国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2021年3月第1次更新)
2021-03-30 文字大小 【 】 【打印
            

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书
(2021年3月第1次更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:“本
基金”)经中国证监会2013年8月13日证监许可[2013]1069号文核准募集。本基
金基金合同于2013年9月17日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集申请的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素
产生波动,投资者在投资本基金前,应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同,
全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对
投资行为做出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:指数投资风
险(包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险、标的指数跟踪误差风险、
标的指数变更风险、标的指数终止风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指
数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险)、流动性风险、市场风险(系
统风险)、其它风险以及基金运作的特有风险(包括基金份额二级市场交易价格
折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、基金份额场
外实物申赎模式的特殊风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、
基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、存托凭证投资风险)等。
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数“沪深
300金融地产指数”,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基
金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级
表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级
结果为准。
本基金标的指数为沪深300金融地产指数。指数编制方案请参见本招募说明
书附件,指数信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上
市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的
申购、赎回流程采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎
回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况
下,投资者的申购、赎回申请在T+1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组
合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、
赎回,则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证
件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票
的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券
商。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至
出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自
负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交
易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金本次更新招募说明书对基金管理人相关信息、会计师事务所和经办注
册会计师信息进行更新,根据指数基金指引修订相关条款,并增加存托凭证相关
内容,本招募说明书其他所载内容截止日期为2020年9月29日,其中投资组合
报告与基金业绩截止日期为2020年6月30日。有关财务数据未经审计。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................................ 1
二、释义 ........................................................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................................ 8
四、基金托管人 ...........................................................................................................................................21
五、相关服务机构 .......................................................................................................................................26
六、基金的募集与基金合同的生效 ...........................................................................................................47
七、基金份额的折算与变更登记 ...............................................................................................................48
八、基金份额的上市交易 ...........................................................................................................................49
九、基金份额的申购与赎回 .......................................................................................................................51
十、基金的投资 ...........................................................................................................................................63
十一、基金的业绩 .......................................................................................................................................77
十二、基金的财产 .......................................................................................................................................79
十三、基金资产估值 ...................................................................................................................................80
十四、基金的收益与分配 ...........................................................................................................................86
十五、基金费用与税收 ...............................................................................................................................88
十六、基金的会计与审计 ...........................................................................................................................91
十七、基金的信息披露 ...............................................................................................................................92
十八、基金的风险揭示 .............................................................................................................................100
十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................................107
二十、《基金合同》的内容摘要 ............................................................................................................. 110
二十一、基金托管协议的内容摘要 .........................................................................................................128
二十二、对基金份额持有人的服务 .........................................................................................................149
二十三、其他应披露事项 .........................................................................................................................150
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .....................................................................................................151
二十五、备查文件 .....................................................................................................................................152
附件一:标的指数编制方案 .....................................................................................................................153
一、绪言
《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以
下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基
金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募
集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)
和其他有关法律法规及《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》(以下简称《基金合同》)编写。
本招募说明书阐述了国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基
金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金
管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是
约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取
得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定享有权利、承担义务,投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅《基金合同》。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基

2、基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银沪深300
金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书:指《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券
投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金产品资料概要的编制、披露及更新
等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实
施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其
不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登
记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规

19、交易型开放式指数证券投资基金:指《中国证券登记结算有限责任公司关
于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放
式指数基金”
20、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作
方式的基金
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
24、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
25、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务。
28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商(代办
证券公司)
29、销售机构:指基金管理人及本基金代销机构
30、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
31、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基
金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
32、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
33、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管和结
算业务。
34、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中
国证券登记结算有限责任公司
35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开
放日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数。
42、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为
47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
48、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申
购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信
息的文件
50、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应支
付的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价
51、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应支付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和其他对价
52、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的沪深300金融地产指数及其
未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数
53、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。按照成份股在标的
指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整,以复制和跟踪基准指数
54、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
55、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
56、现金替代退补款:指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的
成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关
费用,则本基金需向投资者退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成份证券
的成本及相关费用,则投资者需向本基金补缴差额
57、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申
购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获
得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计

58、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当
日现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
59、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所
在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV
60、指令:指基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及
实物券调拨等指令
61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日
62、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初
始日重新计算)
63、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算)
64、元:指人民币元
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(简称“指
定报刊”)和/或指定互联网网站(简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托
管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
71、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
瑞银集团 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士。现任国家开发投资集团有限公司
副总经济师、国投资本股份有限公司董事长,兼任国投资本控股有限公司董事长、
国投泰康信托有限公司董事长、渤海银行股份有限公司董事。曾任国家计委经济研
究所干部、研究室副主任,国家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主
任,深圳康泰生物制品股份有限公司董事长,国投资本控股有限公司副董事长。
李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。
曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经
理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业
务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。
王惠玲女士,董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限
公司总经理,董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部私募融资部主管、
董事总经理,资产管理部负责人、董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
股权销售部及研究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司副总经理级总
监,天治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理助理,大通
证券股份有限公司投资银行部副总经理,曾任职泰康人寿保险股份有限公司、劳动
部社保所。
韦杰夫(Jeffrey R Williams)先生,董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管
理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董事,
大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经理,深圳
发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限公司总经理,
美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,花旗银
行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。
王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士,兼任
国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德
信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分
析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高
级合伙人、律师,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、
北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事、渤海产业投资基金管理有限公司独
立董事、北京爱慕股份有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东
鲁中律师事务所、威海市永达高技术总公司。
龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问创业新技术投资管
理有限公司董事长。兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份
有限公司独立董事、皇冠环球集团有限公司独立非执行董事(香港本地公司)、爱
慕股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事、中央财经大学会
计系副教授、北京海问咨询有限公司任董事长。曾在毕马威国际会计纽约分部担任
审计和财务分析工作。
邓传洲先生,独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人,
兼任上海航天机电股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名
生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。
2、监事会成员
卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士。现任瑞银资产管理(香
港)有限公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资
产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理
职位。
张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信
托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开
发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公
司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
