山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2021-03-26 文字大小 【 】 【打印
            
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零二一年三月
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
重要提示
一、山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本
基金”)已经中国证监会2019年9月2日证监许可[2019]1596号文准予注册。
基金管理人保证《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、
完整。招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
二、本基金的标的指数为中证红利潜力指数(H30089.CSI),指数编制公司
为中证指数有限公司。指数编制方案:中证红利潜力指数从沪深市场中选取每股
收益、每股未分配利润、净资产收益率等指标的综合排名靠前的50只上市公司
证券作为指数样本,以反映沪深市场上市公司中分红预期大、分红能力强的上市
公司证券的整体表现。
指数编制方法:
1、样本空间
中证全指指数的样本空间中满足以下条件的上市公司证券:
(1)过去3年连续现金分红,且上市公司当年分配的现金红利与年度归属
于上市公司股东净利润之比不低于30%;
(2)过去一年的日均总市值排名在前80%;
(3)过去一年的日均成交金额排名在前80%。
2、选样方法
(1)对样本空间内的证券,计算其每股收益、每股未分配利润和净资产收
益率,并将上述指标分别由高到低排名,将三个指标排名相加作为证券的综合排
名;
(2)对样本空间内证券,选取综合排名前50的证券作为指数样本。
3、指数计算
指数计算公式为:
报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计
算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单
个样本权重不超过15%。
指数信息查询网址:
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/H30089
三、指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出
调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,
并对投资组合进行相应调整。
四、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承
受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境
因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基
金,特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数
波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、成份股停牌的风险、
成份股退市的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算出错的风
险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交
易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方
式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构
服务的风险等。本基金的具体风险描述详见“风险揭示”章节。
本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基
于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市
场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其
他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的
销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与
“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本
基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
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本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金,同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
五、根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限,
对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金
产品资料概要及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识
本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购
(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净
值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
六、本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金管理人根据2020年7月
24日发布的《山西证券股份有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更
新的公告》,对申购赎回清单的内容与格式相应做了调整,除上述事项外本招募
说明书所载其他内容的更新截止日为2021年2月28日,有关财务数据和净值表
现截止日为2020年12月31日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
目录
第一部分绪言..............................................................................................................5
第二部分释义..............................................................................................................6
第三部分基金管理人................................................................................................12
第四部分基金托管人................................................................................................31
第五部分相关服务机构............................................................................................33
第六部分基金的募集................................................................................................36
第七部分基金合同的生效..........................................................................................45
第八部分基金份额折算与变更登记........................................................................47
第九部分基金份额的上市交易................................................................................48
第十部分基金份额的申购和赎回............................................................................51
第十一部分基金的投资............................................................................................66
第十二部分基金的业绩..........................................................................................78
第十三部分基金的财产............................................................................................80
第十四部分基金资产估值........................................................................................81
第十五部分基金的收益与分配..................................................................................87
第十六部分基金的费用与税收................................................................................89
第十七部分基金的会计与审计................................................................................92
第十八部分基金的信息披露......................................................................................93
第十九部分风险揭示..............................................................................................101
第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算......................................110
第二十一部分基金合同的内容摘要......................................................................113
第二十二部分基金托管协议的内容摘要..............................................................141
第二十三部分基金份额持有人服务......................................................................154
第二十四部分其他应披露事项..............................................................................156
第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式......................................................158
第二十六部分备查文件..........................................................................................159
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第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下
简称“《指数基金指引》”)、其他有关规定以及《山西证券中证红利潜力交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间基本权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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第二部分释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基

2、基金管理人:指山西证券股份有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《山西证券中证
红利潜力交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《山西证券中证红利潜力交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投
资基金基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
17、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标
类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
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24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
25、特定机构投资者:指上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易
型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者
26、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者和特定机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
29、销售机构:指山西证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理机构(代办
证券公司)
30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构,又称代办证券公司
32、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》:指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司的相关业务规则和规定
44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
47、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件
48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证红利潜力指数及其未
来可能发生的变更
51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
52、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
53、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
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54、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
55、现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及
相关费用,则本基金需向投资人退还差额;若现金替代小于本基金购入被替代成
份证券的成本及相关费用,则投资人需要向本基金补缴差额
56、预估现金差额:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当
日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结
57、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托其他机构根据申
购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在
交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV
58、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
59、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
60、元:指人民币元
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、收益评价日:指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数
同期增长率差额之日
63、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以
基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算)
64、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日
标的指数收盘价之比减去1乘以100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,
则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算)
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
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66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
70、基金产品资料概要:指《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新(关于基金产品资料概要的编制、披露及
更新等内容,将自中国证监会规定之日起执行)
71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
72、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

73、转融通证券出借业务:指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
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第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:山西证券股份有限公司
住所及办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
成立时间:1988年7月28日
法定代表人:王怡里
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行复[1988]315号
组织形式:股份有限公司
存续期限:持续经营
注册资本:人民币3,589,771,547元
电话:(0351)8686966
传真:(0351)8686918
股权结构:
股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
山西金融投资控股集团有限公司 1,124,908,792 31.34
太原钢铁(集团)有限公司 359,958,616 10.03
山西国际电力集团有限公司 199,268,856 5.55
中央汇金资产管理有限责任公司 52,805,220 1.47
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 45,030,681 1.25
中吉金投资产管理有限公司-中吉金投-稳赢2号投资基金 44,788,100 1.25
香港中央结算有限公司 37,680,186 1.05
郑州热力集团有限公司 34,321,745 0.96
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 23,926,510 0.67
山西省科技基金发展有限公司 22,100,000 0.6200
注:截止到2020.9.30前十大股东持股情况
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经营范围:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介
绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。
二、主要人员情况
1、董事会成员
侯巍先生,1972年8月出生,中共党员,硕士学位。1994年7月至2001
年12月历任山西省信托投资公司南宫证券营业部职员、经理助理、监理、经理;
期间兼任证券业务部投资银行部经理;2001年12月至2008年1月历任山西证
券有限责任公司党委委员、副总经理、董事、总经理;2008年1月至2015年2
月任山西证券股份有限公司董事、总经理;2008年2月至2014年12月历任山
西证券股份有限公司党委委员、党委副书记;2009年4月至今任中德证券有限
责任公司董事长;2014年12月至今任山西证券股份有限公司党委书记;2015
年2月至2020年12月任山西证券股份有限公司总经理;2015年2月至今任山
西证券股份有限公司董事长;2016年12月至今任山西股权交易中心有限公司董
事长;2020年6月至今任山西金融投资控股集团有限公司党委委员;2020年12
月起任山西证券股份有限公司执行委员会主任委员。
刘鹏飞先生,1981年6月出生,中共党员,硕士学位。2016年8月至2017
年2月任山西国信投资集团有限公司投资管理部副总经理;2017年2月至2018
年2月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理;2018年2月至
2019年11月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理(主持工作);
2019年12月至今任山西金融投资控股集团有限公司金融投资部总经理、职工董
事;2017年3月至今任山西省融资再担保集团有限公司董事;2018年2月至2020
年8月任中煤财产保险股份有限公司董事;2020年3月至今任山西金控资本管
理有限公司执行董事、总经理;2020年5月至今任华融晋商资产管理股份有限
公司董事;2020年12月至今任山西信创产业园有限公司董事长;2020年12月
至今任公司董事。
李小萍女士,1971年12月出生,中共党员,中央党校研究生。1997年4
月至2003年3月任山西省信托投资公司人事处主任科员;2003年3月至2014
年12月历任山西省国信投资(集团)公司专职纪检员、人力资源部经理、纪检
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记;2014年12月至2016年6
月任山西国信投资集团有限公司纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪
委副书记、人力资源总监兼人力资源部经理;2016年6月至2018年2月历任山
西金融投资控股集团有限公司人力资源总监兼党委组织部部长、人力资源部总经
理、机关党委书记、机关党委统战委员、工会主席;2017年2月至2018年2月
任山西省投资集团有限公司监事、监事会会主席;2018年2月至今任山西证券
股份有限公司专职党委副书记;2018年9月至今任公司工会主席;2020年12
月至今任公司董事。
王怡里先生,1973年6月出生,中共党员,本科学历。2002年4月至2008
年1月历任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理太原部副总经
理、总监、综合管理部(董事会办公室)副总经理、总经理;2008年2月至2013
年3月任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理;2008年2月至2016年5
月任山西证券股份有限公司综合管理部总经理;2010年2月至2020年8月任山
西证券股份有限公司党委委员;2010年4月至今任山西证券股份有限公司董事
会秘书;2011年8月至2020年12月任山西证券股份有限公司副总经理;2013
年6月至今任山证基金管理有限公司董事长;2014年6月至今任山证资本管理
(北京)有限公司董事长;2015年2月至今任山证投资有限责任公司董事长;
2016年11月至今任中德证券有限责任公司董事;2018年12月至今任山证创新
投资有限公司执行董事、总经理;2020年3月至今任山证科技(深圳)有限公
司执行董事;2018年3月至2020年12月任山西证券股份有限公司职工董事;
2020年8月至今任山西证券股份有限公司党委副书记;2020年12月起任山西证
券股份有限公司副董事长、总经理、执行委员会委员。截至目前,兼任山西中小
企业创业投资基金(有限合伙)、北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)、
汾西启富扶贫引导基金合伙企业(有限合伙)、山西交通产业基金合伙企业(有
限合伙)、山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业(有限合伙)、山西太行煤
成气产业投资基金合伙企业(有限合伙)、山西信创引导私募股权投资基金合伙
企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。
周金晓先生,1973年11月出生,中共党员,本科学历。2007年7月至2008
年5月任太原钢铁(集团)有限公司计财部投资管理室主任;2008年5月至2009
年1月任太钢铁(集团)有限公司计财部资产管理室主任;2009年2月至2018
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年11月任太钢集团土耳其KROM公司财务总监;2018年12月至今任太钢集团资
本运营部副部长(主持工作)和山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系
管理部副部长(主持工作);2020年3月至今任太钢不锈证券事务代表;2020
年4月至今兼任太钢集团财务有限公司、石太铁路客运专线有限责任公司和山西
晋祠国宾馆有限公司董事;2020年12月至今任公司董事。
夏贵所,1963年2月出生,中共党员,本科学历。2001年11月至2004年
3月任山西通宝能源股份有限公司总会计师;2004年3月至2008年2月任山西
通宝能源股份有限公司副总经理兼会计师;2008年2月至2010年7月任山西国
际电力配电管理公司总会计师、党委委员;2010年7月至2020年2月任山西国
际电力集团有限公司财务部经理(期间:2014年2月至2017年3月任晋能电力
集团有限公司总会计师、党委委员职务);2017年11月至2020年2月任晋能
