中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-01-19 文字大小 【 】 【打印
            

中银证券安弘债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
中银证券安弘债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经
中国证券监督管理委员会2017年6月2日证监许可【2017】841号文准予注册。本
基金的基金合同于2017年8月9日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对
本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投
资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基
金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,
获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包
括:市场风险、管理风险、技术风险等,也包括本基金的特定风险等。
本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风
险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、股价波动风险等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期
收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书
及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者
作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。
本次更新的招募说明书对基金经理相关信息进行了更新,本招募说明书所
载内容截止至2021年1月18日,基金投资组合报告和业绩表现截止至2020年
9月30日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................ 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................ 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................ 7
第四部分 基金托管人 .............................................................................................................. 19
第五部分 相关服务机构 .......................................................................................................... 28
第六部分 基金的募集 .............................................................................................................. 33
第七部分 基金合同的生效 ...................................................................................................... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回........................................................................................... 35
第九部分 基金的投资 .............................................................................................................. 55
第十部分 基金的业绩 .............................................................................................................. 68
第十一部分 基金的财产 .......................................................................................................... 70
第十二部分 基金资产估值 ...................................................................................................... 71
第十三部分 基金的收益与分配 .............................................................................................. 78
第十四部分 基金费用与税收 .................................................................................................. 80
第十五部分 基金的会计与审计 .............................................................................................. 83
第十六部分 基金的信息披露 .................................................................................................. 84
第十七部分 风险揭示 .............................................................................................................. 92
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ........................................................... 98
第十九部分 基金合同摘要 .................................................................................................... 101
第二十部分 托管协议摘要 .................................................................................................... 102
第二十一部分 对基金份额持有人的服务............................................................................. 103
第二十二部分 其他应披露事项................................................................................................. 106
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................... 109
第二十四部分 备查文件 ............................................................................................................ 110
附件一 基金合同摘要 ............................................................................................................ 111
附件二 托管协议摘要 ............................................................................................................ 130
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《中银证券安弘债券型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中银证券安弘债券型证券投资基金
2、基金管理人:指中银国际证券股份有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《中银证券安弘债券型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银证券安弘
债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《中银证券安弘债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金产品资料概要:指《中银证券安弘债券型证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《中银证券安弘债券型证券投资基金基金份额发
售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月
1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资者
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构:指中银国际证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银国际证券
股份有限公司或接受中银国际证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售
机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请
的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《中银国际证券股份有限公司开放式基金业务规
则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,
由基金管理人和投资者共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银
行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎
回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
47、C类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,但
赎回时收取赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
48、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,
该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
55、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的
逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股
票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无
法进行转让或交易的债券等,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程
序后,可对上述流动性受限资产范围进行调整
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒介
57、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:中银国际证券股份有限公司
2、住所:中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层(邮政编
码:200120)
3、设立日期:2002年2月28日
4、法定代表人:宁敏
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字【2002】19号
6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:中国证监会证监许可
【2015】1972号
7、组织形式:股份有限公司
8、存续期限: 持续经营
9、联系电话: 021-20328000
10、联系人:郜佳琪
11、基金网站:www.bocifunds.com
二、注册资本和股权结构
1、注册资本: 27.78亿元
2、股权结构
截止本招募说明书公告日,公司股权结构如下:中银国际控股有限公司,
持股比例33.42%;中国石油集团资本有限责任公司,持股比例14.32%;上海金
融发展投资基金(有限合伙),持股比例9.47%;云南省投资控股集团有限公
司,持股比例8.18%;江西铜业股份有限公司,持股比例4.74%;中国通用技术
(集团)控股有限责任公司,持股比例4.09%;上海祥众投资合伙企业(有限合
伙),持股比例3.69%;信泰人寿保险股份有限公司-传统产品,持股比例
3.65%;江苏洋河酒厂股份有限公司,持股比例2.84%;上海郝乾企业管理中心
(有限合伙),持股比例1.89%;其他股东合计持股比例13.71%。
三、主要人员情况
1、董事会成员
林景臻先生,硕士,经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理
总监、公司金融总部客户关系总监(公司业务),中国银行公司金融总部总经
理(公司业务)、公司金融部总经理,中银香港(控股)有限公司及中国银行
(香港)有限公司副总裁,现任中国银行执行董事、副行长,兼任中银国际控
股有限公司董事长、中银香港(控股)有限公司非执行董事,2018年5月31日
起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。
宁敏女士:博士、中国人民银行博士后。1999年7月至2009年9月,就职
于中国银行总行,历任中国银行总行法律与合规部处员,总行授信执行部副处
长,总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009年9月至2013年8月,
就职于中银基金,历任助理执行总裁、副执行总裁。2013年8月至2014年12
月,在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职,任副巡视员。2014年12
月起至今,任公司执行总裁、董事。
王军先生,博士后。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长,总行电
子银行部副总经理,山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公
司副执行总裁。
魏晗光女士,硕士,经济师。曾任中国银行陕西省分行东郊支行干部,长
乐路支行金花路分理处、咸宁路分理处副主任,中国银行陕西省分行人事教育
处组干科副科长、科长,西安市解放路支行副行长。中国银行总行人力资源部
高级经理、团队主管。现任中国共产党中国银行委员会全面深化改革领导小组
办公室常务副主任、中国银行人力资源部副总经理。
文兰女士,工商管理硕士,中级会计师。1999年7月至2013年8月,就职
于中国银行总行财务管理部,历任科员、高级经理、副主管、主管。2013年9
月至2019年2月,就职于中国银行悉尼分行财务管理部,任部门总经理。2019
年3月至2020年1月,就职于中国银行布里斯班分行,任行长。2020年2月至
今,就职于中国银行总行财务管理部,任助理总经理。
王华先生,硕士,高级会计师,全国会计领军人才。曾在石油规划设计总
院工作,曾任中国石油天然气股份有限公司财务部会计处副处长,中国石油天
然气集团公司财务资产部会计处处长,中国石油天然气集团公司财务部副总会
计师,中国石油集团资本有限责任公司财务总监,中国石油集团资本股份有限
公司财务总监、董事会秘书、党委委员。现任中国石油天然气集团有限公司财
务部副总经理。
赵雪松先生,硕士,高级会计师。曾在大连京大油田化学开发公司工作,
曾任中国石油化学公司副总经理,中国石油天然气集团公司财务资产部资金处
处长,中国石油天然气集团公司财务资产部副总会计师,中国石油天然气集团
公司(股份公司)资金部副总会计师,现任中国石油集团资本有限责任公司副
总经理,中国石油集团资本股份有限公司副总经理、党委委员。
吕厚军先生,经济学博士,高级经济师。曾先后任无锡建升期货经纪有限
公司副总经理、江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理、建设银行苏
州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证券有限公
司投资银行总部总经理、海通证券有限公司国际业务部副总经理、海富产业投
资基金管理公司总经理、董事,投资决策委员会主席,主持全面工作。现任金
浦产业投资基金管理有限公司总裁。同时兼任上海国际股权投资基金协会理事
长、上海股权投资协会副会长。
李丹女士,硕士,经济师。2006年7月至2016年8月,在云南省投资控股
集团有限公司工作,曾任公司团委副书记、办公室主任助理、办公室副主任,
2016年8月至2017年12月,任云南省资产管理有限公司常务副总经理、党支
部委员、工会主席。2017年12月至2020年11月,任云南省投资控股集团有限
公司金融部常务副总经理、云南省投资控股集团有限公司金融事业部常务副总
经理、云投商业保理(深圳)有限公司总经理、法定代表人。现任云投商业保
理(深圳)有限公司总经理、法定代表人,云南云投资本运营有限公司常务副
总经理。
艾富华先生,硕士,高级会计师。2003年7月至2009年7月,就职于江铜
材料设备公司财务部,任科员。2009年7月至2015年5月,就职于江西铜业股
份有限公司财务部预算分析板块,历任科员、负责人、经理。2015年5月至
2018年3月,就职于江西铜业集团银山矿业有限责任公司,历任副总会计师、
财务总监。2018年4月至2019年3月,就职于江西铜业股份有限公司财务管理
部,任副总经理(主持工作)。2019年4月至今,担任江西铜业股份有限公司
财务管理部总经理;2020年3月起,担任江西铜业集团有限公司金融事业部总
裁。
刘玉珍女士,金融学博士。曾任台湾中正大学金融系教授、系主任,台湾
政治大学财务管理系教授、系主任,北京大学光华管理学院金融系教授、系主
任,金融硕士项目主任。现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融发展
研究中心主任。
吴联生先生,会计学博士。曾任厦门大学管理学院会计系博士后,北京大
学光华管理学院讲师、副教授、教授、会计系主任。现任北京大学光华管理学
院副院长。
李军先生,博士研究生(财政部财政科学研究所财政学专业)。曾任山东
省兖州煤业集团会计;任财政部会计司主任科员;历任中国证监会期货监管部
经纪公司监管处副处长、处长、交易所监管处处长;任大连商品交易所副总经
理;任中国证监会会计部副主任;任北京华正均略管理咨询有限公司顾问。现
任北京华钰基金管理有限公司董事长。
陆肖马先生,硕士。曾在四川锅炉厂、清华大学、State Street Bank & Trust
工作。曾任State Street Bank & Trust驻北京办事处首席代表,曾在中央汇金投
资有限公司任职,担任中国建设银行董事,曾任深圳证券交易所副总经理、大
连万达(上海)金融集团有限公司集团副总裁和投资公司首席执行官、康得投
资集团有限公司常务副总裁。2017年12月起至今,任深圳前海东方弘远资产
管理有限公司合伙人;2020年2月起至今,任East Stone Acquisition
Corporation的CEO。
丁伟先生,本科。曾任招商银行杭州分行办公室主任兼营业部总经理、行
长助理、副行长;曾任招商银行南昌支行、南昌分行行长;曾于招商银行总
行,历任人力资源部总经理、行长助理、副行长。2017年5月起至今,任招银
网络科技(深圳)有限公司和招银云创(深圳)信息技术有限公司董事长。
2、监事会成员
徐朝莹先生,工商管理硕士。1996年8月参加工作,先后在中油财务有限
责任公司、中国石油天然气集团公司上市筹备组、中国石油天然气股份有限公
司财务部等处工作。曾任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并处
副处长、资本市场处处长、副总经济师。现任中国石油集团资本有限责任公司
专职监事、中银国际证券股份有限公司监事会主席。
范寅先生,经济学硕士、高级经济师、CPA。曾任上海国际信托投资公司
投资银行总部下属财务顾问部总经理,上海国际集团资产经营有限公司财务顾问
部总经理,2006年3月调任上海国际集团发展研究总部,历任部门总经理助
理、副总经理,金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理。现任上海金浦健
服股权投资管理有限公司总裁。
张静女士,本科,注册会计师。曾在昆明真达发展有限公司、云南联合审
计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至今在云南省投资控股
集团有限公司工作,曾任内审部业务经理、副部长,风险管控部资深业务经理
助理。现任云南省投资控股集团有限公司风险管控部副总经理。
金坚先生,硕士。曾在中央电视台无锡太湖影视城、中视传媒股份有限公
司、招商证券股份有限公司上海地区总部、上海市虹口区审计局工作。2003年
进入中银证券以来,曾任公司零售经纪部副总经理,深圳证券营业部总经理,
零售经纪部执行总经理,业务管理部联席总经理。现任中银国际证券股份有限
公司战略规划部联席总经理。
马骏先生,本科。曾在中国银行上海市分行、联合汽车电子有限公司、阿
