交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第2号)
2020-12-30 文字大小 【 】 【打印
            

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书
(2020年第2号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
重要提示
交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年8
月12日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】
1812号文准予募集注册。本基金基金合同于2017年3月3日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基
金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内采取封闭式运作。封闭
期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。本基金转为开放式运作后基
金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因
素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资
中小企业私募债的特有风险;投资资产支持证券的特有风险;连续六十个工作日
出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时基金管
理人将依基金合同约定提前终止基金合同的风险;投资本基金特有的其他风险等
等。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2020年12月04日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年09月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
目 录
重要提示.............................................................. 1
一、绪言.............................................................. 4
二、释义.............................................................. 5
三、基金管理人....................................................... 10
四、基金托管人....................................................... 18
五、相关服务机构..................................................... 24
六、基金的募集....................................................... 34
七、基金合同的生效................................................... 35
八、基金份额的申购与赎回............................................. 36
九、基金的转换....................................................... 50
十、基金的投资....................................................... 57
十一、基金的业绩..................................................... 69
十二、基金的财产..................................................... 72
十三、基金资产的估值................................................. 73
十四、基金收益与分配................................................. 78
十五、基金的费用与税收............................................... 80
十六、基金的会计与审计............................................... 83
十七、基金的信息披露................................................. 84
十八、风险揭示....................................................... 90
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................... 96
二十、基金合同内容摘要............................................... 98
二十一、托管协议的内容摘要.......................................... 114
二十二、对基金份额持有人的服务...................................... 130
二十三、其他应披露事项.............................................. 132
二十四、招募说明书的存放及查阅方式.................................. 135
二十五、备查文件.................................................... 136
一、绪言
《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《交
银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查
阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人:指交银施罗德基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德境尚
收益债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书或《招募说明书》:指《交银施罗德境尚收益债
券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金份
额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
14、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境内
证券投资的境外机构投资者
22、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指交银施罗德基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管
理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、封闭期:指基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内,本基金采取封闭
式运作的存续期间。在基金合同中如无特别指明即为自基金合同生效之日起至两个
公历年后对应日止,若两年后对应日为非工作日的,相应顺延。期间基金份额保持
不变,基金份额持有人不得申请申购或赎回本基金
38、开放日:指本基金封闭期结束后转为开放式运作期间,为投资人办理基金
份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及
证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》及其后修订,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资
人共同遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
45、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不
同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回
时收取赎回费的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费
用、赎回时收取赎回费的,同时从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类
基金份额;本基金募集期内开通A类基金份额和C类基金份额
46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣
款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
50、元:指人民币元
51、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债
务违约无法进行转让或交易的债券等
57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:郭佳敏
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外
机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总
经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。
陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总
监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证
券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。
周曦女士,董事,硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管
理部副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、
个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理。
孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部副总经理、内控案防
办副主任。历任风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行
长,交通银行内蒙古区分行行长助理,交通银行总行风险管理部(资产保全部)副
总经理。
谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委
员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有
限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国
电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经
理,北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有
限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团全球业务总
裁、亚太区行政总裁, 担任集团管理委员会成员。历任施罗德投资管理有限公司亚
洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓
展总监。
郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调
研员,非银司副巡视员、副司长,银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡
视员,汇金公司派出董事。
张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任
基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处
长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核
委员会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生,独立董事,博士,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业
工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团
独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖
南大学工商管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王忆军先生,监事长,硕士。现任交通银行人力资源部总经理、交银金融学院
常务副院长。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经
理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副
行长,交通银行战略投资部总经理。
章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。
现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理
(香港)有限公司亚洲风险经理,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,
渣打银行(香港)交易风险监控等职。
刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司综合管理部副总经
理。历任交通银行上海市分行管理培训生,交通银行总行战略投资部高级投资并购
经理,交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
黄伟峰先生,监事,硕士。现任机构理财部(上海)总经理兼产品开发部总经
理。历任平安人寿保险公司上海分公司行政督导、营销管理经理,交银施罗德基金
管理有限公司行政部总经理助理、西部营销中心总经理。
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生,总经理。简历同上。
夏华龙先生,副总经理、首席信息官,博士,高级经济师。历任中国地质大学
经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产
托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;
云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。
印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任
交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、
主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务
部高级经理、总经理助理、副总经理。
许珊燕女士,副总经理,硕士,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公
司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司
国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
佘川女士,督察长,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任华泰
证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限
公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总
监、投资运营总监。
4、本基金基金经理
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双
学士。12年证券投资行业从业经验。2008年至2012年任中海基金管理有限公司交易
员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员,现任固定
收益部基金经理。曾任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(2015年05月27日
至2020年07月27日)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年05月27日至2019年08
月02日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、
交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至2018年03月18日)、交
银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2015年12月29日至2019年10月23日)、交银
施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至2019年08月02日)的基金经理。现任
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至今)、交银施罗德活期
通货币市场基金(2016年07月27日至今)、交银施罗德天利宝货币市场基金(2016年10
月19日至今)、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至今)、交
银施罗德天益宝货币市场基金(2016年12月20日至今)、交银施罗德境尚收益债券型
证券投资基金(2017年03月03日至今)、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
(2019年01月24日至今)、交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金(2019年12月13
日至今)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2020年07月28日至今)的
基金经理。
本基金历任基金经理:
连端清先生(2017年03月03日至2019年09月27日)。
5、投资决策委员会成员
委员:谢卫(总经理)
王少成(权益投资总监、基金经理)
于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)
马俊(研究总监)
上述人员之间无近亲属关系,上述各项人员信息更新截止日为2020年12月04
日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的
发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1) 全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环
节。
(2) 独立性原则
公司设立独立的风险管理部,风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对
公司各部门风险控制工作进行监督和检查。
(3) 相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同
岗位之间的制衡体系。
(4) 定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理
层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)监事会
是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。
(3)合规审核及风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。
(4)风险控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一,风险控制委员会负责拟定公司风险管理战
略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,
就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。
(5)督察长
独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。
(6)风险管理部
风险管理部负责制定公司风险管理政策和防范及控制措施,组织执行,并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助,汇总公司业务所有的风险信息,独立识
别、评估各类风险,提出风险控制建议,使公司在一种风险管理和控制的环境中实
现业务目标。
(7)审计部
审计部负责按照公司要求,根据国家法律法规及行业规范,结合公司战略发展
及管理目标,对公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价,协
助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善,实现合规经营目标。
(8)法律合规部
法律合规部负责公司的法律、合规事务及协调实施信息披露事务,依法维护公
司合法权益,评估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题,及时
向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。
