长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1号
2021-03-30 文字大小 【 】 【打印
            
长城货币市场证券投资基金
招募说明书(更新)
2021年第1号
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
二○二一年三月
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)
长城货币市场证券投资基金经中国证监会2005年4月12日证监基金字【2005】52号文批
准发起设立。基金合同于2005年5月30日正式生效。
重要提示
(一)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
(二)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概
要和基金合同;
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;
(四)本招募说明书所载内容截止日为2021年2月10日,有关财务数据截止日为2020年12
月31日(财务数据未经审计);
(五)本招募说明书更新已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。
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目录
一、绪言...........................................................................................................................................3
二、释义...........................................................................................................................................3
三、基金管理人...............................................................................................................................8
四、基金托管人.............................................................................................................................20
五、相关服务机构.........................................................................................................................22
六、基金的募集与基金合同的生效.............................................................................................24
七、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................24
八、基金的投资管理.....................................................................................................................34
九、基金的业绩.............................................................................................................................45
十、基金的财产.............................................................................................................................47
十一、基金资产的估值.................................................................................................................48
十二、基金的收益分配.................................................................................................................52
十三、基金的费用与税收.............................................................................................................53
十四、基金的会计与审计.............................................................................................................57
十五、基金的信息披露.................................................................................................................57
十六、风险揭示.............................................................................................................................61
十七、基金的终止与清算.............................................................................................................62
十八、基金合同的内容摘要.........................................................................................................64
十九、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................76
二十、对基金份额持有人的服务.................................................................................................84
二十一、其他应披露事项.............................................................................................................85
二十二、招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................................86
二十三、备查文件.........................................................................................................................86
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”、《关于
实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)等有关法律法规及《长城货币市场证券
投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了长城货币市场证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与
投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,
基金管理人保证恪尽职守,并按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
本招募说明书 指《长城货币市场证券投资基金招募说明书》及对本招募
说明书的任何更新
基金产品资料概要 指《长城货币市场证券投资基金基金产品资料概要》及其
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更新
本合同、《基金合同》指《长城货币市场证券投资基金基金合同》及对本合同的
任何修订和补充
基金或本基金指依据《基金合同》所募集的长城货币市场证券投资基金
中国指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区及台湾地区)
法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章
及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
时做出的修订
《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
《运作办法》指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
《信息披露办法》指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
《管理办法》 指《货币市场基金监督管理办法》
《流动性风险规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
元指中国法定货币人民币元
发售公告指《长城货币市场证券投资基金份额发售公告》
业务规则指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则和
长城货币市场证券投资基金业务规则
中国证监会指中国证券监督管理委员会
银行监管机构指中国银行业监督管理委员会或中国人民银行或其他经国
务院授权的机构
基金管理人指长城基金管理有限公司
基金托管人指华夏银行股份有限公司
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基金销售代理人指具有开放式基金销售代理资格,依据有关基金销售与服
务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务
的代理机构
销售机构指基金管理人及基金销售代理人
基金销售网点指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点
注册与过户业务指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确
认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
基金注册与过户登记人指长城基金管理有限公司或其委托的其它符合条件的机构
《基金合同》当事人指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承
担义务的法律主体
个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然

机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民
共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构
合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》
及相关法律法规的规定,可投资于中国境内证券的中国境
外的机构投资者
投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
基金合同生效日基金募集期结束达到法律规定及基金合同规定的条件下,
基金管理人聘请法定机构验资后向中国证监会办理完毕基
金合同备案手续并收到其书面确认之日
募集期指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最
长不超过3个月
基金存续期指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
日/天指公历日
月指公历月
工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日指自T日起第n个工作日(不包含T日)
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发售指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为
申购指基金合同生效后,基金投资者根据基金销售网点规定的
手续,向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常
申购自基金合同生效后不超过15个工作日的时间开始办

赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理
人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生
效后不超过15个工作日的时间开始办理
转托管指投资者将其持有的基金份额从某一交易账户转入同一基
金账户下的另一交易账户的业务;为本条定义之目的, 交
易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销
售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况
的账户
基金转换指投资者向本基金管理人申请将其所持有的本基金管理人
管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份
额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入
基金)的基金份额的行为
销售服务费用 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。本
基金对各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,该
笔费用从各级基金份额的基金资产中扣除,属于基金的营
运费用
基金份额等级 指本基金根据投资者持有本基金的份额数量,对投资者持
有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成
的不同的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码,
并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率
基金份额的升级 指当投资者在单个基金账户保留的A级基金份额达到B级
基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将
投资者在该基金账户保留的A级基金份额全部升级为B级
基金份额
基金份额的降级 指当投资者在单个基金账户保留的B级基金份额不能满足
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该级基金份额最低份额要求时,基金的注册登记机构自动
将投资者在该基金账户保留的B级基金份额全部降级为A
级基金份额
摊余成本法 指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率
法摊销,每日计提损益
影子定价为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市
场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从
而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基
金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估
值对象进行重新评估,即“影子定价”
基金日收益: 指每万份基金份额的日收益
基金七日收益率: 指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投
资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种
投资方式
基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、
银行存款利息以及其他收益
基金账户指基金注册与过户登记人给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证
基金资产总值指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总

基金资产计价指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
的过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易
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日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前
支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等;就本基金而言,指货币市场基金依法可
投资的符合前述条件的资产,但中国证监会认可的特殊情
形除外
指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合
同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合
同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,
包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他
突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4、法定代表人:王军
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年12月27日
7、电话:0755-23982338
8、传真:0755-23982328
9、联系人:袁柳生
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
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12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
王军先生,董事长,学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年7月进入中国
华能集团工作,曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年11月出任长城基金管理
有限公司董事长。
邱春杨先生,董事,博士研究生。现任长城基金管理有限公司董事、总经理。2001年3
月至2002年10月任职于南方证券资产管理部;2002年11月至2020年7月任职于广发基
金管理有限公司(含广发基金筹备期),历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副
总经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长
城基金管理有限公司总经理。
韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015年3月至2018
年12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年12月至2019年8月,任长城证券经纪业
务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年8月至今,任长城证券副总裁。
许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作部
(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任公
司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园路证
券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香港)
办公室总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干
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部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行
信贷一处副处长。
朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融控
股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司董事,
诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安矿山机械
厂职员,1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副
总经理,1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务规
划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,董事会办公室
副主任。
张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳新
产业投资股份有限公司,2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总经
理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会会
长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长;
招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事长、总裁;
上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国国
际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。
徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南汇
通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、党
委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份有限
公司副董事长。
温子健先生,独立董事,硕士,现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审
计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副
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总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3月,历
任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015年3月至2019年4月,任长城证券董事会秘
书兼财务负责人;2019年4月至今,任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职于
中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北方
国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风
险控制部总经理。
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法务
管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,上海