尔斯通技术服务有限公司工作。2007年以来一直在中银国际证券股份有限公司
人力资源部工作,现任人力资源部副总经理。
3、公司高级管理人员
宁敏女士:博士、中国人民银行博士后。1999年7月至2009年9月,就职
于中国银行总行,历任中国银行总行法律与合规部处员,总行授信执行部副处
长,总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009年9月至2013年8
月,就职于中银基金,历任助理执行总裁、副执行总裁。2013年8月至2014
年12月,在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职,任副巡视员。2014
年12月起至今,任公司执行总裁、董事。
沈锋先生:硕士,中级经济师。1992年8月至1997年4月,就职于中国银
行江苏省南通分行海门支行,历任科员、科长。1997年4月至1999年8月,
就职于中国银行江苏省南通分行通州支行,任行长助理。1999年8月至2000
年10月,就职于中国银行江苏省南通分行启东支行,任副行长。2000年10月
至2002年2月,就职于中国银行江苏省南通分行海安支行,任行长。2002年2
月至2005年5月,就职于中国银行江苏省淮安市分行,任副行长。2005年5
月至2008年1月,就职于中国银行江苏省分行个人金融部,任副总经理。2008
年1月至2009年12月,就职于中国银行江苏省宿迁分行,任行长。2009年12
月至2011年8月,就职于中国银行江苏省分行个人金融部,任总经理。2011
年8月至2016年3月,就职于中国银行河北省分行,任行长助理、副行长。
2016年4月起至今,任公司副执行总裁。
翟增军先生:硕士,高级会计师。1992年8月至2001年3月,就职于中石
油华东设计院,任副处长。2001年4月至2007年10月,就职于中石油资本运
营部,任副处长。2007年11月起至今,历任公司稽核部主管、稽核总监、监
事长,现任公司董事会秘书。
赵向雷先生:硕士,高级经济师。1986年6月至1988年9月,就职于中国
人民银行总行金融管理司,任副主任科员。1988年9月至1996年3月,就职
于中国银行西安市分行,历任副主任科员、科长、副处长。1996年3月至1998
年9月,就职于中国银行港澳管理处,任经理。1998年9月至2001年3月,
就职于中银国际控股,任执行董事。2001年4月至2002年2月,就职于中银
国际控股北京代表处,任执行董事。2002年2月起至今,历任公司资金部、风
险管理部、人力资源部主管、公司风险总监兼合规总监,现任公司风险总监。
盖文国先生:硕士,高级会计师。1988年7月至2000年11月,就职于锦
州石化股份有限公司,历任预算员、办公室副主任、董事会秘书。2000年12
月至2015年5月,就职于中石油,历任副处长、处室负责人、专职监事。2015
年6月起至今,曾任公司稽核部总经理,现任公司稽核总监。
沈奕先生:硕士,会计师。1996年7月至1997年12月,就职于珠海市计
委。1997年12月至2004年9月,就职于光大证券有限责任公司,历任投资银
行部助理总经理、副总经理、董事总经理。2004年9月至2009年12月,就职
于恒泰证券有限责任公司,任公司副总裁。2009年12月至2012年12月,就
职于光大证券股份有限公司,任公司投资银行总监。2012年12月至2018年6
月,就职于瑞银证券有限责任公司,任公司董事总经理、内核负责人、上海分
公司总经理。2018年6月起至今,担任公司投资银行板块管理委员会主席。
许峥先生:学士。1995年7月至1996年10月,就职于上海中达斯米克电
器电子有限公司,任工程师。1996年10月至1997年4月,就职于上海金鑫计
算机系统工程有限公司,任软件开发工程师。1997年4月至2016年8月,就
职于光大证券股份有限公司,历任上海总部电脑工程部副总、网上经纪公司
(筹)技术部总经理、信息技术部技术管理部总经理。2016年8月至2019年9
月,就职于西藏东方财富证券股份有限公司,历任技术开发部总经理、首席信
息官。2019年9月起至今,担任公司信息管理委员会主席。
亓磊先生:硕士。2006年7月至2008年6月,就职于福州电业局。2008
年6月至2015年9月,就职于上海证监局,历任副主任科员、主任科员。2015
年10月至2017年9月,就职于富国资产管理(上海)有限公司,任风险管理
部负责人。2017年10月起至今,历任公司内控与法律合规部副总经理(主持
工作)、风险合规管理板块总经理,现任公司合规总监兼公司公募基金管理业
务合规负责人。
4、基金经理
王玉玺,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资
金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融
市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公
司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞
混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、
中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债
券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基
金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理、中银证券安进债券型证
券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投
资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投
资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个
月持有期混合型证券投资基金基金经理。
蒲延杰,博士研究生。2009年7月至2010年12月任职于中国工商银行
股份有限公司,担任投资经理;2010年12月至2015年7月任职于瑞银证券
有限责任公司,担任策略分析师;2015年7月至2020年5月任职于申万菱信
基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理,固定收益投
资总部总监助理、权益研究部负责人、权益投资部负责人;2020年6月加入中
银国际证券股份有限公司,现任基金管理部权益投资总监及中银证券安泰债券
型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
基金管理人采取集体投资决策制度,公司公募基金投资决策委员会成员的
姓名和职务如下:
主任:沈锋先生(资产管理业务分管高管)
副主任:赵青伟先生(总裁助理)
委员:
张少华先生(资产管理板块副总经理兼基金管理部总经理)
王玉玺女士(基金管理部副总经理)
饶晓先生(研究与交易部负责人)
王永民先生(信评与投资监督部负责人)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
四、基金管理人的职责
根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
五、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中
华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基
金法》及相关法律法规的行为的发生;
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
(8)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤
勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更
新投资理念,规范基金运作。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取
不当利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制原则
健全性原则。基金业务内部控制必须覆盖公司涉及基金业务的各个机构和
各级岗位及人员,涵盖公司基金业务决策、执行、监督、反馈等各个经营过程
和环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护公
司基金业务内控制度的有效执行。
独立性原则。公司涉及基金业务的各相关机构和岗位职责应保持相对独
立。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应相互分离。
相互制约原则。公司涉及基金业务的内部机构和岗位设置应权责分明、相
互制衡。
成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低基金业务运作成本,提
高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的基金业务内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司董事会或经董事会授权的机构或个人,负责制定公司基金业务内部控
制规划,制定并持续完善基金业务内部控制大纲;建立健全基金业务内部控制
的基本组织架构,明确职责分工;审议批准基金业务基本管理制度;检查相关
管理制度的实施;对公司基金业务风险及内部控制的有效性进行检查评估;审
议批准基金投资运作中的重大关联交易;审议批准基金审计事务,聘请或更换
基金会计师事务所;审议批准基金季度报告、中期报告和年度报告及其他依据
相关规范需由董事会负责的基金经营管理事项。
公司独立董事应独立于公司及其股东,以基金份额持有人利益最大化为出
发点,勤勉尽责,依法对公司基金财产和基金运作的重大事项独立作出客观、
公正的专业判断;应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、
利益输送和内部人控制等现象,维护基金持有人及公司的合法权益。
公司监事会对董事会、执行委员会和合规总监履行基金业务内部控制职责
情况负有监督责任。应对公司基金业务内部控制的有效开展提出建议和意见,
应关注并督促公司避免在基金业务中出现不正当关联交易、利益输送和内部人
控制等现象,维护基金持有人及公司的合法权益。
公司执行委员会对公司基金业务内部控制制度的有效执行承担责任。就公
司执行董事会有关基金业务内部控制决策的情况向董事会负责并报告,接受董
事会的监督。
公司指定合规总监参照《证券投资基金管理公司管理办法》及《证券投资
基金管理公司督察长管理规定》中有关证券投资基金管理公司督察长职责的规
定组织落实对公司基金业务经营运作的合法合规性及风险控制情况进行监督检
查和监察稽核的职责。合规总监履行职责,应以保护基金份额持有人利益为根
本出发点,公平对待全体基金投资者。在公司、股东利益与基金份额持有人利
益发生冲突时,优先保障基金份额持有人的利益。合规总监开展工作,应当坚
持原则、忠于职守、专业诚信、勤勉尽责。公司董事会、执行委员会应提供必
要条件,确保合规总监独立、有效地履行职责。
3、内部控制制度概述
公司基金业务内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规
章组成。 内部控制大纲是公司基金业务各项基本管理制度的纲要和总揽,明确
了公司基金业务内部控制的目标、原则、控制环境、控制措施和控制内容等事
项。公司及基金业务涉及的公司各相关机构应依据本大纲的要求,结合公司实
际情况,制定科学完善的基金业务各项基本管理制度、部门业务规章等内部控
制制度,建立科学合理、控制严密、运行高效的基金业务内部控制体系,保证
公司对基金业务内部控制的有效性。公司基金业务基本管理制度包括基金业务
风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制
度、信息技术管理制度、财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和
紧急应变制度。公司基金业务部门业务规章是在基金业务基本管理制度的基础
上,对基金业务相关机构的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具
体说明。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营
业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供
保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外
汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和
代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调
查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障
基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他
业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:293.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管
服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务
发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托
管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调
整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理
处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资
基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户
资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、
银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可
满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
二、主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家
经贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招
标业务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党
委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部
党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办
主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、
市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、
董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司
业务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主
任、宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银
行昆明分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处
长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经
理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、
执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事
长、行长,上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运
处副处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南
分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市
场业务工作党委委员,资产托管部总经理。
三、基金托管业务经营情况
截止2020年9月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为
9066.66亿元,比去年末增加50.53%。托管证券投资基金共二百六十一只,分
别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小
盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联
安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方
达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒
财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、
北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混
合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合
基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基
金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金
鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华
夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华
远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投
资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫
元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利
发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈
18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、
中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基
金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基
金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置
混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债
债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基
金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基
金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰
润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增
强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰
康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债
券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基
金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾
纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添
宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫
趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制
造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞
混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基
金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源弘泽债券型发起式证
券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金、中海沪港深多策略灵
活配置混合型基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配
置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基
金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利
定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺
纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券
型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发
行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基
金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元
全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致
盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞
信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品
牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、
建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资
基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债
指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投
资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指
数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金
融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣
中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加
银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平
安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、
工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中
债1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基
金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华
夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交
易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、
银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽
平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期
2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市
场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券
投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基
金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开
放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资
基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A
股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39
个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证
红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放
纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基
金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券
型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型
证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5
年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证
券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦87个
月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方红
安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型
发起式证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊
利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开
放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、国
泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期混合
型证券投资基金、安信中证信用主体50债券指数证券投资基金、大成彭博巴克
莱政策性银行债券3-5年指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、海富通富泽混合型证券投资基金、华富中债-
0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、汇添富稳健增益一年持有
期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理
永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证
券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通中债1-
3年国开行债券指数基金、太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、
天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中欧真益稳健一
年持有期混合型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金中债
1-5年国开行债券指数证券投资基金、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合
型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红鑫泰66个月定
期开放债券型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投
资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证
券投资基金联接基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金、国联安增泰一年定期开放
纯债债券型发起式证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、华宝中债
1-3年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证
券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城中债3-5
年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金、鹏华创新未来
18个月封闭运作混合型证券投资基金、鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券
投资基金、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远盈42个
月定期开放债券型证券投资基金、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券
型证券投资基金、兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金、兴业睿进混
合型证券投资基金、易方达悦享一年持有期混合型基金、易方达创新未来18个
月封闭运作混合型基金、银华汇益一年持有期混合型基金、永赢瑞宁87个月定
期开放债券型证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开
放债券型证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、泰达宏利
中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债
券型证券投资基金、创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金、淳厚
安裕87个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得尊泰86个月定期开放债
券型证券投资基金、西部利得聚禾灵活配置混合型基金、德邦锐泽86个月定期
开放债券型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、光大保德信尊合87
个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资
基金、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金、九泰科新优享灵活配置
混合型证券投资基金、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金等。
四、基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监
管部门监管规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保
经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真
实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理
部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控
部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风
险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条
线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内
控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿
资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,
覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规
经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制
的风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业
务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责
和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务
管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产
及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立
完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运
作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控
制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计
等措施实施业务监控,排查风险隐患。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监
督依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
(4)《证券投资基金销售管理办法》;
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投
资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风
险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内
独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投
资人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的
自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人
工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报
告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定
期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提
示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基
金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予
纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违
规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠
正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应
及时提供有关情况和资料。
第五部分 相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构:中银国际证券股份有限公司直销柜台
住所:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层(邮政编码:
200120)
办公地址:北京市西城区西单北大街110号7层(邮政编码:100032)
法定代表人:宁敏
电话:010-66229088
传真:010-66578971
联系人:吕鸿见、陈淑萍
2、其他销售机构:
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2) 证券公司营业部
中银国际证券股份有限公司
注册地址: 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:宁敏
客服电话: 021-61195566,400-620-8888(免长途通话费)
(3)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
电话:95599
网址:http://www.abchina.com/cn/
(5)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509998
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(6)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
法定代表人:王苏宁
电话:95118
网址:kenterui.jd.com
(7)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(9)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网址:https://www.yingmi.cn/
(10)东方财富证券股份有限公司
地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
客服电话:95357
网址:http://www.xzsec.com/
(11)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:https://www.howbuy.com/
(12)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com/
(13)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
法定代表人:吴言林
客服电话:025-66046166
(14)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:95587
网址:http://www.csc108.com/
(15)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:葛新
客服电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
(16)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(17)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人:钟斐斐
客服电话:95177
网址:https://danjuanapp.com/
(18)其他基金代销机构情况详见基金管理人网站。
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基
金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,具体详见基金管理人
网站。
二、登记机构
中银国际证券股份有限公司
住所:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层(邮政编码:
200120)
法定代表人:宁敏
电话:021-20328000
传真:021-50372465
联系人:张佳斌
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、范佳斐
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、李一
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:李一
第六部分 基金的募集
一、基金的设立及其依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同,经2017年6月2日中国证监会
证监许可【2017】841号文件注册募集。
二、基金类型、运作方式和存续期间
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型、开放式
存续期限:不定期
三、募集情况
本次募集的有效认购户数为2889户,本次募集期的有效认购份额
427,321,352.54份,利息结转的基金份额181,014.29份,两项合计共
427,502,366.83份基金份额。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》2017年
8月9日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本
基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
1、直销机构:
中银国际证券股份有限公司直销柜台
住所:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层(邮政编码:
200120)
办公地址:北京市西城区西单北大街110号7层(邮政编码:100032)
法定代表人:宁敏
电话:010-66229088
传真:010-66578971
联系人:吕鸿见、陈淑萍
2、其他销售机构(排名不分先后)
目前的代销机构为中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司各
营业部、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海天天基金
销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、东方财富证券
股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、江
苏汇林保大基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京度小满基金
销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金于2017年9月26日开始办理日常申购、赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
5、投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体
规定为准;
6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,
申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生
效。投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎
回款项划付时间相应顺延。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时
间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功,则申购款项本金退还给投资者。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,对上述业务办
