太平基金管理有限公司太平日日金货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第1号)
2021-02-25 文字大小 【 】 【打印
            

太平基金管理有限公司
太平日日金货币市场基金
招募说明书(更新)
(2021年第1号)
基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇二一年二月
重要提示
太平日日金货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2016年5月27日中
国证券监督管理委员会证监许可[2016]1156号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资
单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金面临的主要风险是市
场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险
及本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即
当单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10%
时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种。本基
金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金
投资于货币市场工具,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产
生波动。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投
资风险。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真、仔细阅读基金合同、
招募说明书等基金法律文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎、独立做出投资决策,承担
基金投资中出现的各类风险,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基
金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩
并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风
险,由投资者自行承担。
本基金本次更新招募说明书是对本基金基金经理、基金管理人主要人员
情况、基金管理人(直销机构、登记机构)概况内容进行更新,前述更新信
息截止日为2021年2月22日。
目 录
第一部分 绪 言 ................................................. 1
第二部分 释 义 ................................................. 2
第三部分 基金管理人 ............................................. 8
第四部分 基金托管人 ............................................ 19
第五部分 相关服务机构 .......................................... 23
第六部分 基金份额的分类 ........................................ 38
第七部分 基金的募集 ............................................ 40
第八部分 基金合同的生效 ........................................ 41
第九部分 基金份额的申购与赎回 .................................. 42
第十部分 基金的投资 ............................................ 53
第十一部分 基金的业绩 .......................................... 67
第十二部分 基金的财产 .......................................... 69
第十三部分 基金资产的估值 ...................................... 70
第十四部分 基金的收益分配 ...................................... 75
第十五部分 基金的费用与税收 .................................... 77
第十六部分 基金的会计与审计 .................................... 80
第十七部分 基金的信息披露 ...................................... 81
第十八部分 风险揭示 ............................................ 89
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................ 94
第二十部分 基金合同的内容摘要 .................................. 96
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ........................... 122
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ........................... 140
第二十三部分 其他应披露事项 ................................... 142
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ......................... 144
第二十五部分 备查文件 ......................................... 145
第一部分 绪 言
《太平日日金货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)
依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性
风险规定》”)《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露
特别规定>》和其他相关法律法规的规定以及《太平日日金货币市场基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招
募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由基金管理人解释。基金
管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金
合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指太平日日金货币市场基金
2、基金管理人:指太平基金管理有限公司
3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《太平日日金货币市场基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平日日
金货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《太平日日金货币市场基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《太平日日金货币市场基金基金产品资料概
要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《太平日日金货币市场基金基金份额发售公
告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决
议、通知等,以及对前述文件的不时修订或更新等
10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理
委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资
管理办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,经
中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中
国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者
境内证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律
法规规定,经中国证监会批准,并取得国家外汇管理局批准的投资额度,运
用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资
者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金
份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额
投资等业务
25、销售机构:指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管
理有限公司或接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的
条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会
书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基
金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,
最长不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
请的开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是由基金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资
基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额
转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每
期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日
计提损益
50、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的
日已实现收益
51、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产
收益率
52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,
该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
53、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类
基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分
别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率
54、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类

55、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类

56、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类
基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账
户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额
57、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足
该类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基
金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金
应收申购款及其他资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资
产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程
62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金
电子披露网站)等媒介
63、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上
的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
第三部分 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:范宇
设立日期:2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监许可[2012]1719号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币4亿元
存续期限:持续经营
联系人:陈宏
客户服务电话:400-028-8699/021-61560999
传真:021-38556751
股权结构:
股东名称 持股比例
太平资产管理有限公司 91.50%
安石投资管理有限公司 8.50%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。
曾任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、
中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)等。
现任太平投资控股有限公司董事、副总经理(总经理级、主持工作),太平
创新投资管理有限公司董事长,本基金管理人董事长。
尤象都先生,董事。中共党员,经济学硕士。现任太平基金管理有限公
司总经理,曾任职于国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴
业银行、银河金融控股有限责任公司、银河基金管理有限公司、上海璐鑫投
资管理有限公司、上海中亿科技投资集团有限公司、拉萨鸿新资产管理有限
公司,从事证券投资及公司经营管理等工作。
李宏先生,董事。金融学学士。现任太平资产管理有限公司副总经理。
曾任上海财政证券公司肇嘉浜路营业部总经理;上海证券有限责任公司证券
投资总部总经理;太平资产管理有限公司投资管理部总经理、投资总监、助
理总经理兼投资总监等职。
季勇先生,董事。中共党员,经济学博士,具有证券投资基金从业资格。
曾就职于中国建设银行、中国信达资产管理有限公司、招商基金管理有限公
司,曾任金元比联基金管理有限公司机构理财部总监,国海富兰克林基金管
理有限公司机构理财部总经理、机构业务总监、公司总经理助理,并曾兼任
国海富兰克林资产管理有限公司总经理,招商财富资产管理有限公司董事总
经理。现任本基金管理人副总经理。
吴璐瑶女士,董事。中共党员,工商管理硕士。现任太平投资控股有限
公司党委委员、副总经理。曾任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平
保险集团<香港>有限公司)财务会计部总经理、监事会办公室总经理、财
务会计部副总经理、助理总经理,华泰财产保险股份有限公司计财部助理财
务总监、财务高级总监、稽核部高级经理,华泰财产保险股份有限公司北京
分公司财务经理,北京铁路通信公司成本核算组长等。
Thomas Adam Shippey 先生,董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学
士。现任安石集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师
事务所注册会计师,瑞银集团任执行董事职务。
范碧华女士,独立董事。现任上海申骏律师事务所高级合伙人。华东政
法学院(现为华东政法大学)毕业,获法学学士学位,主要从事公司、银行
与金融等方面的研究。
赵然女士,独立董事。经济学博士。现任河南省社科院副研究员。曾任
职于跨国公司、投资银行等相关企业。
于春海先生,独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院副院
长、中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中国特色社会主义经
济建设协同创新中心研究员、中信改革发展研究院资深研究员。曾任职于中
国航天工业总公司第三研究院第三设计部任助理工程师。
2、监事会成员
陈沫先生,监事会主席。民革党员,大专。现任太平资产管理有限公司
信息技术部总经理。曾任职于太平人寿保险公司,曾任太平资产管理有限公
司运营保障部副总经理、信息技术部副总经理、运营管理部副总经理等职。
王立婷女士,监事。中共党员,经济学硕士。现任太平投资控股有限公
司风险合规部总经理。曾任太平投资控股有限公司运营管理部总经理、投后
管理部副总经理、投资风险管理部副总经理,阳光资产管理股份有限公司信
用管理部信用评级组组长,泰康资产管理有限责任公司信用评级部高级经理,
信诚人寿保险有限公司信用评级部高级分析师,联合资信评估有限公司高级
分析师等。
罗鸣先生,监事。中共党员,经济学博士、应用经济学博士后。现任太
平投资控股有限公司人力资源部(党委组织部)总经理(部长)。曾任职于
太平资产管理有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、原中国保监会等。
王伟先生,职工监事。中共党员,金融学博士。具有证券投资基金从业
资格。现任本公司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室
经理;中国太平保险集团投资管理部经理;太平石化金融租赁有限责任公司
综合管理部总经理助理、战略规划部助理总经理;太平基金管理有限公司研
究发展部资深研究员、综合管理部副总监。
陈新先生,职工监事。中共党员,工学学士。具有证券投资基金从业资
格。现任本公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任;丹
东国际信托投资有限公司证券营业部IT工程师;华泰资管资深IT工程师;永
诚保险资管信息管理部总经理等职务。
赵霖先生,职工监事。FRM,工程及经济学双硕士。具有证券投资基
金从业资格。现任本公司稽核风控部(纪委办公室)总监。曾任职于上海亚
太计算机信息系统有限公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信
评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等公司,曾任太平基金管理
有限公司信用研究部总监。
3、公司高级管理人员
范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。
曾任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、
中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)等。
现任太平投资控股有限公司董事、副总经理(总经理级、主持工作),太平
创新投资管理有限公司董事长,本基金管理人董事长。
尤象都先生,总经理。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从业
资格。曾任职于国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银
行、银河金融控股有限责任公司、银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管
理有限公司、上海中亿科技投资集团有限公司、拉萨鸿新资产管理有限公司。
现任本基金管理人总经理。
王炯女士,督察长、首席信息官。中共党员,法学硕士,具有证券投资
基金从业资格。曾任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委
员会上海监管局(原上海市证券管理办公室)、德邦证券股份有限公司、华
金证券股份有限公司。现任本基金管理人督察长、首席信息官。
季勇先生,副总经理。中共党员,经济学博士,具有证券投资基金从业
资格。曾就职于中国建设银行、中国信达资产管理有限公司、招商基金管理
有限公司,曾任金元比联基金管理有限公司机构理财部总监,国海富兰克林
基金管理有限公司机构理财部总经理、机构业务总监、公司总经理助理,并
曾兼任国海富兰克林资产管理有限公司总经理,招商财富资产管理有限公司
董事总经理。现任本基金管理人副总经理。
史彦刚先生,副总经理。中共党员,经济学硕士,具有证券投资基金从
业资格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行,
曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、
长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。
现任本基金管理人副总经理。
4、本基金基金经理
(1)现任基金经理
吴超先生,美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。
2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公
司担任部门经理、投资总监等职。2017年3月加入本公司。2018年2月12日起
任太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3
月25日起任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日起任太
平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任
太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起
担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12
日起担任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。
潘莉女士,牛津大学工商管理硕士,具有证券投资基金从业资格。2004
年6月起曾就职于东京海上日动火灾保险株式会社非日系部、英国皇家太阳
联合保险公司大客户部担任核保和客服工作;中国人保资产管理有限公司历
任集中交易室交易员、固定收益部投资经理;南通农村商业银行股份有限公
司历任金融市场部固收类投资经理、投资总监。2018年2月加入本公司,2018
年3月23日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场
