招商招财通理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第一号)
2021-01-25 文字大小 【 】 【打印
            

招商招财通理财债券型证券投资基金更新
的招募说明书(二零二一年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
招商招财通理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会2014年11月24日《关于准予招商招财通理财债券型证券投资基金注册的批复》(证监
许可〔2014〕1248号文)注册,并根据2017年4月21日中国证监会证券基金机构监管部
《关于招商招财通理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2017】1020
号)公开募集。本基金的基金合同于2017年6月19日正式生效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注
册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,
可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机
制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请
基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明
书和基金合同。
《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工
作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募
说明书。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后
开始执行。
本基金本次更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》
和修订后的基金合同及托管协议对相关信息进行了更新,更新截止日为2021年1月20日。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,
更新截止日为2020年2月25日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为
2018年6月19日,有关财务和业绩表现数据截止日为2018年3月31日,财务和业绩表现
数据未经审计。
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 5
§2 释义............................................................................................................................................. 6
§3 基金管理人 ............................................................................................................................... 11
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 22
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 24
§6 基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................... 31
§7 基金的封闭期和开放期 ........................................................................................................... 32
§8 基金份额的申购、赎回及转换 ............................................................................................... 33
§9 基金的投资 ............................................................................................................................... 41
§10 基金的业绩 ............................................................................................................................. 50
§11 基金的财产 ............................................................................................................................. 51
§12 基金资产的估值 ..................................................................................................................... 52
§13 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 56
§14 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 58
§15 基金份额的登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻 ..................................................... 61
§16 基金的会计和审计 ................................................................................................................. 63
§17 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 64
§18 侧袋机制 ................................................................................................................................. 71
§19 风险揭示 ................................................................................................................................. 74
§20 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 78
§21 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 80
§22 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 100
§23 对基金份额持有人的服务 ................................................................................................... 110
§24 其他应披露事项 ................................................................................................................... 112
§25 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................................................... 114
§26 备查文件 ............................................................................................................................... 115
§1 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等
相关法律法规和《招商招财通理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
§2 释义
在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
基金或本基金: 指招商招财通理财债券型证券投资基金;
基金管理人: 指招商基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
基金合同: 指《招商招财通理财债券型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充;
托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商招财通理财债
券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充;
招募说明书: 指《招商招财通理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;
基金产品资料概要: 指《招商招财通理财债券型证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新
基金份额发售公告: 指《招商招财通理财债券型证券投资基金基金份额发售公告》;
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等;
《基金法》: 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订;
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订;
《流动性规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登
记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证
券投资基金的中国境外的机构投资者;
投资人或投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称;
基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人;
基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务;
销售机构: 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基
金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构;
登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和
办理非交易过户等;
登记机构: 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公
司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构;
基金账户: 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
的基金份额余额及其变动情况的账户;
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构认购、
申购、赎回、转换及转托管和交易基金的基金份额变动及结余情
况的账户;
基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期;
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期;
基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超
过3个月;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
封闭期: 指自本基金《基金合同》生效日(包括该日)起或每一个开放期
结束之日的次日(包括该日)起至三个月对日(包括该日)的期
间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日(包括该日)
起至三个月对日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开
放期结束之日次日(包括该日)起至三个月对日(包括该日)的
期间,以此类推。三个月对日指三个月后对应的日历日期,如三
个月对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一
日,如三个月后没有对应的日历日期,则以下一个工作日为该封
闭期的最后一日。本基金在封闭期内不接受申购、赎回等交易申
请;
开放期: 指本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过5个工作
日的期间,投资者可在开放期内办理申购、赎回业务;
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
T日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日;
T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日);
开放日: 指开放期内销售机构为投资人办理基金份额申购、赎回或其他
业务的工作日;
开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;
《业务规则》: 指本基金登记机构办理登记业务的相应规则;
认购: 指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为;
申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为;
赎回: 指指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为;
基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份
额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作;
定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金
额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;
元: 指人民币元;
基金收益: 指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约;
摊余成本法: 指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益;
基金资产总值: 指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购
基金款以及其他投资所形成的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数;
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程;
销售服务费: 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份
额持有人服务的费用;
基金份额分类: 本基金分设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。两类
基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公
布基金份额净值;
A类基金份额: 指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别;
C类基金份额: 指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会
基金电子披露网站)等媒介;
不可抗力: 指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件;
侧袋机制 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进
行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公
平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账
户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户;
特定资产 包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产
减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资
产价值存在重大不确定性的资产。
§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
公司名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
设立日期:2002年12月27日
注册资本:人民币13.1亿元
法定代表人:刘辉
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文
批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一
千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称
“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
持有公司全部股权的45%。
2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成
立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公
司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。
2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。
2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持
有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受
让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:
招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让
给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的
55%,招商证券持有全部股权的45%。
2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由
人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4
月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商
银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所
上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。
