招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二一年第一号)
2021-03-26 文字大小 【 】 【打印
            

招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明
书(二零二一年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
截止日:2021年03月11日
重要提示
招商招禧宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2016年
12月21日《关于准予招商招禧宝货币市场基金募集注册的批复》(证监许可〔2016〕3133
号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2017年3月29日正式生效。本基金为契约型开
放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注
册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基
金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,
并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。投资人购买本货币市场
基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明
书和基金合同。
基金合同生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作
日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明
书。
本次更新招募说明书所载内容截止日为2021年3月11日,有关财务和业绩表现数据截
止日为2020年12月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人交通银行股份有限公司已于2021年3月19日复核了本次更新的招募说明
书。
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 5
§2 释义............................................................................................................................................. 6
§3 基金管理人 ............................................................................................................................... 10
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 21
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 25
§6 基金份额的分类 ....................................................................................................................... 33
§7 基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................... 35
§8 基金份额的申购、赎回 ........................................................................................................... 36
§9 基金的投资 ............................................................................................................................... 45
§10 基金的业绩 ............................................................................................................................. 59
§11 基金的财产 ............................................................................................................................. 60
§12 基金资产的估值 ..................................................................................................................... 61
§13 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 64
§14 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 66
§15 基金的会计和审计 ................................................................................................................. 69
§16 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 70
§17 风险揭示 ................................................................................................................................. 77
§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 81
§19 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 83
§20 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 103
§21 对基金份额持有人的服务 ................................................................................................... 118
§22 其他应披露事项 ................................................................................................................... 120
§23 招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................................................... 122
§24 备查文件 ............................................................................................................................... 123
§1 绪言
本招募说明书依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规
定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规
定》”)等有关法律法规以及《招商招禧宝货币市场基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
§2 释义
在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
1、基金或本基金:指招商招禧宝货币市场基金
2、基金管理人:指招商基金管理有限公司
3、基金托管人:指交通银行股份有限公司
4、基金合同:指《招商招禧宝货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订
和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商招禧宝货币市场基金
托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《招商招禧宝货币市场基金招募说明书》及其更新
7、 基金产品资料概要:指《招商招禧宝货币市场基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《招商招禧宝货币市场基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订、自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理
基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公司或
接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指本基金登记机构办理登记业务的相应规则
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、票据投资收益、银行存款
利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
49、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益
50、7日年化收益率:指以最近7个自然日(含节假日)每万份基金已实现收益所折算
的年资产收益率
51、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从
基金财产中扣除,属于基金的营运费用
52、基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基
金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和
7日年化收益率
53、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别
54、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、各类
基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
61、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
公司名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
设立日期:2002年12月27日
注册资本:人民币13.1亿元
法定代表人:刘辉
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文
批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一
千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称
“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
持有公司全部股权的45%。
2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成
立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,
ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公
司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。
2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。
2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持
有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受
让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:
招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让
给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的
55%,招商证券持有全部股权的45%。
2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由
人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4
月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商
银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所
上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。
公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核
心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
刘辉女士,经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司,2010年至2013年任
招商银行计划财务部副总经理,2013年至2015年任招商银行市场风险管理部总经理,2015
年至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理,2017年12
月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019年4月起任
招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银理财有限责任公司董事长、
招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商信诺资产管理有限公司董事长。现任公司董事
长。
金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001
年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年
1月加入招商基金管理有限公司,2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)
有限公司董事长,2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公
司董事长,2020年11月起兼任领地控股集团有限公司独立非执行董事,现任公司副董事长
兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。
杜凯先生,工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公
司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作,历任证
券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理
部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公
司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。
王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省
海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998
年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证
券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理
部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8
月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书
记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委书记、
董事、总经理。
何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust
Company和Ernst&Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年9月退休前系
香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰
康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香港)
集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公
会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。
张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系
助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主
任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012
年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国
证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独
立董事。
邹胜先生,管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电
脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统
运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、
副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3
月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公
司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐
分布式技术(长沙)有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链
科技有限公司执行董事,同时兼任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深
圳丰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执
行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技
协会联席会长。现任公司独立董事。
3.2.2 监事会成员
周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自
2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执
行董事;自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资
管理有限公司董事总经理;2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司
监事会主席。
彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。
2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理,计划
财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014
年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融
总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018
年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。
罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历
任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立
后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市
场推广部总监、首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监,现担任公司
