中加科盈混合型证券投资基金招募说明书(2021年2月10日更新)
2021-02-10 文字大小 【 】 【打印
            

中加科盈混合型证券投资基金
招募说明书
(2021年2月10日更新)
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二○二一年二月
重要提示
中加科盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会【2019】
年【9】月【2】日证监许可【2019】1600号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年11
月29日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风
险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法
律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要
求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
本基金投资资产支持类证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,且仅
在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此,
持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、投资集中风险、经营风
险、退市风险、股价波动风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市
场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股
票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金的投资范围包括存托凭证,如果投资,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,
以及与中国存托凭证发行机制和交易机制相关的风险。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-45%,每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金基金份额初始面值1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始
面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规
定的,从其规定。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
根据法规要求,基金管理人于2021年2月10日对本招募说明书的“重要提示、第三部分
基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第八部分基金份额的申购与赎
回、第九部分基金的投资、第十一部分基金资产的估值、第十六部分基金的风险揭示、第十
九部分基金托管协议的内容摘要、第二十部分对基金份额持有人的服务、第二十一部分其他
应披露事项”的内容进行了更新,其余内容暂未更新。有关财务数据和净值表现截止日为2020
年12月31日,财务数据未经审计。
目 录
一、绪言 ................................................................. 4
二、释义 ................................................................. 5
三、基金管理人 .......................................................... 10
四、基金托管人 .......................................................... 19
五、相关服务机构 ........................................................ 24
六、基金的募集 .......................................................... 29
七、基金合同的生效 ...................................................... 30
八、基金份额的申购与赎回 ................................................ 31
九、基金的投资 .......................................................... 42
十、基金的财产 .......................................................... 57
十一、基金资产的估值 .................................................... 59
十二、基金的费用与税收 .................................................. 65
十三、基金的收益与分配 .................................................. 67
十四、基金的会计与审计 .................................................. 69
十五、基金的信息披露 .................................................... 70
十六、基金的风险揭示 .................................................... 76
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 84
十八、基金合同的内容摘要 ................................................ 86
十九、基金托管协议的内容摘要 ............................................ 87
二十、对基金份额持有人的服务 ............................................ 88
二十一、其他应披露事项 .................................................. 90
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ........................................ 91
二十三、备查文件 ........................................................ 92
附件一基金合同摘要 ...................................................... 93
附件二基金托管协议摘要 ................................................. 108
一、绪言
《中加科盈混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或“招募
说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《中加科盈混
合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了中加科盈混合型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费
率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由中加基金管理有限
公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中加科盈混合型证券投资基金
2、基金管理人:指中加基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司
4、基金合同:指《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效
修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中加科盈混合型证券投资
基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《中加科盈混合型证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金份额发售公告:指《中加科盈混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《中加科盈混合型证券投资基金基金基金产品资料概要》及
其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资

21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法

22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指中加基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销
售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中加基金管理有限公司或
接受其委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管业务和基金交易等业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《中加基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵

40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用
54、A类基金份额:指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时 根据持有
期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额
55、C类基金份额:指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎回 时根据持
有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额
56、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
法定代表人:夏英
成立时间: 2013年3月27日
电话: 400-00-95526
注册资本:4.65亿元人民币
存续期限:持续经营
股权结构:
中加基金管理有限公司股权比例为:北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、
北京乾融投资(集团)有限公司12%、中地种业(集团)有限公司6%、有研科技集团有限
公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。
基金管理情况:目前基金管理人旗下管理五十三只基金,分别是中加货币市场基金
(A/C)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加纯债债券型证券投资
基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基
金(A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金(原中加心安保本混合型证券投资基金)、中加丰
润纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债
券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证
券投资基金(A/C)、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基
金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加颐享纯债债券型证券投资
基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加颐慧三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、 中
加紫金灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基
金、中加颐信纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(A/C)、
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加颐合纯债债券型证券投资基金、
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(A/C)、
中加颐智纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加瑞鑫
纯债债券型证券投资基金、 中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放
债券型证券投资基金(A/C)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六
个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A/C)、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中
加享利三年定期开放债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、
中加优选中高等级债券型证券投资基金(A/C)、中加科盈混合型证券投资基金(A/C)、
中加优享纯债债券型证券投资基金、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(A/C)、中加安瑞
稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中加科丰价值精选混合型证券投资基
金、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、中加聚庆六个月定期开放混合型证
券投资基金(A/C)、中加核心智造混合型证券资基金(A/C)、中加优势企业混合型证券投资
基金(A/C)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中加博
裕纯债债券型证券投资基金、中加新兴成长混合型证券投资基金(A/C)、中加中证500指数
增强型证券投资基金(A/C)、中加科享混合型证券投资基金(A/C)、中加瑞合纯债债券型
证券投资基金、中加新兴消费混合型证券投资基金(A/C)。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室
副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富
的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司,历任公司总经理,现任公
司董事长。
冯丽华女士,副董事长,管理学硕士。自1985年始,冯女士历任工商银行东城支行计
划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计划部、公司金融部、
个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份有限公司副行长。
施礼安先生(Peter Slan),董事,现任职于加拿大丰业银行,职务为全球战略客户
集团高级副总裁。施礼安先生在丰业银行已工作了20多年,在金融,财富管理,全球投资
银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社会工作包括Baycrest基金
会董事,卑街联合犹太人上诉内阁副主席。施礼安先生是特许账户和特许专业会计师,持
有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士(MBA)学位。
周美思女士(Juliana Chow),董事,毕业于香港理工大学,拥有加拿大财务策划协
会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书,同时也是加拿大银行家协会院士。周女
士拥有30年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理,合资经营,基金及经纪业务。在她
丰富的职业生涯中,推出了领先的区域和国际投资基金,建立过基金超市,并在日本建立
第一只美元清算基金,也曾在香港,新加坡和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前,
周女士任职加拿大丰业银行亚太区财富管理业务副总裁,负责亚太地区全面财富管理策略
的开发和执行,领导亚洲财富管理业务,包括理念构思与设计,市场评估,产品开发管理
以及财务,经营合规性和风险管理。
刘素勤女士,董事,首都经济贸易大学经济学学士,助理经济师,于1998 年7月加
入北京银行。刘女士于2017年1月至今担任北京银行资金运营中心总经理,2015年2月
至 2017年 1月担任北京银行资金运营中心副总经理,2008 年12月至2015年2月担任北
京银行资金交易部副总经理,2006 年7月至2008年12月担任北京银行资金交易部总经理
助理。之前,刘女士先后在北京银行天桥支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相
关工作。
毕黎黎女士,董事,大学本科。在投资领域具有丰富的管理经验,现任北京乾融投资
(集团)有限公司执行董事。
张建设先生,董事,1984年7月毕业于西北农业大学(现西北农林科技大学)经济管
理专业,获农业经济管理学士学位;1984年7月至1996年5月就职于农业部农村合作经
济经营管理总站、农业物资司、农业物资供销总公司,先后任职员、财务处长,高级经济
师;自2003年至今,先后担任中地种业有限公司董事长兼总经理、中地种业(集团)有限公
司董事长兼总裁、北京中地种畜有限公司董事长兼总经理、中地乳业集团有限公司董事长、
中国中地乳业控股有限公司董事长兼总裁等职务;同时担任中国畜牧业协会副会长、中国