(9)业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责
任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护,用于识别、监控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控体系,完善内控制度
公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置
备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了风险评估机制,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;
公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示
指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、
控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职
责所在,控制风险。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商
业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于
2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是
国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月
22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发
行了24.2亿H股。截至2020年6月30日,本集团总资产80,318.26亿元人民币,高级法
下资本充足率14.90%,权重法下资本充足率12.49%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更
名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察
团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工
96人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务
资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托
管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受
托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管
(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证
试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托
管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历
史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、
托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办
国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商
集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第
一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利
ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保
管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银
行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳
资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;
“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新
奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1
月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖
项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统
“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子
方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018
年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中
国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机
构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获
2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年6月荣获《财资》“中国最
佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖。
(二)主要人员情况
缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事
长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有
限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集
团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司
董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事
长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,
中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董
事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年
5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中
国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本
行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行
长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总
裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至
2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分
行行长。2019年4月起任本行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,高级经济师,具有
基金托管人高级管理人员任职资格。1999年7月加入本行,历任本行重庆分行干部、
总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳
分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有20余年银行从业经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2020年6月30日,招商银行股份有限公司累计托管641只证券投资基金。
(四)托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法
经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防
范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错
防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信
息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流
程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控
制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门
内部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控
制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和
岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部
门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执
行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要
风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照
设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够
随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法
规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,
办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险
防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事
项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品
受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规
章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格
的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有
的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户
资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,根据法律法规和其他有关规定调用
资料,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双
责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公
网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信
息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培
训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进
行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资
比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管
理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,
对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人
进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收
到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监
会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台(网站及手
机APP,下同)。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:阮红
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金A类基金
份额和C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,具体交易细则请
参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址:www.fund001.com。
2、代销机构
(1)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2)名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(3)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)28829790,(021)60897869
传真:(0571)26698533
联系人:周嬿旻
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(4)名称:上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电话:(021)20665952
传真:(021)22066653
联系人:宁博宇
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(5)名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(6)名称:北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:(010)57418829
传真:(010)57569671
联系人: 魏争
客户服务电话: 400-678-5095
网址:www.niuji.net
(7)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
法定代表人:陈操
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
联系人:刘宝文
客户服务电话:400-850-7771
网址:http://8.jrj.com.cn/
(8)名称:上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人:燕斌
电话:021-52822063
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(9)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
电话:010-52855713
传真:010-85894285
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(10)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人:凌顺平
电话:(0571)88911818
传真:(0571)86800423
联系人:吴强
客户服务电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(11)名称:深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227953
传真:(0755)33227951
联系人:汤素娅
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
(12)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
联系人:单丙烨
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(13)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
电话:(021)38600735
传真:(021)38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(14)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:李悦
电话:(010)56642600
传真:(010)56642623
联系人:张晔
客户服务电话:4007868868
网址:www.chtfund.com
(15)名称:奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:(0755)89460500
传真:(0755)21674453
联系人:叶健
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(16)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层
法定代表人: 钱昊旻
电话:(010)59336533
传真:(010)59336500
联系人: 孟汉霄
客户服务电话:4008-909-998
网址: www.jnlc.com
(17)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总
部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
电话:(010)60619607
传真:8610-62676582
联系人:付文红
客户服务电话:(010)62675369
网址:www.xincai.com
(18)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人:钟斐斐
电话:(010)61840688
传真:(010)84997571
联系人:侯芳芳
客户服务电话:400-1599-288
网址:https://danjuanapp.com
(19)名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人:赖任军
电话:(0755)66892301
传真:(0755)66892399
联系人:张烨
客户服务电话:400-9500-888
网址:www.jfzinv.com
(20)名称:格上富信投资顾问有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
电话:(010)85594745
传真:(010)65983333
联系人:张林
客户服务电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com
(21)名称:上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号9楼
法定代表人: 王廷富
电话:021-50712782
传真:021-50710161
联系人: 徐亚丹
客户服务电话:400-821-0203
网址: www.520fund.com.cn
(22)名称:天津万家财富资产管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
电话:(010)59013828
传真:(010)59013707
联系人:王芳芳
客户服务电话:010-59013842
网址:http://www.wanjiawealth.com/
(23)名称:上海利得基金销售有限公司
住所: 上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
电话:021-50583533
传真:021-50583633
联系人: 徐鹏
客服电话:400-005-6355
网址:a.leadfund.com.cn
(24)名称:北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
电话:(010)56282140
传真:(010)62680827
联系人:丁向坤
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com
(25)名称:南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
电话:025-66996699
传真:025-66996699
联系人: 冯鹏鹏
客户服务电话:95177
网址: www.snjijin.com
(26)名称:珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
电话:(020)89629099
传真:(020)89629011
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:(020)89629066
网址:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基
金,并在管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)50938782
传真:(010)50938907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11

执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:金诗涛
经办注册会计师:童咏静、金诗涛
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规
