银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同
2021-03-30 文字大小 【 】 【打印
            

银华-道琼斯88精选证券投资基金
基金合同
修订记录
日 期 修改内容
2004年10月16日 “一、前言”的第一段、“八、基金持有人大会”、 “二十四、基金收益与分配(二)收益分配原则”中的第1 条、“二十六、基金的信息披露”中的(一)、(二)、(三)款。
2007年5月29日 “十三、基金的申购与赎回”第(七)款“申购份额与赎回金额的计算方式”第1项“申购份数的计算”
2007年9月29日 “二十二、基金资产估值”第(二)款、第(四)款、第(七)款第2项、第(八)款“特殊情形的处理”第1项
2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容
2018年9月7日 由于增设H类基金份额修改相关条款
2020年3月30日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内容
2021年2月26日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》修改部分内容
2021年3月30日 根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改部分内容
基金发起人: 银华基金管理股份有限公司
基金管理人: 银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、前 言 ..................................................................................................................... 2
二、释 义 ..................................................................................................................... 4
三、基金合同当事人 ................................................................................................... 8
四、基金发起人的权利与义务 ................................................................................. 13
五、基金管理人的权利与义务 ................................................................................. 14
六、基金托管人的权利与义务 ................................................................................. 18
七、基金份额持有人的权利与义务 ......................................................................... 22
八、基金份额持有人大会 ......................................................................................... 23
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序 ................................................. 32
十、基金的基本情况 ................................................................................................. 35
十一、基金的设立募集 ............................................................................................. 37
十二、基金合同的成立与生效 ................................................................................. 39
十三、基金的申购与赎回 ......................................................................................... 41
十四、基金的非交易过户 ......................................................................................... 51
十五、基金的转托管 ................................................................................................. 52
十六、基金资产的托管 ............................................................................................. 53
十七、基金的销售 ..................................................................................................... 54
十八、基金的注册登记 ............................................................................................. 55
十九、基金的投资 ..................................................................................................... 57
二十、基金的融资 ..................................................................................................... 66
二十一、基金资产 ..................................................................................................... 67
二十二、基金资产估值 ............................................................................................. 68
二十三、基金费用与税收 ......................................................................................... 74
二十四、基金收益与分配 ......................................................................................... 77
二十五、基金的会计与审计 ..................................................................................... 79
二十六、基金的信息披露 ......................................................................................... 80
二十七、基金的终止与清算 ..................................................................................... 88
二十八、业务规则 ..................................................................................................... 90
二十九、违约责任 ..................................................................................................... 90
二十九、违约责任 ..................................................................................................... 90
三十、争议处理 ......................................................................................................... 91
三十一、基金合同的效力 ......................................................................................... 92
三十二、基金合同的修改与终止 ............................................................................. 93
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章 ......................................... 95
一、前 言
为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金
运作,依据《民法通则》、《信托法》、《基金法》、《合同法》、《证券法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指
引》”)及其他法律、法规和有关规定,在平等自愿、诚实信用和充分保护基金投
资者合法权益的原则基础上,特订立《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合
同》(以下简称“本基金合同”)。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金
合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基
金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金
合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起,即成为
基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人按
照《暂行办法》、《试点办法》本基金合同及其他有关规定设立,并经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。
中国证监会对本基金设立的批准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由
于证券投资具有一定的风险,因此不保证本基金一定盈利,也不保证基金份额持
有人的最低收益。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波
动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行
机制以及交易机制等相关的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,存在跟踪误差控制未达约
定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,具体风险详见招募说
明书“风险揭示”部分。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指银华-道琼斯88精选证券投资基金;
2、基金合同或本基金合同:指本《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金
合同》及对本合同的任何有效修订和补充;
3、招募说明书:指《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》及其
更新;
4、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
5、银行监管机构:指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会;
6、《证券法》:指《中华人民共和国证券法》;
7、《合同法》:指《中华人民共和国合同法》;
8、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》;
9、《暂行办法》:指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的《证券投
资基金管理暂行办法》;
10、《试点办法》:指2000年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式
证券投资基金试点办法》;
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》;
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订;
13、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、元:指人民币元;
15、基金合同当事人:指受本《基金合同》约束,根据本《基金合同》享受
权利并承担义务的法律主体,包括基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金
份额持有人;
16、基金发起人:指银华基金管理股份有限公司;
17、基金管理人:指银华基金管理股份有限公司;
18、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司;
19、注册登记业务:指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括
投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等;
20、注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记
机构为银华基金管理股份有限公司或接受银华基金管理股份有限公司委托代为
办理本基金注册登记业务的机构;
21、投资者:指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者;
22、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以
投资于证券投资基金的自然人投资者;
23、机构投资者:指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和
有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;
24、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者;
25、基金份额持有人大会:由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参
加的会议;
26、设立募集期:指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的时间段,
最长不超过三个月;
27、基金合同生效日:指自《招募说明书》公告之日起三个月内,在基金净
认购额超过人民币2亿元,且认购户数达到100人的条件下,基金发起人依据《基
金法》向中国证监会办理备案手续后,银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合
同生效的日期;
28、基金终止日:指基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合同规定
的程序并经中国证监会批准终止基金的日期;
29、存续期:指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
30、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
31、认购:指在本基金设立募集期内,投资者申请购买本基金基金份额的行
为;
32、申购:指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金基金
份额的行为;
33、赎回:指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金管理人购
回本基金基金份额的行为;
34、转换:指基金合同生效后的存续期间,持有本基金基金份额的投资者要