公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核
心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
刘辉女士,经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司,2010年至2013年
任招商银行计划财务部副总经理,2013年至2015年任招商银行市场风险管理部总经理,
2015年至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理,2017
年12月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019年4月
起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董
事长。现任公司董事长。
金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。
2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1
月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司
北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。
2015年1月加入招商基金管理有限公司,2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管
理(香港)有限公司董事长,2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香
港)有限公司董事长,2020年11月起兼任领地控股集团有限公司独立非执行董事,现任公
司副董事长兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。
杜凯先生,工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公
司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作,历任证
券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理
部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公
司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。
王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省
海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998
年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证
券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理
部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8
月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书
记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、
董事、总经理。
何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust
Company和Ernst&Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年9月退休前
系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任
泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香
港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师
公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。
张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系
助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主
任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012
年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国
证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独
立董事。
邹胜先生,管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电
脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统
运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、
副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3
月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公
司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐
分布式技术(长沙)有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链
科技有限公司执行董事,同时兼任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深
圳丰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执
行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技
协会联席会长。现任公司独立董事。
3.2.2 监事会成员
周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自
2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执
行董事;自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投
资管理有限公司董事总经理;2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公
司监事会主席。
彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。
2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理,计划
财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014
年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融
总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018
年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。
罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历
任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立
后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市
场推广部总监、首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监,现担任公司
首席营销官,协助管理营销中台,并担任公司监事。
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle
ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006
年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月
任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;2014年4月加入招商基金管理有限公司,现任
公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司
董事。
李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。
3.2.3 公司高级管理人员
王小青先生,总经理,简历同上。
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国
农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投
资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经
理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年
6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,
现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有
限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管理
有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总
经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有
限公司董事。
欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部
高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任
招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。
杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招
商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)
负责人及总经理助理,现任公司副总经理。
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加
入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;
2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。
3.2.4 基金经理
向霈女士,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、
股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金
基金经理(管理时间: 2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金
经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资
基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基
金经理(管理时间:2019年2月13日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理
(管理时间:2019年8月22日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经
理(管理时间: 2020年2月28日至今)、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理(管
理时间:2020年7月16日至今)。
3.2.5 投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资
部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、
固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。
3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人的职责
根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回及转换价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
3.4 基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(9)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、本公司承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
6、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
3.5 内部控制制度
1、内部控制的原则
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决
策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:
(1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层
的行为行使监督权。
(2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负
责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风
险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽
查情况等。
(3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控
制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患,
或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时
向公司董事会和中国证监会报告。
(4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委
员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针
对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。
(5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情
况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在
权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规
章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、内部控制制度概述
(1)内控制度概述
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它
们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。
公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、
公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制
度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任
进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。
(2)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、
岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信
息披露制度、监察稽核制度等。
(3)监察稽核制度
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据
国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方
法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合
理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的
监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。
4、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一
个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经
营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个
业务环节。
(2)风险评估
公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类,
找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的
手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。
(3)控制活动
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
A.组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金
投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、
相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线:
a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职
责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同
的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续
部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈
的第三道监控防线。
B.操作控制
公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔
离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、
客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。
C.会计控制
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与
基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基
金以及本基金下分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。
(4)信息沟通
即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当
的人员进行处理。
公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度
