嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2020年12月09日更新)
2020-12-09 文字大小 【 】 【打印
            

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金联接基金更新招募说明书
(2020年12月09日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)
根据2013年2月16日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证金边中期国债交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金的批复》(证监许可[2013]153号)的核准公开发售,
本基金基金合同于2013年5月10日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金
管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说
明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应
全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(以下简称“本基金”)为嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券
投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对标的指
数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及标的ETF的表现密切
相关。本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。本基金基金份额分为A、C类,A类基金份额收取认(申)购费;
C类基金份额不收取认(申)购费,但计提销售服务费;A、C类基金份额适用不同的赎回费
率。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎
做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新了
基金管理人的基本信息、基金经理信息,涉及“基金管理人”章节。
目录
一、绪言.......................................................................................................................... 4
二、释义.......................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................. 10
四、基金托管人 ............................................................................................................. 21
五、相关服务机构.......................................................................................................... 23
六、基金的募集 ............................................................................................................. 49
七、基金合同的生效 ...................................................................................................... 53
八、基金份额的申购与赎回............................................................................................ 54
九、基金转换................................................................................................................. 64
十、定期定额投资计划................................................................................................... 65
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结和解冻 ............................................................ 66
十二、基金的投资.......................................................................................................... 67
十三、基金的业绩.......................................................................................................... 75
十四、基金的融资、融券 ............................................................................................... 78
十五、基金的财产.......................................................................................................... 79
十六、基金资产的估值................................................................................................... 80
十七、基金的收益与分配 ............................................................................................... 83
十八、基金的费用与税收 ............................................................................................... 85
十九、基金的会计与审计 ............................................................................................... 87
二十、基金的信息披露................................................................................................... 88
二十一、风险揭示.......................................................................................................... 92
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......................................................... 97
二十三、基金合同的内容摘要 ........................................................................................ 99
二十四、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................ 112
二十五、对基金份额持有人服务....................................................................................121
二十六、其他应披露事项 ..............................................................................................123
二十七、招募说明书存放及查阅方式.............................................................................124
二十八、备查文件.........................................................................................................125
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书
的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突,均以基金
合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的
当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利
和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:
基金或本基金: 指嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金;
基金合同: 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书或本招募说明书: 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新;
发售公告: 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》
托管协议 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行保险监督管理委员会;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《销售办法》: 指2011年6月9日由中国证监会修订并于2011年10月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布,于2004年7月1日起实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订;
元: 指人民币元;
基金管理人: 指嘉实基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、结算及基金交易确认、代理发放红利、办理非交易过户、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构: 指办理基金注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;
巨额赎回: 指在本基金单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请份额总数(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形;
基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;
定期定额投资: 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及提交基金申购申请的一种投资方式;
转托管: 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的行为;
指令: 指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日;
T+N日: 指T日后(不包括T日)第N个工作日,N指自然数;
标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的中证金边中期国债指数及其未来可能发生的变更;
ETF联接基金: 指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,与目标ETF的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金;
目标ETF: 指另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要通过投资于该ETF以求达到投资目标;本基金以中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“嘉实中期国债ETF”)为目标ETF;
基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额;
期末可供分配利润: 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
可供分配利润计算截至日: 以该日日终的会计核算结果为基准计算基金的可供分配利润,评估收益分配条件;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
销售服务费: 指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用;
基金份额类别: 指基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件;
基金产品资料概要: 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新
三、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月
25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上
海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、
武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产
管理业务资格。
2、管理基金情况
截止2020年9月30日,基金管理人共管理199只开放式证券投资基金,具体包括
嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、
嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实
主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳
固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、
嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF
联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、
嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实
全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数
(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证
中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿
尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、
嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实
1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定
期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实
3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实
沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉
实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价
策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略
股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、
嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋
势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、
嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成
长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债
券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实
丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、
嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金
添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、
嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实
稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力
灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新
添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、
嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股
票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期
混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经
济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精
选股票、嘉实养老 2040混合(FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实
中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技
创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030
混合(FOF)、嘉实致元42个月定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添益定
期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱
动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实
新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱
动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制
造100 ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实
中债3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙
三年封闭运作混合、嘉实中证500指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁3个月定开
纯债债券、嘉实中证500成长估值ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选
股票、嘉实中证主要消费ETF联接A/C、嘉实医药健康100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞
成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债
券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业
一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精
选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混合、嘉实H股50ETF(QDII)。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任
中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理,兼任中诚国际资本有限公司总经理、
中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
Holger Wilhelm Naumann先生,董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管
理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS
资产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责人,DWS全球 COO,德意志
资产管理全球COO, DWS管理委员会成员、亚太区负责人,现任DWS Investments Hong
Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现
任中央财经大学商学院教授。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许
金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部
担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资
总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总
经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理
司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委
员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。
现任中诚信托有限责任公司副监事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年
10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10
月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。
郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公
司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。
郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基
金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司,
历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。
2、基金经理
(1)现任基金经理
崔思维女士,硕士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实
基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。
2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6
日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年
11月9日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉
实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年4月26日至2020年9月23日任
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债
券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经
理、2019年8月6日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11
月19日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2019年12月16日至今任嘉实
中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2020年11月2日至今任嘉实彭博巴克莱国
开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2020年12月5日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券
投资基金基金经理、2020年12月5日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、2020年12月5日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。
(2)历任基金经理
杨宇先生,管理时间为2013年5月10日至2014年6月20日;裴晓辉先生,管理时间
为2014年6月20日至2015年4月18日;曲扬女士,管理时间为2015年4月18日至2019
年11月2日;王亚洲先生,管理时间为2015年7月9日至2020年12月5日。
3、债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼大固收投研板块CIO经雷先生、养老金
投资联席CIO王茜女士、固定收益投资总监胡永青先生、赵国英女士。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止违反法律法规行为的发生。
3、本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投
资或活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的和本基金投资目标ETF
的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活
动。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
(2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)玩忽职守、滥用职权;
(6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(7)除按依法进行基金资产管理外,直接或间接进行其他股票投资;
(8)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利
益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额
持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司
已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和
总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、
人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2.内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;
(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立。
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充
分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)债券投资决策委员会由公司固定收益业务首席投资官、总监及资深基金经理、投
资经理组成,负责指导固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原
则。
(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长以及相
关部门负责人组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措
施。
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
(5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独
立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内
部控制制度的执行情况的监控检查工作。
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意
识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相
应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段,进行内部控制和风险管理。
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的
授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包
括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权
标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确
和完整地反映基金财产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明
确的报告途径。
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处
理。
(12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合
有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机
制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键
风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险;
③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合
规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2020年3月31日,中国银行已托管780只证券投资基金,其中境内基金735只,
QDII基金45只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 黄娜
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 刘伟
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元
电话 (020)62305005 传真 (020)62305005
联系人 钟俊杰
2、代销机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 联系人:杨菲 传真:010-66107914 客服电话:95588 网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com
2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com
3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946
客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn
4 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:http://www.bankcomm.com
5 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 客服电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com
6 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:http://www.citicbank.com
7 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址:http://www.cmbc.com.cn
8 上海农村商业银行股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:徐力 联系人:施传荣 电话:021-38523692 传真:021-50105124 客服电话:(021)962999 网址:http://www.srcb.com/
9 北京农村商业银行股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街16号 法定代表人:王金山 联系人:王薇娜 电话:(010)85605006 传真:(010)85605345 客服电话:96198 网址:http://www.bjrcb.com
10 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人:郭少泉
联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址:http://www.qdccb.com/
11 徽商银行股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 法定代表人:吴学民 联系人:顾伟平 电话:0551-65898103 传真:0551-62667684 客服电话:4008896588 网址:http://www.hsbank.com.cn
12 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路46号 法定代表人:陈震山 联系人:严峻 电话:(0571)85108309 传真:(0571)85108309 客服电话:400-888-8508 网址:http://www.hzbank.com.cn
13 南京银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号 法定代表人:胡升荣 联系人:刘静 电话:(025)86775044 传真:(025)86775376 客服电话:4008896400 网址:http://www.njcb.com.cn
14 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址:http://www.jsbchina.cn
15 渤海银行股份有限公司 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:(022)58316666 传真:(022)58316569 客服电话:400-888-8811 网址:http://www.cbhb.com.cn
16 深圳农村商业银行股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人:李光安
联系人:常志勇 电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:961200(深圳) 网址:http://www.4001961200.com
17 烟台银行股份有限公司 办公地址:烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人:吴明理 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址:http://www.yantaibank.net
18 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人:郭志文 联系人:王超 电话:0451-86779007 传真:0451-86779218 客服电话:95537 网址:http://www.hrbb.com.cn
19 天津银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友谊路10号 法定代表人:李宗唐 联系人:杨森 电话:(022)28405330 传真:(022)28405631 客服电话:4006-960296 网址:http://www.bankoftianjin.com
20 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人:乔志强 联系人:王娟 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:4006129999 网址:http://www.hebbank.com
21 江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址:江苏省常州市和平中路413号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:13951229068 传真:0519-89995170 客服电话:96005 网址:http://www.jnbank.com.cn
22 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 办公地址:江苏省昆山市前进东路828号 法定代表人:张哲清 联系人:黄怡
电话:0512-57379810 传真:0512-57370750 客服电话:0512-96079 网址:http://www.ksrcb.cn
23 苏州银行股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系人:熊志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客服电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com
24 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址:http://www.tf.cn
25 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 法定代表人:俞敏 联系人:吴白玫 电话:0591-87838759 传真:0591-87388016 客服电话:4008939999 网址:http://www.fjhxbank.com
26 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系人:董培姗、王燕玲 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:4008896312 网址:http://www.qzccbank.com/
27 锦州银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门北大街5号 法定代表人:张伟 联系人:张华阳 电话:0416-3220085 传真:0416-3220017 客服电话:400-6696178 网址:http://www.jinzhoubank.com
28 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址:乐清市城南街道伯乐西路99号 法定代表人:高剑飞 联系人:金晓娇 电话:0577-61566028
传真:0577-61566063 客服电话:4008896596 网址:http://www.yqbank.com/
29 青岛农村商业银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法定代表人:刘仲生 联系人:李洪姣 电话:0532-66957228 传真:0532-85933730 客服电话:400-11-96668 网址:http://www.qrcb.com.cn
30 桂林银行股份有限公司 办公地址:桂林市临桂区公园北路8号 法定代表人:吴东 联系人:周佩玲 传真:0773-3851691 客服电话:4008696299 网址:http://www.guilinbank.com.cn
31 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596/4008896596 网址:http://www.yhrcb.com/
32 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外大街28号院C座505 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 网址:txsec.com
33 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址:http://www.hexun.com/
34 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com
35 深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
36 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 联系人:屠彦洋 电话:95021 传真:(021)64385308 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn
37 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/
38 上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:http://www.erichfund.com
39 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人:吴强 联系人:林海明 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com
40 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 法定代表人:闫振杰 联系人:李静如 电话:010-59601366-7024 客服电话:4008886661 网址:http://www.myfund.com
41 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn
42 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn
43 北京创金启富基金销售有限公司 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 网址:http://www.5irich.com
44 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com
45 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:刘汉青 联系人:喻明明 电话:025-66996699-884131 传真:025-66008800-884131 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com/
46 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899
网址:http://www.wy-fund.com
47 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 法定代表人:曾革 联系人:鄢萌莎 电话:0755-33376922 传真:0755-33065516 客服电话:4006877899 网址:http://www.tenyuanfund.com
48 通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼 法定代表人:马刚 联系人:褚志朋 电话:021-60818730 传真:021-60818187 客服电话:40066-95156 网址:http://www.tonghuafund.com
49 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人:于龙 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 网址:http://www.zhixin-inv.com
50 北京广源达信基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址:http://www.niuniufund.com
51 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:宋楠 电话:021-20219988-37492 传真:021-20219923 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wg.com.cn/
52 北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室 法定代表人:曲阳
联系人:徐娜 电话:010-68292940 传真:010-68292941 客服电话:010-68292745 网址:http://www.bzfunds.com
53 济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com
54 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com
55 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323998 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819
56 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 网址:http://www.jiyufund.com.cn
57 上海中正达广基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zzwealth.cn
58 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 电话:13522549431 传真:010-65951887 客服电话:400-068-1176 网址:http://www.hongdianfund.com
