汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日






汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月2
1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数
基金主代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年08月01日
报告期末基金份额总额 173,072,735.94份
投资目标
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通
过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力
争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在
4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投
资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%
以内,年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
业绩比较基准
恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中的
高风险、高收益品种,其长期平均风险和收益预期
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高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数A 汇丰晋信恒生龙头指数C
下属分级基金的交易代码 540012 001149
报告期末下属分级基金的份额总

168,428,523.54份 4,644,212.40份
注:本基金自2015年4月1日起增加C类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
汇丰晋信恒生龙头指
数A
汇丰晋信恒生龙头指
数C
1.本期已实现收益 12,487,720.36 292,349.23
2.本期利润 60,274,876.92 1,349,358.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.3356 0.3330
4.期末基金资产净值 362,970,604.49 9,952,638.92
5.期末基金份额净值 2.1550 2.1430
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购
赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信恒生龙头指数A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 18.52% 0.90% 16.94% 0.90% 1.58% 0.00%
过去六个月 34.29% 1.15% 28.22% 1.15% 6.07% 0.00%
过去一年 35.46% 1.23% 25.31% 1.25% 10.15% -0.02%
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过去三年 53.17% 1.24% 29.88% 1.25% 23.29% -0.01%
过去五年 117.43% 1.17% 80.72% 1.14% 36.71% 0.03%
自基金合同生
效起至今
207.85% 1.35% 157.54% 1.32% 50.31% 0.03%
注:
过去三个月指 2020年 10 月 1日-2020年 12月 31 日
过去六个月指 2020年 7 月 1日-2020年 12月 31 日
过去一年指 2020年 1月 1日-2020年 12月 31日
过去三年指 2018年 1月 1日-2020年 12月 31日
过去五年指 2016年 1月 1日-2020年 12月 31日
自基金合同生效起至今指 2012年 8月 1日-2020 年 12月 31日
汇丰晋信恒生龙头指数C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 18.38% 0.90% 16.94% 0.90% 1.44% 0.00%
过去六个月 33.96% 1.15% 28.22% 1.15% 5.74% 0.00%
过去一年 34.75% 1.23% 25.31% 1.25% 9.44% -0.02%
过去三年 50.63% 1.24% 29.88% 1.25% 20.75% -0.01%
过去五年 111.75% 1.17% 80.72% 1.14% 31.03% 0.03%
成立至今 101.53% 1.43% 72.11% 1.38% 29.42% 0.05%
注:
过去三个月指 2020年 10 月 1日-2020年 12月 31 日
过去六个月指 2020年 7 月 1日-2020年 12月 31 日
过去一年指 2020年 1月 1日-2020年 12月 31日
过去三年指 2018年 1月 1日-2020年 12月 31日
过去五年指 2016年 1月 1日-2020年 12月 31日
成立至今指 2015年 4月 1日-2020年 12月 31日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:投资于标的指数的成份股与备选成
份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基
金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 2012年 10月 31日,本基金的
各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生 A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生 A股行业龙头指数成份股在报告期产生的股
票红利收益。
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注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:投资于标的指数的成份股与备选成
份股的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生 A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。
同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生 A股行业龙头指数成份股在报告期产生的股
票红利收益。
4.本基金自 2015年 4月 1日起增加 C类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
方磊
规则化投资部总监、汇丰
晋信恒生A股行业龙头指
数证券投资基金、汇丰晋
信大盘波动精选股票型证
2012-
08-01
- 20
方磊女士,新加坡南洋理
工大学数学硕士,具备基
金从业资格。曾任上海市
长宁卫生局、上海电器有
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券投资基金、汇丰晋信中
小盘低波动策略股票型证
券投资基金基金经理
限公司统计师、Phillip
Securities Ltd. Pte金融
工程师、上海德锦投资有
限公司金融分析师、德隆
友联战略投资管理有限公
司数据分析师、易评咨询
有限公司顾问统计、汇丰
晋信基金管理有限公司风
险管理部副总监。现任规
则化投资部总监、汇丰晋
信恒生A股行业龙头指数
证券投资基金、汇丰晋信
大盘波动精选股票型证券
投资基金和汇丰晋信中小
盘低波动策略股票型证券
投资基金基金经理。
注:1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期;
2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证
监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份
额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合
法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待
不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输
送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
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报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分
析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报
告义务,并建立了相关记录。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不
同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常
交易行为。
报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋
信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资
组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年第四季度,宏观上,由于国内对新型冠状病毒疫情的有效控制,使得从国内
到国外对中国政府的领导能力以及全国上下一心抗击疫情的行动力充满信心,因此,海
内外投资者对中国经济以及股票市场进一步地关注,尤其北向资金在四季度继续净流
入,市场在向好的情绪推动下进一步上涨。
本基金作为被动式指数基金,将继续按照基金合同约定,遵循指数化被动投资策略,
其目的为力争减少本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差。
本报告期内,本基金的跟踪误差主要源于报告期内基金投资者的申购赎回等。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为18.52%,同期业绩比较基准收益率为
16.94%;本基金C类份额净值增长率为18.38%,同期业绩比较基准收益率为16.94%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
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(%)
1 权益投资 352,984,811.43 93.56