定,并经中国证监会2016年8月12日证监许可[2016] 1812号文准予募集注册。
本基金为契约型债券型基金。本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的
期间内封闭式运作,封闭期结束后转为开放式运作。基金存续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按初始面值发售。
本基金自2017年2月10日至2017年2月27日进行发售,本基金设立募集期共募集
886,762,743.75份基金份额,有效认购户数为5,045户。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2017年3月3日正
式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续六十
个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形
的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的期间
本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内,采取封闭式运作。封闭
期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。基金封闭期结束,本基金转为
开放式运作,基金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。
(二)申购和赎回的场所
投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、本基金管理人的直销机构
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金A类基金
份额和C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,具体交易细则请
参阅基金管理人网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com
2、除基金管理人之外的其他销售机构
本基金除基金管理人之外的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机
构”章节或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
投资人应当通过上述销售机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按上述销
售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金
销售机构,并在管理人网站公示。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回。
(三)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金在基金合同生效之日起两年 (含两年)的期间内采取封闭式运作。封闭期
内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。
基金封闭期结束,本基金转为开放式运作后,基金投资者方可申购、赎回本基
金基金份额。
本基金已于2019年3月5日起开放A类基金份额和C类基金份额的申购、赎回业
务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请经
登记机构受理的不得撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”的原
则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即登记确认日期在先
的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额
的持有期限和所适用的赎回费率。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔
10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基
金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平
台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单
笔1元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机
构接受申购申请的最低金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申
购金额高于1元,以销售机构的规定为准。
2、赎回份额的限制
赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回
份额高于1份,以该销售机构的规定为准。
3、最低保留余额的限制
每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时,若当日
该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有
权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体
请参见相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额
和赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资
金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎
回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金
份额时,申购生效。
投资人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和
赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构
在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资
人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时
间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告并报中国证监会备案。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为
准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
4、申购和赎回的登记
(1)投资人T日申购基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人
增加权益并办理登记手续,投资人自T+2日起(包括该日)有权赎回该部分基金
份额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。
(2)投资人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为投资人
扣除权益并办理相应的登记手续。
(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调
整,并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国
证监会备案。
(七)基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额,投资人申购A类基金份额
在申购时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资
产中计提销售服务费。
A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额(非养老金客户)的申购费率如下:
申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率
50万元以下 0.8%
50万元(含)至100万元 0.6%
100万元(含)至200万元 0.5%
200万元(含)至500万元 0.3%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额,不收取
相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申
购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)企业年金单一计划以及集合计划;
4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5)企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招
募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备
案。
通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率
如下表:
申购金额(含申购费) A类基金份额特定申购费率
50万元以下 0.32%
50万元(含)至100万元 0.18%
100万元(含)至200万元 0.10%
200万元(含)至500万元 0.06%
500万元以上(含500万) 每笔交易1000元
投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折
扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率
优惠相关事项以最新公告为准:
(1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金A类基金份额申购业务的投资
者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目
前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣
前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。
(2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金A类基金份额申购业务
的个人投资者享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金
管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公
司网站。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规
的要求提前进行公告。
2、赎回费用
投资者赎回A类基金份额或C类基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的
持有时间递减。本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎
回人承担,赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手
续费。其中,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并
全额计入基金财产。
本基金A类基金份额的赎回费率如下:
A类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天(含)—1年(含) 0.1%
1年—2年(含) 0.05%
2年以上 0
上表中的“年”指的是365个自然日。
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
C类基金份额的赎回 持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
费率 7天(含)—30天 0.5%
30天(含)以上 0
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调
低基金申购费率和赎回费率。
(八)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购A类基金份额或C类基金份额的有效份额为净申购金额除以当日该类
基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方
法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)A类基金份额或C类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为
元。赎回金额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
(1)A类基金份额的申购
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购总金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=
例一:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金的A类基金份额,
假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.8%,则其可得到的申购
份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=(100,000-793.65)/1.0400=95,390.72份
即:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金,假设申购当日A类
基金份额净值为1.0400元,如果其选择申购A类基金份额,则其可得到95,390.72份
A类基金份额。
例二:某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的A
类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.32%,则其
可得到的申购份额为:
申购总金额=100,000元
净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,681.02元
申购费用=100,000-99,681.02=318.98元
申购份额=(100,000-318.98)/1.0400=95,847.13份
即:该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的A类
基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到95,847.13份A
类基金份额。
(2)C类基金份额的申购
如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值
例三:某投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类
基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份
即:投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金
份额净值为1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。
3、赎回金额的计算
A类基金份额或C类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当
日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为元,
计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
(1)A类基金份额的赎回
如果投资者赎回A类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日A类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值-赎回费用
例四:某投资者在持有期限多于7日、少于1年以内赎回100,000份A类基金份
额,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可
得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.0160×0.1%=101.60元
赎回金额=100,000×1.0160-101.60=101,498.40元
即:投资者赎回100,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当
日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为101,498.40元。
(2)C类基金份额的赎回
投资者赎回C类基金份额,赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日C类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值-赎回费用
例五:某投资者在持有期限多于7日、少于30日以内赎回100,000份C类基金份
额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可
得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.0160×0.5%=508.00元
赎回金额=100,000×1.0160-508.00=101,092.00元
即:投资者赎回100,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当
日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为101,092.00元。
4、基金份额净值的计算公式
A类基金份额净值=A类基金份额的基金资产净值总额/发行在外的A类基金份
额总数
C类基金份额净值=C类基金份额的基金资产净值总额/发行在外的C类基金份
额总数
本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内公
告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金
份额和C类基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位
四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记
机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或
基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。出现上述情形时,基金管理
人有权将上述申购申请全部或部分确认失败。
9、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受
投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理
人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期确认并支付,并以后续开放日的基
金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关
条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以
撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下
一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎
回处理。
本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额
20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该类基金份额持有人当日超过
20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该类基金份额持有人未超过上
述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”
的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该类基金份额持
有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、刊登公
告或者通知销售机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办
法》的有关规定,不迟于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
公告,并公布最近一个开放日的基金份额净值。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
本基金2019年2月28日刊登公告自2019年3月5日起开通定期定额投资计划业
务,具体开通销售机构名单和业务规则参见相关公告。
(十六)基金份额的冻结和解冻
登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部
分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构
另有规定的除外。
(十七)基金上市交易和场内申购赎回业务
在未来系统条件允许的情况下,在对持有人利益无实质不利影响的前提下,且
履行适当必要的程序后,并与托管人协商一致,基金管理人可以根据相关证券交易
所上市交易规则,安排本基金上市交易和/或开通场内申购赎回业务事宜。具体上
