恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1期
2021-03-31 文字大小 【 】 【打印
            

恒生前海基金管理有限公司
恒生前海
恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
2021年第1期
基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零二一年三月
恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)2021年第1期
重要提示
1、本基金根据2020年3月12日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒颐五
年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2020]397号)进行募集。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风
险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概
要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时
机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到
的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性
风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动
性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本
基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详
见本招募说明书的“风险揭示”部分。
4、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金
运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外。
法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。
5、本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
6、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元
初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的
风险。
7、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本
金。
8、本基金采用摊余成本法核算不等于保本,基金资产计提减值准备可能导致份额净值
下跌,本基金采用买入并持有到期策略可能损失一定的交易收益。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金表现的保证。
本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至
日为2020年12月31日(财务数据未经审计)。
目 录
一、绪 言 ......................................................... 1
二、释 义 ......................................................... 2
三、基金管理人 ..................................................... 7
四、基金托管人 .................................................... 15
五、相关服务机构 .................................................. 22
六、基金的募集安排 ................................................ 24
七、基金合同的生效 ................................................ 25
八、基金的暂停运作 ................................................ 26
九、基金份额的申购、赎回 .......................................... 27
十、基金转换和定期定额投资计划 .................................... 37
十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 .................. 38
十二、基金的投资 .................................................. 39
十三、基金的财产 .................................................. 44
十四、基金资产的估值 .............................................. 45
十五、基金的收益分配 .............................................. 49
十六、基金的费用与税收 ............................................ 50
十七、基金的会计与审计 ............................................ 52
十八、基金的信息披露 .............................................. 53
十九、侧袋机制 .................................................... 58
二十、风险揭示 .................................................... 60
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 66
二十二、基金合同的内容摘要 ........................................ 68
二十三、基金托管协议的内容摘要 .................................... 82
二十四、对基金份额持有人的服务 .................................... 96
二十五、其他应披露事项 ............................................ 98
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 99
二十七、备查文件 ................................................. 100
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与
格式>》、《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
及其它有关规定等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释 义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称有如下含义:
1、基金或本基金:指恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人:指恒生前海基金管理有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同:指《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《恒生前海恒颐五年定期开