理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过销售机构申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额
为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资者通过直销柜台申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币1,000,000
元(含申购费)。追加申购最低金额为人民币100,000元(含申购费)。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但法律
法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金
份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留
的基金份额余额不足10份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各
销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时,赎回办理和款项支付的办法
将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合
法权益,具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金份额的申购费用
(1)A类基金份额的申购费用
投资者申购A类基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多
笔申购,适用费率按单笔分别计算。
投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下:
金额(M) 申购费率
M 0.80%
100万元≤ M 0.50%
200万元≤ M 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
(2)C类基金份额的申购费用
本基金C 类基金份额不收取申购费,收取销售服务费。
(3)本基金的申购费用由A类基金份额的申购人承担,主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、基金份额的赎回费用
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。赎回费不低于25%计入基金财产。
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,
适用费率按单笔分别计算。具体如下:
持有期限(Y) 赎回费率
A类基金份额 Y<7日 1.50%
7天≤ Y 0.10%
Y≥90天 0.00%
C类基金份额 Y<7日 1.50%
7天≤Y 0.10%
Y≥30天 0
注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金
销售费率。
七、申购份额和赎回金额的计算
1、申购份额计算
本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效
份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)A 类基金份额的申购份额计算
当申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率);
申购费用=申购金额-净申购金额;
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值。
当申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额;
净申购金额=申购金额-申购费用;
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值。
例三:某投资者投资10万元申购A 类基金份额,假设申购当日A 类基金
份额净值为1.0400 元,申购费率为0.80%,则其可得到的申购份额为:
申购金额=100,000.00 元
净申购金额=100,000.00/(1+0.80%)=99,206.35元
申购费用=100,000.00-99,206.35=793.65元
申购份额=99,206.35/1.0400=95,390.72份
即:投资者投资10万元申购A 类基金份额,假设申购当日A类基金份额
净值为1.0400 元,则可得到95,390.72 份A 类基金份额。
(2)C 类基金份额的申购份额计算
净申购金额=申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额净值
例四:某投资者投资10万元申购C类基金份额,假设申购当日C类基金份
额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000.00元
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份
即:投资者投资10万元申购C 类基金份额,假设申购当日C 类基金份额
净值为1.0400元,则可得到96,153.85 份C类基金份额。
2、赎回金额计算
本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示,其中对于
持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
本基金赎回的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净
值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
具体的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例五:某投资者赎回10,000份A 类基金份额,假设持有时间对应赎回费率
为0.10%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2000元,则其可得到的赎回金
额为:
赎回总金额=10,000×1.2000=12,000.00元
赎回费用=12,000.00×0.10%=12.00元
赎回金额=12,000.00-12.00=11,988.00元
即:投资者赎回本基金10,000份A 类基金份额,假设持有时间对应的赎回
费率为0.10%,假设赎回当日A 类基金份额净值是1.2000元,则其可得到的赎
回金额为11,988.00元。
例六:某投资者赎回持有的10,000份C类基金份额,假设持有时间对应的
赎回费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2000元,则其可得到的
赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.2000=12,000.00元
赎回费用=12,000.00×0%=0元
赎回金额=12,000.00-0=12,000.00元
即:投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,假设持有时间对应的赎回
费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2000元,则其可得到的赎回
金额为12,000.00元。
3、基金份额净值的计算
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类
基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,保
留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
具体计算公式为:
计算日基金份额净值=计算日基金份额的基金资产净值/计算日基金份额余
额总数
八、申购与赎回的登记
投资者T日申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资
者办理权益登记手续。
投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资
者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调
整,并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收
投资者的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理
人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申
请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项
所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理
人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账
户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎
回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选
择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占上一
开放日基金总份额的比例超过20%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持
有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期赎回。
对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,基金管理人有权根
据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份
额持有人的赎回申请一并办理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未
赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份
额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占上一开放日基金总份额的比例低
于前述比例。
基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办
理措施,并在指定媒介上进行公告。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处
理方法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净
值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时
间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登
重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放
申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转
换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并
公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
为满足广大投资者的理财需求,基金管理人自2017年9月26日起开通中
银证券安弘债券基金(代码:004807,004808)与基金管理人旗下其他开放式
基金的基金转换业务。
1、适用范围
本基金转换业务适用于本基金与基金管理人已发行和管理的中银证券价值
精选混合型证券投资基金(代码:002601)、中银证券健康产业灵活配置混合
型证券投资基金(代码:002938)、中银证券安进债券型证券投资基金(代
码:A类:003929,C类:003930)、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证
券投资基金(代码:A类:00980,C类:003981)、中银证券现金管家货币市
场基金(代码:A类:003316,B类:003317)、中银证券聚瑞混合型证券投
资基金(代码:A类:004913,C类:004914))、中银证券祥瑞混合型证券
投资基金(代码:A类:004917,C类:004918)、中银证券新能源混合型证
券投资基金(代码:A类:005571,C类:005572)、中银证券中高等级债券
型证券投资基金(代码:A类为004954,C类为004955)、中银证券安誉债券
型证券投资基金(代码:A类为004956,C类为004957)、中银证券安源债券
型证券投资基金(代码:A类为005362,C类为005363)、中银证券汇享定期
开放债券型发起式证券投资基金(代码:005611)、中银证券汇宇定期开放债
券型发起式证券投资基金(代码:005321)、中银证券汇嘉定期开放债券型发
起式证券投资基金(代码:005309)、中银证券安泽债券型证券投资基金(代
码:007023)、中银证券安沛债券型证券投资基金(代码:A类为008995 ,C
类为008996)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(代码:A类为008258,C类为008259)、中银证券汇远一年定期开放债券型
发起式证券投资基金(代码:008862)、中银证券优选行业龙头混合型证券投
资基金(代码:A类为009640,C类为009641)、中银证券安泰债券型证券投
资基金(代码:A类为009728,C类为009729)。
2、基金转换业务规则
(1)基金转换是指投资者将其持有的基金管理人管理的某开放式基金的全
部或部分基金份额,转换为同为基金管理人管理的,且属同一注册登记机构的
其他开放式基金的份额的一种业务模式。
(2)基金转换在基金管理人所管理的已开通转换业务的由同一销售机构销
售的开放式基金之间进行,且转出和转入基金同属一个注册登记机构。
(3)基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构
须同时代理转出和转入基金。
(4)基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换
到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的
其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。
(5)办理基金转换业务时,拟转出方的基金必须处于可赎回或可转出状
态,拟转入方的基金必须处于可申购或可转入状态。当转换业务涉及基金发生
拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。
(6)基金转换以份额为单位提交申请,在转换申请当日规定的交易时间
内,投资者在当日交易时间结束前撤销基金转换申请,交易时间结束后即不得
撤销。转出方的基金份额必须是可用份额,并遵循转出方基金赎回业务的相关
原则处理。如果转换申请当日同时有赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原
则。
(7)基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当
日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算,若投资者转换申请在规定交易
时间后,则该申请受理日顺延至下一工作。
(8)基金转换业务除保本基金遵循“后进先出”外,其它基金遵循“先进
先出”的业务规则。“先进先出”即首先转换持有时间最长的基金份额,“后
进先出”即首先转换持有时间最短的基金份额。如果同一投资者在基金转换申
请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。
(9)单笔转换最低申请基金份额适用各基金招募说明书中关于最低赎回份
额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金
合同规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该
基金剩余份额强制赎回。
(10)对于基金分红,权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分
红权益,权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。
(11)转换费用的计算按单笔申请进行计算。投资者在T 日多次转换的,
分别计算各笔的转换费用。基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基
金的申购补差费两部分构成。
1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补
差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。
2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基
金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购
费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。后端收费
模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费
率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转
入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。基金管理人旗下基金的原申
购费率详见各基金的招募说明书。
3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用计入基金财产比例遵循转出基金
招募说明书的约定。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金
合同、更新的招募说明书规定费率执行。同一笔转换业务中包含不同持有时间
的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
4)基金转换金额、份额及费用计算公式 :
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率
转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费
前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)
后端收费基金补差费=转换金额×补差费率
转入金额=转换金额-补差费
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入
基金财产。
例如:某基金份额持有人持有 10000 份A基金,一年内决定转换为B基金
份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.0760 元,转入基金的份额净值是
1.0135 元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额
为:
转出金额=10000×1.0760=10760 元
转出基金赎回手续费=10760×0.5%=53.80元
转换金额=10760-53.8=10706.2 元
前端收费基金转换补差费率=0
前端收费基金补差费=10706.20×0/(1+0)=0元
转入金额=10706.2-0=10706.2 元
转入份额=10706.2/1.0135=10563.59份
即:某基金份额持有人持有 10000 份A基金一年内决定转换为B基金,假
设转换当日转出基金份额净值10706.2 元,转入基金的基金份额净值1.0135
元,则可得到的转换份额为 10563.59份。(计算结果四舍五入保留两位小数)
确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申
购费率,且转出基金费率为固定费用的,直接以转入基金申购费率作为补差费
率。
(12)基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换
入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费
用。
(13)发生巨额赎回且基金管理人决定全部赎回时,基金转换转出同赎回
一同处理,无优先顺序。发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回的,提
交的转换申请按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例计算当日可转换
外,当日未确认的基金转换转出申请份额将自动予以撤销,不再视为下一开放
日的基金转换申请。发生连续巨额赎回时,基金管理人可选择暂停或暂缓接受
基金转换转出申请
(14)正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投
资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金
的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销
售机构查询基金转换的成交情况。
T日:销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放

(15)其他需要提示的事项
1)基金管理人开通转换业务的基金名称以及时间以具体公告为准。各代销
机构开通基金管理人旗下基金转换业务的时间以具体公告为准。
2)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展该业务的时间有所不
同,如有疑问,投资者可拨打基金管理人客户服务电话或登录基金管理人网站
咨询有关详情。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,
或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者