基金基金经理。2018年6月15日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基
金经理。2020年3月12日起担任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。
甘源女士,清华大学金融硕士,具有证券投资基金从业资格。2015年起
先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询
有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019
年11月加入太平基金管理有限公司,并于同年12月起任太平日日金货币市场
基金、太平日日鑫货币市场基金基金经理助理。2021年2月22日起担任太平
日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
(2)过往基金经理
翁锡赟先生,任职期间:2016年11月4日至2017年12月12日
吴素涵女士,任职期间:2017年6月21日至2018年3月2日
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
投资决策委员会主席:总经理尤象都先生
投资决策委员会成员:副总经理史彦刚先生、固定收益投资部负责人兼
基金经理陈晓女士、基金经理梁鹏先生、基金经理林开盛先生、基金经理常
璐先生、研究部负责人陆玲玲女士、交易部负责人吴士彬先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息、各类基金份额每万份基金已实现收益和7
日年化收益率;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有
关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关
法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵
守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价
格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(五)基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运
作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机
制,运用管理方法,实施操作程序与控制措施而形成的系统。
1、基金管理人内部控制的总体目标是:
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健
运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、基金管理人的内部控制遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机
构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,
维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、基金管理人制定内部控制制度遵循以下原则:
(1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章
和各项规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,
不得留有制度上的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风
险为出发点。
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整
和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改
或完善。
4、基金管理人内部控制的主要内容
公司内部风险控制的主要内容包括:投资管理业务控制、信息披露控制、
基金销售活动控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格
制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点
并采取控制措施。
(2)信息披露控制
公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,
保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
(3)基金销售活动控制
公司从事基金销售活动,自觉遵守法律法规和中国证监会的规定,不得
损害国家利益、社会公共利益和基金投资人的合法权益。
(4)信息技术系统控制
公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,
严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行
业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置
保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可靠性;信息技术系统投入
运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
(5)会计系统控制
公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准
则及应用指南、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》
等国家有关法律、法规制定基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流
程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
(6)监察稽核控制
公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。
根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长就内部控制制度的执行
情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
公司设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司
保证监察稽核部门的独立性和权威性。
5、基金管理人的内部控制制度体系
基金管理人的制度体系分为四个层面:
(1)公司章程;
(2)公司内部控制大纲
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项
基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制
环境、内控措施等内容;
(3)公司基本管理制度
基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、
信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档
案管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度;
(4)部门和业务管理制度
部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、
岗位设置、岗位责任等的具体说明,是公司根据部门职能开展相关业务的相
关制度,是依据公司基本管理制度制定的具体业务管理制度。
6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管
理层的责任。
基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根
据法律法规、市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基本情况
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
住所:福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营基金
托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人:刘峰
电话:021-52629999
传真:021-62159217
(二)发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首
批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海
证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理
念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2017年12月31
日,兴业银行资产总额达6.42万亿元,实现营业收入1399.75亿元,全年实现
归属于母公司股东的净利润572.00亿元。在2016年英国《银行家》杂志全球
银行1000强排名中,兴业银行按总资产排名第33位,按一级资本排名第32位;
在2016年《财富》世界500强中,兴业银行排名第195位;在2016年《福布斯》
全球上市企业2000强排名中,兴业银行位居第59位,稳居全球银行50强、全
球上市企业100强、世界企业500强。品牌价值同步提升,根据英国《银行家》
杂志联合世界知名品牌评估机构Brand Finance发布的“2017全球银行品牌
500强”榜单,兴业银行排名第21位,大幅上升15位,品牌价值突破百亿美元
达105.67亿美元,同比增长63.70%。在国内外权威机构组织的评奖中,兴业
银行连续六年蝉联中国银行业“年度最具社会责任金融机构奖”,并先后获
得“亚洲卓越商业银行”、“杰出中资银行奖”、“年度最佳股份制银行”、
“卓越竞争力金融控股集团”、“卓越创新银行奖”、“年度优秀绿色金融
机构”、“最佳责任企业”等多项殊荣。
(三)托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、
委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心
等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
(四)基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2019年12月31日,我行共托管证
券投资基金279只,托管基金的基金资产净值合计11784.56亿元,基金份额合
计11522.31亿份。
(五)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理
规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份
额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资
产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部
对托管业务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的
稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具
有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施
具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗
透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务
岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度
的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制
约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管
理更具客观性和操作性。
(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常
操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
(6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实
现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法
律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度
的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问
题应当能够得到及时反馈和纠正;
(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托
管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”
的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设;
(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反
制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
(六)内部控制制度及措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作
手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,
制定并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和
音像监控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范
与控制理念,并签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立
异地灾备中心,保证业务不中断。
(七)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资
对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会
计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他
有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金
合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出
回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行
为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结
果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并
及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生
效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约
定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
第五部分 相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:范宇
联系人:陈宏
客户服务电话:400-028-8699/021-61560999
传真:021-38556751
公司网址:www.taipingfund.com.cn
2、其他销售机构
(1)兴业银行股份有限公司
住所: 福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市静安区江宁路 168 号
法定代表人: 高建平
联系人:曾鸣
联系电话:021-52629999
传真:021-62569070
客户服务电话:021-95561
网址:www.cib.com.cn
(2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:张作伟
联系电话:021-58781234-1740
传真::021-58408836
客户服务电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com/
(3)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
联系电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(4)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话: 0755-82492193
传真: 0755-82492962
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(5)中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话: 021-20315290
传真: 0531-68889095
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(6)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
联系电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话电话:95523 或4008895523
网址: www.swhysc.com
(7)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
联系电话:0991-2307105/13579978889
传真:0991-2301927
客户服务电话:4008000562
网址:www.swhysc.com
(8)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
联系电话:010-85130554
传真:010-65182261
客户服务电话:95587 或4008888108
网址:www.csc108.com
(9)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
联系人:乔琳雪
联系电话:021-38565574
传真:0591-38507538
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(10)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:张翼
联系电话:0371-65585662
传真:0371-65585665
客户服务电话:0371-967218、400-813-9666
网址:www.ccnew.com
(11)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:辛国政
联系电话:010-66568292
传真:010-66568990
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(12)上海华信证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:徐璐
联系电话:021-63898427
传真:021-63776977-8427
客户服务电话:400-820-5999
网址:www.shhxzq.com
(13)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:马静懿
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(14)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第
20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:孙秋月
联系电话:0532-85022026
传真:0532-68722193
客户服务电话:95548
网址:www.citicssd.com
(15)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
联系人:李楠
联系电话:021-23219061
客服电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(16)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
联系电话:(020)88836999
客服电话:95396
传真:020-88836984
网址:www.gzs.com.cn
(17)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人:曹宏
联系人:梁浩
联系电话:0755-83530715
传真:0755-83515567
客户服务电话: 400-6666888 95514
网址:www.cgws.com
(18)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
法定代表人:其实`
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:400-181-8188、95021
网址:www.1234567.com.cn
(19)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:400-118-1188
网址:www.66liantai.com
(20)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园
10号楼)
法定代表人:沈继伟
联系人:赵沛然
电话:021-50583533
传真:021-50583535
客户服务电话:95733
网址:www.leadbank.com.cn
(21)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-8215-399
网址:www.noah-fund.com
(22)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:费超超
电话:0571-88911818-8001
传真:0571-86800423
客户服务电话:952555
网址:www.5ifund.com
(23)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:何庭宇
电话:13917225742
传真:021-22268089
客户服务电话:400-995-9220
网址:www.dtfunds.com
(24)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:400-8219-031