求基金管理人接受申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的其它开
放式基金份额的行为;
35、转托管:指投资者将其所持有的某一基金份额从一个交易账号指定到另
一交易账号进行交易的行为;
36、投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
37、销售代理人:指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构;
38、销售机构:指基金管理人及销售代理人;
39、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点;
40、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介;
41、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
42、开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
43、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
日期;
44、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息及其他合法收入;
45、基金资产总值:指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购
款以及其他投资等的价值总和;
46、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;
47、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程;
48、基金份额:指A类基金份额、H类基金份额以及本基金未来增设的其他
类别份额;
49、A类基金份额:指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定
在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额类别;
50、H类基金份额:指依据《基金法》、《销售办法》、《通函》等法律法规的
有关规定在香港销售的、为香港投资者设立的份额类别;
51、标的指数:指本基金投资组合跟踪的对象指数,本基金以道琼斯中国
88指数为标的指数,但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指
数;
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等;
53、法律法规:指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
部门规章以及其他对本合同当事人有约束力的决定、决议、通知等;
54、不可抗力:指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同
由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本合同当事人无
法全部或部分履行本协议的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证
券交易场所非正常暂停或停止交易等;
55、香港证监会:指香港证券及期货事务监察委员会;
56、《通函》:指香港证监会2015年5月22日颁布、同年7月1日实施的《有
关内地与香港基金互认的通函》及颁布机关对其不时做出的修订;
57、香港代表:指按照《通函》等法律法规担任本基金在香港地区的代表,
负责接收香港地区投资者/机构的申购赎回申请、协调基金销售、向香港证监会
进行报备和香港基金投资人的信息披露和沟通工作等依据香港法规应履行的职
责;
58、香港销售机构:指经香港证监会批准的,具备基金销售资格的办理本基
金H类基金份额申购、赎回和其他基金业务的相关销售机构;
59、名义持有人:指依据香港市场的特点,香港代表或香港销售机构等相关
机构将代表投资者名义持有“内地互认基金”(H类基金份额)的基金份额,并
出现在注册登记机构的持有人名册中。
60、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
61、基金产品资料概要:指《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
62、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
63、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
三、基金合同当事人
(一)基金发起人
名称:银华基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人:王珠林
总经理:王立新
成立日期:2001年5月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
经营范围:发起设立基金;基金管理及中国证监会批准的其他业务
组织形式:股份有限公司
注册资本:2.222亿元人民币
存续期间:持续经营
(二)基金管理人
名称:银华基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人:王珠林
总经理:王立新
成立日期:2001年5月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
经营范围:发起设立基金;基金管理及中国证监会批准的其他业务
组织形式:股份有限公司
注册资本:2.222亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:冯晶
(三)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
邮政编码:100032
法定代表人:田国立
成立日期:2004年9月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:851亿元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆
借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发
行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外
汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款;资
信调查、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的委托代理业务及其他业务(包
括工程造价咨询业务)
(四)基金份额持有人
基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即
成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金
合同上书面签章或签字为必要条件。
四、基金发起人的权利与义务
(一)基金发起人的权利
1、申请设立基金;
2、法律、法规和基金合同规定的其他权利。
(二)基金发起人的义务
1、遵守基金合同;
2、公告招募说明书;
3、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
4、基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用;
5、法律、法规和基金合同规定的其他义务。
五、基金管理人的权利与义务
(一)基金管理人的权利
1、自基金合同生效之日起,基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则,
谨慎、有效管理和运用基金资产;
2、根据本《基金合同》的规定,制订并公布有关基金募集、认购、申购、
赎回、转托管、非交易过户、冻结、质押、收益分配等方面的业务规则;
3、根据本《基金合同》的规定获得基金管理费,收取或委托收取投资者认
购费、申购费、赎回费及其他事先公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用;
4、根据本《基金合同》规定销售基金份额;
5、提议召开基金份额持有人大会;
6、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
7、依据本《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了本《基金合同》或国家有关法律规定,并对基金资产或基金份额持有人
利益造成重大损失的,应呈报中国证监会和银行监管机构,并有权提议召开基金
份额持有人大会,由基金份额持有人大会表决更换基金托管人,或采取其它必要
措施保护基金投资者的利益;
8、选择、更换基金销售代理人,对基金销售代理人行为进行必要的监督和
检查;如果基金管理人认为基金销售代理人的作为或不作为违反了法律法规、本
《基金合同》或基金销售代理协议,基金管理人应行使法律法规、本《基金合同》
或基金销售代理协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措
施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益;
9、在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
10、根据国家有关规定在法律法规允许的前提下依法为基金融资;
11、依据本《基金合同》的规定,决定基金收益的分配方案;
12、按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金法》,代表基金对被投资公司行
使股东权利;
13、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制订的其他法律
文件所规定的其他权利。
14、法律法规及基金合同规定的其他权利。
(二)基金管理人的义务
1、遵守基金合同;
2、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产;
3、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金资产;
4、配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其他
机构代理该项业务;
5、配备足够的专业人员进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务;
6、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、
财务管理等方面相互独立;
7、除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金合同及其他有关规定外,不得委
托其他人运作基金资产;
8、接受基金托管人依法进行的监督;
9、按照规定计算并公告基金净值信息;
10、严格按照《暂行办法》、《试点办法》、基金合同及其他有关规定,履行
信息披露及报告义务;
11、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前,应予以保密,不
向他人泄露;
12、按基金合同规定向基金份额持有人分配基金收益;
13、按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支
付赎回和分红款项;
14、不谋求对上市公司的控股和直接管理;
15、依据《暂行办法》、《试点办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份
额持有人大会;
16、编制基金的财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告;
17、保管基金的会计账册、报表、记录15年以上;
18、确保向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资
人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并
得到有关资料的复印件;
19、参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
20、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中
国证监会并通知基金托管人;
21、因过错导致基金资产的损失或因处理基金事务不当对第三人所负债务或
者其受到的损失,应以其自有财产承担,其责任不因其退任而免除;
22、基金托管人因过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金向基金托
管人追偿;
23、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
24、公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持
有人的利益及资源分配;
25、负责为基金聘请注册会计师和律师;
26、法律法规及基金合同规定的其他义务。
六、基金托管人的权利与义务
(一)基金托管人的权利
1、安全保管基金财产;
2、依照《基金合同》的约定获得基金托管费;
3、监督基金的投资运作,如认为基金管理人违反了《基金合同》的有关规
定,应呈报中国证监会和银行监管机构,并采取必要措施保护基金投资人的利益。
除非法律法规、《基金合同》及《托管协议》规定,否则,基金托管人对基金管
理人的行为不承担任何责任;
4、在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
5、有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行,并向中国证监会报
告;
6、法律、法规、《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件
所规定的其他权利。
(二)基金托管人的义务
1、基金托管人将遵守《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关
规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务;基金托管人保证恪尽职守,
依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地持有并保管基金资产;
2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
3、建立健全内部控制制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产
与基金托管人自有资产相互独立,保证其托管的基金资产与其托管的其他基金资
产相互独立;对不同的基金分别设置账户,分账管理,保证不同基金之间在账户
设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4、除依据《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定外,
不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己
及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金资产,造成基金资产损失的,承担赔
偿责任;基金托管人不得将任何基金资产转为其自有财产,违背此款规定的,将
承担相应的责任,包括但不限于恢复所涉及的基金资产的原状、承担赔偿责任;
5、除依据《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定外,
基金托管人不得委托第三人托管基金资产;
6、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
7、以托管人和基金联名的方式为基金开设证券账户,以基金的名义开立银
行存款账户等基金资产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人
的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;
8、对基金商业秘密和基金份额持有人、投资者进行基金交易有关情况负有
保密义务,不泄露基金投资计划、投资意向及基金份额持有人或投资者的相关情
况及资料等;除《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;但因遵守和服从司法
机构、中国证监会或其他监管机构的判决、裁决、决定、命令而作出的披露不应
视为基金托管人违反本《基金合同》规定的保密义务;
9、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及本基金的单位基金资产净
值;
10、对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见;
11、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和银行监