奶业协会副会长。
刘显清先生,董事,1989年至2018年任职于北京矿冶科技集团有限公司(原北京矿
冶研究总院),在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总会计师等职务,现任有研
科技集团有限公司总会计师、党委委员。
吴小英女士,独立董事,研究生;自1985年起,吴女士先后在中国人民银行廊坊分行
人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族证券有限责任公司工
作,并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资金部总经理、董事会办公室主
任、纪委副书记等职务。
杨运杰先生,独立董事,经济学博士、教授、博士生导师;自1986年始,杨先生先后
在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作,并先后担任系副主任、研究生部常
务副主任、学院院长等职务,期间还在深圳经济特区证券公司北京管理总部担任研发部经
理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。
杨戈先生,独立董事,工商管理硕士;自1993年始,杨先生先后在中国航空技术进出
口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在WI Harper Group(中
经合集团)担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏创业投资公司担任合伙人、在北
京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽约证券交易所北京代表处担任首席代表,
在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任董事长等职务。
刘扬女士,独立董事,经济学博士,现任中央财经大学统计与数学学院教授、博士生
导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委员,国务院学位
办第七届统计学科评议组成员、全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员、全国工业统
计学教学研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员会副主任、北京大数据协会副会长、
全国经济规律研究会常务理事、全国统计教材编审委员会委员、国家社科基金重大项目评
审专家。
2、监事会成员
高红女士,监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。高女士
自1994年起,先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡证券有限责任公司
恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券有限责任公司经纪业务总监、
西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职务,拥有丰富的金融行业工作和管理经
验。2008年加入北京银行,先后任职于总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及
公司银行部。
希琳(ShirleyShe)女士,监事,厦门大学学士,加拿大达尔豪西大学
(DalhousieUniversity)工商管理硕士MBA,拥有CIM、CIPM等专业资格证书,并长期在
国际知名资产管理机构从事投资工作,在境外证券投资及产品研发方面具有丰富的经验。
2000年4月至2013年7月历任加拿大丰业银行丰业证券高级投资顾问、丰业资产管理高
级投资经理。2013年7月至2013年12月任加拿大丰业银行中国投资产品总监。2013年
12月至今任中加基金市场营销部副总监。
边宏伟先生,职工监事,上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际金融学硕
士,掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识,具有丰富的经济金融及跨境金融管理工作
经验。边宏伟先生自1993年至1999年任职于中国日报社,1999年至2003年任职于世界
银行及国际货币基金组织,2004年至2013年于北京银行股份有限公司任零售银行部副总
经理;2013年3月加入中加基金管理有限公司,现任市场营销部总监。
王雯雯女士,职工监事,经济学硕士。曾任职于北京银行,从事风险管理等相关业务;
2013年5月加入中加基金管理有限公司,现任监察稽核部总监。
3、总经理及其他高级管理人员
夏英先生,董事长,伦敦商学院金融硕士学位,于1996年加入北京银行,历任办公室
副主任,航天支行行长,阜裕管辖行行长,资金交易部副总经理等职务。夏先生具有丰富
的金融业工作经验,于2013年5月加入中加基金管理有限公司,历任公司总经理,现任公
司董事长。
宗喆先生,总经理,高级经济师,研究生学历。具有14年以上金融从业经验,具备基
金从业资格。曾供职于中国工商银行山东省分行、总行,银华财富资本管理有限公司,2017
年6月30日起任中加基金管理有限公司副总经理,分管产品开发和市场营销工作。2018
年7月20日起任公司总经理。
魏忠先生(JohnZhongWei),副总经理,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理经理
(FRM)、加拿大投资经理(CIM);曾任职于富兰克林谭普顿投资公司(多伦多,加拿大),
大明基金(DynamicFunds,多伦多,加拿大)及丰业银行全球资产管理(多伦多,加拿大);
自2014年3月19日正式担任公司副总经理一职,并主管风险管理业务。
陈昕先生,首席信息官,大学本科。1998年至2013年任职于北京银行信息技术部;
2013年5月加入中加基金管理有限公司,历任运营保障部总监助理、副总监、总监。自2019
年6月28日起,任公司首席信息官。
刘凌先生,督察长,经济学硕士,曾在第一创业证券有限责任公司(现第一创业证券
股份有限公司)和北京银行股份有限公司工作,2013年加入中加基金管理有限公司,先后
在办公室、特定资产管理部和专户子公司北银丰业资产管理有限公司工作,具有较丰富的
金融工作经验。自2020年10月16日起,任公司督察长。
4、本基金基金经理
李继民先生,北京大学经济学博士,2011年至2013年在北京银行从事博士后研究工
作,2013年加入中加基金管理有限公司,先后担任宏观经济研究员、首席宏观经济研究员、
投资经理、研究主管。现任中加科盈混合型证券投资基金(2021年1月7日至今)的基金
经理。
闫沛贤先生,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至
2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加
入中加基金管理有限公司,现任固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资
基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、
中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型
证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11
月8日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)、
中加科盈混合型证券投资基金(2019年11月29日至今)的基金经理。
历任基金经理:2019年11月29日至2021年1月7日,冯汉杰先生担任本基金的基
金经理。
5、投资决策委员会
投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生,总经理宗喆先生,副总经理魏忠先生,
固定收益部总监闫沛贤先生,固定收益部总监助理杨宇俊先生,投资研究部首席宏观研究员
李继民先生,投资研究部权益投资负责人李坤元女士,交易部负责人于春玲女士,监察稽
核部总监王雯雯女士,风险管理部总监王飞先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效
措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事使基金承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三人谋取利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业
务环节,并普遍适用于公司每一位员工;
(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗位,并在
相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门,保持高度的独立性和
权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察长负责对公司各项内部控制
工作进行稽核和检查;
(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要以防范
风险、审慎经营为出发点;
(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动
指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利用电脑网
络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;
(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、
经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变及时进行相应的修改
和完善;
(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更具客观性
和操作性;
(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
2、内部控制制度
公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》
等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原则,建立健全内部控
制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章等三部分有机组
成。
(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本
管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容
加以明确。
(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、基金会计
核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资
源管理制度和紧急应变制度等。
(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司相关部门依据公司章程
和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定。
3、完备严密的内部控制体系
公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其他业务部
门的监察稽核部门和风险管理部门,通过风险管理制度和监察稽核制度两个层面构建独立、
完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行
情况进行持续的监督和反馈,保障公司内部控制机制的严格落实。
风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策,由管理层的风险控制
委员会负责实施,由风险管理部门专职落实和监督,公司各业务部门制定审慎的作业流程和
风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程
中管理,防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。
监察稽核制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部门协助和配合督察长履行稽核
监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性进行评估,监督公司及
员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、
防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制
度,以充分维护公司客户的合法权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与
执行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司
所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、合
理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公司股东的合法权益。
4、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事
会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于内部控制和风险管理的
披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
成立日期:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
电话:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行成立于1996年,是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制
商业银行,也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。
2000年12月19日,中国民生银行A 股股票(代码:600016)在上海证券交易所挂牌
上市。2005年10月26日,中国民生银行完成股权分置改革,成为国内首家实施股权分置
改革的商业银行。2009年11月26日,中国民生银行H股股票(代码:01988)在香港证
券交易所挂牌上市。上市以来,中国民生银行不断完善公司治理,大力推进改革转型,持
续创新商业模式和产品服务,致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。
2、主要人员情况
张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理
人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有26年金融从业经历,
不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行
长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共
和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优
势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保
护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、
组织人员。资产托管部目前共有员工74人,平均年龄39岁,100%员工拥有大学本科以上
学历,63%以上员工具有硕士以上学位。
中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,
依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提
供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于2018年2月6
日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资
产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合
行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合
金融服务,得到各界的充分认可,也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特
色的托管银行。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托
管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”
奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖,尤其继2019年被《金
融时报》评为年度唯一“最佳资产托管银行”之后,在2020年度再次被评为唯一“最具资
产托管创新力银行”。
截至2020年12月31日,中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银
新趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共282只
证券投资基金,基金托管规模7707.67亿元。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部风险控制目标
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机制和监督机
制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。
(2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念,严格控
制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,以落实到
位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系统、动态、主动、