东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人民银行
上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查处、稽查
局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2015年5月先后于上海证监局稽查
一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、副处长、处
长。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中
心工作。
赵永强先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7
月加入华润(深圳)有限公司任职财务会计;2008年4月加入中国平安保险(集团)股份
有限公司,任职于资金部、财务部;2010年4月加入长城基金管理有限公司,任职于运行
保障部。
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监;2018年4月任长城基金管理有限公司综合管
理部总经理。
崔金宝先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年8
月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年9月至2019年10月任职于
华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司,任综合管理部副
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总经理。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7
月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月进入
长城基金管理有限公司。
(3)高级管理人员
王军先生,董事长,简历同上。
邱春杨先生,董事、总经理,简历同上。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金经
理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证
券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助理、研
究部总经理。
沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中
国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019
年1月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信广
播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金管理
有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和电子
商务部总经理。
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公
司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、
机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职
务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。
2、本基金基金经理简历
邹德立先生,武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士。具有14年债券投资管理
经历,曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年进入长城基金管理有限公司,曾任
运行保障部债券交易员兼固定收益研究员,现任固定收益部副总经理。自2011年10月至
今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市
场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)
年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理。
程书峰先生,武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城
基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8
月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2020
年7月至今任“长城泰丰纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年1月至今任“长
城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理。
“长城货币市场证券投资基金”历任基金经理如下:黄瑞庆先生自2005年5月至2005
年9月任基金经理,王定元先生自2005年9月至2006年3月任基金经理,刘海先生自2006
年3月至2009年9月任基金经理,王定元先生自2009年9月至2010年10月任基金经理,
钟光正先生自2010年2月至2011年10月任基金经理。
3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
邱春杨先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监、权益投资部总经理、基
金经理。
张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监、总经理助理、固定收益部总
经理、基金经理。
何以广先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。
马强先生,投资决策委员会委员,公司多元资产投资部总经理、基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法申请并募集基金;
(2)自本基金合同生效之日起,依法律法规和本基金合同的约定运用并管理基金财产
并独立决定其投资方向和投资策略;
(3)获取基金管理费以及《基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他收入;
(4)办理或委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售、申购和登记事
宜;
(5)作为本基金注册与过户登记人办理基金注册与过户登记业务并自行担任基金注册
登记机构、办理基金注册与过户登记业务并获得基金合同约定的费用,或选择、更换基金注
册登记代理机构,办理基金注册与过户登记业务,并按照基金合同对基金注册登记代理机构
进行必要的监督和检查;
长城基金管理有限公司长城货币市场证券投资基金招募说明书(更新)
(6)监督基金托管人的托管行为,如认为基金托管人违反基金合同或《基金法》及其
他有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金投资者
的利益;
(7)选择和更换代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督,如认为基金销售代理
人违反本《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会
和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(8)按照《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的约定确定基金收益分配方案;
(9)基金合同约定的情形出现时,决定拒绝或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基
金份额的赎回;
(10)按照规定计算并公告基金日收益和基金七日年化收益率,确定基金份额申购、赎
回价格;
(11)依照《基金法》及其他有关法律法规,代表基金行使因基金财产投资于证券所产
生的权利;
(12)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(13)依据《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
(15)选择、更换律师、审计师或其他为基金提供服务的中介机构并确定有关费率;
(16)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决
定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式;
(17)《基金法》及其他有关法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券
投资;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
(5)依法接受基金托管人的监督;
(6)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定;
(7)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
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(8)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(9)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(10)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(11)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(12)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(13)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(14)遵守《基金法》及其他有关法律法规和基金合同;
(15)依法募集基金,办理基金备案手续;
(16)对所管理的不同基金分别进行基金会计核算并编制财务会计报告;
(17)按照规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(18)负责基金注册登记,并严格按照《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的约
定,配备足够的专业人员办理或委托经中国证监会认定的其他机构办理本基金的注册登记业
务;
(19)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其
它机构代理该项业务;
(20)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(21)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
(22)采取所有必要措施对基金托管人违反《基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和《托管协议》的行为进行纠正和补救;
(23)因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担。基金管理人对不应
由其承担的责任,有权向过错人追偿;
(24)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按
照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印
件;
(25)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
(26)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(27)保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录15年以上;
(28)负责为基金聘请会计师事务所、律师事务所;
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(29)《基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺
(1)基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民
共和国证券法》和《中华人民共和国证券投资基金法》行为的发生;
(2)基金管理人承诺不从事违反《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法
规的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止违反以上法规行为
的发生;
(3)基金管理人承诺严格遵守《基金合同》,并承诺建立健全的内部控制制度,采取
有效措施,防止违反《基金合同》行为的发生。
2、基金管理人的禁止性行为
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则,充分发挥专业判
断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,为基金份额持有人谋取最大利
益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
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健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、
稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控
制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。
1、风险控制的目标
公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、
健康发展的基金管理实体。具体目标是:
(1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;
(2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机
制和监督机制;
(3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额
持有人利益最大化;
(4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,
维护公司股东的合法权益;
(5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。
2、建立风险控制制度的原则
公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在
建立风险控制制度时应严格遵循以下原则:
(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗
透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、
内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行
部门;风险控制与审计委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的独立性和
权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查;
(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度
的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公
司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环
境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
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(6)防火墙原则:公司基金管理、市场开发等相关部门,应当在空间上和制度上适当
分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程
序。
3、风险控制的主要内容
(1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则;
(2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系;
(3)建立公司风险控制程序;
(4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划;
(5)确定公司风险控制的路径和措施;
(6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机
制。
4、风险控制体系
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效
的多级风险防范体系:
(1)一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。
对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行
监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进行研究、
分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制与审计委员
会的基本职能为:
① 协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系;
② 审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部
控制制度的合法合规性、合理性和有效性;
③ 检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中
国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案;
④ 定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报;
⑤ 检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见;
⑥ 评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制
工作的有效性,并提出改进意见;
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⑦ 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流;
⑧ 对公司内部控制和风险管理工作进行考核;
⑨ 董事会安排的其他事项。
公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照中
国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。
(2)二级风险防范
二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风
险进行的预防和控制。
投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,
对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性
的目的。其在风险控制中主要职责为:
① 研究并确立公司的基金投资理念和投资方向;
② 决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;
③ 审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制;
④ 批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权;
⑤ 对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。
监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,
对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要
职责是:
① 根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和事后
审查方案;
② 就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能;
③ 调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜;
④ 对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。
(3)三级风险防范
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控
制措施,达到:
① 一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业
务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;
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② 相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭
据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控制
在最小范围内。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:李民吉
成立时间: 1992年10月14日
组织形式:股份有限公司
注册资本:15,387,223,983元人民币
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号
联系人:郑鹏
电话:(010)85238667
传真:(010)85238680
2、主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室、运营室、创新与
产品室5个职能处室。资产托管部共有员工49人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
3、基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格
管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产
托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,提供优
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质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术
系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,
为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、 高效、专业的托管服务,取得了优异业
绩。截至2020年12月末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管
计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计9925只,证券投资基金65只,
全行资产托管规模达到52014.75亿元。
(二)基金托管人的内部风险控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经
营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信
息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部