杨俊先生,监事,中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易
部部门总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投
资部一级投资经理。
欧阳高文先生,监事,中国籍,经济学硕士。现任国投瑞银基金管理有限公司
产品及业务拓展部部门总经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部
产品经理、高级产品经理、部门总监助理、部门副总经理,民生加银基金管理有限
公司产品经理。
3、公司高级管理人员
王彦杰先生,总经理,董事,中国台湾籍,台湾淡江大学财务金融硕士。兼任
国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监,宏利投信台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德
信投信投资部投资主管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分
析师,国际证券研究部股票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。
刘凯先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理学硕士。曾任国投瑞银资产
管理(香港)有限公司董事、国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理
助理、督察长,招商基金管理有限公司客户服务部总监,平安证券蛇口营业部投资
顾问,君安证券东门南营业部研究员,尊荣集团证券投资项目经理。
靳赟女士,副总经理,中国籍,管理学学士。曾任国泰基金管理有限公司机构
部董事总经理,东莞信托有限公司信托经理,北京电力华商伟业资产管理有限公司
证券法律部部门经理,也曾任职于中国有色集团非洲矿业公司赞比亚谦比希公司。
王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士。兼任国投瑞银
资本管理有限公司董事长,曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投泰康信
托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,
北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,
内蒙古哲盟交通规划设计院。
王明辉先生,督察长兼董秘,中国籍,南开大学经济学硕士。兼任国投瑞银资
本管理有限公司董事,曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、
监察稽核部及风险管理部部门总经理、公司总经理助理、首席风险官,国泰君安证
券股份有限公司稽核审计总部审计总监。
刘艳梅女士,首席国际业务官,中国籍,复旦大学及香港大学工商管理(国际)
硕士。兼任国际业务部部门总经理、上海分公司负责人,曾任国投瑞银基金管理有
限公司国际业务部总监兼人力资源部总监、公司总经理助理兼国际业务部部门总经
理兼国投瑞银资产管理(香港)有限公司总经理,华安基金管理有限公司监察稽核
部副总监兼法务主管,天力投资顾问有限公司投资银行部项目经理,中国农业银行
天津市分行信贷管理部法律顾问。
冯伟女士,首席运营官,中国籍,湖南大学(原湖南财经学院)经济学硕士。
兼任运营部部门总经理、深圳分公司负责人,曾任国投瑞银基金管理有限公司运营
部副总监、总监、公司总经理助理兼运营部部门总经理,中融基金管理有限公司运
作保障部清算主管,深圳投资基金管理有限公司研究员,湖南省税务学校教师。
章国贤先生,首席信息官,中国籍,浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。
兼任信息技术部部门总经理,曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监,
深圳市脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理,杭州恒生电子股份有限公司开发
工程师、项目经理。
4、本基金基金经理
殷瑞飞,量化投资部部门副总经理,中国籍,厦门大学统计学博士。13年证券
从业经历。 2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011
年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日
至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)的基
金经理助理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数
证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量
化增强型证券投资基金基金经理,2019年6月11日起兼任国投瑞银沪深300指数
量化增强型证券投资基金基金经理,曾于2016年4月26日至2018年6月11日期
间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17
日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,于2013年9月26日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数
分级证券投资基金基金经理。
赵建,量化投资部总监助理,中国籍,同济大学管理学博士。17年证券从业经
历,2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限
公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,
2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资
基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下
游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起
担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100 指
数分级证券投资基金)基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费
与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银
沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300
金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资
基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型
开放式指数证券投资基金基金经理,曾于2015年3月17日至2020年7月17日期
间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10
月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
基金经理。
本基金历任基金经理:
LU RONG QIANG先生,2013年9月17日(本基金基金合同生效日)至2015
年2月9日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会召集人:王彦杰先生,总经理
(2)投资决策委员会成员:
周奇贤先生:公司总经理助理,权益投资总监
王建钦先生:公司总经理助理,投资副总监、资产配置部部门总经理
孙文龙先生:基金投资部部门总经理,基金经理
李达夫先生:固定收益部部门总经理,基金经理
桑俊先生:研究部部门总经理,基金经理
殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,基金经理
杨俊先生:交易部部门总经理
马少章先生:专户投资部部门总经理,投资经理
吴翰先生:资产配置部,基金经理
(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同及有关法律法规的规定确定基金收益分配方案,及时向基金份
额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金定期报告;
7、按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、提议召开和召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和
中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有
效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(五)基金经理承诺
1、维护基金份额持有人的利益。在基金份额持有人的利益与公司、股东及与股
东有关联关系的机构和个人等的利益发生冲突时,坚持基金份额持有人利益优先的
原则;
2、严格遵守法律、行政法规、中国证监会及基金合同的规定,执行行业自律规
范和公司各项规章制度,不为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价等损害证
券市场秩序的行为,或者进行其他违反规定的操作;
3、独立、客观地履行职责,在作出投资建议或者进行投资活动时,不受他人干
预,在授权范围内就投资、研究等事项作出客观、公正的独立判断;
4、严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款,不得利用未
公开信息为自己或者他人谋取利益,不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务
联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息;
5、不利用基金财产或利用管理基金财产之便向任何机构和个人进行利益输送,
不从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险控制目标
(1)在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化;
(2)确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;
(3)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、
执行机制和监督机制;
(4)将各种风险控制在合理的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实
施,维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益;
(5)建立行之有效的风险控制系统,保障业务稳健运行,减轻或规避各种风险
对公司发展战略和经营目标的干扰。
2、建立风险控制制度应遵循的原则
(1)最高性原则:风险控制作为基金管理公司的核心工作,代表着公司经营管
理层对企业前途的承诺,公司经营管理层将始终把风险控制放在公司内部控制的首
要地位并对此作出郑重承诺。
(2)及时性原则:风险控制制度的制订应当具有前瞻性,公司开办新的业务品
种必须做到制度先行,在经营运作之前建章立制。
(3)定性与定量相结合的原则:形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,
使风险控制工作更具科学性和可操作性。
3、风险控制体系
(1)风险控制制度体系
公司风险控制制度体系由五个不同层次的制度构成:第一个层次是公司章程;
第二个层次是内部控制大纲;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门管理
制度;第五个层次是各项具体业务规则。
(2)风险控制组织体系
风险控制组织体系包括两个层次:
第一层次:公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和控制
的组织,主要是通过董事会下设的合规风险控制委员会和督察长来实现的。它们在
风险控制中的职责分别是:
①合规风险控制委员会的主要职责是:对公司经营管理和自有资产的运作的合
法性、合规性进行检查和评估;对基金资产经营的合法性、合规性进行检查和评估;
对公司内控机制、风险控制制度的有效性进行评价,提出建议方案提交董事会。
②督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进
行内部监察、稽核;就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通报并提出
整改和处理意见;定期向合规风险控制委员会提交工作报告;发现公司的违规行为,
应立即向董事长和中国证监会报告。
第二层次:公司经营管理层设合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理
部及各职能部门对经营风险的预防和控制。
①合规与风险控制委员会的主要职责是:评估公司内部控制制度的合法合规性、
全面性、审慎性和适时性;评估公司合规与风险控制的状况;审议基金投资的风险
评估与绩效分析报告;审议基金投资的重大关联方股票名单;评估公司业务授权方
案;审议业务合作伙伴(如席位券商、交易对手、代销机构等)的风险预测报告;
评估公司新产品、新业务、新市场营销渠道等的风险预测和合规评价报告;协调各
相关部门制定突发性重大风险事件和违规事件的解决方案;界定重大风险事件和违
规事件的责任;评估法规政策、市场环境等发生重大变化对公司产生的影响等。
合规与风险控制委员会下设业绩与风险评估小组,负责投资的业绩与风险分析
评价,并向合规与风险控制委员会提供相关报告。
②监察稽核部的主要职责是组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作,
确保公司内部控制制度合规、完善;检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况,
出具监察稽核报告;负责信息披露事务管理;调查基金及其他类型产品的异常投资
和交易以及对违规行为的调查;负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任
审查等工作。
③风险管理部是履行风险管理职能的专门机构,在各业务部门合规与风险自我
管理的基础上,自上而下建立公司层面风险管理体系,全面、细致地开展风险管理
工作。风险管理部在风险控制中的职责包括对公司各类风险进行充分的揭示、对公
司日常运营进行风险管理等。
④公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制,各
业务部门作为公司风险控制的具体实施单位,应在公司各项基本管理制度的基础上,
根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层
必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻
执行;各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一
项工作必须是在业务授权范围内进行;公司重大业务的授权必须采取书面形式,授
权书应当明确授权内容和时效;公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立
有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的
研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究
部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投
资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高
研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定
合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相
应的约束制度和考核制度;建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的
合法合规性;建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在一定的风险权限额
度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易室,实行集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;建立交
易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交
易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应
完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计
系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;通过复核制度、凭证制度、
合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确
进行会计核算和业务核算;建立了会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整;设立了
信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布,加强
对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定;加强对信息披露的检查
和评价,对存在的问题及时提出改进方法。
(7)监察稽核
公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘,报中国证监会核准,并向董事
会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责,可以列席公司任何相关
会议,调阅公司任何相关制度、文件;要求被督察部门对所提出的问题提供有关材
料和做出口头或书面说明;行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。
公司设立监察稽核部,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威
性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,配备了充足的人员,严格制
订了监察稽核工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律;监察稽核部强化内部检
查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理
活动的有效运行;公司董事会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反
法律、法规和公司内部控制制度的,追究相关部门和人员的责任。
5、风险管理和内部控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员具
有明确的内控分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动的独立
进行,并得到高管人员的支持,同时,置备操作手册,并对其进行定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金
经理分开,研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡
机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自
己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了合规与风险控制委
员会及其业绩与风险评估小组,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风
险;建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。
(5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计算机
预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立
数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采
取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的
培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
6、基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场环
境的变化及公司的发展不断完善合规控制。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
2、主要人员情况
截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术
职称。
3、基金托管业务经营情况:
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管
服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控
制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管
人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专
业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最
成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基
本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同
时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的
托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003
年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经
媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务
品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(二)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托
管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓
内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,
在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文
化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005
年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,
全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在
风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服
务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,
ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经
营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制
度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的
权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部
门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务
处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险
控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险
控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对
业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险
控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并
贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监
督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、
岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内
控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产
和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改
完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制
人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的
制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的
岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章
制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、
业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的
制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托
管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职
能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,