集团有限公司财务管理部副部长;2017年5月至2020年8月任山西国际电力集
团有限公司董事;2010年6月至今任山西国电置业有限公司董事;2010年8月
至今任山西地方电力有限公司董事;2011年2月至今任山西国际电力资产管理
有限公司董事;2014年3月至今任晋能环保工程有限公司董事;2015年4月至
今任山西国际电力投资有限公司董事;2016年5月至今任山西通宝能源股份有
限公司董事;2018年5月至今任晋商银行股份有限公司、山西灏鼎能源投资有
限公司监事;2018年8月至今任山西证券股份有限公司董事。
李海涛先生,1969年2月出生,博士学位,教授。1997年6月至2005年5
月任康纳尔大学Johnson管理学院金融学助理教授;2005年6月至2013年2月
任密西根大学Ross商学院金融学教授;2011年6月至2013年2月任长江商学
院金融学访问教授;2013年3月至今任长江商学院金融学教授;2012年12月至
今任中国白银集团有限公司独立董事;2016年4月至今任汇安基金管理有限责
任公司独立董事;2017年12月至今任德邦证券股份有限公司独立董事;2020
年12月至今任公司独立董事。
邢会强先生,1976年9月出生,中共党员,博士学位,教授。2005年7月
至2007年6月在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站工作;2007
年7月至今任教于中央财经大学;2008年8月至2013年7月于北京市国浩律师
事务所任兼职律师;2013年12月至2016年10月任安徽鑫科材料股份有限公司
独立董事;2013年8月至2019年12月于北京市君致律师事务所任兼职律师;
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2016年1月至今任北京市金融服务法学研究会副会长兼秘书长;2015年8月至
2019年12月任武汉远景航天科技股份公司独立董事;2016年12月至2020年9
月任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事;2017年10月至今任先锋基
金投资管理有限公司独立董事;2017年4月至今任中国法学会证券法学研究会
副会长兼秘书长;2020年1月至今于北京市策略律师事务所任兼职律师、资本
市场部高级顾问;2020年11月至今任利安人寿股份有限公司独立董事;2020
年12月至今任公司独立董事。
朱祁先生,1975年11月出生,博士学位,副教授。2007年9月至2012年
6月任上海交通大学安泰经济与管理学院金融系讲师;2012年7月至今任复旦大
学管理学院财务金融系副教授;2019年8月至今任宁波人健药业集团股份有限
公司独立董事;2020年12月至今任公司独立董事。
郭洁女士,1975年8月出生,学士学位,高级会计师。1997年12月至2005
年6月任大连中连资产评估有限公司总经理;2004年7月至2005年7月任北京
中兆国际会计师事务所有限公司总经理;2005年7月至2008年7月任民政部紧
急救援促进中心及其子公司欣诺紧急救援投资管理有限公司理事会秘书、办公室
副主任、副总经理;2008年7月至2011年3月任北京中长石基信息技术股份有
限公司董事、董事会秘书;2011年5月至2019年12月任山西国元资产评估有
限公司法定代表人;2016年12月至今任山西锦波生物医药股份有限公司独立董
事;2018年8月至今任新时空天基物联(集团)有限公司副总经理;2020年3
月至今任山西中绿环保科技股份有限公司独立董事;2020年7月至今任山西锦
绣大象农牧股份有限公司独立董事;2020年12月至今任公司独立董事。
乔俊峰先生,1965年12月出生,中共党员,硕士学位。1993年5月至1997
年2月历任山西省信托投资公司迎泽大街证券营业部部门经理、大营盘证券营业
部经理;1997年3月至2001年8月历任山西省信托投资公司证券业务总部副总
经理、副总监;上海双阳路证券营业部总监、总经理;2001年9月至2007年8
月,历任山西证券有限责任公司网络交易部总经理、经纪业务总部总经理;兼任
太原府西街证券营业部总经理、智信网络董事长兼总经理;2007年4月至2015
年5月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工董事;2007年
11月至2010年9月任大华期货有限公司董事;2008年2月至2008年9月任期
货筹备组负责人;2008年10月至2010年9月任大华期货有限公司总经理;2010
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年9月至2013年9月任大华期货有限公司董事长;2013年9月至2017年1月
任格林大华期货有限公司董事长;2010年2月至今任山西证券股份有限公司党
委委员;2010年12月至今任山西证券股份有限公司副总经理;2016年1月至今
任山证国际金融控股有限公司董事长;2017年6月至今兼任山西证券股份有限
公司上海资产管理分公司总经理;2020年12月至今任公司职工董事、执行委员
会委员。
2、监事会成员
焦杨先生,1966年11月出生,中共党员,本科学历,硕士学位。1997年3
月至2010年1月历任山西信托计划处副处长、资金管理部副经理、公司副总经
理兼资金管理部经理;2010年2月至2014年12月任山西信托股份有限公司常
务副总经理;2014年12月至2016年6月任山西国信投资集团有限公司风控总
监兼审计风控部总经理;2016年6月至2019年12月任山西金融投资控股集团
有限公司运营总监;2016年6月至2018年2月任山西金融投资控股集团有限公
司资本运营部总经理;2018年2月至2019年12月任山西金融投资控股集团有
限公司投资管理部总经理;2015年1月至今任汇丰晋信基金管理有限公司监事
会主席;2015年1月至2020年7月历任山西股权交易中心有限公司监事、监事
会主席;2010年10月至今任山西证券股份有限公司监事;2011年5月至今任山
西证券监事会主席;2019年12月至今任山西证券党委委员。
郭志宏先生,1966年5月出生,中共党员,硕士学位。1983年6月至1996
年5月历任中国人民银行沁源支行干事、晋东南地区中心支行干事、长治分行干
事、长子县支行副行长、长治分行政教科副科长;1996年5月至2002年8月任
长治市城市信用中心社副主任;2002年9月至2005年12月任长治市城市信用
社总经理;2005年12月至2012年4月历任长治市商业银行副行长、行长;2012
年5月至2015年3月,任山西信托股份有限公司监事、监事会主席;2015年3
月至2017年1月任山西信托股份有限公司党委委员、副总裁;2017年1月至2019
年1月任山西省融资再担保有限公司党委书记、董事长;2019年1月至今任山
西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长;2015年5月至今任山西证券
股份有限公司监事。
李国林先生,1972年8月出生,中共党员,本科学历。2004年4月至2017
年12月历任山西省科技基金发展总公司部门副经理、部门经理、总经理助理、
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总法律顾问、副总经理、总经理、党支部书记;2017年12月至2020年9月任
山西省科技基金发展有限公司(原山西省科技基金发展总公司)党支部书记、执行
董事、总经理;2014年9月至今任山西久晖股权投资管理有限公司执行董事;
2014年6月至今任山西澳坤生物农业股份有限公司董事;2014年4月至今任太
原风华信息装备股份有限公司董事;2012年3月至今任晋城市富基新材料股份
有限公司董事;2014年12月至今任山西诺亚信创业投资有限公司董事;2012
年12月至今任运城市奥新纳米新技术有限公司董事;2015年1月至今任山西青
山化工有限公司董事;2018年3月至今任山西康宝生物制品股份有限公司董事;
2020年9月至今任山西省投资集团专职党委副书记、副董事长、副总经理;2015
年5月至今任山西证券股份有限公司监事。
刘奇旺先生,1963年3月出生,中共党员,本科学历。1992年10月至2007
年4月任吕梁地区信托投资公司办公室副主任,主任;2007年5月至今任吕梁
市投资管理公司总会计师;2017年12月至今任吕梁国投集团有限公司副董事长,
副总经理;2015年5月至今任山西证券股份有限公司监事。
王玉岗先生,1962年10月出生,中共党员,大学专科学历。2002年11月
至2014年12月历任长治市行政事业单位国有资产管理中心回收科副科长、办公
室主任;2014年12月至2019年12月任长治市行政事业单位国有资产管理中心
副主任;2017年10月起主持全面工作;2019年12月至今任长治市行政事业单
位国有资产管理中心主任;2020年12月至今任公司监事。
武爱东先生,1967年6月出生,中共党员,中央党校研究生。1998年6月
至2015年12月历任汾酒大厦工会主席、党委书记、总经理、执行董事;2016
年1月至2017年9月任竹叶青酒营销有限公司董事长;2016年1月至2019年
12月任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理;2017年9月至2019年11
月任四川天玖投资有限责任公司党支部书记、董事长;2019年11月至今任山西
杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事、总经理;2020年3月至今任
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司执行董事;2020年12月至今任公司监事。
崔秋生先生,1973年9月出生,中共党员,硕士学位。2005年3月至2009
年3月任山西焦化焦化三厂精酚车间主任;2009年3月至2009年9月任山西焦
化焦化三厂总工艺师;2009年9月2011年1月任山西焦化焦化五厂总工程师;
2011年2月至2011年6月任山西焦化生产技术部副部长、总调度长;2011年6
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月至2013年3月任山西焦化焦化厂副厂长;2013年3月至2017年9月任山西
焦化焦油加工厂党委书记、厂长;2017年10月至2018年7月任山西焦化设计
研究院(有限公司)党委书记、副董事长;2018年7月至今任山西焦化集团有
限公司企业管理处、政策研究室党支部书记、处长、主任;2020年12月至今任
公司监事。
白景波先生,1974年3月出生,中共党员,中央党校研究生。2010年4月
至2013年3月任山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长;2013年3
月至2013年12月任山西国瑞投资有限公司董事、总经理;2013年3月至2013
年12任山西国瑞房地产开发有限公司副董事长、党支部书记;2013年12月至
2018年8月任山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董事长;2018年8月
至今任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师;2019年4
月至今任太原重工股份有限公司监事;2019年9月至今任太原狮头水泥股份有
限公司董事;2020年12月至今任公司监事。
胡朝晖先生,1969年6月出生,中共党员,本科学历。1992年12月至2002
年1月历任山西省信托投资公司证券部部门经理、经营部经理、汾酒厂营业部经
理、西矿街营业部经理;2002年2月至2008年1月历任山西证券有限责任公司
坞城路营业部总经理、西安高新二路营业部总经理、风险控制部总经理、职工监
事;2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司风险控制部总经理;2016
年5月至今任山西证券股份有限公司稽核审计部总经理;2009年1月至今任山
西证券股份有限公司监事会副主席;2011年7月至今任山证投资有限责任公司
监事;2014年6月至今任山证资本管理(北京)有限公司监事。
刘文康先生,1971年2月出生,中共党员,本科学历。1998年9月至2008
年7月历任山西证券有限责任公司投资研究部研究员、太原解放北路证券营业部
经理助理、经纪管理部副总经理、大同新建南路证券营业部总经理;2008年7
月至2016年5月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理;2016年5月至今
任山西证券股份有限公司风险管理部总经理;2020年12月至今任公司职工监事。
司海红女士,1978年7月出生,中共党员,硕士学位。2000年8月至2002
年5月在山西证券有限责任公司投资银行部工作;2002年6月至2012年9月在
山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司计划财务部工作;2012年10月
至2016年9月在山西证券股份有限公司董事会办公室工作;2016年10月至2019
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年7月任山西证券股份有限公司人力资源部总经理助理;2019年7月至今任山
西证券股份有限公司人力资源部副总经理(主持工作);2020年12月至今任公
司职工监事。
张红兵先生,1981年8月出生,中共党员,硕士学位。2007年7月至2011
年6月在山西证券股份有限公司研究所从事研究工作;2011年6月至今任山西
证券股份有限公司研究所所长助理,2019年3月起主持研究所工作;2020年12
月至今任公司职工监事。
3、公司高级管理人员
侯巍先生,请参见本节“董事会成员”。
王怡里先生,请参见本节“董事会成员”。
乔俊峰先生,请参见本节“董事会成员”。
汤建雄先生,1968年12月出生,中国民主同盟盟员,本科学历。1996年1
月至2001年9月历任山西信托投资公司计划财务处职员、上海证券部财务经理、
证券总部清算部副总经理;2001年9月至2013年3月历任山西证券有限责任公
司、山西证券股份有限公司资产管理业务部副总经理兼总监理、计划财务部副总
经理总经理;2007年11月至2013年10月任大华期货有限公司董事;2009年4
月至今担任中德证券有限责任公司董事;2010年4月至2015年12月任山西证
券股份有限公司财务总监;2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理;
2011年7月至今任山证投资有限责任公司董事;2013年10月至今任格林大华期
货有限公司董事;2015年2月至2016年1月代为履行合规总监职责;2016年1
月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监;2017年7月至今任山西证
券股份有限公司首席风险官;2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负
责人;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。
高晓峰先生,1975年1月出生,中共党员,本科学历。1996年8月至1999
年8月任职于山西省证券管理办公室证信证券培训中心;1999年8月至2010年
3月先后任职于中国证监会山西监管局机构处、期货处和上市处;2010年3月至
2014年8月历任中国证监会山西监管局办公室副主任(主持工作)、主任;2014
年8月至2015年11月任中国证监会山西监管局期货处处长;2015年11月至2017
年3月任中国证监会山西监管局法制处处长;2016年8月至2017年1月挂职于
山西省金融投资控股集团有限公司任投资管理部副总经理;2017年6月至今任
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
山西证券股份有限公司副总经理、合规总监;2020年12月起任山西证券股份有
限公司执行委员会委员。
闫晓华女士,1971年10月出生,中共党员,本科学历。1997年4月至2001
年2月先后在山西省证券公司综合部、五一路营业部、山西证券有限责任公司综
合管理部工作;2001年2月至2008年1月历任山西证券有限责任公司综合管理
部总经理、人力资源部总监、稽核考核部总经理、期间兼任西安证券营业部总经
理;2007年4月至2020年12月任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限
公司职工监事;2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司稽核考核部
总经理;2016年5月至2017年7月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理;
2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证
券股份有限公司执行委员会委员。
谢卫先生,1972年2月出生,中共党员,硕士学位。1993年7月至2002
年3月历任山西信托有限责任公司计财处、委托处科员、大营盘证券营业部网点
负责人;2002年3月至2004年4月任山西证券有限责任公司永济服务部经理;
2004年4月至2013年8月历任山西证券运城证券营业部副总经理兼总监、总经
理、太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理;2015年5月至
今任山西证券股份有限公司机构业务部总经理;2017年2月至今任山西证券股
份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委
员。
韩丽萍女士,1974年6月出生,中共党员,研究生学历。1996年9月至2002
年6月先后在山西省信托投资公司证券营业部从事柜台交易、客户服务工作;
2002年7月至2008年1月历任山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部
柜台交易部经理、太原迎泽大街证券营业部监理;2008年2月至2014年4月历
任山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部监理、太原解放北路证券营业
部总经理、太原解北分公司总经理;2014年5月至2018年2月任山西证券股
份有限公司太原北城分公司总经理,其间兼任太原府西街证券营业部总经理;
2017年3月至2019年7月任山西证券股份有限公司财富管理部总经理;2019
年7月任财富管理运营部、零售及互金部总经理;2017年3月至今任山西证券
股份有限公司总经理助理;2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会
委员。
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
刘润照先生,1974年4月出生,中共党员,本科学历。1996年7月至2000
年8月在山西四建集团从事财务工作;2000年8月至2009年10月先后在山西
证券五一路证券营业部、投资银行部、综合管理部工作;2009年10月至2015
年7月历任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理助理、证券事务代表、吕
梁分公司总经理;2015年7月至今任山西证券股份有限公司中小企业金融业务
部总经理;2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理;2020年12
月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。
王学斌先生,1977年6月出生,中共党员,硕士学位。2003年7月至2004
年2月在环球律师事务所担任律师助理;2004年3月至2006年5月在中诚信国
际评级有限公司担任结构融资部副总经理;2006年6月至2007年10月在中信
证券股份有限公司担任部门副总裁;2007年10月至2008年10月在瑞银证券有
限责任公司任副总监;2008年12月至2013年2月在中信信托有限责任公司任
高级经理;2013年2月至2017年5月在第一创业摩根大通证券有限公司任投资
银行部执行总经理,金融机构业务主管;2017年11月至今担任中国资产证券化
论坛执委会副主席;2017年5月至今任山西证券股份有限公司总经理助理、上
海资产管理分公司副总经理、资产管理(北京)部总经理;2020年12月起任山
西证券股份有限公司执行委员会委员。
4、基金经理
章海默女士,复旦大学管理学院工商管理硕士,具有基金从业资格。2003年
进入华安基金管理有限公司,15年证券从业经历,超过8年的投资管理经历。
其中,2009年12月至2012年12月任华安上证180ETF以及联接基金基金经理
助理,2011年9月至2012年12月任华安深证300指数证券投资基金(LOF)基
金经理,2012年12月至2015年9月任华安上证180交易型开放式指数证券投
资基金及联接基金基金经理,2013年6月至2015年9月任华安基金指数与量化
投资部总监助理,2013年12月至2015年9月任华安中证细分医药交易型开放
式指数证券投资基金基金经理,2014年11月至2015年9月任华安中证细分医药
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2015年9月入职西部证券
股份有限公司上海第一分公司,2016年1月至2018年1月,于西部证券股份有
限公司上海第一分公司负责投资管理公司港股自营投资账户;2018年3月至今,
任山西证券公募基金部研究总监,2020年1月17日起任山西证券中证红利潜力
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年6月9日起任山西证券裕盛
一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
刘俊清女士,中国人民大学MBA,具有基金从业资格。2000年8月至2014
年5月在山西证券研究所任证券研究员;2014年5月起,任山西证券公募基金
部投资总监,同时担任公募基金管理业务决策委成员;2018年5月起担任山西
证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年1月17日起任山
西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
(1)公募权益与创新委员会
主任委员:乔俊峰,公司副总裁
委员:
薛永红,公募基金部总经理;
杨旭,公募基金部投资总监;
李惟愚,公募基金部研究总监、基金经理;
章海默,基金经理;
吴鹏,公募基金部市场总监;
石晋,研究所研究员;
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
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6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
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21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
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3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环
节。
(2)独立性原则
公司设立独立的监察稽核部门,监察稽核部门保持高度的独立性和权威性,
负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
(3)相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不
同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
(5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,
内部风险控制与公司业务发展同等重要。
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2、风险管理和内部风险控制体系结构
(1)董事会
负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的
整体运营风险。
(2)合规总监
独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风险控制委员会提交
有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
(3)首席风险官
负责组织、协调、落实全面风险管理工作。
(4)风险管理执行委员会
根据公司总体风险控制目标,将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部
门;讨论、协调各部门之间的风险管理过程;听取各部门风险管理工作方面的汇
报,确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点,并调整与改进相关的风险处
理和控制策略;讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。
(5)投资决策委员会
负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
(6)合规管理部:负责对公募基金管理业务相关制度、合同和流程进行合
规性审核;按照监管机构的要求和公司的规定定期、不定期地进行合规检查,组
织落实公募基金管理业务的业务隔离和反洗钱工作;负责处理公募基金管理业务
相关法律诉讼事务;
(7)风险管理部:负责对整体业务进行全程监控,拟定和完善公募基金管
理业务风险管理制度和风险控制流程;建立和完善公募基金管理业务风险监控指
标体系;监控和检查公募基金管理业务运行情况;分析、评估公募基金管理业务
的风险状况,并向公司总经理办公会及相关部门提交风险评估报告;
(8)稽核审计部:负责对公募基金管理业务进行全面的审计与监察、稽核,
检查各部门对公募基金管理业务相关制度的执行情况,并出具监察稽核报告;
(9)业务部门
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风
险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开
发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
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3、内部控制制度综述
(1)风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规
章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管
理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有
效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全
完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政
策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位
分离制度、空间分离制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密
制度和独立的监察稽核制度等相关制度。
(2)监察稽核制度
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设合规总监、合规管理
部和稽核审计部。合规总监全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席
任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵
规守法情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监
会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。合规