59 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:胡学勤 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com
60 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 电话:15921264785 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:http://www.dtfortune.com/
61 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629019 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn
62 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:https://www.ifastps.com.cn/
63 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:仲甜甜 电话:010-59336492 传真:010-59336510 客服电话:010-59336512 网址:http://www.jnlc.com
64 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/
65 中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/
66 万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com
67 上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客服电话:400-817-5666 网址:https://www.amcfortune.com/
68 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/
69 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路768号 法定代表人:贺青 联系人:黄博明 电话:(021)38676666 传真:(021)38670666 客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
70 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 网址:http://www.csc108.com
71 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 客服电话:4008888111、95565 网址:http://www.cmschina.com
72 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.citics.com
73 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:400-8888-888 网址:http://www.chinastock.com.cn
74 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:金芸、李笑鸣 电话:(021)23219000 传真:(021)23219100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:http://www.htsec.com
75 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇 电话:021-33388214 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址:http://www.swhysc.com
76 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn
77 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座21层 法定代表人:高涛 联系人:胡芷境 电话:0755-88320851 传真:0755-82026539 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
78 兴业证券股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn
79 方正证券股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:(010)59355997 传真:(010)56437013 客服电话:95571 网址:http://www.foundersc.com
80 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:(021)62821733 传真:(0755)83515567 客服电话:4006666888、(0755)33680000 网址:http://www.cgws.com
81 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 联系人:刘晨、李芳芳 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话:4008888788、10108998
网址:http://www.ebscn.com
82 中信证券华南股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客服电话:95396 网址:http://www.gzs.com.cn
83 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:(0431)85096517 传真:(0431)85096795 客服电话:95360 网址:http://www.nesc.cn
84 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.hazq.com
85 财富证券有限责任公司 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人:刘宛晨 联系人:郭静 电话:(0731)84403347 传真:(0731)84403439 客服电话:95317 网址:http://www.cfzq.com
86 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008-000-562 网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
87 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 客服电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn
88 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话:(0755)23838750 传真:(0755)25838701 客服电话:95358 网址:http://www.firstcapital.com.cn
89 中航证券有限公司 办公地址:中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦 法定代表人:王晓峰 联系人:戴蕾 电话:(0791)86768681 传真:(0791)86770178 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/
90 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 联系人:杨涵宇 电话:(010)65051166 传真:(010)85679203 客服电话:400 910 1166 网址:http://www.cicc.com.cn
91 粤开证券股份有限公司 办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:http://www.ykzq.com/
92 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:刘进海 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址:http://www.hx818.com
93 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹
电话:010-60833754 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com
94 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102 传真:021-68757102 客服电话:95531/4008888588 网址:http://www.qh168.com.cn/
95 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人:李新华 联系人:李良 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:http://www.cjsc.com
96 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 客服电话:95322 网址:http://www.wlzq.com.cn
97 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座20层 法定代表人:冯鹤年 联系人:程博怡 电话:(010)59355807 传真:(010)56437013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com/
98 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座 法定代表人:安志勇 联系人:蔡霆 电话:(022)28451991 传真:(022)28451892 客服电话:4006515988 网址:http://www.bhzq.com
99 山西证券股份有限公司 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸
易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 网址:http://www.sxzq.com
100 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:(0512)65581136 传真:(0512)65588021 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn
101 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:肖林 联系人:尹旭航 电话:(010)63081493 传真:(010)63081344 客服电话:95321 网址:http://www.cindasc.com
102 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:(021)53686888 传真:(021)53686100-7008 客服电话:(021)962518、4008918918 网址:http://www.shzq.com
103 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 电话:(010)83561146 客服电话:95399 网址:http://www.xsdzq.cn
104 大同证券有限责任公司 办公地址:太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:(0351)4130322 传真:(0351)4130322 客服电话:4007121212 网址:http://dtsbc.com.cn/
105 国联证券股份有限公司 办公地址:江苏省无锡市金融一街8号
法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 网址:http://www.glsc.com.cn
106 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511—8 网址:stock.pingan.com
107 国海证券股份有限公司 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0771-5530903 客服电话:95563(全国) 网址:http://www.ghzq.com.cn
108 东莞证券股份有限公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:陈照星 联系人:李荣 电话:(0769)22115712 传真:(0769)22115712 客服电话:95328 网址:http://www.dgzq.com.cn
109 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、李昐昐 电话:0371--69099882 传真:0371--65585899 客服电话:95377 网址:http://www.ccnew.com
110 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 联系人:黄静 电话:(010)84183389 传真:(010)84183311
客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com
111 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人:钱俊文 联系人:王一彦 电话:(021)20333333 传真:(021)50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:http://www.longone.com.cn
112 国盛证券有限责任公司 办公地址:江西省南昌市北京西路88号 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:(0791)86283372 传真:(0791)86281305 客服电话:4008222111 网址:http://www.gsstock.com
113 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:(0755)83025022 传真:(0755)83025625 客服电话:400-8888-228 网址:http://www.jyzq.cn
114 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:(0931)4890208 传真:(0931)4890628 客服电话:95368 网址:http://www.hlzq.com
115 上海华信证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:倪丹 电话:021-38784818? 传真:021-68775878 客服电话:68777877 网址:http://www.shhxzq.com/
116 瑞银证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 法定代表人:钱于军 联系人:牟冲
电话:(010)58328112 传真:(010)58328748 客服电话:400-887-8827 网址:http://www.ubssecurities.com
117 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:http://www.zszq.com.cn
118 国融证券股份有限公司 办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18路 法定代表人:张智河 联系人:董晶姗 电话:(010)83991737 传真:(010)66412537 客服电话:4006609839 网址:http://www.grzq.com
119 江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:956007 网址:http://www.jhzq.com.cn/
120 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:http://www.gjzq.com.cn
121 华宝证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人:刘加海 联系人:夏元 电话:(021)68777222 传真:(021)68777822 客服电话:4008209898 网址:http://www.cnhbstock.com
122 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场)
法定代表人:祝健 联系人:姚盛盛 电话:(021)32229888 传真:021-68728703 客服电话:4001962502 网址:http://www.ajzq.com
123 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrsec.com.cn
124 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000 网址:http://www.tfzq.com
125 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:http://www.xinlande.com.cn
126 北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人:葛新 联系人:杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:95055 网址:http://www.baiyingfund.com
127 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座12楼 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013
客服电话:400-0766-123 网址:http://www.fund123.cn
128 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/
129 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-68882280 传真:021-68882281 客服电话:400-821-0203 网址:https://www.520fund.com.cn/
130 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房 法定代表人:张旭 联系人:汪莹 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-810-55919 网址:http://www.fengfd.com/
131 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-85518395 4000-555-671 传真:0371-85518397 网址:HGCCPB.COM
132 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人:王苏宁 联系人:陈龙鑫 电话:4000988511 传真:010-89188000 客服电话:95118 网址:http://fund.jd.com
133 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:http://www.ncfjj.com
134 华瑞保险销售有限公司 办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人:路昊 联系人:张爽爽 电话:021-68595976 传真:021-68595766 客服电话:952303 网址:http://www.huaruisales.com
(二) 注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所、办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19层
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
负责人:韩炯
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关
规定、并经中国证券监督管理委员会2013年2月16日《关于核准嘉实中证金边中期国债交易
型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2013]153号)核准募集。
(二)基金运作方式和类型
1、基金的类别:联接基金
2、基金的运作方式:契约型开放式
(三)基金存续期
不定期。
(四)本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为目标ETF的联接基金,二者既有联系也有区别:
1、在基金的投资方法方面,目标ETF主要采取代表性分层抽样复制策略,直接投资于
标的指数中具有代表性的成份券;而本基金则采取间接方法,通过将绝大部分基金财产投资
于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪;
2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF,也可以按
照最小申赎单位和申赎清单的要求,实物申赎目标ETF;而本基金则像普通的开放式基金一
样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括
1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近
全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低
于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而
本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
(五)基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
两不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费,在赎回时根据持有期限收取赎
回费的基金份额,称为A类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费,
但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为C类。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同,本基
金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资
产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水
平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。
根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基