增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向
的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销
活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大
化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险
管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识
别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数
据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为
使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练
发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情
况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经
理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管
业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每
个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部
实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对
自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织
结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风
险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,
资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、
稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成
各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资
产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场
环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将
风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发
展的生命线。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对
基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行
间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生
效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关
基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通
知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)
(1)国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
电话:(0755)83575993 83575994
传真:(0755)82904048
联系人:贾亚莉、李沫
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
(2)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:钟伟镇
客服电话:95521、4008888666
公司网站:www.gtja.com
(3)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(4)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:李颖
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(5)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:黄婵君
客服电话:95565
公司网站:www.newone.com.cn
(6)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575
公司网站:http://www.gf.com.cn
(7)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客服电话:95548
公司网站:www.cs.ecitic.com
(8)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
传真:010-83574807
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888、95551
公司网站:www.chinastock.com.cn
(9)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(10)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
传真:021-38565783
联系人:乔琳雪
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(11)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:95579或4008-888-999
长江证券网站:www.95579.com
(12)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:黄炎勋
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:95517
公司网站:www.essence.com.cn
(13)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:高振营
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
联系人:李欣
邮编:410004
客服电话:95351
公司网址:www.xcsc.com
(14)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
法定代表人:罗钦城
联系电话:020-38286026
传真:020-38286930
联系人:甘蕾
客服电话:95322
网址:www.wlzq.cn
(15)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:冯鹤年
电话:010-85127999
传真:010-85127917
联系人:韩秀萍
客户服务电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(16)国元证券股份有限公司
住所:中国安徽省合肥市梅山路18号
办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法定代表人:俞仕新
电话:0551-62272101
传真:0551-62272100
联系人:李蔡
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
(17)渤海证券股份有限公司
住所:天津市南开区宾水西道8号
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:安志勇
电话:022-28451991
传真:022-28451892
联系人:蔡霆
客服电话:400-651-5988
公司网站:www.ewww.com.cn
(18)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:张伟
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(19)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客服电话:95573、400-666-1618
公司网站:www.i618.com.cn
(20)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
(21)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人:肖林
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:尹旭航
客服电话:95321
公司网站:www.cindasc.com
(22)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、
36 层、39 层、40 层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326729
联系人:孔亚楠
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(23)方正证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
法定代表人:施华
电话:010-59355997
传真:010-57398130
联系人:丁敏
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(24)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:曹宏
电话:0755-83516998
传真:0755-83515567
联系人:胡永君
客服电话:95514、400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(25)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:郁疆
客服电话:95525、4008888788
公司网站:www.ebscn.com
(26)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
电话:020-88836999
传真:020-88836920
联系人:梁微
客服电话:95396
公司网站:www.gzs.com.cn
(27)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市净月区生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客服电话:95360
公司网站:www.nesc.cn
(28)上海证券有限责任公司
住所:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008
联系人:王芬
客服电话:4008-918-918
公司网站:www.962518.com
(29)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:祁昊
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(30)浙商证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人:吴承根
电话:021-80108518
传真:021-80106010
联系人: 陆云
客服电话:95345
公司网站:www.stocke.com.cn
(31)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
电话:021-38631117
传真:0755-82400862
联系人:周驰
客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com
(32)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
联系人:范超
客服电话:95318
公司网站:www.hazq.com
(33)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28楼
法定代表人:何春梅
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:牛孟宇
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(34)财富证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:刘宛晨
电话:0731-84403347
传真:0731-84403439
联系人:郭静
客服电话:95317
公司网站:www.cfzq.com
(35)东莞证券股份有限公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心
法定代表人:陈照星
电话:0769-22115712
传真:0769-22115712
联系人:李荣
客服电话:95328
公司网站:www.dgzq.com.cn
(36)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
电话:0371-69099882
传真:0371-65585899
联系人:程月艳 李盼盼 党静
客服电话:95377
公司网站:www.ccnew.com
(37)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:翁振杰
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(38)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
(39)中银国际证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:宁敏
电话: 021-20328000
传真:021-50372474
联系人:王炜哲
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com.cn
(40)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
法定代表人:徐丽峰
电话:0791-86283372
传真:0791-86281305
联系人:占文驰
客服电话:956080
公司网站:www.gszq.com
(41)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:028-86135991
传真:028-86157275
联系人:张彬
客服电话:95584
公司网站:www.hx168.com.cn
(42)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
法定代表人:李琦
电话:0991-2307105
传真:0991-5801466
联系人:胡馨文
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(43)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
传真:021-20315137
联系人:许曼华
客服电话:95538
公司网站:www.zts.com.cn
(44)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲
基金中心406
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:李强
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:王雯
客服电话:4008323000
公司网站:www.csco.com.cn
(45)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838751
传真:0755-25838701
联系人:吴军
客服电话:95358
公司网站:www.firstcapital.com.cn
(46)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
法定代表人:黄金琳
电话:021-20655183
传真:021-20655196
联系人:王虹
客服电话:95547
公司网站:www.hfzq.com.cn
(47)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼
法定代表人:陈牧原
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
联系人:范坤
客服电话:95368
公司网站:www.hlzq.com
(48)中国国际金融股份有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人:沈如军
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:陈曦、杨涵宇、任敏
客服电话:4009101166
公司网站:www.cicc.com.cn
(49)财通证券股份有限公司
住所:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址:杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人:沈继宁
电话:0571-87925129
传真:0571-87818329
联系人:夏吉慧
客服电话:95336
公司网站:www.ctsec.com
(50)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
传真:021-54967293
联系人:杨莉娟
客服电话:95323
公司网址:www.cfsc.com.cn
(51)瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人:钱于军
电话:010-58328971
传真:010-58328748
联系人:马牧
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(52)中国中金财富证券有限公司
住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-820236907
传真:0755-82026539
联系人:万玉琳
客服电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
(53)国融证券股份有限公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇
银行股份有限公司四楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层
法定代表人:张智河
电话:010-83991777
传真:010- 66412537
联系人:郭一非
客服电话:95385
公司网站:www.grzq.com
(54)粤开证券股份有限公司
住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
电话:0755-83331195
传真:0752-2119660
联系人:彭莲
客户服务电话:95564
公司网址:www.lxsec.com
(55)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:赵洪波
电话:0451-87765732
传真:0451-82337279
联系人:姜志伟
客服电话:956007
公司网站:www.jhzq.com.cn
(56)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪、贾鹏
客服电话:95310
公司网站:www.gjzq.com.cn
(57)华宝证券有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:上海市浦东新区世博大道1859号1号楼中国宝武大厦7楼
法定代表人:刘加海
电话:021-20657517
传真:021-68777992
联系人:刘闻川
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(58)长城国瑞证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:王勇
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
联系人:吴欣语
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(59)爱建证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人:祝健
联系人:姚盛盛
电话:021-32229888
传真:021-68728703
客服电话:4001-962-502
公司网站:www.ajzq.com
(60)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
法定代表人:张海文
电话:010-85556100
传真:010- 85556153
联系人:李慧灵
客服电话:95390
公司网站:www.hrsec.com.cn
(61)财达证券股份有限公司
住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
电话:0311-66006342
传真:0311-66006201
联系人:马辉
客服电话:95363(河北省内)0311-95363(河北省外)
公司网址:www.S10000.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基
金或变更上述销售代理机构。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系人:崔巍
电话:(010)59378856
传真:(010)58598907
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、张兰
联系人:廖海
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
办公地址:中国(上海)黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场2座11楼
首席合伙人:李丹
联系人:施翊洲
经办会计师:陈熹、施翊洲
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息
披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,经2013年8月13日中国
证监会证监许可[2013]1069号文核准募集。
自2013年8月28日到2013年9月11日,本基金面向个人投资者和机构投资者同时
发售,共募集574,978,943.00份,有效认购户数为4,384户。
(二)基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2013年9月17日正式
生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情
形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
七、基金份额的折算与变更登记
《基金合同》生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
(一)基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定
提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行
基金份额的变更登记。
基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,本基
金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的
基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化;基金份额持有
人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
八、基金份额的上市交易
(一)基金份额上市
根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于2013年10月16日起在
深圳证券交易所上市交易(交易代码:159933)。
(二)基金份额的交易
基金份额在深圳证券交易所的上市、暂停或终止交易,应遵照《深圳证券交易
所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。
(三)暂停上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所上市交易期间,有下列情形之一的,深圳证
券交易所可暂停基金的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
当暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,
经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市,并依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介发布基金恢复上市公告。
(四)终止上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所上市交易期间,有下列情形之一的,深圳证
券交易所可终止本基金基金份额的上市交易:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、基金合同期限届满未获准续期的;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、《基金合同》约定的终止上市的其他情形;
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所
终止上市的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式
指数基金而无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将届时公告有关基金合同及