有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业
务信息真实、准确、完整、及时。
2.内部风险控制组织结构
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理
层下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履行职责。资产托管
业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。
总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责与分工如下:
总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险管理的统筹部门,对资产
托管部的风险控制工作进行指导;总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协
议等法律性文件的审定,对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实;总行审计部对全
行托管业务进行内部审计,包括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室与资产
托管部共同制定声誉风险应急预案。
3.内部风险控制原则
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员,并涵盖
资产托管业务各环节。
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行,任何人
都没有超越制度约束的权力。
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务中风险发生的
源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着托管部
经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境
的改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。
(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险与合规管理中心是
资产托管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严
格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实可行的相互制
衡措施来消除风险控制的盲点。
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务日常操作部门
与行政、研发和营销等部门隔离。
4.内部风险控制制度和措施
(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估:定期组织进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并
签订承诺书。
(6)应急预案:制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证
业务不中断。
5.资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五
个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,
中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一
个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快
速发展,新问题新情况不断出现,我们始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,
视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对
自己岗位职责范围内的风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人制,横向多
中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设,已经建立了
一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责
及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加
和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。
资产托管部内部设置风险与合规管理中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行检
查。总行审计部不定期对托管业务进行审计。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风
险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、基金托管协议和有关法律法规的规定,基金托管人对基
金的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金
管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资
金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关法律法
规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及
时核对确认,并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通
知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销中心
本基金直销中心为基金管理人的直销柜台以及基金管理人的电子自助交易系统。
名 称:中加基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区南纬路35号
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
法定代表人:夏英
全国统一客户服务电话:400-00-95526
传真:010-83197627
联系人:江丹
公司网站:www.bobbns.com
投资者可以通过基金管理人电子自助交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回
等业务。
2、其他销售机构
(1)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305
室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305
室、14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com/
(2)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(3)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
办公地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座19层
法定代表人:王伟刚
客户服务电话:400-619-9059
网址:http://trade.fundzone.cn
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(6)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(集中办公区)
办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(7)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座
15层
法定代表人:王苏宁
客户服务电话:95118
网址:http://fund.jd.com
(8)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号501房
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人:胡伏云
客户服务电话:(020)95396
网址:www.gzs.com.cn
(9)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:任德奇
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(10)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:高迎欣
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(11)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:张东宁
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(12)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(13)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人:冯恩新
客户服务电话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn/
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,
选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
法定代表人:夏英
全国统一客户服务电话:400-00-95526
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
法定代表人:邹俊
经办注册会计师:李砾
电话:010-8508 7929
传真:010-8518 5111
联系人:管祎铭
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其
他有关规定,并经中国证监会【2019】年【9】月【2】日证监许可【2019】【1600】号文
准予募集注册,于2019年11月18日起通过各销售机构向社会公开募集,截至2019年11
月27日,基金募集工作已顺利结束。
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为
466,753,696.22元人民币,其中A类(基金代码:008033)447,328,807.22元,C类(基
金代码:008034)19,424,889.00元;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共
计53,590.45元人民币,其中A类51,594.45元,C类1,996.00元。上述资金已于2019
年11月29日全额划入本基金在基金托管人中国民生银行股份有限公司开立的基金托管专
户。
本次募集有效认购总户数为1866户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募
集发售期募集的有效份额为466,753,696.22份基金份额(其中A类447,328,807.22份,C
类19,424,889.00份),利息结转的基金份额为53,590.45份基金份额(其中A类51,594.45
份,C类1,996.00份),合计共466,807,286.67份基金份额,已全部计入投资者基金账
户,归投资者所有。
七、基金合同的生效
根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公告的有
关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于2019年11月29日向中国证监会
办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日期正式生效。自基金合同生效之
日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当终止本基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,而
无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回办理的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理人和基金
管理人委托的销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其
他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通
过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;
基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺
延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构
已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提
下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(五)申购和赎回的数量限制
1、申购时,投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),每次定期定额最
低申购金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每笔最
低金额为10.00元(含申购费)。通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为
100 万元人民币(含申购费),已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购
最低金额的限制,单笔追加申购最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金
最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但不得低于基金
管理人规定的最低限额。
2、投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份,基金份
额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的,在赎回时
需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金
合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、基金管理人不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。但单一投资者持
有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等
情形导致被动达到或超过50%的除外)。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理
人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂
停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作
与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数
量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费用
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,申购费用主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金C类份额不收取申购费。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份
额的申购费如下表:
申购金额M(含申购费) 申购费率
申购费 M<100万 1.00%
100万≤M<300万 0.80%
300万≤M<500万 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
2、赎回费率如下表:
赎回费 持有期限(Y) A类份额赎回费率
Y 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<180日 0.50%
180日≤Y 0.00%
持有期限(Y) C类份额赎回费率
Y 1.50%
7日≤Y<30日 0.50%
30日≤Y 0.00%
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。对于A类基金份额持有人,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将
全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不
低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收
取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产,其余用于支付市场推广、销售、登
记和其他必要的手续费。对于C类基金份额持有人收取的赎回费,将赎回费全额计入基金财
产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以适当调低基金销售费率。
(七)申购份额与赎回金额的计算方式
1. 申购份额的计算方式:
(1)投资者申购A类基金份额的计算方式如下:
1)若适用比例费率时,A类基金份额的申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
2)若适用固定费用时,A类基金份额的申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额-固定费用
申购费用=固定费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