金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类
别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监
会备案。
(六)基金份额的募集期、发售方式及场所、发售对象
1.募集期:2013年4月8日至2013年5月8日。
2.发售方式、募集场所及发售对象:
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受
理不得撤销。
3.募集对象:
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(七)基金的认购
1、本基金A类基金份额在认购时收取基金前端认购费用;C类基金份额不收取认购费用。
本基金A类基金份额认购费率不超过0.4%,按照认购金额递减,即认购金额越大,所适
用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
A类基金份额具体认购费率如下:
认购金额(含认购费) A类基金份额认购费率
M<50万元 0.4%
50万元≤M<100万元 0.3%
100万元≤M<200万元 0.2%
200万元≤M<500万元 0.1%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2、募集资金利息的处理方式:
本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额,归基金份额持有人所
有。利息的具体金额,以注册登记机构的记录为准。
3、认购份额的计算
本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.00元。
本基金A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
当认购费用适用比例费率时,A类基金份额认购份额的计算方法如下:
(1)净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);
(2)认购费用 = 认购金额-净认购金额;
(3)认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值。
当认购费用为固定金额时,A类基金份额认购份额的计算方法如下:
(1)认购费用=固定金额;
(2)净认购金额=认购金额-认购费用;
(3)认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值。
本基金C类基金份额的份额计算如下:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值
其中:认购份额保留至0.01份基金份额,小数点后两位以后舍去,舍去部分所代表的资
产计入基金资产。多笔认购时,按上述公式进行逐笔计算。
例一:某投资者在认购期投资10,000元认购A类基金份额,假设募集期利息为10元,对
应费率为0.4%,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=10,000/(1+0.4%)=9,960.15元
认购费用=10,000 - 9,960.15=39.85元
认购份额=(9,960.15+ 10)/1.00=9,970.15份
即投资者投资10,000元认购A类基金份额,可得到9,970.15份基金份额。
例二,某投资者在认购期投资1,000,000元认购A类基金份额,假设募集期利息为197.26
元,对应费率为0.2%,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=1,000,000/(1+0.2%)=998,003.99元
认购费用=1,000,000-998,003.99=1,996.01元
认购份额=(998,003.99+197.26)/1.00=998,201.25份
即投资者投资1,000,000元认购A类基金份额,可得到998,201.25份基金份额。
例三,某投资者在认购期投资1000万元认购A类基金份额,假设募集期利息为1,972.60
元,对应费用为1000.00元,则其可得到的基金份额计算如下:
认购费用=1,000.00元
净认购金额=10,000,000-1,000.00=9,999,000.00元
认购份额=(9,999,000.00+1,972.60)/1.00=10,000,972.60份
即投资者投资10,000,000元认购A类基金份额,可得到10,000,972.60份基金份额。
认购C类基金份额的份额计算:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值
例四:某投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额,假设这10,000元在募集期间产
生的利息为10元,则其可得到的基金份数计算如下:
认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010份
即投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额,加上募集期间利息后一共可以
得到10,010份C类基金份额。
4、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
七、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金基金合同于2013年5月10日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理
本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,
基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购、赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中
列明。基金管理人可根据情况变更或增减基金的销售机构及网点,并按规定在基金管理人
网站公示。
若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、移动通信或网上交易等非现场方式实现
的自助交易业务的,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另
行公告。
(二)申购、赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券
交易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机
构接受的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申
购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金已于2013年7月11日起开始办理日常申购、赎回业务。
(三)申购、赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进
行计算;
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份
额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,份额确认日期在先的基金份额先赎回,
份额确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的业务办理
时间结束后不得撤销;
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人必
须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备
案。
(四)申购、赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认
基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效
性进行确认。投资者应在T+2日(包括该日)后及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询
申购与赎回的成交情况,否则,如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失,由投
资者自行承担。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认
结果为准。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将
退回投资者账户。
投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款
项,赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投
资者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定
处理。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公
告。
(五)申购、赎回的数额限制
1.申请申购基金的金额
投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或代销机构首次申购单笔最低限额为人民
币1元,投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元;但已持有本
基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1元。投资者通过直销中心柜台追加
申购单笔最低限额为人民币1元,通过嘉实基金管理有限公司网上直销或代销机构追加申
购单笔最低限额为人民币1元。不同份额类别基金分别受上述首次申购金额、追加申购金
额限制。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,
则以该公告为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申
购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监
会另有规定除外。
2.申请赎回基金的份额
投资者通过销售机构单笔赎回不得少于1份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不
足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基
金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全
部赎回。但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告,则以该公告为
准。
3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
4.基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管
理人进行前述调整必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备
案。
(六)申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额收取申购费用、赎回费;C类基金份额从本类别基金资产中计提
销售服务费、不收取申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。
2、本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费
率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额申购费率最高不超过0.5%,具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<50万元 0.5%
50万元≤M<100万元 0.4%
100万元≤M<200万元 0.3%
200万元≤M<500万元 0.2%
M≥500万元 单笔1000元
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用,不列入基金资产。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其
申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,
申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直
销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。
优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费
率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式
申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
注:2013年4月9日,本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费
率优惠的公告》,自2013年9月17日起,开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收
费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务),并对通过本公司基金网上直销系统
交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具
体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
3、本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎
回费率越低。
本基金赎回费率随持有期限的增加而递减。
A类份额的具体赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
M<7天 1.5%
7天≤M<365天 0.1%
365天≤M<730天 0.05%
M≥730天 0
C类份额的具体赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
M<7天 1.5%
7天≤M<30天 0.75%
M≥30天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中A类基金份额对持续持有期少于7日的投
资者收取的赎回费全额计入基金财产,除此之外的赎回费用25%的部分归入基金资产,其余
部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财
产。
4、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和调低赎回费率。
费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期
地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理
人可以适当调低基金申购费率。
(七)申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。
当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
(1)申购费用=固定金额
(2)净申购金额=申购金额-申购费用
(3)申购份额=(净申购金额+申购资金利息)/T日A类基金份额净值
当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
申购份额的计算结果保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所
代表的资产计入基金资产。
例三:二投资者分别提出申购A类基金份额请求,申购金额分别为110,000元和1,100,000
元,当日A类基金份额的基金份额净值为1.1000元。申购份数计算如下:
申购一 申购二
申购金额(元,A) 110,000 1,100,000
适用申购费率(B) 0.5% 0.3%
净申购金额(元,C) 109,452.73 1,096,709.87
申购费用(元,D) 547.27 3,290.13
申购份额(E=C/1.1000) 99,502.48 997,008.97
2、赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,
本基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中,
(1)当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份数×T日A类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
(2)当投资者赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回金额的计算结果保留至小数点后两位,小数点后两位以下舍去,舍去部分所代表的
资产计入基金资产。
例四:假定三笔赎回A类基金份额申请的赎回份额均为10,000份,但持有时间长短不同,
其中A类基金份额的基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金
额计算如下:
赎回1 赎回2 赎回3
赎回份额(份,A) 10,000 10,000 10,000
基金份额净值(元,B) 1.1000 1.3000 1.4000
持有时间 100天 366天 731天
适用赎回费率(C) 0.10% 0.05% 0%
赎回总额(元,D=A×B) 11,000 13,000 14,000
赎回费(E=C×D) 11 6.50 0
赎回金额(F=D-E) 10,989 12,993.50 14,000
3、基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在
外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留至小数点后4位,小数点后第5
位四舍五入。由此产生的误差在基金资产中列支。
基金管理人每个开放日对基金资产估值后,将各类份额的基金份额净值结果发送基金托
管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(八)申购、赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时
间之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理
注册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理
相应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不
得对投资者的合法权益产生实质性的不利影响,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金
总份额的10%时的情形,为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回
或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投
资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当
日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,
确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择
将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的
价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上
一日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一日基金总份额30%的赎
回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额
赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人
的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回
申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎
回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部
确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其
当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请
与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期
赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登
公告。
(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规
定的其他方式,在3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指
定媒介上予以公告。
(4)暂停接受和延缓支付:本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓
期限不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上公告。
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请;
(2)因特殊原因(包括但不限于相关证券交易所和银行间市场依法决定临时停市或在
交易时间非正常停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;当前一估值日基金资产净值50%以
上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性
时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;
(4)基金资产规模过大或受成份债券交易流动性影响,使基金管理人无法找到合适的
投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的
情形;
(5)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时;
(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况
导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
(7)所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(8)所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为有必要暂停
本基金申购的;
(9)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投资者账
户。发生上述暂停申购情形之一(第5项除外)且基金管理人决定拒绝或暂停申购申请时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情形消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。
2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或者延缓支付赎回款