市交易和/或开通场内申购赎回的安排由基金管理人届时提前发布公告,并告知基
金托管人与相关机构。场内申购赎回业务按照证券交易所及登记机构的相关业务规
则办理。
(十八)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十九)其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务或其他基金业务,
基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公
告。
九、基金的转换
(一)基金转换
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换
为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进
行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注
册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
(二)转换业务办理时间
本基金2019年2月28日刊登公告自2019年3月5日起开放日常转换业务。办理基
金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新的证券交易
市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公
告。
投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎
回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业
务的时间可能有所不同,投资人应以各销售机构公告的时间为准。
本基金转换业务具体开通销售机构名单、可转换旗下基金范围参见相关公告。
(三)基金转换的程序
1、申请方式:书面申请或销售机构公布的其他方式。
2、基金转换申请的确认
正常情况下,T日规定时间受理的申请,注册登记机构在T+1日内为投资人对
该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询转换的
确认情况。
3、基金转换的注册登记
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资人转
换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有
效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,在T+2日后(包
括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分
基金份额。
(四)基金转换的数额限制
基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,小数点
后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
本基金遵循“份额转换”的原则,单笔转换份额不得低于1份。基金持有人可将
其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额
限制。
基于各基金关于投资人在单个交易账户最低保留余额的规定,每个工作日投资
人在单个交易账户保留的某基金基金份额余额少于该基金的最低保留余额时,若当
日该账户同时有该基金的基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,基金
管理人有权将投资人在该账户保留的该基金基金份额一次性全部赎回。因此,如果
某笔转换申请确认后转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于转出基金的最低
保留余额,则转出基金在该账户剩余的基金份额将被全部赎回。如果某笔转换申请
确认后转入基金的单个交易账户的基金份额余额少于转入基金的最低保留余额且该
账户当日有转入基金的基金份额减少类业务被确认,则转入基金在该账户剩余的基
金份额(包括该部分转换入确认份额)将随即被强制赎回。
(五)基金转换费用
1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的
赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。
2、转出基金的赎回费用
转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回
费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最
新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转
换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或
不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照
转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进
行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认
金额递减。
4、后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转
换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金
的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费
用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取
转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出
基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。
5、网上直销的申购补差费率优惠
为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以
通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优
惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优
惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参
阅本基金管理人网站。
具体转换业务规则、程序和数额限制,以及转换费率水平、基金转换份额的计
算公式和举例请参见本基金管理人网站(www.fund001.com)列示的相关基金转换
业务规则、转换费率表或相关公告。
6、本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方
式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。
(六)基金转换份额的计算公式
1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购
补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)
(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固
定金额的申购补差费)
转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换
申请当日转入基金的基金份额净值
其中:
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅
限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,误差部分归基金财产。
例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半
年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值
为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基
金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.010=101,000元
转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元
转入确认金额=101,000-505=100,495元
转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元
转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份
例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换
申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额
净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前
端基金份额,则转入交银趋势确认的基金份额为:
转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元
转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元
转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元
转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元
转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份
例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,持有期一年半,转换
申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为
2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金
份额,则转入交银精选确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=125,000-0=125,000元
转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元
转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份
例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额
未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为
1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A
级基金份额转换为交银增利A类基金份额,则转入确认的交银增利A类基金份额
为:
转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=100,000-0=100,000元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元
转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份
2、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例
转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购
补差费率
转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换
申请当日转入基金的基金份额净值
其中:
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅
限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。
转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,误差部分归基金财产。
例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一
年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净
值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端
基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
转入确认金额=125,000-250=124,750元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元
转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份
例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一
年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净
值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转
入交银货币的基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.250=125,000元
转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元
转入确认金额=125,000-250=124,750元
转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元
转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份
例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三
年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额
的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交
银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:
转出确认金额=100,000×0.850=85,000元
转出基金的赎回费=85,000×0=0元
转入确认金额=85,000-0=85,000元
转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元
转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份
例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额
未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700
元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金
份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:
转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=100,000-0=100,000元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元
转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份
(七)业务规则
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构
销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资人办
理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可
申购状态。
2、投资人只能在相同收费模式下进行基金转换。前端收费模式的开放式基金
只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模
式的其他基金。交银货币、债券基金C类基金份额与其他基金之间的转换不受上述
收费模式的限制。
3、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入
基金的基金份额净值为基础进行计算。(货币市场基金的基金份额净值为固定价
1.00元)。
4、投资人申请转出其账户内货币市场基金的基金份额时,注册登记机构将自
动结转该转出份额对应的待支付收益,该收益将一并计入转出金额并折算为转入基
金的基金份额,但收益部分不收取转换费用。
5、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期
将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
(八)暂停基金转换
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入
基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体
暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。
单个开放日,基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转
出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上
一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具
有相同的优先级,本基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转
出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分
确认的情况下,未确认的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基金转
换申请。
十、基金的投资
(一)投资目标
在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯
债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中
期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律
法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投
资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封
闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限
制。
本基金转为开放式运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
1、封闭期内的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信
用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用
封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同
时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债
券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选
投资标的。本基金采用的主要策略包括:
(1)债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场
风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同
类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。
(2)买入持有策略
在精选个券基础上,本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券,并持有到
期,或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。
(3)杠杆套息策略
在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本
之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的,
实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。
(4)信用债券投资策略
本基金将严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能
力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级
的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投
资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,
“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分
析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券
信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基
金的信用债券池。