首席营销官兼市场支持与管理部总监,协助管理营销中台,并担任公司监事。
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle
ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006
年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月
任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;2014年4月加入招商基金管理有限公司,现任
公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司
董事。
李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。
3.2.3 公司高级管理人员
王小青先生,总经理,简历同上。
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国
农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投
资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经
理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年
6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,
现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部
高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任
招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。
杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招
商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)
负责人及总经理助理,现任公司副总经理。
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入
中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015
年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。
3.2.4 基金经理
徐一女士,硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,现
任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月1日至今)、招商
招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月1日至今)、招商招景纯
债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年9月1日至今)、招商招禧宝货币市
场基金基金经理(管理时间:2020年12月5日至今)。
本基金历任基金经理包括:许强先生,管理时间为2017年3月29日至2020年12月5
日。
3.2.5 投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理王小青、总经理助理兼固定收益投资
部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、
固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部副总监付斌。
3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人职责
根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期和年度基金报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回及转换价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。
3.4 基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反《基金合同》或《托管协议》;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(9)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
6、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
3.5 内部控制制度及措施
1、内部控制的原则
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决
策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:
(1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层
的行为行使监督权。
(2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负
责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风
险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽
查情况等。
(3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控
制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患,
或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时
向公司董事会和中国证监会报告。
(4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委
员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针
对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。
(5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情
况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在
权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规
章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、内部控制制度概述
(1)内控制度概述
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它
们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。
公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、
公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制
度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任
进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。
(2)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、
岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信
息披露制度、监察稽核制度等。
(3)监察稽核制度
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据
国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方
法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合
理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的
监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。
4、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一
个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经
营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各业
务环节。
(2)风险评估
公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类,
找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的
手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。
(3)控制活动
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
1)组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金
投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、
相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线:
①以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职
责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同
的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
②各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续
部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
③以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈
的第三道监控防线。
2)操作控制
公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔
离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、
客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。
3)会计控制
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与
基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基
金以及本基金下分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。
(4)信息沟通
即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当
的人员进行处理。
公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度
按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。
1)执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经
理报告;
2)监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门
向总经理、督察长分别报告;
3)督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会;
如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控
制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理
委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以
充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有
效性。
§4 基金托管人
4.1 基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。
1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海
证券交易所挂牌上市。交通银行连续12年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排
名第162位;列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。
截至2020年9月30日,交通银行资产总额为人民币10.80万亿元。2020年1-9月,
交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币527.12亿元。
交通银行总行设资产托管部(下文简称“托管部”)。现有员工具有多年基金、证券和
银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业
技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是
一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
4.2 主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长(其中:2019年12月至2020年7月代为履行行长
职责)、执行董事,2018年8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020
年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长;2016
年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月
兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海
人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至
2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经
理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行
岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷
风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
刘珺先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
刘先生2020年7月起担任本行行长;2016年11月至2020年5月任中国投资有限责任
公司副总经理;2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理;2014年6
月至2014年12月任中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理(2014年6月至2016年
11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、
中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中
国光大实业(集团)有限责任公司董事长);2009年9月至2014年6月历任中国光大银行
行长助理、副行长(期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心
总经理);1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金
部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。
袁庆伟女士,资产托管部总经理,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管部总经理;2007年12月至2015年8月,历任本
行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管部副总经理;1999年12月至2007年
12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部
高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新
疆财经学院获硕士学位。
4.3 基金托管业务经营情况
截至2020年9月30日,交通银行共托管证券投资基金500只。此外,交通银行还托管
了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计
划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业
年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资
资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。
4.4 基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托
管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,
有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
(1)合法性原则:托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
(2)全面性原则:托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机
制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营
环节,建立全面的风险管理监督机制。
(3)独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的
自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
(4)制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保
各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲
点。
(5)有效性原则:托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础
上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、
控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。
(6)效益性原则:托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险
控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务
指引》等法律法规,托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确
保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交
通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交
通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通
银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,
并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理
规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息
披露由专人负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、
全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部
控制评审。
4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产
的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和
支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性
进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予
以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行
