南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基
金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年12月5日
送出日期:2020年12月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
南方0-5年江苏城投
基金简称 基金代码 008627
债C
南方基金管理股份南京银行股份有限
基金管理人 基金托管人
有限公司 公司
基金合同生效日 2020年3月5日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020年3月5日
金经理的日期 基金经理 夏晨曦
证券从业日期 2005年5月15日
开始担任本基金基
2020年5月22日
金经理的日期 基金经理 朱佳
证券从业日期 2013年12月20日
开始担任本基金基
2020年3月5日
金经理的日期 基金经理 董浩
证券从业日期 2010年7月1日
《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量
其他 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应
当终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金招募说明书》第九
部分“基金的投资”。
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投
资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性
投资范围
银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%;其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数,由中
债金融估值中心有限公司编制发布,该指数成分券包括注册地在江苏省
的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为5年以下(包括5年)
的城投类债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
主要投资策略 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数
编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银行活期存款
业绩比较基准
利率(税后)*5%
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的
指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的
风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限收费方式/费率 备注
(N)
N
7天≤ N
90天≤ N 0% -
本基金C类份额无认购费、申购费。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 年费率
管理费 - 0.15%
托管费 - 0.050%
销售服务费 - 0.10%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师
费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人
其他费用 大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,
基金相关账户的开户及维护费用,按照国家有关规定和
《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用
注:基金合同生效后的标指数许可使用费:0.015%,收取下限为每季度人民币伍万元。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
(1)本基金有关指数投资的风险
本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、指
数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数
收益率存在偏离。
作为一只指数型基金,本基金特有的风险主要表现在以下几方面:
1)标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总
体市场表现的差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投
资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
2)标的指数波动的风险 :标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使
基金收益水平发生变化,产生风险。
3)跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数
表现之间产生差异的不确定性,可能包括:(1)基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出债
券时均存在交易成本,导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离;(2)受市场流动
性风险的影响,本基金在实际管理过程中,由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地
转化为标的指数的成份债、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将债券及时地转化为现
金,这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险;(3)在本基金实行指数
化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机
选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
(2)本基金持仓债券的规模大于基金资产净值,可能因市场利率波动、信用利差变化
等因素造成本基金资产净值波动大于普通开放式债券型基金的风险。
(3)本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种,对于选择红利再投资的投资
人,其因红利再投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间,并于该份额赎回时按照
本基金相关法律文件的约定选择适用的赎回费率并计算赎回费,敬请投资人留意。
(4)基金合同终止的风险:《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的,基金合同应当终止,无
需召开基金份额持有人大会。
2、债券市场风险
债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化,产生风险。包括政策风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债
券收益率曲线变动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险。
3、开放式基金共有的风险,包括管理风险、流动性风险、其他风险。
4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流
动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实
施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,
包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期
赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时
刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施
备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。
(二) 重要提示
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证监会2019年11月20日证监许可〔2019〕2427号文注册募集。中国证监会对本基
金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的
一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁,仲裁地点为北京市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899]
●《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》、
《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金托管协议》、
《南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金招募说明书》
●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。