或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人
另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
本基金于2017年9月26日起在各代销机构开通定期定额投资业务,有关
本基金在直销机构开通定期定额投资业务的时间,本公司将另行公告。
十七、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结
部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业
务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前
公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得超过业绩
比较基准的收益。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含
国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债
券、央行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券
回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同
业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券的比例不低于基金资产
的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的
20%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
1、大类资产配置策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在严格
把控投资风险的基础上,适度参与权益类资产的投资从而提高投资收益。本基
金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的
基础上,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,
判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价
值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益
类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的
管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一
级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券
等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
3、期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合
久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构
调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
4、信用债券投资策略
信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本
基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分
析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、
客观的价值评估。
5、可转债投资策略
可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债
主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,
另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨
空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、
竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳
健、信用违约风险小的可转债进行投资。
6、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差
等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。针对市场系统性信用风险,
本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。针
对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,
量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过
信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以
期获得长期稳定收益。
8、股票投资策略
本基金将适度参与股票资产的投资。股票投资以精选个股为主,发挥基金
管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜
力。
定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产
与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-
price)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、
每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。
定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因
素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
9、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。本基金在投资权证时,将对权证标的证券
的基本面进行深入研究,结合权证定价模型及其隐含波动率等指标,寻求其合
理的估值水平,谨慎投资,以追求较稳定的当期收益。
10、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资
主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前
提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价
值或风险对冲比例,谨慎投资。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等
权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为
1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净
值的10%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的30%;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除第(2)、(12)、(18)、(19)条以外,因证券市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形或本基金合同另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定
的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但
须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,
遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基
金,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准,不需要经基金份
额持有人大会审议,但须提前公告。
五、业绩比较基准
中债综合全价指数收益率 * 90% + 沪深300指数收益率 * 10%
本基金选择中债综合全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。
中债综合全价指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市
场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、
短期等),是中国目前最权威,应用也最广的指数。中债综合全价指数的构成
品种基本覆盖了本基金的债券投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回
报情况。本基金选择沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。
沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,具有良
好的市场代表性和可投资性。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,
或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,本基金可以在与基
金托管人协商一致的情况下,按相关监管部门要求履行相关手续并报中国证监
会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期
收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 63,910,873.53 14.89
其中:股票 63,910,873.53 14.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 354,179,446.64 82.52
其中:债券 354,179,446.64 82.52
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,590,046.58 0.84
8 其他资产 7,531,237.38 1.75
9 合计 429,211,604.13 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,431,411.53 14.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,946,038.00 1.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,533,424.00 2.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,910,873.53 17.19
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 1.26
2 000858 五 粮 液 20,600 4,552,600.00 1.22
3 002216 三全食品 116,400 4,047,228.00 1.09
4 601888 中国中免 17,700 3,946,038.00 1.06
5 603882 金域医学 37,300 3,815,044.00 1.03
6 600872 中炬高新 57,000 3,733,500.00 1.00
7 600763 通策医疗 17,400 3,718,380.00 1.00
8 002475 立讯精密 55,888 3,192,881.44 0.86
9 600600 青岛啤酒 41,900 3,147,109.00 0.85
10 002821 凯莱英 11,741 3,093,636.09 0.83
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 15,730,294.40 4.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,216,977.70 1.67
其中:政策性金融债 6,216,977.70 1.67
4 企业债券 30,299,835.80 8.15
5 企业短期融资券 9,995,000.00 2.69
6 中期票据 277,484,000.00 74.64
7 可转债(可交换债) 14,453,338.74 3.89
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 354,179,446.64 95.27
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101762042 17江岸国资MTN001 200,000 20,752,000.00 5.58
2 101800933 18武汉地产MTN002 200,000 20,650,000.00 5.55
3 101900223 19川能投MTN002 200,000 20,618,000.00 5.55
4 101901334 19中节能MTN003 200,000 20,116,000.00 5.41
5 102001705 20河钢集MTN011 200,000 20,060,000.00 5.40
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注::本基金本报告期末未持有权证投资。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
(3)本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
10、市场中性策略执行情况
截至本报告期末,本基金持有股票资产63,910,873.53元,占基金资产净
值的比例为17.19%;运用股指期货进行对冲的空头合约市值0.00元,占基金
资产净值的比例为0.00%,空头合约市值占股票资产的比例为0.00%。本报告期
内,本基金执行市场中性策略的投资收益为6,825,515.85元,公允价值变动损
益为-2,609,836.70元。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无。
(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,884.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,266,986.41
5 应收申购款 2,213,366.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,531,237.38
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123028 清水转债 2,046,190.00 0.55
2 113530 大丰转债 2,026,640.00 0.55
3 128099 永高转债 961,749.44 0.26
4 113571 博特转债 849,720.00 0.23
5 113029 明阳转债 672,350.00 0.18
6 128098 康弘转债 641,450.00 0.17
7 113025 明泰转债 556,250.00 0.15
8 113014 林洋转债 547,950.00 0.15
9 128029 太阳转债 503,100.00 0.14
10 128102 海大转债 161,261.10 0.04
11 113562 璞泰转债 11,027.20 0.00
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来
表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券安弘债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.8.9-2017.12.31 -0.38% 0.11% -0.32% 0.08% -0.06% 0.03%
2018.1.1-2018.12.31 4.84% 0.11% 1.51% 0.14% 3.33% -0.03%
2019.1.1-2019.12.31 7.02% 0.19% 4.53% 0.12% 2.49% 0.07%
2020.1.1-2020.9.30 7.46% 0.36% 0.72% 0.15% 6.74% 0.21%
自基金合同生效起至今 20.11% 0.22% 6.52% 0.13% 13.59% 0.09%
中银证券安弘债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.8.9-2017.12.31 -0.52% 0.11% -0.32% 0.08% -0.20% 0.03%
2018.1.1-2018.12.31 4.48% 0.11% 1.51% 0.14% 2.97% -0.03%
2019.1.1-2019.12.31 7.27% 0.19% 4.53% 0.12% 2.74% 0.07%
2020.1.1-2020.9.30 7.18% 0.36% 0.72% 0.15% 6.46% 0.21%
自基金合同生效起至今 19.51% 0.22% 6.52% 0.13% 12.99% 0.09%
注:基金的业绩比较基准=中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率
*10%。
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注:本基金合同于2017年8月9日生效;
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十二部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券
交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近
交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的固定收益品种(基金合同另有规定的除
外)按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值
机构由基金管理人与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市实行全价交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中
所含的应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市
场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量
日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值
技术确定其公允价值;
(5)交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(6)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对
于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售
权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估
值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,
未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
6、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认
利息收入。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同规定的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按
照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算
基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除
以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五
入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由
基金管理人按基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失
的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极
协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确
保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将
其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失
的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
七、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值
和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确
认后发送给基金管理人,由基金管理人按基金合同规定对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或证券交易所、登记结算机构等第三方机构发送的
数据错误等,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管