复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交
通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正。
4.6 其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未
受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业
务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
§5 相关服务机构
5.1 基金份额销售机构
5.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190401
联系人:张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
5.1.2 代销机构
代销机构 代销机构信息
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:缪建民 电话:(0755)83198888 联系人:季平伟
交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:(021)58781234 联系人:王菁
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 联系人:印萍萍
第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 客服电话:95358
中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 客服电话:95548
中信证券华南股份有限公司(原广州证券) 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 客服电话:95396
中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客服电话:400-990-8826
中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通) 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:冯恩新 联系人:孙秋月 客服电话:95548
五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:华然 联系电话:0755-82564033 客服电话:40018-40028 公司网址:https://www.wkzq.com.cn/
中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客服电话:4008-888-108
上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲
上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹
上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友
浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁
上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇
北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于婷婷
珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: www.yingmi.cn
奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址:www.ifastps.com.cn
北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn
上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523
联系人:戴珉微 网址:www.zzwealth.cn
上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: www.jiyufund.com.cn
联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址: http://www.lczq.com/
京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 法定代表人:王苏宁 电话:01089189288 联系人:邢锦超 网址: http://kenterui.jd.com/ 客服热线: 95118
腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦11楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017转1转6 或 0755-86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/
民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 法定代表人:贲惠琴 联系人:董筱爽 联系电话:18121169537 客服电话:021-50206003 公司网址:www.msftec.com
东方财富证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:郑立坤 联系人:付佳 联系电话:17717379005 客服电话:95357
公司网址:http://www.18.cn
北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 联系人:孙博超 联系电话:010-59403028 客服电话:95055-4 公司网址:www.baiyingfund.com
五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:华然 联系电话:0755-82564033 客服电话:40018-40028 公司网址:https://www.wkzq.com.cn/
中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:秦泽伟 联系电话:010-63631539 客服电话:95519 公司网址:www.e-chinalife.com
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 法定代表人:戎兵 电话:010-52413385 联系人:魏晨 客服电话:400-6099-200 公司网址:http://www.yixinfund.com
大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 电话:0411-39027810 联系人:于秀 客服电话:4000-899-100 公司网址:www.yibaijin.com
泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋 电话:028-8661-6229 联系人:隋亚方 客服电话: 400-080-3388 公司网址:https://www.puyifund.com/
南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 389号 法定代表人:李剑锋 电话:025-58519534 联系人:何斌 客服电话:95386 公司网址:www.njzq.com.cn
金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人:王作义 电话:0755-83025693 联系人:刘萍 客服电话:95372 公司网址:www.jyzq.cn/
和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:温丽燕 电话:0371-85518395 联系人:高培 客服电话:4000555671 公司网址:www.hgccpb.com
华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市浦东区向城路288号8楼 法定代表人:路昊 联系人:张爽爽 联系电话:021-68595976 客服电话:4001115818 公司网址:www.huaruisales.com
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。
5.2 注册登记机构
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:刘辉
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬
5.3 律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、张雯倩
联系人:刘佳
5.4 会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人:付建超
电话:021-6141 8888
传真:021-6335 0177
经办注册会计师:汪芳、罗佳
联系人:汪芳
§6 基金份额的分类
6.1 基金份额分类
本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同
的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额分别设置基金代码,
并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
6.2 基金份额类别的限制
- A类基金份额 B类基金份额
年销售服务费率 0.25%/年 0.01%/年
首次单笔认(申)购最低金额 0.01元 (直销柜台为50万元) 300万元 (直销柜台为300万元)
追加认(申)购最低金额 0.01元 300 万元
单笔赎回最低份额 0.01份 0.01份
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整认(申)购各类基金份
额的最低金额限制及互相转换规则,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
6.3 基金份额的互相转换
1、本基金A类、B类基金份额不进行份额类别自动调整。当A类基金份额持有人的基
金份额持有余额达到或超过300万份时,须自行申请A类基金份额至B类基金份额的转换业
务。当B类基金份额持有人的基金份额持有余额不足300万份时,须自行申请B类基金份额
至A类基金份额的转换业务。今后开通本基金A类、B类基金份额自动份额类别调整业务时,
基金管理人将另行公告。
2、投资者认购、申购及基金份额类别转换申请确认后,实际获得的基金份额以本基金
的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
6.4 基金份额分类及规则的调整
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
下:
1、根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调
整并公告。
2、基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整认(申)购各类
基金份额的最低金额限制及互相转换规则,基金管理人必须在调整实施之日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
3、根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可开通本基金A类、B类
基金份额自动份额级别调整业务并公告。
§7 基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
《业务规则》等有关法律、法规、规章及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会证监
许可〔2016〕3133号文注册公开募集。募集期从2017年2月24日起到2017年3月27日
止,共募集209,033,955.88份基金份额,有效认购户数为692户。
本基金的基金合同于2017年3月29日正式生效。
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
§8 基金份额的申购、赎回
8.1 申购、赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资人应当
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。
8.2 申购、赎回的开放日期及办理时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发
展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
8.3 申购、赎回的原则
1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计
算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有
规定的,以基金销售机构的规定为准;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金基金份额余额时,基金管理人自动将该
基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额
持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益
为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例
结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
6、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,
但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告;
7、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.4 申购、赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回
申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在
遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购申请成
立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人T日赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支
付办法参照基金合同有关条款处理。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间相
应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。
T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人,
期间的利息损失由投资人承担。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投
资人应及时查询并妥善行使合法权利。
本基金可在法律法规允许的范围内,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。
基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
8.5 申购、赎回的数额限制
1、基金申购的限制
原则上,投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购A类
基金份额的最低金额均0.01元;通过本基金管理人直销柜台申购A类基金份额,首次最低
申购金额为50万元,追加申购单笔最低金额为0.01元。通过代销网点和本基金管理人官网
交易平台首次申购和追加申购B类基金份额的最低金额为10元,通过本基金管理人直销柜
台首次申购和追加申购B类基金份额的最低金额为300万元。实际操作中,各销售机构在符
合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构
公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、基金赎回的限制
本基金A类份额单笔赎回基金份额不得低于0.01份,基金份额持有人赎回时或赎回后
在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。本基金B
类份额单笔赎回基金份额不得低于0.01份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网
点保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售
机构的具体规定为准。
本基金A类份额通过本基金管理人官网交易平台赎回,单笔赎回份额不得低于0.01份;
本基金B类份额通过本基金管理人官网交易平台赎回,单笔赎回份额不得低于0.01份。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金
合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、基金转换的限制
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不
得低于1份。
通过本基金管理人官网交易平台转换的,单笔转出份额不得低于1份。留存份额不足1
份的,只能进行赎回,不能进行转换。
4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于10元。
实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体以基金管理人的公告为
准。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
8.6 申购费用和赎回费用
1、本基金一般不收取申购费用和赎回费用,但为确保基金平稳运作,避免诱发系统性
风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用:
(1)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
(2)本基金前10名基金份额持有人持有份额合计超过基金总份额50%的,且投资组合
中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;
当出现上述任一情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份
额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述
赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益
最大化的情形除外。
2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。投资者申购所得的份额等于申
购金额除以1.00元,除征收强制赎回费的情形外,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00
元。
3、本基金申购份额的处理方式为:申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后
2位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
4、本基金赎回金额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后
2位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
8.7 申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,申购份额的计算公
式:
申购份额=申购金额/1.00
申购的有效份额按实际确认的申购金额除以1.00元确定,计算结果保留到小数点后两
位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
例一:假定某投资人在T日投资10,000元申购本基金A类基金份额,则其可得A类基
金份额的申购份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000.00份
即该投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额,其可得到10,000.00份A类基金
份额。
2、赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。除征收强制赎回费的
情形外,赎回金额的计算公式如下:
赎回金额=赎回份额×1.00元
本基金赎回金额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2
位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。
例二:假定某投资者在T日所持有的A类基金份额为5,500.60份基金份额,该投资者
