北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2021年第1号)
2021-01-29 文字大小 【 】 【打印
            

北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2021年第1号)
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年一月
重要提示
本基金经中国证监会2015年1月19日证监许可[2015]100号文注册募集。基金管理人保
证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本
基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风
险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等,详见招募说明书
“风险揭示”章节。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自
行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金
业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日为2021年1月27日 ,有关财务和业绩表现数据截止
日为2020年12月31日,财务和业务数据未经审计。本基金托管人中国工商银行股份有限公
司已复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座6层、25层
成立时间:2014年3月17日
法定代表人:李永东
注册资本:1.7亿元人民币
电话:4000617297
传真:(010)68619300
北信瑞丰基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]265号文批准,由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司公司共同发起设立,注册资本达1.7亿元人民币。目前股
权结构:北京国际信托有限公司60%、莱州瑞海投资有限公司40%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
李永东先生,董事长,中共党员,毕业于北京商学院研究生院,会计学硕士研究生。历
任中国人民银行营业管理部副主任科员,银监会北京局副处长、处长、副局级后备干部,中
国恒大金控集团总经理助理兼信托业务部总经理,中粮信托首席风险官兼副总经理,深圳市
明诚金融服务有限公司副总经理,现任北信瑞丰基金管理有限公司董事长。
吴京林先生,董事,中共党员,高级会计师,毕业于美国德大阿灵顿分校,获硕士学位。
历任北京市审计局职员,现任北京国际信托有限公司总会计师、北京国投汇成投资管理有限
公司董事长、富智阳光管理公司董事长。
杜海峰先生,董事,中共党员,毕业于中国人民大学商学院,获硕士学位。历任济南轨
道交通装备有限责任公司财务主管,北京科技风险投资股份有限公司财务经理,凡和(北京)
投资管理有限公司副总经理,现任北京国际信托有限公司固有资产管理事业部高级投资经理。
朱彦先生,董事,中共党员,毕业于中国人民大学投资经济系基本建设经济专业,获学
士学位。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计划
部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海昆
明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理,国都证券有
限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司督察长、副总经理,现任
北信瑞丰基金管理有限公司总经理。
王薇女士,董事,中共党员,会计师,毕业于首都经济贸易大学会计系,获学士学位。
历任北京万全会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级审计员、北京金象大药房
医药连锁有限责任公司内审专员,现任北京正润创业投资有限责任公司财务经理。
张磊先生,董事,毕业于华北电力大学,曾在华证会计师事务所、信永中和会计师事务
所、中国中化集团公司工作,现任益科正润投资集团有限公司投资管理部总监,怀集登云汽
配股份有限公司监事会主席。
李方先生,独立董事,中共党员,毕业于哈佛大学法学院,获硕士学位。历任宁夏电视
台干部、北京大学法学系讲师,现任北京市天元律师事务所合伙人。
岳彦芳女士,独立董事,硕士,51岁,现任中央财经大学会计学院副教授,硕士研究生
导师。
张青先生,独立董事,中共党员,教授,毕业于中国矿业大学(北京)经济管理系,获
博士学位。历任中国矿业大学管理学院副主任,现任复旦大学管理学院教授。
2、监事会成员
杨海坤先生,监事会主席,经济学硕士。历任山东省农业银行业务人员,山东证券登记
公司业务经理,山东证券公司投行部经理,上海甘证投资管理公司副总经理,卡斯特公司投
行部负责人、副总经理、总经理,现任正润创业投资公司副总经理,北信瑞丰基金管理有限
公司监事会主席。
黄蔚洁女士,监事,法学硕士。历任中国医药对外贸易公司投资与项目管理部项目助理、
法律事务部法务专员,现任北信瑞丰基金管理有限公司监察稽核部部门总经理助理。
姜晴女士,监事,中共党员,学士学位。曾任中加基金管理有限公司基金会计,现任北
信瑞丰基金管理有限公司基金运营部副总经理(主持工作)。
3、公司高级管理人员
李永东先生,董事长,中共党员,毕业于北京商学院研究生院,会计学硕士研究生。历
任中国人民银行营业管理部副主任科员,银监会北京局副处长、处长、副局级后备干部,中
国恒大金控集团总经理助理兼信托业务部总经理,中粮信托首席风险官兼副总经理,深圳市
明诚金融服务有限公司副总经理。现任北信瑞丰基金管理有限公司董事长。
朱彦先生,总经理,中共党员,毕业于中国人民大学投资经济系基本建设经济专业,获
学士学位。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司资金计
划部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国际信托投资公司上海
昆明路证券营业部总经理,国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理,国都证券
有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理,中欧基金管理有限公司督察长、副总经理。现
任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。
郭亚女士,督察长,中共党员,中国政法大学法学硕士,先后在司法部门、政府财政部
门工作20年。现任北信瑞丰基金管理有限公司督察长。
王忠波先生,副总经理,中共党员,中国社会科学院经济学博士后,从事证券行业二十
三年。历任银河基金管理有限公司研究总监,国联安基金管理有限公司总经理助理兼研究总
监,招商基金管理有限公司总经理助理,浙江观合资产管理有限公司合伙人。现任北信瑞丰
基金管理有限公司副总经理,分管投研条线,北信瑞丰平安中国混合型基金基金经理。
魏红生先生,首席信息官,中国科学技术大学电子信息工程专业学士。历任奥鹏远程教
育中心有限公司软件工程师,北京协诚星测科技有限公司软件工程师,伟创力集团德丽科技
(珠海)有限公司高级工程师,复深蓝信息技术有限公司测试工程师,北信瑞丰基金管理有
限公司信息技术部信息技术工程师、信息技术部负责人。现任北信瑞丰基金管理有限公司首
席信息官。
4、基金经理
陆文凯先生,同济大学会计学学士,上海财经大学工商管理学硕士,9年证券从业经历。
历任申银万国证券研究所消费品行业分析师、汇丰晋信基金管理有限公司TMT行业高级研究
员、上海道仁资产资产管理有限公司投资经理等职位。2018年1月加入北信瑞丰基金管理有
限公司。现任北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
总经理朱彦先生,副总经理、基金经理王忠波先生,首席经济学家卢平先生,基金经理
黄祥斌先生,基金经理陆文凯先生,基金经理程敏先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券
投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值,确定基金份额申购、赎回的价
格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度、中期和年度基金报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全的内
部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制
制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关
限制。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的
利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作
程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度
的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度
和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、
操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。有效性原则。通过科学的内控手段和方法,
建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自
有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行
的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化
的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核
算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会
计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控
制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基
金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记
保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原
则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险
控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制
度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序
性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情
况。督察长由董事会聘任,并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情
权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者
不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报
告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,
明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检
查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执
行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
二、基金托管人
一、基金托管人概况
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2020年12月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄34岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管
理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资
者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象
和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托
资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股
权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产
证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服
务。截至2020年12月,中国工商银行共托管证券投资基金1160只。自2003年以来,本行连
续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、
内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的74项最佳托管银行大奖;
是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务
的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制
和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独
立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中
国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目
前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;
防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控