对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职
权和能力。
3、内部风险控制的原则
(1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于 托管业
务经营管理活动的始终;
(2)完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、
岗位和人员;
(3)及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度;
(4)审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整;
(5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时
修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外;
(6)独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
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4、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作
流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格; 业务管理
实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、
使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭管理,实施音
像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投
资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管
理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进
行监督。
1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及
基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监
会。
2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)长城基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层
法定代表人:王军
电话:0755-23982244
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传真:0755-23982259
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网址:www.ccfund.com.cn
(2)长城基金管理有限公司网上直销系统
网上直销系统包括基金管理人网上交易平台
(https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指
定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机AP
P)和基金管理人指定的电子交易平台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金
管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开
户、申购、赎回等业务。
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及
时在网站上公示。
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
(二)基金注册登记人
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:阳雄
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
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传真:0755-33206888
联系人:李伟健
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:0755-25028023
传真:0755-25026023
联系人:昌华
六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金的募集
本基金经中国证监会2005年4月12日证监基金字【2005】52号文批准发起设立,由
管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集期
从2005年4月22日起到2005年5月25日止,共募集2,934,887,104.33份基金份额,募
集户数为19,425户。
(二)基金合同的生效
本基金的基金合同已于2005年5月30日正式生效。
(三)基金类型与运作方式
基金类型:货币型
运作方式:契约型开放式
(四)基金的存续期间
不定期。
(五)销售对象
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的
除外)及合格境外机构投资者。
七、基金份额的申购与赎回
(一)基金份额分级
1、本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成不同的
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基金份额等级。本基金设A级基金份额、B级基金份额和E级基金份额,各级基金份额单独
设置基金代码,并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金对各级基
金份额计提的销售服务费年费率不得超过本基金合同规定的最高销售服务费年费率。
2、在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金份额超过500万
份(含500万份)时,本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份
额为B级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入B级份额,并于升级当日适用B级份额
的相关费率;在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的本基金份额低于
500万份(不含500万份)时,本基金注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可
用基金份额为A级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入A级份额,并于降级当日适用
A级份额的相关费率。
3、若销售机构仅销售A级或B级基金份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参
与自动升降级。
4、本基金的E级基金份额不进行基金份额升降级,仅限通过本基金管理人指定的电子
交易平台办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时需遵循相关业务公告、本基金的招
募说明书(更新)及本基金管理人指定的电子交易平台的有关规定。
5、基金管理人可以调整本基金的基金份额等级数量及对各级基金份额计提的销售服务
费年费率,基金管理人必须最迟于调整生效日的前3个工作日在至少一种中国证监会指定的
媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
(二)基金投资者范围
合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和其它有关规定禁止投资证券投资基金
的除外)。
(三)申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况针对
某类基金份额变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
本基金销售机构的名称、联系方式等请参见本招募说明书“五、相关服务机构(一)基
金份额发售机构”。
(四)申购和赎回办理的时间
1、开放日及开放时间
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投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申
购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2005年6月6日同时开放申购、赎回业务。
开放日的具体业务办理时间即开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交
易时间,具体为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视
情况对前述开放日、开放时间及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。
(五)申购与赎回的原则
1、本基金申购、赎回业务采用“确定价”原则,即申购、赎回价格以一元人民币为基
准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消;
4、在基金份额持有人赎回全部基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,
再进行赎回款项结算;部分赎回基金份额时,剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益
为负时的损益,否则将自动按部分赎回份额占投资者基金帐户总份额的比例结转当前部分累
计收益,再进行赎回款项结算;
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上
述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在指定媒体上刊登公告。
(六)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机
构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。
投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效而
不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
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T日规定时间受理的申请,正常情况下,本基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对
该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定
的其它方式查询申购与赎回的成交情况。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不
成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后,赎回款项将在T+1 日从基金托管专户中划出,通过各销售代理
人划往基金份额持有人指定的银行账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本
《基金合同》的有关条款处理。
(七)申购与赎回的数额限制
1、本基金A级基金份额单笔申购的最低金额为0.01元。本基金E级基金份额单笔申购的
最低金额为1元,最低持有份额为0.01份。
2、本基金赎回的最低份额为0份。
3、基金份额持有人赎回时或赎回后在销售网点保有的最低基金份额余额不受限制。
4、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。
5、申购份额及余额的处理方式:本基金的申购份额按实际确认的申购金额除以一元确
定,保留至0.01份。
6、赎回金额的处理方式:本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算
并保留到0.01元。
7、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或
者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
9、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购的金
额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整前3个工作日在指定媒介上刊登公告。
(八)申购费用和赎回费用
1、本基金不收取申购费用。
2、本基金一般情况下不收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且
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偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申
请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%
的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产;当本基金前10名基金份额持有人的
持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策
性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏
离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请
(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金
财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(九)申购份额与赎回金额的计算
基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如
网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
1、申购份额的计算
申购份额=申购金额/基金份额净值
2、赎回金额的计算
赎回金额=赎回份额×基金份额净值
3、本基金每个工作日公告前一工作日基金日收益及前一个工作日(含节假日)基金七
日收益率。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备
案。
(十)申购和赎回的注册与过户登记
投资者申购基金成功后,注册与过户登记人在T+1日为投资者登记权益并办理注册与过
户登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,注册与过户登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的注册与过
户登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整,
但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上刊登公告。
(十一)拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式
1、除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
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(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致无法计算当日的基金净值;
(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产
生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(4)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对
值0.5%时;
(5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请进行
部分确认或拒绝接受该等申购申请;
(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请;
(7)法律、法规规定或中国证监会认定的其它可暂停申购的情形;
(8)基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购申请的;
(9)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述(1)到(4)、(6)到(8)项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒介上
刊登暂停申购公告。
2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;
(4)基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金赎回申请的;
(5)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开放
日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或
者延缓支付赎回款项的措施。
(6)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对
值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。
(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
(8)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
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发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回
申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个赎回申请人已被接受
的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按
照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。同时在出现上述第(3)款的情
形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并
在指定媒介上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
3、在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
4、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按本基金合同的规定及时在指定媒介公告。
(十二)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数
后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%
时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执
行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者
的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低
于基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当
按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回
部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转
入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请
将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金
份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金
份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低
份额的限制。
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(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额的
20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理,而
对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请,
基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部
分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放
日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见相关公告。
(4)巨额赎回的公告:当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、
传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回
申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,
并应当在指定媒介上进行公告。
(十三)其它暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要
暂停基金申购、赎回申请的,应当报中国证监会备案。基金管理人应当立即在指定媒介上刊
登暂停公告。
(十四)重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在指定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金日收益和基金七日收益率。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金
管理人应提前一个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申
购或赎回日公告最近一个工作日的基金日收益和基金七日收益率。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告
一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在指定媒介上连
续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基
金日收益和基金七日收益率。
(十五)基金的转换
基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理
人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。
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基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300
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投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中
国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创
业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长
城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城中证500指数增