项:
(1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;
(2)因特殊原因(包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正
常停市),导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;当前一估值日基金资产净值50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定
性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基
金赎回申请的措施;
(5)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况
导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
(6)所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(7)所投资的目标ETF暂停赎回,且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的;
(8)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应当在当日向中国证监会备案,并及时公告。除非
发生巨额赎回,已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。如暂时不能足额支付,应
当按单个赎回申请人已被确认的赎回申请量占已确认的赎回申请总量的比例分配给赎回申
请人,其余部分在后续工作日予以支付。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。
3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告。
4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告。基金管理人
可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在
指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新
开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
九、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本
基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相
关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基
金托管人与相关机构。
十、定期定额投资计划
2013年7月11日起基金管理人开始为投资人办理本基金基金份额的定期定额投资计划,
具体规则请参见基金管理人网站发布的相关公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自
行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明
书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结和解冻
(一)基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其
他情况下的非交易过户。其中:
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体的情形;
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额
强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。
(二)符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册登
记机构规定的标准缴纳过户费用。
(三)基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,应办
理已持有基金份额的转托管。基金份额转托管按各销售机构要求办理。对于有效的基金转
托管申请,基金份额将在转托管业务确认成功后转入其指定的销售机构(网点)。
(四)基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与
解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基
金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。
(五)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金
管理人将制定和实施相应的业务规则。
十二、基金的投资
(一) 投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
(二) 投资范围
本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金
投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额
可计入在内), 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于衍生工具(国债期货)、其他债券
资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定
收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(三) 投资理念
本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券等,
力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
(四) 投资策略
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,
决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还
将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF
份额,以进行基金建仓。
基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的
相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货,持有金
融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险
对冲而不能用于投机。
未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份
券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货等,
以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,
并更新和丰富基金投资策略。
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策
依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决
定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金
经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资
管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份
证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇
重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日
进行基金投资管理的日常决策。
(3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(4)投资绩效评估:投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,
并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策
略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特
征、标的指数变动情况,并结合成份券基本面情况、成份券公司行为、流动性状况、本基
金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密
切跟踪业绩比较基准。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
(五) 投资组合管理
1、投资组合的建立
在基金建仓期,为避免有可能在二级市场造成的价格冲击,基金经理将主要采取一级
市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。
2、投资组合的日常管理
(1)基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。
(2)基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留,在综合考虑合规、风险、
效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进
行目标ETF的买卖。
(3)通常情况下,联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额;对于目标
ETF暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金,基金经理将根据市场情
况选择后续在一级市场申购、择机在二级市场买入目标ETF,或少量投资于国内债券及中
国证监会允许基金投资的其它金融工具。
3、投资绩效评估
基金绩效评估和风险管理小组定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出
具评估报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况,并
相应进行组合调整。
(六) 业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证金边中期国债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
中证金边中期国债指数由交易所市场和银行间市场上市交易、剩余期限在4到7年之间、
且固定利率付息和一次还本付息的国债品种组成样本,在指数设计上结合了中期国债的具
体特征及指数化产品的投资要求。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他
指数代替,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场上出现更
加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合
法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数及其投资范围和投资策略,并同时
更换本基金的基金名称与业绩比较基准,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在
取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。
(七) 风险收益特征
本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业
绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国
债ETF的表现密切相关。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基
金、混合基金,高于货币市场基金。
(八) 投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金资产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的和本基金投资目标ETF
的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规等有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活
动。
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资标的指数成份券的,基金管理人应在严格
控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。
2、基金投资组合比例限制
(1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确
认的目标ETF份额可计入在内);
(2)持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证
券的10%;
(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年,债券回购到期
后不得展期;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金
持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,本基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(8)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的95%,其中,有价证券指债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产
支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖
出期货合约价值不得超过基金持有的债券和目标ETF市值之和的20%,本基金管理人应当按
照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合
约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;本基金所持有的债券市值和买入、卖出期货
合约价值,合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%;本基金在任何交易日内交易
(不包括平仓)的期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易
日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
(9)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限
制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(12)法律法规和基金合同规定的其他限制。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投
资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基
金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。除上述第(2)、(7)、(10)、(11)项外,因证券期货市场波动、基金规模变动、
标的指数成份券调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场
交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,
基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
(九) 目标ETF发生相关变更情形时的处理
目标ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基
金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指
数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他
合适的指数作为标的指数。相应地,本基金基金合同中将去掉关于目标ETF的表述部分,
或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。
1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;
2、目标ETF终止上市;
3、目标ETF基金合同终止;
4、目标ETF的基金管理人或基金托管人发生变更。
若目标ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资
于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的,本
基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份额
持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更
标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。
(十) 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 6,206,293.28 91.62
3 固定收益投资 475,094.00 7.01
其中:债券 475,094.00 7.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 86,499.90 1.28
8 其他资产 6,013.91 0.09
9 合计 6,773,901.09 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
无。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 102,610.00 1.53
2 央行票据 - -
3 金融债券 372,484.00 5.55
其中:政策性金融债 372,484.00 5.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 475,094.00 7.08
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)
1 018061 进出1911 3,710 372,484.00 5.55
2 101502 国债1502 1,000 102,610.00 1.53
注:报告期末,本基金仅持有上述2支债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9. 期末投资目标基金明细
序号 基金名称 基金类 型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)
1 嘉实中证中期国债ETF 债券型 交易型开放式 嘉实基金管理有限公司 6,206,293.28 92.54
10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
12. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 281.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,732.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,013.91
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证金边中期国债ETF联接A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年5月10日(基金合同生效日)至2013年12月31日 -2.25% 0.13% -5.78% 0.14% 3.53% -0.01%
2014年 7.46% 0.14% 5.36% 0.11% 2.10% 0.03%
2015年 4.18% 0.13% 3.66% 0.10% 0.52% 0.03%
2016年 0.37% 0.11% -0.96% 0.09% 1.33% 0.02%
2017年 -4.75% 0.10% -3.90% 0.07% -0.85% 0.03%
2018年 1.99% 0.10% 3.75% 0.07% -1.76% 0.03%
2019年 -0.83% 0.09% 1.05% 0.06% -1.88% 0.03%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.95% 0.20% 2.08% 0.13% -1.13% 0.07%
嘉实中证金边中期国债ETF联接C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年5月10日(基金合同生效日) -2.46% 0.13% -5.78% 0.14% 3.32% -0.01%
至2013年12月31日
2014年 7.14% 0.14% 5.36% 0.11% 1.78% 0.03%
2015年 4.38% 0.13% 3.66% 0.10% 0.72% 0.03%
2016年 0.26% 0.11% -0.96% 0.09% 1.22% 0.02%
2017年 -4.74% 0.10% -3.90% 0.07% -0.84% 0.03%
2018年 1.79% 0.10% 3.75% 0.07% -1.96% 0.03%
2019年 -0.54% 0.09% 1.05% 0.06% -1.59% 0.03%
2020年1月1日至2020年3月31日 0.88% 0.20% 2.08% 0.13% -1.20% 0.07%
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图1:嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图
(2013年5月10日至2020年3月31日)
图2:嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图
(2013年5月10日至2020年3月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(二)投资范围和(八)投资禁
止行为与限制”的有关约定。
十四、基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十五、基金的财产
(一)基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收
款项和其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金资产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理
人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金资产账户独立。
(四)基金资产的保管及处分
1、本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收
益,归基金资产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行
清算的,基金资产不属于其清算范围。
4、基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金