申请赎回1,000份A类基金份额,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=1,000×1.00元=1,000.00元
8.8 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护基金份额持有人
的利益,基金管理人可暂停本基金的申购。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构等因异常情况导致无法办理申
购业务。
8、当日本基金基金份额的申购总额超出基金管理人规定的基金总规模限额。
9、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝
对值达到0.5%时。
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第9项情形时,基金管理人应当暂停接
受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
8.9 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护基金份额持有人
的利益,基金管理人可暂停本基金的赎回。
6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应
按规定报中国证监会备案。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额
支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部
分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
8.10 巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期
办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金
总份额40%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,
应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,
确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎
回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;
选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日
赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回
最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得
超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(4)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人
在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取延期办理
部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在3个交易
日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
8.11 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
8.12 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
8.13 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
8.14 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
8.15 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
8.16 基金的冻结、解冻及质押或其他基金业务
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的
权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定
的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理
人将制定和实施相应的业务规则。
8.17 基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
§9 基金的投资
9.1 投资目标
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
9.2 投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在一年以
内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行
认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
9.3 投资策略
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工
具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。
● 根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;
● 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置;
● 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整;
● 在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投
资品种和无风险套利机会;
● 合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。
1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术
(1)收益率曲线研究
短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金
将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础,为各
种投资策略的制定提供决策依据。
(2)短期资金市场的资金供给与需求研究
短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。短
期资金市场资金供应量同以下几种因素相关:
● 央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政
策调控的主要目标之一,央行向短期资金市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金,都
对短期利率产生重大影响。
● 回购市场的交易量、成交的利率水平分布。
● 短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申
购增多、新债交款日期附近资金面偏紧。
● 货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张,而在年初时则较为宽松。
通过对这些不同因素的综合考虑,本基金可以概算市场资金供给的充裕程度,据此决
定本基金的市场操作策略。
(3)企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基
金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足
信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳
健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
(4)市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有
所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也
略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率
差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。
2、本基金具体操作策略
(1)滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现
能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
(2)久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,
缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延
长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市
场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身
流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
(4)时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而
推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
A.根据宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。
具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预计利率下降时,
适当延长投资品种的平均期限。市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反
映出来,也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未来利率的走势。
B.根据自有的资产配置模型,结合各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况,
来确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。
C.根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期
日,实现现金流的有效管理。
D.目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易
方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价
偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场
操作,获得安全的超额收益。
E.由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价
值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超
额收益。
(5)资产支持证券的投资策略
在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的
品种进行投资。主要包括信用因素 、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
9.4 投资限制
1、组合限制
● 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除
外;
(4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
● 本基金的投资组合将遵循以下投资限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续
期不得超过240天;
(2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对(1)、(2)所述投资组合实施如下调
整:
1)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于20%;
2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于30%;
(4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证
券的10%;
(5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资
于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制;
(6)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金
资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行
存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;基金管理人管理的全部货币市场
基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近
一个季度末净资产的10%;
(7)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎
回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(8)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益
人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策
性金融债券除外;
(9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。
本基金投资的资产支持证券的信用评级不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于
AAA级的信用级别。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超
过2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
除上述第(1)、(9)、(13)、(16)、(18)项以及法律法规、基金合同另有规定
及中国证监会规定的特殊情形外,由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、
基金份额持有人赎回等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基
金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规或监管
部门另有规定的从其规定。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行
变更的,在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。《基金法》
及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,则本基金不受上述限
制,但须提前公告。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
9.5 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款基准利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用人民币活期
存款基准利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存
款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。如果今后法律
法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者市场中出现其他代
表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商
一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基
金份额持有人大会。
9.6 风险收益特征
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
9.7 投资决策和投资程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响;
(3)国家货币政策及债券市场政策;
(4)商业银行的信贷扩张。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投
资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基
金经理,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有
人谋取中长期稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提
交策略报告。
(2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分
析报告。
(3)信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
(4)数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
(5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审
议。
(6)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
(7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采
取各种策略,构建投资组合。
(8)集中交易室执行交易指令。
9.8 投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算
1、计算公式
货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为:
?投资于金融工具产生的资产?剩余期限-?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+债券正回购?剩余期限
投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购
货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
其中:
投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)银行存款、同业存单、
逆回购、中央银行票据、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会及中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限及剩余存续期限的确定
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证
券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实
际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限
和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩
余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天
数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率
调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日
至债券到期日的实际剩余天数计算;
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算;
(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际
剩余天数计算;
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期
限;
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到
期日的实际剩余天数计算;
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法
律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。
9.9 基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益。
9.10 基金投资组合报告
招商招禧宝货币市场基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2020年12月31日,来源于《招商招禧宝货币市场基金