(2)投资者申购C类基金份额的计算方式如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值
各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财
产承担,产生的收益归基金财产所有。
例:某投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净
值为1.0500元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.00%)=49,504.95元
申购费用=50,000-49,504.95=495.05元
申购份额=49,504.95/1.0500=47,147.57份
即投资者投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为
1.0500元,可得到47,147.57份A类基金份额。
例:某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金
份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份
即投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额
净值为1.0500元,可得到47,619.05份C类基金份额。
2. 赎回金额的计算方式:
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回
金额结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产
生的收益归基金财产所有。
例:某投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为730日,对应的赎回费率
为0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元
赎回费用=12,500.00×0%=0.00 元
净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元
即投资者赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为730日,假设赎回当日A类基
金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
例:某投资者赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为30天,对应的赎回费率为
0%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元
赎回费用=12,500×0%=0.00 元
净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元
即投资者赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为30天,假设赎回当日C类基金
份额的基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
3、基金份额净值计算
基金份额净值计算公式:
T 日各类基金份额净值=T 日各类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总数。
本基金T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。
遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值单位为元,计算
结果保留在小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财产
承担。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投
资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应
在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额
支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部
分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当
日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此
类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部
分作自动延期赎回处理。
(3)若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金
总份额20%的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。若进行上述延期办理,首先对
于当日全部的赎回申请,进行第一次比例确认,即按照单个账户赎回申请量占赎回申请总
量的比例,计算当日拟受理的赎回份额;对于上述当日赎回申请超过上一开放日基金总份
额20%的基金份额持有人,其赎回申请应在当日拟受理的赎回份额基础上再进行第二次比
例确认,未被确认的赎回申请可以延期办理。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在
指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信
息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新
开放的公告。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
(十三)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
(十五) 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十七)基金份额的冻结、解冻及质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份
额质押业务,并可收取一定的手续费。
(十八)基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商
一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
(十九)当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,履行适当程序后,可根据具体情况
对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者办理基金份额的过户等业务,届时无须召
开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
九、基金的投资
(一)投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、
稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-45%,每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成
大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用
久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,
力争实现长期稳健增值。
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产
业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此
评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定时间区
间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
2、股票投资策略
在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精
选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选择估值合理、具有较高
安全边际和盈利确定性的股票。
(1)定量分析
1)估值水平合理
本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA
等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避
股票价值被过分高估所隐含的投资风险。
2)盈利具有确定性
本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)
指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要
来源等,全面分析其盈利能力和质量。
3)未来增长潜力强
公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,
本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增
长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。
(2)定性分析
在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的
业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。
根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资:
1)符合经济结构调整、产业升级发展方向;
2)具备一定竞争壁垒的核心竞争力;
3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理;
4)具有高效灵活的经营机制。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合
的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
3、债券投资策略
本基金采用的债券主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。
(1)久期策略
根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对
未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。
考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久
期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实
时变化,及时调整组合久期。
考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品
比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置
更多的信用级别较高的产品。
(2)期限结构策略
根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人
对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的
变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶
式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期
限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。
若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹
策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠
铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用
子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。
(3)个券选择策略
1)特定跟踪策略
特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的
价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和
选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;
对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进
行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事
件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事
件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定
对于特定信用产品的取舍。
2)相对价值策略
本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级
别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,
可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利
差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行
债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策
略。
这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、
同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同
等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用
产品并进行配置。
4、同业存单投资策略
对同业存单,本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行
规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变
动),进行投资决策。
5、股指期货投资策略
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于流动性好、交易活跃的股指期货
合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和股票市场走势的分析与判断,并充分考虑股指期货的收益性、
流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风
险。具体而言,本基金的股指期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和
头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
本基金在运用股指期货控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过股指
期货对股票的多头替代和稳健资产仓位的增加,实现可转移阿尔法,并通过股指期货与股
票的多空比例调整,获取风险资产的选股阿尔法。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基
金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资
审批事项。
6、国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组
合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、
流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组
合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货
合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过
国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,
获取组合的稳定收益。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基
金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资
审批事项。
7、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,
并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过
程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类
资产的市场特点,进行此类品种的投资。
8、可转换债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或
成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,
以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压
力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股
价的修正和转股意愿。
9、现金管理策略
在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基
金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金
流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
(四)投资管理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会不定期就投资