网址:www.lufunds.com
(25)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人:冯修敏
联系人:周丹
联系电话:021-33323999
传真:021-33323993
客户服务电话:021-34013999
网址:www.hotjijin.com
(26)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地点:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
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(27)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼
B1201-1203
法人代表:肖雯
联系人:曾健灿
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
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(28)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
联系人:张晔
联系电话:010-56810307
传真:010-57756199
客户服务电话:4008980618
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(29)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-799-1888
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(30)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
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(31)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号4楼
法定代表人:陈继武
联系人:王哲宇
联系电话:021-63333389
传真:021-63333390
客户服务电话:4006-433-389
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(32)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
联系人:高雪超
联系电话:010-62062880
传真:010-82057741
客户服务电话:4000888080
网址:www.qiandaojr.com
(33)北京肯特瑞基金销售有限公司
注所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
联系电话:4000988511/ 4000888816
传真:010-89188000
客户服务电话: 95118、4000988511
网址:www.fund.jd.com
(34)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
联系电话:021-20691869
传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(35)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:张彦
联系人:文雯
联系电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话:400-116-1188
网址:www.xinlande.com.cn
(36)南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:赵耶
联系电话:18551602256
传真:025-66008800-884131
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(37)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上
海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
联系电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(38)上海云湾基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6

法定代表人:戴新装
联系人:朱学勇
联系电话:021-20538888
传真:021-20538999
客户服务电话:400-820-1515
网址:www.zhengtongfunds.com
(39)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
联系电话:010-61840688
传真:010-84997571
客户服务电话:400-519-9288
网址:danjuanapp.com
(40)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:林伊灵
联系电话:025-66046166-810
传真:025-56878016
客户服务电话: 025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(41)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
联系电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
客户服务电话:4006767523
网址:www.zhongzhengfund.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构
销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:范宇
联系人:孙波
联系电话:021-38556708
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市海华永泰律师事务所
住所: 上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A座15层
负责人:张诚
经办律师:张兰、周淑贞
联系人:张兰
联系电话:021-5877 3177
传真:021-5877 3268
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、金诗涛
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:金诗涛
第六部分 基金份额的分类
(一)基金份额分类
本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量,对其
持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份
额类别。本基金目前设A类和B类两类基金份额,两类基金份额分别设置基金
代码,按照不同的费率计提销售服务费,并分别公布每万份基金已实现收益
和7日年化收益率。
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额
分类进行调整并公告。
(二)基金份额类别的限制
投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间
不得互相转换,但依据基金合同、本招募说明书约定因认购、申购、赎回、
基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
A类基金份额 B类基金份额
分类标准 (单个基金账户保留的基金份额) ≥500万份
年销售服务费率 0.25% 0.01%
首次认购单笔最低金额 1.00元 500万元
首次申购单笔最低金额 0.01元 500万元
追加认、申购单笔最低金额 0.01元 0.01元
赎回单笔最低份额 不设下限 不设下限
本基金直销柜台单笔认、申购最低金额可由基金管理人酌情调整,并在
调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。其他销
售机构接受认、申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。
(三)基金份额的自动升降级
当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额类别的
最低份额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额
全部升级为B类基金份额。
当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额最
低份额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全
部降级为A类基金份额。
(四)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履
行相关程序后,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制及规则、基金
份额升降级的数量限制及规则,对基金份额分类办法及规则进行调整,或者
停止现有基金份额类别的销售等,基金管理人在调整实施之日前依照《信息
披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告,不需要召开基金份额持有人大会。
第七部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合
同及其他有关法律法规,并经中国证监会2016年5月27日证监许可(2016)1156
号文准予注册募集。本基金募集期为2016年10月17日至2016年10月28日止。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面
值人民币1.00元计算,募集期共募集11,905,478,318.58份,有效认购户为396
户。
第八部分 基金合同的生效
(一) 基金合同的生效
本基金的基金合同已于2016年11月4日正式生效。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。
第九部分 基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回通过销售机构进行。具体的销售机构及其联系方式
详见本招募说明书“第五部分相关服务机构”中的内容及其他相关公告。基
金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自2016年11月10日开始办理申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转
换申请。
(三)申购与赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元
的基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序
进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购
款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎
回申请无效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回
时,赎回生效。投资人赎回生效后,基金管理人将指示基金托管人在T+3
日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同规定的其他暂
停或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处
理。
遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换
系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理
流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包
括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在
T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申
请的确认情况。若申购不生效,则申购款项(不计利息)退还给投资人。基
金管理人可以在法律法规或基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进
行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告并报中国证监会备案。
如果登记机构在T日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理,那么
投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出、转托管等
交易申请将确认失败,基金管理人不承担由此造成的损失;从T+1日起,
投资者可以正常提交上述交易申请。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申购、赎回一定生效,而仅
代表销售机构接收到申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时向销售机构查询。
(五)申购与赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及赎
回的最低份额,具体规定请参见本招募说明书“第六部分基金份额的分类”。
2、基金管理人可与其他销售机构约定,对投资人委托其他销售机构办
理基金申购与赎回的,其他销售机构可以按照基金销售服务协议的相关规定
办理,不必遵守以上限制。
3、基金管理人可以规定全部基金份额和某类基金份额的单个投资人累
计持有的基金份额上限、当日申购金额上限,具体规定必须在开始实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以规定本基金的总规模限额,以及全部份额和某类基
金份额的当日申购金额上限,具体规定必须在开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有
人的合法权益。具体请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额和赎回
份额的数量限制,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)基金的申购费与赎回费及其用途
1、申购费用
本基金不收取申购费用。
2、赎回费用
除本基金合同和法律法规另有规定外,本基金不收取赎回费用。
强制赎回费
发生以下情形之一时,本基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申
请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(指超过基金总份额1%
以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财
产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情
形除外:
(1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且
偏离度为负的情形时;
(2)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%
且偏离度为负时。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费
方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
本基金的申购、赎回价格为每份基金1.00元。
1、本基金申购份额的计算:
本基金申购份额的计算公式如下:
申购份额=申购金额/1.00
申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以1.00元确定,计算结果
保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差
计入基金财产。
例2:假定投资者在T日投资10,000元申购A类基金份额,其可得A
类基金份额的申购份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000.00份
即:投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额,其可得10,000.00
份A类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算:
投资者在赎回基金份额时,赎回金额按如下公式计算:
赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额对应的T日未付收益
其中,赎回份额对应的T日未付收益的分配原则遵循本招募说明书“第
十四部分 基金的收益分配”。
赎回金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四
舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
例3:某投资者T日持有本基金A类基金份额100,000份,T日该投资
者赎回A类基金份额50,000份,假定赎回份额对应的T日未付收益为1.50
元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=50,000×1.00+1.50=50,001.50(元)
即:投资者赎回5万份本基金A类基金份额,则其可得到的赎回金额为
50,001.50元。
(八)申购和赎回的登记
1、投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者增加
权益并办理登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
2、投资者T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者扣除
权益并办理相应的登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行
调整,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停
接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基
金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其
他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护
基金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的申购。
7、当一笔新的申购将使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总
规模上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上
限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人当日申购金额上限时。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保
障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法
正常工作运行。
9、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值
正偏离度绝对值达到 0.5%时。
10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
11、基金管理人接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额
50%以上时。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生除上述第4、7、11项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(不计
利息)将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护
基金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的赎回;
6、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益
的情形时;
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保
障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法
正常工作运行。
8、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份
额10%的,基金管理人可延期办理部分赎回申请或延缓支付赎回款项。
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请
的措施。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延
缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回
申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单
个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的
情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是
发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难
或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总
份额10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,
应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回
为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份
额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提
交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(4)若本基金发生巨额赎回,且单个基金份额持有人的赎回申请如超
过上一开放日基金总份额30%以上的,基金管理人可对该基金份额持有人
实施延期办理赎回申请。基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日
