万家经济新动能混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)
2020-12-23 文字大小 【 】 【打印
            

万家经济新动能混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2020年第2号)
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
重要提示
万家经济新动能混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由万家家乐债
券型证券投资基金转型而来。万家家乐债券型证券投资基金于2016年5月16
日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1038号文注册募集,并于2017年
5月23日获中国证监会机构部函[2017]1289号文延期募集备案的回函。2018年
7月19日,万家家乐债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]1147号文准予变更注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本基金经中国证监会注册,但中国证监会对万家家乐债券型证券投资基金转
型为万家经济新动能混合型证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会
不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同
等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自
身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对申购基金的意
愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投
资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券
特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生
的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业
绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权、权
证等金融衍生品、中小企业私募债、资产支持证券等品种,本基金可参与融资业
务,可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说
明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部
分。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于
债券型基金、货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能
损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说
明书及《基金合同》。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特
定风险。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年12月21日,有关财务数据和
净值表现截止日为2020年6月30日,(财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言...................................................................................................... 5
第二部分 释义...................................................................................................... 6
第三部分 基金管理人........................................................................................ 11
第四部分 基金托管人........................................................................................ 21
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 27
第六部分 基金的历史沿革和存续.................................................................... 33
第七部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 34
第八部分 基金的投资........................................................................................ 47
第九部分 基金的业绩........................................................................................ 61
第十部分 基金的财产........................................................................................ 65
第十一部分 基金资产的估值............................................................................ 66
第十二部分 基金的收益与分配........................................................................ 72
第十三部分 基金的费用与税收........................................................................ 74
第十四部分 基金的会计与审计........................................................................ 77
第十五部分 基金的信息披露............................................................................ 78
第十六部分 侧袋机制........................................................................................ 85
第十七部分 风险提示........................................................................................ 87
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................ 95
第十九部分 基金合同的内容摘要.................................................................... 97
第二十部分 基金托管协议的内容摘要.......................................................... 114
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 132
第二十二部分 其他应披露事项...................................................................... 134
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.............................................. 139
第二十四部分 备查文件.................................................................................. 140
第一部分 绪言
《万家经济新动能混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明
书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管
理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《万家经济新动
能混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指万家经济新动能混合型证券投资基金,由万家家乐债
券型证券投资基金变更注册而来
2、基金管理人:指万家基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《万家经济新动能混合型证券
投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家经济新动
能混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《万家经济新动能混合型证券投资基金招募说明书》及
其更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
9、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
10、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
11、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务
22、销售机构:指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有
限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日:指《万家经济新动能混合型证券投资基金基金合同》
生效起始日,《万家家乐债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、存续期:指《万家家乐债券型证券投资基金基金合同》生效至《万家经
济新动能混合型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限
30、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
31、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
工作日
32、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
33、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段
35、《业务规则》:指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委
托代为办理登记业务的机构的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式
证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守
36、认购:指在万家家乐债券型证券投资基金募集期内,投资者根据《万家
家乐债券型证券投资基金基金合同》和《万家家乐债券型证券投资基金招募说明
书》的规定申请购买万家家乐债券型证券投资基金基金份额的行为
37、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
39、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
41、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
43、元:指人民币元
44、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
45、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
46、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
47、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
48、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
50、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
51、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
53、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
54、基金产品资料概要:指《万家经济新动能混合型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
55、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
56、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼
层9层)
法定代表人:方一天
成立日期:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰剑
电话:021-38909626 传真:021-38909627
股权结构:
中泰证券股份有限公司 49%
新疆国际实业股份有限公司 40%
齐河众鑫投资有限公司 11%
万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立,注册资本3亿元人民
币。目前管理八十三只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增
强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家
货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配
置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证
券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投
资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用
恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万
家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金
宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵
活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家
瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券
投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债
券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强
型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合
型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰
纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货
币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置
混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月
定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配
置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混
合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长
优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万
家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配
置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合
型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万
家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投
资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、
万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、
万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家
惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、
万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基
金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投
资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年
滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF) 、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业
板2年定期开放混合型证券投资基金、万家家丰中短债债券型证券投资基金、万
家健康产业混合型证券投资基金和万家互联互通中国优势量化策略混合型证券
投资基金。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券
公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家
基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任
公司总经理。2015年7月起任公司董事长,2020年8月8日起兼任总经理。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科
长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有
限公司董事,新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业
股份有限公司全资子公司北京中昊泰睿投资有限公司董事长。
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务