管机构;
12、在定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运
作是否严格按照本《基金合同》的规定进行,如果基金管理人有未执行本《基金
合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
13、保存有关基金托管事务的完整记录15年以上;
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15、依据基金管理人的指令或有关规定向相应的基金份额持有人支付基金收
益和赎回款项;
16、参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
17、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中
国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
18、基金管理人因过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金向基金管
理人追偿;
19、因过错导致基金资产的损失或因违背托管职责或者处理基金事务不当对
第三人所负债务或者其受到的损失,应以其自有财产承担,其责任不因其退任而
免除;
20、监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法、违规的,
不予执行,并向中国证监会报告;
21、不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;
22、法律、法规、本《基金合同》和依据本《基金合同》制定的其他法律文
件所规定的其他义务。
七、基金份额持有人的权利与义务
(一)基金份额持有人的权利
1、按本《基金合同》的规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,
并行使表决权;
2、按本《基金合同》的规定取得基金收益;
3、监督基金经营情况,查询或获取公开的基金业务及财务状况的资料;
4、申购或赎回基金份额;
5、在不同的基金直销或代销机构之间转托管;
6、获取基金清算后的剩余资产;
7、要求基金管理人或基金托管人按法律法规、本《基金合同》以及依据本
《基金合同》制定的其他法律文件的规定履行其义务;
8、依照本合同的规定,召集基金份额持有人大会;
9、要求基金管理人或基金托管人及时依据法律法规、本《基金合同》以及
依据本《基金合同》制定的其他法律文件行使权利、履行义务;
10、法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律
文件规定的其他权利。
(二)基金份额持有人的义务
1、遵守基金合同;
2、缴纳基金认购、申购款项,承担基金合同规定的费用;
3、以其对基金的投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任;
4、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
5、法律法规及基金合同规定的其他义务。
八、基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。同一类别内基金份额
持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
2、召开事由
(1)有以下事由情形之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)提前终止基金合同;
2)更换基金托管人;
3)更换基金管理人;
4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
5)更换标的指数,但本基金合同另有规定的除外;
6)转换基金运作方式;
7)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
8)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金持有
人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就涉及本基金的同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会;
9)对有关当事人权利义务产生重大影响的基金合同修改,本基金合同及法
律法规另有规定的除外;
10)法律法规和本基金合同规定的其他情形。
(2)需要决定下列事项之一时,不需召开基金份额持有人大会:
1) 调低基金管理费、基金托管费;
2) 在本基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费
方式;
3) 因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改;
4) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
5) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其它情
形。
3、召集
(1)在正常情况下, 基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间及
地点由基金管理人选择确定。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六
十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自
行召集。
(3)代表基金份额10%(含10%)以上的基金份额持有人认为有必要召开
基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管
理人决定不召集,代表基金份额10%(含10%)以上的基金份额持有人仍认为
有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出
具书面决定之日起六十日内召开。
代表基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集或均无法行使召集
权的,代表基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集。
基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前三十日向中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、
基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4、通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前三十日通过指定媒介公告会
议通知。
基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式;
(2)会议拟审议的主要事项、议事程序、表决方式;
(3)权益登记日;
(4)投票委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名、电话;
(6)其他注意事项。
除上述内容外还要在会议通知中说明具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取的方式等。
5、 召开方式
基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会,具体由召集
人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须采取现场开会方式。
(1)现场开会
1)本《基金合同》所指现场开会系指由基金份额持有人本人出席或出具授
权委托书委派其代理人出席参加基金份额持有人大会。现场开会时基金管理人和
基金托管人的授权代表应当出席。
2)基金份额持有人本人在出席基金份额持有人大会时,应向召集人出具符
合法律、法规和规章、本《基金合同》及会议通知规定的有关证明文件。基金份
额持有人的代理人在出席基金份额持有人大会时,除应向召集人提交上述证明文
件外,还应提交有关基金份额持有人出具的有效书面授权书。
3)现场开会须符合以下条件时,方可进行基金份额持有人大会议程:经核
对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,到会的基金份额
持有人代表的基金份额不少于基金总份额50%。
如上述条件未能满足,则召集人应当将会议至少推迟30个工作日后重新召
集,并公告重新开会的时间和地点,再次开会日期的提前通知期限为10天,但
确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。重新以现场开会方
式再次召集基金份额持有人大会的,仍应满足上述条件。
(2)通讯方式开会
1)本《基金合同》所指通讯方式开会应指基金份额持有人将其对表决事项
的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
2)召集人按本《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告。
3)基金份额持有人本人在以书面通讯方式进行表决时,应向召集人以书面
方式提交符合法律、法规和规章、本《基金合同》及会议通知规定的有关证明文
件。基金份额持有人的代理人在以书面通讯方式进行表决时,应向召集人以书面
方式提交有关基金份额持有人出具的有效的书面授权委托书和基金份额持有人
应当提交的上述有关证明文件。不能满足上述要求的基金份额持有人或基金份额
持有人的代理人所提交的书面表决意见被视为无效,其代表的基金份额不计入参
加表决的总份额。
召集人在公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人
的书面表决意见;在表决截止日以前实际送达召集人指定的地址的投票视为有效
投票。
4)以通讯方式开会须符合下列条件方视为有效:本人直接或委托授权代表
出具有效书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于基金份额总数的
50%。
如上述条件未能满足,则召集人应当将会议至少推迟15个工作日后重新召
集,并公告重新开会的时间和地点,再次开会日期的提前通知期限为10天,但
确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。重新以通讯方式再
次召集基金份额持有人大会的,仍应满足上述条件。
6、内容与程序
(1)议事内容:
1)议事内容包括“召开事由”所规定的事项;
2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有本基金10%以上(含10%)基金
总份额的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前向
大会召集人提交需审议表决的议案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交
临时提案。临时提案最迟应当在大会召开日前35日提交召集人;召集人对于临
时提案应当最迟在大会召开日前30日公告。
3)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修
改应当在基金份额持有人大会召开日前30天公告。
4)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序
及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表
决,公证员公证后形成大会决议。
基金份额持有人大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表
未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托
管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人或其代理人以所
代表的基金份额50%以上多数(不含50%)选举产生一名代表作为该次基金份额持
有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托
人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案;在通知载明
的表决截止日期后第二天在公证机构监督下统计全部有效表决,形成决议,报中
国证监会备案。
7、表决
(1)同一类别内基金份额持有人所持每一份基金份额具有一票表决权,基
金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权;
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议。
1)一般决议
一般决议须经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以
上通过方为有效。
除下列2)所规定的须以特别决议通过的事项以外的其他事项均应以一般决
议的方式通过。法律法规另有规定时从其规定。
2)特别决议
须经基金份额持有人大会通过的特别决议应当经参加会议的基金份额持有
人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。涉及转换本基金运作方
式、本基金的终止、更换基金管理人、更换基金托管人等事由必须以特别决议通
过方为有效。
(3)与某一表决事项有利害关系的基金份额持有人不得就该事项行使表决
权;该基金份额持有人持有的基金份额所代表的表决权份额不计入有效的表决权
总额;但是,上述有利害关系的基金份额持有人所代表的基金份额仍应计算入出
席基金份额持有人大会之基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数。
(4)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(5)采取书面通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,
否则表面符合法律、法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表
决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
8、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中选举两名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出
席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清
点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者代理人
对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,
大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
9、生效与公告
基金份额持有人大会的召集人自决议事项通过之日起五日内报中国证监会
核准或备案,经中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决定。生效的基金份额持有人大会决议应在指定媒介上公告。
10、H类基金份额持有人参与持有人大会
本基金的香港代表或香港销售机构等相关机构可作为本基金H类基金份额的
名义持有人,在符合基金合同和相关法律法规并充分征求香港投资者的意见后,
为H类基金份额持有人行使相关基金份额持有人大会权利提供服务,包括代H类
基金份额持有人要求召开基金份额持有人大会或代为召集基金份额持有人大会;
代H类基金份额持有人出席基金份额持有人大会,代其行使基金份额持有人大会
表决权等。
11、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相
关基金份额10%以上(含10%);
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益
登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二
分之一);
(4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额
小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或
授权他人参与基金份额持有人大会投票;
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过;
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序
(一)基金管理人和基金托管人的更换条件
1、基金管理人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会批准,须更换基金管理人:
(1)基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产;