按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。
A.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经
理报告;
B.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门
向总经理、督察长分别报告;
C.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会;
如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控
制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理
委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以
充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有
效性。
§4 基金托管人
4.1 基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
4.2 基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
4.3 证券投资基金托管情况
截至2020年12月31日,中国银行已托管876只证券投资基金,其中境内基金831只,
QDII基金45只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
4.4 托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。
4.5 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
§5 相关服务机构
5.1 基金份额销售机构
5.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190401
联系人:张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
5.1.2 代销机构
代销机构 代销机构信息
中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清 电话:95588 传真:010-66107914 联系人:杨威
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:季平伟
中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟
交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁
中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:高迎欣 电话:95568 传真:(010)58092611 联系人:穆婷
中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:王晓琳
包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人:周学东 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 联系人:周雪晴
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:印萍萍
大连银行股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表人:崔磊 电话:0411-82356695
传真:0411-82356594 联系人:朱珠
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 电话:0769-961122 联系人:李燕红
珠海华润银行股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人:刘晓勇 电话:96588 传真:(0755)82817612 联系人:钟春苗
渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 电话:95541 传真:02258316569 联系人:王婷婷
中邮证券有限责任公司 注册地址:西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层 办公地址:北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表人:丁奇文 联系人:吉亚丽 电话:18201069211 客服电话:400-888-8005 公司网址:www.cnpsec.com.cn
国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com
大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 联系人:薛津 客服电话:4007-121212
公司网址:www.dtsbc.com.cn
中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-65608231 传真:010-65182261 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com
上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人:祖国明 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩爱彬
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:李娟
上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹
上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308
联系人:潘世友
浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁
上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇
上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路277号3层310室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳
嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人:赵学军 电话:400-021-8850 联系人: 余永健 网址: www.harvestwm.cn
珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: www.yingmi.cn
北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址:http://www.ncfjj.com/
上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人:郭林 电话:400-820-5999 联系人:徐璐 网址:www.shhxzq.com
上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: www.jiyufund.com.cn
上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址: www.wacaijijin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人:王苏宁 电话:01089189288 联系人:邢锦超 网址: http://kenterui.jd.com/ 客服热线: 95118
天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人:李修辞 电话:010-59013842 联系人:王茜蕊 网址:http://www.wanjiawealth.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017转1转6 或 0755-86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/
北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 法定代表人:周斌 联系人:马鹏程 联系电话:010-57756074 客服电话:400-786-8868 公司网址:http://www.chtfund.com
济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。
5.2 注册登记机构
名称:招商基金管理有限公司
地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:刘辉
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬
5.3 律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、刘佳
联系人:刘佳
5.4 会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人:邹俊
电话:(0755)2547 1000
传真:(0755)8266 8930
经办注册会计师:奚霞、高朋
联系人: 蔡正轩
§6 基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
《业务规则》等有关法律、法规、规章及《基金合同》,经中国证券监督管理委员会证监许
可〔2014〕1248号文注册,并根据2017年4月21日中国证监会证券基金机构监管部《关
于招商招财通理财债券型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函【2017】1020号)
公开募集。募集期从2017年5月31日起到2017年6月13日止,共募集2,413,906,014.05
份基金份额,有效认购总户数为9,204户。
本基金的基金合同已于2017年6月19日正式生效。
《基金合同》生效后,在封闭期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
§7 基金的封闭期和开放期
7.1 基金的封闭期
除法律法规或《基金合同》另有约定外,本基金的封闭期指自《基金合同》生效日(包
括该日)起或每一个开放期结束之日的次日(包括该日)起至三个月对日(包括该日)的期
间。如三个月对日为非工作日,则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日,如三个月后
没有对应的日历日期,则以下一个工作日为该封闭期的最后一日。
本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日(包括该日)起至三个月对日(包括该
日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日(包括该日)起至三个月对日(包
括该日)的期间,以此类推。
本基金在封闭期内不接受申购、赎回等交易的申请。
7.2 基金的开放期
除法律法规或《基金合同》另有约定外,本基金办理申购、赎回业务的开放期指本基金
每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过5个工作日的期间。如在开放期内发生不可抗
力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗
力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关
于开放期的时间要求。
§8 基金份额的申购、赎回及转换
8.1 申购、赎回及转换的场所
本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点进行。
其中,直销机构为招商基金管理有限公司,代销渠道为中国银行股份有限公司、招商
银行股份有限公司等。具体代销渠道名单以份额发售公告为准。直销及代销机构请参见本
招募说明书第五部分“相关服务机构”。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构在基金管理人网站公示。
销售机构可以根据情况增加或减少其销售网点、变更营业场所。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购、赎回及转换。
8.2 开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
本基金在封闭期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。
在每个封闭期结束后进入开放期,开放期接受投资者申购、赎回、转换业务。若由于
不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日
或开放期相应顺延。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回的开始时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进
入开放期,开始办理申购和赎回等业务。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金
无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素
消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开放期前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金
开放期,投资人在交易时间之外提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回、
转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格,销售机构另有约定的从其约定。
在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出有关申请的,基金管理人将不予受理。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
3、转换业务的开始时间
本基金管理人在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转
换服务。转换业务开通时间由基金管理人届时另行公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接收的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换
的价格。
8.3 申购、赎回及转换的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请受理当日收市后计算的各类基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,
但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.4 申购、赎回及转换的有关限制
1、基金申购的限制
原则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金A类基金份额的最低金额为1元;通过
本基金管理人官网交易平台申购A类基金份额,每笔最低金额为1元;通过本基金管理人
直销机构申购A类基金份额,首次最低申购金额为50万元,追加申购单笔最低金额为1元。
C类基金份额首次单笔最低申购金额为1000万元,追加申购单笔最低金额为1000万元。
实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加
申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、基金赎回的限制
每次赎回基金份额不得低于1份。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。
通过本基金管理人官网交易平台赎回,每次赎回份额不得低于1份。
3、基金转换的限制
基金转换分为转换转入和转换转出。在开放期内可通过各销售机构网点转换的,转出
的基金份额不得低于1份。
在开放期内可通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。
留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。
4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时,A类基金份额每期扣款金额最低不
少于人民币100元,C类基金份额每期扣款金额最低不少于人民币1000万元。实际操作中,
以各销售机构的具体规定为准。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见更新招募说明书
或相关公告。
6、基金管理人可根据有关法律法规和市场情况,调整申购金额、赎回份额的数量限制,
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.5 申购、赎回及转换的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付款项,并
由登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人
赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生基金合同
载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条
款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺
延。
3、申购、赎回及转换的确认:
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+ 1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。如法律法规或中国证监会另有规定的,则依规定执行。若申
购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
若基金份额持有人在开放期最后一日日终仍持有本基金基金份额,且未发生基金合同
第三部分第九条所述的自动赎回情形,基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金
基金份额,份额对应资产将转入下一封闭期。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构
已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的范围内在不对基金份额持有人利益的前提下,对上述
业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介公告。
8.6 申购、赎回及转换的费用
1、申购费用
本基金申购采用金额申购方式,A类份额和C类份额均不收取申购费。
2、赎回费用
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入
基金财产,对其他投资者不收取赎回费。
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开
持有人大会。
3、转换费用
(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
(2)每笔转换申请的转出基金端,不收取转出基金的赎回费。
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转
入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费
用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
4、基金管理人官网交易平台交易