管理部、稽核审计部具体执行合规管理与稽核审计工作,并协助合规总监工作。
合规管理部、稽核审计部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。
具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见,并提交风险管理执行委员会;
检查公司各部门执行内部管理制度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法
性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司
内部的违规事件;协助监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;协调
外部审计事宜等。
(3)内部会计控制制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;
按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相
互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资
金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,
并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督
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和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和
财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度
公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业
务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,
同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将
各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的
风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个
层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可
能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提
示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分
散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其
职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
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本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市
场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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第四部分基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,
60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投
资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管
增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2020年12月31日,中国银行已托管876只证券投资基金,其中境内
基金831只,QDII基金45只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数
型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管
规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
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中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管
理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依
据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反
基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构
报告。
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第五部分相关服务机构
一、销售机构
1、申购赎回代办证券公司
(1)名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
组织形式:股份有限公司
存续期间:永续经营
法定代表人:王怡里
电话:0351-8686966
传真:0351-8686667
联系人:谢武兵
客服电话:95573
网站:www.i618.com.cn
(2)名称:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
组织形式:股份有限公司
存续期间:永续经营
法定代表人:王常青
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
联系人:刘畅
客服电话:400-888-8108
网站:http://www.csc108.com/
(3)名称:中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
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组织形式:股份有限公司
存续期间:永续经营
法定代表人:陈共炎
电话:010-6656-8888
传真:010-6656-8640
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888
网站:http://www.chinastock.com.cn/
(4)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号
组织形式:股份有限公司
存续期间:永续经营
法定代表人:贺青
电话:021-3867-6798
传真:021-3867-6798
联系人:钟伟镇
客服电话:4008-888-666
网站:https://www.gtja.com/
2、二级市场交易代办证券公司
具有上海证券交易所会员资格的所有证券公司(投资者在上海证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易)。
3、本公司可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机
构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
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联系人:冯天骄
电话:021-38874800
传真:021-68870311
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:021-5115-0298
传真:021-5115-0398
经办律师:刘佳、姜亚萍
联系人:刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市崇文区崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层
办公地址:北京市崇文区崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层
法定代表人:张增刚
电话:010-68085873
经办注册会计师:白银泉、张伟
联系人:张伟
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第六部分基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金
合同及其他有关规定,并经中国证监会2019年9月2日证监许可[2019]1596号
文注册募集。
本基金基金合同已于2020年1月17日起正式生效,本基金募集期共募集
264,440,071.00基金份额,利息结转的份额3791.00份,募集份额合计
264,443,862.00份基金份额,有效认购户数为2,897户。
二、基金类型、运作方式、标的指数和存续期间
1、基金类型:股票型证券投资基金
2、运作方式:交易型开放式
3、标的指数:中证红利潜力指数
4、存续期限:不定期
三、募集期限
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。
本基金自2019年12月23日至2020年1月9日公开发售。投资者可选择网
上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。其中,网上现
金认购的日期为2020年1月7日至2020年1月9日,网下现金认购的日期为
2019年12月23日至2020年1月9日,网下股票认购的日期为2019年12月
23日至2020年1月9日。
四、募集方式和募集场所
通过各销售机构的基金销售网点公开发售。投资者可选择网上现金认购、
网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人
及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资者通过基
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金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基
金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基
金份额发售公告以及其他相关公告。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购金额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
五、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和特定机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
六、基金份额初始面值和认购价格
本基金基金份额初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。
七、认购开户
投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账
户(以下简称“上海证券账户”)。
已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。
尚无上海A股账户或证券投资基金账户的投资人,需在认购前持本人身份
证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A
股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关上海A股账户或证券投资基金账
户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
1、如投资人需新开立证券账户,则应注意:
上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级
市场交易,如投资人需要使用中证红利潜力指数成份股中的上海证券交易所上
市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海A股账户;如投
资人需要使用中证红利潜力指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网
下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
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开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办
理开户手续。
2、如投资人已开立上海证券账户,则应注意:
如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公
司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人
在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
3、使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。
八、认购费用
本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担,认购费用不
列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项
费用。
认购费率如下表:
认购份额(M) 认购费率
M<50万份 0.80%
50万份≤M<100万份 0.40%
M≥100万份 1000元/笔
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取
认购费用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购
费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参
照上述费率结构。投资者申请重复认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档
次分别计费。
九、网上现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代
理机构确定。
2、认购金额的计算:
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认
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购佣金和认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣
金。
例:某投资者通过某发售代理机构网点认购10,000.00份本基金基金份额,
假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%,则需准备的认购资金金额计算
如下:
认购佣金=10,000.00×1.00×0.80%=80.00元
认购金额=10,000.00×1.00×(1+0.80%)=10,080.00元
即投资者需准备10,080.00元资金,方可认购到10,000.00份本基金基金
份额。
3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需
为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购,
累计认购份额不设上限。
4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足
认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易
时间内撤销指定的认购申请。
5、清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发
售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据
发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到
位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点
查询认购确认情况。
十、网下现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人
或指定发售代理机构确定。
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2、认购金额和利息折算的份额的计算:
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,
认购费用和认购金额的计算公式为:
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
利息折算份额=认购金额产生的利息/认购价格
认购份额总额=认购份额+利息折算份额
认购费用由基金管理人向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。
例:某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额,假设认
购资金募集期间产生的利息为2.00元,则需准备的认购资金金额及募集期间
利息折算的份额计算如下:
认购费用=1.00×100,000×0.80%=800.00元
认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800.00元
利息折算份额=2.00/1.00=2份
即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份,需准备100,800.00
元资金,加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。
(2)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售
代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构
办理网下现金认购的,每笔认购份额须1000份或其整数倍;投资人通过基金
管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投
资人可多次认购,累计认购份额不设上限,但除基金合同另有约定外。投资人
认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,备足认购
资金,办理认购手续。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不
得撤销。
5、清算交收:T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管
理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收,将认购款项及其利息划往基金
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管理人预先开设的基金募集专户。其中,现金认购款项在募集期产生的利息将
折算为基金份额归投资者所有,认购款项利息数额以基金管理人的记录为准,
利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结
相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一
个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价
发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,
并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往其
预先开设的基金募集专户。
6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点
查询认购确认情况。
十一、网下股票认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代
理机构确定。
2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须
是标的指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告为
准)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100
股的整数倍。投资者应以A股账户认购,可以多次提交认购申请,累计申报股
数不设上限。
3、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网
点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定
的时间之后不得撤销。
4、特殊情形
(1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个
股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,
并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购
申报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股,基金管理人
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可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
(4)募集结束前,如标的指数成分股出现调整,则调入名单中的股票也
将纳入认购清单。
5、清算交收
每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送
给基金管理人。T日日终(T日为本基金发售期最后一日),基金管理人初步确
认各成份股的有效认购数量。T+1日起,登记机构根据基金管理人提供的确认数
据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结,并将深圳市场网下认购股票过户至
本基金组合证券认购专户。基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者
应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构
增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数
据进行投资人认购份额的初始登记,并根据基金管理人提供的有效认购申请股票
数据,按照交易所和登记机构的规则和流程,将投资人申请认购的股票过户到本
基金的证券账户。通过发售直销机构进行网下股票认购的,遵照基金管理人及登
记结算机构的相关业务规则办理。
6、认购份额的计算公式
投资者的认购份额=
其中,
(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,n代表投资人提交的股票
总只数,如投资者仅提交了1只股票的申请,则n=1。
(2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据
证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四
舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法
计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权
益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调
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整:
除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/
(1+每股配股比例)
送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比
例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利
或股息)/(1+每股送股比例)
除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股
比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×
配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股
票股数。
对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量;
为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;
为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以
外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积;
为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重
(认购期间如有标的指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单
以及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重,并以其作为计算依据);
为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上
限,则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
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期间发生司法执行,基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效
认购数量进行相应调整。
7、特别提示
投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因
股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
十二、募集期认购资金、股票及利息、股票权益的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结,于基金募集期结束后
过户至预先开立的专门账户。
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,
将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网
上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构
清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者
基金份额。网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过
户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金