管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作,
又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如
下:
(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定公司针
对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;
对旗下基金重大投资的批准与授权等。
(2)投研负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根
据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏
差度指标。
(3)研究员根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和公司基本面等进行分析,
提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
(4)定期和不定期召开基金经理例会,基金经理在充分听取各研究员意见的基础上,
确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置
的依据。
(5)基金经理根据投资管理委员会的要求,结合有关研究报告,负责制定具体的投资
组合方案,之后,在债券研究员设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动
性特征,构建基金组合。
(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
(7)风险部门负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
(8)风险部门负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
(五)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不
得展期;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成
比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%;
(17)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净
值的 10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的 20%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货
合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净
值的 15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关
于债券投资比例的有关约定;
(19)基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日
日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产
净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产
支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或自动遵循变更后的规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人履行适当程
序后,本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
(六)业绩比较基准
沪深300 指数收益率*30%+中债总全价(总值)指数收益率*70%
沪深 300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300只A
股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中债总全价(总值)指数由中央国债
登记结算有限责任公司发布,是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评
估的有效工具,为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回
报率水平,判断债券供求动向提供依据。
本基金是混合型基金,基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为 0%-45%,其余
资产投资于债券、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券等金融
工具。因此,“沪深300指数收益率×30%+中债总全价(总值)指数收益率×70%”是适合
衡量本基金投资业绩的比较基准。
在本基金的运作过程中,在不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,
如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准,则
基金管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,适当调整业绩
比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(七)风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金。
(八)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以下内容摘自本基金2020年第4季度报告:
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年01月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 130,755,966.81 22.54
其中:股票 130,755,966.81 22.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 370,866,000.00 63.93
其中:债券 370,866,000.00 63.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 60,907,941.99 10.50
8 其他资产 17,596,068.20 3.03
9 合计 580,125,977.00 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,668,765.00 1.19
C 制造业 61,866,449.84 11.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,125,452.00 0.56
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,110,643.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 10,757,245.00 1.92
H 住宿和餐饮业 2,259,930.00 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,035,913.63 0.19
J 金融业 24,236,021.00 4.34
K 房地产业 14,035,983.00 2.51
L 租赁和商务服务业 3,591,693.00 0.64
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 52,222.14 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 130,755,966.81 23.39
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 164,000 7,276,680.00 1.30
2 601633 长城汽车 191,300 7,233,053.00 1.29
3 002925 盈趣科技 96,900 6,233,577.00 1.12
4 601318 中国平安 70,100 6,097,298.00 1.09
5 601006 大秦铁路 925,900 5,981,314.00 1.07
6 000001 平安银行 300,000 5,802,000.00 1.04
7 002142 宁波银行 143,700 5,078,358.00 0.91
8 002444 巨星科技 160,300 4,986,933.00 0.89
9 601088 中国神华 274,100 4,936,541.00 0.88
10 600048 保利地产 306,700 4,851,994.00 0.87
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,078,000.00 5.38
其中:政策性金融债 30,078,000.00 5.38
4 企业债券 29,625,000.00 5.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 311,163,000.00 55.67
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 370,866,000.00 66.35
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900678 19亚盛实业MTN001 500,000 50,785,000.00 9.09
2 101901289 19空港兴城MTN001B 300,000 30,567,000.00 5.47
3 163373 20华融G1 300,000 29,625,000.00 5.30
4 102000471 20中国铜业MTN001 300,000 29,466,000.00 5.27
5 101801277 18黄冈城投MTN002 200,000 20,214,000.00 3.62
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对宏
观经济、债券市场和流动性的研究,结合不同品种和期限的国债期货的定价,选择最合适
的套保品种,管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的基础,
灵活利用其杠杆和方向特征,降低投资组合的整体波动性。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) 860,687.86
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
(3)本期国债期货投资评价
本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对宏
观经济、债券市场和流动性的研究,结合不同品种和期限的国债期货的定价,选择最合适的
套保品种,管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的基础,灵活
利用其杠杆和方向特征,降低投资组合的整体波动性。本报告期内,本基金产品投资国债期
货符合既定的投资政策和投资目的。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 65,912.63
2 应收证券清算款 10,019,009.38
3 应收股利 -
4 应收利息 7,511,146.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 17,596,068.20
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
(九)基金净值表现
1、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加科盈混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年11月29日—2019年12月31日 0.93% 0.09% 2.30% 0.21% -1.37% -0.12%
2020年1月1日—2020年12月31日 14.93% 0.42% 7.99% 0.40% 6.94% 0.02%
中加科盈混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年11月29日—2019年12月31日 0.88% 0.09% 2.30% 0.21% -1.42% -0.12%
2020年1月1日—2020年12月31日 14.00% 0.42% 7.99% 0.40% 6.01% 0.02%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注:1、本基金基金合同于2019年11月29日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已
满一年。
2、根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金已完成建仓,建
仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
(1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交
易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该
限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管
理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可
观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,
才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公
允价值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券(另有规定的除外)按估值日第三方估值机构提
供的相应品种的净价进行估值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行人发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最
近交易市价,确定公允价值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日
债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行人发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本估值;
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日
公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在活跃市
场或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值;
(4)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,
回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对
银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利
率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
6、本基金投资股指期货合约,一般以股指期货估值日的结算价进行估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
7、本基金投资国债期货合约,一般以国债期货合约估值日的结算价估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息
的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规
定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金
资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息按规定予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易场所、登记结算公司、存款银行、基金管理公司等第三方机构
发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基
金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。
十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、相关账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E× 0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息
日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E× 0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结
束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售
服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定
节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
有关税收征收的规定代扣代缴。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基 金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务
规则》执行。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指
定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人