基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回
申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回
或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日,并与下一开放日
赎回申请一并处理,无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎
回金额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,
基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或
者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有
关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指
定媒介上刊登暂停公告。
2、如果发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定
媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近一个开放日的各类基
金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
3、如果发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办
法》自行确定暂停申购或赎回公告的增加次数,并在指定媒介刊登公告。基
金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规
定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公
布最近1个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益
率。基金管理人也可以根据实际情况在暂停申购或赎回的公告中明确重新开
放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放申购或赎回的公告。
(十三)基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基
金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的
转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制
定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
本基金于2017年8月16日起每个开放日办理转换业务。具体规则详见
本基金管理人于2017年8月12日披露的《太平日日金货币市场基金开放转
换业务公告》。
(十四)转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,
基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理
人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,
每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所
规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十六)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等
情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过
户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基
金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金
会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持
有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易
过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十七)基金的冻结与解冻及质押和转让
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押
业务,并制定相应的业务规则。
货币市场基金的基金份额可以在依法设立的交易场所进行交易,或者按
照法律法规和本合同的约定进行协议转让。基金管理人办理基金份额转让业
务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理
基金份额转让业务。
(十八)基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利
益产生实质性不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购和赎回的安
排进行补充和调整并提前公告。
第十部分 基金的投资
(一)投资目标
本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于
业绩比较基准的投资收益。
(二)投资范围
本基金投资于以下金融工具:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票
据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险和保
持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金供求变化
情况进行深入研究,评估各类投资品种的流动性和风险收益特征,确定各类
投资品种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。
2、利率预期策略
本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等因素,对短
期利率变化趋势进行评估并形成合理预期,动态配置货币资产。
3、期限配置策略
本基金在短期利率期限结构分析的基础上,分析和评估各类投资品种的
收益性和流动性,构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升,
适度缩短投资组合的平均剩余期限;如预期市场利率水平下降,适度延长投
资组合的平均剩余期限。
4、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等
影响货币市场基金流动性管理的因素,动态调整并有效分配本基金的现金流,
以满足基金资产的日常流动性需求。
5、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的
充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,
具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的
投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资
策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流
动性的基础上获得稳定收益。
7、非金融企业债务融资工具的投资策略
本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断,并结合资金
面变化进行非金融企业债务融资工具的投资,严格遵守法律法规和基金合同
的约定,兼顾安全性、流动性和收益性。
8、同业存单的投资策略
本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期限进行同业存单
的投资,注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益率的比较,严格恪守
法律法规和基金合同的约定。
(四)投资决策依据和决策程序
为了使大类资产配置方案得以顺利贯彻实施,并提升配置效率,本基金
遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:
1、投资决策依据
(1)须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、货币市场运行环境、政策指向及全球经
济因素分析。
2、决策程序
(1)投资研究团队为投资决策委员会、投资总监和基金经理提供投资
决策依据,包括宏观经济研究、行业研究、投资品种研究报告等;
(2)投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构,负责对公司所
管理基金投资中的重大问题进行决策。
投资决策委员会根据公司投资研究团队提交的研究报告,对宏观经济形
势和市场的走势做出分析判断,并根据现行法律、法规和基金合同的有关规
定,制定投资策略、投资目标和总体计划,决定基金资产的配置比例等,对
基金经理和投资总监做出投资授权,对超出基金经理或投资总监权限的投资
项目做出决定,对基金经理的投资活动进行监督和管理;
(3)投资总监在投资决策委员会的授权范围内组织安排投资工作,贯
彻落实投资决策委员会的各项投资决策和投资计划,对工作中的问题进行协
调、反馈、调整、评估,检查监督基金经理执行投资决策委员会决议的情况
和基金经理的日常投资运作;
(4)基金经理遵照投资决策委员会制定的基金资产配置方案的意见,
确定基金投资的配置方案,寻求最佳的投资机会和选择最佳的投资对象,将
投资指令下达至交易部的交易员执行。
(5)交易部接到基金经理下达的交易指令后将准确及时地予以执行,
并及时反馈情况。每个交易日交易结束后,基金会计根据交易所回馈信息进
行基金清算。
(6)风险控制委员会和稽核风控部门监督和检查投资决策方案的制定、
实施和执行的整个投资运作流程,并提出基金业绩评估报告和风险控制建议。
(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准:人民币七天通知存款利率(税后)
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和
金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活
期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有较低风险、较高流动性的
特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天
通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业
绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基
金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金
份额持有人大会。
(六)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利
率调整期的除外;
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制后,本基金不受上述规定的限
制或以变更后的规定为准,但需提前公告。
2、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值
的10%;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的10%;
(3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(4)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权
益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中
央银行票据、政策性金融债券除外;
(5)货币市场基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金
资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款
不受上述比例限制;货币市场基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银
行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资
于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产
净值的比例合计不得超过5%。
(6) 现金、国债、中央银行票据占基金资产净值的比例合计不得低于
5%;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(8)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限
资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(9)除发生巨额赎回、连续三个交易日累计赎回20%以上或者连续五
个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产
净值的比例不得超过20%;
(10)货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩
余存续期不得超过240天;
(11)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到
期后不得展期;
(12)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;
(13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;本基金持有的同一(指同一信
用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本
基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行
持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定
的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下
降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部
卖出;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的 10%;
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
(16)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行
存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资
产的10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基
金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业
债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持
证券及中国证监会认定的其他品种;
(18)本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整,遵
守以下要求:
①当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得
超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
30%;
②当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得
超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
20%;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定
的投资范围保持一致;
(20)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述(6)、(14)、(15)、(19)外,因市场波动、基金规模变动、基
金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略
应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合
同生效之日起开始。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变
更的,本基金可相应调整投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审
议。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受上述限制。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,
必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门调整上述规定的,本基金的投资按照调整后的规定
执行。
(七)风险收益特征
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
(八)投资组合平均剩余期限的计算
1、货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为:
∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限 -∑投资于金融工具产生的负债×剩余期限+债券正回购×剩余期限
- +投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债债券正回购
货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续
期限为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩
余交易日天数计算;
(2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算
日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的
剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限
和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;
(3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协
议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利
息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际
剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定
的通知期计算;
(4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票
据到期日的实际剩余天数计算;
(5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日
为止所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利
率调整日的实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债
券到期日的实际剩余天数计算。
(6)对其他金融工具,基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或
中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法
规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。
(九)基金的融资
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。
(十)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护
基金份额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的
第三人牟取任何不当利益。
(十一)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2020年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中财务资料
未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,700,010,537.42 70.78
其中:债券 1,700,010,537.42 70.78
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 613,500,164.10 25.54
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 25,938,784.13 1.08
4 其他资产 62,235,947.70 2.59
5 合计 2,401,685,433.35 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.47
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%)
2 报告期末债券回购融资余额 250,799,303.80 11.67
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行
间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 38.17 11.67
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 26.42 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 26.81 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 6.92 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 13.31 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 111.64 11.67
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 129,896,946.33 6.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 60,994,817.52 2.84