②信用债券筛选
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以
下因素:
a、信用债券信用评级的变化。
b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利
差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深
度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。
(5)中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信
用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回
报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券
进行信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格
筛选过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债
能力、现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数
高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、债券收益率
和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投
资。
2、转为开放式运作后的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信
用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整
大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严
谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动
性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包
括:
(1)久期调整策略
本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走
势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲
线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下
移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。
(2)债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场
风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同
类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。
(3)期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券
收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,
分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风
险收益,形成具体的期限结构配置策略。
(4)杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债
券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
(5)信用债券投资策略
本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等
多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用
债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基
金信用债券的投资遵循以下流程:
①信用债券研究
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,
“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分
析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券
信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基
金的信用债券池。
②信用债券筛选
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以
下因素:
a、信用债券信用评级的变化。
b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利
差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深
度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。
(6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提
前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券
收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等
积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整
后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(7)中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信
用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回
报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券
进行信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格
筛选过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债
能力、现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数
高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、债券收益率
和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投
资。
(四)业绩比较基准
1、封闭期内的业绩比较基准
两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。
本基金力求在封闭期内获得高于同期银行定期存款的投资收益,本基金封闭期
两年,以两年期银行定期存款税后收益率上浮1.25%作为本基金的业绩比较基准能
够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的
业绩表现。
2、转为开放式运作后的业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样本
涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期
融资券等各类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为
权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,具有较
好的市场接受度,作为衡量本基金比较基准较为合适。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。
(五)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束
前三个月和转开放后三个月内基金投资不受上述债券资产投资比例限制;
(2)本基金转为开放式运作后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(5)本基金在封闭期内,基金总资产不超过基金净资产的200%;本基金转为
开放式运作后,基金总资产不超过基金净资产的140%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(14)转为开放式运作后,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得
超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(13)、(14)项外,基金管理人运用基金财产买卖基金
管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发
行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金
的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部
审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托
管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行
调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定,基金合同另有约定的除外。在上述期间内,本基金的投资范
围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自
基金合同生效之日起开始。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
(六)风险收益特征
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。根据2017年7月1日施行
的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级
分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
(八)投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
(2)公司投资及风险控制政策;
(3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本
面;
(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险
的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要
职责是对基金的资产配置提出指导性意见,审批重大单项投资决定,审视投资组合
风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。
基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投
资组合,并向中央交易室下达投资指令。
中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控
功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
3、投资管理流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构,投资决策委员会定期就投资管理业
务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合
作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的
投资管理程序如下:
(1)研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析
师各自独立完成相应的研究报告,为投资决策提供依据;
(2)投资决策委员会每月召开投资决策会议,对资产配置比例提出指导性意
见,并讨论股票、债券的投资重点等;
(3)基金经理根据投资决策委员会决议,依据宏观分析师、策略分析师的宏
观经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市
场研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究,结合本基金产品定位及风险
控制的要求,在权限范围内制定具体的投资组合方案;
(4)基金经理根据基金投资组合方案,向中央交易室下达交易指令;
(5)交易指令通过风控系统的自动合规核查后,由中央交易室执行,中央交
易室对交易情况及时反馈;
(6)基金经理对每日交易执行情况进行回顾,并审视基金投资组合的变动情
况;
(7)风险管理部定期完成有关投资风险监控报告,量化投资部定期完成基金
业绩评估报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序作
出调整。
(十)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。本报告财务资料未经审计师审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,012,279,000.00 98.70
其中:债券 4,012,279,000.00 98.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 470,379.56 0.01
8 其他各项资产 52,552,514.06 1.29
9 合计 4,065,301,893.62 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,737,514,000.00 43.77
其中:政策性金融债 1,527,079,000.00 38.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 279,702,000.00 7.05
6 中期票据 1,555,973,000.00 39.20
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 439,090,000.00 11.06
9 其他 - -
10 合计 4,012,279,000.00 101.08
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 4,300,000 429,742,000.00 10.83
2 190306 19进出06 2,600,000 260,702,000.00 6.57
3 112010127 20兴业银行CD127 2,500,000 243,950,000.00 6.15
4 180211 18国开11 2,000,000 202,520,000.00 5.10
5 101800632 18南电MTN002 1,700,000 172,176,000.00 4.34
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
罚。
11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。
11.3期末其他各项资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,394.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 52,550,009.54
5 应收申购款 109.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,552,514.06
11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金业绩截止日为2020年09月30日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)交银境尚收益债券A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.22% 0.05% -1.48% 0.08% 1.26% -0.03%
2020上半年 2.48% 0.12% 0.79% 0.11% 1.69% 0.01%
2019年度 3.95% 0.07% 1.50% 0.04% 2.45% 0.03%
2017年(自基金合同生效起至2017年12月31日) 0.75% 0.06% 2.83% 0.01% -2.08% 0.05%
注:本基金自2019年3月5日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“两
年期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数收益率”,下图
同。
(2)交银境尚收益债券C:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.37% 0.05% -1.48% 0.08% 1.11% -0.03%
2020上半年 2.19% 0.12% 0.79% 0.11% 1.40% 0.01%
2019年度 3.31% 0.07% 1.50% 0.04% 1.81% 0.03%
2017年(自基金合同生效起至2017年12月31日) 0.25% 0.06% 2.83% 0.01% -2.58% 0.05%
注:本基金自2019年3月5日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“两
年期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数收益率”,下图
同。
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年3月3日至2020年09月30日)
(1)交银境尚收益债券A
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
(2)交银境尚收益债券C
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选
取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(2)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公
允价值;
(3)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价
值。
2、银行间市场上市交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。银行间市场发行未上市的固定收益品种,采用估值技
术确定公允价值。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对
方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的
基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后
第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日分别计算A类基金份额、C类基金份额的基金资产净
值及基金份额净值,并按规定公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当
延迟计算或公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基
金合同和相关法律法规的规定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第4位以内(含第4位) 发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“估值错
误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、
无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误
等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该
估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔
偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公
告。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按
以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如
经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,
由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给
基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,
就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各
自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算
和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管
理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理
人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基