部科长,副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
有限公司副总经理、财务总监。
独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建
设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公
司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太
资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。
独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学
院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,
上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、
博士生导师。
独立董事武辉女士,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师,
现任山东财经大学教授。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席丁治平先生,工商管理硕士,EMBA,高级工程师,曾任职于新疆
维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行,新疆对外经济贸易(集团)有限责任
公司董事长。现任新疆国际实业股份有限公司董事长、总经理。
监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公
司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入
永锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。
监事卢涛先生,博士,先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公
司。2015年6 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司产品开发部总监。
监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公
司。2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。
监事姜楠女士,大学本科,学士学位,曾任职于淘宝(中国)软件有限公司。
2013年3月起加入万家基金管理有限公司,现任公司财务管理部财务高级经理。
3、基金管理人高级管理人员
董事长、代总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,
从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事
营销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理
等职。2011年加入万家基金管理有限公司,曾任综合管理部总监、总经理助理,
2013年4月起任公司副总经理。
督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江
苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月
进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。
副总经理:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上
海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责
任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4
月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017
年4月起任公司副总经理。
副总经理:满黎先生,硕士学位,曾任金鹰基金管理有限公司副总经理、国
联安基金管理有限公司副总经理、华安基金管理有限公司高级董事总经理等职。
2019年6月加入万家基金管理有限公司,2019年7月起任公司副总经理。
首席信息官:陈广益先生,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限
公司运作保 障部,2005 年 3 月加入本公司,曾任运作保障部副总监,现任公
司首席信息官,分管信息技术、基金运营、交易等业务。
4、本基金基金经理简历
黄兴亮,2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部
担任研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,
先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。
现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资
基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、
万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
高翰昆:2018年2月7日至2018年8月15日;
周潜玮:2018年8月15日至2018年9月17日;
李文宾:2018年9月17日至2019年10月30日。
5、权益与组合投资决策委员会
(1)权益与组合投资决策委员会
主 任:方一天
副主任:黄海
委 员:莫海波、乔亮、李弢、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮
方一天先生,董事长、代总经理。
黄海先生,副总经理、投资总监、基金经理。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
乔亮先生,总经理助理、量化投资部总监、基金经理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监、现金管理部总监(兼),基金经理。
徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。
李文宾先生,基金经理。
高源女士,基金经理。
黄兴亮先生,基金经理。
(2)固定收益投资决策委员会
主 任:方一天
委 员:陈广益、莫海波、李弢、苏谋东、尹诚庸、侯慧娣
方一天先生,董事长、代总经理。
陈广益先生,首席信息官。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
李弢先生,总经理助理、专户业务部总监。
苏谋东先生,固定收益部总监、现金管理部总监(兼),基金经理。
尹诚庸先生,固定收益部总监助理,基金经理。
侯慧娣女士,现金管理部副总监,基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)侵占、挪用基金财产;
(14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定;不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求,为确定明确的基金投资方向、
投资策略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、效益
性”相统一的经营理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次,贯
穿于各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作岗位和风险点,不能
存在制度上的盲点。
(2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、
法规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工严格遵守的行动指南;任何
人不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循,
违章必究。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司固
有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工
作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则,监察稽核部门具有其独立性,必须与
执行部门分开,业务操作人员与控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员负
责;在存在管理人员职责交叉的情况下,要为负责监控的人员提供可以直接向最
高管理层报告的渠道。
(5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险,做好事前风险控制,
建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一
层级的控制;由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的
风险控制。
(6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,
使风险控制工作更具科学性和可操作性。
2、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
3、内部控制的防线体系
为进行有效的业务组织的风险控制,公司设立“权责统一、严密有效、顺序
递进”的四道内控防线:
(1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的,必须有
相应的后续监督机制,各岗位应当职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,
各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控
防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。
(3)成立独立的风险控制部门,从而形成第三道内控防线。公司督察长和内
部监察稽核部门独立于其他部门,对公司内部控制制度的总体执行情况,各职能
部门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。
(4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查,并
提出指导性的意见,形成第四道内控防线。
4、内部控制的主要内容
(1)环境风险控制
1)制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制;
2)道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。
(2)业务风险控制
1)前台业务风险的控制;
2)后台业务风险的控制。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并
于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,
9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,
共发行了24.2亿H股。截至2020年9月30日,本集团总资产81,567.00亿元人民币,
高级法下资本充足率16.19%,权重法下资本充足率13.63%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,
现有员工100人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合
格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基
金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外
银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构
的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最
佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银
行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有
限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据
平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及
中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺
公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最
佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中
国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托
管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;
12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,
荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6
月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基
金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托
管银行”奖。
(二)主要人员情况
缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事
长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团
有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保
险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有
限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限
公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公
司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限
公司董事长。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执
行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月
至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市
分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12
月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛
山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公
司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;
2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任
本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业,1999年7月加
盟招商银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、
高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副
行长等职务,具有20余年银行从业经验,在资产负债管理、资本管理、资产证
券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2020年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管690只证券投资基
金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守
法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管
业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务
制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防
和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部
门内部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内
控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制
执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的
重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能
够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,
办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风
险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务
事项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客
户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,根据法律法规和其他有关规定
调用资料,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安
全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效
的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管
理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为万家基金管理有限公司直销中心及该公司的电子直销系
统(网站、微交易)。
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼
层9层)
法定代表人:方一天
联系人:亓翡
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800
投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开
户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网
上交易网址:https://trade.wjasset.com/
微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)
2、非直销销售机构
(1)国金证券股份有限公司
客服电话:95310