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,509,118,773.57 70.21
8 其他 - -
9 合计 1,700,010,537.42 79.09
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910138 19兴业银行CD138 2,000,000 198,589,206.46 9.24
2 111912013 19北京银行CD013 1,000,000 99,646,119.57 4.64
3 111913104 19浙商银行CD104 1,000,000 99,644,889.07 4.64
4 111914055 19江苏银行CD055 1,000,000 99,528,773.50 4.63
5 111915612 19民生银行CD612 1,000,000 99,346,759.50 4.62
6 111906119 19交通银行CD119 1,000,000 99,125,024.12 4.61
7 111913114 19浙商银行CD114 1,000,000 98,836,341.16 4.60
8 111992136 19杭州银行CD030 800,000 79,640,890.63 3.71
9 111912022 19北京银行CD022 800,000 79,578,651.19 3.70
10 190001 19附息国债01 500,000 49,998,993.34 2.33
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0448%
报告期内偏离度的最低值 0.0004%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 平均值 0.0122%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体或其分支机构中,兴业银行股份有
限公司、北京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有
限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编
制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行
的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述情形外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出
现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情
况。
9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 60,073,849.32
3 应收利息 2,162,098.38
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 62,235,947.70
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十一部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
1. 太平日日金 A
阶段 基金净值收益率 ① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年11月4日至2016年12月31日 0.4074% 0.0022% 0.2145% 0.0000% 0.1929% 0.0022%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.6319% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.2819% 0.0018%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.2876% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.9376% 0.0027%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.2412% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 0.8912% 0.0023%
成立至今 9.8837% 0.0028% 4.2645% 0.0000% 5.6192% 0.0028%
2.太平日日金B
阶段 基金净值收益率 ① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年11月4日至2016年12月31日 0.4455% 0.0022% 0.2145% 0.0000% 0.2310% 0.0022%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.8890% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.5390% 0.0018%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.5359% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.1859% 0.0027%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.4900% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.1400% 0.0023%
成立至今 10.7319% 0.0028% 4.2645% 0.0000% 6.4674% 0.0028%
第十二部分 基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证
券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金销售机构不得将基金财
产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机
构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使
请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金
财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金
财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管
理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分 基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及
负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照
票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实
际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债
券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和
交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益
产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基
金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的基金
资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%
时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。
当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交
易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,
基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离
度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,
基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调
整。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价
格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事
项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值
方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,
应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金
有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致
的意见,按照基金管理人对基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实
现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日
已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的
收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收
益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍
五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律
法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产
估值后,将基金净值信息、各类基金份额的各类每万份基金已实现收益和7
日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理
人对外公布。
(五)估值错误的确认与处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数
点后四位以内(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后三位以内(含
第3位)发生差错时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失
的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直
接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方
应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责
任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造
成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方
已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人
进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事
人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),
则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的
赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支
付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,
由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金资产净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基
金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价
值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管
人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现
收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金
份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金
托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记公司及存款银行发送
的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等原因,基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
第十四部分 基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
后的余额。
(二)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份
基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原
则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收
益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记
负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利
再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收
益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则为投资人增加
相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基
金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零
时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;
当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有
人大会审议。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日
结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收
益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算
或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行对上一日实现的收益进行收益结转,每日例行的收益结
转不再另行公告。
(五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的
计算见本招募说明书“第十七部分 基金的信息披露”。
第十五部分 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费;
10、基金的登记结算费用;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费
的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A
类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个交易日起适用
A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A
类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个交
易日起适用B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公
式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内
从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至
最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
(四)费用调整
基金管理人与销售机构协商一致后,可以调低销售服务费。上述费率调
低事项,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
第十六部分 基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募
集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个
会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日
常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行
核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报
表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险规定》、基金合同及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持
有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和
非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,
按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实
性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基
金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定
互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够
按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行
为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,
以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人
民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,
明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉
及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部
事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭
示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招
募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基
金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人可以不再
更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及
基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。
基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,
更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;
基金产品资料概要的其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
《基金合同》终止的,基金管理人可以不再更新基金产品资料概要。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之
日起开始执行。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3
日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、
基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并
在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指
定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载
基金合同生效公告。
4、基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化
收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,
基金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值、各类基金份额的
每万份基金已实现收益和7日年化收益率;在开始办理基金份额申购或者赎
回当日,在指定媒介上披露截止前一日的基金份额净值、基金合同生效至前
一日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益、前一日的7日年化收益
率。
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法
如下:
某类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实
现收益/当日该类基金份额总额×10000
7日年化收益率的计算方法:
本基金收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率以最近七个自然日
的每万份基金已实现收益折算出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
1+1100%???×∏????