www.cmfchina.com网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及
基金管理人公告。
5、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整
收费方式,基金管理人依照有关规定最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介和基金管理人网站上公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部
门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的销售费用。
8.7 申购份额、赎回金额的计算
1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以申请当日基金
份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3
位开始舍去,舍去部分归基金财产。
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购份额=净申购金额/基金份额净值
例:某投资者投资100,000元申购本基金,且该申购申请被全额确认,假定申购当日
基金基金份额净值为1.2000元,则可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.2000=83,333.33份
即投资者选择投资100,000元本金申购本基金,假定申购当日基金基金份额净值为
1.2000元,可得到83,333.33份基金份额。
2、赎回金额的计算方式:赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份
额净值的金额,赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额,计算结果保留到小数点后2位,
小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。
基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某投资者赎回10,000份基金份额且持有时间大于7日,不收取赎回费,假设赎回
申请当日的基金份额净值是1.0680元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额 = 10,000 ×1.0680= 10,680.00元
赎回费用=10,680.00×0%=0元
赎回金额=10,680.00 - 0 =10,680.00元
即:投资者赎回 10,000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0680元,则其
可得到的赎回金额为10,680.00元。
3、基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日闭市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量。
T日的基金份额净值在当日收市后计算,并按照基金合同约定进行公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。如法律法规或中国证监会另有规定的,则
依规定执行。
4、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,
并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或
公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。
8.8 申购、赎回的登记
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及
申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实
质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前在至少一家指定媒介及基金管理
人网站公告。
8.9 暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式
在基金合同约定的封闭期内,以及基金暂停运作期间,基金管理人不接受投资人的申
购、赎回申请。
1、本基金在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的
申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投
资人的申购申请。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项暂停申购情形之一且基金管
理人决定暂停基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、在本基金开放期内,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申
请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)发行人或交易对手违约导致本息兑付出现困难。
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金
管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
基金发生暂停申购或赎回并重新开放的,基金管理人应提前在指定媒介刊登基金重新
开放申购或赎回的公告。
以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于《基金合同》约定的暂停运作引
起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
8.10 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
8.11 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
8.12 其他申购赎回方式
基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响份额持有人利益的情况下,调整基金
申购赎回方式,或开通其他服务功能,并提前公告。
8.13 基金份额的上市交易
在未来系统条件充分的情况下,基金管理人可以根据相关证券交易所上市交易规则安
排本基金某一或全部类别基金份额上市交易事宜。本基金某一或全部类别基金份额的上市
交易事宜无需由基金份额持有人大会审议决定,具体上市交易安排,由基金管理人和基金
托管人协商一致,并履行相关程序,届时由基金管理人提前发布相关公告,并告知相关机
构。
8.14 实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章
节或届时发布的相关公告。
§9 基金的投资
9.1 投资目标
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束
之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
9.2 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、
公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可
转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前
的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资
可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前的10个工作日和
每个封闭期开始后30个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
9.3 投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债
券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到
期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回
售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可
完全变现。
1、资产配置策略
每个封闭期初,本基金首先对回购利率与短债收益率、协议存款利率进行比较,并在
对封闭期资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操
作;其次对各类金融工具在封闭期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,
并结合各类金融工具的市场容量,确定配置比例。
2、银行定期存款、协议存款及大额存单投资策略
封闭期初,本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银
行进行协议存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。
3、信用债投资策略
本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上主要持有剩余期限(或回售期限)不超
过基金剩余封闭期的债券品种。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信
用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,本基金将从经济周期、国家政
策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;并通过
信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状
况。
4、杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可
控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)
不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动
回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠
杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的
水平。
5、再投资策略
封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再
投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有到期。如果付息日距
离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。
另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,因此,
在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于该部分现金资产,
本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、流动性、相对收益、信用风险
等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的短期融资券、债券回购
和银行存款等货币市场工具,并持有到期,获取稳定的收益。
6、私募债投资策略
本基金对私募债的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。其中,本基金投资于
单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法律法规或监管部门取
消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限
制。
在私募债选择方面,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对持有债券的信用评级
进行持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注私募债的发行要素、担保机
构等发行信息对债项进行增信。本基金对上市公司私募债的分析侧重于依靠公开信息。由
于非上市公司私募债的公开信息较为稀少,透明度低,本基金对非上市公司私募债的选择
主要基于管理人对债券担保机构和承销商的能力、信誉度的持续跟踪。与公募信用债相比,
私募信用债的流动性较低,条款设置上灵活性更强。未来基金管理人将根据基金运作的特
点对拟参与投资的私募债提出个性化设计条款,规避有关风险,增强组合收益。
本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。
7、资产支持证券的投资策略
本基金审慎投资资产支持证券类资产,对资产支持证券的投资仅限于到期日在封闭期
结束之前的品种。本基金结合国内资产支持证券的特点,在合理的货币利率随机模型、提
前还款和坏账预估水平以及现有中标利差及即期利率期限结构等综合条件下评估其内在价
值。同时因为资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及
质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。
8、开放期投资安排
在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。
9.4 投资程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投
资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任明确、
密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序
如下:
(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;
(2)投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券,研究员构建模拟组合;
(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;
(4)基金经理发送投资指令;
(5)交易部审核与执行投资指令;
(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;
(7)基金经理对组合的检讨与调整。
在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等
投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资
决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。
9.5 投资限制
本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证及股指期货。
(2)除分离交易可转债纯债部分以外的可转换债券。
(3)剩余存续期超过封闭期剩余期限的债券。
(4)信用等级在A-1级以下的短期融资券。
(5)信用等级在BBB-级以下(不含BBB-级)的中期票据和企业债。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行
票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离
交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结
束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也
不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
(2)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前的10个工
作日和每个封闭期开始后30个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
(5)本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%。
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%。
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(10)本基金投资于资产支持证券时,其信用级别评级应为BBB以上(含BBB)。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之
日起3个月内予以全部卖出。
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限不超过本基金封闭期。
(12)本基金的存款银行应为具有基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格
境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行
的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存
款,不得超过基金资产净值的5%。
(13)本基金在封闭期总资产不得超过基金净资产的200%,在开放期总资产不得超过
基金净资产的140%。
(14)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(15)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(16)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
除上述第(10)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起30个工作日内或每个封闭期开始后30个工作
日内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策
略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。
9.6 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门调整上述禁止行为的,本基金不受上述限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲
突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
9.7 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:每个封闭期同期对应的三个月期定期存款利率(税后)×1.1。
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为三个月,期间投资者无法进
行基金份额申购与赎回。以与封闭期同期对应的三个月期银行定期存款利率(税后)的1.1
倍作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的
风险收益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。
三个月期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币三
个月期存款基准利率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一
致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
9.8 风险收益特征
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
9.9 基金的融资融券业务
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
9.10 侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