网址:http://www.gjzq.com.cn/
(2)中银国际证券有限责任公司
客服电话:400-620-8888
网址:www.bocichina.com
(3)中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(4) 上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(5)北京百度百盈基金销售有限公司
客服电话:95055-9
网址:https://www.baiyingfund.com/
(6)西藏东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
网站:http://www.18.cn
(7)珠海盈米基金销售有限公司 (盈米基金)
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(8)联储证券有限责任公司
客服电话:4006206868
网址:www.lczq.com
(9)中信证券股份有限公司
客服电话:400-889-5548
网址:www.cs.citic.com
(10)中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(11)江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(12)上海好买基金销售有限公司
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(13)上海挖财基金销售有限公司
客服电话:021-50810673 (工作日 10:00 ~ 18:00)
网址:https://wacaijijin.com/
(14)安信证券股份有限公司
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(15)平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:http://bank.pingan.com
(16)东吴证券股份有限公司
客服电话:95330
网址: www.dwzq.com
(17)湘财证券股份有限公司
客服电话:95351
网址: www.xcsc.com
(18)阳光人寿保险股份有限公司
客服电话:95510
网址: https://fund.sinosig.com/
(19)上海证券有限责任公司
客服电话:400-891-8918
网址:www.shzq.com
(20)中国银河证券股份有限公司
客服电话:4008‐888‐888 或 95551
网址:www.chinastock.com.cn
(21)北京蛋卷基金销售有限公司
客服电话:400-159-9288
网址:danjuanapp.com
(22)中信建投证券股份有限公司
客服电话:95587
网址: www.csc108.com
(23)华安证券股份有限公司
客服电话:95318
网址: www.hazq.com
(24)交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.co
(25)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
(26)奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(27)招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com
(28)深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
(29)民生证券股份有限公司
客服电话:95376
网址: www.mszq.com
(30)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(31)德邦证券股份有限公司
客服电话: 400-8888-128
网址: www.tebon.com
(32)中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:http://sd.citics.com/
(33)中山证券股份有限公司
客服电话: 95329
网址: www.zszq.com
(34)中天证券股份有限公司
客服电话:95346
网址: www.iztzq.com
(35)中信证券华南股份有限公司
客服电话:95396
网址: www.gzs.com.cn
(36)第一创业证券股份有限公司
客服电话: 95358
网址: www.firstcapital.com.cn
(37)南京证券股份有限公司
客服电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
(38)财通证券股份有限公司
客服电话:95336
网址:www.ctsec.com
(39)申万宏源证券有限公司
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(40)申万宏源西部证券有限公司
客户电话:4008000562
网址:www.hysec.com
(41)国泰君安证券股份有限公司
客服电话: 95521
网址: www.gtja.com
(42)平安证券股份有限公司
客服电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
二、基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区太平桥大街 17 号
电话:(010)58598888
传真:(010)58598824
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
办公场所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
负责人:廖海
经办律师:刘佳、张雯倩
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
办公地址:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
联系电话:021-63391166
传真:021-63392558
联系人:徐冬
经办注册会计师:王斌、徐冬
第六部分 基金的历史沿革和存续
一、基金的历史沿革
万家经济新动能混合型证券投资基金由万家家乐债券型证券投资基金转型
而来。万家家乐债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2016]1038号文注册
募集,并于2017年5月23日获中国证监会机构部函[2017]1289号文延期募集备
案的回函,基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有
限公司。
万家家乐债券型证券投资基金自2017年11月22日至2018年1月30日公
开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面
确认,《万家家乐债券型证券投资基金基金合同》于2018年2月7日正式生效。
2018年8 月 14日至2018年9 月16 日,以通讯方式召开的万家家乐债券
型证券投资基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于修改万家家乐债券型证
券投资基金基金合同有关事项的议案》,内容包括万家家乐债券型证券投资基金
变更名称、修改基金类别、修改基金投资范围、 修改投资比例限制、修改基金
费率、修订基金合同等事项。
自万家家乐债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日起,《万
家家乐债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家经济新动能混合型证券投资
基金基金合同》同时生效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规、监管机构或基金合同另有规定时,从其规定。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管
理人的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点,具体非直销
销售机构(网点)名单将由基金管理人在相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
若基金管理人或其指定的非直销销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,
投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或者非直销销
售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易
时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及
开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计
算的该类基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销
售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按先进先出的原则,
对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,
后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、本基金的申购、赎回等业务,按照登记机构的相关业务规则执行。若相
关法律法规、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新
规定执行。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成
立。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和本招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定
为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者全额交付申购款项,
申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。
基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人在T+7日(包
括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响
业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延至该因素消除的最近一个工作
日。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售
网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无
效,则申购款项本金退还给投资者。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金
管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
五、申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额限制
(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销
销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);投
资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。
在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,
以各销售机构的业务规定为准;
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不
受最低申购金额的限制。
(2) 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。但
对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的
50%,或者变相规避前述50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。
(3)基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净
申购比例上限,并在更新的招募说明书或相关公告中列明。
(4) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。法律法规、中国证监会另有规定
的除外。
2、申请赎回基金的份额限制
(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
(2)本基金不设单笔最低赎回份额限制。
(3)在销售机构保留的基金份额最低数量限制
若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构(网点)保留的基金份额余额
不足1.00份的,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份
额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制
有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎
回份额等数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、基金的申购费和赎回费
1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金
份额不收取申购费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。
2、申购费率
本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、
企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、
企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老
保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管
理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。
特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况
变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下:
申购金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 0.15% 0
100万≤M<300万 0.10%
300万≤M<500万 0.06%
M≥500万 每笔1,000.00元
其他投资者申购本基金的申购费率如下:
申购金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 1.50% 0
100万≤M<300万 1.00%
300万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1,000.00元
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3、赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。针对A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎
回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于90日的投资者收
取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于90日但少于180
日的投资者收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于
180日但少于365日的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;
对持续持有期等于或长于365日的投资者不收取赎回费。针对C类基金份额,
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:
持有时间(Y) 赎回费率
Y 1.50%
7日≤Y 0.75%
30日≤Y 0.50%
180日 ≤ Y 0.25%
Y≥365日 0
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:
持有时间(Y) 赎回费率
Y 1.50%
7日≤Y 0.50%
Y≥30日 0
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
5、本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下,且对
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,
定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当
调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
七、申购和赎回的数额和价格
1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式
(1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申
购当日基金份额净值为基准计算。本基金分为A类和C类两类基金份额,两类
基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。申购涉及金额、份
额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产
生的误差计入基金财产。
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净
值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,
计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。
2、基金申购份额的计算
(1)A类基金份额的申购
申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),
投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式
如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例:某投资者(非特定投资者群体)投资10,000元申购本基金的A类基金
份额,对应申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,
则可得到的A类基金份额为:
净申购金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22元
申购费用=10,000-9,852.22=147.78元
申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份
即:该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为