10000??????i=1?? 7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收
益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化
收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于
每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定
节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的
每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后
首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
(3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定
网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值、各类基金份额的每万
份基金已实现收益和7日年化收益率。
(4)暂停公告各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益
率的情形:
1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或其他原因暂停营业;
2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估
基金财产价值时;
3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为
保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4)出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资
产的紧急事故的任何情况时;
5)中国证监会等监管机构或基金合同认定的其他情形。
5、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,
将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,
将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定媒介报
刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中
披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基
金总份额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期
报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期
末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国
证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前
10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告
书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会
计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、
估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复
核等事项
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实
际控制人
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托
管部门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金
管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变
动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行
为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人
因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内
承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除
外;
(14)基金收益分配事项,基金合同另有约定的除外;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更;
(16)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基
金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形;
(22)基金份额类别、数量规定、升降级规则的变动;
(23)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项;
(24)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同
业存单时;
(25) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传
的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损
害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进
行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
8、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织清算小组对基金财产进行清
算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构
备案,并予以公告。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部
门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金
信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现
收益、7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料
概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金
管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披
露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据
需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信
息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书
的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后
10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为
投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、
不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要
求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披
露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法
律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
第十八部分 风险揭示
(一)本基金面临的主要风险
投资者投资于本基金,将承受各种风险,因此在作出投资于本基金的决
定之前,应慎重考虑以下所示风险因素。
1、市场风险
证券市场价格受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜
在风险,主要包括:
(1)政策风险
财政政策、货币政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定
的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
(2)经济周期风险
随着宏微观经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈现周期性
变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率,特别是短期利率变化以及货币市场工具价格的相
关波动,将引起基金收益水平的变化。
(4)通货膨胀风险
又称购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可
能会被通货膨胀抵销,从而影响基金资产的保值增值。
2、信用风险
信用风险主要指基金投资的证券类资产的发行主体信用状况恶化,到期
不能履行合约进行兑付;以及发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本
息,或由于发行人信用资质降低导致债券价格下降的风险;信用风险也包括
证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
流动性风险是指因基金所持证券资产变现的难易程度,如果市场交易量
不足,则可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于投资人的集中巨额赎回,另一方面来自于其投资组合
或其中的部分资产变现能力变弱所产生的风险。主要包括:
巨额赎回风险:本基金属于开放式基金,在本基金存续期间,可能会发
生巨额赎回的情形,可能会导致基金资产变现困难,从而产生流动性风险,
可能影响本基金的投资业绩。
变现风险:投资组合的变现能力较弱所导致基金收益变动的风险。当持
有的部分债券品种的交投不活跃、成交量不足时,资产变现的难度可能会加
大。同时,由于基金持有的某种资产集中度过高,导致难以在短时间内迅速
变现,可能影响本基金的投资业绩。
4、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的专业技能、过往经验、研究能力及
投资管理水平会影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势
的判断,进而影响基金的投资收益水平。
5、操作或技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位
或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致的风险,如越权交易、内
幕交易、交易错误和欺诈等。
在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而导致
基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托
管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
此外,基金还面临会计风险,其主要包括:基金数据维护风险、基金数
据接收风险、基金估值风险等。
6、合规性风险
指在基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定
的风险,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
7、本基金的特定风险
(1)本基金投资于货币市场工具,可能面临较高的货币市场利率波动
的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收
益,并影响到基金资产公允价值的变动,从而影响基金的收益水平。同时为
应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动
性风险。
(2)本基金份额净值始终保持为1.00元,投资收益每日分配、按日支
付,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构,基金每日分配的收益因市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,
导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。
(3)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净
值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人按照公允价
值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,导致基金份额持有人的基金份
额缩减的风险。
(4)在特定条件下,为保证基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基
金管理人有可能对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总
份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,本基金基金份额持有人会
面临赎回份额少于预期的风险。
(5)在极端风险发生时,基金管理人及其股东在履行内部程序后,可
以使用固有资金从货币市场基金购买金融工具。基金管理人及其股东存在着
无法或来不及从货币市场基金购买金融工具的可能性,基金份额持有人可能
面临损失。
8、其他风险
(1)战争、自然灾害等不可抗力导致基金资产遭受损失产生的风险,
以及由此致使基金的申购和赎回不能按正常时限完成而产生的风险。
(2)金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直
接控制能力之外的风险,可能导致基金或基金份额持有人利益受损。
(3)其他意外导致的风险。
(二)流动性风险管理
1、基金申购、赎回安排。
本基金申购、赎回的具体安排见本招募说明书“第九部分 基金份额的
申购与赎回”的相关规定。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较
好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的货币市场工具,同
时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合
评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合
状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基
金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一
定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎
回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法
规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、
延缓支付赎回款项、收取强制赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。
对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决
策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,经过内部审批程序并与基金
托管人协商确认。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申
请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及
基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
(二)声明
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规
定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本
基金,须自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金其他销售机
构进行销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金
销售机构担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当自通过之日
起五日内报中国证监会备案。前述决议应当根据有关法律法规在指定媒介公
告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
3、基金合同约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基
金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利
包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立
运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监
会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金
托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他
监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记
业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请
或转换申请;
(12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利
或者实施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务
包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专
业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同
基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金
净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应
予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额
持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其
他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,
并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基
金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证
监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人
合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份
额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有
关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实
施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》
不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利
包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定
安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部
门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反
《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重
大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易
资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务
包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以
及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核
算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面
相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、及其他有关规定
另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额净值、各
类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人
是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15
年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证
监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其
赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己
的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份
额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和
接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持
有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份
额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字
为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《业务规则》、招募说明书等信息披
露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的
投资价值,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费
用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终
止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同
一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国
证监会另有规定外,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的
基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金
份额持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后
修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金销售服务费和其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和基金合同规定的范围内,增加或调整本基金的基金
份额类别设置或者调整基金份额分类规则,变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会
的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会
由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召开的,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是
否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必
要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内
召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管
理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出
具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%
以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管
人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否
召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独
或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,
并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式
和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限
和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议
通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机
关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点
对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基
金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有
人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进
行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明
委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基
金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。
现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委
托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持
有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显
示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含
二分之一。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以
书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方
式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日
内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集
人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召
集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机
关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效
力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含
二分之一);
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表
他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书
面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授
权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记
注册机构记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第1款第(2)项、
或者第2款第(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或