财产中列支。
十三、发行联接基金或增设新的份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可根据基金发展需要,募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联
接基金,或为本基金增设新的份额类别,基金管理人可就增设后的全部或部分份
额申请上市,并制定、公布相应的申购、赎回等交易的规则,而无需召开基金份
额持有人大会审议。
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第七部分基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的
价值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期
届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10
日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办
理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购所募集的
股票由登记机构予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息,同时将已冻结的股票解冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交
易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和
证券的退还工作;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金合同的生效
本基金的基金合同已于2020年1月17日正式生效。自基金合同生效之日
起,本基金管理人正式开始管理本基金。
四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
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基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续40个工作日出现前述情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有
人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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第八部分基金份额折算与变更登记
一、基金份额折算的时间
基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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第九部分基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方
法计算的价值)不低于2亿元人民币;
2、基金份额持有人不少于1,000人;
3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易
规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型
开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
未来,若上海证券交易所对所跟踪同一指数基金进行合并运作等交易安排,
本基金有可能根据上海证券交易所要求与其他基金管理人管理的跟踪本基金标
的指数的其他交易型开放式证券投资基金合并运作或合并交易,无需召开基金份
额持有人大会。
本基金于2020年4月9日起在上海证券交易所上市交易,本基金场内证券
简称:山证红利,扩位证券简称:山证红利ETF,二级市场交易代码:515570。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交
易。
三、停牌、复牌及终止上市交易
基金份额在上海证券交易所的停牌、复牌及终止上市交易,应遵照《上海证
券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上
市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件;
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2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金终止上市的,在不违反法律法规的
前提下,本基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式
指数基金,且因上述1、4、5项之一情形终止上市的,无需召开基金份额持有人
大会审议。若届时,基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金,则基金管理人
将本着维护投资人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合并或者选
取其他合适的指数作为标的指数,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调
整申购赎回业务规则。
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,中证指数有限
公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算
基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券
交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考
净值的具体计算方法如下:
1、基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购
赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清
单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁
止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现
金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法,
并予以公告。
五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规
定,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
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六、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与
基金托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基
金份额持有人大会审议。
七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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第十部分基金份额的申购和赎回
一、申购与赎回场所
投资人应当在申购赎回代理机构的办理基金申购、赎回业务的营业场所或按
申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单,并可根
据情况变更或增减基金申购赎回代理机构,并在管理人网站公示。
在基金合同生效后,本基金可根据实际情况需要,在履行适当程序后,向本
基金的联接基金和基金管理人认可的特定投资者开通特殊申购,申购对价按特殊
申购日基金管理人公布的申购赎回清单计算,并于开通特殊申购方式开始执行前
另行公告。
在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通
申购赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
二、申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,
可暂停办理申购、赎回。
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在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
三、申购与赎回的原则
1、基金采用“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请。
2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人申购基金份额时,须根据申购、赎回清单备足相应数
量的股票和现金。基金份额持有人提交赎回申请时,其必须有足够的基金份额余
额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的
申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足
或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的
赎回对价,则赎回申请失败。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
3、申购和赎回的清算交收与登记
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本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。
对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式,基金份额、上海证券交
易所上市的成分股的现金替代、深圳证券交易所上市的成分股的现金替代采用净
额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的
成分股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代
的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申
购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的
成份股交收与现金替代的清算以及基金份额的注销;在T+1日办理现金替代的交
收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎
回代理机构、基金管理人和基金托管人。
如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》
和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并
适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在本招募说明书中进行更新。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能
按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由
此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有
人实质利益的前提下,对上述申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、
方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上予以公告。
五、申购与赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小
申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。
本基金的最小申购、赎回单位为100万份。
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规
定请参见更新的招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,合理调整上述规定申购和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、申购和赎回的对价、费用
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据
申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日
上海证券交易所开市前公告。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算,并按《基金合同》的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当
延迟计算或公告。
若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反
相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下,履行相关程序后,
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调
整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会。
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内
各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净
值、申购份额与赎回份额上限及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现
金替代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代
(标志为“退补”)。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金
份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额时,
允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份
证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证
券必须使用固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金
份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资
者进行退款或补款。
(2)可以现金替代
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①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在
申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指
数中上海证券交易所股票。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中,“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果
上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证
券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可
能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢
价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的
实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购
入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取
替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内,基金
管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终,若基金管理人已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被
替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项;若基金管理人未能购入全部被替代的证券,则以
替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算
的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交
的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项。
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若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股,以及由于股权分置改革等发生的
其他权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和
基金托管人,相关款项的清算交收,将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定
投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为:
现金替代比例(%)=
其中,“基金份额参考净值(IOPV)”为本基金前一交易日除权除息后的收
盘价,“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海
证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格
为准。如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交
易所通知规定的参考基金份额净值为准。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的
成份证券以及处于停牌的股票,或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认
为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中
公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为
申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
(4)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所
股票。
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
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申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1+现
金替代溢价比例);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1-现
金替代溢价比例)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替
代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证
券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回
清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额
高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果
预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者
收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替
代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证
券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回
清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额
低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果
预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者
收取多支付的差额。
其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成
份证券的调整后开盘参考价确定。基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后
按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎
回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证
券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2
个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
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实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到
的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券
交易所申报被替代证券的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购
投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金
额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基
金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,
T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或
申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2
日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资
者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎
回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的
部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价
计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回
投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加
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上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权
益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送
给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作
日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。
其计算公式为:T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产
净值-(申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退
补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、
赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘
之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘
参考价相乘之和)
其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标
的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则
计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益
分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:T日现金
差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金
替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收
盘价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相
乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资
金的清算交收。
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现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正
数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额
为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期 2020-XX-XX(T日)
基金名称 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 山西证券股份有限公司
一级市场基金代码 515571
2020-XX-XX(T-1日)信息内容
现金差额(单位:元)
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2020-XX-XX(T日)信息内容
预估现金部分(单位:元)
现金替代比例上限
申购上限(单位:份) XXXXXX
赎回上限(单位:份) XXXXXX
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
是否允许申购和赎回 允许申购、允许赎回
2019-XX-XX(T日)成份股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额(单位:人民币元)