合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托
管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”
的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委
托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并
保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须
相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、
科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好
的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络
独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和
管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控
制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增
强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职
业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处
理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定
期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并
实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的
冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、
操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,
资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从
演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接
领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地
发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的
共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,
将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负
责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制
衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和
控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经
建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披
露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机
制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业
务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立
一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快
速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的
位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
三、相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构:
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座6层、25层
法定代表人:李永东
客服:4000617297
传真:(010)68619300
联系人:史晓沫
2、其他销售机构:
其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公告。
二、登记机构
名称:北信瑞丰基金管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心A座6层、25层
法定代表人:李永东
电话:(010)68619323
传真:(010)68619300
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系人:孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:吕红、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李丹
联系人:张勇
联系电话:010-65338100
传真:010-65338800
经办注册会计师:张勇、薛竞
四、基金的基本情况
一、基金的基本情况
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理
办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及《基金合同》,并经中国证券监督管理委
员会2015年1月19日证监许可[2015]100号文注册募集。募集期从2015年3月6日起至2015
年3月24日止,公开发售,共募集2,327,526,690.74份基金份额,有效认购总户数为22,170
户。本基金的基金合同于2015年3月27日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人
正式开始管理本基金。
二、基金类型和存续期限
1、基金名称:北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
2、基金类型:混合型证券投资基金
3、基金运作方式:契约型开放式基金
4、基金的存续期间:不定期
五、基金的投资
一、投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公
司,从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,文明生活类的体育、传媒、公
共园林行业,健康辅助类的医疗环保行业,优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金
资产的长期、稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交
易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,80%以上的非现金基金
资产投资于健康生活主题的上市公司证券;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比
例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
三、投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整
基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由
大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
1、大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖
析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括:
(1)宏观经济指标:年度/季度GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理
人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等;
(2)政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净
投放等货币政策;
(3)市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。结合
对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在
各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。
2、股票投资策略
(1)健康生活主题上市公司股票的界定结合目前中国目前人口、社会和技术进步的未来
发展趋势,本基金管理人界定的健康生活主题相关行业和公司包括以下三类:
1、健康饮食,指的是入口的食物必须做到新鲜健康、清洁卫生。包括直接提供生鲜食品
的农林牧渔行业、健康消费的食品饮料行业,以及餐饮类、商超生鲜经营业态、冷链运输等
与未来饮食业态和服务相关的公司。
2、文明生活,指的是野蛮体魄和文明精神。野蛮体魄主要包括体育类的运动服装,运动
器械、场地保险等,文明精神是丰富心灵,升华内心,要求娱乐有度,包括旅游类的景区景
点、主题公园、康疗养生区、旅游村寨、农场乐园、传媒类的图书、报纸、杂志、电影、电
视网络、数字出版、动漫、游戏以及环境设施类的公共园林等。
3、健康辅助,指的是对健康直接有益的辅助手段。包括治疗型的医药技术、生物科学,
以及环保类的大气净化、污水处理和各种未来的清洁能源新能源汽车等。
基于对健康生活主题上市公司的界定,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于
对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
若未来由于技术进步或政策变化导致本基金健康生活主题相关行业和公司相关业务的覆
盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。
(2)个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考
量,使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。首先,使用定性分析的方法,从技术
能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。在技术能力方面,
选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。
在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利
用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。公司治理结构的优劣
对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市
公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。其次,使用
定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从行业景气度、盈利
能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
1)行业景气度
本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、
行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进
行比较,并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。
2)盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收
益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
3)成长能力
本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增
长率和主营业务收入增长率等。
4)估值水平
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率
(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价
值/EBITDA等。
3、固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套
利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债
券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(1)利率预期策略
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能
情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋
势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变
化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制
定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降
时,提高组合的久期。
(2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业
务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信
用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信
用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时
需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