放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书:指《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指恒生前海基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销
售业务的机构
26、直销机构:指恒生前海基金管理有限公司
27、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销
售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为恒生前海基金管理有限公司
或接受恒生前海基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指《恒生前海基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵

42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金
基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的20%
49、元:指人民币元
50、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
55、基金份额的类别:本基金根据认购/申购费用和销售服务费收取方式的差异,将基
金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,
并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值
56、A类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额
57、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不在投资人认购/申购
基金时收取认购/申购费用的基金份额
58、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
60、年度对日:指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若后续日历年度中不
存在对应日期的或者该年度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日
61、封闭期:本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至5年后的年度对日的前
一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结束之日的次
日起进入第二个封闭期,第二个封闭期为第二个封闭期起始日起至该日5年后的年度对日
的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易
62、开放期:本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一封闭期开始前进入开
放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不
超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准
63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
64、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
65、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
66、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
67、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1.基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209
办公地址:深圳巿福田区中心四路1号嘉里建设广场第3座9楼03-04室
设立日期:2016年07月01日
法定代表人:刘宇
联系电话:400-620-6608
联系人:徐悦
注册资本:50,000万元人民币
批准设立机关及文号:中国证监会证监许可[2016]1297号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其
他业务
2、股权结构:
股东名称 出资比例
恒生银行有限公司 70%
前海金融控股有限公司 30%
总 计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
李剑峰先生,工商管理硕士,董事长。曾先后任职于深圳康佳集团公司、深圳投资基金
管理公司、深圳市委办公厅。现任前海金融控股有限公司党委副书记、董事、总经理,深圳
市前海新金融投资有限公司董事,深圳市前海资本管理有限公司董事,前海海洋产业投资有
限公司董事、总经理,前海国际控股有限公司自然人董事,前海再保险股份有限公司监事,
汇丰前海证券有限责任公司董事、薪酬与提名委员会委员,前海中船股权投资基金管理有限
公司董事,深圳市前海创新研究院理事,前海粤港澳大湾区研究院理事,深圳市前海金融同
业公会法定代表人、会长单位出任人。
刘宇先生,会计学博士,董事、总经理,特许金融分析师(CFA)。曾任恒生投资管理
有限公司投资产品助理经理、副总裁,机构业务执行副总裁。现任恒生前海基金管理有限公
司董事、总经理。
李佩珊女士,环球金融理学硕士,董事。曾任万国宝通银行市场推广助理副总裁,恒生
银行市场推广高级经理,投资产品基金投资服务高级经理,私人银行及信托服务助理总经理。
现任恒生银行有限公司投资产品及顾问业务主管、恒生投资管理有限公司董事及行政总裁。
王晓坤先生,经济学硕士,董事。曾任中国人民银行深圳市中心支行国库处主任科员,
深圳市前海管理局金融创新处副处长,深圳市前海地方金融监督管理局(前海金融工作办公
室)副局长(副主任)。现任前海金融控股有限公司副总经理,前海期货有限公司董事,深
圳前海联合交易中心有限公司董事,深圳市前海新金融投资有限公司董事,深圳市前海资本
管理有限公司董事,深圳前海股权交易中心有限公司董事,世纪证券有限责任公司董事。
吕文忠先生,经济学学士,董事,特许金融分析师、金融风险管理师。曾任恒生银行有
限公司产品发展经理、AXA China Region人寿保险产品发展经理、香港星展银行存款及投
资副总裁。现任恒生投资管理有限公司产品发展及业务策划主管、执行副总裁。
陈坤耀先生,经济学哲学博士,独立董事。曾任香港大学亚洲研究中心主任、讲座教授,
香港岭南大学校长,香港证券及期货事务监察委员会董事,香港地铁公司董事,Lloyd George
Management Fund董事,香港亚洲卫星公司独立董事,香港信报财经资深顾问。现任香港大
学专业进修学院董事局主席,香港大学校务委员会成员,香港大学香港人文社会研究所杰出
院士、香港公开大学名誉教授、香港金融管理局香港金融研究中心顾问委员会主席、香港第
一太平公司独立董事,香港九龙仓集团独立董事,香港汇业财经集团独立董事。
郑振兴女士,哲学博士,独立董事。曾任休斯顿浸会大学会计财政教学及研究教授,休
斯顿大学会计财政教学及研究教授,阿肯色大学会计财政教学及研究教授,休斯顿大学会计
财政教学及研究会计学教授、亚洲工商管理硕士课程总监,美国证券交易委员会经济分析办
公室检验公司会计操纵行为访问学者,路易斯安纳州立大学Ourso杰出会计学研究讲座教
授及博士课程统筹,德雷赛尔大学会计财政教学及研究杰出访问学者。现任香港理工大学会
计财政教学及研究讲座教授及学院主任。
沈四宝先生,法学硕士,独立董事。曾任北京大学助教,对外经济贸易大学法学院讲师、
副教授、教授、院长,上海大学法学院院长,澳门科技大学法学院院长,建信基金管理有限
公司独立董事,中纺集团独立董事,北京国际信托有限公司独立董事。现任对外经济贸易大
学国际商法研究所所长、教育部社会科学委员会法学学部委员、中国法学会学术委员会委员、