2020年第4季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 696,132,021.97 37.59
其中:债券 696,132,021.97 37.59
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 574,668,903.06 31.03
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 572,855,636.47 30.93
4 其他资产 8,167,417.31 0.44
5 合计 1,851,823,978.81 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融 1.39
资余额
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 35.21 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 8.10 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率 - -

3 60天(含)-90天 26.69 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 24.25 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 5.37 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.62 -
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 110,090,454.76 5.95
其中:政策性金融债 110,090,454.76 5.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,003,516.68 0.54
6 中期票据 - -
7 同业存单 576,038,050.53 31.13
8 其他 - -
9 合计 696,132,021.97 37.62
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明

序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产
号 (张) 净值比例(%)
1 112009221 20浦发银行CD221 1,500,000 149,035,662.15 8.05
2 112009139 20浦发银行CD139 1,000,000 99,275,146.65 5.36
3 160206 16国开06 500,000 50,013,420.85 2.70
4 112005072 20建设银行CD072 500,000 49,869,425.54 2.69
5 112008212 20中信银行CD212 500,000 49,715,506.48 2.69
6 112011222 20平安银行CD222 500,000 49,704,404.46 2.69
7 112015126 20民生银行CD126 500,000 49,663,624.73 2.68
8 112009142 20浦发银行CD142 500,000 49,582,732.97 2.68
9 112020235 20广发银行CD235 500,000 49,319,897.34 2.67
10 180402 18农发02 300,000 30,039,314.46 1.62
7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0454%
报告期内偏离度的最低值 -0.0101%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0101%
7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份
额净值维持在1.0000元。
9.2
报告期内基金投资的前十名证券除16国开06(证券代码160206)、18农发02(证券
代码180402)、20广发银行CD235(证券代码112020235)、20建设银行CD072(证券代码
112005072)、20民生银行CD126(证券代码112015126)、20平安银行CD222(证券代码
112011222)、20浦发银行CD139(证券代码112009139)、20浦发银行CD142(证券代码
112009142)、20浦发银行CD221(证券代码112009221)、20中信银行CD212(证券代码
112008212)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
1、16国开06(证券代码160206)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次
受到监管机构的处罚。
2、18农发02(证券代码180402)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、违规提
供担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。
3、20广发银行CD235(证券代码112020235)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法、违规提供担保及财务资助、涉嫌违反法律法规,多次受到监管机构的处罚。
4、20建设银行CD072(证券代码112005072)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依
法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
5、20民生银行CD126(证券代码112015126)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处
罚。
6、20平安银行CD222(证券代码112011222)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。
7、20浦发银行CD139(证券代码112009139)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。
8、20浦发银行CD142(证券代码112009142)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。
9、20浦发银行CD221(证券代码112009221)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。
10、20中信银行CD212(证券代码112008212)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,101,577.12
4 应收申购款 2,065,840.19
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,167,417.31
§10 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
招商招禧宝货币A:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.03.29-2017.12.31 2.9977% 0.0018% 0.2703% 0.0000% 2.7274% 0.0018%
2018.01.01-2018.12.31 3.6410% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.2861% 0.0016%
2019.01.01-2019.12.31 2.5432% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 2.1883% 0.0007%
2020.01.01-2020.12.31 2.0121% 0.0014% 0.3558% 0.0000% 1.6563% 0.0014%
自基金成立起至2020.12.31 11.6651% 0.0025% 1.3358% 0.0000% 10.3293% 0.0025%
招商招禧宝货币B:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.03.29-2017.12.31 3.1839% 0.0018% 0.2703% 0.0000% 2.9136% 0.0018%
2018.01.01-2018.12.31 3.8890% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.5341% 0.0016%
2019.01.01-2019.12.31 2.7901% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 2.4352% 0.0007%
2020.01.01-2020.12.31 2.2579% 0.0014% 0.3558% 0.0000% 1.9021% 0.0014%
自基金成立起至2020.12.31 12.6755% 0.0025% 1.3358% 0.0000% 11.3397% 0.0025%
注:本基金合同生效日为2017年3月29日。
§11 基金的财产
11.1 基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他
资产的价值总和。
11.2 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
11.3 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
11.4 基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
§12 基金资产的估值
12.1 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的非交易
日。
12.2 估值对象
基金所拥有的各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
12.3 估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基
金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子
定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负
偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%
以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将
正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风
险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离
度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资
组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算
等措施。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息
的计算结果对外予以公布。
12.4 估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精
确到小数点后第4位,小数点后第5位舍去。7日年化收益率是以最近7个自然日(含节假
日)每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4
位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金净值信息结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布,基金托管人不承
担由此造成的任何后果。
12.5 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致某一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后4位内
(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位(含第3位)以内发生差错时,视为
估值错误。
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理。基金管理人和基金托管人应根据实
际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。
(1)如采用本部分“12.3估值方法”的“1、”-“2、”项进行处理时,若基金管理
人净值计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应
根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,
由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任;
(2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核
对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算
结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计
算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任;
(3)基金管理人、基金托管人按本部分“12.3估值方法”的“3、”项进行估值时,
所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿
责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行
业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护
基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
12.6 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
12.7 基金净值的确认
用于基金信息披露的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给
基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。
12.8 特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分“(三)估值方法”的第3项进行估值时,所造成的误差不作
为基金估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记机构发送的数据错误,或国家会计政
策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
§13 基金的收益与分配
13.1 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
13.2 收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收
益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,
若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资
人不记收益;
4、本基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每
日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;
此外,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不
论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的
投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处
理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);若投资人在收益支付时,若净收益
大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若净收益等于零时,则保持基金份额持有人基
金份额不变;若基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基
金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基
金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
13.3 收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
13.4 收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额销售网点以及其他媒介,披露工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率。
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额
的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个工作日
的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
13.5 本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见
基金合同“基金的信息披露”章节。
§14 基金的费用与税收
14.1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。B类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基
金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代
付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延
至最近可支付日支付。
上述“14.1基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
14.3 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、各类基金份额的销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或各类基金份额的销售服务费率,以及调低基金管
理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会;调低各类基金份额的销售服务费率等
相关费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊
登公告。
14.5 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
§15 基金的会计和审计
15.1 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
15.2 基金年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
§16 基金的信息披露
16.1 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载
媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
16.2 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和
非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披
露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
16.3 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
16.4 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
16.5 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的
法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将
至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下:
日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×
10000
7日年化收益率的计算方法:
7日年化收益率以最近七个自然日(含节假日)的每万份基金已实现收益按每日复利折
算出的年资产收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
?1+?1??100%?????