资产的债权债务,不得相互抵销。非因基金资产本身承担的债务,不得对基金资产强制执
行。
5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金资产不得被处分。
十六、基金资产的估值
(一)估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。
开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非工作日。
(三)估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
(四)估值方法
1.目标ETF估值方法
本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日的净值估值。
2、固定收益证券的估值办法
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价格。
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,
估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所
采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按
成本估值。
(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
3、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利
息。
4、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
5、在任何情况下,基金管理人采用基金合同所述估值方法对基金资产进行估值,均应
被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基
金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场
报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价
值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。国家有最新规定的,按国家
最新规定进行估值。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成
估值后,将估值结果报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程
序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力、意外事件或其他情形致使基金管理人不能出售基金资产或无法准确评
估基金资产价值时;
3.目标ETF发生暂停估值时;
4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值;
6、中国证监会认定的其他情形。
(七)基金份额净值的确认
用于基金信息披露的各类份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进
行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日各类份额的基金份额净值并发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对各类份额的基金份额净值予以公布。
基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此造成的误差归
入基金资产。国家另有规定的,从其规定。
(八)估值错误的处理
1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位(含第4位)内发生差错时,视
为基金份额净值估值错误。
2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施
防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当
报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,
并同时报中国证监会备案。
3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第5项进行估值时,所造成的误
差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由
此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当
积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十七、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享
有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每份基金份额每
次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。基金的
收益分配比例以收益分配基准日每份基金份额可供分配利润为基准进行计算;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额
所派发的红利后不能低于面值;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额
的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。投资
者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始
舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、
分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金
托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
(六)收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额
持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构有权将该基金份额
持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。
十八、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
5、基金合同生效以后的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
8、基金资产的资金汇划费用;
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,
则取0)的0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;
若为负数,则E取0。
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,基金托管费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,
则取0)的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;
若为负数,则E取0。
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。C
类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金
销售机构。
4、本条第(一)款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无
须召开基金份额持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十九、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
6、基金管理人和基金托管人应各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关法律法规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核
算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所。基金管理人更换会计师事务所后2
日内公告;
3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
二十、基金的信息披露
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招
募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金
合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。
基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工
作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定
节假日后首个出报日,下同)在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。
(四)基金净值信息公告
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和各类份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)定期报告
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息
披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内
容进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告及更新的
招募说明书。
1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报
告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期
报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金
季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品
的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
(六)临时报告与公告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的事件,包括:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
超过百分之三十;
12、涉及基金管理业务、基金资产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18、基金开始办理申购、赎回;
19、基金发生巨额赎回并延期办理;
20、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、变更目标ETF;
23、增加或减少基金份额类别;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(七)公开澄清
在基金合同期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(九)中国证监会规定的其他信息
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险
和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私
募债券后2个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债
券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
二十一、风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主
要包括:
(1)政策风险
因国家宏观经济形式、货币政策和财政政策等发生变化,导致债券价格波动而产生风
险。
(2)利率风险
利率波动直接影响着债券的价格和收益率,从而影响基金的净值表现。利率波动可能
导致债券基金跌破面值。在利率波动时,中短期债券基金的净值波动一般会高于货币市场
基金。本基金跟踪标的指数,不进行积极管理,在债券市场下跌时,基金不会采取防守策
略,由此可能对基金资产价值产生不利影响。
(3)信用风险
主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大
部分的投资。
(4)购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获
得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)债券收益率曲线变动风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标
并不能充分反映这一风险的存在。
(6)再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上
升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从
投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
(7)债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利率风险。
(二)本基金特有的风险
由于本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来力求获得与目标ETF
所跟踪的标的指数相近的平均收益率,因此目标ETF的特有风险也是本基金的特有风险。
简要说明如下,具体情况可参见目标ETF招募说明书:
1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市
场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者
心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,
产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
(1)基金采用代表性分层抽样复制策略,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异。
在抽样复制过程中,为流动性考虑,基金将可能主要投资于流动性较好的债券。
(2)基金有投资成本和各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收。
(3)债券利息在指数编制中计算再投资收益,而基金在再投资中未必能获得相同的收
益率。
(4)当指数调整成份券构成时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的
构成差异,而且会产生相应的交易成本。
(5)投资者申购、赎回将带来一定的现金流或变现需求,在债券市场流动性不足时,
或受银行间债券市场债券交易起点的限制,基金组合将存在现金拖累,或在变现中遭遇一
定的变现损失。
(6)其他因素产生的偏离,如基金估值与指数成份券定价的差异、指数供应商的指数
编制错误等。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更
标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险
特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、其他投资于目标ETF的风险
包含目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和
IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险及第三方机构服务的风险等等。
(三)信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付
到期本息,导致基金资产损失。
(四)流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。
在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调
整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
1、本基金的申购、赎回安排
基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券
交易所的交易日,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机
构接受的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申
购、赎回时间所在开放日的价格。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金主要投资于目标ETF基金份额,标的指数成份券及备选成份券,也可少量投资
于衍生工具、其他债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现
金资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。上述资产均存在规范的交易场
所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能
够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能
出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往
经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,
基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基
金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券等,
力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
本基金不以投资于某单一行业为投资目标,受到单一行业流动性风险的影响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市
场正常交易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可支取的
逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况
良好。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金
总份额的10%时的情形,为巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控
制因巨额赎回可能产生的流动性风险:
(1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过上一日基金总份额30%的单个赎回
申请人部分延期办理;
(2)暂停赎回;
(3)中国证监会认定的其他措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
(1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不
能及时赎回基金份额的风险。
(2)若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措
施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部
分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时
赎回基金份额的风险。
(3)本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全
额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
(五)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取
的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基
金收益水平存在影响。
(六)操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT
系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、注册登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
(七)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
(八)其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接
控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。
2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证
监会核准或出具无异议意见之日起生效。
3、但如因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基
金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的,以及基金合同约定的其他应当召开基金份额持有人大会决定事项以外的
事项,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布,
并报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的;
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补
偿的权利。
(三)基金资产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算组对基
金资产进行清算。
2、基金资产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,
在基金资产清算组接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协
议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作
人员。
(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;
(2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;
(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;
(4)对基金资产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金资产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金资产清算组优先从基金资产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金资产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金资产清算的公告