9.11 基金投资组合报告
招商招财通理财债券型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,来源于《招商招财通理财债券型证
券投资基金2018年第1季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 57,820,228.91 38.42
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 92,637,414.67 61.56
4 其他资产 31,515.49 0.02
5 合计 150,489,159.07 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.35
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同规定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%。”本报告期内,本基金进入全国银行间同业市场进行债券正回购的
资金余额未超过资产净值的40%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 1
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 238.99 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
30天(含)-60天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
60天(含)-90天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
90天(含)-120天 - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
120天(含)-397天(含) - -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 238.99 -
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0816%
报告期内偏离度的最低值 0.0000%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0279%
6.1 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
6.2 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净
值维持在1.0000元。
8.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 31,515.49
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 31,515.49
§10 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.06.19-2017.12.31 2.1182% 0.0105% 0.6588% 0.0000% 1.4594% 0.0105%
2018.01.01-2018.03.31 1.0739% 0.0017% 0.3025% 0.0000% 0.7714% 0.0017%
自基金成立起至2018.03.31 3.2149% 0.0088% 0.9613% 0.0000% 2.2536% 0.0088%
注:本基金合同生效日为2017年6月19日。
§11 基金的财产
11.1 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
11.2 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
11.3 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
11.4 基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
§12 基金资产的估值
12.1 估值日
本基金的估值日为封闭期和开放期内本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法
律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
12.2 估值对象
基金所拥有的各类有价证券以及银行存款本息、备付金、保证金和其它资产及负债。
12.3 估值方法
1、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采
用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金可投资于到期日在封闭期结束之前的中小企业私募债。由于本基金投资的中小
企业私募债的到期日在封闭期结束之前,属于到期日固定、回收金额固定或可确定,且有
明确的意图和能力持有到期的非衍生金融资产,因此本基金对中小企业私募债的估值也采
用摊余成本法。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
2、债券回购以协议成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息。
3、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映基金资产公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映基金资产公允价值的价格估值。
5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
12.4 估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金净值信息结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
12.5 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视
为该类基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的
0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
12.6 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障基金份额持有
人的利益,决定延迟估值;
4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时;
5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停基金估值;
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
12.7 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并发送给基金托管人。
基金托管人对各类基金份额净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按
规定对基金净值信息予以公布。
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一
致的意见,按照基金管理人的计算结果对外予以公布。
12.8 特殊情况的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第4项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
12.9 实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
§13 基金的收益与分配
13.1 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
13.2 基金收益的分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销
售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点
后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施
日前在指定媒介公告。
13.3 收益分配方案
基金收益分配方案应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
13.4收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
13.5 收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵
循《业务规则》的相关规定。
13.6实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
§14 基金的费用与税收
14.1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、基金的注册登记费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%的年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月
前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付
日期顺延最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率按前一日该类基金份额的基金资产净值的
0.25%年费率计提,C类基金份额的销售服务费年费率按前一日该类基金份额的基金资产净
值的0.01%年费率计提,两类基金份额销售服务费计提的计算公式相同。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇
法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延最近可支付日支付。
在开放期内,本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。
本基金暂停运作的期间,本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。
除基金合同另有约定外,上述“14.1基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关
法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
14.3 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
14.5 基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商一致,调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售
服务费费率,无须召开基金份额持有人大会。
14.6实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋
账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募
说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
§15 基金份额的登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻
15.1 基金份额的登记
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资
人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金
管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金
管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法
权益。
登记机构享有如下权利:
1、取得登记费;
2、建立和管理投资者基金账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开
始实施前在指定媒介上公告;
5、法律法规规定及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
登记机构承担如下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务;
3、基金份额登记机构应当妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及
基金份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构。其保存期限自基金账户
销户之日起不得少于二十年;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基
金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定及中国证监
会规定的和基金合同约定的其他情形除外;
5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规规定及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
15.2 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
15.3 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
15.4 基金冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理
人将制定和实施相应的业务规则。
§16 基金的会计和审计
16.1 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
16.2 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务从
业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
§17 基金的信息披露
17.1 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生
变化时,本基金从其最新规定。
17.2 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和
非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
17.3 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
17.4 公开披露采用的语言
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
17.5 公开披露的基金信息
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
招募说明书。
本基金暂停运作的期间,不更新招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人应当在
三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
5、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
6、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
7、基金净值信息
(1)在每个封闭期开始之后,基金管理人应于本封闭期内至少每周在指定网站披露一
次基金份额净值和基金份额累计净值。
在每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(2)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度
和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金暂停运作期间,不披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
9、基金定期报告
(1)基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报
告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度
报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及
产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金暂停进入开放期或暂停封闭期运作的期间,不编制定期报告。
(2)封闭期当期赎回及下一开放期申购安排公告、封闭期投资组合构建情况公告、封
闭期实际收益率公告
1)基金管理人应当在每个封闭期结束之前5个工作日内,编制完成该封闭期当期赎回
及下一开放期申购安排公告,并登载在指定媒介上;
2)基金管理人应当在每个封闭期建仓结束后10个工作日内,编制完成该封闭期的投
资组合构建情况公告,并登载在指定媒介上;
3)基金管理人应当在每个封闭期结束之日起10个工作日内,编制完成该封闭期实际
收益率公告,并登载在指定媒介上。
本基金暂停进入开放期或暂停封闭期运作的期间,不编制相关公告。
10、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
(16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)调整或增加基金份额类别设置;
(18)如果进入下一封闭期运作,公布下一个封闭期的起始日、终止日,投资者申购本
基金、赎回本基金或其他交易方式的具体安排;
(19)如果暂停下一封闭期运作,公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排;
(20)进入开放期;
(21)恢复下一个封闭期运作;
(22)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(23)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
11、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
12、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以
公告。
13、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
14、基金投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险
和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私
募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债
券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
15、资产支持证券的投资情况
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券
明细。
16、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说
明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
17、中国证监会规定的其他信息。
17.6 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日
起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
17.7 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