(2)基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益;
(3)代表基金总份额50%以上(不含50%)基金份额的基金份额持有人要求
基金管理人退任;
(4)中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责。
基金管理人辞任,但新的管理人确定之前,其仍须履行基金管理人的职责。
2、基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会和银行监管机构批准,须更换基金托管人:
(1)基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产;
(2)基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益;
(3)代表基金总份额50%以上(不含50%)基金份额的基金份额持有人要
求基金托管人退任;
(4)银行监管机构有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责。
基金托管人辞任的,但新的托管人确定之前,其仍须履行基金托管人的职责。
(二)基金管理人和基金托管人的更换程序
1、基金管理人的更换程序
(1)提名:新任基金管理人由基金托管人提名。
(2)决议:基金份额持有人大会对更换原基金管理人形成决议,该决议需
经代表每只基金50%以上(不含50%)基金份额的基金份额持有人表决通过。基
金份额持有人大会还需对被提名的基金管理人形成决议。
(3)批准:新任基金管理人经中国证监会审查批准方可继任,原任基金管
理人经中国证监会批准方可退任。
(4)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会批准后5个工
作日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换,中国证监会不指定且没有
中国证监会认可的机构进行公告时,代表10%以上(不含10%)基金份额的并且
出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金
份额持有人大会决议。
(5)交接:原基金管理人应作出处理基金事务的报告,并向新任基金管理
人办理基金事务的移交手续;新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值
和净值。
(6)基金名称变更:基金管理人更换后,如果更换后的基金管理人要求,
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。
2、基金托管人的更换程序
(1)提名:新任基金托管人由基金管理人提名。
(2)决议:基金份额持有人大会对更换原基金托管人形成决议,该决议需
经代表每只基金50%以上(不含50%)基金份额的基金份额持有人表决通过。基
金份额持有人大会对被提名的基金托管人形成决议。
(3)批准:新任基金托管人经中国证监会和银行监管机构审查批准方可继
任,原任基金托管人经中国证监会和银行监管机构批准方可退任。
(4)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会和银行监管机
构批准后5个工作日内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更换,中国证监
会不指定,且没有中国证监会认可的机构进行公告时,代表10%以上(不含10%)
基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合
同》规定公告基金份额持有人大会决议。
(5)交接:原基金托管人应作出处理基金事务的报告,并与新任基金托管
人进行基金资产移交手续;新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净
值。
十、基金的基本情况
(一)基金名称:银华-道琼斯88精选证券投资基金。
(二)基金类型:开放式证券投资基金。
(三)基金投资者范围:中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法
律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
(四)基金的投资目标:本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的
投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数
的投资收益率,实现基金资产的长期增值。
(五)标的指数:本基金标的指数为道琼斯中国88指数。
当标的指数在成份股临时调整或者定期调整后不符合中国证监会相关要求
时,基金管理人将向指数编制机构提出修改要求,协商解决方案。如果基金管理
人与指数编制机构无法就解决方案达成一致,则基金管理人在履行适当程序后,
变更本基金的标的指数和基金名称。
当指数编制机构被依法取消指数编制资格、依法解散、被依法撤销或被依法
宣告破产,或者发生法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形
时,基金管理人首先应当以维持原有编制方案不变为原则,寻找其他指数编制机
构承接原标的指数的维护工作,尽量避免对基金的投资范围和投资策略造成实质
性影响。如果其他指数编制机构确实无法或不同意对原标的指数进行维护工作,
则基金管理人在履行适当程序后,变更本基金的标的指数和基金名称。
(六)存续期限:不定期。
(七)A类基金份额初始面值:每份基金份额面值为人民币1元。H类基金
份额的初始面值详见招募说明书补充文件。
(八)基金份额类别
本基金根据销售区域的不同,可将基金份额分为不同的基金份额类别。本基
金在中国内地销售的基金份额类别称为A类基金份额;在中国香港特别行政区销
售的基金份额类别称为H类基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额分别
设置代码,并分别计算基金份额净值。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置,对基金份
额分类办法及规则进行调整,或者停止现有基金份额类别的销售等,并在调整实
施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金
份额持有人大会。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
十一、基金的设立募集
(一)设立募集期限
自《招募说明书》公告之日起到基金合同生效日止,最长不超过3个月。
(二)销售场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售。
(三)投资者认购原则
1、投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。
2、设立募集期内,投资者可多次认购基金份额,首次认购金额不得低于1000
元,追加认购不得低于500元。
(四)认购费用
本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的1%。认购费用用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用,不计入基金资产。
(五)认购份数的计算
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
认购份数保留至小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基
金所有。
(六)基金认购的规定
关于本基金认购的具体规定由基金管理人在招募说明书或发行公告中规定。
(七)首次募集期间认购资金利息的处理方式
有效认购资金的利息在全部认购期结束时归入投资者认购金额中,折合成基
金份额,归投资者所有。
(八)认购的程序和方法
1、认购程序
投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,请详细查阅
本基金的发行公告。
2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,即
不得撤销。
3、认购确认
销售网点(包括直销中心和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功
的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登
记与过户机构的确认登记为准。投资者可在基金正式宣告成立后到各销售网点查
询最终成交确认情况和认购的份额。
十二、基金合同的成立与生效
(一)基金合同的成立
投资者缴纳认购的基金份额的款项时,基金合同成立。
(二)基金合同的生效
1、基金募集期限届满,净认购金额超过2亿元并且认购户数达到或超过100
人。
2、基金管理人自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资,自收
到验资报告之日起十日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续,并
予以公告;基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,基金合同生效。
3、基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入商业银行,不得动用。
(三)基金募集失败
1、募集期限届满,未达到基金合同生效条件,或设立募集期内发生使基金
合同无法生效的不可抗力,则基金设立募集失败。
2、本基金募集失败,基金管理人应当承担下列责任:
(1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(2)在基金募集期限届满后30天内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行
同期存款利息。
3、基金募集失败,基金管理人及销售机构不得请求报酬。
(四)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金存续期间内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基
金份额持有人大会进行表决。但基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100
人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权宣
布本基金终止,并报中国证监会备案。中国证监会另有规定的,按其规定办理。
十三、基金的申购与赎回
除本基金的有关公告(例如本基金为在香港销售编制的招募说明书补充文
件)另有专门规定外,本基金H类基金份额在香港的申购、赎回及转换等销售业
务,应当根据本基金的招募说明书办理。
(一)申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的销售代理人。
本基金H类基金份额的销售机构为经香港证监会批准的,具备基金销售资格
的办理本基金H类基金份额申购、赎回和其他基金业务的相关销售机构。投资者
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金的申购与赎回。
(二)申购与赎回办理的时间
1、开放日及开放时间
本基金A类基金份额为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日
为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由
基金管理人在招募说明书及公开说明书中规定。H类基金份额的开放日及开放时
间详见招募说明书或其补充文件。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放
日进行相应的调整,并报中国证监会备案。
2、申购的开始时间
本基金A类基金份额的申购自基金合同生效日后不超过30个工作日开始办
理。
3、赎回的开始时间
本基金A类基金份额的赎回自基金合同生效日后不超过三个月的时间开始
办理。
A类基金份额申购、赎回的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。
具体由基金管理人在《招募说明书》中规定。若出现新的证券交易市场或交易所
交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
4、在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放日前
3个工作日在指定媒介公告。
5、H类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书补充文
件或其他相关公告中载明。
(三)申购与赎回的原则
1、未知价原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基
金份额净值为基准进行计算。
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额
申请。
3、A类基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,
对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎
回,后确认的份额后赎回;H类基金份额的赎回可不适用“先进先出”原则。
4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易
时间结束后不得撤销。
5、本基金基金份额申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反
法律法规且与基金托管人协商一致的情况下,接受其他币种的申购、赎回。
6、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但
最迟应在新的原则实施前三个工作日予以公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购或
赎回的申请。
投资人申购本基金,须按销售机构规定的方式备足申购资金。
投资人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认
基金管理人应当于受理基金投资人申购、赎回申请之日起3个工作日内,对
申请的有效性进行确认。
H类基金份额的开放日与A类基金份额的开放日有所不同,因此本基金H类
基金份额的投资者向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的
成交情况的具体时间见招募说明书补充文件的规定或另行公告。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申
购不成功或无效款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支
付赎回款项,赎回款项在自受理基金投资人有效赎回申请之日起不超过7个工作
日的时间内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按本基金
合同有关规定处理。
(五)申购与赎回的数额限制
1、基金管理人可以规定投资人首笔申购和每笔申购的最低金额以及每笔赎
回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或基金管理人相关公告。投资人将所
申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限
制。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具
体规定请参见招募说明书或基金管理人相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的
基金份额占基金份额总数的比例上限,具体规定请参见招募说明书或基金管理人
相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
5、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额
在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两
位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
6、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请
当日基金份额净值并扣除相应的费用,保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍
去部分所代表的资产归基金所有。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。
(六)申购和赎回的费用
1、本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过赎回
金额的3%。其中,对于持续持有期少于7日的A类基金份额持有人收取不低于
1.5%的赎回费。