1.50%,申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到9,383.07份A类基
金份额。
(2)C类基金份额的申购
申购C类基金份额的计算方式如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误
差计入基金财产。
例:某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C
类基金份额净值为1.0500元,则可得到的C类基金份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即:该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额,申购当日C类基金
份额净值为1.0500元,则可得到47,619.05份C类基金份额。
3、基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份A类基金份额,持有
时间为10日,对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日A类基金份额净值是
1.0500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元
赎回费用=10,500×0.75%=78.75元
净赎回金额=10,500-78.75=10, 421.25元
即:基金份额持有人赎回10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金
份额净值是1.0500元,持有时间为10日,则其可得到的净赎回金额为10, 421.25
元。
例:某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,假设持有期大于30日,
则适用赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,则其可得
净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元
赎回费用=11,480×0%=0元
净赎回金额=11,480-0=11,480.00元
即:基金份额持有人赎回10,000份C类基金份额,假设赎回当日C类基金
份额净值为1.1480元,持有期大于30日,则可得到的净赎回金额为11,480.00
元。
4、基金份额净值计算
T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/ T日该类基金份额数

本基金各类基金份额净值的计算,基金份额净值单位为元,计算结果保留到
小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情
况,基金管理人可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
八、申购、赎回的登记
正常情况下,投资者T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者增
加权益并办理登记手续,投资者自T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份
额。
基金份额持有人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为
其办理扣除权益的登记手续。
在不违反法律法规的前提下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,
基金管理人应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资的证券、期货交易场所非正常停市。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异
常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系
统等无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规
避前述50%比例要求的情形时。
8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定
的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人
规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个
投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申
购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接受
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上进行公告。如果投资者
的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资的证券、期货交易场所非正常停市。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(除上述第4项外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额
持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确
认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延缓支付。
若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除
时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依据相关规定进行公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份
额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额40%以上的部分,基金管理人
有权进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户
非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期
赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全
部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的
赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金
份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交
赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期
赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当依据相关规定进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依据相关规定进行公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管、质押
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
在条件许可的情况下,基金登记机构履行相关程序后,可依据相关法律法规
及其业务规则,办理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
十八、基金份额转让
在符合法律法规规定且条件允许的情况下,基金管理人履行相关程序后,可
以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者
交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
十九、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托
管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公
告。
二十一、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持
有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,履行相关程序后,
可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一
类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回,或者办理基金份额的转
让、过户、质押等业务,届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
第八部分 基金的投资
一、投资目标
本基金主要投资于经济新动能主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而
上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实
现基金资产的中长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、
地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交
易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工
具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金界定的经济
新动能主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产
净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴
纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。
三、投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经
济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关
资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
(1)经济新动能主题界定
“经济新动能”是指推动未来经济发展和前进的要素中,代表新一轮科技革
命和产业革命的要素。这些要素在推动产业融合、经济转型升级和社会变迁进步
中发挥了巨大的能量。本基金所指的经济新动能包括新技术、新消费、新商业模
式。
1)本主题所选股票需满足以下条件:当年PE排名在相应行业降序排名的
后90%;市值大于20亿元;商誉占净资产的比值小于30%。
2)本主题所选股票属于以下申万一级行业:机械设备、化工、商业贸易、
建筑装饰、建筑材料、国防军工、医药生物、有色金属、休闲服务、纺织服装、
轻工制造、通信、食品饮料、汽车、家用电器、计算机、电子、电气设备、传媒。
3)本主题所选股票需满足以下特征之一:
A、科技创新和进步:科学技术的进步与创新是经济增长的源动力,这其中
包括:生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、海洋
技术、激光技术、航空航天技术、节能环保、互联网、大数据、云计算、物联网、
智能化、传感感应技术产业以及利用新技术手段实现变革的传统产业,均属于新
动能相关的范畴;
B、消费升级和转型。在经济结构转型、人均收入水平逐步提升、人口结构
变迁等背景下,人民群众对消费产生了较多的新需求和新变化。同时考虑到目前
消费对GDP的增量贡献已经超过了投资和进出口,占据首要位置,所以消费升
级和转型对经济发展有着深远的重要意义。这主要涉及:农业、健康养老、医疗
服务、体育、金融、交通运输、教育、旅游、娱乐、计算机、通信、餐饮、商贸
零售和传媒行业。
C、商业模式创新。商业模式的创新可有效降低企业成本,创造新需求,增
加新盈利增长点。本产品将深入分析和挖掘通过应用创新商业模式重构盈利模式
的产业及相关的投资机会,包括但不限于利用互联网手段重构商业模式的轻工制
造、家用电器、休闲服务、商业贸易行业。
(2)个股投资策略
本基金将从企业核心竞争力出发,研究不同企业的竞争地位和发展趋势,精
选出具有持续竞争优势的公司。具有持续竞争优势的企业,能够在激烈的市场竞
争中获取超越于竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,具有持续
获得较高盈利水平的能力。投资于具有持续竞争优势的企业,能较好的分享到国
民经济快速发展的成果。在买卖时点选择上,本基金还将会考虑估值、市场趋势、
风险偏好等多种因素,以求在控制风险的基础上获取超额收益。
(3)存托凭证投资策略
对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投
资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方
面的差异而或有的负面影响。
3、债券投资策略
在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。本基金将在利率
合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。
在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预
期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较
高投资收益。
在确定债券投资组合久期后,本基金将根据对市场利率变化周期以及不同期
限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并确定相应的
期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。
信用债券投资方面,本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的
收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经
济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债
市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从
而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行
人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,
结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信用风险
以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信
用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。
4、资产支持证券等品种投资策略
资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产
支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模
型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。
5、可转换债券投资策略
可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具
有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和
发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行
估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的
投资回报。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差
定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债
券的投资。
7、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应
公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;
利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收
益特征的目的。
8、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股
票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性
等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进
行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、
流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。
9、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资
组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货
合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
10、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
11、融资交易策略
本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控
制要求的前提下,放大投资收益。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说
明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界
定的经济新动能主题范围内股票不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等;
(3)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(16)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值
的10%;
(17)本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵循下述投资比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资
产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指
期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于
股票投资比例的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合
同关于债券投资比例的有关约定;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(18)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;基金因未平仓的期权
合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权