其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采
用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重
大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其
他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为
需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修
改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权
代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如
果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大
会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管
理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持
有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员
姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表
决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规
定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方
式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并
以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则
提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投
资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管
人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名
基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,
不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人
应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当
场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不
出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的
监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金
托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证
监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、
基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变
更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需
召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份
基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原
则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收
益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记
负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利
再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收
益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则为投资人增加
相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基
金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零
时,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;
当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有
人大会审议。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定。本
基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
(三)收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日
结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收
益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金
份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行对上一日实现的收益进行收益结转,每日例行的收益结
转不再另行公告。
(四)本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率
的计算见基金合同第十八部分。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费;
10、基金的登记结算费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费
的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A
类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个交易日起适用
A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A
类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个交
易日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公
式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内
从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至
最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
五、基金资产的投资范围和投资限制
(一)投资范围
本基金投资于以下金融工具:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票
据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(二)投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利
率调整期的除外;
(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制,但
需提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值
的10%;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的10%;
(3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(4)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权
益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央
银行票据、政策性金融债券除外;
(5)货币市场基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金
资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不
受上述比例限制;货币市场基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行
的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不
具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过5%。
(6)现金、国债、中央银行票据占基金资产净值的比例合计不得低于
5%;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(8)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限
资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
(9)除发生巨额赎回、连续三个交易日累计赎回20%以上或者连续五
个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净
值的比例不得超过20%;
(10)货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩
余存续期不得超过240天;
(11)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到
期后不得展期;
(12)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;
(13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;本基金持有的同一(指同一信用
级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金
投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行
持续信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定
的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、
不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产
净值的10%;
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
(16)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行
存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资
产的10%;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基
金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业
债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持
证券及中国证监会认定的其他品种;
(18)本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整,遵
守以下要求:
①当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得
超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
30%;
②当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得
超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
20%;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定
的投资范围保持一致;
(20)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述(6)、(14)、(15)、(19)外,因市场波动、基金规模变动、基
金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使货币市场基金投资不符合
规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易
日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金
合同生效之日起开始。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变
更的,本基金可相应调整投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审
议。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受上述限制。
3、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金投资不再受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一) 基金资产净值的计算方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年
化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,
基金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值、各类基金份额的
每万份基金已实现收益和7日年化收益率;在开始办理基金份额申购或者赎
回当日,在指定媒介上披露截止前一日的基金份额净值、基金合同生效至前
一日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益、前一日的7日年化收益
率。
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法
如下:
某类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实
现收益/当日该类基金份额总额×10000
7日年化收益率的计算方法:
本基金收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率以最近七个自然日
的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
1+1100%???×∏????
10000??????i=1?? 7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现
收益。
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化
收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当不晚于每个
开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,
应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基
金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放
日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网
站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值、各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率。
4、暂停公告各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
的情形:
(1)基金投资所涉及的货币市场工具主要交易场所遇法定节假日或其
他原因暂停营业;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评
估基金财产价值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大变化,而基金管理人
为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
(4)出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金
资产的紧急事故的任何情况时;
(5)中国证监会等监管机构或基金合同认定的其他情形。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变
更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当自通过之日
起五日内报中国证监会备案。前述决议应当根据有关法律法规在指定媒介公
告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作
日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基
金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一
切争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海仲裁委员会根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费用和仲裁费由败诉方承担。除争议所涉内容之外,
基金合同的其他部分应当由基金合同当事人继续履行。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港、澳门和台湾
法律)管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售
机构的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人:范宇
成立时间: 2013年1月23日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可[2012]1719号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国
证监会许可的其他业务
注册资本:人民币40000万元
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)
住所:福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月26日
批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号
基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52亿元人民币
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具:
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期
限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,
剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资
产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)本基金不得投资于以下金融工具
1)股票;
2)可转换债券、可交换债券;
3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率
调整期的除外;
4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(2)组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的10%;
3)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
4)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益
人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银
行票据、政策性金融债券除外;
5)货币市场基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资
产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受
上述比例限制;货币市场基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的
银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具
有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的
比例合计不得超过5%。
6)现金、国债、中央银行票据占基金资产净值的比例合计不得低于5%;
7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
8)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资
产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;
9)除发生巨额赎回、连续三个交易日累计赎回20%以上或者连续五个
交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值
的比例不得超过20%;
10)货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余
存续期不得超过240天;(11)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限
为1年,债券回购到期后不得展期;
11)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期
后不得展期;
12)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;
13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%,中国证监会规定的特殊品种除外;本基金持有的同一(指同一信用级
别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投
资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
14)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的
AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不
再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的10%;
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
16)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存
款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产
的10%;
17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基
金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债
务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证
券及中国证监会认定的其他品种;
18)本基金根据份额持有人集中度对本基金的投资组合实施调整,遵守
以下要求:
①当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天,平均剩余存续期不得
超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
30%;
②当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天,平均剩余存续期不得
超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
20%;
19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的
投资范围保持一致;
20)中国证监会规定的其他比例限制。
除上述6)、14)、15)、19)外,因市场波动、基金规模变动、基金份
额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使货币市场基金投资不符合规定
的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略
应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合
同生效之日起开始。
若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行
适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或监管部门取消或
调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金
投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述
基金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策
略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批
机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意,并按法律法规予以披露。
若法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本
基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制或按
调整后的规定执行。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提
交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更
新该名单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方,另一方
于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后,
新的关联交易名单开始生效。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督:
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管
理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的银行间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在
该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后
2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债
券市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间债券
市场交易对手时须及时通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确
认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确
认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚
未结算的交易,仍应按照双方原定协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易
对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执
行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的
控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易
对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托
管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式
进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方