以上申购赎回清单仅为示例,具体以实际公布的为准。
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值或者无法办理申购业务或者无法进行证券交易。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现申购
赎回清单编制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。
8、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理
申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编
制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但
不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
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9、本基金当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限。
10、法律法规、证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对
于上述第9项情况,基金管理人于前一交易日设定并在基金管理人网站上公布当
日申购份额限额,而不必在指定媒介上公告也无需报中国证监会备案。如果投资
人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值或者无法办理赎回业务或者无法进行证券交易。
4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
6、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单或开市后发现申购赎回清单编
制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。
7、因相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办
理赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法
编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括
但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
8、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限。
9、法律法规、证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第4、8项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回
对价时,基金管理人应报中国证监会备案,并根据有关规定在指定媒介上刊登暂
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停赎回公告。对于上述第8项情况,基金管理人于前一交易日设定并在基金管理
人网站上公布当日赎回份额限额,而不必在指定媒介上公告也无需报中国证监会
备案。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行
发布重新开放的公告。
十一、其他申购赎回方式
1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业
务,场外申购赎回的具体办法等相关事项届时将另行公告。
2、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其
持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
3、在条件允许时,在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不
利影响的前提下,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式
开始执行前予以公告。
4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订
书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不
利影响的前提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
6、如法律法规或监管机构以后允许新的申购方式,基金管理人可开放新的
申购方式,相关适用条件、业务办理时间、业务规则、原则、费用等相关事项于
新的申购方式开始前予以公告。
7、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指
引》要求的特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无
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实质性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前
另行公告。
十二、基金的转托管、非交易过户、冻结和解冻等其他业务
基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻
结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、联接基金的特殊申购
若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金,本基金可根据实际情况
需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。具体见更新的招募说
明书或相关公告。
十五、在不违反相关法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程
序后,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者办理基金份
额质押等相关业务,届时需报中国证监会备案并提前公告。
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第十一部分基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业
板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于基金非现金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金主要采用组合复制策略跟踪标的指数,实现基金投资目标。但在因特
殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理
的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
1、投资组合管理
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资
产,按照标的指数的权重比例分散投资于各成分股。正常情况下,本基金的股票
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投资不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起6个月内达到
这一投资比例。此后,如因标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等因
素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。
(1)投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓
策略和逐步调整。
确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合;
确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略;
逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金经理在规定时间内
采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
(2)每日投资组合管理
成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股
本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些
信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据;
标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否
与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据;
每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组
合的影响;
组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合
的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。
组合调整:利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方
案,确定组合交易计划,调整组合以达到目标组合的持仓结构。
(3)定期投资组合管理
根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确
定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基
本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
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断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的
是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更
好地跟踪标的指数。
5、国债期货投资策略
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,
根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误
差。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
7、融资及转融通证券出借
为更好地实现投资目标,本基金将加强并遵守审慎经营原则,在充分考虑风
险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将做好出
借业务流动性风险管理,详细分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、
出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融
资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上
述法律法规和监管要求的变化。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
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基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(9)本基金参与股指期货和国债期货交易,则需遵守下列投资比例限制:
i.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
ii.本基金参与国债期货或股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入
国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
iii.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;
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iv.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
v.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(10)本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(11)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%;
(12)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物;
(13)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算;
(14)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(15)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上
的出借证券应纳入流动性受限资产的范围;
(16)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
(17)本基金参与转融通证券出借交易,最近6个月内日均基金资产净值不
得低于2亿元;
(18)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加
权平均计算;
(19)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外
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的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(21)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(6)、(19)、(20)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应
当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股
调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述第(15)、(16)、(17)、(18)项规定的,基金管理人不得新增出
借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。如法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
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(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定,如法律法规或监管部
门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制性规定,如适用于本基金,则本基
金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
五、标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为中证红利潜力指数。
本基金业绩比较基准为标的指数,即中证红利潜力指数收益率。
中证红利潜力指数由中证指数有限公司编制并发布。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的情形除外)、
指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中
国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基
金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同自动终
止。但若标的指数变更对基金投资无实质性影响,则无需召开基金份额持有人大
会,基金管理人应在取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后变
更,报中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介上公告。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
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六、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金,同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
七、基金的融资、转融通
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融
通等相关业务。
八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,
保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年12月31日,本报告中财务资料未经
审计。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 51,295,943.91 95.03
其中:股票 51,295,943.91 95.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
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其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,549,310.17 4.72
8 其他资产 132,913.13 0.25
9 合计 53,978,167.21 100.00
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,122,968.00 2.09
B 采矿业 2,043,289.00 3.81
C 制造业 32,637,137.20 60.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,132,610.00 2.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 254,960.80 0.48
J 金融业 9,527,640.00 17.77
K 房地产业 4,577,338.91 8.54
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 - -
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管理业
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,295,943.91 95.65
2.2报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资股票。
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 84,500 7,349,810.00 13.71
2 000333 美的集团 54,500 5,364,980.00 10.00
3 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 9.69
4 000858 五粮液 12,000 3,502,200.00 6.53
5 600887 伊利股份 65,100 2,888,487.00 5.39
6 600048 保利地产 162,500 2,570,750.00 4.79
7 601601 中国太保 55,100 2,115,840.00 3.95
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8 601088 中国神华 105,500 1,900,055.00 3.54
9 600585 海螺水泥 36,000 1,858,320.00 3.47
10 002304 洋河股份 7,100 1,675,529.00 3.12
3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资股票。
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关政策。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关政策。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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本基金报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
11投资组合报告附注
11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门
立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金本报告期未投资股票,没有出现投资的前十名股票超出基金合同规
定的备选股票库的情况。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 67,376.92
2 应收证券清算款 65,036.18
3 应收股利 -
4 应收利息 500.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 132,913.13
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资股票。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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第十二部分基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2020年1月17日,基金业绩数据截至2020年12月31
日。
一、基金净值表现
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至今(2020年1月17日-2020年12月31日) 35.96% 1.38% 32.05% 1.47% 3.91% -0.09%
注:1、本基金的业绩比较基准为:中证红利潜力指数收益率。
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合本基金合同的有关约定。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
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第十三部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
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第十四部分基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货、国债期货、股票期权和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
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进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市
价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
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首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方
估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
7、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。
8、交易所上市的股指期货合约,以其估值日在交易所挂牌的结算价估值。
估值日无交易的,以最近交易日的结算价;如法律法规今后另有规定的,从其规
定。
9、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
10、本基金参与转融通证券出借业务的,按照法律法规和相关行业规定估值,
确保估值的公允性。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
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2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
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基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、存款银行发送的数据错误,或国
家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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第十五部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金份额净值增长率超过同期标的指数同期增长率达到1%以上,方
可对超额收益进行分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和
标的指数同期增长率进行计算;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前
提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准
日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能
低于面值;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期
增长率为原则进行收益分配;
6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况
下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行
适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,
但应于变更实施日前在指定媒介公告。
四、基金收益分配数额的确定原则