强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长
城短债债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券
投资基金、长城泰丰纯债债券型证券投资基金、长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资
基金、长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金之间的基金之间的基金转换业务。
(十六)基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额按照一定
规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册与过户登记人只受理继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿
划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、司法执行等情况下的非交易
过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”
指基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体;“遗赠”
指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人;“自愿离婚”
指原属夫妻共同财产的基金份额因基金份额持有人自愿离婚而使原在某一方名下的部分或
全部基金份额划转至另一方名下;“分家析产”指原属家庭共有(如父子共有、兄弟共有等)
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的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行为;“国有资产无偿划转”指
因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国
有产权主体之间的无偿转移;“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额
的划转;“资产售卖”指一企业出售它的下属部门(独立部门、分支机构或生产线)的整体
资产给另一企业的交易,在这种交易中,前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给
后者,由后者一并支付对价;“机构清算”是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他
解散事由,或因其权力机关作出解散决议,或依法被责令关闭或撤销而导致解散,或因其他
原因解散,从而进入清算程序(破产清算程序除外),清算组(或类似组织,下同)将该机
构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务,或将清偿债务后的剩余财产中的基金
份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人;“企业破产清算”是指一企业法人根据《中
华人民共和国企业破产法(试行)》或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被
宣告破产,清算组依法将破产企业持有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的
基金份额的划转;“司法执行”是指根据生效法律文书,有履行义务的当事人(基金份额持
有人)将其持有的基金份额依生效法律文书之规定自动过户给其他人,或法院依据生效法律
文书将有履行义务的当事人(基金份额持有人)持有的基金份额强制划转给其他人。
投资者办理因继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产原因的非交易过户可到转出方的
基金份额托管机构申请办理。投资者办理因国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、
机构解散、企业破产、司法执行原因引起的非交易过户须到基金注册与过户登记人处办理。
对于符合条件的非交易过户申请按《长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规
定办理。
(十七)基金的冻结
基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与
解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。基金份额被冻结期
间仍按基金合同的规定进行分红,基金注册与过户登记人将每月根据累计基金收益(亏损),
结转被冻结基金份额当月产生的应增加(减少)份额,并对原冻结基金份额逐笔调增(减)。
(十八)转托管
本基金目前实行份额转托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户
转入另一个交易账户进行交易。
进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办
理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续,在转入方办理基金份额
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转入手续。对于有效的转托管申请,转出的基金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入
其指定的交易账户。具体办理方法参照《长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有
关规定以及基金销售代理人的业务规则。
(十九)定期定额投资计划
“定期定额投资计划”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款
时间、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户
内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“(一)基金份额发售机
构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的定期定额投资服务,具体业务开通情况及办理
程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。
本基金E级基金份额暂不开通定期定额投资业务。
(二十) 基金份额的升级和降级
当投资者在单个基金账户保留的A级基金份额达到B级基金份额的最低份额要求时,基
金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A级基金份额全部升级为B级基金份额
等级。
当投资者在单个基金账户保留的B级基金份额不能满足该级基金份额最低份额要求时,
基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B级基金份额全部降级为A级基金份
额。
在投资者持有的基金份额满足升降级条件后,基金的注册登记机构自动为其办理升降级
业务,投资者持有的基金份额等级在升降级业务办理后的当日按照新的基金份额等级享有基
金收益。若销售机构仅销售A级或B级基金份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参
与自动升降级。
基金份额升降级的相关规则由基金管理人和注册登记机构制定。
(二十一)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
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八、基金的投资管理
(一)投资目标
在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。
(二)投资范围
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、
回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括:现金、期限在1年以内(含1 年)的
银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债
券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。
根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场证券投资基金的组
合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比
例0—70%。
(三)投资策略
1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水
平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余
期限。
根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。
根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场证券投资基金的组合
配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例
0—70%。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交
易场所等)、收益率水平(到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价
值、类别资产收益率差异等)、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目
标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。
根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品
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种与投资数量。
(四)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为,税后银行活期存款利率。
如果今后法律法规发生变化,或者市场上有更加适合的业绩比较基准,在不损害投资者
利益的前提下,本基金管理人可根据投资目标、投资方向和投资策略,变更业绩比较基准,
并提前公告。
(五)风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都
低于股票、债券和混合型基金。
(六)建仓期
本基金管理人自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。
(七)禁止行为
1、本基金不得投资以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券、可交换债券;
(3)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持
续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行人同时有两
家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行
独立判断与认定。
2、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律、法规另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股
票或者债券;
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(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券(法律法规另有规定
除外);
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
3、本基金投资组合遵循如下的投资限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240
天;
(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证
券的10%;
(3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎
回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(5)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超
过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合
计不得超过基金资产净值的5%;
(6)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的
同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;
(7)本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但如果基
金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的银行存款,不收该比例限制;
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于5%;
(9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(10)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基
金资产净值的比例合计不得超过30%;
(11)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资
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产净值的比例合计不得低于30%;
(12)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金
投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现
金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于20%;
(13)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的
比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作
为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经
基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履
行信息披露程序。
(14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%;
(15)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限
制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(1)、(8)、(15)、(16)、(17)项外,由于市场波动或基金规模变动等基金
管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在
10个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的,从其规定。
基金管理人应当在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基金份额持有人合
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计持有比例等信息报送基金托管人,基金托管人依法履行投资监督职责。
本基金已经持有的流动性资产比例不符合上述第(9)、(10)项规定的,应在新修订的《管
理办法》施行之日起六个月内调整;本基金已经持有的金融工具及比例不符合新修订的《管
理办法》规定的,应在新修订的《管理办法》施行之日起一年内调整;对于货币市场基金新
投资的金融工具及比例,应自新修订的《管理办法》施行之日起即应符合要求。
(八)基金投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算方法
本基金投资组合平均剩余期限的计算公式为:
投资于金融工具产生的资产剩余期限-投资于金融工具产生的负债剩余期限+债券正回购剩余期限?????
投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债+债券正回购
本基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为:
投资于金融工具产生的资产剩余存续期限-投资于金融工具产生的负债剩余存续期限+债券正回购剩余存续期限?????
投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易
保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行存款、同业存单、
剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、期限在一年以内(含
一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债
券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产
生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券清算
款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的
实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券
的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余
天数计算;
银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余
天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余
存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续
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期限以存款协议中约定的通知期计算;
中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余
天数计算;
组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以
下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩
余天数计算。
对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、
或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。
平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法
规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。
(九)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月15日复核了
本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告数据截至2020年12月31日止,本报告财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 20,991,133,992.41 32.72
其中:债券 18,964,133,992.41 29.56
资产支持证券 2,027,000,000.00 3.16
2 买入返售金融资产 13,998,348,477.53 21.82
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 28,400,694,102.63 44.27
4 其他资产 758,979,815.82 1.18
5 合计 64,149,156,388.39 100.00
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2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.98
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 4,117,461,116.84 6.86
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
3、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
4、基金投资组合平均剩余期限
4.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 94
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。
4.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 25.82 6.86
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 6.87 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 28.05 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 8.56 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天(含) 37.18 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
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合计 106.48 6.86
5、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。
6、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,531,474,614.65 4.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 663,633,529.21 1.11
其中:政策性金融债 663,633,529.21 1.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 994,995,826.10 1.66
6 中期票据 - -
7 同业存单 14,774,030,022.45 24.63
8 其他 - -
9 合计 18,964,133,992.41 31.61
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112015118 20民生银行CD118 40,000,000 3,980,970,460.93 6.64
2 112015436 20民生银行CD436 20,000,000 1,972,255,438.50 3.29
3 112015570 20民生银行CD570 20,000,000 1,942,794,793.73 3.24
4 112021522 20渤海银行CD522 11,000,000 1,076,177,542.33 1.79
5 112072664 20北京农商银行CD254 10,000,000 995,921,243.73 1.66
6 112021387 20渤海银行CD387 10,000,000 993,222,460.78 1.66
7 209955 20贴现国债55 8,000,000 797,276,094.39 1.33
8 112010084 20兴业银行CD084 8,000,000 796,163,323.01 1.33