(3)套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不
同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交
易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比
如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关
系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
(4)可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,
对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。本基金管理
人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核
心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票
息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算
可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券
的投资策略。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲
线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资
规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
4、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采
取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:
(1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要
通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;
(2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本
投资组合;
(3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成
多元化的盈利模式;
(4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研
究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基
金将按最新规定执行。
四、投资决策依据和决策程序
1、决策依据
(1)国内国际宏观经济环境;
(2)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策;
(3)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况;
(4)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势;
(5)上市公司盈利能力、增长能力和创新能力,以及对公司综合价值的评估结论;
(6)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、决策程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略;
(2)研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建各级股票池,对拟投资对象进
行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持;
(3)投资部根据投资决策委员会的投资战略,在研究支持下,结合对证券市场、上市公
司、投资时机的分析,拟定所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、策略配置、行业配
置、重仓个股投资方案;
(4)投资决策委员会对投资部提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;
(5)研究部定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
五、投资限制
(一)禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖
基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的
证券或承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,
遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基
金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(二)投资组合限制基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产的比例为0%–95%,80%以上的非现金基金资产投资于健康生活
主题的上市公司证券;
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(15)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
六、业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两
个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股,综合反映沪深证
券市场内大中小市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较
基准。
中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票
及短融整体走势的跨市场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持0%–95%的股票投资,其余资产投资于债
券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权
重确定为60%和40%,并用中证综合债券指数收益率代表债券资产收益率。因此,“中证800
指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,或者
有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本
基金的业绩基准时,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调
整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并
在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益
低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利
益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
九、基金的融资融券、转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参
与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策
略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理
转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务
的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项在
履行适当程序后按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2020年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年12月31日,本报告所列财务数据经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 178,174,307.23 82.67
其中:股票 178,174,307.23 82.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,965,000.00 4.62
其中:债券 9,965,000.00 4.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 23,401,691.99 10.86
8 其他各项资产 3,994,898.72 1.85
9 合计 215,535,897.94 100.00
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分
项之和与合计可能有尾差。
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 137,824,757.23 65.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 53,690.93 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 15,449.94 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,827,716.80 3.71
J 金融业 25,131,586.75 11.90
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,033,998.91 3.33
N 水利、环境和公共设施管理业 287,106.67 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 178,174,307.23 84.39
注:以上行业分类以2020年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 25,000 11,222,750.00 5.32
2 600030 中信证券 350,000 10,290,000.00 4.87
3 002475 立讯精密 180,996 10,157,495.52 4.81
4 002460 赣锋锂业 100,000 10,120,000.00 4.79
5 300558 贝达药业 89,100 9,566,667.00 4.53
6 300750 宁德时代 25,000 8,777,750.00 4.16
7 600703 三安光电 300,000 8,103,000.00 3.84
8 600276 恒瑞医药 70,440 7,851,242.40 3.72
9 603259 药明康德 52,000 7,005,440.00 3.32
10 600529 山东药玻 137,200 6,880,580.00 3.26
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 9,965,000.00 4.72
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,965,000.00 4.72
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 162639 19华融C3 100,000 9,965,000.00 4.72
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
9、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
9.3本期国债期货投资评价
注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
10、投资组合报告附注
10.1其他资产构成 单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 88,303.51
2 应收证券清算款 3,842,083.85
3 应收股利 -
4 应收利息 33,502.86
5 应收申购款 31,008.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,994,898.72
10.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末不存在前十名股票流通受限。
六、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 12.54% 1.24% 7.05% 0.61% 5.49% 0.63%
过去六个月 19.13% 1.46% 12.73% 0.81% 6.40% 0.65%
过去一年 44.49% 1.50% 16.86% 0.86% 27.63% 0.64%
过去三年 48.75% 1.25% 21.89% 0.81% 26.86% 0.44%
过去五年 36.81% 1.28% 23.97% 0.77% 12.84% 0.51%
自基金合同生效起至今 36.40% 1.58% 27.90% 0.93% 8.50% 0.65%
七、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的
除外;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的相关账户的开户及维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
八、招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,进行了更新,主要更新内容如下:
一、更新了“重要提示”相关信息。
二、更新了“基金管理人”相关信息
三、更新了“基金托管人”相关信息。
四、更新了“基金的投资”相关信息。
五、更新了“基金的业绩”相关信息。
上述内容仅为摘要,需与本基金《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
北信瑞丰基金管理有限公司
2021年1月29日