
下:
一、资料寄送
投资人更改个人信息资料,请利用以下方式进行修改:到原开立基金账户的销
售网点, 登录中信保诚网站进行或投资者本人致电客服中心。
二、网上交易服务
投资人可通过中信保诚基金网站办理基金份额的赎回、撤单、修改分红方式等
业务。网上交易服务的基金开户、认购、申购、定投业务已于2019年6月24日正式
关闭,有关详情可参见本公司于2019年6月21日发布的相关公告。
三、定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固
定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限
制,具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。
四、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下
提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定
的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并
公告。
五、电话查询服务
中信保诚基金免长途费客服专线400-6660066,为客户提供安全高效的电话自助
语音或人工查询服务。
六、在线服务
中信保诚基金网站(http://www.citicprufunds.com.cn)为基金投资人提供网上
查询、网上资讯、网上留言等服务。
七、客户投诉和建议处理
投资人可以通过中信保诚基金提供的网上留言、呼叫中心人工座席、书信、传
真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可
以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。
八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联
系本基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公
告。自2019年5月25日以来,涉及本基金的相关公告如下(信息披露报纸为:中国
证券报):
1.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京恒天明泽
基金销售有限公司申购定投费率优惠活动的公告,2019年05月28日;
2.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关
风险提示的公告,2019年06月21日;
3.中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月28日基金资产净
值和基金份额净值公告,2019年07月1日;
4.中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净
值和基金份额净值公告,2019年07月1日;
5.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年
第2次更新),2019年07月08日;
6.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2019年第2
次更新),2019年07月08日;
7.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第二季度报告,2019
年07月19日;
8.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒天明泽基金申购费
率优惠活动的公告,2019年07月29日;
9.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要,
2019年08月26日;
10.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告,2019年
08月26日;
11.中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公
告,2019年10月24日;
12.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第三季度报告,2019
年10月24日;
13.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要,
2019年11月07日;
14.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书,2019
年11月07日;
15.中信保诚基金管理有限公司基金经理变更公告,2019年11月07日;
16.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信建投基金申购费
率优惠活动的公告,2019年11月13日;
17.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行基金申购定
投费率优惠活动的公告,2019年12月27日;
18.中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年12月31日基金份额
净值和基金份额累计净值公告,2020年01月01日;
19.中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提示性公
告,2020年1月17日;
20.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第四季度报告,
2020年01月17日;
21.中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下基金业务开放日及开放时间的
提示性公告,2020年01月30日;
22.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议
的公告,2020年02月14日;
23.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议,2020年02月14
日;
24.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同修订前后对照表,
2020年02月14日;
25.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同,2020年02月14
日;
26.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要,
2020年02月14日;
27.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书,2020年02
月14日;
28.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加济安财富基金申购费
率优惠活动的公告,2020年03月12日;
29.中信保诚基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公
告,2020年03月21日;
30.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告,2020
年03月31日;
31.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要,
2020年04月01日;
32.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书,2020
年04月01日;
33.中信保诚基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资
料以免影响日常交易的公告,2020年04月14日;
34.中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加安信证券基金申购费
率优惠活动的公告,2020年04月21日;
35.中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第一季度报告提示性公
告,2020年04月22日;
36.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第一季度报告,
2020年04月22日;
37.中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2019年度报告提示性公告,
2020年04月25日;
38.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告,2020
年04月25日;
39.中信保诚基金管理有限公司基金经理变更公告,2020年05月07日;
40.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书,2020
年05月08日;
41.信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要,
2020年05月08日。
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
第二十五部分备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所,投资人在支付工本费
后,可在合理时间内取得下述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本
为准。
(一)中国证监会准予信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金募集注册的
文件
(二)《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
(三)《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)注册登记协议
(八)中国证监会要求的其他文件
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月25日
附件一:基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户和期货账户等投资所需账户,
为基金办理证券/期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账
户;按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,但基金合同另有约定的除外;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等
报酬标准或销售服务费率的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和《基金合
同》另有规定的除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规的规定和基金合同的约定以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改
《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式,或者增加新
的基金份额类别;
(3)因相应的法律法规或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基
金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监
会许可的范围内,在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,调整有
关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基
金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若参加基金份额持有人大会的基金份额持有人在权益登记日代表的有效的
基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。法律法规另
有规定的,从其规定。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续
公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书
面意见。法律法规另有规定的,从其规定;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,在会议召开方式上,本基金亦可
采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额
持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载
明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、
电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机
关监督下形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成
的决议有效。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
涉及转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、本基金与其他基金合
并、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一
致的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进
行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,应当报中国证监会备案,且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)基金财产清算完毕后,基金托管人负责注销基金财产的资金账户、证
券账户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关
各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法
权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区法律和台湾地区的有关规定)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并
经中国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
附件二:基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
成立时间:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]142号
注册资本:人民币贰亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会
许可的其他业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
存续期间:持续经营
电话: 021-68649788
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承
兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理
销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投
资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际
金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券
投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放
式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承
诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币
兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、
代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇
金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售
汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持
证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基
金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例
为:
封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;非公开发行股票资产
占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后股票资产占基金资产的
比例范围为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基
金的投资范围会做相应调整。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下
投资限制:
1)封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%,非公开发行股票资
产占非现金基金资产的比例不低于80%;转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;
2)在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就
股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6)本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超
过该权证的10%;
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;本基金管理人管理并由本托管人托管的全部开放式基金
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理并由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
11)本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
16)本基金如投资股指期货的,转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)后,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%。在封闭期内,任何交易日日终,持有的买入股
指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有
价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
19)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
20)转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,本基金总资产
不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的
200%;
21)转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,本基金持有的
所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的20%;本基金持有的同
一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的3%。
如法律法规或监管部门变更本基金合同约定投资组合比例限制或取消上述限
制,在与基金托管人协商一致后,本基金以变更后的规定为准,或不受上述规定的
限制。
此处流通受限证券定义见下文“基金托管人对基金投资流通受限证券的监督”;
22)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合本条所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致。
24)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第2)、12)、22)、23)项以外,由于证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的基金投资比例不符合上述约定
比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的从其规定。
对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的,基金管理人应提
前通知基金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人
知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响,基金
管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日
正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交
易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合本基金合同的约
定。基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在与基金托管人
协商一致后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联
投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名
单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整
性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及
时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于2个
工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督
流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承
担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规
禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措
施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生
时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,
基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报
告。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资
信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对
手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人
应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或
减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日
内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被
确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结
算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金
资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监
会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约
定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人
没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交
易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人
不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国
银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,
可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手
的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风
险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银
行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款
银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人
负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,
可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任
仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。
(2)此处流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不相同,包括由《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在
发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而
临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动
性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至
基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资
料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基
金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。
基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作
日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人
提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要
求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说
明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估
报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该
指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,
基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发
出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使
投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当
拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资
指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应
当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答
复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书
面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面
形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未
能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托
管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给
基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对
此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具
有托管资格的商业银行开设的中信保诚基金管理有限公司基金认购专户。该账户由
基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请
具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告
应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理
人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管
专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的
银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,
均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
业监督管理机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司
上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名
义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由
基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理
人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该
账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物
证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。
基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托
管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人
送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金
管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算与复核
基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日
基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到
小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合
同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算
业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管
理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日
的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计
算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以
公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就
与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一
致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以
及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30
日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份
额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。
保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销
户之日起不得少于20年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6
月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人
名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉
及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托
管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友
好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
本协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区法律台湾地区的有关规定)管辖。
八、托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证
监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。