17.8 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时;
4、基金合同约定的暂停估值的情形;
5、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
§18 侧袋机制
18.1 侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当
在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为
基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
18.2 侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
(1)侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人
申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
(2)主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋
账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付
赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户
提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
2、基金的投资
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为
基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
3、基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现
后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人
可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、基金的信息披露
(1)基金净值信息
侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计
净值。
(2)定期报告
侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋
账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内的特定资产处置进展情
况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,
不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
(3)临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有
人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人将在每次处
置变现后按规定及时发布临时公告。
6、特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋账户资产处置
变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份
额持有人支付已变现部分对应的款项。
7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下:
基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规
定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的会
计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含
侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计
核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符
合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。
18.3 本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部
分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额
持有人大会审议。
§19 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能
承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,
也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不
同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益
预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金
法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客户
服务热线(4008879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他代销机构,
对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受
能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后,即
使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资
是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投
资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效
理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表
现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
19.1 市场风险
广义的市场风险指与利率、商品价格等相关的风险,主要与不同市场的供需情况紧密
联系。其中,利率风险是本基金面临的最大的市场风险。利率风险主要是指由宏观经济形
势、货币财政政策以及债券市场资金供求关系的变化所带来的市场利率水平的波动,并因
此产生的投资风险。
19.2 信用风险
信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险,
主要指违约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产,具体包括以下几个方面:
1、债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失。
2、交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失。
19.3 流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。
流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§8基金份额的申购、赎回及转换”章
节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交
易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行的债券和货币市场
工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评
估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎
选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风
险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格
审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并
与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎
回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行
操作,全面保障投资者的合法权益。
19.4 操作风险
操作风险指由于我司信息系统、投资运作系统或其他外部事件导致的操作失灵或失误
带来基金资产损失的风险。这一风险主要来自于计算机系统失灵(如病毒、软件错误)、人
为失误和公司以外的不可控因素。
19.5 模型风险
模型风险指投资估值模型的参数错误或模型运用不当带来的基金资产损失风险。在利
用定价模型对金融资产进行定价的过程中,容易出现模型风险。
19.6 法律/合同风险
法律/合同风险指合同签约的一方无法履行合同规定的义务,造成另外一方损失时可能
发生的法律诉讼风险。
19.7 通货膨胀风险
通货膨胀风险指物价水平上升导致本基金的名义收益率在剔除通货膨胀因素影响后降
低的风险。在本基金运作过程中,通货膨胀风险也表现为物价水平上升导致中、短期固定
收益证券或者回购交易的实际收益率远低于名义收益率的情况。
19.8 不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产
的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、托管行违约等超
出基金管理人自身控制能力之外的风险,也可能导致基金或基金持有人的利益受损。
19.9 本基金特定风险
1、本基金在封闭期内不开放基金份额的申购与赎回,投资人在封闭期间存在无法按照
基金份额净值进行赎回的风险。
2、暂停运作的风险。基金合同生效后的存续期内,每个封闭期到期前,基金管理人可
以根据市场环境、产品特点等情况综合评估基金在下一封闭期的风险收益,决定基金进入
开放期或暂停进入开放期。基金合同生效后的存续期内截至某个开放期最后一日日终,在
某个开放期的最后一日的净申购款计入基金资产后,如基金资产净值低于5000万元(不含
5000万元),或发生投资者人数低于200人等情况,则基金管理人可决定暂停下一封闭期
运作,报中国证监会备案并公告,无须召开持有人大会。如本基金暂停进入开放期或暂停
封闭期运作,则全部基金份额将自动赎回,未确认申购款项也将划还给投资人。如出现该
情形,则投资人将承担期间的机会成本和再投资风险。
3、赎回失败风险。本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为三个月。
本基金将在每个封闭期结束之后第一个工作日对投资人的赎回申请进行受理。如投资人未
在封闭期最后一日交易时间结束前作出上述变更,将面临赎回失败风险。
4、中途出售债券的亏损风险。封闭期内,如本基金持有债券的信用状况急剧恶化,甚
至可能出现违约风险,进而影响本基金的买入持有到期策略,本基金将对该债券进行处置。
在处置过程中,基金资产需承担可能的亏损,进而降低基金的整体收益。
5、中小企业私募债券投资风险
基金采取购买并持有策略,所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或由于中
小企业私募债券信用质量降低导致价格下降且难以卖出,可能造成基金财产损失,使基金
净值发生一定幅度下跌。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,在购买中小企业私募
债券时可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,
从而对基金收益造成影响。
19.10 启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净
值,并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋
机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产
的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机
制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户
资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份
额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区
间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,
基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
19.11 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同
的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险
收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
§20 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
20.1 基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通
过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
20.2 基金合同的终止
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
20.3 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
20.4 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
20.5 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
20.6 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
20.7 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
§21 基金合同的内容摘要
21.1 基金合同当事人及权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费、销售服务费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金
管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)基金管理人决定暂停运作时,按照本基金合同的约定同意基金管理人自动赎回其
持有的全部基金份额或同意基金管理人拒绝其基金份额的申购申请;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
21.2 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权
代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金
份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构。
2、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》(法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定的除外);
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式(法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定的除外);
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准以
及基金管理人、基金托管人自行调低报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定的除
外);
(8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规
定的除外);
(9)变更基金份额持有人大会程序(法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定
的除外);
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
3、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且对持有人利益无实质不利影响的前
提下,调低基金管理费、基金托管费、销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内,不影响现有基金份额持有人利益,增加或
调整本基金的基金份额类别设置,变更收费方式;
(4)在法律法规和基金合同规定的范围内,不影响现有基金份额持有人利益,在未来
系统条件成熟的情况下,安排本基金的上市交易事宜;
(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定无需召开基金份额持有人大会的情形。
4、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得
阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
6、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管
人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2);
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第(1)款第2)项、第(2)
款第3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之
一)。
(4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方
式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方
式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(5)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、法律法规及《基金合同》规定的其他
事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第9条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
8、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
2/3以上(含2/3)通过方可做出。除本合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管
理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计
入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
9、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行
监督的,不影响计票和表决结果。
10、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
11、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例:
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上(含10%);