人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金
份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的
分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金
收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关
另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户开户及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计
算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可
抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法
按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持
有人服务费等。本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售
服务费年费率为 0.35%。C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的
基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送销售服务费费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人分别支付给各基
金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延
至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会
计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信
息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联
网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披
露与更新基金产品资料概要。
基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料
概要,并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机
构网站或营业网点;除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概
要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基
金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净
值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类
基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将
年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报
告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊
上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投
资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情
形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告
书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、本基金推出新业务或服务;
23、增加或调整基金份额类别;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基
金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公
告。
(十)清算报告
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(十一)基金投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
(十二)投资于中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证
监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信
息。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定,对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期
报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相
关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露
的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从
基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关
信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
第十七部分 风险揭示
本基金的主要风险在于以下几方面:
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风
险。
3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动,也影响着
企业的融资成本和利润,基金收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能
力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利
发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者
能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样
化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、信用风险。基金所投资企业债券的发行人如出现违约、无法支付到期本
息,或由于企业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产
损失。
6、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降,从而使基金
的实际收益下降。
7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线
非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)
互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入
进行再投资时,将获得较少的收益率。
9、债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利
率风险。
二、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变
现的风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回,致使本基金没有足够
的现金应付赎回支付所引致的风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与
赎回”章节。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好
的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依
法发行上市的股票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原
则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金
的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个
基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上
的,基金管理人可以对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回
的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及
基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓
支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措
施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎
决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并
与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎
回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收
益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管
理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益
水平。
四、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常
情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫
痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等
风险。
五、本基金特有风险
(1)本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针
对特定机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流
动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资
产净值带来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风
险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。
(2)本基金可投资于中小企业私募债券。中小企业私募债与一般信用债券
相比,存在更大的信用风险和流动性风险,使得这类债券可能出现因信用水平
波动而引起的价格较大幅度波动,从而影响基金总体投资收益;同时,流动性
差导致的变现困难,也会给基金总体投资组合带来流动性冲击。
(3)本基金可投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科
创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括
但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策
风险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将
部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金
资产并非必然投资于科创板股票。
投资科创板股票存在的风险包括:
①市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能
环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,
企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差
异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%
以内,股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动,市场风险随之上升。
②流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50
万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量
流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风
险。
③信用风险
科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退
市制度,科创板个股存在退市风险。
④集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个
股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
⑤系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式
上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更
为显著。
⑥政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
⑦股价波动风险
科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售
等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象
限定在证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定
价。同时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高
等特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,
科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。
⑧其他风险
六、其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险;
2、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;
3、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
5、其他意外导致的风险。
七、声明
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基
金,须自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金销售机构代理
销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金销售机构
担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备
案,自表决通过之日起生效,生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
第十九部分 基金合同摘要
基金合同的内容摘要详见附件一
第二十部分 托管协议摘要
基金托管协议的内容摘要详见附件二
第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务
内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改
相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导致下述服务无法提
供,基金管理人不承担相关责任。
一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务
1、交易确认单
每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询或
打印交易确认单。
2、电子对账单
基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信
对账单服务,基金管理人将以电子邮件形式向定制的投资者定期发送。投资者
可通过基金管理人网站(www.bocifunds.com)、客服热线(021-61195566 /
400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人工)、客服邮箱
(gmkf@bocichina.com )等途径申请/取消对账单服务。
二、网上在线服务
(一)通过基金管理人基金网站(www.bocifunds.com),投资者可获得如
下服务:
1、查询服务
投资者通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管
理人网站“基金查询”栏目,可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询
服务。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息,包
括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资
料。
三、信息定制服务
投资者可以通过基金管理人基金网站(www.bocifunds.com)、客服热线
(021-61195566 / 400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务转人
工)提交信息定制申请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制
的信息。
1、电子邮件:基金份额净值、电子邮件对账单、各类电邮资讯等。
2、手机短信:基金份额净值、手机短信对账单、各类短信资讯等。
四、账户资料变更服务
为便于投资者及时得到基金管理人提供的各项服务,请投资者及时更新服
务联系信息。投资者可通过以下3种方式进行服务联系信息(包括联系地址、手
机号码、固定电话、电子邮箱等)的变更。基金管理人电子直销投资者交易联
系信息的变更,请遵照基金管理人电子直销相关规定办理:
1、登录基金管理人基金网站“账户管理”(仅限基金管理人电子直销投资
者)系统自助修改联系信息。
2、致电基金管理人客服热线021-61195566 / 400-620-8888(免长途通话
费)选择6公募基金业务转人工修改。
3、发送邮件至基金管理人客服邮箱gmkf@bocichina.com提交修改申请。
五、客户服务中心电话服务
投资者拨打基金管理人客服热线021-61195566 / 400-620-8888(国内免长
途话费)可享有如下服务:
1、自助语音服务:提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产
品等自助查询服务。
2、人工服务时间:每个证券交易日的08:30—17:30。投资者可以通过该热
线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服
务。
六、客户投诉及建议受理服务
投资者可以通过基金管理人客服热线、书信、电子邮件、传真及各销售机
构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提
出建议。
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系
基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十二部分 其他应披露事项
中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) 公司官网 2020年1月3日
中银证券安弘债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) 公司官网 2020年1月3日
中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2020年1月17日
中银证券安弘债券型证券投资基金2019年第4季度报告 公司官网 2020年1月17日
中银国际证券股份有限公司关于2020年春节假期延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网 2020年1月30日
中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 2020年3月3日
关于《中银证券安弘债券型证券投资基金2019年第4季度报告》的更正公告 中国证券报、公司官网 2020年3月12日
中银国际证券股份有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网 2020年3月24日
中银国际证券股份有限公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网 2020年3月30日
中银国际证券股份有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网、上交所 2020年4月13日
中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证 2020年4月21日
券日报
中银证券安弘债券型证券投资基金2020年第1季度报告 公司官网 2020年4月21日
中银国际证券股份有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、公司官网、上交所 2020年4月23日
中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2019年4月30日