招募说明书。若届时,基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则将本
着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他
合适的指数作为标的指数。
(五)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值
(IOPV),并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资者交易、申购、赎回基
金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购、
赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清
单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的
预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(六)相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并在履行相应程序后按照新规
定执行,而无需召开基金份额持有人大会审议。
九、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所办理基金申购、赎回业务,或按其
提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据
实际情况增加或减少申购赎回代理券商。
投资者可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务,具体办理时间
及办理方式基金管理人将另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2013年10月16日开放申购、赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1、申购、赎回应遵守《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所
交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其他相关规定。
2、本基金的申购和赎回均以份额申请。
3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价。
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。
基金管理人可在法律法规允许且不损害基金份额持有人权益的的情况下,对上
述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,应同时持有并
使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资
者所有,并注意投资者用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上
海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商,否则无法办理本基金
的申购和赎回。
投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体
业务办理时间内提出申购或赎回申请。
投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交
赎回申请时,账户内须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资者的申购、赎回申请在T+1日进行确认。
对于投资者提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以
及T日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的组合证券、现金
替代和预估现金差额。T+1日,基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确
认。如冻结情况不符合要求,则申购申请失败。
对于投资者提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以
及T日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资者账户内的基金份额、预估
现金差额。T+1日,基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投
资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投
资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
投资者可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。
投资者应及时查询有关申请的确认情况。
3、申购与赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结
算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关业务规则。
T+1日,登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资
者办理组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎
回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资者T日申购所得的基金
份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申
购赎回代理券商于T+1日进行清算,T+2日进行交收,登记结算机构可以依据相关
规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请,登记结算机构将对
冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。
如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则
依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记
结算业务实施细则》等业务规则的有关规定进行处理。
投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替
代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资
者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份
额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回
代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或
基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该
投资者进行赔偿。
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、不违背交易所和登记结算机构相
关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(五)申购和赎回的数量限制
1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购、赎回单位的整数倍。
2、本基金最小申购、赎回单位为50万份。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规
定请参见招募说明书更新或相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的对价及费用
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额
确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差
额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人
的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易
所开市前通知深圳证券交易所及登记结算机构,并在深圳证券交易所及基金管理人
网站公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计
算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当
延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎
回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费
用。
(七)申购、赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T
日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券
组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告
最小申购赎回单位所对应的各组合证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用
于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运
作的效率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保
护基金份额持有人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代
(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为
替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证
券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替
代。
(2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券主要是因当天停牌等原因导致投资者无法在
申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1+现金替代
保证金率)
收取现金替代保证金的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证
券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能
有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率,
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,
则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券
的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此在T+2
日收取替代金额。
在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+3日)内,
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+3日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际
购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应
补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代
证券实际购入成本加上按照T+3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T+1日起,相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券
正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项。
T+3日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T+1日起第21个交易日),
基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,现
金替代多退少补资金的清算和交收在T+3日后第2个工作日(若在特例情况下,
则为T+1日起第22个交易日)内完成,登记结算机构对此提供代收代付服务。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投
资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现
金替代比例的计算公式为:
n
第i只替代证券数量?该证券经除权调整的T?1日收盘价?
i?1
现金替代比例(%)?
申购基金份额?T?1日基金份额净值
说明:假设当天可以现金替代的股票只数为n。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券主要是因标的指数调整将被剔除、或基金管
理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告
替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回
清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金
差额的估计值,预估现金差额由代办证券公司预先冻结。
预估现金差额的计算公式为:
T日预估现金差额=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数
量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成
份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和)
其中,T日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指
数成份证券调整后开盘价参考确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式
中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预
估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现
金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收
盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积
之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资
金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,
则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者
将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,
则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者
应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
T日申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期: 2013年7月1日
基金名称: 金地ETF
基金管理公司名称: 国投瑞银基金管理有限公司
基金代码: 159933
标的指数代码: 399914
T-1日信息内容
现金差额(单位:元): 0
最小申购赎回单位资产净值(单位:元): 811,520.00
基金份额净值(单位:元): 1.0144
T日信息内容
预估现金差额(单位:元): 1,213.00
是否需要公布IOPV: 是
最小申购赎回单位(单位:份): 800,000
T日最小申购赎回单位现金红利(单位:元): 0.00
申购赎回组合证券只数: 54
是否允许申购: 是
是否允许赎回: 是
可以现金替代比例上限: 40%
组合信息内容
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 现金替代保证金率 固定替代金额 (单位:元)
000001 平安银行 1 8 0 0 允 许 21.00%
000002 万科A 4 3 0 0 允 许 21.00%
000024 招商地产 3 0 0 允 许 21.00%
000046 泛海建设 6 0 0 允 许 21.00%
000402 金 融 街 1 1 0 0 允 许 21.00%
000562 宏源证券 5 0 0 允 许 21.00%
000656 金科股份 1 0 0 允 许 21.00%
000686 东北证券 1 0 0 允 许 21.00%
000718 苏宁环球 4 0 0 允 许 21.00%
000728 国元证券 4 0 0 允 许 21.00%
000750 国海证券 2 0 0 允 许 21.00%
000776 广发证券 1 3 0 0 允 许 21.00%
000783 长江证券 7 0 0 允 许 21.00%
002142 宁波银行 6 0 0 允 许 21.00%
002146 荣盛发展 3 0 0 允 许 21.00%
002500 山西证券 4 0 0 允 许 21.00%
002673 西部证券 1 0 0 允 许 21.00%
600000 浦发银行 5 0 0 0 允 许 21.00%
600015 华夏银行 1 5 0 0 允 许 21.00%
600016 民生银行 1 0 0 0 0 允 许 21.00%
600030 中信证券 3 1 0 0 允 许 21.00%
600036 招商银行 6 3 0 0 允 许 21.00%
600048 保利地产 1 9 0 0 允 许 21.00%
600109 国金证券 2 0 0 允 许 21.00%
600208 新湖中宝 1 1 0 0 允 许 21.00%
600266 北京城建 2 0 0 允 许 21.00%
600340 华夏幸福 2 0 0 允 许 21.00%
600369 西南证券 5 0 0 允 许 21.00%
600376 首开股份 5 0 0 允 许 21.00%
600383 金地集团 2 0 0 0 允 许 21.00%
600649 城投控股 7 0 0 允 许 21.00%
600837 海通证券 3 6 0 0 允 许 21.00%
600895 张江高科 3 0 0 允 许 21.00%
600999 招商证券 1 0 0 0 允 许 21.00%
601009 南京银行 9 0 0 允 许 21.00%
601099 太平洋 4 0 0 允 许 21.00%
601166 兴业银行 3 4 0 0 允 许 21.00%
601169 北京银行 2 3 0 0 允 许 21.00%
601288 农业银行 1 1 1 0 0 允 许 21.00%
601318 中国平安 1 5 0 0 允 许 21.00%
601328 交通银行 7 0 0 0 允 许 21.00%
601336 新华保险 3 0 0 允 许 21.00%
601377 兴业证券 7 0 0 允 许 21.00%
601398 工商银行 6 9 0 0 允 许 21.00%
601555 东吴证券 5 0 0 允 许 21.00%
601601 中国太保 1 4 0 0 允 许 21.00%
601628 中国人寿 7 0 0 允 许 21.00%
601688 华泰证券 1 2 0 0 允 许 21.00%
601788 光大证券 6 0 0 允 许 21.00%
601818 光大银行 7 2 0 0 允 许 21.00%
601901 方正证券 1 4 0 0 允 许 21.00%
601939 建设银行 4 3 0 0 允 许 21.00%
601988 中国银行 2 9 0 0 允 许 21.00%
601998 中信银行 1 2 0 0 允 许 21.00%
说明:上表仅为示例,以实际公布为准。
(八)拒绝或暂停申购、赎回的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购、赎回申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资者的申购、赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、因特殊原因(包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在交易时
间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单。
5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理
申购、赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单
无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
7、基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资者利
益的其他情形。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请。
9、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一(第6、8项除外)时,基金管理人应当根据有关规定在指
定媒介上刊登暂停申购、赎回公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购
对价将退还给投资者。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂
停申购、赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理,依照
《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公
告最近1个开放日的基金份额净值。
(九) 基金的非交易过户、冻结与解冻
登记结算机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业
务,并按照其规定收取一定的手续费用。
(十)其他申购赎回方式
1、联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类
似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作
方式的基金。如果本基金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票
或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。
特殊申购的申购份额计算如下:
?i
申购份额=[(第i只股票特殊申购日收盘价×特殊申购数量)+特殊申购的
现金总额]/特殊申购日本基金基金份额净值
上述特殊申购日本基金基金份额净值不含联接基金特殊申购部分,由基金管理
人计算,基金托管人复核,并采用截尾法保留到小数点后8位。
其中:
(1)i代表特殊申购的第i只股票。
(2)“第i只股票特殊申购日收盘价”由基金管理人根据上海证券交易所及深圳
证券交易所的当日行情数据计算。若该股票在当日停牌或无成交,则以最近交易日
的收盘价作为计算价格。
若某一股票在特殊申购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除
息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于联接基金获得了相应的权益,基金管理
人将按如下方式对该股票特殊申购日的收盘价进行调整:
①除息:调整后价格=特殊申购日收盘价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=特殊申购日收盘价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价×配股比例)/(1+每股配股
比例)
④送股且配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价×配股比例)/(1+每
股送股比例+每股配股比例)
⑤除息、送股且配股:调整后价格=(特殊申购日收盘价+配股价×配股比例-每
股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
特殊申购份额采用截尾法保留至整数位,舍去部分归入本基金基金资产。
2、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持
有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
3、在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新
的申购、赎回方式开始执行前予以公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订
书面委托代理协议。
(十一)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实
质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公
告。
十、基金的投资
(一)投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证,下同)、备选成份股(含存
托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非成份股(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、一级市场新股
或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产
支持证券、地方政府债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产的
90%;权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例须符合法律法规和中国证监会
的规定。
(三)投资策略
1、基本投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中