应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基
金招募说明书。
3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营
业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份
额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上,
将基金份额发售公告、基金招募说明书、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上;
基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2)《基金合同》终止、基金清算;
3)转换基金运作方式、基金合并;
4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8)基金募集期延长或提前结束募集;
9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14)基金收益分配事项;
15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17)本基金开始办理申购、赎回;
18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
23)基金合同生效后,连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的;
24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
11、资产支持证券的投资情况
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证
券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支
持证券明细。
12、投资股指期货的投资情况
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并
充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
13、投资国债期货的投资情况
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并
充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
14、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、出现基金合同约定的暂停估值的情形;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
十六、基金的风险揭示
(一)本基金的特定风险
1、本基金是混合型基金,股票投资占基金资产的比例为0-45%,每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强
对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定
风险。
2、本基金投资资产支持类证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,
且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,
因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。
3、本基金《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照约定程序终止基金合同,
无需召开基金份额持有人大会。因此投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。
4、投资科创板风险。投资科创板股票存在的风险包括但不限于:
(1)公司治理风险。
科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,科创板上市公司的股权激励制度
更为灵活,可能存在表决权差异安排。
(2)科创板股票的流动性风险。
由于科创板的投资者门槛较高,科创板股票流动性可能弱于A股其他板块;科创板机
构投资者占比较大,投资者对科创板的个股形成一致性预期的可能性高于A股其他板块,
在特殊时期可能存在股票无法成交的风险。
(3)投资集中风险。
科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业,其商业模式、盈利风险和业绩波动等
特征较为相似,因此持仓股票股价存在同向波动的可能,难以通过分散投资降低风险,从
而引起基金净值波动。
(4)上市公司经营风险。
科创板企业所处行业和业务往往具有研发投入规模大、盈利周期长、技术迭代快、风
险高以及严重依赖核心项目、核心技术人员、少数供应商等特点,企业上市后的持续创新
能力、主营业务发展的可持续性、公司收入及盈利水平等仍具有较大不确定性。
科创板企业可能存在首次公开发行前最近3个会计年度未能连续盈利、公开发行并上
市时尚未盈利、有累计未弥补亏损等情形,可能存在上市后仍无法盈利、持续亏损、无法
进行利润分配等情形。
(5)退市风险。
科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格:
1)退市情形更多。当上市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存
在重大缺陷的情形,将直接导致退市;
2)退市时间更短。因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序,因此存在对应当退市的
企业直接终止上市的情形;
3)执行标准更严。当上市公司明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者
不具备商业实质的关联交易维持收入时,可能会直接导致退市。
(6)股价波动较大的风险。
由于科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场可
比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在
股价波动的风险。
此外,科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市
后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%,科创板股票有可能出现股价
波动较大的情况。本基金投资于科创板股票在获得其带来收益的同时,也将承受该部分基
金资产波动带来的风险。
(7)系统性风险。
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,
所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
(8)政策风险。
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际
经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
5、投资存托凭证的风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,如果投资,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风
险,以及与中国存托凭证发行机制和交易机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基
础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持
有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托
凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人
权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息
披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差
异可能导致的其他风险。
(二)市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主
要的风险因素包括:
1、政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生
变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,
基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着股票、债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票、债券,
其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投
资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、债券收益率曲线变动的风险。债券收益率曲线变动的风险是指与收益率曲线非平行
移动有关的风险。
6、再投资风险。市场利率下降将影响固定收益证券利息收入的再投资收益率,这与利
率上升带来的价格风险互为消长。
7、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资
的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资
收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
(三)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、债券发行人评级
下降、债券发行人拒绝支付到期本息、交易对手违约等情况,从而导致基金资产损失。
(四)管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析
和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人
的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险、操作风险
和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成
影响。
(五)金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要
源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、
流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工
具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,
不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货、国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利
行情时,标的资产价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债
期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平
仓,可能给投资带来重大损失。
(六)流动性风险
本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业
务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本
基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请。
本基金的具体申购、赎回安排详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。
在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投
资组合,从而对基金收益造成不利影响或无法完全满足投资人的赎回要求。本基金必须保
持一定的现金比例以应对赎回要求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现
金过多带来的收益下降风险。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估。
本基金拟投资于国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、
货币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资占基金资产的比例为0%-45%。
基金主要投资的标的在上海证券交易所、深圳证券交易所以及银行间市场发行上市,存在
活跃的交易市场。但基金可以投资的证券标的,也存在部分证券类型有一定的变现困难。
如逆回购交易、银行存款、资产支持证券等,由于难以寻找到恰当的交易对手或投资约定
有固定的到期时限,在面临变现需求时,卖出或变现时可能遭受一定程度损失。另外,对
于基金投资于可流通交易量较小的股票,当持仓数量占可流通股票数量一定比例时,会面
临有集中度过高、交易对手不足,难以及时卖出变现的风险。
对于拟投资证券的流动性风险,本基金通过限制主动投资于流动性受限资产的市值比
例,限制基金或基金管理人持有一家上市公司发行的可流通股票的数量比例以及通过基金
管理人的流动性风险管理内控措施等,来控制基金的流动性风险。
本基金管理人在对投资市场、行业及资产的流动性风险进行评估后,结合基金投资管
理策略、管理人的流动性风险管理情况等,认可基金在每日开放的运作管理下,拟投资的
证券标的具有一定的流动性,可按照合理价值变现,应对基金投资人在开放日的赎回要求。
2、巨额赎回下流动性风险管理措施。
在基金出现巨额赎回且投资人的赎回申请大幅超过基金短期可变现资产的情形下,基
金经理根据基金当时的资产组合状况评估其流动性,如确认无法应对投资人的全部赎回要
求,或资产立即处置将对基金份额持有人利益造成损害的,应当提请公司启动流动性风险
应急预案。如流动性风险应急预案举措仍无法有效应对,则公司需进一步评估启动延期办
理赎回申请的必要性及相应解决方案,解决方案应覆盖基金资产变现的具体举措、当日确
认赎回申请的份额及延期办理赎回的比例、基金恢复正常赎回的时间安排等。巨额赎回解
决方案的相关说明及可能影响,公司将及时通知基金份额持有人。
3、实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响。
为保护投资人利益,减小流动性风险对基金投资运作的影响,基金合同规定有不同的
流动性风险管理措施。在某些情景下,基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资
者得到公平对待的前提下,依照法律法规及基金合同的约定,履行相应的信息披露程序后,
综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度管理。在赎回限制的情况消除
后,基金管理人将恢复赎回业务的正常办理并公告。
基金管理人实施备用的流动性风险管理工具、简易程序(具体内容可参考基金合同)
及对投资者的影响,如下所示:
(1)延期办理巨额赎回申请。当出现基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前
一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。基金管理人,可以根据基金当
时的资产组合状况、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况等,决定全额赎回或部分
延期赎回。针对部分延期赎回,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总
份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份
额20%的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。
受延期赎回的影响,投资者可能在基金发生巨额赎回期间,提出赎回请求后,赎回要
求得不到满足。
(2)基金暂停赎回或延缓支付赎回款项的事项,具体包括:
①因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
②发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项;
③证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值;
④连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
⑤基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行;
⑥发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请;
⑦当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
⑧法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应
在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额
支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部
分可延期支付。若出现上述第④项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
在基金管理人暂停基金赎回要求或延缓支付赎回款项期间,受此影响,基金份额持有
人可能不能及时、足额的赎回所持有的基金份额。
(3)收取短期赎回费。
按照基金合同的约定,基金对持续持有期少于7日的投资者将收取不低于1.5%的赎回
费,并将上述赎回费全额计入基金财产。受此影响,对于申购后短期内需要赎回基金份额
的投资者,需注意短期赎回费的收取,及对基金投资收益的可能影响。
(4)暂停估值情形。当发生以下事项时,基金暂停估值:
①基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
②因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