其中:股票 352,984,811.43 93.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

22,249,908.57 5.90
8 其他资产 2,067,022.95 0.55
9 合计 377,301,742.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,598,754.49 1.23
B 采矿业 19,607,586.30 5.26
C 制造业 217,210,581.93 58.25
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
13,203,008.72 3.54
E 建筑业 7,875,503.10 2.11
F 批发和零售业 1,242,435.66 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 9,824,997.85 2.63
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
3,826,795.42 1.03
J 金融业 51,038,033.71 13.69
K 房地产业 10,542,168.70 2.83
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 9,955,808.00 2.67
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 348,925,673.88 93.57

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,193,233.56 0.59
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
110,573.72 0.03
J 金融业 1,714,383.21 0.46
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -

合计 4,059,137.55 1.09

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号
股票代

股票名

数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519
贵州茅

19,327
38,615,346.0
0
10.35
2 601318
中国平

358,600
31,191,028.0
0
8.36
3 000858 五 粮 液 86,400
25,215,840.0
0
6.76
4 000333
美的集

243,173
23,937,950.1
2
6.42
5 600276
恒瑞医

170,644
19,019,980.2
4
5.10
6 000651
格力电

282,675
17,508,889.5
0
4.70
7 600887
伊利股

270,810
12,015,839.7
0
3.22
8 002415
海康威

231,113
11,211,291.6
3
3.01
9 600031
三一重

293,500
10,266,630.0
0
2.75
10 601398
工商银

2,000,53
7
9,982,679.63 2.68

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.46
2 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.15
3 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.10
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4 688065 凯赛生物 4,452 373,033.08 0.10
5 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,065.28
2 应收证券清算款 1,695,466.92
3 应收股利 -
4 应收利息 4,371.97
5 应收申购款 326,118.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,067,022.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代

股票名

流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例(%)
流通受限情
况说明
1 601995
中金公

1,714,383.21 0.46
首次公开发
行限售
2 688390 固德威 573,146.20 0.15
首次公开发
行限售
3 688165 埃夫特 376,336.80 0.10
首次公开发
行限售
4 688065 凯赛生 373,033.08 0.10 首次公开发
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物 行限售
5 688127
蓝特光

178,819.20 0.05
首次公开发
行限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差;
由于小数点后保留位数限制原因,市值占净值比例可能显示为零。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

汇丰晋信恒生龙头指数
A
汇丰晋信恒生龙头指数
C
报告期期初基金份额总额 185,134,875.83 3,688,632.06
报告期期间基金总申购份额 17,117,015.51 1,212,267.66
减:报告期期间基金总赎回份额 33,823,367.80 256,687.32
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 168,428,523.54 4,644,212.40

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份

汇丰晋信恒生龙头指
数A
汇丰晋信恒生龙头指
数C
报告期期初管理人持有的本基金份

20,000,277.79 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份

20,000,277.79 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
11.87 0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 页,共 17页 15

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告
9) 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点
地点为管理人地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼17楼

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-20376888
公司网址:http://www.hsbcjt.cn


汇丰晋信基金管理有限公司
2021年01月22日