的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,
以复制和跟踪基准指数。
当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为,或因基
金的申购与赎回以及其他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金
管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融
衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,
年跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟
踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏离
度和跟踪误差的进一步扩大。
2、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为
目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地
调整,以提高投资组合的运作效率。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入
研究判断,进行存托凭证的投资。
(四)投资管理程序
1、决策依据
(1)须符合法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
2、管理程序
投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构,定期就投资管理重大问题进
行讨论,确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员。
(1)投资决策委员会每月或不定期召开,决定基金投资管理战略、资产分配等
重大事项,确定对基金经理的授权,审批超过投资权限的投资计划。
(2)数量分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对指数化投资的偏
差风险和流动性风险进行测算,并提供数量化风险分析报告;行业分析师对基准指
数成份股中基本面情况及时提供研究报告。
(3)基金经理根据数量化风险分析报告,在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
的目标下,控制与指数的偏差风险、流动性风险,降低交易成本。
(4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,并通过指数交易系统执行交
易。
(5)业绩与风险评估小组对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,及
时对风险隐患提出预警,并对投资组合交易执行过程进行风险监控;此外,还将依
据成份股停牌、流动性等情况控制投资组合的流动性风险。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要
对上述投资管理体制和程序做出调整,并在本招募说明书及其更新中列示。
(五)投资组合管理
1、投资组合的构建
本基金主要通过以下三个步骤构建投资组合:确定目标组合、确定建仓策略和
逐步调整。
(1)确定目标组合:基金管理人按照完全复制法,根据标的指数成份股及其权
重的方法确定目标组合。
(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策
略。
(3)逐步调整:基金经理在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的目标下,采用
适当手段调整实际组合直至达到指数跟踪要求。
2、投资组合的日常管理
(1)影响跟踪误差的因素跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调整、
权重变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购
赎回等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。
(2)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金管理人将分析实际组合与目
标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。
(3)投资组合的日常调整:基金管理人利用数量化风险分析,优选组合调整方
案,并利用指数交易系统调整投资组合,争取达到更好的跟踪标的指数的效果。
(4)制作并公告申购、赎回清单:基金管理人将以T-1日标的指数成份股及权
重为基础,考虑T日可能发生的上市公司变动情况,设计T日的申购赎回清单并公
告。
3、投资组合的定期管理
基金管理人将定期进行投资组合管理,主要包括以下事项:
(1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案并实施;
(2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案并实施;
(3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中
现金的比例,进行支付现金的准备。
4、投资组合的绩效评估
基金管理人将定期对本基金的绩效进行评估,重点分析本基金的偏离度和跟踪
误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的
变化等。
(六)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产
的90%;
(2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%;本基金在任何交易日内交
易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%;
(3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于交易保证金一倍的现金;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金管
理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易
日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(11)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
(12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(6)、(8)、(9)项外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回
带来现金等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门调整上述限制的,本基金从其规定。
(七)标的指数和业绩比较基准
本基金标的指数及业绩比较基准:沪深300金融地产指数
未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份股价格波动等指数
编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定
的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十
个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,
与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进
行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终
止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作。
(八)风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风
险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数,具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。根据2017年7
月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本
基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由
于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评
级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(九)基金管理人代表基金行使相关权利及债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持
有人的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额
持有人的利益。
(十)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定参与融资融券、转融通业务,
无需召开基金份额持有人大会。
(十一)投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本报告中所列财务数据未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 217,448,079.32 92.33
其中:股票 217,448,079.32 92.33
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,264,263.07 6.48
7 其他各项资产 2,811,690.22 1.19
8 合计 235,524,032.61 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,597,825.61 0.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,622,689.50 0.69
(2)指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,597,706.00 2.38
J 金融业 185,630,789.44 78.92
K 房地产业 24,596,894.38 10.46
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 215,825,389.82 91.76
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 481,201.00 34,357,751.40 14.61
2 600036 招商银行 458,091.00 15,446,828.52 6.57
3 600030 中信证券 378,398.00 9,123,175.78 3.88
4 601166 兴业银行 553,887.00 8,740,336.86 3.72
5 000002 万科A 302,586.00 7,909,598.04 3.36
6 601398 工商银行 1,557,044.00 7,754,079.12 3.30
7 601328 交通银行 1,220,577.00 6,261,560.01 2.66
8 300059 东方财富 286,120.00 5,779,624.00 2.46
9 600000 浦发银行 521,444.00 5,516,877.52 2.35
10 000001 平安银行 430,674.00 5,512,627.20 2.34
(2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 688520 神州细胞 6,107.00 359,213.74 0.15
2 688089 嘉必优 5,546.00 287,781.94 0.12
3 688080 映翰通 2,233.00 193,779.74 0.08
4 688398 赛特新材 3,246.00 176,809.62 0.08
5 688159 有方科技 3,341.00 176,170.93 0.07
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位:人民币元
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明
IH2009 上证50股指期货2009合约 11 9,479,580.00 398,940.00 -
公允价值变动总额合计 398,940.00
股指期货投资本期收益 -181,200.00
股指期货投资本期公允价值变动 4,620.00
(2)本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为
目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地
调整,以提高投资组合的运作效率。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1)
本基金投资的前十名证券中,持有“工商银行”市值7,754,079.12元,占基金
资产净值3.30%,根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)
银保监罚决字〔2020〕7号,工商银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及
数据报送存在违法违规行为,被中国银保监会罚款合计270万元;持有“交通银行”
市值6,261,560.01元,占基金资产净值2.66%,根据中国银保监会银保监罚决字
〔2019〕24号,交通银行因授信审批不审慎及总行对分支机构管控不力承担管理责
任,被中国银保监会罚款150万元;另外,根据中国银保监会银保监罚决字〔2020〕
6号,交通银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规
行为,被中国银保监会罚款合计260万元;持有“浦发银行”市值5,516,877.52
元,占基金资产净值2.35%,根据浦发银行2019年10月13日公告,中国银保监会
公布了对上海浦东发展银行股份有限公司的行政处罚决定书(银保监罚决字【2019】
7号),对成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报
告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款130万元人民币;持有“平
安银行”市值5,512,627.2元,占基金资产净值2.3437%,根据中国银保监会深圳
监管局行政处罚信息公开表深银保监罚决字〔2020〕7号,平安银行股份有限公司
因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成、代理保险销售的人员为
非商业银行人员等违规行为,被银保监会深圳监管局罚款720万元。
基金管理人认为,上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理,上述公
司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对上述公司经营活动未产生实质性
影响,不改变上述公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案
调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
(3)其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 956,684.19
2 应收证券清算款 1,853,158.71
3 应收股利 -
4 应收利息 1,847.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,811,690.22
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在处于流通受限的股票。
2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688520 神州细胞 359,213.74 0.15 新股锁定
2 688080 映翰通 193,779.74 0.08 新股锁定
3 688398 赛特新材 176,809.62 0.08 新股锁定
4 688159 有方科技 176,170.93 0.07 新股锁定
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金历史各时间段净值
增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2020年6月30日)
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日(2013年9月17)至2013.12.31 -6.01% 1.26% -9.72% 1.41% 3.71% -0.15%
2014.1.1至2014.12.31 89.11% 1.67% 86.34% 1.69% 2.77% -0.02%
2015.1.1至2015.12.31 -5.88% 2.54% -7.28% 2.60% 1.40% -0.06%
2016.1.1至2016.12.31 -5.51% 1.25% -9.78% 1.27% 4.27% -0.02%
2017.1.1至2017.12.31 22.90% 0.76% 17.72% 0.79% 5.18% -0.03%
2018.1.1至2018.12.31 -16.43% 1.39% -20.02% 1.45% 3.59% -0.06%
2019.1.1至2019.12.31 37.84% 1.32% 33.60% 1.36% 4.24% -0.04%
2020.1.1至2020.6.30 -6.89% 1.45% -12.06% 1.49% 5.17% -0.04%
自基金合同生效至今 108.37% 1.56% 55.67% 1.61% 52.70% -0.05%
注:本基金标的指数及业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押
或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十三、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票(含存托凭证)、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应
收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证
券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近
交易市价,确定公允价格。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
3、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
4、债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值
(1)对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的可转换债券采用交易所
收盘价估值。
(2)上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种、
全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
(3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(4)对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台
进行交易的债券,采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(6)本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或
应付利息。
(7)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利
息。
5、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国
家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告基金份额净值和
基金份额累计净值。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基
金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公
布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或
销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协
调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于
估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误
责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义
务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错
误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并
且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估
值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全
部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿
受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求
交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,
基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财
产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之
外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方
追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、
基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了
赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或
补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
(7)法律法规或政策规定的其他原则。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原
因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行
评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正
和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基
金登记结算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金
托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
应当暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管
理人,由基金管理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基
金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
(一)基金收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基
金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基
金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次
基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指
数同期增长率;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益
分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金收益分配采取现金方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有
关业务规则进行调整,并及时公告。
(二)基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日
重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算)。
截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1%时,基金
管理人可以进行收益分配。
2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%
以上时,以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确
定收益分配数额。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分配时
间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(四)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
(五)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的手续费用由投资者自行承担。
十五、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金标的指数使用费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信