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1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期
增长率。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金
份额净值之比减去1乘以100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基
金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算);
标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数
收盘价之比减去1乘以100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金
份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算)。
基金管理人将以此计算:
截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金份额净值增长率-标的
指数同期增长率
截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金份额净值增长率-标
的指数同期增长率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金上市前一日
基金份额净值。
2、当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长
率达到1%以上时,本基金将以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标
的指数同期增长率为原则,确定收益分配数额。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
六、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信
息披露办法》在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
七、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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第十六部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证
监会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的投资标的交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、基金上市费及年费;
11、基金收益分配中发生的费用;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力等,支付日期顺延。
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2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日
期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中
所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效
前的许可使用固定费不列入基金费用。
本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费,收取标准为基金资产净
值的0.03%。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的
0.03%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效后指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支
付。就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=
基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币
5,000万元(大写:伍仟万圆)的,指数许可使用费的收取下限为每季度人民
币35,000元(大写:叁万伍仟圆)(“下限金额”);如当季度日均基金资
产净值小于或等于人民币5,000万元(大写:伍仟万圆)的,无指数许可使用
费的收取下限。计费区间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管
理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于每年1月、4月、7
月、10月前10个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休
日或不可抗力等,支付日期顺延。
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标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用费费
率和计费方式的,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实
施日前在指定媒介上刊登公告。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理
人应在招募说明书更新中披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份
额持有人大会审议,但基金管理人应按照基金合同的约定在指定媒介予以公告。
上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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第十七部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》在指定媒介公告。
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第十八部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信
息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
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五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、
基金份额发售公告
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的
基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与
更新基金产品资料概要。
基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,
并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或
营业网点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理
人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料
概要。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在
指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金
合同和基金托管协议登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基
金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协
议登载在指定网站上。
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(二)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报
刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
(三)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前3个工作日将基金份额折算日
公告登载于指定媒介上。基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登
记后,基金管理人将在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易
公告书提示性公告登载在指定报刊上。
(五)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(六)申购、赎回清单
在开始办理基金份额场内申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,
通过指定网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含
资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
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中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
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11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、基金改聘会计师事务所;
18、更换基金份额登记机构;
19、本基金开始办理申购、赎回;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
22、本基金推出新业务或服务;
23、本基金变更标的指数;
24、基金合同生效后,连续20、30、35个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的;
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十)清算报告
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基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十二)投资资产支持证券的相关公告
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有
的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产
比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
(十三)投资股指期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露的股指期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等,并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。
(十四)投资国债期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露的国债期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。
(十五)股票期权投资情况
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权交
易对基金总体风险的影响等。
(十六)投资流通受限证券的相关公告
基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总
成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
(十七)参与融资和转融通出借交易的相关公告
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本基金参与融资和转融通出借交易的,基金管理人应当在季度报告、中期报
告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通
证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情
况等,并就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
(十八)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产
中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
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七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,以供社会公众查阅、
复制。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、不可抗力;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
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第十九部分风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性
变化。本基金主要投资于股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
通货膨胀风险:如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被
通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
再投资风险:再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收
益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。
2、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、以合理成本
地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”和本招募
说明书“第十部分基金份额的申购和赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回
安排。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,通常情况下,基金投资
于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于基
金非现金资产的80%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性,
但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形,基金管理人将根据
实际情况采取相应的流动性风险管理措施,在保障持有人利益的基础上,防范流
动性风险。
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(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资人得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但
不限于:
①暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“八、
暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请或延
缓支付赎回对价的情形及程序。
在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基
金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。此外,
投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
②暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十六部分基金资产估值”中的“七、暂停
估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被暂
停接受。
③中国证监会认定的其他措施。
3、信用风险
基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。
4、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水
平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、
对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、
越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
5、技术风险
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在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统
的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、证券交易所、登记机构、证券登记结算机构及销售代理机构等。
6、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法
律法规及基金合同有关规定的风险。
7、基金估值风险
指每日基金估值可能发生错误的风险。
8、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,
使基金或投资人利益受到影响的风险。例如,监管机构基金估值政策的修改导致
基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资
范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。
9、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理
人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法
正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
二、本基金的特有风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
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(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的
指数收益率,产生正的跟踪偏离度。
(4)由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或
承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存
在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
(7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面
临如下风险:
(1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
(2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素
影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
(3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则
该部分款项将按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“第十部分基金份额
的申购和赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定),由此可能影
响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回
清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎
回全部或部分ETF份额的风险。
5、成份股退市的风险
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指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整
的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市
风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并
对投资组合进行相应调整。
6、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控
制在2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上
述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
6、标的指数值计算出错的风险
尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任
何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现错误,
投资人参考指数值进行投资决策,则可能导致损失。
7、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
8、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指
数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集
基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的,本基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作
方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
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尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在
不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
10、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、
数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损
或影响申购赎回的正常进行。
11、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所
发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参
考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资
者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
12、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
上海证券交易所上市条件具体如下:
(1)基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值
方法计算的价值)不低于2亿元人民币;
(2)基金份额持有人不少于1,000人;
(3)《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
13、投资者申购失败的风险
基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申
请,从而导致申购失败。
本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设
置现金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
14、投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,
可能导致赎回失败的情形。
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基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,
由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法
按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。
15、退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其
他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响
本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证
券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处
于相对较高水平。
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保
证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因
技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”
原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。
16、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异,存在变现风险。
17、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前
提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
18、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利
存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,所以折
溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停
牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折
价套利。
19、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
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(1)申购赎回代理机构因多种原因(包括但不限于技术故障、资格丧失、
额度限制等原因),导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响
对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份
额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来交易方式
调整的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理
机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。
20、资产支持证券的投资风险
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具。资产支持证券具有一定的价格波
动风险、流动性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。本基金将结合定量分析
和定性分析的方法,在预期风险可控的前提下,谨慎配置相对风险较低、投资价
值较高的资产支持证券。
21、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行
情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用
每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,
可能给投资带来重大损失。
国债期货采用保证金交易制度,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风
险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生
变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价
差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可
分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了
结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风
险。
股票期权交易采用保证金交易的方式,投资者的潜在损失和收益都可能成倍
放大,尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始
保证金以及追加的保证金,具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时,应当关注
股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的
损失。
22、基金参与融资与转融通业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务,可能存在
杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。特有风险包括但
不限于:流动性风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因,发生无法及时
变现支付赎回款项的风险;信用风险,指证券出借交易对手方可能无法及时归还
证券,无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;市场风险,指证券出借后可能
面临出借期间无法及时处置证券的风险。
三、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,
但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代
销机构并不能保证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
担。
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第二十部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后依照《信息披露办法》在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、连续40个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的;
4、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的情形除外)、
指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
5、《基金合同》约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
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定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
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七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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第二十一部分基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融
通证券出借业务;
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(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规、上海证券交易所及基金登记机构相关业务规
则的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户和转托
管等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披
露及报告义务;
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(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人,同时将募集期间网下股票认购所募
集的已冻结的股票由登记机构予以解冻;
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(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,有权呈报中国证监会,并可采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
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(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户,
按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等
外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价的现金部分;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
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(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
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(4)根据法律法规及证券交易所相关规定进行认购、申购,并及时履行因
认购、申购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务;
(5)交纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(6)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(7)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(8)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(9)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(10)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则;
(11)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时地更新和
补充,并保证其真实性;
(12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和
基金托管人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,
联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基
金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参
与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份
额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有
本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比
例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金后的
每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
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定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
(一)召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现
或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
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2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金管理人、代销机构、登记机构调整有关基金申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管等业务的规则(包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时
间的调整等);
(6)按照本基金合同的约定,变更本基金的标的指数和基金名称、调整业
绩比较基准;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)基金管理人调整基金收益分配原则;
(9)按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的
指数许可使用费费率和计算方法;
(10)调整基金份额类别设置、调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回
对价组成、开通基金的场外申购赎回、跨系统转托管等业务;
(11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
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60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
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2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
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在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的前提下,经会议通知载明,基金份额持有
人大会可通过网络、电话或其他非现场方式进行表决,或者采用网络、电话或其
他非书面方式授权他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会
议通知中列明。在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场
方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开
会和通讯方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
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并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
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金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
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行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在指定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将
公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一
致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持
有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
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3、当基金份额净值增长率超过同期标的指数同期增长率达到1%以上,方可
对超额收益进行分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的
指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,
收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即
收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配;
6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,
基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程
序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变
更实施日前在指定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费;
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4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证
监会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的投资标的交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、基金上市费及年费;
11、基金收益分配中发生的费用;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
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基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说
明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额
持有人大会审议,但基金管理人应按照基金合同的约定在指定媒介予以公告。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。
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为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业
板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%,且不低于基金非现金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
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(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(9)本基金参与股指期货和国债期货交易,则需遵守下列投资比例限制:
i.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
ii.本基金参与国债期货或股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入
国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
iii.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;
iv.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
v.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(10)本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(11)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%;
(12)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物;
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(13)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算;
(14)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(15)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上
的出借证券应纳入流动性受限资产的范围;
(16)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
(17)本基金参与转融通证券出借交易,最近6个月内日均基金资产净值不
得低于2亿元;
(18)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加
权平均计算;
(19)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致;
(21)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(6)、(19)、(20)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应
当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股
调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
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符合上述第(15)、(16)、(17)、(18)项规定的,基金管理人不得新增出
借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。如法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定,如法律法规或监管部
门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制性规定,如适用于本基金,则本基
金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
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六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值的计算方法
1、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
2、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。
4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报
价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公
允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其
公允价值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
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1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值。
2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三
方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(7)本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估
值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易
日结算价估值。
(8)交易所上市的股指期货合约,以其估值日在交易所挂牌的结算价估值。
估值日无交易的,以最近交易日的结算价;如法律法规今后另有规定的,从其规
定。
(9)国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
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(10)本基金参与转融通证券出借业务的,按照法律法规和相关行业规定估
值,确保估值的公允性。
(11)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(12)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
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2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后依照《信息披露办法》在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、连续40个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的;
4、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的情形除外)、
指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
5、《基金合同》约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
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(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照当时有
效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事
人均具有约束力。仲裁费和律师费由败诉方承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
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九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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第二十二部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:山西证券股份有限公司(简称:山西证券)
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
成立时间:1988年7月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复【1988】315号
基金管理业务批准文号:证监许可[2014]319号文
经营范围:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介
绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。
注册资本:人民币28.2873亿元
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:陈四清
成立时间:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱服务;外汇
存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的
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承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外
币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外
汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、
