中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
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编制日期:2020 年 12 月 31 日
送出日期:2021 年 01 月 01 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚中证 800 金融 基金主代码 165521
基金管理人 中信保诚基金管理有限公

基金托管人 中国建设银行股份有
限公司
基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型
上市交易所 - 上市日期 -
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 CNY
基金经理简介
姓名
开始担任本基金基金
经理的日期
证券从业日期
HAN YILING 2018 年 04 月 10 日 2013 年 12 月 01 日
其他条目
其他条目名称 其他条目内容
注:本基金由信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
律约束,实现对中证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供
一个有效的投资工具。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 800
金融指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增
发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货
以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值
和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资
产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产
的 85%,投资于中证 800 金融指数成份股和备选成份股的资产不中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
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低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管
理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
(二) 投资组合资产配置图表
注:无
(三) 自基金合同生效以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:无
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
认购金额费 M<500000.00 1.00% 场内,场外
500000.00<=M<2000000.00 0.60% 场内,场外
2000000.00<=M<5000000.00 0.30% 场内,场外
5000000.00<=M 1000.00 元/笔 场内,场外
申购前端金额费 M<500000.00 1.20% 场内,场外
500000.00<=M<2000000.00 0.80% 场内,场外
2000000.00<=M<5000000.00 0.40% 场内,场外
5000000.00<=M 1000.00 元/笔 场内,场外
赎回费 N<7 天 1.50% 场内
N<7 天 1.50% 场外
7 天<=N<365 天 0.50% 场外
365 天<=N<730 天 0.25% 场外
730 天<=N 0.00% 场外
7 天<=N 0.50% 场内
申购费:M:申购金额;单位: 元
(二) 基金运作相关费用 中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
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以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.22%
其它费用 信息披露费用、会计师费、律师费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1.市场风险:(1)经济周期风险(2)政策风险(3)利率风险(4)信用风险(5)再投资风险(6)
购买力风险(7)上市公司经营风险(8)期货市场波动风险。2.管理风险:(1)管理风险(2)新产
品创新带来的风险。3.估值风险。4.流动性风险评估及流动性风险管理工具:a.流动性风险:(1)
市场整体流动性问题;(2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。b.基金申购、赎回
安排;c 本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估;d.巨额赎回情形下的流动性风险管理措
施;e.实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响;
5.指数投资的特有风险
本基金为跟踪指数的股票型基金,标的指数为中证 800 金融指数,在基金的投资运作过程中可能面
临指数基金特有的风险:
(1)系统性风险
本基金为跟踪指数的股票型基金,基金资产主要投资于中证 800 金融指数的成份股及其备选成份股,
因此中证 800 金融指数的市场表现将影响到基金业绩的表现,当中证 800 金融指数出现收益变动、
波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。
(2)指数复制风险
本基金采用完全抽样的方式来复制中证 800 金融指数,能否有效地复制指数并将跟踪误差控制在可
接受范围内,对本基金的收益将产生影响。当复制方法由于市场条件受到限制或者替代股的选择存
在错误时,本基金的收益可能会受到影响。
(3)标的指数回报与行业平均回报偏离风险
标的指数的样本空间为中证 800 指数成分股及备选成分股,其并不能完全代表整个金融服务行业,
标的指数的回报率与金融服务行业股票的整体回报率可能存在偏离。
(4)标的指数变更风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投
资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的收益
风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
(5)基金运作的特有风险
在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请本
基金的基金份额上市交易。本基金在深圳证券交易所挂牌上市的,由于上市期间可能因信息披露导
致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交
易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份
额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在终止上市的可能。
6.其他风险:(1)技术风险;(2)大额申购/赎回风险;(3)由跨系统转托管导致的基金份额赎回费
计费方式的变化;(4)顺延或暂停赎回风险;(5)其他风险。中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
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(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、
准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.citicprufunds.com.cn,客服电话 400-666-0066
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、 其他情况说明