2、本基金A类基金份额申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所
适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额乘以所适用的申购费率。详细的申
购费率可参见招募说明书的有关内容。
本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费
用,不列入基金资产。
3、本基金A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关该类基金份
额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的
赎回费率。详细的赎回费率可参见招募说明书的有关内容。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对于持续持有期少于7日的A类
基金份额持有人收取的赎回费全额归入基金资产,对于持续持有期不少于7日的
A类基金份额持有人收取的赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费,25%
归基金资产。
本基金的H 类基金份额赎回费率按固定费率,实际执行的赎回费率及归入
基金财产的比例在招募说明书或其补充文件中载明。
4、基金管理人可以调整申购费率和赎回费率,基金管理人必须在调整前报
中国证监会备案,并在调整实施前 3个工作日内在指定媒介上刊登公告。
(七)申购份数与赎回金额的计算方式
1、A类基金份额申购份数的计算
本基金采用前端收费申购方式时,申购费用及申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额–净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
基金管理人有权决定是否开通后端收费申购方式,如基金管理人决定开通后
端收费申购方式,则应提前两日公告申购费用及申购份额的计算方法,并在招募
说明书中列示。
2、A类基金份额赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
3、H类基金份额申购份额、赎回金额的计算及余额的处理方式详见招募说
明书或其补充文件。
4、T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日分别
公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。
(八)申购与赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者办理增加权益的登
记手续,投资者自T+2日起有权在开放日赎回该部分基金。投资者赎回基金成功
后,注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调
整,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。
(九)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回。
(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请
时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或
认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占
赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎
回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理。香港
销售机构对持有H类基金份额投资者的选择权另有规定的,按其规定办理。转入
下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以该下一个开放日的基金份额净
值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
(3)在本基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的20%时,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申
请有困难或认为因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可
能会对基金资产净值造成较大波动时,对于该基金份额持有人当日提出的赎回申
请中超过上一开放日基金总份额20%的部分(不含20%),基金管理人可以延期办
理。对于未能赎回部分,单个基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎
回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎
回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净
值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时
未作明确选择,该单个基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分
延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。当出现巨额赎回时,基金转换中转出份
额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。
对于该基金份额持有人当日提出的赎回申请中未超过上一开放日基金总份
额20%的部分(含20%),基金管理人可以采取全额赎回或部分延期赎回的方式,
与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理,并且对于该基金份额持有人和其他
基金份额持有人的赎回申请采取相同的处理方式。对于前述未能赎回部分,基金
份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,该单个基金份额持有
人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限
制。基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及相关公告。
当发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应在2日内在指定媒介公
告,并说明有关处理方法。
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常
支付时间20个工作日,并应当在指定媒介公告。
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1)不可抗力;
2)证券交易场所交易时间非正常停市;
3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;
4)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
5)申请超过基金管理人设定的基金单日净申购比例上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的;
6)法律、法规规定或经中国证监会批准的其他情形。
除本基金的基金合同中规定的上述拒绝或暂停申购情形外,当发生以下情形
时,本基金管理人可拒绝或暂停接受H类基金份额的申购申请。如果投资人的申
购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(不含利息)将退还给投资人。
(1)全部内地互认基金的人民币跨境金额达到或超过国家规定的总额度;
(2)本基金H类基金资产规模占基金资产的比例高于50%;
(3)法律法规规定或香港证监会规定的其他可暂停申购的情形。
发生上述暂停申购情形时,基金管理人应立即向中国证监会备案,并通知香
港代表根据香港证监会的要求完成备案,由香港代表或基金管理人告知香港销售
机构,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请:
1)不可抗力;
2)证券交易场所交易时间非正常停市;
3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支
付出现困难时,基金管理人可以暂停接受基金的赎回申请;
4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;
5)法律、法规规定或经中国证监会批准的其他情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案。已接
受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付;如暂时不能足额兑付,应当按单个账
户已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其
余部分在后续开放日予以兑付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回
金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
3、发生基金合同、招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理
由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的,报经中国证监会批准后可以暂停接
受投资人的申购、赎回申请。
4、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在指定媒介公告。
5、暂停期间结束基金重新开放时,基金管理人应予公告。
如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日在指定媒介刊登基
金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎
回时,基金管理人将提前1个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的
公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊
登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率
进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日
在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回
日公告最新的基金份额净值。
(十一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换
费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
告。
(十二)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公
告。
(十三)本部分约定的部分业务暂不向H类基金份额投资人开通,
具体请见招募说明书或其补充文件规定或另行公告。
十四、基金的非交易过户
指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持
有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合
条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理,并按基金注册登记机构规
定的标准收费。
本业务暂不向H类基金份额投资人开通,具体请见招募说明书或其补充文
件规定或另行公告。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
本业务暂不向H类基金份额投资人开通,具体请见招募说明书或其补充文
件规定或另行公告。
十六、基金资产的托管
本基金资产由基金托管人依法持有并保管。基金管理人应与基金托管人按照
《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定订立《银华-道琼斯88
精选证券投资基金托管协议》,以明确基金管理人与基金托管人之间在基金资产
的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利和义务,确保基
金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
十七、基金的销售
本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构
办理。基金管理人委托其他机构办理本基金销售业务的,应与代理人签订委托代
理协议,以明确基金管理人和销售代理人之间在基金份额认购、申购、赎回等事
宜中的权利和义务,确保基金资产的安全,保护基金投资者和基金份额持有人的
合法权益。
销售机构应严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售
业务。
十八、基金的注册登记
本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包
括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等。
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的
机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签
订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资人基金账户管理、基金份
额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册等事宜中的权利和义务,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。
注册登记机构享有如下权利:
1、取得注册登记费;
2、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
3、法律法规规定的其他权利。
注册登记机构承担如下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;
2、严格按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的注册登记业务;
3、接受基金管理人的监督;
4、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15年以上;
5、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对
投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;
6、按本基金合同及招募说明书、公开说明书规定为投资人办理非交易过户
业务、提供其他必要的服务;
7、如因注册登记人的过错而造成持有人损失的,该损失的赔偿责任应该由
注册登记人承担;
8、法律法规规定的其他义务。
十九、基金的投资
(一)投资目标
本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管
理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金
资产的长期增值。
(二)投资理念
以指数化投资分享中国经济的发展成就,以适度增强实现对标的指数的适度
超越。
本基金认为,中国经济增长将保持持续稳定的向上发展态势,为指数投资获
取长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金力求通过充分的分散化投资
实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,并以深入的基本面研究为基础,通
过适度增强的投资方法,力求取得高于标的指数的投资收益率,为投资者分享中
国经济增长和中国证券市场发展带来的长期收益提供良好的机会。
(三)标的指数
本基金以道琼斯中国88指数为标的指数。
道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场
编制的指数,由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前
88名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量,道中88指
数为挑选成份股而计算自由流通股本时,排除了持股超过整个市值5%的个人、
其它公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整,同
时道中88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股