10000??????i=1??7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
每万份基金已实现收益采用舍去尾数的方法保留至小数点后第4位,7日年化收益率采
用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。其中,当日该类基金份额总额包括截至上一工
作日(包括节假日)未结转份额。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实
现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日
期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节
假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
(3)基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和
年度最后一日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
5、基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保障其他投资
者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披
露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风
险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份额持有人
的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
6、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值的价格产生重大
影响的下列事件:
(1) 基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2) 基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算;
(3) 转换基金运作方式、基金合并;
(4) 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5) 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7) 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8) 基金募集期延长或提前结束募集;
(9) 基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10) 基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11) 涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
(13) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14) 基金收益分配事项,但基金合同另有约定的除外;
(15) 基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更;
(16) 基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
(17) 本基金开始办理申购、赎回;
(18) 本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20) 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21) 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的
正负偏离度绝对值达到0.5%的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”
计算的基金资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值超过0.5%的情形;
(22) 本基金遇到极端风险情形时,基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买
相关金融工具;
(23) 本基金变更份额类别设置;
(24) 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(25) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律
师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算
报告提示性公告登载在指定报刊上。
10、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明
细。
11、中国证监会规定的其他信息。
16.6 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏感信息
知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信
息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只需选择
一家报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日
起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
16.7 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
16.8 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
关信息:
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
2、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、基金合同约定暂停估值的情形;
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
§17 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能
承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,
也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不
同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益
预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金
法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
本基金属于货币市场基金,在证券投资基金中属于较低风险品种。本基金适合具有较
低风险承受能力、并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。
17.1 证券市场风险
证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场
风险的主要因素有:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对
证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,本基金的投资品
种可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价
格和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及货币市场投资工具市场
价格的相关波动,会影响基金组合投资业绩。
4、通货膨胀风险
本基金的利润将采取现金形式分配,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收
益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金所产生的实际收益率。
5、收益率曲线形变风险
久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲线只发生平行位移的前提下。但收益
率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变化,并导致久期等指标无法全面反映利率风险的
真实水平。
17.2 流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。
流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§8基金份额的申购、赎回”章节。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于现金及各类货币市场工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业
和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回
份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期
办理赎回申请的措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,
基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎
选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等流
动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依
照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批
程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申
请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约
定进行操作,全面保障投资者的合法权益。
17.3 信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化,
到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的
证券交割风险。
17.4 本基金特定风险
1、本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流
动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的
变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动
性风险。
2、基金收益为负的风险
本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为1.00元,每日分配收益。但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日分配的收
益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。
3、债券回购风险
债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:回购交易中,
交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金资产损失的风险;回购
利率大于债券投资收益而导致的风险;由于回购操作导致投资总量放大,进而放大基金组
合风险的风险;债券回购在对基金组合收益进行放大的同时,也放大了基金组合的波动性
(标准差),基金组合的风险将会加大;回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净
值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,
因处置价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。
17.5 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
17.6 管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相
关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
本基金将通过对市场走势的正确判断实现较高的绝对回报,但并不保证基金投资收益
为正。管理人可能因信息不全等原因导致判断失误,使得基金投资目标无法完成,甚至造
成基金资产损失。
17.7 其他风险
1、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系
统故障等风险。
2、技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
3、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资
产的损失。
4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自
身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
§18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
18.1 基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自决议生
效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
18.2 基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
18.3 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,则本基金由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
18.4 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
18.5 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
18.6 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
18.7 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
§19 基金合同的内容摘要
19.1 基金合同当事人及其权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(13)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(14)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户的业务规则;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进
行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易
资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及《托管协议》及其他有关规
定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,审计、法律等外部专
业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现
收益和7日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人
有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其
赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
19.2 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权
代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一份基金份额拥
有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立日常机构,
则按照届时有效的法律法规的规定执行。
2、召开事由
(1)除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之
一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
(2)在符合法律法规规定和本基金合同约定的范围内,以及对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
1)调低销售服务费和其他应由基金承担的费用(基金管理费、基金托管费除外);
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)变更基金的销售服务费收费方式、设立新的基金份额类别或调整基金份额类别的设
置;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6)本基金推出新业务或服务;
7)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易
过户、转托管等业务规则;
8)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人选择采取暂停接受所有赎回申请并终
止基金合同进行财产清算等措施时;
9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得
阻碍、干扰;
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、
送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
5、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大
会通知载明的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方
式或大会通知载明的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人;如果基金份额持有人为召集人,则为基金管理人和基金托管人)到指定地点对表决意见
的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人;
如果基金份额持有人为召集人,则为基金管理人和基金托管人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人和/或基金管理人经通知不
参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决
意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额少于本基金在权益登
记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个
月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份
额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见
或授权他人代表出具表决意见;
4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行
表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(4)在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并
表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中
列明。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第8条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和/或基
金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的
效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。
7、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事
项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
8、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集且基金管理人和基金托管人均出席大会,基
金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会
由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托
管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影
响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表;若由基金份额持有人召集,则为
基金管理人和基金托管人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公
证。基金管理人和/或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表
决结果。
9、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在指定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分
内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
19.3 基金的收益与分配
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
2、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现
收益大于零时,为投资人记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于
零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日
投资人不记收益;
(4)本基金份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人
每日计算当日收益并分配。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份
额;此外,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。
不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得
的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则
处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);若投资人在收益支付时,若净收
益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若净收益等于零时,则保持基金份额持有人
基金份额不变;若基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的
基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(6)在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,
基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大
会;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
3、收益分配方案
本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
4、收益分配的时间和程序
本基金每日进行收益分配。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额销售网点以及其他媒介,披露工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和
7日年化收益率。
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额