9 112076439 20广东顺德农商行CD183 6,000,000 591,597,748.98 0.99
10 209953 20贴现国 5,500,000 548,744,131.34 0.91
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债53
8、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0123%
报告期内偏离度的最低值 -0.0648%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0386%
8.1报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未发生达到或超过0.25%的情况。
8.2报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未发生达到或超过0.5%的情况。
9、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 169585 20花04A1 2,670,000.00 267,000,000.00 0.45
1 169604 花财01A 2,670,000.00 267,000,000.00 0.45
1 169515 弘花05A 2,670,000.00 267,000,000.00 0.45
1 169212 20花03A1 2,670,000.00 267,000,000.00 0.45
2 165859 中花05A1 1,800,000.00 180,000,000.00 0.30
2 169010 弘花03A 1,800,000.00 180,000,000.00 0.30
3 169269 20花呗3A 1,780,000.00 178,000,000.00 0.30
4 169130 20花呗2A 900,000.00 90,000,000.00 0.15
4 169438 弘花04A 900,000.00 90,000,000.00 0.15
5 169522 东借07A1 860,000.00 86,000,000.00 0.14
5 138986 信借04A 860,000.00 86,000,000.00 0.14
6 137222 中借05A 690,000.00 69,000,000.00 0.12
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
10、投资组合报告附注
10.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易
的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持
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在1.0000元。
10.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、兴业银行发行主体外,其他证券的发行
主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表:
中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因未按规定履行客户身份识别义务、未按
规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不
明的客户进行交易等案由,于2020年2月10日被中国人民银行处以罚款。
根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表:
中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因违反宏观调控政策,违规为房地产企业
缴纳土地出让金提供融资等案由,于2020年7月14日被中国银保监会处以罚款。
根据福建银保监局公布的行政处罚信息公开表:
兴业银行股份有限公司(简称兴业银行)因同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采
用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违
规接受地方财政部门担保,于2020年8月31日被福建银保监局处以罚款。
根据中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息公示表:
兴业银行股份有限公司(简称兴业银行)因为无证机构提供转接清算服务,且未落实交
易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等案由,于2020年9月
4日被中国人民银行福州中心支行处以罚款。
本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考
虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同
时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长
期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管
理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对20民生银行CD118、20民生银行CD436、
20民生银行CD570和20兴业银行CD084进行了投资。
10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 493,904,068.50
3 应收利息 262,406,682.00
4 应收申购款 2,669,065.32
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 758,979,815.82
10.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者
购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效于2005年5月30日。本基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比
较基准的比较如下表所示(数据截止日为2020年12月31日):
长城货币A
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效日至2005年12月31日 1.1590% 0.0040% 1.0652% 0.0000% 0.0938% 0.0040%
2006年 1.8773% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.0026% 0.0027%
2007年 3.2799% 0.0069% 2.7850% 0.0019% 0.4949% 0.0050%
2008年 3.5389% 0.0109% 3.7725% 0.0012% -0.2336% 0.0097%
2009年 0.8435% 0.0029% 2.2500% 0.0000% -1.4065% 0.0029%
2010年 2.0594% 0.0061% 2.3041% 0.0003% -0.2447% 0.0058%
2011年 3.8924% 0.0058% 3.2801% 0.0007% 0.6123% 0.0051%
2012年 4.1070% 0.0083% 1.2584% 0.0038% 2.8486% 0.0045%
2013年 5.0055% 0.0091% 0.3500% 0.0000% 4.6555% 0.0091%
2014年 5.1149% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 4.7649% 0.0052%
2015年 3.9344% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.5844% 0.0049%
2016年 2.5956% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.2446% 0.0018%
2017年 3.5800% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.2300% 0.0019%
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阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年 3.4635% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.1135% 0.0017%
2019年 2.5507% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.2007% 0.0007%
2020年 2.0637% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.7127% 0.0010%
基金合同生效至2020年12月31日 60.1282% 0.0058% 22.6678% 0.0036% 37.4604% 0.0022%
长城货币B
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自2012年4月9日(B级设立日)起至2012年12月31日 2.8911% 0.0081% 0.3090% 0.0001% 2.5821% 0.0080%
2013年 5.3299% 0.0096% 0.3500% 0.0000% 4.9799% 0.0096%
2014年 5.3770% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 5.0270% 0.0052%
2015年 4.1842% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.8342% 0.0049%
2016年 2.8423% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.4913% 0.0018%
2017年 3.8289% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.4789% 0.0019%
2018年 3.7110% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.3610% 0.0017%
2019年 2.7966% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.4466% 0.0007%
2020年 2.3089% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.9579% 0.0010%
自2012年4月9日(B级设立日)起至2020年12月31日 36.9014% 0.0044% 3.0864% 0.0001% 33.8150% 0.0043%
长城货币E
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自2015年4月1日(E级设立日)起至2015年12月31日 2.8731% 0.0050% 0.2637% 0.0000% 2.6094% 0.0050%
2016年 2.7481% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.3971% 0.0018%
2017年 3.7350% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.3850% 0.0019%
2018年 3.6175% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.2675% 0.0017%
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2019年 2.7043% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.3543% 0.0007%
2020年 2.2170% 0.0010% 0.3510% 0.0000% 1.8660% 0.0010%
自2015年4月1日(E级设立日)起至2020年12月31日 19.2740% 0.0028% 2.0156% 0.0000% 17.2584% 0.0028%
重要说明:
本基金采取的收益分配方式是:每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人
账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。本基金管理人继
2005年7月15日首次对本基金收益进行集中支付并结转为基金份额后,本基金投资者的累
计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺
延到下一工作日。
本基金自2012年4月6日起业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税
后银行活期存款利率”。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金通过发行基金份额方式募集资金,并进行证券投资等交易所形成
的各类资产的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、根据有关规定缴纳的保证金;
3、应收证券交易清算款;
4、应收申购款;
5、债券投资及其估值调整和应计利息;
6、其它投资及其估值调整;
7、其它资产等。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金资产净值的构成主要有:
1、基金份额持有人申购基金份额所支付的款项;
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2、运用基金资产所获得收益(亏损);
3、以前年度实现的尚未分配的收益或尚未弥补的亏损。
(三)基金资产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户,与基
金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金资产账户独立。
(四)基金资产的保管和处分
本基金资产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售代理人的资产,并由基金托管人
保管。
基金管理人、基金托管人、基金注册登记人和基金销售代理人以其自有的资产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金资产行使请求冻结、扣押或其它权利。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金资产不得被处分。
十一、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。依据经基金资产估值后确定
的基金资产净值计算出基金份额收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保
持为人民币1.00元。
(二)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。
(三)估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法摊销,每日计提损益。本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、债券回购以协议成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息。
3、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
4、在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法计价前,本基金暂不投资
于交易所短期债券。
5、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基金
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资产净值发生重大偏离,消除或减少因基金份额净值的背离导致基金份额持有人权益的稀释
或其他不公平的结果,基金管理人于每一估值日计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他
可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效
性,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资
产净值负偏离达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%
以内,当正偏离绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏
离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备
金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值
连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面
价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清
算等措施。
6、如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根
据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法计价。即使存在
上述情况,基金管理人若采用上述1—4规定的方法为基金资产进行了计价,仍应被认为采用
了适当的计价方法。
7、有新增事项,按国家相关法律法规规定估值。
(四)估值对象
基金所拥有的一切有价证券等资产。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人与基金托管人同步进行。由基金管理人完成估值后,将估值
结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规
定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理
人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)估值错误的处理
本基金采用相应的方法,基金日收益保留小数点后五位,基金七日收益率保留小数点后
三位,国家另有规定的从其规定。基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施
确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金资产的估值导致基金日收益小数点后五位或基
金七日收益率小数点后三位以内发生差错时,基金管理人应立即予以纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金托
管人、按本基金合同的规定予以公告并报中国证监会备案。
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因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,赔偿原则如下:
1、赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失;
2、基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利;
3、基金管理人仅负责赔偿在单次交易时给每一单一当事人造成10 元人民币以上的损
失。
基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。本合同的当事人应按照以下约
定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册与过户登记人、或代理
销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其它当事人遭受损失的,过错的责任人应当
对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿
责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法
预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更
正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其它当事
人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人
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已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金
托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基
金合同》或其它规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其它原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注
册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值0.5%时,
基金管理人应当通报基金托管人、按本基金合同的规定予以公告并报中国证监会备案。
(七)暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当
暂停基金估值。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误
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处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其它不可抗力原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错
误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十二、基金的收益分配
(一)基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得利息收入、买卖证券差价收入、银行存款利息以及其它收
入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)基金收益分配原则
1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收
益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度
为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资
者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资
者不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采
用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投
资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部
赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管
机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大
会决议通过。
(四)收益公告
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本基金每工作日公告基金日收益和基金七日年化收益率。基金收益公告由基金管理人拟
定,并由基金托管人核实后确定。
基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000
上述收益的精度为0.00001元,第六位采用去尾的方式。
7365
Ri基金七日年化收益率={7-1}×100%[?(1?)]