基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告。
7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
二十三、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(A)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
(1)分享基金资产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金资产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
(9)按照本基金合同的约定,出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有人大会,
对目标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(10)法律法规、基金合同规定的其他权利。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
(B)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活
动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(7)遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则;
(8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
(C)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
(1)依法募集基金,办理基金备案手续;
(2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金资产;
(3)在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及注册登记机构相关业务规则
的规定的前提下,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非
交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
(4)在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理
费率、赎回费率和销售服务费率之外的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取
认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费
用;
(5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;
(6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关
法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进
行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金资产、其他基金
合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他
必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
(7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法
规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;
(8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记机构,办理基金注册登记
业务,并按照基金合同规定对基金注册登记机构进行必要的监督和检查;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
(10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融
券;
(11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;
(12)按照法律法规,代表基金行使证券持有人权利;
(13)代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的权利,基金
合同另有约定的除外;
(14)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(15)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
(16)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
(17)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构并确定有关费率;
(18)法律法规、基金合同规定的其他权利。
(D)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
(1)依法申请并募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金资产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金资产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进
行证券投资;
(6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
(7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取
利益,不得委托第三人运作基金资产;
(8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
(9)依法接受基金托管人的监督;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
(12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及
其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(16)保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其
他相关资料;
(17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(19)组织并参加基金资产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(20)因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿,除法律法规另有规定外,基金管理人不承担连带责任;
(22)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(E)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
(1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金资产;
(2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
(5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(6)法律法规、基金合同规定的其他权利。
(F)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
(1)安全保管基金资产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
(3)按规定开设基金资产的资金账户和证券账户;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金资产为自己及任何
第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金资产;
(5)对所托管的不同基金资产分别设置账户,确保基金资产的完整和独立;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;
(9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
(10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有
未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价
格;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集
基金份额持有人大会;
(17)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;
(18)因违反基金合同导致基金资产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免
除;
(19)因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿,
除法律法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任;
(20)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(A)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成,基金份额持有人
可委托其合法的代理人出席基金份额持有人大会。
(B)召开事由
除法律法规或本基金合同另有规定外,对以下任意事项应召开基金份额持有人大会:
1、终止基金合同;
2、转换基金运作方式;
3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费,但根据法律法规的要
求提高该等报酬标准的除外;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、变更基金类别;
6、变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》
另有约定的除外);
7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;
8、基金管理人代表本基金提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会;
9、本基金与其他基金合并;
10、对基金合同当事人权利、义务产生重大不利影响,需召开基金份额持有人大会的
变更基金合同等其他事项;
11、法律法规、中国证监会或基金合同明确规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
(C)尽管有上述第(B)款约定,但如属于有以下情形之一的,则不需召开基金份额持
有人大会:
1、调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率;
2、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低
赎回费率;
3、因相应的法律法规、相关证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动以
及中国证监会的相关规定,而本基金需遵照执行的,导致对基金合同的修改;
4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6、基金管理人根据基金上市的证券交易所的交易规则规定应当实施的行为;
7.基金管理人、相关证券交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内
调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;8、增加或减
少本基金的基金份额类别,并在本基金合同约定的最高费率范围内确定新增加的基金份额
的申购费率、赎回费率及其收费方式;
9、法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情形。
(D)会议召集
1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额
计算,下同)认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
4、代表基金份额10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,
而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自
行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(E)通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在指定媒介上公告会议通知。
基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载
明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式,如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决意见的送
达地址等内容。;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表
决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(F)会议召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,或法律法规或监管机
关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的表决意见以书面形式在
表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在表决截止日前发布至少2次
相关提示性公告;
(2)召集人应通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则应通知基金管理人;如
召集人为代表基金份额10%的基金份额持有人,则应通知基金管理人和基金托管人)到指定
地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人;如召集人为代表基金份额10%的基金份额持有人,则为基金管理人和基
金托管人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意
见;基金托管人或基金管理人经通知不参加的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面表决意见或授权他人出具书面表决意见的基金份额持有人,所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表决意见的代理人
出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3.在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用其他非书面方式由基金份额
持有人向其授权代表进行授权。在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(G)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
(1)议事内容限于本条前述第(二)款约定的应由基金份额持有人大会决定的事项。
(2)基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人可以在大会
召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审
核:
a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于
不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有
人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如
将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持
人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定
的程序进行审议。
(4)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(九)款规定程序确定和公布计票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,在合法执业的律师见证下形成大会
决议。现场开会可由召集人决定是否聘请公证机关现场监督。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其
出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持
有人代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会所做出决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码或企业法人营业执照号码(事业单位法人证书编号)、持有或代表
有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)及其身份证号码或企业法人营业执照号码
(事业单位法人证书编号)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前30日公布提案,在会议通知确定的表决
截止日期后2个工作日内在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人;如召
集人为代表基金份额10%的基金份额持有人,则为基金管理人和基金托管人)和公证机关监
督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(H)表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)特别决议
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之
二)通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别
决议通过方为有效。
(2)一般决议
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。除法律
法规或本基金合同明确规定应以特别决议通过的事项外,其他事项均应以一般决议通过。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见
即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面
表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
(I)计票
1、现场开会
(1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理
人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的
基金份额持有人中推举一名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名代表共同担任计
票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任计票人。基金管
理人为召集人时,基金托管人代表为计票监督员,基金托管人为召集人时,基金管理人为
计票监督员,代表10%以上基金份额的基金份额持有人为召集人时,基金管理人和基金托
管人为计票监督员。基金管理人或基金托管人未委派计票监督员的,不影响计票的效力。
(2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对所投票数进行重新清点;如
果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人
对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人
或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人
代表共同担任计票人进行计票。
2、通讯方式开会
在通讯开会的情况下,召集人应通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则应通知
基金管理人;如召集人为代表基金份额10%的基金份额持有人,则应通知基金管理人和基
金托管人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督,上述基金托管人或基金管理人代表
为一至二人。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人;如召
集人为代表基金份额10%的基金份额持有人,则为基金管理人和基金托管人)和公证机关的
监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加的,不影响表决效力。
(J)生效与公告
1、基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议
意见之日起生效。
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决定。
3、基金份额持有人大会决议应当自生效后2日内,由基金份额持有人大会召集人在指
定媒介上公告。
4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
(K)本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会的联系
鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面
存在一定的联系。
本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF
的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时,其持有的享有表决权的基金
份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标
ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照
四舍五入的方法,保留到整数位。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标
ETF的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托
以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表
决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有
人大会的,须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会,本基金的