金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另
有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他特殊情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值由基金管理
人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计
算当日各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和
相关法律法规的规定对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、证券经纪机构及登记结算公司发
送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人
虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基
金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基
金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十四、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至少1次,
每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式仅为现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投
资;
(3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金
份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转为开放式运作后,收益分配应遵循下列原则:
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务
费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
(2)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额以及C类
基金份额分别选择不同的收益分配方式;
(4)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
(5)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不
得超过15个工作日。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
(七)收益分配方式的修改
投资人可至销售机构办理收益分配方式的修改,投资人对本基金不同的交易账
户可设置不同的收益分配方式。
投资人同一日多次申报收益分配方式变更的,按照《业务规则》执行,最终确
认的收益分配方式以登记机构记录为准。
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第3个工作日从基
金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由
基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第3个工作日从基
金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延。
(3)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C
类基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第3
个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人
服务。
(4)上述“(一)基金费用的种类”中第3-8项、第10项费用,根据有关法规
及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
2、与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”
一章。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”
一章。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当的程序后调整基金管理费
率、基金托管费率和C类基金份额销售服务费率等相关费率。降低C类基金份额销售服务费率,
无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介
上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相
关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换
会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性规
定》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以
下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站
及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周在指定网站分别披露一次A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额
净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点分别披露开放日的A类基金
份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份
额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售
机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并
登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
(16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人
对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相
关信息披露义务。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出
清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,
并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上,并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、基金投资资产支持证券情况
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其
持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前10名资产支持证券明细。
12、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金
财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十八、风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投
资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供
固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身
的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风
险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一
般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金
法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也
不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募
集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附
近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能
低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发
展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性
的特点,宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造
成影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利
率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债
券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者
不能履行合约规定的其它义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进
而造成基金资产损失,从而产生风险。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨
胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益
下降,影响基金资产的保值增值。
6、债券收益率曲线变动风险。是指收益率曲线没有按预期变化导致基金投资
决策出现偏差。
7、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时,基金所持
有的债券价格会上涨,而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再
投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,基金所
持有的债券价格会下降,利率风险加大,但是利息的再投资收益会上升。
8、经营风险。它与基金所投资债券的发行人的经营活动所引起的收入现金流
的不确定性有关。债券发行人期间运营收入变化越大,经营风险就越大;反之,运
营收入越稳定,经营风险就越小。
9、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
10、债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在
一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,
其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或
价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于
债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风
险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进
行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险
将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性
也就越大。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性
较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
基金转为开放式运作后,基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出
现的投资者大额赎回的风险。
在本基金转为开放式运作后,在交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨
额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净
值。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金在基金合同生效之日起两年 (含两年)的期间内采取封闭式运作。封闭期
内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。基金封闭期结束,本基金转为开
放式运作后,基金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。基金管理人在开放日办
理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散
投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本
基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下
一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎
回处理。
本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额
20%的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该类基金份额持有人当日超过
20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该类基金份额持有人未超过上
述比例的部分,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”
的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该类基金份额持
有人在当日选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,
但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公
平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于延期办理巨额
赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估
值等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理人应
时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利
益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回
款项。
(四)交易对手违约风险
交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手违约时,将直接导
致基金资产的损失,或导致基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生影响。
(五)本基金的特有风险
1、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,因
投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险;
2、对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入,以及对
企业债券的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债
券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标;
3、特有的流动性风险。本基金为封闭两年运作,之后转为开放式运作。本基
金在封闭期内不办理申购赎回业务,也不上市交易,从而可能无法满足投资者的短
期流动性需求;
4、本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不
活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本
基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面
影响和损失;
5、本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险,本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券
投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内
的各项风险;
6、基金合同提前终止风险。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人将提前终止基金合同,
不需召开基金份额持有人大会。
(六)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不
完善产生的风险;
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5、因业务竞争压力可能产生的风险;
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
7、其他意外导致的风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自
决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、本基金作为被合并方与其他基金进行合并的;
4、连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会;
5、《基金合同》约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停
牌或其他流通受限的情形除外。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采
取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换等的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向
他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同
期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合
同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为
基金办理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金
合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基
金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管
理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行业监督管理机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回或转让其持有的基金份
额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规
则;
10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补
充,并保证其真实性;
11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法
律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式,本基金基金合同生效满两年直接转为开放式运作方式
以及法律法规和中国证监会另有规定的除外;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
1)调低销售服务费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规及《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;
4)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合
同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)在法律法规允许的情况下,且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金推出新业务或服务;
7)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下,调整本基金份额类别的设置;
8)在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分
配、非交易过户、转托管等业务的规则;
9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的
其他情形。
(3)基金合同生效后的存续期内,若基金份额持有人数量连续60个工作日达
不到200人或基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,本基金管理人将提前终
止本基金合同,不需召开基金份额持有人大会。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合;