10000i?1
其中,Ri 为最近第i 公历日(i=1,2…..7)的基金日收益,基金七日年化收益率采取四
舍五入方式保留小数点后三位。
(五)基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;基金份额持有人赎回基金份额时
发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。
(六)基金的支付功能
本基金可作为现金的管理工具之一,在法律法规允许且销售机构技术条件许可的情况下,
可以与基金份额持有人在基金销售代理人处开立的银行账户相连接进行现金支付划款。基金
份额持有人运用银行账户实现本基金支付功能的指令被视为对其所持有的相应价值基金份
额的赎回指令。
本基金开通支付功能的具体时间和实施规则以基金管理人届时发布的公告为准。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金销售服务费;
(4)证券交易费用;
(5)基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
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(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算,计算方法
如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基
金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算,计算方法
如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工
作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,其中,A级基金份额的年销售服
务费率为0.25%,B级基金份额的年销售服务费率为0.01%,E级基金份额的年销售服务费率为
0.1%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费年费率
各级基金份额的销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首2个工作日内
从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户,由基金管理人支付给各销售机构。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高
不超过0.25%。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大
会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒介上刊登公告。
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上述(一)中(4)到(8)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,
按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用和赎回费用
本基金不收取申购费用;
本基金一般情况下不收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏
离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请
赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%
的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认
上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
2、转换费
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者持有本基金10万份基金份额,决定转换为长城久泰沪深300指数证券投
资基金,假设转换当日转入基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份额净值是1.5800
元,转出基金赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1=100,000 元
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转出基金赎回费=0
转入总金额=100,000-0=100,000元
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元
转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元
转入份额=98,522.17/1.58=62,355.80份
基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有长城久泰沪深300指数证券投资基金10万份基金份额,持有期为100
天,决定转换为本基金,假设转换当日转出基金(长城久泰沪深300指数证券投资基金)份
额净值是1.5800元,转出基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换
份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.58=158,000 元
转出基金赎回费=158,000×0.5%=790元
转入总金额=158,000-790=157,210元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=157,210-0=157,210元
转入份额=157,210/1=157,210份
基金转换费=790+0=790元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除
外)。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调
整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在指定媒介上
公告。
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(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关
费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
(四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售服
务费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
前3个工作日在指定媒介上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、本基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对
本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并
报中国证监会备案。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人(或
基金管理人)同意后可以更换。更换会计师事务所在2日内公告。
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十五、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。
基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等基金信息披
露义务人应在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性
报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露。
(一)基金募集信息披露
1、基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将
基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当同
时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募
说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
4、开放式基金的基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理
人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信
息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
招募说明书。
5、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(二)基金运作信息披露
1、基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的三
个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公
告登载在指定报刊上。
2、基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值、基金日收益和基金七日收益率。
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营
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业网点,披露最近一日的基金日收益和基金七日收益率。
3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和
年度最后一日的基金日收益和基金七日收益率。
4、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告
登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
5、基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报
告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
6、基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季
度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
7、基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
8、基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。
9、基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
10、基金管理人应当在本基金年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10 名
份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
11、基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。重大事件是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
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(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
(15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(16)基金开始办理申购、赎回;
(17)基金发生巨额赎回并延期办理;
(18)开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(19基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;
(21)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单;
(22)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值的正
负偏离度绝对值达到0.5%时的情形;
(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
12、基金管理人若召开基金份额持有人大会,应当至少提前三十日公告基金份额持有人
大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
13、在基金合同期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
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额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基
金上市交易的证券交易所。
(三)信息披露事务管理
1、基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率、基金定期报告、更新的
招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,
并向基金管理人进行书面或电子确认。
2、基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管
理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
3、依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定
将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。基金管理人和基金托管人应保证文本的
内容与所公告的内容完全一致。
十六、风险揭示
本基金主要投资于货币市场工具,由于这些金融工具的自身特点,整个基金的风险处于
较低的水平。但本基金面临着利率风险、信用风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险、
再投资风险、操作风险、法律风险等各种风险。因此,将针对本基金所面临的各种风险采取
相应的风险管理措施,有效地控制各类风险。
(一)投资风险
1.利率风险
利率风险主要是指利率与债券价格的负相关关系,具体为当利率水平上升时债券的价格
会下跌,这样,如果利率水平急剧上升,债券投资者要承担一定的资本损失。因此利率上升
是债券投资面临的主要风险,到期期限、票面利率、嵌入期权的存在都是决定利率风险大小
的因素。
2.再投资风险
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再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,即当利率下降
时,从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。
3.信用风险
信用风险是指由于债券发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等
级下降导致债券价格下降,而导致的损失。
4.流动性风险
流动性风险主要是指某些流动性不佳的证券使投资者在买卖证券时较难获得合理的价
格或者要付出更高的费用。短期资金市场金融工具的流动性相对较好,但是在特殊市场情况
下(加息或市场资金紧张的情况下)也会出现部分品种交投不活跃、成交量不足的情形,此
时如果基金赎回金额较大,可能会导致基金净值出现波动。
5.通货膨胀风险
通货膨胀风险反映了由于物价水平的上升导致固定收益证券的实际收益率低于名义收
益率的情况,甚至在极端情况下,实际收益率为负(通货膨胀率高于名义收益率)。
6.政策风险
政策风险主要指由于中央政府的货币政策、财政政策的变动导致短期资金市场波动所引
发的风险。
(二)操作风险
1.交易风险
交易风险是指因交易执行流程不畅、指令传输错误、交易策略和交易方法选择错误、主
观疏漏差错、系统故障、交易记录错误等带来基金利益的直接损失。
2.清算风险
指基金由于清算交收、会计核算等业务出现差错,从而给投资人、基金或基金管理人造
成损失的风险。
(三)法律风险
本基金法律法规风险来自于违反有关法律、基金合同、招募说明书、监管部门的有
关政策法规、通行惯例或道德标准,或法律法规不明确的情况。这些风险都有可能导致
本基金遭受罚款、民事赔偿或信誉损失。
十七、基金的终止与清算
(一)基金合同的终止
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有下列情形之一的,基金合同应当终止:
1、《基金合同》经持有人大会表决终止的;
2、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
3、基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;
4、基金托管人职责终止,而六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;
5、中国证监会规定的其它情况。
(二)基金资产清算组
1、基金资产清算组:自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组,基金管理人
组织基金资产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金资产清算组组成:基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人
员。
3、基金资产清算组职责:基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金资产清算组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。
4、基金资产清算程序
(1)基金合同终止后,由基金资产清算组统一接管基金;
(2)对基金资产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金资产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金资产进行分配。
(三)清算费用
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金资产清算组优先从基金资产中支付。
(四)基金剩余资产的分配
基金资产清算后的全部剩余资产按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(五)基金资产清算的公告
基金资产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务
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所出具法律意见书后报中国证监会备案后2日内由基金资产清算组公告;清算过程中的有关
重大事项须及时公告;基金清算结果由基金资产清算组经中国证监会备案后2日内公告。基
金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
(六)清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、基金合同的内容摘要
以下内容摘自《长城货币市场证券投资基金基金合同》
(一)基金管理人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法申请并募集基金;
(2)自本基金合同生效之日起,依法律法规和本基金合同的约定运用并管理基金财产
并独立决定其投资方向和投资策略;
(3)获取基金管理费以及《基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他收入;
(4)办理或委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售、申购和登记事
宜;
(5)作为本基金注册与过户登记人办理基金注册与过户登记业务并自行担任基金注册
登记机构、办理基金注册与过户登记业务并获得基金合同约定的费用,或选择、更换基金注
册登记代理机构,办理基金注册与过户登记业务,并按照基金合同对基金注册登记代理机构
进行必要的监督和检查;
(6)监督基金托管人的托管行为,如认为基金托管人违反基金合同或《基金法》及其
他有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金投资者
的利益;
(7)选择和更换代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督,如认为基金销售代理
人违反本《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会
和其它监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(8)按照《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的约定确定基金收益分配方案;
(9)基金合同约定的情形出现时,决定拒绝或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基
金份额的赎回;
(10)按照规定计算并公告基金日收益和基金七日年化收益率,确定基金份额申购、赎
回价格;
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(11)依照《基金法》及其他有关法律法规,代表基金行使因基金财产投资于证券所产
生的权利;
(12)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
(13)依据《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为;
(15)选择、更换律师、审计师或其他为基金提供服务的中介机构并确定有关费率;
(16)在符合有关法律法规和基金合同的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决
定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式;
(17)《基金法》及其他有关法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券
投资;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
(5)依法接受基金托管人的监督;
(6)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定;
(7)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(8)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(9)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(10)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(11)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(12)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(13)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿;
