中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(中金金序量化蓝筹A份额)基金产品资料概要(更新)
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中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(中金金序量化蓝筹
A份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年12月15日
送出日期:2020年12月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中金金序量化蓝筹 基金代码 005405
下属基金简称 中金金序量化蓝筹A 下属基金代码 005405
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-02-06 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经理2018-02-06
基金经理
的日期 魏孛
证券从业日期 2010-08-08
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,
力求实现基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包
括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募
债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据
等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业
存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为50%-95%;在
每个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过具体指标
与参数体现在数量模型中,通过数量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,充
分发挥数量化投资的优势。一方面,在偏好大盘蓝筹的基础上,构建最小化市场波动
性的投资组合;另一方面,通过量化选股等策略追求超越业绩比较基准的投资收益。
具体包括:1、资产配置策略;2、量化选股策略;3、存托凭证投资策略;4、其他策
略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资
基金,低于股票型证券投资基金。
注:详见《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M
1,000,000≤M
申购费(前收费)
2,000,000≤M
M≥5,000,000 500元/笔
N
7日≤N
赎回费 30日≤N
90日≤N
N≥180日 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.25%
销售服务费 -
其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)债券收益率曲
线风险;(5)上市公司经营风险;(6)购买力风险;(7)再投资风险;(8)债券回购风险;2、信用风
险;3、流动性风险;4、管理风险;5、估值风险;6、操作及技术风险;7、合规性风险;8、税负增加
风险;
9、本基金特有风险:(1)规模风险;(2)模型有效性及策略失败风险;(3)金融数据的风险;(4)
股指期货投资风险;(5)国债期货投资风险;(6)资产支持证券投资风险;(7)中小企业私募债券投资
风险;(8)科创板股票投资风险;(9)存托凭证投资风险。
(二)重要提示
本基金的募集申请于2017年6月16日经中国证监会证监许可[2017]936号《关于准予中金金序量化蓝
筹混合型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.ciccfund.com,客服电话:400-868-1166
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。