③当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停估值;
④法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
当发生暂停基金估值的情形时,一方面投资者所查询到的净值可能不能及时、准确地
反映基金投资的市场价值,另一方面在发生暂停估值的情况后,基金管理人会根据合同约
定,或视情况暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项。
(5)摆动定价机制。
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门自律
规则的规定。
当基金发生大额申购或赎回情形且基金管理人决定采用摆动定价机制,大额申购或赎
回的申购净值或赎回净值可能发生变动,将直接影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。
(6)证监会认定的其他措施。
当出现其他证监会认可的流动性风险管理措施时,基金管理人可能在与托管人协商后,
按照证监会认可的相关要求,采取对本基金的流动性风险管理措施,具体情况的相关说明
可能由基金管理人届时公告确定。
(七)操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的
正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登
记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
(八)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
(九)模型风险
指在估计资产价值、市场分析和风险估计中采用了错误的估计方法或选择了不恰当的
模型而导致投资结果不确定风险。
(十)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风
险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法
律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要
求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(十一)其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善
而产生的风险;
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资
产损失;
4、其他意外导致的风险。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、本基金基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止本基金合同;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
十九、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送服务
基金管理人负责向基金份额持有人寄送相关资料。
1、投资者对账单
基金投资者对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每季度结束后的15
个工作日内向有交易的持有人以书面、手机短信或电子邮件形式寄送,年度对账单在每年
度结束后20个工作日内向所有持有人以书面、手机短信或电子邮件形式寄送。份额持有人
也可登录公司网站(www.bobbns.com)进入“账户登陆”栏目,自助查询或下载任意时段
的对账单。(所有联系方式,以基金管理人获得的基金持有人信息为准)
2、基金开户确认书
对首次开户并申购的基金持有人,基金管理人将在T+1个工作日以电子邮件形式向预
留电子邮箱的客户发送开户确认书。如果基金持有人需要提供纸质形式,请致电基金管理
人客户服务中心索取。
提示:由于基金持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详或因邮局投递差错、
通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或致电
本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客服热线电话。
(二)基金转换服务
投资者可在基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额。
(三)定期投资计划
基金管理人利用销售网点为投资者提供定期投资的服务。通过定期投资计划,投资者
可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。定期投资计划的有关规则详见基金管理人
公告。
(四)公司官网服务
通过本公司网站,投资人可获得如下服务:
1、份额持有人可通过登录公司网站首页,点击“在线客服”图标通过网络在线开展相
关咨询。服务内容包括:基金产品咨询、业务规则解答及网上交易咨询等。
2、自助开户交易:投资人可以在本公司网站上自助开户并进行网上交易业务。
3、查询服务:投资人可以通过本公司网站查询基金和基金管理人各类信息,产品信息
查询、产品净值查询、公告信息查询、基金资讯、基金管理人最新动态等。同时还可以查
询所持有基金的基金份额、交易记录等信息,定制订阅持有基金净值日报、基金交易确认
通知等相关服务,以及修改个人联络信息等基本资料。
(五)咨询服务
投资者如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,
请拨打400-00-95526基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站进行咨询、查询。
1、客户服务电话
全国统一客户服务号码:400-00-95526
2、互联网站
公司网址:www.bobbns.com
电子信箱:service@bobbns.com
(六)投诉受理
投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话或致函,投诉基金管理人或其他销售机
构的人员和服务。
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、其他应披露事项
报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告:
序号 公告事项 披露日期
1 中加科盈混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-01-12
2 中加科盈混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-01-12
3 中加科盈混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-01-12
4 中加科盈混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
5 中加科盈混合型证券投资基金基金合同 2021-02-08
6 中加科盈混合型证券投资基金托管协议 2021-02-08
7 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告 2021-02-08
二十二、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的住所,投资人可在办公
时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为
准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募说明书。
二十三、备查文件
(一)中国证监会准予中加科盈混合型证券投资基金募集注册的文件
(二)《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》
(三)《中加科盈混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
以上第(一)至(五)、(七)项备查文件存放在基金管理人办公场所和营业场所,
第(六)项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅,在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
中加基金管理有限公司
附件一基金合同摘要
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护
基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换和非交易过户等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、
赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金
财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报
中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金
办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金
财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互
独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之
间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、
基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有
未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管
理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但
不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项
行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但
不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、
中国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》,但基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份
额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式、或
调整基金份额类别设置;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许
可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、质押等
业务规则;
(6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人
应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知基金管
理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以
上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基
金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,
不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期
限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基
金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权
益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代
表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基
金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方
式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相
关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金
管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金
份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响
表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出
具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个
月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份
额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意
见或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方
式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方
式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人
拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)
和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期
后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项
以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基
金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与
大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会
虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金
份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名
基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的
效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计
票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以
在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清
点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
九、《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止本基金合同,并对本基金进行
变现及清算程序,而无需召开基金份额持有人大会。
十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,
基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人
大会审议。
第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生
效后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、本基金基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止本基金合同;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第四部分 争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合同》有关
的一切争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用
由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
附件二基金托管协议摘要
第一部分 托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中加基金管理有限公司
住所:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号南纬路综合办公楼
邮政编码:100050
法定代表人:夏英
成立时间:2013年3月27日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【2013】247号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 4.65亿元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:400-00-95526
(二)基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码:100031
法定代表人:高迎欣
成立日期:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:1996年02月07日至长期
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提
供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批
准的其他业务;保险兼业代理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
第二部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照
基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际