息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金上市费及年费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金收益分配中发生的费用;
11、基金的开户费用、账户维护费用;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支
付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之
日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.13%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延至
法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作
日内支付。
3、《基金合同》生效后的标的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用
许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按
前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提,本基金当季日均基金资产净值大于人
民币5000万元时,指数使用费收取下限为每季度人民币3.5万元,本基金当季日均
基金资产净值小于或等于人民币5000万元时,指数使用费收取不设下限金额。计算
方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复
核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
在基金存续期内,如果基金管理人与指数所有人中证指数有限公司签订的指数
使用许可协议中关于“指数使用费”的内容有所修改的,将按照最新的内容进行费
用计提和支付,此事无须召开份额持有人大会。
上述“(一)基金费用的种类中第4-12项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规
规定和基金合同约定酌情调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率,无须召开
基金份额持有人大会。
基金管理人须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计
年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计
核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以
书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会
计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金
从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、
法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以
下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站
上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明
的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金产品资料概要编制、披露与更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。
上述重大变更主要包括:
(1)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;
(2)变更基金简称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);
(3)变更基金管理人、基金托管人的法定名称;
(4)变更基金经理;
(5)变更认购费、申购费、赎回费等费率;
(6)其他对投资者有重大影响的事项。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将
基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应
当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露
招募说明书的当日登载于指定媒体上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合
同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2 日在指定报刊和网站上公告。
6、申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过
指定网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
7、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易
3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
8、基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应依照《信息披露办法》的有关规定将基金
份额折算日公告登载于指定媒介上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人
应将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。
9、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内,编制完成基金年度报告,将年度
报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内,编制完成基金中期报告,将中
期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将
季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
10、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务
所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责
人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三
十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业
务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、指数使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金变更标的指数;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)基金暂停上市、恢复上市或终止上市;
(22)基金份额的折算及变更登记;
(23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
11、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有
关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
12、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,
并予以公告。
13、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登
载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
14、中国证监会规定的其他信息。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招募说明
书等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政
策和投资目标。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏
感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开
披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只
需选择一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报
送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证
券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规
定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息,
基金销售机构应当按照中国证监会规定做好相关信息传递工作。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量,该费用不得从基金财产中列
支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产
价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金
份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急
事故的任何情况;
5、基金合同约定的暂停估值的情形;
6、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
(八)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
(九)相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
十八、基金的风险揭示
本基金投资主要面临的风险有:指数投资风险、流动性风险、市场风险(系统
风险)、其它风险以及基金运作的特有风险等。
(一)指数投资风险
本基金为股票型指数基金,标的指数为沪深300金融地产指数,在基金的投资
运作过程中可能面临指数基金特有的风险。
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险
标的指数并不代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的平均回
报率可能存在偏离。
2、标的指数跟踪误差风险
跟踪误差反映的是投资组合与投资标的指数之间的偏离程度,是控制投资组合
与基准指数之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否
的关键。引起跟踪误差扩大的主要原因有:
(1)标的指数成份股的配股、增发、分红等;
(2)标的指数成份股的调整;
(3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击;
(4)新股市值配售、新股认购;
(5)基金现金资产的拖累;
(6)基金的管理费和托管费的提取;
(7)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等;
(8)由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的
偏差;
(9)其他因素。
本基金的指数化投资管理具有较强的专业性,强调基金净值增长率与业绩比较
基准增长率之间的一致性,要求基金管理人在资产运作过程中具有科学严密的风险
控制机制和程序,以保障基金资产不因个股的风险管理不当而出现资产配置失衡并
威胁到基金的一致性表现。
3、标的指数变更风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜
继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金
的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资
组合调整所带来的风险与成本。
4、标的指数终止风险
指数编制开发与计算维护受诸多因素影响,其中多数因素不受控制。因市场结
构变化、产品定义调整,或其他原因导致指数不再对其衡量的标的具有代表性等极
端情况均可能导致指数终止。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在
2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,
本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转
换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额
持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,
基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、
或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利
益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数
表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
7、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临
如下风险:
1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本
基金二级市场价格的折溢价水平。
3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该部分
款项将按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”
之“(七)申购、赎回清单的内容与格式”相关约定),由此可能影响投资者的投
资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成
份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清单中设
置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部
分ETF份额的风险。
(二)流动性风险
本基金的投资标的指数成份股可能存在交易量不足等流动性风险,当基金跟随
跟踪指数进行成份股调整时,可能增大基金的跟踪误差。为此,基金管理人在投资
管理过程中必须保持较好的资产流动性,保证基金资产不因流动性风险造成交易成
本增加,使基金跟踪偏离度增大。
(1)基金申购、赎回安排
在申购、赎回安排方面,本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,合理控
制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,在当接受申购申请对存量基金
份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购
金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金
规模予以控制,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。此外,当前一估值日基
金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基
金估值,并暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。投资人应注意
本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”章
节。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所。本基金属于跟踪沪深300金融地产指数的交易型开放式指数证券投
资基金,其投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产的
90%。本基金的标的指数沪深300金融地产指数其整体流动性处于较高的水平,因此
在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,将以保障投资者合法权益为前提,严格
按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、
暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具
的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监
测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流
动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基
金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法
权益。
(三)市场风险
市场风险是指证券市场价格因受各种因素(如政策因素、经济周期波动、利率因
素、投资者心理等)的影响而引起的波动,从而对基金资产带来潜在风险。本基金作
为指数基金,基金收益率的变动与标的指数的变动高度一致,当标的指数因市场原因
出现大幅下跌时,会引起基金净值相应地下跌。
(四)其他风险
本基金在运行过程中,还面临法律法规等合规性风险、交易风险(包括投资限
制、投资交易行为、交易系统风险等)、各项相关业务的操作风险、业务运作的技术
系统风险等。
(五)本基金特有风险
本基金采用深圳证券交易所跨市场交易型开放式指数基金模式,其运作有别于
普通的开放式基金与封闭式基金,投资者投资于本基金还将面临以下特有风险:
1、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制
在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于
基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
2、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值
(IOPV),并由深圳证券交易所在交易时间发布,供投资者交易、申购、赎回基金
份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,
投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失。
3、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会
决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
4、基金份额场外实物申赎模式的特殊风险
由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的申
购、赎回采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎回流程与
组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下,投资
者的申购、赎回申请在T+1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2
日可用,投资者需承担期间组合证券或基金份额净值波动的风险。
如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,则应同时持有
并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投
资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股
账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。如无法满足上述条件,投资
者面临申购、赎回失败的风险。
5、投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代。因此,投资
者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所
需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
6、投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回
对价,可能导致出现赎回失败的情形。
另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,
由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照
新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
7、基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部
分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差
异,存在变现风险。
8、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停
或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
(2)登记结算机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金
的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。
(3)证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致
基金或投资者利益受损的风险。
9、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除承担境内上市交易股票投资的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东
在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派
息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持
有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人
权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异
可能导致的其他风险。
(六)风险声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须
自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但本
基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并
不能保证其收益或本金安全。
十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有
人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国
证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案后生
效,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的;
3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份股价格波动等指数编制
方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的情
形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方
案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、
具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结算
备付金和交易席位保证金等未结事项占用资金,该资产可由基金管理人垫付后先行
分配投资者,并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整并完成变现
收回后返还基金管理人。
由于登记结算公司最低备付金、交易保证金制度及基金托管人清算规则的影
响,以下作为清算未结事项:
(1)证券账户销户;
(2)托管资金账户销户;
(3)开立的其它交易结算账户销户、席位退租清理等事项;
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、《基金合同》的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包
括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包
括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购款项和认购股票,应付申购对价和赎回对价,以及法律法规和
《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
(1)基金管理人简况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区杨树浦路168号20层
法定代表人:叶柏寿
设立日期: 2002年6月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:(0755)83575992
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但
不限于:
1)依法募集基金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理
基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用;
4)销售基金份额;
5)召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反