基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF份额持有人大会的,由本基金基金管理
人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会。
(L)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式
(A)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止;
2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的;
4、法律法规和基金合同规定的其他情形。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补
偿的权利。
(B)基金财产的清算
1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对
基金资产进行清算。
2、基金资产清算组
(1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,
在基金资产清算组接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协
议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(2)基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作
人员。
(3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算
组可以依法进行必要的民事活动。
3、清算程序
(1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;
(2)基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;
(3)基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;
(4)对基金资产进行评估和变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)对基金资产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金资产清算组优先从基金资产中支付。
5、基金剩余财产的分配
基金资产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金
等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
6、基金资产清算的公告
基金资产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,
报中国证监会备案并公告。
7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好
协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,
则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲
裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时
间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
二十四、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人:经雷
成立时间:1999年3月25日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5亿元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
成立时间:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提
供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇
贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借
款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖
股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外
信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买
卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令
可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(A)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系
统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金
投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额
可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于衍生工具(国债期货)、其他债券
资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定
收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金管理人应将拟投资的标的指数成份券和备选成份券等各投资品种的具体范围提供
给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新
和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
2、对基金投融资比例进行监督;
(1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确
认的目标ETF份额可计入在内);
(2)持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证
券的10%;
(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期
后不得展期;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金
持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,本基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(8)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的95%,其中,有价证券指债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产
支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖
出期货合约价值不得超过基金持有的债券和目标ETF市值之和的20%,本基金管理人应当按
照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合
约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;本基金所持有的债券市值和买入、卖出期货
合约价值,合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%;本基金在任何交易日内交易
(不包括平仓)的期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易
日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限
制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(12)法律法规和基金合同规定的其他限制;
(13)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的和本基金投资目标ETF
的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动。
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份券的,基金管理人应在严
格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资
禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金
可相应调整禁止行为和投资限制规定。
为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机
构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由
银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可
以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管
理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管
理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控
制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,
应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承
担赔偿责任。
6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先
确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
(B)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、各类份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(C)基金托管人在上述第(A)、(B)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法
规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收
到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托
管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
(D)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的
规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报
告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规
定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的
规定及时向中国证监会报告。
(E)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定
时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照
法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料
和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金
账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四)基金财产的保管
(A)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基
金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(B)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期
限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具
的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(C)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进
行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(D)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在存款银行(该存款银行应在基金管理人事先提供给基金托管人
的符合条件的存款银行名单中)的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户银行
预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前
向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(E)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业
务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相
关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
(F)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券
和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(G)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(H)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少
各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
(五)基金资产净值计算和会计复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别
计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投
资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各
类份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开
放日结束后计算得出当日各类份额的基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管
人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金
管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时
进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和
纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净
值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的
措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报
中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监
会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定
处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基
金托管人对该损失不承担相应责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管
人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持
有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负
责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管
人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能
达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
(A)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(B)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束
后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、
基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人
名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
(C)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,
基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金
托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)争议解决方式
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商
解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任
何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)托管协议的修改与终止
(A)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当根据届时适用的法律法规或监管机
构的规定报中国证监会核准或备案。
(B)基金托管协议终止出现的情形
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
二十五、对基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需

和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送/发送
1、开户确认书和交易对账单
首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的15个工作日内向基金份额持有人寄
送/邮件发送开户确认书和交易对账单。
2、基金管理人在每年第1-3季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者
寄送季度对账单,在每年第4季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交
易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送
电子对帐单。
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局
投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无
法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过基金管理人网站,或拨打基金管理人客服热线
查询、核对、变更您的预留联系方式。
(二)红利再投资
若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配,该持有人当期分配所得
的红利将按照除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。红利再
投资免收申购费用。
(三)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,
投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公
告。
(四)在线服务
通过基金管理人网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信

查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律

件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3、网上交易
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过
基金管理人网站www.jsfund.cn可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资
料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
(五)咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途电话费)
或(010)85712266,传真:(010)65182266。
2、网站和电子信箱
公司网址:http://www.jsfund.cn
电子信箱:service@jsfund.cn
二十六、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。
序号 临时报告名称 披露时间 备注
1 关于嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理变更的公告 2019年11月2日 含本基金
2 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020年1月22日 含本基金
3 关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、定投业务公告 2020年3月21日 含本基金
4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年4月8日 含本基金
5 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告 2020年5月6日 含本基金
二十七、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业
时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本
的内容与所公告的内容完全一致。
二十八、备查文件
1.中国证监会核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金募
集的文件;
2.《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
3.《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
4.法律意见书;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
7.中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
嘉实基金管理有限公司
2020年12月09日