的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个工作日
的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
5、本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本基金合同
第十八部分。
19.4 基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的账户开户费用、账户维护费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(3)基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。B类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基
金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代
付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延
至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、各类基金份额的销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或各类基金份额的销售服务费率,以及调低基金管
理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会;调低各类基金份额的销售服务费率等
相关费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊
登公告。
19.5 基金的投资
1、投资目标
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
2、投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在一年以
内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行
认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
3、投资限制
(1)组合限制
●按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票;
2)可转换债券、可交换债券;
3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
●本基金的投资组合将遵循以下投资限制:
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期
不得超过240天;
2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对1)、2)所述投资组合实施如下调整:
①当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于20%;
②当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于30%;
4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的10%;
5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于
有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制;
6)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资
产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存
款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;基金管理人管理的全部货币市场基
金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一
个季度末净资产的10%;
7)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回
30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
8)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
5%;
10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本
基金投资的资产支持证券的信用评级不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA
级的信用级别。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基
金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;
16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
17)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
19)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
除上述第1)、9)、13)、16)、18)项以及法律法规、基金合同另有规定及中国证
监会规定的特殊情形外,由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额
持有人赎回等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人
应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规或监管部门另有
规定的从其规定。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行
变更的,在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。《基金法》
及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,则本基金不受上述限
制,但须提前公告。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序。
(2)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
19.6 基金资产净值的计算和公告方式
1、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其
他资产的价值总和。
2、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将
至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益
率;
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的每万份基金已
实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节
假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,
以及节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
(3)基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和
年度最后一个日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
19.7 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规和基金合同规定的可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自决议
生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
19.8 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,
仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律管辖。
19.9 《基金合同》的存放和获得方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内容应以基金合
同正本为准。
§20 基金托管协议的内容摘要
20.1 托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:刘辉
设立日期:2002年12月27日
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:13.1亿元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
2、基金托管人
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
20.2 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的
投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为:
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在一年以
内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行
认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投
资比例进行监督。
● 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金融工具:
1)股票;
2)可转换债券、可交换债券;
3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适
当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
●根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期
不得超过240天;
2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
3)根据本基金基金份额持有人的集中度,对(1)、(2)所述投资组合实施如下调整:
①当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于20%;
②当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计不得低于30%;
4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的10%;
5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于
有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制;
6)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资
产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存
款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;基金管理人管理的全部货币市场基
金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一
个季度末净资产的10%;
7)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回
30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
8)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性
金融债券除外;
9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
5%;
10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本
基金投资的资产支持证券的信用评级不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA
级的信用级别。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基
金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;
16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
17)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例
合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构
作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
19)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
除上述第1)、9)、13)、16)、18)项以及法律法规、基金合同另有规定及中国证
监会规定的特殊情形外,由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额
持有人赎回等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人
应在10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规或监管部门另
有规定的从其规定。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行
变更的,在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。《基金法》
及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,则本基金不受上述限
制,但须提前公告。
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项
履行信息披露程序。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁
止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理
人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。在基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相
互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名
单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银
行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和
不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个
工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本
次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对
手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确
定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金
投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协
议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目
核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和
职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(6)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其
他方面进行监督。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、应收资金到账、基金费用开支
及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印
制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监
会。
3、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改正,
就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基
金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、
《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人有权报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应通知基金管理人在限期内纠正,基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权按照有关法规
要求报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基
金合同》约定的,应当视情况暂缓或拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会
报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会
报告。
20.3 基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金托管
人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财
产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所需账户,是否及时、准
确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年
化收益率,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定
进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财
产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行
或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人
有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求
需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
托管人在限期内纠正。
20.4 基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、
分配基金的任何资产。
(2)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资
所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独
立。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金
银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成
损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人应当予以必要的协
助和配合,但对此不承担任何责任。
2、基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,由基金管理人聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2
名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金
存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关
证明文件。若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
3、基金的银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国
人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一
切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的
银行存款账户进行。
(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任
何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,
并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业
务。
(5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算
账户管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算
办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立
证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开
立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后在中央
国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托
管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全
国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交
易账户。
(2)基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金
管理人保存。
6、其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法
规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金
托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的
本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金
管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金
签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的
保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的
合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
20.5 基金资产净值计算及会计核算
1、基金资产净值及各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算与
复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资基金执行<企业会计
准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、法规的规定。用于基金信息
披露的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基
金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值信息,以约定
方式发送给基金托管人。基金托管人对计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,
由基金管理人对外公布。
本基金按以下方法估值:
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损
益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,