了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业
务并获得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行
使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券和参与
转融通;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
16)在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关业
务规则的前提下,制订、调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配、非交易过户
等方面的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(3)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但
不限于:
1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别
记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度、中期和年度基金报告;
11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告
义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人
泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资者申购或赎回之基金份
额的对价;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通
知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事
务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,并在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳
的款项、股票及其孳息;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
(1)基金托管人简况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
成立时间:1984年1月1日
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
职能的决定》(国发[1983]146号)
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但
不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基
金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈
报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(3)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但
不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基
金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产
相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同
基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根
据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价的现
金部分;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人
有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
对价的现金部分;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银
行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
如果本基金推出联接基金,鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性,本基金
联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派
代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时,联
接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金基金份额持
有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联
接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数
位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持
有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金
份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份
额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金
份额持有人大会的,须先遵照联接基金《基金合同》的约定召开联接基金的基金份
额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持
有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或
召集本基金份额持有人大会。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约
定的除外);
5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等
报酬标准的除外;;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定或《基金
合同》另有约定的除外);
9)终止基金上市,但被深圳证券交易所决定终止上市的除外;
10)变更基金份额持有人大会程序;
11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会;
13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方式、
调低赎回费率;
4)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生
变动以及中国证监会的相关规定,应当对《基金合同》进行修改;
5)因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所决定终止上市,从而由交易型
开放式指数证券投资基金转为跟踪标的指数的非上市开放式指数证券投资基金;
6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
7)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其
他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召
开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人
自行召集。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人
仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和
基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管
理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定
地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知
基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基
金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效
力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机
关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合
以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的
基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布
相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基
金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知
不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书
面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记结算机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)重新召集基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召
开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审
议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有
人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或
单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止
日期后两个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监
督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过
事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有
效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有
人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人
自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管
人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议
的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金
托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布
计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可
以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,
重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计
票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件
等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修
改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对相应内容进行
修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决
议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有
人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国
证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案后生
效,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的;
(3)出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份股价格波动等指数编
制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的
情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决
方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
(4)《基金合同》约定的其他情形;
(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
7)对基金财产进行分配;
(5)基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结算
备付金和交易席位保证金等未结事项占用资金,该资产可由基金管理人垫付后先行
分配投资者,并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整并完成变现
收回后返还基金管理人。
由于登记结算公司最低备付金、交易保证金制度及基金托管人清算规则的影
响,以下作为清算未结事项:
1)证券账户销户;
2)托管资金账户销户;
3)开立的其它交易结算账户销户、席位退租清理等事项;
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,
如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸
易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各
方当事人均具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区杨树浦路168号20层
法定代表人:叶柏寿
成立时间:2002年6月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
注册资本:壹亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金管理业务;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投
资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83575992
传真:(0755)82904048
联系人:杨蔓
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能
的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承
兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理
销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投
资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金
融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投
资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式
基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;
企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;
出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发
行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍
生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证,下同)、备选成份股(含存托
凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非成份股(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、一级市场新股或增发
的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、
地方政府债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资
工具。
(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
融资比例进行监督:
1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产的
90%;权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例须符合法律法规和中国证监会
的规定。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应
在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,
从其规定。
基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上
述相关规定。
2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资
限制:
①本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产的
90%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市
值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值
合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%;本基金在任何交易日内交易(不
包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易
保证金一倍的现金。
③本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金管理
人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
④本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
⑤本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
⑥基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
⑦本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
⑧本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
⑨本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
⑩本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市
交易的股票合并计算。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,
基金不受上述限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自《基金合同》生效
之日起开始。
3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第⑥、⑧、⑨项外,由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模
变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金申购或赎回带来现
金等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之
内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。
法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日
正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实
施交易监督。
4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券及参与转融通。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5)向基金管理人、基金托管人出资;
本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事
其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,
符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门调整上述限制的,本基金从其规定。
(4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。
1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风
险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手
的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算
方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应
定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减
少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日
内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被
确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结
算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金
财产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国
证监会。
2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约
定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人
没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财
产损失的,基金托管人不承担责任。
3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,
可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手
的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风
险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。如果基
金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的
损失,不承担赔偿责任。
(5)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支
付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银
行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款
银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人
负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循
上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金
管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单
进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是
否在名单内列明。
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存
款业务账目及核算的真实、准确。基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与
核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,
切实履行托管职责。
(6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为
的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等
有关法律法规规定。
2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。
3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管
理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基
金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险
处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例
控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基