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告
知基金管理人,基金管理人应当配合;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理
人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人
或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效
力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机
关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个
月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会到会者在权益登记日代表的有效基金份额应不少于在权益登记日基金总份额
的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议
通知载明的形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为
基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基
金总份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份
额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金总份额三分之一以
上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意
见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用
网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权;本
基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结
合的方式召开基金份额持有人大会并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通
知中列明,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并
(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》
规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式(本基金
基金合同生效满两年直接转为开放式运作除外)、更换基金管理人或者基金托管
人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律法规、基金合同和中国证监
会另有规定的除外)以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托
管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管
理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之
日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消
或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召
开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并
自决议生效后依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)本基金作为被合并方与其他基金进行合并的;
(4)连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大
会;
(5)、《基金合同》约定的其他情形;
(6)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、
停牌或其他流通受限的情形除外。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审
计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁
委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地
点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规
定,仲裁费用、律师费由败诉方承担。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自
的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人
的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
(五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金
托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。
二十一、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:阮红
成立时间: 2005年8月4日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]128号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
2、基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:李建红
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投
资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基
金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,
以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
督。
(1)本基金的投资范围为:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国
债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯
债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中
期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律
法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投
资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
(2)本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封
闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限
制。本基金转为开放式运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前
三个月和转开放后三个月内基金投资不受上述债券资产投资比例限制;
2)本基金转为开放式运作后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5)本基金在封闭期内,基金总资产不超过基金净资产的200%;本基金转为开
放式运作后,基金总资产不超过基金净资产的140%;
6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出;
11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
12)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
14)转为开放式运作后,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法
规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则
本基金投资不再受相关限制。
(3)本基金财产不得用于以下投资或者活动:1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。
(4)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的
独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(5)基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定,基金合同另有约定的除外。在上述期间内,本基金的投资范
围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。除上述
第2条中的第2)、10)、13)、14)项外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金
规模变动等基金管理人之外的原因导致投资比例不符合上述规定的,基金管理人应
在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
的,从其规定。
(6)如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合
比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基
金份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制
的,履行适当程序后,基金不受上述限制。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规
的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供
给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规
定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金
管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的
30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;
投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存
款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行
适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
(2)基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的
业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托
管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资
料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、
存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成
基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动
性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银
行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因
全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面
的风险。
3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行
为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的
各项规定。
3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、
账目核对、到期兑付、提前支取
(1)基金投资银行存款协议的签订
1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业
务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》,确定《存款协议书》的格式范本。
《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商
定。
2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进
行复核,审查存款银行资格等。
3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的
办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄
过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法等。
4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄
送、上门交付或双方约定方式送达存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人
可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配
合。
5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金
应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未
划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。
6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、
预留印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预
留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面
确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人
的指定联系人变更,应及时加盖公章书面通知对方。
7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质
押或以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
(2)基金投资银行存款时的账户开设与管理
1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订
的《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行
指定的分支机构开立银行账户。
2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(3)存款凭证传递、账目核对及到期兑付
1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或授权分行指定的分支机构。基金管理人应
在《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效
存款凭证(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭
证,且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构
指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款
凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构
代为保管存款凭证的,由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件
并与基金托管人电话确认收妥。
2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金
管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交送
至托管人,原存款凭证自动作废。
3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利
息。基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存
款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行
未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公
章寄送至基金托管人指定联系人。
4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递或双方约定方式将存款凭证原件寄给
存款银行分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托
管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑
付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管
理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知
基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款
银行应立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相
关证明文件后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款
本息划至指定的基金资金账户。
如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存
款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
(4)提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要
等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
(5)基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及
《基金合同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的,基
金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即
报告中国证监会,同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基
金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人
不承担任何责任。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人
提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交
易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时
将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人
承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对
手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少
提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进
行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管
理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管
人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手
在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人
可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人
没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基
金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业
务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法
规及监管机构的相关规定。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对各类基金
份额的基金资产净值计算及基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,