投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-45%,每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比
例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不
得展期;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成
比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(15)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净
值的 10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的20%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货
合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(16)本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%;
(17)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净
值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债
券总市值的30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关
于债券投资比例的有关约定;
(18)基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日
日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产
净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产
支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(20)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或自动遵循变更后的规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五
条第(十)款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基
金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制或自动遵循变更后的规定。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易
对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进
行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议
进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应及时向基金托管人说明理由,协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何
法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担
违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相
关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如
基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基
金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流
通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通
受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险
和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预
案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限证券前,基金管理人应
与基金托管人就流通受限证券投资签订风险控制补充协议。
1. 本基金投资的流通受限证券与上文中流动性受限资产释义并不完全一致,须为经
中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全
国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作
的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券
登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证
券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2. 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取
积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或
市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确
保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担
任何责任。如因基金管理人违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基
金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受
的损失。
3. 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行
及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。
4. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1) 本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2) 在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与
完善情况。
3) 有关比例限制的执行情况。
4) 信息披露情况。
5. 相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风
险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、
监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制
度》”),以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本
协议不一致的,以本协议的约定为准。
(七)基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基金管理人在签署银行
存款协议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正,并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发
出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管
人应报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的
损失由基金管理人承担,并及时向中国证监会报告。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监
督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
第三部分 基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金
托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违
规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权
随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核
查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,
在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、
阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,
情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
第四部分 基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得
与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互
抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行
使请求冻结、扣押和其他权利。
2. 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进
行清算的,基金财产不属于其清算财产。
3. 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规
指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的
债务,不得对基金财产强制执行。
4. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
5. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保
基金财产的完整与独立。
6. 基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
7. 对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事
人追偿基金财产的损失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合,
但对此不承担任何责任。
8. 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1. 基金募集期间应开立“基金募集专户”,用于存放募集的资金。该账户由基金管
理人开立。
2. 基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份
额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财
产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具
有从事证券、证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报
告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效,
且会计师事务所提交的验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。。
3. 若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条件,由基金
管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金银行账户的开立和管理
1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2. 基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理
人合法合规的指令办理资金收付。账户名称、账户预留印鉴以基金管理人向基金托管人出
具的开户委托文件为准,基金托管人负责账户预留印鉴的保管和使用。该账户为不可提现
账户。基金管理人应依法履行受益所有人识别义务,在开立托管账户时按照开户银行要求,
就相关信息的提供、核实等提供必要的协助,并确保所提供信息以及证明材料的真实性、
准确性。
3. 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
4. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5. 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基
金资产的支付。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金
开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
2. 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3. 基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负
责。
4. 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算
有限责任公司的规定执行。
5. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品
种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关
于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间
市场清算所股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基
金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
(六)定期存款账户的开设与管理
基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户。定期存款账户
户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后预留。基金管理人应该
在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对于任何的定期存款投资,基金管理人
都必须和存款机构签订定期存款协议,协议内容应至少包含起息日、到期日、存款金额、
存款账户、存款利率、存款是否可以提前支取、定存到期支取账户、存款证实书如何交接
以及存款证实书不得转让质押等条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户,
并将本基金托管专户指定为唯一回款账户,协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由基
金管理人和基金托管人双方协商一致后签署。
(七)其他账户的开立和管理
1. 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,
在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份
有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保
管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和
转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委
托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管凭
证。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度
审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后
15年。
第五部分 基金资产净值计算与会计核算
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份
额的余额数量计算,各类基金份额净值均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,
并按规定公告。
第六部分基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期自基金账户销户之
日起不少于20年,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少
于15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规
承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金
托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不
得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,
法律法规另有规定或有关机关另有要求的除外。
第七部分争议解决方式
因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调
解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约
束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。
本协议受中国法律管辖。
第八部分托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协
议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1. 基金合同终止;
2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4. 发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。