(14)遵守《基金法》及其他有关法律法规和基金合同;
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(15)依法募集基金,办理基金备案手续;
(16)对所管理的不同基金分别进行基金会计核算并编制财务会计报告;
(17)按照规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(18)负责基金注册登记,并严格按照《基金法》及其他有关法律法规和基金合同的约
定,配备足够的专业人员办理或委托经中国证监会认定的其他机构办理本基金的注册登记业
务;
(19)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其
它机构代理该项业务;
(20)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(21)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
(22)采取所有必要措施对基金托管人违反《基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和《托管协议》的行为进行纠正和补救;
(23)因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担。基金管理人对不应
由其承担的责任,有权向过错人追偿;
(24)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按
照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印
件;
(25)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
(26)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(27)保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录15年以上;
(28)负责为基金聘请会计师事务所、律师事务所;
(29)《基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自本基金合同生效之日起,依法持有并保管基金的资产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管
部门批准的约定收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如认为基金管理人的投资指令违反基金合同
或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资
者的利益;
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(4)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(5)根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户;
(6)按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定提议召开基金份额持有人大会;
(7)法律、法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)遵守《基金法》及其他有关法律法规和基金合同;
(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产;
(3)设有专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
(4)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得委托其他
人托管基金资产;
(5)复核、审查基金管理人计算的基金净值、基金日收益和基金七日收益率;
(6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资
产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对
不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、
账册记录等方面相互独立;
(7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(8)设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户,负责基金投资于证券的清算交割,
执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来;
(9)保守基金商业秘密,除《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(10)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国银监会;
(11)采取适当、合理的措施,使基金单位的认购、申购、赎回等事项符合《基金合同》
等有关法律文件的规定;
(12)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算基金资产净值的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定;
(13)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资符合《基金合同》等法律文件的规定;
(14)依法履行信息披露义务,负责与基金托管业务活动有关的信息披露事项;在基金
定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金
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合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托
管人是否采取了适当的措施;
(15)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等15年
以上;
(16)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(17)依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项;
(18)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中
国银监会,并通知基金管理人;
(20)因过错导致基金资产的损失,承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(21)基金管理人因过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿;
(22)按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定召集基金份额持有人大会;
(23)按照《基金合同》监督基金管理人的投资运作;
(24)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
(25)法律法规及基金合同规定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自取得依据《基金合同》发行的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当
事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本《基金合同》当事人并不
以在《基金合同》上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)按《基金合同》的规定赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
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(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼,并享有因基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登记人的过错导致其损失的求偿
权;
(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)遵守《基金合同》;
(2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》规定的费用;
(3)承担基金亏损或者终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人利益的活动;
(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人处获得的不当得利;
(6)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
(四)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。
本基金份额持有人大会不设日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机构,日
常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)提前终止基金合同;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5)变更基金类别;
6)变更基金投资目标、范围或策略;
7)变更基金份额持有人大会程序;
8)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标
准的除外;
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9)对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项;
10)法律法规或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大
会:
1)在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
2)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
3)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金
合同当事人权利义务关系发生变化;
4)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其它情
形。
2、会议召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六
十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%,该比例以提出提议之日提请人所持有的基金份额
与基金总份额之比例计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有
人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决
定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召
集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%
(含10%)以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内
召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)如在上述第4条情况下,基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
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基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前三十日报中国证
监会备案。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(7)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人
应当配合,不得阻碍、干扰。
3、通知
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在中国证监会指定媒介
上公告通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点、方式;
2)会议拟审议的事项、议事程序;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权利登记日;
4)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决
方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机
关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止时间和收取方式。
4、会议的召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方
式召开。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;
2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额
不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代表的有效
的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持
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有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大
会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本
基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人在基金托管人授权代表(如基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)
和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
2)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权利登记日基金总份额的50%(含50%);若到会者在权益登记日持有的有
效的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人
大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的
持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
3)上述第2)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基
金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定。
会议通知公布前报中国证监会备案。采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的
投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模
糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基
金份额总数。
5、议事内容与程序
(1)议事内容
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定提
前终止基金合同或者转换基金运作方式、更换基金管理人、更换基金托管人、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
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在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止日期后
两个工作日内由会议召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)
通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议
的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二(含
三分之二)以上通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前
终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或
相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
7、计票
(1)现场开会
如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的
一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主
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持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。
监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后
立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新
清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
计票过程应由公证机关予以公证。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。
8、生效与公告
基金份额持有人大会决议应当由会议召集人自通过之日起五日内报中国证监会备案,并
自表决通过之日起生效。
除非《基金合同》或法律法规另有规定,生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份
额持有人、基金管理人和基金托管人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介公告。
(五)基金合同的变更、终止与基金资产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)本基金合同的变更涉及本基金合同第四部分第一条第1款规定的对基金合同当事
人权利、义务产生重大影响的情形,应经基金份额持有人大会决议通过。
(2)除上述第1项规定的情形外,经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同的内
容进行变更,基金管理人和基金托管人对基金合同的内容进行变更应当按本基金合同的规定
进行公告并报中国证监会备案。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
(1)《基金合同》经持有人大会表决终止的;
(2)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的;
(3)基金管理人职责终止,而在六个月内没有新基金管理人承接其原有职责的;
(4)基金托管人职责终止,而六个月内没有新基金托管人承接其原有职责的;
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(5)中国证监会规定的其它情况。
3、基金资产清算组
(1)基金资产清算组:自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组,基金管理
人组织基金资产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金资产清算组组成:基金资产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作
人员。
(3)基金资产清算组职责:基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金资产清算组可以依法以自己的名义进行必要的民事活动。
(4)基金资产清算程序
1)基金合同终止后,由基金资产清算组统一接管基金;
2)对基金资产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金资产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金资产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金资产清算组优先从基金资产中支付。
5、基金剩余资产的分配
基金资产清算后的全部剩余资产按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金资产清算的公告
基金资产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务
所出具法律意见书后报中国证监会备案后2日内由基金资产清算组公告;清算过程中的有关
重大事项须及时公告;基金清算结果由基金资产清算组经中国证监会备案后2日内公告。基
金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
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7、清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(六)争议的处理和适用法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉
方承担。《基金合同》受中国法律管辖。
(七)基金合同的效力
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字并经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续后生效。
2、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
3、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人
各持有二份,每份具有同等的法律效力。
4、《基金合同》存放在基金管理人和基金托管人的营业场所,投资者可免费查阅;也可
按工本费购买《基金合同》印制件或复印件;如涉及争议事项需协商、仲裁或诉讼的,《基
金合同》条款及内容应以《基金合同》正本为准。
十九、基金托管协议的内容摘要
以下内容摘自《长城货币市场证券投资基金托管协议》
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:袁柳生
成立时间:2001年12月27日
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组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
批准设立机关和设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人
名称:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
电话:010-85238667