中银证券安弘债券型证券投资基金2019年年度报告 公司官网 2019年4月30日
中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、公司官网、上交所 2020年5月23日
中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所 2020年7月21日
中银证券安弘债券型证券投资基金2020年第2季度报告 公司官网 2020年7月21日
中银国际证券股份有限公司关于旗下基金参与招商银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网、上交所 2020年7月28日
中银国际证券股份有限公司关于增加苏宁基金及蛋卷基金为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司官网、上交所 2020年8月6日
中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所 2020年8月31日
中银证券安弘债券型证券投资基金2020年中期报告 公司官网 2020年8月31日
中银证券安弘债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 公司官网 2020年8月31日
中银证券安弘债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 公司官网 2020年8月31日
中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 上海证券报、公司官网 2020年9月11日
中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上交所 2020年10月28日
中银证券安弘债券型证券投资基金2020年第3季度报告 公司官网 2020年10月28日
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在
地、有关销售机构的住所,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时
间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进
行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十四部分 备查文件
一、备查文件
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
二、存放地点
除第6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。
三、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中银国际证券股份有限公司
2021年1月19日
附件一 基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换
申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、收益分配和非交易过户的业务规
则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分
别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信
息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予
保密,不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有
关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不
能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户及其他投资所需账户,为基
金办理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账
管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需其他账户,按
照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因向审计、法
律等外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)根据基金合同的约定,依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有
人大会的日常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会另有规定或本合同另有约定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、销售服务费率或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更
收费方式、调整份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售或者增设本基金
的基金份额类别,但需履行相关程序;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)在符合有关法律法规的前提下,并且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下,基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内
调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(6)在符合法律法规及本合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下,于中国证监会允许的范围内推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提
议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当
自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配
合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合
计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少
提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大
会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影
响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监
管机构允许以及基金合同约定的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人
确定,基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以
内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以
内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记
录相符;
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权,具体
方式在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信
或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确
定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公
证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,同一类别内每一基金份
额享有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分
的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决
视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表
决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金
份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知
为准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督
下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采
用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协
商一致并提前公告后,可直接对本部分内容按照法律法规的规定进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备
案,自表决通过之日起生效,生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸
易仲裁委员会进行仲裁,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有决
定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不含港澳台地区法律)管
辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
附件二 托管协议摘要
一、基金托管协议当事人
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
邮政编码:200120
法定代表人:宁敏
成立日期:2002年2月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字[2002]19号
组织形式:股份有限公司
注册资本:27.78亿元
存续期间:持续经营
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;
融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币293.52亿元
经营期限:永久存续
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围:
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府
债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业
债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款
(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市
场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券的比例不低于基金资产
的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的
20%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对本基金投
资比例进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投
资限制:
(1)本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等
权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净
值的10%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的30%;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除第(2)、(12)、(18)、(19)条以外,因证券市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形或本基金合同另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定
的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理且由本
基金托管人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基
金,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准,不需要经基金份
额持有人大会审议,但须提前公告。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,
遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机
构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并加盖业务章并书面提交,确保
关联交易名单真实、完整、全面。基金管理人、基金托管人有责任保管关联交
易名单,如一方有名单变更,则应及时发送对方。如果基金托管人在运作中严
格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失
的,由基金管理人承担责任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
的资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易
对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手
组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调
整,并及时书面通知基金托管人。基金托管人据以对基金银行间债券市场交易
的交易对手是否符合上述名单进行监督。
(2)基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监
督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进
行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方
式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信
风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。
6.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管
人,基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对存款银行的名单予以更新和
调整,并通知基金托管人。基金托管人据此对基金投资银行存款的交易对手是
否符合上述名单进行监督。
基金管理人负责对存款银行的资信控制,并对投资银行存款的信用风险
(包括但不限于存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等)进行评估。
基金托管人负责依据基金管理人提供的银行存款投资合同/协议、投资指
令、支取通知等有关文件办理资金的支付以及存款证实书的接收、保管与交
付,切实履行托管职责。基金托管人负责对存款开户证实书进行保管。
7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基
金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范
流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否
遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监
督。
(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确
的证券。
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其
董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基
金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施,
以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托
管人提供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风
险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如
因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时,
基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本
基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如
因基金管理人原因导致本基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在指定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账
面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人
负责相关工作的落实和协调,并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限
证券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任,有关此项基金资
产存管的责任由基金管理人承担。
如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例
限制要求,导致基金出现风险使基金托管人承担连带赔偿责任的,若基金托管
人此前已切实履行监督职责的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损
失。
(3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于执行投资指令之前
两个工作日将有关资料书面提交基金托管人,并保证向基金托管人提供的有关
资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的
资料。上述书面资料包括但不限于:
1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2)有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关
问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险
的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进
行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证
券出具的风险评估报告等资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指
令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并
有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致,应及时上报中国证
监会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后,不承担任何责
任。
8. 基金托管人对基金投资中小企业私募债券、中期票据的监督责任仅限于
事后监督;除此外,无其它监督责任。如发现异常情况,应及时以书面形式通
知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。基
金因投资中小企业私募债券、中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托
管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人
不承担任何责任。
基金管理人管理的基金在投资中小企业私募债、中期票据前,基金管理人
须根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中小企业私募债、
中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,基金管理人在此承诺将严格
执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对
基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及
收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金
法》、《基金合同》、基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基
金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以
书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管
人应报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和
本托管协议对基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在