式,经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
3)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险
按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行
合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内
仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行
予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场
成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按
照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基
金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(5)基金托管人对基金投资中期票据的监督:
1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、
法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流
动性风险处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对
基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。
2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据
另有规定的,从其约定。
3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律
法规遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有
关额度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反
法律法规和基金合同以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人
纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人
应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管
人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人
违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(6)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
管理人选择存款银行进行监督:
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合
同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,
基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行
监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保
基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务
另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令
传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的
开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,
保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、
复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托
管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基
金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、
支付结算等的各项规定。
基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基
金托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管
理人将基金资产投资于该名单之外的存款银行,有权拒绝执行。该名单如有
变更,基金管理人应在启用新名单前提前2个工作日将新名单发送给基金托
管人。基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金
管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效。
(二)基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施:
1、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金
资产净值计算、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算、应收资金到
账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推
介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
2、基金管理人应当在每个交易日10:00 前将货币市场基金前一交易日
前10名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人,基金托管人
依法履行投资监督职责。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面
形式向基金托管人发出回函,就基金托管人合理的疑义进行解释或举证。
4、在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。
5、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者
违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。
6、基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反
法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知
基金管理人,基金管理人应依法承担相应责任。
7、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规
定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人合理的疑义进行解释或举证,
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理
人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
8、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正。
9、基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行
使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包
括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券
账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额
的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,基金管
理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应
及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人
有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金
托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内
确认的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔
偿基金管理人及基金财产因此所遭受的损失。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监
会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提
交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行
使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同
和本托管协议约定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配
基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所
需的其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算、分
账管理,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管
理,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定
保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成
损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人
托管基金资产。
(二)募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专
户”,该账户由基金管理人委托的注册登记机构开立并管理。
2、基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金
募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,
基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基
金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时,
基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验
资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计
师签字有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规
定办理退款事宜。
(三)基金的银行存款账户的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人的名义开设资产托管专户,保管基金财产
的银行存款。该资产托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,
代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有
限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承
担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以办理
相关的资金汇划业务。资产管理人应当在开户过程中给予必要的配合,并提
供所需资料。
2、资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不
得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
3、资产托管专户的管理应符合有关法律法规的规定。
(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
2、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
3、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券
账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户
资产的管理和运用由基金管理人负责。
(五)债券托管账户的开立和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管
账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合
同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由
基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有
关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的
保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管
库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间清算所股份有限公司或
票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和
转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的
实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托
管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保
管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人
代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管
理人保管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金
一方持有两份以上的正本原件,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。基金管理人在合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,
并及时将正本送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各
自文件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人
应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合
同约定范围内,合同原件不得转移,由基金管理人保管。
五、基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化
收益率的计算与复核
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。每万份基
金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确
到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结
转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收
益率,精确到百分号内小数点后3位,百分号内小数点后第4位四舍五入。
国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同及法律、法
规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息、各类基金份额的每万份基金
已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基
金管理人应于每个工作日对基金资产估值后,将估值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3、根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人
复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是
基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分
讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结
果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及
负债。
2、估值方法
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按
照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实
际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和
票据的市价计算基金资产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率
和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利
益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对
基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。 当影子定价确定的基
金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%
时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。
当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交
易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,
基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离
度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,
基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调
整。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值
的价格估值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增
事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,
应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
(一)基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
(二)基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指
令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金
份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法
定期限。
(三)基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交基金份额持
有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持
有的基金份额。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托
管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(四)若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额
持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
(一)本合同及本合同项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律
(为本合同之目的,不包括香港、澳门和台湾法律),并按照中华人民共和
国法律解释。
(二)各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会,按
照上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁
裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承
担。
(三)争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人
职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护
基金份额持有人的合法权益。
八、基金托管协议的变更修改与终止
(一)基金托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的
托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报
中国证监会备案后生效。
(二)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基
金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基
金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供
一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变
更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人登记服务
基金管理人作为登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人
配备电脑系统及通讯系统,为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、
管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;
权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交
收等服务。
(二)资料递送服务
1、账户资料:投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后,相
关基金账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。
2、交易确认单:投资者自交易指令成功下达之日起的2个交易日后,
可通过销售机构查询和打印交易确认单。
3、基金对账单:通常情况,基金管理人自年度结束之日起30个交易日
内,向所有基金份额持有人递送年度对账单。如基金份额持有人另有需求,
可致电客户服务中心调整对账单的递送频率。
4、其他资料:基金管理人将根据投资者的需求,不定期递送基金管理
人介绍和产品宣传推介材料等。
基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主,如基金份额持
有人需纸质资料,可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送,基金管理人
不对资料的邮寄送达做出任何承诺和保证,也不对邮寄过程中所出现的遗漏、
泄露而导致的直接或间接损害承担赔偿责任。
(三)客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额持有人可进行
基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。
客户服务中心提供每个交易日9:00-11:30,13:00-17:00人工热线咨询服
务。投资人可通过客户服务中心热线电话(400-028-8699/021-61560999)享
受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单递送、资料修改等专
项服务。
非人工服务时间或线路繁忙时,客户服务中心提供电话留言功能,客户
服务中心工作人员将根据投资者留言,提供后续服务。
(四)信息定制服务
基金份额持有人可以登录基金管理人网站(www.taipingfund.com.cn),
或拨打客户服务中心热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、
电子邮件或其他方式按基金份额持有人的定制提供账户余额、基金信息、产
品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等。基金管理人可以根据实际业务
需要,调整定制信息的条件、方式和内容。
(五)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心语音留言、呼叫中心人工电
话、书信、电子邮件(services@taipingfund.com.cn)等渠道对基金管理人和
销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的
服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉或提出建议。
第二十三部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,
并至少在一种指定媒介上公告。
公告名称 披露媒介 披露日期
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告 指定报刊 2019-05-08
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告 指定报刊 2019-05-09
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告 指定报刊 2019-05-10
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、转换转入业务限额的公告 指定报刊 2019-05-11
关于太平日日金货币市场基金暂停大额申购、转换转 入业务的公告 指定报刊 2019-05-29
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、转换转 入业务限额的公告 指定报刊 2019-07-04
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、转换转 入业务限额的公告 指定报刊 2019-07-10
关于太平日日金货币市场基金调整大额申购、转换转 入业务限额的公告 指定报刊 2019-08-05
太平基金管理有限公司关于在网上直销平台开通定期定额投资业务的公告 指定报刊 2019-08-14
太平基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 指定报刊 2019-08-20
太平基金管理有限公司关于开展直销渠道基金转换及定投费率优惠的公告 指定报刊 2019-08-29
太平基金管理有限公司关于开展直销渠道基金转换及定投费率优惠的公告 指定报刊 2019-09-26
太平基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年年度最后一个交易日净值等相关信息的公告 指定报刊 2020-01-01
太平基金管理有限公司关于开展直销渠道基金转换及定投费率优惠的公告 指定报刊 2020-01-21
太平基金旗下基金在2020年春节假期期间交易 指定报刊 2020-01-31
确认、清算 交收、开放时间等相关安排调整的公告
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销
售机构的住所,投资人可在办公时间免费查阅;也可支付工本费后,在合理
时间内取得基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为
准。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下载。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予太平日日金货币市场基金注册的批复文件。
2、《太平日日金货币市场基金基金合同》。
3、《太平日日金货币市场基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
(三)查阅方式
投资者可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所免费查阅
备查文件;也可支付工本费后,在合理时间内取得本基金备查文件复制件或
复印件,但应以基金备查文件正本为准。
(以下无正文)
太平基金管理有限公司
二〇二一年二月二十五日