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关
基金份额的二分之一(含二分之一);
(3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(4)当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益
登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个
月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
(含二分之一)通过;
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以
上(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分
别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一类别账户内的每份基金份额具
有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,
本节没有规定的适用上文相关约定。
12、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,
基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人
大会审议。
21.3 基金的收益与分配
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金收益的分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取
销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等
分配权;
(5)基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
(6)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数
点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施
日前在指定媒介公告。
3、收益分配方案
基金收益分配方案应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
4、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
5、基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法等有关事项遵
循《业务规则》的相关规定。
6、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
21.4 基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的开户费用、账户维护费用;
(10)基金的注册登记费用;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%的年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月
前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付
日期顺延最近可支付日支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延最近可支付日支付。
(3)销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率按前一日该类基金份额的基金资产净值的
0.25%年费率计提,C类基金份额的销售服务费年费率按前一日该类基金份额的基金资产净
值的0.01%年费率计提,两类基金份额销售服务费计提的计算公式相同。
计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇
法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延最近可支付日支付。
在开放期内,本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。
本基金暂停运作的期间,本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。
除基金合同另有约定外,上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(11)项费用,根据
有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
5、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商一致,调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售
服务费费率,无须召开基金份额持有人大会。
6、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋
账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,其他费用详
见招募说明书的规定或相关公告。
21.5 基金的投资
1、投资目标
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束
之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的
相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、
公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可
转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前
的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资
可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前的10个工作日和
每个封闭期开始后30个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
3、投资限制
(1)本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票、权证及股指期货。
2)除分离交易可转债纯债部分以外的可转换债券。
3)剩余存续期超过封闭期剩余期限的债券。
4)信用等级在A-1级以下的短期融资券。
5)信用等级在BBB-级以下(不含BBB-级)的中期票据和企业债。
(2)组合限制
本基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票
据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交
易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束
之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不
投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
2)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前的10个工作
日和每个封闭期开始后30个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
5)本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。
6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%。
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%。
9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%。
10)本基金投资于资产支持证券时,其信用级别评级应为BBB以上(含BBB)。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起3个月内予以全部卖出。
11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限不超过本基金封闭期。
12)本基金的存款银行应为具有基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境
外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,
不得超过基金资产净值的5%。
13)本基金在封闭期总资产不得超过基金净资产的200%,在开放期总资产不得超过基
金净资产的140%。
14)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
15)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
16)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
除上述第10)、14)、15)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当
在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起30个工作日内或每个封闭期开始后30个工作
日内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策
略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
(3)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门调整上述禁止行为的,本基金不受上述限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲
突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
21.6 基金资产净值的计算方法和公告方式
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
2、估值方法
(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不
采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金可投资于到期日在封闭期结束之前的中小企业私募债。由于本基金投资的中小
企业私募债的到期日在封闭期结束之前,属于到期日固定、回收金额固定或可确定,且有
明确的意图和能力持有到期的非衍生金融资产,因此本基金对中小企业私募债的估值也采
用摊余成本法。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(2)债券回购以协议成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息。
(3)银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
(4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映基金资产公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映基金资产公允价值的价格估值。
(5)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
3、基金净值信息
(1)在每个封闭期开始之后,基金管理人应于本封闭期内至少每周在指定网站披露一
次基金份额净值和基金份额累计净值。
在每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金
销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(2)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度
和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金暂停运作期间,不披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
21.7 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决
通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
21.8 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用、
律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律管辖。
21.9 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
§22 基金托管协议的内容摘要
22.1 托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:刘辉
成立时间:2002年12月27日
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:13.1亿元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提
供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇
贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借
款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖
股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外
信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买
卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令
可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
22.2 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,
对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
(1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。
招商招财通理财债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、
公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可
转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前
的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资
可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前的10个工作日和
每个封闭期开始后30个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金管理人应将拟投资的债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管
理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托
管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
(2)对基金投融资比例进行监督;
本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票、权证及股指期货。
2)除分离交易可转债纯债部分以外的可转换债券。
3)剩余存续期超过封闭期剩余期限的债券。
4)信用等级在A-1级以下的短期融资券。
5)信用等级在BBB-级以下(不含BBB-级)的中期票据和企业债。
本基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票
据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交
易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束
之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不
投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
2)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前的10个工作
日和每个封闭期开始后30个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
4)本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%。
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%。
8)本基金投资于资产支持证券时,其信用级别评级应为BBB以上(含BBB)。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日
起3个月内予以全部卖出。
9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限不超过本基金封闭期。
10)本基金的存款银行应为具有基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境
外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,
不得超过基金资产净值的5%。
11)本基金在封闭期总资产不得超过基金净资产的200%,在开放期总资产不得超过基
金净资产的140%。
12)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
13)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致,
并承担由于不一致所导致的风险和损失。
14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相
关限制。
除上述第8)、12)、13)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起30个工作日内或每个封闭期开始后的30个工
作日内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资
策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
(3)对基金禁止从事的行为进行监督。
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门调整上述禁止行为的,本基金不受上述限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲
突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
3、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、
《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应
及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随