见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法
律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行
当地货币;经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进
行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股。基金管理人应将拟
投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管
理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及
时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业
板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值的90%,且不低于基金非现金资产的80%,因法律法规的规定
而受限制的情形除外。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
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如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、对基金投融资比例进行监督。
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不展期;
(9)本基金参与股指期货和国债期货交易,则需遵守下列投资比例限制:
i.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
ii.本基金参与国债期货或股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入
国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
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iii.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%;
iv.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(10)本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(11)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上
的出借证券应纳入流动性受限资产的范围;
(12)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证
券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
(13)本基金参与转融通证券出借交易,最近6个月内日均基金资产净值不
得低于2亿元;
(14)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加
权平均计算;
(15)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(17)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(18)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(6)、(15)、(16)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应
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当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股
调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述第(11)、(12)、(13)、(14)项规定的,基金管理人不得新增出
借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。如法
律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
关联交易原则如下:
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金
份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理
人违反上述约定的,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对
确认并以书面形式对基金托管人回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对
提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
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(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定,
应当拒绝执行,并及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监
会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规
及本协议约定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国
证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限
于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
(六)基金管理人运用基金财产参与转融通证券出借业务,应当遵守审慎经
营原则,配备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,
完善业务流程,有效防范和控制风险。
基金托管人应当加强对基金参与出借业务的监督和复核,切实维护基金财产
的安全和基金份额持有人合法权益。
基金管理人应在开展转融通业务之前,将管理人配备技术系统和专业人员情
况,以及投资策略、风险管理制度和业务流程等发送给托管人;同时,基金管理
人承诺在开展转融通业务时,遵守审慎经营原则,配备技术系统和专业人员,制
定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效防范和控制风险,
并承担由于违反上述情况所导致的风险或损失。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管
人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人对基金托管人履行
托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金
财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
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基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提
交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复
基金管理人并改正。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户,基金管理人应提供必要的协助。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规另有规定、或者
《基金合同》及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满,或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的
价值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,基
金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银
行账户,登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联
名方式开立的证券账户下,同时在规定时间内,聘请具有从事证券、期货相关业
务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资
的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理
人按《基金合同》的约定及法律法规的相关规定办理退款事宜。
(三)基金的银行账户的开设和管理
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户,并根据中国人民银
行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货
币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,
均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规以及银行业监督管理机构的有关规
定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开
立存款账户,基金托管人负责该账户银行日常管理及银行预留印鉴的保管和使用。
在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提
供开户或账户变更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、证券交易资金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金
证券交易资金账户,用于证券清算。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,根据有关规定向中国人民银行报备后,基金管理人负责以
本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金
进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金
进行银行间债券市场债券和资金的清算。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。对于无法取
得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件,
并确保复印件与原件一致。未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得
转移。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露
的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个
工作日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发
送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式
将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人按规定对外公布。月末、年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产
公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映
公允价值的价格估值。
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双
方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生
差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人
应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基
金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;
当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案
的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规
定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或
基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的
净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数
据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人
已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于不可抗力,或证券、期货交易所、存款银行发送的数据错误,或国
家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该
错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方
经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金净值的计算结果对外予以公
布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
(二)基金会计核算
1、基金账册的建立
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基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方
各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处
理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存
在不符,双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信
息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在
指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;
基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。季度报告应在每个季度结束
之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起15个工作日内,将季度
报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;在上半年
结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制,将中期报告登载在指定网站上,
并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;在每年结束之日起三个月内完成基
金年度报告的编制,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登
载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编
制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
金托管人在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管
人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应
在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收
到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
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基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人
不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制
的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,基金登记机构保存期不少于
20年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按
相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交
基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。
因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,
协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会进行仲裁,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对本托管协议双方当事人均有约束力,
除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、律师费由败诉方承担。
争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,
各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金
份额持有人的合法权益。
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八、托管协议的变更和终止
(一)本托管协议的变更程序
本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监
会备案。
(二)基金托管协议终止出现的情形
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或由其
他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或由其
他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。
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第二十三部分基金份额持有人服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)电子对账单寄送
投资者可以通过本公司客服电话、电子邮件、短信等通道定制对账单服务。
本公司在获得准确手机号码、电子邮箱的前提下,为已定制账单服务的投资者提
供电子对账单。
基金管理人为季度内有要交易的基金份额持有人提供季度电子对账单。投资
者登记个人电子邮箱信息后,可定制季度、半年度和年度电子账单。电子对账单
在每季、半年、年度结束后15个工作日内向基金持有人指定电子信箱发送。
由于投资者提供的电子邮箱不详等原因,造成对账单无法按时准确送达,请
及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账
单,敬请拨打客服热线。
(二)基金间转换服务
本基金暂不支持基金转换业务,但是基金管理人可以根据相关法律法规以及
基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,
基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规
及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(三)信息定制服务
在技术条件成熟时,基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、
客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短信(因相关方技术系统
原因,小灵通用户暂不享有短信服务,待技术系统开发运行成功后,基金管理人
将及时向小灵通用户提供上述服务)、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的
信息,内容包括:交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。
(四)资讯服务
1、客户服务电话
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息,可拨打本公司客户服务中心电话。
客户服务电话:95573
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公司网址:www.i618.com.cn
公募基金业务网址:http://publiclyfund.sxzq.com:8000/
(五)客户投诉处理
投资者可以拨打代销机构和本公司客户服务中心电话投诉代销机构或直销
机构的人员和服务。
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第二十四部分其他应披露事项
2020-07-24发布山西证券股份有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清
单版本更新的公告
2020-07-20发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资2020年
第2季度投资组合报告
2020-07-20发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金
2020年第二季度报告
2020-04-22发布山西证券股份有限公司旗下全部基金2020年第一季度报告
提示性公告
2020-04-22发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金
2020年第一季度报告
2020-04-10发布山西证券股份有限公司关于可对旗下在上海证券交易所上
市的交易型开放式指数证券投资基金设置申购上限、赎回上限的公告
2020-04-09发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金上
市交易提示性公告
2020-04-03发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金上
市交易公告书
2020-04-03发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金开
放日常申购、赎回业务公告
2020-04-03发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金上
市交易公告书提示性公告
2020-03-17发布关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基
金增加扩位证券简称的公告
2020-01-20发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基
金合同生效公告
2020-01-16发布关于调整山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投
资基金指数许可使用费收取下限的公告
2020-01-16发布关于调整旗下山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证
券投资基金交易结算模式的公告
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
2020-01-16发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更
新招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-01-16发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更
新招募说明书(2020年第1号)
2020-01-07发布山西证券股份有限公司关于山西证券中证红利潜力交易型
开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告
2020-01-07发布关于新增国泰君安证券股份有限公司为山西证券中证红利
潜力交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购代销机构的公告
2019-12-26发布山西证券股份有限公司关于新增中国银河证券股份有限公
司为山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购、网下
股票认购代销机构的公告
2019-12-26发布山西证券股份有限公司关于新增中信建投证券股份有限公
司为山西证券中证红利潜力交易型开放式...
2019-12-20发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基
金合同及招募说明书提示性公告
2019-12-20发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基
金份额发售公告
2019-12-20发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金托
管协议
2019-12-20发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书
2019-12-20发布山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基
金合同
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内
取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件,
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资人还可以直接登录公
募基金业务网(http://publiclyfund.sxzq.com:8000/)查阅和下载招募说明书。
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第二十六部分备查文件
1、中国证监会准予山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金
注册的文件;
2、《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、《山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金登记结算服务
协议》;
8、中国证监会要求的其他文件。
上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
山西证券股份有限公司
2021年3月26日