率。道中88指数以人民币元计算,基期均为1993年12月31日,基数定为100。
(四)业绩基准
本文中,业绩基准与标的指数的定义相同。
(五)投资对象及投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的
成份A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、存托凭证、债券资产(国债、
金融债、企业债 、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其它金
融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。
(六)投资风格
本基金的投资风格定位于增强型指数基金,并选择了以市值代表性强、流动
性高为特色的道琼斯中国88指数为基金投资组合的跟踪标的,因此,本基金的
投资组合具有大盘蓝筹指数组合的风格特点,通过买入并持有的长期投资策略,
力争获取中国经济长期高速增长带来的资本市场收益。
(七)投资策略和投资组合的构建
本基金为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,
股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面
好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,
力求取得超越标的指数的投资收益率。
1、资产配置
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次
资产配置策略:第一层,资产类别配置,确定基金资产在不同资产类别之间的配
置比例;第二层,股票和债券的个券选择与组合管理,在不同类别资产配置的基
础上进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,在降低跟踪误差和控制流动
性风险的双重约束下构建跟踪标的指数的投资组合。
在资产类别配置上,本基金股票资产投资比例上限为95%,且保持不低于基
金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
2、股票资产配置策略
在股票资产的配置上,本基金采用增强型指数化投资方法,以成份股在标的
指数中的权重为基础构建指数化股票投资组合,并选择基本面好、具有核心竞争
力的价值型企业的股票对指数进行适度增强。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分
析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。
3、增强投资的标准
本基金增强部分的投资,是指基于价值选股原则在对企业基本面情况进行深
入分析的基础上,在控制跟踪误差的基础上投资于核心竞争力增强,投资价值上
升的股票。
本基金将充分利用投资研究团队在投资和研究方面的经验和实力,对宏观经
济走向、产业发展演变及上市公司的基本面进行深入的分析,对上市公司未来业
绩进行预测,并在此基础上,通过一定的价值评判标准对上市公司的投资价值进
行分析。
4、债券资产的配置策略
本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以
降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。
5、投资组合调整原则
本基金所构建的股票投资组合的调整原则包括:根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整;根据企业基本面情况的变化降低对基本面恶化企业的
投资比重,提高核心竞争力增强企业的投资比重;还将根据法律法规中的投资比
例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调
整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市
风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优
先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进
行调整。
本基金的债券投资为流动性风险约束下的被动式投资,债券投资组合将根据
组合对基金整体跟踪误差的边际贡献率进行相应调整。同时,本基金还将根据法
律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对基金投资组合进行适时
调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
6、增强性投资管理的限度和控制
本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份
股,且对标的指数成份股的投资不少于62只,对标的指数成分股以外的股票投
资不高于股票投资资产总额的40%。
为控制由于增强型投资可能带来的过分偏离指数的风险,本基金力求将基金
份额净值增长率与标的指数增长率间的年跟踪误差控制在6%。
(八)标的指数的更换
1、更换基金标的指数,应按照有关法律法规及本基金合同规定的程序召开
基金份额持有人大会进行表决,同时按照有关法定程序修改基金合同;
2、当且仅当出现下列原因:
(1)证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其
从该交易所取得数据或处理数据的权利;
(2)任何法律法规的出台导致标的指数供应商合理的认为其授权管理人使
用标的指数的能力已被实质性削弱;
(3)任何直接或间接地针对标的指数或标的指数供应商而产生的诉讼或行
动已经开始,或任何此类诉讼行动已威胁到并且标的指数供应商合理地认为此类
诉讼或行动可能对标的指数或授权基金管理人使用标的指数的能力产生重大不
利影响;
(4)任何法律法规的出台使得基金管理人不能发行、促销或推广本基金或
任何针对本基金的重大诉讼或监管行动已经开始;
(5)标的指数供应商确定标的指数不再符合或将无法符合标的供应商为维
持指数所订的标准;
导致现有标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数价值或停止对基金
管理人的标的指数使用授权时,基金管理人有权更换标的指数,并应提前15个
工作日进行公告。
标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指
数相关的商号或字样。
代表本基金10%(不含10%)以上份额的基金份额持有人,对基金管理人变
更标的指数有异议的,在符合有关法律法规要求的前提下,可按照本基金合同第
八章中有关基金份额持有人大会的规定要求召开基金份额持有人大会,基金管理
人应立即着手召集基金份额持有人大会就变更标的指数的提案进行表决,表决生
效后5个工作日之内,基金管理人遵照表决变更本基金的标的指数并发布公告。
3、当出现任何可能导致标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数价
值或停止对基金管理人的标的指数使用授权的情况时,基金管理人应在获悉事实
的三个工作日内进行公告。
(九)投资决策及投资操作流程
本基金的投资决策的主要信息依据有:1、金融工程小组的数量化风险分析
报告,金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险
和指数化投资组合风险进行风险测算,由此提供数量化风险分析报告;2、行业
研究员对标的指数成份股的企业情况提供的研究分析报告;3、市场部每日提供
基金申购赎回的数据分析报告。
1、基金资产分布决策
基金资产分布决策由投资决策委员会依照基金合同的规定做出。投资决策委
员会是负责基金投资的最高决策机构,由公司总经理任主席,公司副总经理、投
资管理部总监为投资决策委员会成员,公司督察员、基金经理、组合经理、估值
经理、交易主管、投资决策委员会秘书可列席投资决策委员会会议。
投资决策委员会定期听取公司投资管理部关于宏观、中观和微观经济的分
析,结合证券市场发展趋势和标的指数的最新动态等因素,在基金合同规定的投
资框架下,制定基金的投资战略。
2、基金投资组合决策
基金经理在投资决策委员会制定的投资原则下,根据研究员提供的数量化风
险分析报告和标的指数成份股研究报告及市场部提供的基金申购赎回报告,在考
虑基金合同规定的债券股票资产比例范围前提下,决定对债券和股票投资的具体
比例。
评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决
策的程序。
3、风险控制决策
合规控制委员会为公司非常设机构,其成员由董事长、总经理、独立董事、
监事、督察员组成。其主要职责为:制定公司内部风险控制制度;检查公司内部
风险控制制度的有效性和落实情况;并对公司投资管理中存在的风险隐患或出现
的风险问题进行研究讨论,做出决定。
投资决策委员会负责根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提
出风险防范建议。
在执行投资决策委员会对本基金的风险控制决策的基础上,绩效与风险评估
小组将对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,并对风险隐患提出预警;
监察稽核部将对指数化投资组合的执行过程进行实时风险监控;基金经理将依据
基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。
(十)基金投资的绩效评估
绩效与风险评估小组负责对基金投资组合进行投资绩效评估,研究基金投资
组合的变化及由此带来的收益或损失;同时,绩效与风险评估小组还必须对基金
资产组合的将对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,并对风险隐患提出
客观的评价和预警。绩效与风险评估小组依据投资绩效评估运行规则,定期向投
资决策委员会及投资管理部提供绩效评估报告,对基金投资收益与风险情况做出
反馈,如有必要还需提出在分析基础上的修正意见。
(十一)建仓期
本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到本基金合同
相关规定。
(十二)投资组合比例限制
1、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;
2、本基金持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;
3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券的10%;
4、基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的
定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
7、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
8、法律法规规定的其他限制。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制
之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,以达到标准。
(十三)禁止行为
1、本基金不得投资于其他基金,但国务院另有规定的除外;
2、本基金不得将基金资产用于抵押、担保或者贷款;
3、本基金不得从事证券信用交易;
4、本基金不得进行房地产投资;
5、本基金不得从事可能使基金承担无限责任的投资;
6、本基金不得将基金资产投资于与基金管理人或基金托管人有利害关系的
公司发行的证券;
7、本基金不得从事法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
但法律法规另有规定的,从其规定。
(十四)风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金。
(十五)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则
1、不谋求对所投资企业的控股或者进行直接管理;
2、所有参与均在合法合规的前提下维护基金投资人利益并谋求基金资产的
保值和增值。
(十六)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
二十、基金的融资
本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
二十一、基金资产
(一)基金资产总值和基金资产净值
本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他
投资等的价值总和。
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(二)基金资产的保管及处分
本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的资产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对本基金资
产行使请求冻结、扣押和其他权利。除依《暂行办法》、《试点办法》、基金合同
及其他有关规定处分外,基金资产不得被处分。
(三)基金资产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券
账户,与基金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金资产账户独立。
二十二、基金资产估值
(一)估值目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值,并为基金份额的
申购与赎回提供计价依据。
(二)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三)估值对象
运用基金资产所购买的一切有价证券。
(四)估值方法
1.股票估值方法:
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易
的,以最近交易日的收盘价估值。
本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(2)未上市股票的估值:
1)首次发行未上市的股票,按成本或采用估值技术确定的公允价值计量;
2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在
证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
所上市的同一股票的市价估值;
4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值;
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认
为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允
价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允
价值的价格估值;
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2.债券估值方法:
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有
交易的,按最近交易日的收盘价估值;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得
到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘净价估值;
(3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,按成本或采用估值技术确
定的公允价值计量;
(4)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值;
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值;
(7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认
为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允
价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等
多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定
后,按最能反映公允价值的价格估值;
(8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3.权证估值方法:
(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权
证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最
近交易日的收盘价估值;
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定
公允价值;
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产