时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应及时向中国证监会报告。
4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规
定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,
或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定
及时向中国证监会报告。
5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时
间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
22.3 基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金
账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
22.4 基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,
基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账
(1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法
定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,
出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
(2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的
基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基
金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
(3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户
进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,
基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更
过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记
结算有限责任公司开设证券账户。
(2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金
业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资
所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
(4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及
相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开
设、使用的规定。
6、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义开立银行间债券市
场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
7、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少
各持有一份正本的原件。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提
供合同复印件,并在复印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件
不得转移。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
22.5 基金资产净值计算及会计核算
1、基金资产净值的计算和复核
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(2)基金管理人应每工作日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金
托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额的基金份额
净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,
并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值
时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商
和纠正。
(5)当基金资产的估值导致任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4
位)发生差错时视为该类基金份额估值错误。当任一类基金份额的基金份额净值出现错误时,
基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。如法律法规或监
管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。
(6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额
持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则
基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人
也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有
人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责
向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人
已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
(7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现
该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未
能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管
人可以将相关情况报中国证监会备案。
2、基金会计核算
(1)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管
理人的处理方法为准。
(2)会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,
双方应及时查明原因并纠正。
(3)基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于
每月终了后5个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他
信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金终止运作的,基金管理人不再更新
招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当
在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,
并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作
日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告
登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人
在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季
度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日
内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有
关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核
结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人
复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式
进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应
共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以
基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托
管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,双方各自
留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一
致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监
会备案。
22.6 基金份额持有人名册的保管
1、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
(1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
(2)基金权益登记日的基金份额持有人名册;
(3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
(4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束
后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、
基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人
名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
3、基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,
基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金
托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
22.7 适用法律与争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,任
何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁
裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
22.8 基金托管协议的效力
1、基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议草案,应经托
管协议双方当事人的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章,协议当事人双方根据中国
证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以经中国证监会注册的文本为正式文本。
2、本协议自双方签署之日起成立,自基金合同生效之日起生效。本协议的有效期自其
生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
3、本协议自生效之日起对双方当事人具有同等的法律约束力。
4、本协议正本一式陆份,协议双方各执贰份,上报中国证监会和中国银监会各壹份,
每份具有同等法律效力。
§23 对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资
人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。
23.1 网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。
招商基金网址:www.cmfchina.com
23.2 资料的寄送服务
1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账
单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本
基金管理人承担,客户无需额外承担费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确
的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用
邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、
泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送
内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息
电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄
露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。
23.3 信息发送服务
基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请,
基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包
括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要,
适时调整定制信息的内容。
除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机
号码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金
份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。
23.4 网络在线服务
基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账
户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。
招商基金网址:www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com
23.5 招商基金客服热线电话服务
招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进
行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨
询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修
改、投诉建议等专项服务。
招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途费)
23.6 客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服
务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公
司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处
理。
§24 其他应披露事项
序号 公告事项 公告日期
1 关于招商招财通理财债券型证券投资基金第二个封闭期年化收益率的公告 2017-12-27
2 招商基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告 2017-12-28
3 关于招商基金旗下部分基金增加基煜为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2017-12-28
4 招商基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的提示性公告 2018-01-02
5 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 2018-01-08
6 招商招财通理财债券型证券投资基金2017年第4季度报告 2018-01-19
7 招商基金旗下部分基金增加万家财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2018-01-24
8 招商招财通理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零一八年第一号) 2018-01-31
9 招商招财通理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一八年第一号) 2018-01-31
10 招商基金旗下部分基金增加蚂蚁基金为代销机构的公告 2018-02-06
11 招商基金旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机构及开通定投和转换业务的公告 2018-02-12
12 招商基金旗下部分基金增加上海长量为代销机构及开通定投和转换业务的公告 2018-02-12
13 招商基金旗下部分基金增加同花顺为代销机构及开通定投和转换业务的公告 2018-02-12
14 招商招财通理财债券型证券投资基金基金合同(2018年3月22日修订) 2018-03-22
15 招商招财通理财债券型证券投资基金托管协议(2018年3月22日修订) 2018-03-22
16 关于招商招财通理财债券型证券投资基金修订基金合同的公告 2018-03-22
17 关于招商招财通理财债券型证券投资基金第三个开放期办理申购赎回业务及第四个封闭期相关安排的公告 2018-03-24
18 招商招财通理财债券型证券投资基金2017年度报告摘要 2018-03-30
19 招商招财通理财债券型证券投资基金2017年度报告 2018-03-30
20 招商基金旗下部分基金增加蚂蚁基金为代销机构的公告 2018-04-11
21 关于招商招财通理财债券型证券投资基金第三个封闭期年化收益率的公告 2018-04-11
22 招商招财通理财债券型证券投资基金2018年第1季度报告 2018-04-23
23 招商基金旗下部分基金增加肯特瑞财富为代销机构的公告 2018-05-07
24 招商基金旗下部分基金增加诺亚正行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2018-05-24
25 招商基金管理有限公司关于降低旗下基金在招商银行定期定额投资最 2018-05-29
低限额的公告
26 招商基金旗下部分基金增加腾安基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2018-05-30
§25 招募说明书的存放及查阅方式
25.1 招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,并刊登在基金管理人、基金托
管人的网站上。
25.2 招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印
件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
§26 备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查
阅以下文件:
(一)中国证监会准予注册招商招财通理财债券型证券投资基金募集的文件;
(二)《招商招财通理财债券型证券投资基金基金合同》;
(三)《招商招财通理财债券型证券投资基金托管协议》;
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(六)律师事务所法律意见书;
(七)中国证监会要求的其他文件。
招商基金管理有限公司
2021年1月25日