中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
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中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要

编制日期:2020 年 12 月 31 日
送出日期:2021 年 01 月 01 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚沪深 300 基金主代码 165515
基金管理人 中信保诚基金管理有限公

基金托管人 中国建设银行股份有
限公司
基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型
上市交易所 - 上市日期 -
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 CNY
基金经理简介
姓名
开始担任本基金基金
经理的日期
证券从业日期
HAN YILING 2018 年 04 月 10 日 2013 年 12 月 01 日
其他条目
其他条目名称 其他条目内容
注:本基金由信诚沪深 300 指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一
个投资沪深 300 指数的有效工具。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 指数
的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债
券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投
资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于沪深 300 指数成
份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
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于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成份
股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
(二) 投资组合资产配置图表
注:无
(三) 自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:无
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
认购金额费 M<1000000.00 1.00% 场内,场外
1000000.00<=M<2000000.00 0.60% 场内,场外
2000000.00<=M<5000000.00 0.30% 场内,场外
5000000.00<=M 1000.00 元/笔 场内,场外
申购前端金额费 M<1000000.00 1.20% 场内,场外
1000000.00<=M<2000000.00 0.80% 场内,场外
2000000.00<=M<5000000.00 0.40% 场内,场外
5000000.00<=M 1000.00 元/笔 场内,场外
赎回费 N<7 天 1.50% 场外
N<7 天 1.50% 场内
7 天<=N<365 天 0.50% 场外
365 天<=N<730 天 0.25% 场外
730 天<=N 0.00% 场外
7 天<=N 0.50% 场内
申购费:M:申购金额;单位: 元
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
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管理费 1.00%
托管费 0.22%
其它费用 信息披露费用、会计师费、律师费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1.市场风险:(1)经济周期风险(2)政策风险(3)利率风险(4)信用风险(5)再投资风险(6)
购买力风险(7)上市公司经营风险。2.管理风险:(1)管理风险(2)新产品创新带来的风险。3.估
值风险 4.流动性风险评估及流动性风险管理工具:a.流动性风险:(1)市场整体流动性问题(2)市
场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险 b.基金申购、赎回安排 c.本基金拟投资市场、行业
及资产的流动性风险评估 d.巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 e.实施备用的流动性风险管理
工具的情形、程序及对投资者的潜在影响。
5.指数投资的特有风险
本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为沪深 300 指数,在基金的投资运作过程中可能面临指
数基金特有的风险:
(1)系统性风险
本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于沪深 300 指数的成份股及其备选成份股,因
此沪深 300 指数的市场表现将影响到基金业绩的表现,当沪深 300 指数出现收益变动、波动提高时,
本基金的收益可能会受到影响。
(2)指数复制风险
本基金采用全复制的方式来复制沪深 300 指数,能否有效地复制指数并将跟踪误差控制在可接受范
围内,对本基金的收益将产生影响。当复制方法由于市场条件受到限制或者替代股的选择存在错误
时,本基金的收益可能会受到影响。
(3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的回报率可能存在偏离。
(4)标的指数变更风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投
资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益
风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
(5)基金运作的特有风险
在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请本
基金的基金份额上市交易。本基金在深圳证券交易所挂牌上市的,由于上市期间可能因信息披露导
致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交
易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份
额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在终止上市的可能。
6.投资于股指期货可能引致的特定风险
除投资于一般金融工具所普遍面临的市场风险、流动性风险等,在股指期货的投资过程中,基金资
产将可能面临如下特定风险。
(1)基差风险
基金资产可能因为所持有股指期货合约与标的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
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差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而
遭受展期风险。
(2)盯市结算风险
股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较高。如出
现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定的时间内补足,按规定
期货保证金账户将被强制平仓,从而导致超出预期的损失。
7.其他风险:(1)技术风险(2)大额申购/赎回风险(3)顺延或暂停赎回风险(4)其他风险
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、
准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.citicprufunds.com.cn,客服电话 400-666-0066
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、 其他情况说明