进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本
项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值;
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管
理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金
合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)暂停公告净值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、托管人无法准确评估基金资产
价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商一致的,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
在上述第3项情形下,基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。
(七)基金份额净值的确认及错误的处理方式
基金份额净值的计算,精确到小数点后四位,小数点第五位四舍五入。国家
另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发
生差错时,视为基金份额资产估值错误。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大;净值错误偏差达到某类基金份额的基金
资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并向中国证监会报告;净
值错误偏差达到某类基金份额的基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,
通报基金托管人并报中国证监会备案。
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记机构、 代
理销售机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的
责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”
给予赔偿。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,本《基金合同》的当
事人应将按照以下约定处理。
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任
方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,由
此造成或扩大的损失有差错责任方和未更正方根据各自的过错程度分别各自承
担相应的赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差
错已得到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损
方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际
损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利
益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人
应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基
金资产的损失,由基金管理人负责向差错方追偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行
政法规、本《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁
决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差
错责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由
基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净
值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
因基金份额净值计算错误给投资人造成损失的处理原则、方式适用基金管理
人根据相关法律法规及基金合同制订的业务规则中的相关规定;基金管理人和基
金托管人之间的责任分担按照相互间签订的《托管协议》的相关约定。
(八)特殊情形的处理
基金管理人按照股票估值方法(3)、债券估值方法的(7)和权证估值方法
第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理;
由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能
发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除
赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
二十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、投资交易费用;
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费;
7、基金分红手续费;
8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金托管人。
3、本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列
支。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召
开基金份额持有人大会。
(五)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取基
金管理费,详见招募说明书的规定。
(六)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照中国、中国香港及投资人所在国
家法律法规的规定履行纳税义务。
二十四、基金收益与分配
(一)收益的构成
基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行
存款利息以及其他收入。
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等
项目后的余额。
(二)收益分配原则
1、本基金A类基金份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式,投资者
可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资;选择采取红
利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位;
本基金分红的默认方式为现金方式;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为
现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配
方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一
致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加
红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额
默认的收益分配方式是现金分红;
2、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可
对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每一基金份额享有同等分配
权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额每份基金份额的净值不能低于该类基金份
额的面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立
不满3个月,收益可不分配;
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、
分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(四)收益分配方案的确定与公告
本基金A类基金份额与H类基金份额的基金收益分配方案由基金管理人分别
拟定,并由基金托管人核实后确定,由基金管理人公告。
(五)收益分配中发生的费用
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;采用现金分红方式,
则可从分红现金中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费,如收
取该项费用,具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机
构自动将该基金份额持有人的现金红利转为对应类别的基金份额。
(六)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
二十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计制度按国家有关的会计制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。
5、本基金会计责任人为基金管理人。
(二)基金年度审计
1、本基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注
册会计师等机构对基金进行年度审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基
金托管人(或基金管理人)同意可以更换。更换会计师事务所须按照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介公告。
二十六、基金的信息披露
本基金的信息披露将严格按照《基金法》的规定和中国证监会颁布的有关证
券投资基金信息披露内容与格式的相关文件、《信托法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其它有关规定进行。本基金的信息披露事项将在中国证监会指定媒介
上公告。但H类基金份额的信息披露人应予披露的基金信息的披露方式详见招募
说明书补充文件。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网
站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披
露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书和基金产品资料概要
本基金管理人依据《基金法》及相关法律法规、实施准则及基金合同编制并
公告《招募说明书》。本基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更
的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;
基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止
运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的
基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及
基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概
要。
(二)份额发售公告
本基金管理人将按照《基金法》及相关法律法规、实施准则的有关规定编制
并发布份额发售公告。
(三)定期报告
本基金定期报告由基金管理人和基金托管人按照《基金法》和中国证监会颁
布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等一系列有关证券投资基金信
息披露的法规编制,包括年度报告、中期报告、季度报告、基金资产净值公告,
并在指定媒介公告。
年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度
报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊
上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会
计师事务所审计。
中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中
期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报
刊上。
季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基
金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指
定报刊上。
基金份额净值公告:在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当
在不晚于每个工作日(基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外)的次日披露该工作日本基金各类基金份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指
定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累
计净值。
报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者权益,基金管理人应当至少在季度报告、中期报告、年
度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资人
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
(四)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明两类基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金
销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(五)临时公告
基金在运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的事项时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
3、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
4、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
5、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
6、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
7、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
8、《基金合同》终止、基金清算;
9、基金发生巨额赎回并延期办理;
10、基金暂停申购或赎回;
11、开始或者重新开始申购、赎回等一项或多项业务的办理;
12、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
13、基金投资限额的调整;
14、基金或为基金提供服务的相关机构出现有关事项,可能影响投资人对基
金风险和未来表现的评估;
15. 标的指数的更换;
16、 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
17、转换基金运作方式、基金合并;
18、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
19、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
20、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
21、基金收益分配事项;
22、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他重大事项。
(六)标的指数的信息发布
指数编制人在至少一种指定信息披露媒体上发布标的指数的前日收盘。
指数编制人和基金管理人的网站将发布标的指数,指数编制人的网站为
http://chinaindex.dowjones.com,基金管理人的网站为www.yhfund.com.cn.