金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料
后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要
求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证
券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资
产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、资金划付时间等。
基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作
日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制
度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。
基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流
通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理
人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。
否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,
基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和
核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合
同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,
基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发
出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使
投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基
金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》
约定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指
令,基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即书面通知基金管理
人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答
复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法
律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时书
面通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人
提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托管人履行
托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开
设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份
额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金
法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基
金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在
限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协
助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理
人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损
失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业
监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理人的疑义
进行解释或举证。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料
以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行
运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户、期货账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他
业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
(5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理
人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基
金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金
造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此予
以必要的协助配合,但不承担相应责任。
(6)基金托管人仅对存放于托管资金账户的现金资产以及其他由托管人实际控
制的基金财产进行保管。对于证券登记机构、期货经纪公司、结算机构等非基金托
管人机构保管的基金财产,基金托管人不承担责任。
2、募集资金、股票的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人
在具有托管资格的商业银行开设的国投瑞银基金管理有限公司基金认购专户。网下
股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下。
上述账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募
集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金
管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具
的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完
成,基金管理人应督促本基金的基金登记结算机构将募集的属于本基金财产的全部
资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金和股票
当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规
定办理退款及返还股票事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。基金托管人以基金托管
人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和
管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产
托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何
银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行
监管机构的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
(1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的
名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并
由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场
回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、期货结算账户的开立和管理
基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,
开立期货结算账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理
人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
8、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由
基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证
券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基
金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
9、投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
基金托管人应根据登记结算机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基
金因申购、赎回产生的现金替代和现金差额的结算。
10、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托
管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人
送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金
管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业
务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
(五)基金净值信息计算和会计核算
1、基金净值信息的计算
(1)基金净值信息的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日
基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到
小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券
投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金
净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交
易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以双方认可的方式发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理
人,由基金管理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就
与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的
意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监
管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
2、基金资产估值方法
(1)估值对象
基金所拥有的股票(含存托凭证)、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应
收款项、其它投资等资产及负债。
(2)估值方法
1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证
券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近
交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易
所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本估值。
2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
3)股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值
技术确定公允价值。
5)对交易所上市的资产支持证券品种,鉴于其交易不活跃,各产品的未来现金
流量也较难确认,按成本估值。
6)对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的公司债,按照成本法进行估
值。
7)对只在深圳证券交易所综合协议平台进行交易的公司债,按照成本法进行估
值。
8)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
9)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
10)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
11)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,
共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
3、估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不
应由其承担的责任,有权向向存在差错的责任人(“差错责任方”)追偿。
当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的,由此造
成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就
实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和
托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍
不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基
金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而
引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可
以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造
成的影响。
当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时,双方应
本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的
计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金净值信息计算顺延错
误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账
方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各
自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原
因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查
找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
5、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,
应于每月终了后5个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其
他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人
不再更新基金招募说明书;基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报
告编制并公告;在上半年结束之日起2个月内完成中期报告编制并公告;在每年结
束之日起3个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖
公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作
日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日
内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托
管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在30日内完成中期报告,在中期报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,
基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复
核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基
金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。
核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托
管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托
管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编
制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认
或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
6、暂停估值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,应当暂停基金估值;
(4)中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月
30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基
金份额持有人的名称和持有的基金份额。
本基金的基金登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金份额持有
人名册由基金的基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人
和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采
用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金
合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月
30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有
人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等
涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,
保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业
务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,
应按有关法规规定各自承担相应的责任。
(七)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协
商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则
进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力,仲裁费
用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更与终止
(1)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更
报中国证监会备案后生效。
(2)基金托管协议终止的情形
发生以下情况,在履行适当程序后,本托管协议终止:
1)《基金合同》终止;
2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权;
4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出
具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
7)对基金财产进行分配;
(5)基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司等登记结算公司的最低结算
备付金和交易席位保证金等未结事项占用资金,该资产可由基金管理人垫付后先行
分配投资者,并由基金财产清算小组在相关登记结算公司对其进行调整并完成变现
收回后返还基金管理人。
由于登记结算公司最低备付金、交易保证金制度及基金托管人清算规则的影
响,以下作为清算未结事项:
1)证券账户销户;
2)托管资金账户销户;
3)开立的其它交易结算账户销户、席位退租清理等事项;
(6)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(7)基金财产按下列顺序清偿:
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
3、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
4、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理
券商提供。
基金管理人提供的主要服务内容如下:
(一)呼叫中心电话服务
呼叫中心自动语音系统提供7×24 小时的自动语音服务和查询服务,客户可通
过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额和交易信息等。
客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五9:00—18:00,周六9:00
—17:00(法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)。
客服热线:4008806868(免长途)
(二)网上交易和查询服务
个人投资者持有指定银行卡,可通过国投瑞银网上交易平台完成在线开户和交
易业务。基金份额持有人还可通过国投瑞银网站的网上交易平台完成基金账户的查
询业务。
国投瑞银网址:www.ubssdic.com
(三)投诉受理服务
投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼
叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的
服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,
基金管理人将在48 小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉,原则上顺延至下
一工作日当日或次日回复。
客服邮箱:service@ubssdic.com
二十三、其他应披露事项
1、本基金管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项。
2、最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到行政处罚。
3、2020年1月18日,本基金管理人在指定媒介刊登关于调整国投瑞银沪深300
金融地产交易型开放式指数证券投资基金指数使用费收取下限的公告。
4、2020年1月30日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于2020年春节假期延长期间申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公
告。
5、2020年3月25日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告。
6、2020年6月6日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于基金行业高级管理人员变更公告。
7、2020年6月20日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于公司住所变更的公告。
8、2020年6月24日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告。
9、2020年6月24日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公
司关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告。
10、2020年9月26日,本基金管理人在指定媒介刊登国投瑞银基金管理有限
公司关于基金行业高级管理人员变更公告。
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的住所,投资者可免
费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募
说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。
二十五、备查文件
(一)国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集申请核
准文件
(二)《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(四)关于国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集之
法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式:投资者可以在办公时间免费查询;也可按工本费购买本基金备查文
件复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二一年三月三十日
附件一:标的指数编制方案
(最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询)