的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现
金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易
的条件和要求,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、
禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以变更后的规
定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定
直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
五、业绩比较基准
沪深300指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%
沪深300指数综合反映沪深证券市场内具有一定规模且流动性较好的上市
公司的整体状况,市场代表性较强,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国
债发行量加权而成。它推出的目的是反映债券市场整体变动状况,是债券市场价
格变动的“指示器”,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规
发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上
出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金
的投资范围和投资策略依据维护基金份额持有人利益的原则,调整基金的业绩比
较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召
开基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金。
七、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。
八、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止日至2020年6月30日,本报告中所列财务数
据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,056,709,922.84 89.26
其中:股票 4,056,709,922.84 89.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 30,045,000.00 0.66
其中:债券 30,045,000.00 0.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 336,501,388.69 7.40
8 其他资产 121,666,979.03 2.68
9 合计 4,544,923,290.56 100.00
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,854,904,128.53 42.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,894,697,724.63 43.71
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 307,095,303.36 7.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,056,709,922.84 93.59
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,966,617 405,044,437.32 9.34
2 600588 用友网络 8,833,381 389,552,102.10 8.99
3 603986 兆易创新 1,633,332 385,319,352.12 8.89
4 002594 比亚迪 5,356,954 384,629,297.20 8.87
5 300676 华大基因 1,969,696 307,095,303.36 7.08
6 688023 安恒信息 861,118 265,138,232.20 6.12
7 002439 启明星辰 6,166,954 259,443,754.78 5.99
8 688158 优刻得 3,600,990 255,310,191.00 5.89
9 300223 北京君正 2,333,337 235,527,036.78 5.43
10 688085 三友医疗 2,922,660 231,737,711.40 5.35
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,045,000.00 0.69
其中:政策性金融债 30,045,000.00 0.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,045,000.00 0.69
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 300,000 30,045,000.00 0.69
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.25.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,948,646.02
2 应收证券清算款 20,812.31
3 应收股利 -
4 应收利息 997,399.87
5 应收申购款 118,700,120.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 121,666,979.03
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
第九部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2020年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家经济新动能A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020上半年 60.64% 2.41% 2.33% 1.06% 58.31% 1.35%
2019年 44.80% 1.60% 26.16% 0.87% 18.64% 0.73%
自转型日至2018年12月31日 -5.88% 0.66% -4.32% 1.13% -1.56% -0.47%
基金成立日至2020年6月30日 118.96% 1.76% 23.52% 0.97% 95.44% 0.79%
万家经济新动能C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020上 60.25% 2.41% 2.33% 1.06% 57.92% 1.35%
半年
2019年 42.63% 1.60% 26.16% 0.87% 16.47% 0.73%
自转型日至2018年12月31日 -6.05% 0.66% -4.32% 1.13% -1.73% -0.47%
基金成立日至2020年6月30日 114.73% 1.76% 23.52% 0.97% 91.21% 0.79%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的
比较
注:本基金合同生效日期为2018年2月07日,根据基金合同规定,基金建
仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同
有关规定。本基金已于2018年9月17日转型,转型后各项资产配置比例符合法
律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要
求。
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的股票、权证等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市
价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债
券、资产支持证券和中小企业私募债券除外),选取第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价;
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格;
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供
的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
(4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券、中小企业私募债券,采用估值
技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
6、股票期权合约,按照相关法律法规和监管部门的规定估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
8、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、当本基金发生大额申购或者赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算各类基金资产净值及基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生错
误时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基
金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此
给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基
金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券/期货交易场所、登记结算机构及存款银行等第三
方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与
基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则
和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒
介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定
或相关公告。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、基金财产投资运营过程中的增值税;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E× 1.50 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误
后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E× 0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误
后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据相关协议支付给各
销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付等,支付日期
顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可按照基金发展情况,
并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费
率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见招募说明书的规定或相关公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按届时国家税收法律、法
规执行。
第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露管理办法》有关规定在指定媒介公告并报中国
证监会备案。
第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒
介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
本基金由万家家乐债券型证券投资基金转型而来,本次转型经中国证监会注
册后,基金管理人应及时将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介
上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除
外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人;
8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
10、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、任一类基金份额的基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零
点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23、调整基金份额类别设置;
24、基金推出新业务或服务;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(六)澄清公告
在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额
持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并
将有关情况立即报告中国证监会。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当公告并依法报中国证监会备案。
(八)中小企业私募债券投资情况公告
若本基金投资中小企业私募债券,基金管理人应在本基金投资中小企业私募
债券后两个交易日内,应在中国证监会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告,
披露所投资以上债券品种的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、
中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露以上债券品
种的投资情况。
(九)股指期货投资情况公告
若本基金投资股指期货,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十)国债期货投资情况公告
若本基金投资国债期货,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政
策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十一)资产支持证券投资情况公告
若本基金投资资产支持证券,基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资
基金投资资产支持证券的情况,应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持
证券明细;应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10
名资产支持证券明细。
(十二)股票期权投资情况公告
若本基金投资股票期权,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露期权交易情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权交易对基金总体
风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十三)融资业务参与情况公告
若本基金参与融资业务,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资交易情况,包括投资策
略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
(十四)清算报告
《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十五)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定或相关公告。
(十六)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
(十七)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书基金产品资料概要、基金清算报告等公
开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择一家媒介披露本基金的信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信
息:
1、不可抗力;
2、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十六部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请于侧袋机
制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情
况出具专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构以原基金账户基金份额持有
人情况为基础,确认侧袋账户持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧
袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎
回申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额
的赎回,并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间,本招募说
明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
3、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产
为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户
资产托管费的收取另有规定的,以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生
的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特
定资产变现后方可列支。
五、实施侧袋机制期间基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
六、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披
露侧袋账户份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资
产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明
不作为特定资产最终变现价格的承诺。