基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或
举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本
托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管
理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金
托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督
报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时
纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免
责。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、
复核基金管理人计算的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管
理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金
托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时
改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托
管人改正。
3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托
管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金
托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金
托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的
相关账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资
产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间
的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人
追偿基金财产的损失。
(7)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不
限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会
员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成
的损失等不承担责任。
(8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集认购款项应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理
人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在
规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验
资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签
字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称
为“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。
托管账户名称应为“交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金”,预留印鉴为基金托
管人印章。
(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取
按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并
管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任
公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登
记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
6、其他账户的开立和管理
(1)基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等,基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立
后,基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和
保证金监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心
登录密码重置由基金管理人进行,重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金
管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将
变更的资料提供给基金托管人。
(2)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。
新账户按有关规定使用并管理。
(3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证按约定由基金
托管人存放于基金托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行
间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代
保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由
基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管
人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金
管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基
金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十
个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达
的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金
合同终止后不少于15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的
合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提
供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
(五)基金资产净值计算、估值和会计核算
1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
(1)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额的基金份额净值是指估值日该类基金份额的基金资产净值除以估
值日该类基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位
四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算各类基金份额的基金资产净值、基金份额净值,经
基金托管人复核,按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停
估值时除外。
(2)复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金资产净
值、基金份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外
公布。
(3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的
会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
3、基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
4、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
5、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各
自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。
6、基金财务报表与报告的编制和复核
(1)财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
(2)报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对
不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一
致。
(3)财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制
及复核;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在
上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年结束之日起90
日内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表
存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有
关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个
月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
7、在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的
基础数据和编制结果。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基
金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,
基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如
不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金
托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金管理
人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协
商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华
南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、
律师费由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的
合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职
务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(3)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职
务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
3、基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份
额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)持有人交易资料的寄送服务
每次交易结束后,可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认
单。
本基金管理人将向持有人提供电子或纸质对账单,需要订阅或取消的客户可与
本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)联系。
(二)网上直销服务
本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本基金管理
人网站的网上直销交易平台办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换
等业务。通过网上直销交易平台办理本基金A类基金份额的申购和定期定额投资业
务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠,通过网上直销交易平台进行基金转
换,从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金,转
出与转入基金的前端申购补差费率将享受优惠,其他费率标准不变。具体优惠费率
请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关
公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公
司网站。
在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况,适时
调整可用于基金网上直销交易平台的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。
(三)信息咨询、查询服务
投资人如果想查询基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打本基金管理
人客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本基金管理人网站
(www.fund001.com)进行咨询、查询。
本基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户
证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资
人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金账
号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。
投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。
(四)基金红利再投资
基金份额持有人持有的基金份额可选择现金红利或选择红利再投将现金红利自
动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;基金份额持有人可对其持有的A类以及C类基金份额分别选择不同的收益分
配方式。再投资红利按红利再投日(即除息日)除息后的基金份额净值自动转为基
金份额,并免收申购费用。
(五)定期定额投资计划
本基金已开通定期定额投资计划,具体实施方法请参见相关公告。
服务联系方式:
本基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址:www.fund001.com
电子信箱:services@jysld.com
投资者也可登录本基金管理人网站,直接提出有关本基金的问题和建议。
(六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第4号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-10
2 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第4号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-10
3 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-21
4 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2019年第4季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-21
5 交银施罗德基金管理有限公司关于春节假期调整延期办理有关业务的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-01-31
6 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-02-17
7 关于调整交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金管理费率与托管费率并修改基金合同的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-02-17
8 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-02-20
9 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2020年第1号) 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-02-20
10 交银施罗德基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-03-21
11 关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-03-23
12 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-03-30
13 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2019年年度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-03-30
14 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-04-13
15 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-04-22
16 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2020年第1季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-04-22
17 关于在直销柜台开展交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金赎回费率优惠的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-05-23
18 关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-05-25
19 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-07-21
20 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2020年第2季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-07-21
21 关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红的公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-27
22 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-29
23 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2020年中期报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-29
24 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-31
25 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-08-31
26 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金2020年第3季度报告 中国证监会规定媒体及公司网站 2020-10-28
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业
场所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上
述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理
人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅和下载招募
说明书。
二十五、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会准予交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金募集注册的文

(二)《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》
(三)《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集注册交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的法律意见