(七)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额
持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并
将有关情况立即报告中国证监会。
(八)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30 日公告基金份额持有人大
会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金
托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应
当履行相关信息披露义务。
(九)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
(十二)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
(十三)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制
件或复印件。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
(十四)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
二十七、基金的终止与清算
(一)基金的终止
有下列情形之一的,本基金经中国证监会批准后终止:
1、存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连
续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人宣布本基金终止;
2、基金经基金份额持有人大会表决终止;
3、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止;
4、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金的管理人,
而无其他适当的基金管理机构承接其权利及义务;
5、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金的托管人,
而无其他适当的基金托管机构承接其权利及义务;
6、由于投资方向变更引起的基金合并、撤销;
7、法律法规或中国证监会允许的其他情况。
基金终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金进行清算。
(二)基金的清算
1、基金清算小组
(1)自基金终止之日起30个工作日内成立基金清算小组,基金清算小组在
中国证监会的监督下进行基金清算,在基金清算小组接管基金资产之前,基金管
理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安
全的职责。
(2)基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、具有证
券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算
小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、清算程序
(1)基金终止后,由基金清算小组统一接管基金资产;
(2)基金清算小组对基金资产进行清理和确认;
(3)对基金资产进行评估和变现;
(4)将基金清算结果报告中国证监会;
(5)公布基金清算公告;
(6)对基金资产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。
4、基金剩余资产的分配
基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后如有余额,按各类基金份额
在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类
基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类
别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、基金清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财
产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在
指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
二十八、违约责任
(一)由于《基金合同》一方当事人的过错,造成《基金合同》不能履行或
者不能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如属《基金合同》双方或多
方当事人的过错,根据实际情况,双方或多方当事人分别承担各自应负的违约责
任。
(二)当发生下列情况时,当事人可以免责:
1、管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律、法规或
规章的作为或不作为而造成的损失等;
2、在没有欺诈或过失的情况下,基金管理人由于按照本《基金合同》规定
的投资原则进行的投资所造成的损失等;
3、不可抗力。
(三)《基金合同》当事人违反《基金合同》,给其他方造成直接损失的,应
进行赔偿。
(四)在发生一方或多方当事人违约的情况下,《基金合同》能够继续履行
的应当继续履行。
(五)本合同当事人一方违约后,其他当事方应当采取适当措施防止损失的
扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方
因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。
(六)第三方的过错而导致本《基金合同》当事人一方违约,并造成其他当
事人损失的,违约方并不因此免除其赔偿责任。
(七)当事人之一违约而导致其他当事人损失的,基金份额持有人应先于其
他受损方获得赔偿。
二十九、争议处理
(一)本《基金合同》适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)本《基金合同》的当事人之间因本《基金合同》产生的或与本《基金
合同》有关的争议可首先通过友好协商解决。自一方书面要求协商解决争议之日
起60日内如果争议未能以协商方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际
经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北
京。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
(三)除争议所涉内容之外,本《基金合同》的其他部分应当由本《基金合
同》当事人继续履行。
三十、基金合同的效力
(一)本《基金合同》经基金发起人、基金管理人、基金托管人三方盖章以
及三方法定代表人或授权代表签字并经中国证监会批准后生效。
(二)本《基金合同》的有效期自其生效之日至本基金清算结果报中国证监
会批准并公告之日止。
(三)本《基金合同》对基金作出的规定自生效之日起对包括基金发起人、
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有
同等的法律约束力。本《基金合同》对基金作出的规定自生效之日起对包括基金
发起人、基金管理人、基金托管人和相应的基金份额持有人在内的《基金合同》
各方当事人具有同等的法律约束力。
(四)银华基金管理股份有限公司确认已知悉中国建设银行股份有限公司将
进行重组,并同意在中国建设银行股份有限公司重组改制后,中国建设银行股份
有限公司在本合同项下的权利义务可以由中国建设银行股份有限公司股份有限
公司承继。
(五)本《基金合同》及其修订本正本一式八份,除上报中国证监会、中国
银监会各一份外,基金发起人、基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有
同等的法律效力。
三十一、基金合同的修改与终止
(一)基金合同的修改
1、本基金合同的修改需经包括基金管理人和基金托管人在内的各方当事人
同意。
2、修改基金合同应经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会批准,
自批准之日起生效。但如因相应的法律、法规发生变动并属于本基金合同必须遵
照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系
发生变化的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同
意修改后公布,并报中国证监会、中国银监会备案。
(二)基金合同的终止
1、出现下列情况之一的,本基金合同经中国证监会批准后终止:
(1)存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或
连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人宣布本基金终
止;
(2)基金经基金份额持有人大会表决终止;
(3)因重大违法行为,基金被中国证监会责令终止;
(4)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金的管理
人,而无其他适当的基金管理机构承接其权利及义务;
(5)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金的托管
人,而无其他适当的托管机构承接其权利及义务;
(6)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销;
(7)法律法规或中国证监会允许的其他情况。
2、本基金终止后,须按法律法规和本基金合同对基金进行清算。中国证监
会对清算结果批准并予以公告后本基金合同终止。
三十二、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章
(见下页)