七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原
则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应
款项。
侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法
律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托
管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人
大会审议。
第十七部分 风险提示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
本基金投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资
者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变
化,产生风险。主要的风险因素包括:
(1)经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家宏观经济、微观经济、行业及上市公司的
盈利水平也可能呈周期性变化,从而影响证券市场及行业的走势。
(2)政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和
证券市场监管政策的变化,导致证券市场价格波动而产生的风险。
(3)利率风险
由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动,从
而影响到基金的业绩。
(4)信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,不能按时足额还本付息的时
候就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般情况下,我们
认为国债的信用风险为零,其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。
当证券的信用等级发生变化时,可产生证券的价格变动,从而影响基金资产。
(5)再投资风险
再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略,而未来市场
利率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利
实施。
(6)购买力风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证
券所获得的收益可能被通货膨胀抵消,从而使得基金的实际收益率下降,影响基
金资产的保值增值。
(7)上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。
(8)股票市场风险
如果股票市场下跌,本基金持有股票部分将面临下跌风险。
2、管理风险
(1)在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技
能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响
基金收益水平。
(2)基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水
平。
3、流动性风险
(1)申购赎回安排
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
(2)流动性风险评估
本基金为混合型基金,可投资的资产包括股票、债券、货币市场工具等,一
般情况下,这些资产市场流动性较好。
但本基金投资于上述资产时,仍存在以下流动性风险:一是基金管理人建仓
而进行组合调整时,可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格
将股票、债券或其他资产买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,基金被迫以不
适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回;如出现连续两个或两个以上开放日发生巨
额赎回,可暂停接受基金的赎回申请,对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项;当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日
基金总份额40%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回
申请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之
“巨额赎回的情形及处理方式”。
发生上述情形时,投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。
在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额
还将面临净值波动的风险。
(4)除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对
投资者的潜在影响
除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受
赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及
证监会认定的其他措施。
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基
金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。
若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。
若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排
带来不利影响。
短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率不低于1.5%。短期
赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额
时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限
少于7日时会承担较高的赎回费。
暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估
值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基
金的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请,将导致投资者无法
申购或赎回本基金。
采用摆动定价机制的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “估
值方法”的相关规定。若本基金采取摆动定价机制,投资者申购基金获得的申购
份额及赎回基金获得的赎回金额均可能受到不利影响。
(5)实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项在扣除相应费用后向基金份额持有人进行
支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将
停止披露份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额根据基金合
同和招募说明书的约定正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有
人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不
能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定
性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能
因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以
主袋账户资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。
本基金不披露侧袋账户份额净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报
告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承
诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承
诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
4、本基金投资特定品种的特有风险
(1)股指期货投资风险
本基金的投资范围包括股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证
金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者
权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间
内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
(2)股票期权投资风险
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场、管理风险、
流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损
失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险,建立了股票期
权交易决策小组,按照有关要求做好人员培训工作确保投资、风控等核心岗位人
员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票
期权的投资审批事项。
(3)国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差
风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发
生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间价
差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可
分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了
结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量
风险,是指资金无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
(4)融资交易投资风险
本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等,
这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交
易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策
略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额
持有人利益。
(5)资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,可能给本基金带来额外风险,包括
信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,由
此可能给基金净值带来不利影响或损失。
(6)中小企业私募债投资风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发
行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构
一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影
响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产
规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟
踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
(7)存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,基金投资存托凭证在承担境内上市交易
股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及
交易机制相关的特有风险,具体包括但不限于以下风险:
1)与存托凭证相关的风险
(A)存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国
境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础
证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。
(B)基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加
入存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议
等方式进行修改,基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修
改。
(C)基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能
以股东身份直接行使股东权利;基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有
并行使分红、投票等权利。
(D)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,
包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对
存托协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化
可能仅以事先通知的方式,即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。
(E)存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、
司法冻结、强制执行等情形,基金可能存在失去应有权利的风险。
(F)存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
(G)存托凭证退市的,基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖
出基础证券,基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,
存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
2)与创新企业发行相关的风险
创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者
高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市
场交易价格。
3)与境外发行人相关的风险
(A)红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事
项适用境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境
外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,
境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。
(B)红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭
证,公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法
实际参与公司重大事务的决策。
(C)红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券
诉讼,但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,
依据当地法律制度提起证券诉讼。
4)与交易机制相关的风险
(A)境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票
或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
(B)红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第
三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大
波动,可能对境内证券价格产生影响。
(C)在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发
行的股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购
等行为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交
易价格波动。
(D)基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外
发行的相同类别的股票或者存托凭证;基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许
转换为境外基础证券。
5、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风
险。
(2)因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金
服务机构等机构无法正常工作,从而影响基金运作的风险。
(3)因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自
身控制能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
(4)因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶
段自动化程度较场内市场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
(5)其他意外导致的风险。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销
售,但是,本基金并不是其他销售机构的存款或负债,也没有经其他销售机构担
保或者背书,其他销售机构并不能保证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(17)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表
基金份额持有人以基金资产作为质押进行融资;
(18)在法律法规和本基金合同规定的范围内,在履行适当程序后决定和调
整基金的相关费率结构和收费方式;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届
时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改,不需召开基金
份额持有人大会:
(1)调低全部或部分份额类别销售服务费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的情况下调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部
或部分份额类别赎回费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、基
金登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有
关认购、申购、赎回、转换、定期定额投资计划、基金交易、非交易过户、转托
管、转让、质押、收益分配等业务规则;
(7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,在法律法规规定
或中国证监会许可的范围内,履行相关程序后,基金推出新业务或服务;
(8)在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利
益无实质不利影响的情况下,新增或调整基金份额类别、停止现有基金份额类别
的销售或调整基金份额分类办法及规则;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人
的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人
出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持
有人参加,方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当
有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。(七)基金财
产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合
同》有关的一切争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,
按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的
并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区法律)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9
层)
邮政编码:200122
法定代表人:方一天
成立时间: 2002年8月23日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基
金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确
约定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资
品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的
约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、
地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交
易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工
具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界
定的经济新动能主题范围内股票不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等;
(3)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(16)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值
的10%;
(17)本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵循下述投资比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资
产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指
期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于
股票投资比例的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产
净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合
同关于债券投资比例的有关约定;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(18)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求:基金因未平仓的期权
合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权
的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现
金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵
循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之
二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合
比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经
基金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述
限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法
律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并
及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否
符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,
并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的
30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净
值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银
行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履
行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业
务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托
管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户
资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等
级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不
当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。
流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的
风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金
流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职
务行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划
付、账目核对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存
款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格
式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管
理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内
容进行复核,审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭
证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证
在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)
寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机
构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的
资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账
号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账
户、预留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托
管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具
正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和
基金托管人的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得
被质押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行
签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授
权分行指定的分支机构开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管
理人应在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或
其他有效存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款
的有效凭证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银
行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认
收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若
存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真
一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基
金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门
交付至托管人,原存款凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计
利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,
存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款
银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行
公章寄送至基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分
支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话
询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款
本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金
管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果
告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存
款银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出
具相关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日
将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行
顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数
支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需
要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定
及《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作
日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算,
若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基
金托管人不承担任何责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责
任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应
由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场
交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但
应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发
生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结
算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内
与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易
对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金
管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人
则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基
金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》有关监管规定。
1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登
记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份
有限公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证
券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的
认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少
于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管
人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法
审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投
资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以
及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,
同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、
违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金
管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托
管人应向中国证监会报告。
5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投
资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合
法律法规及监管机构的相关规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书
面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义
进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,
基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;
对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送
基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人
及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予
以免责。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,
基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;
基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和
真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资
产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期
间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事
人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但
不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机
构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资
产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
(二)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为
“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。
托管账户名称应为“万家经济新动能混合型证券投资基金”,预留印鉴为基金托
管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
(三)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用