传真:010-85238680
联系人:郑鹏
成立时间:1992年10月14日
组织形式:股份有限公司
注册资本:15,387,223,983元人民币
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]
存续期间:持续经营
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;
代理收付款项;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;外汇票据的
承兑和贴现;自营或代客外汇买卖;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;发行或代理
发行股票以外的外币有价证券;外币兑换;外汇担保;外币租赁;贸易、非贸易结算;资信
调查、咨询、见证业务;证券投资基金托管、社保基金托管;保险资金托管、委托资产托管
业务。
(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查
1、根据《基金法》、《基金合同》、本协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的
投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人
报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账
和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核
查,其中对基金的投资比例的监督和检查自本基金合同生效之后三个月开始。
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基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、本协议或有关基金法规规定
的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,
并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使基金投
资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。
2、根据《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定,基金管理人就基金托管人
是否及时执行基金管理人的划款指令、是否擅自动用基金资产、是否对基金资产实行分账管
理、是否按时将分配给基金持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监
督和核查。
基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人未
对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、减
损或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正并采取必要
的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《基金合同》、本协议或有关基金法
规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对
并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金
管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人限期纠正。
3、基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、
核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,
监督方应报告中国证监会。
(三)基金资产保管
1、基金资产保管的原则
基金托管人依法持有基金资产,应安全保管所收到的基金的全部资产。基金资产应独立
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于基金管理人、基金托管人的自有资产。
基金托管人必须为基金设立独立的账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业
务实行严格的分账管理。
基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、
处分、分配基金的任何资产。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管
期间发生损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。
对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并
通知托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
对于基金申(认)购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金的损失。
基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;建立健全内部风险监控制度,
对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险。
2、募集资金的验证
认购期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行开设的“长城基金管理有限公司基金认购专户”。基金设立募集期满,由
基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验
资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理
人应将属于本基金资产的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行账户中,基金托管
人在收到资金当日出具基金资产接收报告。
3、基金的银行账户的开设和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金银行账户,保管基金的银行存款。该账
户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过本基金的基金银
行账户进行。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以
外的活动。
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基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国
人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中
国人民银行的其他规定。
4、基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由
基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何证券
账户进行本基金业务以外的活动。
基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用
于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及
的资金结算业务。结算备付金、结算互保基金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的
规定执行。
5、债券托管账户的开设和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责向中国证监会和中国人民银行申请基金进入全
国银行间同业拆借市场进行交易。由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易
账户,由基金托管人在中央国债登记结算有限责任公司开设债券托管乙类账户,并由基金托
管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有
限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行债券和资金的清算。在上述
手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国银监会进行报备。
(2)同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国人民银行、中国外汇交易中心和
中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,由基金管理人和基金托管人签订补充协议,进
行使用和管理。基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回
购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(3)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券质押式回购
主协议及买断式回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。
6、其他账户的开立和管理
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(1)因业务发展而需要开立的其他账户,可以根据基金合同或有关法律法规的规定,
由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
(2)法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金资产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要与非本基金的其他实物证券分开
保管;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管
库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。
8、与基金资产有关的重大合同的保管
与基金有关的重大合同的签署由基金管理人负责签署。签署时应保证基金一方持有两份
以上正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。如上述合同只有一份
正本先由基金管理人取得,则基金管理人应及时将其送达基金托管人处保管。
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管
理人保管。除本协议另有规定外。
(四)资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率的计算和复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应在相关的证券交易场所的正常营业日对基金资产估值。用于基金信息披露
的基金资产净值和基金日收益、基金七日收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。
基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金日收益、基金七日收
益率并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值、基金日收益和基金七日收益
率计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金
日收益和基金七日收益率予以公布。
本基金按以下方式进行估值:
(1)本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
(2)债券回购以协议成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息。
(3)银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
(4)在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法计价前,本基金暂不投
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资于交易所短期债券。
(5)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基
金资产净值发生重大偏离,消除或减少因基金份额净值的背离导致基金份额持有人权益的稀
释或其他不公平的结果,基金管理人于每一估值日计算货币市场基金投资组合摊余成本与其
他可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有
效性,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金
资产净值负偏离达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到
0.25%以内,当正偏离绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内
将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用
风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏
离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投
资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合
同进行财产清算等措施。
(6)如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可
根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法计价。即使存
在上述情况,基金管理人若采用上述1—4规定的方法为基金资产进行了计价,仍应被认为
采用了适当的计价方法。
(7)有新增事项,按国家相关法律法规规定估值。
2、净值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承
担的责任,有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金日收益、基金七日收益率已由基金托管人复核确认后公告的,
由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实
际向投资者或基金支付的赔偿金额,按照差错发生的具体情况,由基金管理人与基金托管人
各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现
该错误,进而导致基金日收益、基金七日收益率计算错误造成投资者或基金的损失,以及由
此造成以后交易日基金日收益、基金七日收益率计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,
由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管
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理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,
由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
针对基金日收益、基金七日收益率差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按
新的规定执行;如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,相
关各方当事人应本着平等互利的原则重新协商确定处理原则。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金日收益、基金七日收益率与基金托管人的计算
结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,
应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值、
基金日收益、基金七日收益率的计算顺延错误而引起的损失由基金管理人按其过错承担赔偿
责任,但有权向相关责任方追偿。
3、基金账册的建账和对账
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期
进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
4、基金财务报表与报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告
编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三
个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供
基金托管人复核;基金托管人在5日内立即进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理
人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到
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后5日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基
金托管人在收到后30日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复核过
程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调
整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供
的报告上加盖公章,相关各方各自留存一份。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相
应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
(五)基金持有人名册的登记与保管
基金持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金持有人名册、基金权益登记日的基
金持有人名册、基金持有人大会登记日的基金持有人名册、每月最后一个交易日的基金持有
人名册由本基金注册登记人负责制定。本基金注册登记人对基金持有人名册负保管义务。
(六)争议的处理和适用法律
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可
以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(七)托管协议的修改与终止
1、本协议相关各方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议向中国证监会办理完必要的核准
或备案手续后生效。
2、发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)本基金更换基金托管人;
(3)本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。
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二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)账单服务
1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。
2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人
根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下
基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更
新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无
法送出的除外。
(二)客户服务中心(Call Center)电话服务
1、24小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息
查询等服务。
2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、
基金投资指南等)及投诉受理等服务。
公司网站:www.ccfund.com.cn
客服邮箱:support@ccfund.com.cn
客服电话:400-8868-666
二十一、其他应披露事项
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2020-03-26
2 关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改长城货币基金合同及托管协议的公告 上海证券报及本基金管理人网站 2020-03-31
3 长城基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2020-05-27
4 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券日报及本基金管理人网站 2020-06-20
5 长城基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 证券日报及本基金管理人网站 2020-06-20
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6 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2020-07-01
7 长城基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传有效身份证件照片并更新、完善身份信息以免影响业务办理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2020-07-03
8 长城基金管理有限公司关于聘任总经理的公告 证券日报及本基金管理人网站 2020-07-14
9 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2020-12-31
10 长城基金管理有限公司关于参加宁波银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站 2021-01-27
11 关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 本基金管理人网站 2021-02-08
12 本期刊登的其他公告
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记人的办
公场所以及相关网站,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复印
件,但应以正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十三、备查文件
(一)中国证监会批准长城货币市场证券投资基金设立的文件
(二)《长城货币市场证券投资基金基金合同》
(三)《长城货币市场证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会规定的其他文件
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2021年3月30日