基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影
子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的
负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%以内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日
内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使
用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负
偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有
投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产
清算等措施。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息
的计算结果对外予以公布。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约
定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
2、净值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金资产的计价导致某一类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后4位内
(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为
估值错误。
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理。基金管理人和基金托管人应根据实
际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿。
(1)如采用《托管协议》第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估
值方法的第(1)-(2)进行处理时,若基金管理人净值计算出错,基金托管人在复核过程
中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费
率和托管费率的比例各自承担相应的责任;
(2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核
对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算
结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计
算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付,基金托管人不负赔偿责任;
(3)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(3)项进行估值时,所造成的误差不作
为基金份额净值错误处理。
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿
责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。
针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行
业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护
基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
3、基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进
行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。
5、会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管
人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原
因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
6、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于
每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编
制,应于每季度终了后15个工作日内完成。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的2
个月内公告;年度报告在会计年度结束后3个月内公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表盖章后,以传真方式将有关报表提供基金托
管人;基金托管人在2个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基
金管理人在季度报表完成当日,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在5
个工作日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完
成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到15日内进行复核,并将复核结果
反馈给基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金
托管人在收到后20日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报
告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后30日内复核,并将复核结
果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理
人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。如果
基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,可以出具复
核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。
20.6 基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名
册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记
日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后
一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有
人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人
名册。
1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托
管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由
登记机构编制的基金份额持有人名册;
3、基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构
编制的基金份额持有人名册;
4、除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,由
基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存
期限为15年,法律法规或监管机构另有规定除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持
有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托
管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的
责任。
20.7 托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。
2、基金托管协议的终止
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造
成其他基金托管人接管基金财产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造
成其他基金管理人接管基金管理权。
(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算组
在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和
本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
1)基金财产清算组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算组,
基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算组可以聘用必要的工作人员。
3)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
4)对基金财产进行评估和变现;
5)基金财产清算组做出清算报告;
6)会计师事务所对清算报告进行审计;
7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
8)将基金清算报告中国证监会;
9)公布基金清算公告;
10)对基金剩余财产进行分配。
(3)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的,清算期限相应顺延。
(4)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(5)基金剩余财产的分配
基金财产按如下顺序进行清偿
1)支付基金财产清算费用;
2)缴纳基金所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(6)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
(7)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。
20.8 适用法律与争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协
商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何
一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据该会当时有效
的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均
有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
20.9 托管协议的效力
1、基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议草案,应经托
管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字,协议当事人双方根据中国证
监会的意见修改托管协议草案。托管协议以报中国证监会注册的文本为正式文本。
2、基金托管协议自《基金合同》成立之日起成立,自《基金合同》生效之日起生效。
基金托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日
止。
3、基金托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
4、基金托管协议一式6份,除上报中国证监会和中国银监会各1份外,基金管理人和
基金托管人分别持有2份,每份具有同等的法律效力。
§21 对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资
人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。
21.1 网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。
招商基金网址:www.cmfchina.com
21.2 资料的寄送服务
1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账
单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本
基金管理人承担,客户无需额外承担费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确
的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用
邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、
泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送
内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息
电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄
露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。
21.3 信息发送服务
基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请,
基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包
括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要,
适时调整定制信息的内容。
除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机
号码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金
份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。
21.4 网络在线服务
基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账
户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。
招商基金网址:www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com
21.5 招商基金客服热线电话服务
招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进
行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨
询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修
改、投诉建议等专项服务。
招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
21.6 客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服
务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公
司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处
理。
§22 其他应披露事项
序号 公告事项 公告日期
1 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-03-09
2 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-03-13
3 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加盈米基金为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-03-23
4 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信期货有限公司为销售机构的公告 2020-03-26
5 招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明书摘要(二零二零年第二号) 2020-03-30
6 招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二零年第二号) 2020-03-30
7 招商基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
8 招商招禧宝货币市场基金2019年年度报告 2020-03-31
9 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
10 招商招禧宝货币市场基金2020年第1季度报告 2020-04-21
11 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加陆基金为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-04-27
12 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上海长量为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-04-27
13 招商基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 2020-05-07
14 招商基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-05-09
15 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2020-05-12
16 关于招商招禧宝货币市场基金恢复交通银行股份有限公司申购、定期定额投资及转换转入等业务的公告 2020-05-13
17 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-05-21
18 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构的公告 2020-05-25
19 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 2020-06-03
20 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
21 招商招禧宝货币市场基金2020年第2季度报告 2020-07-20
22 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券(山东)有限责任公司为销售机构的公告 2020-08-05
23 招商招禧宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-26
24 招商招禧宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-26
25 招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
26 招商招禧宝货币市场基金2020年中期报告 2020-08-28
27 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加大连网金为销售机构及开通定 2020-10-14
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
28 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加普益基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-10-21
29 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加南京证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-10-26
30 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
31 招商招禧宝货币市场基金2020年第3季度报告 2020-10-27
32 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-11-06
33 关于调整招商招禧宝货币市场基金B类基金份额最低限额的公告 2020-11-17
34 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-12-03
35 关于招商招禧宝货币市场基金基金经理变更的公告 2020-12-05
36 招商招禧宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二零年第三号) 2020-12-09
37 招商招禧宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-12-09
38 招商招禧宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 2020-12-09
39 关于招商招禧宝货币市场基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告 2020-12-17
40 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加汇成基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2020-12-18
41 招商基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金销售业务的公告 2020-12-24
42 关于招商招禧宝货币市场基金增加第一创业证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-01-07
43 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告 2021-01-13
44 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京虹点为销售机构的公告 2021-01-14
45 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加汇成基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2021-01-15
46 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加民商基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2021-01-20
47 招商招禧宝货币市场基金2020年第4季度报告 2021-01-21
48 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
49 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加和耕传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2021-02-03
50 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构的公告 2021-02-04
51 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06
52 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机构的公告 2021-03-11
§23 招募说明书的存放及查阅方式
23.1 招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,并刊登在基金管理人的网站
上。
23.2 招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印
件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
§24 备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅以下文件:
1、中国证监会准予招商招禧宝货币市场基金注册的文件;
2、《招商招禧宝货币市场基金基金合同》;
3、《招商招禧宝货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、关于募集招商招禧宝货币市场基金的法律意见书;
7、中国证监会要求的其他文件。
招商基金管理有限公司
2021年3月26日