规定时间内答复基金托管人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,
对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监
会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已
经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合
同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上
述违规行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失,由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定
的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基
金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不
限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和
证券账户、是否复核基金管理人计算的各类基金资产净值和基金份额净值、是
否根据管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息
等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理
人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时
核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现
基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,
同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督
权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指
令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产(托管人主动扣收的汇划费除
外)。托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
5.对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有
到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基
金托管人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管
理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开
立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具
有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报
告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。验资完
成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金
开立的基金托管专户中,并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收
到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况,并及时将资金到账凭证传
真给基金管理人,双方进行账务处理。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人
按规定办理退款事宜。
(三)基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,并根据基金管
理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行
的相关要求,提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的基金托管专
户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金的基金托管专户进行。基金的
基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业
务需要,基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账
户;亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管
理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结
算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦
不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和证券账户卡原件的保管由基金托管人负责,账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中
国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协
助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公
司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以
基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金
进行交易;基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以本基金的名义分别在中央国债
登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和
资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金管理人和基
金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。
(六)其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律
法规的规定,经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基
金开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
(七)基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照证监会的相关规
定,就本基金投资银行存款业务签订书面协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订
总体合作协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件
上加盖预留印鉴及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,
明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理
等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条
款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行
建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营
业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由
基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实
物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人
承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责
任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署
与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工
作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合
同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。对于无
法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传
真件或复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是
按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基
金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误
差计入基金财产。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值。估值原则应符合《基
金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基
金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基
金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额
净值和各类基金份额累计净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理
人对各类基金份额净值和各类基金份额累计净值予以公布。
根据《基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,基金管
理人计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值,基金托管人复
核、审查基金管理人计算的各类基金份额净值各类基金份额累计净值。本基金
的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的
计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如
有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法
1.估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
2.估值方法
本基金的估值方法为:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交
易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市实行净价交易的固定收益品种(基金合同另有规定的除外)
按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构
由基金管理人与托管人另行协商约定;
3)交易所上市实行全价交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所
含的应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日
的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则应采用估值技
术确定其公允价值;
5)交易所上市不存在活跃市场的权益类证券,采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
6)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按
照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。
对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回
售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方
估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差
异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(6)存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认
利息收入。
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格
估值。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同规定的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按
照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
基金管理人或基金托管人按估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力原因,或证券交易所、登记结算机构等第三方机构发送的数
据错误等,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。
(三)估值差错处理
1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即
予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏
差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公
告、通报基金托管人并报中国证监会备案。
2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和
基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实
际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的
建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人
负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的,在基金
份额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的,应根据法律法规的规定对基
金份额持有人或基金支付赔偿金,对于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金
额,基金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应
的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情
形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的
直接损失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
失,由基金管理人负责赔付。
3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另
有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
3. 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
一致的,基金管理人应当暂停基金估值;
4.法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的
同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账
册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安
全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及
时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对
不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金
管理人的账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制,应于每月终了后5个工作日内完成。
基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公
告;在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告;在会计年度结
束后三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告
加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在
3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人
在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托
管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通
知基金管理人。基金管理人在上半年结束之日起30日内完成中期报告,将有关
报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结
果书面通知基金管理人。基金管理人在每年结束之日起45日内完成年度报告,
在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后
45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人
和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方
式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出
具加盖托管业务部门业务章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金
管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金
管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证
监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章
确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12
月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额
持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可
以采用电子或文档的形式。基金管理人与基金托管人的保管期限为15年,法律
法规或监管部门另有规定的除外。
在基金托管人编制中期报告和年报前,基金管理人应将每年6月30日、12
月31日的基金持有人名册送交基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的形
式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名
册用于基金托管业务以外的其他用途。
七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香
港、澳门特别行政区和台湾地区法律),并从其解释。
(二)相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争
议,除经友好协商可以解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该
会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的并
对相关各方均有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用、律师费用由败诉
方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金
份额持有人的合法权益。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、
基金托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或
盖章)确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2.基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2.在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配;
6.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的,清算期限相应顺延。
7.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
8.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(五)基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。