并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(四)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市
场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(五)其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立
后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码
和中国期货市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和中国
期货市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基
金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及
时将变更的资料提供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,
由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新
账户按有关规定使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金
托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股
份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物
保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人
根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机
构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
(七)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基
金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的
与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,
并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件
与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保
管期限为基金合同终止后不少于15年,法律法规或监管部门另有规定的,从其
规定。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管
人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数,基金份额
净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管人复
核,按规定公告。
2.复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额净
值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的
会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
(四)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方
法和会计处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各
方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。
(六)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编
制及复核;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复
核;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束
之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发
现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,
调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合
同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
(七)在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基
准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的
基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于
15年,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。如不能妥善保管,则按相
关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基
金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外
的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好
协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按
照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各
方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职
务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职
务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投
资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心(不包含通过电子直销系
统交易投资者)进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。
基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及
交易确认单。
二、基金份额持有人交易记录查询服务
基金份额持有人可通过基金管理人网站、客户服务中心查询历史交易记录。
三、基金份额持有人交易对账单寄送服务
基金份额持有人交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单,向
订制客户寄送。基金管理人已全面开通了电子账单服务,主要有电子邮件账单(季
度)和短信账单(月度)两类,均向订制客户免费发送。
四、信息订制服务
投资者可以通过本基金管理人网站(www.wjasset.com)、客户服务中心提交
信息订制申请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可
订制的内容如下:
1、电子邮件:电子邮件对账单、每日净值播报等。
2、手机短信:短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末
净值、生日祝福等。
五、资讯服务
1、客户服务电话
投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账
户信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。
客户服务电话:400-888-0800
客户服务传真:021-38909778
2、基金管理人网站
基金管理人的互联网地址:www.wjasset.com
基金管理人的电子信箱:callcenter@wjasset.com
投资者也可登录基金管理人网站,在“客服”—“服务中心”—“留言咨询”
栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招
募说明书。
基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务
栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。
六、 本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请拨打基金管理人
客户服务电话详细咨询。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明
书。
第二十二部分 其他应披露事项
1、2019年11月18日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金更新招募说明书(2019年第3号)”;
2、2019年11月18日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)”;
3、2019年11月21日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增好买基金为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公
告”;
4、2019年12月23日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增上海挖财基金销售有限公司为销售机构开通定投业务并参
加其费率优惠的公告”;
5、2020年1月14日,我公司在指定媒介发布“:万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定投业务及基金
转换业务的公告”;
6、2020年1月21日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金2019年第4季度报告”;
7、2020年1月23日,我公司在指定媒介发布“关于增加平安银行为万家
经济新动能混合型证券投资基金销售机构的公告”;
8、2020年2月13日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下基金新增东吴证券股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及
参与其费率优惠活动的公告”;
9、2020年2月14日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业
务的公告”;
10、2020年2月14日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构开通定投业务并参
加其费率优惠的公告”;
11、2020年2月15日,我公司在指定媒介发布“关于万家经济新动能混合
型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告”;
12、2020年2月18日,我公司在指定媒介发布“关于新增上海证券有限责
任公司为万家经济新动能混合型证券投资基金销售机构并开通转换、定投业务及
参加费率优惠的公告”;
13、2020年2月18日,我公司在指定媒介发布“关于新增银河证券为万家
经济新动能混合型证券投资基金销售机构并开通转换、定投业务及参加其费率优
惠活动的公告”;
14、2020年2月20日,我公司在指定媒介发布“关于万家经济新动能混合
型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告”;
15、2020年2月20日,我公司在指定媒介发布“关于增加蛋卷基金为万家
经济新动能混合型证券投资基金销售机构并开通定投业务的公告”;
16、2020年2月20日,我公司在指定媒介发布“关于增加交通银行为万家
经济新动能混合型证券投资基金销售机构并开通定投、转换业务及参加其费率优
惠的公告”;
17、2020年2月22日,我公司在指定媒介发布“于旗下部分基金新增华安
证券股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动
的公告”;
18、2020年2月22日,我公司在指定媒介发布“关于新增中信建投为万家
经济新动能混合型证券投资基金销售机构并开通转换、定投业务及参加其费率优
惠活动的公告”;
19、2020年2月28日,我公司在指定媒介发布“关于增加浦发银行为万家
经济新动能混合型证券投资基金销售机构并开通定投及转换业务的公告”;
20、2020年3月6日,我公司在指定媒介发布“关于旗下部分基金新增奕
丰基金销售有限公司为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告”;
21、2020年3月6日,我公司在指定媒介发布“关于万家经济新动能混合
型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告”;
22、2020年3月7日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构并开通定投及转换业务
的公告”;
23、2020年3月12日,我公司在指定媒介发布“于增加众禄基金为万家经
济新动能混合型证券投资基金销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠的公
告”;
24、2020年3月20日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业
务及参与其费率优惠活动的公告”;
25、2020年3月25日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金2019年度报告摘要”;
26、2020年3月25日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金2019年度报告”;
27、2020年4月21日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增德邦证券为销售机构并开通基金定投业务及参与其费率优
惠活动的公告”;
28、2020年4月21日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公
告”;
29、2020年4月21日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金2020年第1季度报告”;
30、2020年4月23日,我公司在指定媒介发布“关于旗下部分基金新增中
信证券(山东)有限责任公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费
率优惠活动的公告”;
31、2020年4月23日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于调整旗下部分基金在交通银行定投起点的公告”;
32、2020年4月24日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增中山证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费
率优惠活动的公告”;
33、2020年4月30日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增中天证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费
率优惠活动的公告”;
34、2020年4月30日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通转换、基金定
投业务及参与其费率优惠活动的公告”;
35、2020年5月7日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增第一创业证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与
其费率优惠活动的公告”;
36、2020年5月7日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于调整旗下部分基金在德邦证券和金元证券定投费率的公告”;
37、2020年5月15日,我公司在指定媒介发布“关于旗下部分基金新增南
京证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公
告”;
38、2020年6月23日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增财通证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费
率优惠活动的公告”;
39、2020年7月11日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增申万宏源、申万宏源西部证券有限公司为销售机构并开通转
换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告”;
40、2020年7月20日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金2020年第2季度报告”;
41、2020年7月24日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于调整万家经济新动能混合型证券投资基金在财通证券定投起点的公告”;
42、2020年8月10日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增国泰君安证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与
其费率优惠活动的公告”;
43、2020年8月28日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金基金产品资料概要(更新)”;
44、2020年8月28日,我公司在指定媒介发布“万家经济新动能混合型证
券投资基金2020年中期报告”;
45、2020年9月10日,我公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增平安证券为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费
率优惠活动的公告”;
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资者
可在办公时间查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制
件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金
托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招
募说明书。
第二十四部分 备查文件
一、备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的文件
2、《万家经济新动能混合型证券投资基金基金合同》
3、《万家经济新动能混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
二、存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
三、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内
取得备查文件的复制件或复印件。
万家基金管理有限公司
二零二零年十二月二十三日