中国国际经济贸易法学研究会会长、国际商会中国国家委员会仲裁委员会主席、中国仲裁法
研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会顾问及资深仲裁员、深圳国际仲裁院理事长、
最高人民法院专家咨询员、华贸法律服务联盟主席。
陈家乐先生,金融学博士,独立董事。曾任美国亚利桑那州立大学金融学系助理/副教
授,香港科技大学金融学系副教授/教授/讲座教授/系主任,及香港中文大学商学院院长。现
任香港中文大学商学院伟伦金融学教授及金融学系系主任。
2、基金管理人监事会成员
金芳女士,经济学博士,监事会主席。曾任上海市高级人民法院经济庭书记员。现任上
海社会科学院世界经济研究所研究员,博士生导师。
舒东先生,经济学博士,曾任海南华人集团(澳门)常务副总经理,海南泰华期货有限
公司市场总监,亿达集团经营管理部总经理,万科集团战略与投资管理部、营销部高级研究
员,深圳方润商业运营管理有限公司董事总经理,深圳市前海开发投资控股有限公司副总经
理。现任前海金融控股有限公司副总经理,深圳市前海新金融投资有限公司董事,深圳市前
海资本管理有限公司董事,深圳前海梦基金管理有限公司董事长、法定代表人,前海融资租
赁股份有限公司董事,华融前海财富管理股份有限公司董事。
赵晶晶先生,金融学硕士,职工监事。曾任深圳航空有限公司计财部财务分析与风险控
制专员兼保险业务会计,国信证券股份有限公司投资顾问,招商基金管理有限公司基金核算
部副总监。现任恒生前海基金管理有限公司基金运营部总经理。
谢维女士,工商管理硕士,职工监事。曾任易方达基金管理有限公司市场部公募基金管
理与销售支持组组长,中财沃顿资本管理有限公司机构项目部高级产品经理。现任恒生前海
基金管理有限公司产品开发部总经理。
3、高级管理人员情况
李剑峰先生,简历同上。
刘宇先生,简历同上。
傅宇先生,法学硕士,督察长。曾任英国富尔德律师事务所香港分所律师,美国美迈斯
律师事务所香港分所资深顾问,成都金控金融发展股权投资基金有限公司总经理、成都蓉兴
创业投资有限公司总经理,深圳前海梦基金管理有限公司董事、风控总监,前海金融控股有
限公司风控合规部总经理。现任恒生前海基金管理有限公司督察长。
史芳女士,工商管理硕士,副总经理兼首席信息官。曾任中国人民银行淮安市支行工程
师,深圳市奥尊信息技术公司高级工程师、项目经理,深圳卓望信息技术有限公司系统架构
师、项目经理,鹏华基金管理有限公司项目经理/资深架构师。现任恒生前海基金管理有限
公司副总经理兼首席信息官。
4、基金经理
李维康先生,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪
证券有限责任公司资产管理部投资主办人,固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限
公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理,恒生前海恒扬纯债
债券型证券投资基金基金经理,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理,恒生前
海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
綦鹏先生,管理学硕士。曾任南方资本管理有限公司投资管理部副总监,信达澳银纯债
债券型证券投资基金基金经理,信达澳银慧管家货币市场基金基金经理,信达澳银慧理财货
币市场基金基金经理,浦银安盛基金管理公司投资经理,广发银行总行金融市场部(原资金
部)债券交易员。现任恒生前海基金管理有限公司固定收益部总经理,恒生前海短债债券型
发起式证券投资基金基金经理,恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
本公司公募基金投资决策委员会成员包括:刘宇先生、杨伟先生、郑栋先生、李维康先
生、綦鹏先生、江俊晨先生。
刘宇先生,简历同上。
杨伟先生,金融工程博士。曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员,平安
信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员,华润元大富时中国A50指数型
证券投资基金,华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金,华润元大中创100交易型开放
式指数证券投资基金,华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。现任恒生前海基金管理有限公司指数及量化投资部总经理,恒生前海港股通高股息低波
动指数证券投资基金基金经理,恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金经理,
恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金经理。
郑栋先生,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任普华永道会计师事务所税务咨
询师,中海壳牌石油化工有限公司税务会计,国泰君安(香港)证券有限公司港股研究员,
中国国际金融股份有限公司行业研究员、组长,深圳市晓扬投资管理有限责任公司投资经理,
深圳市众诚鑫泰资产管理有限公司投资经理,恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资
经理。现任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金经理,恒生前海消费升级混合
型证券投资基金基金经理。
李维康先生,简历同上。
綦鹏先生,简历同上。
江俊晨先生,环球商业管理硕士。曾任复华投信资产管理(香港)有限公司投资研究部
分析员,东吴基金管理有限公司投资研究部助理行业研究员。现任恒生前海基金管理有限公
司研究部总经理,恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《基
金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息,泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,
保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严
密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;
(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;
(3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益;
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;
(5)保护公司最重要的资本:公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业
务环节,并普遍适用于公司每一位职员;
(2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部
管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
(3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;
(4)独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部
部门和岗位的设置必须权责分明;
(5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行
动指南;执行内部管理制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
(6)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改和完善;
(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(8)持续性原则:各业务部门应对风险实施持续控制,对业务中的风险进行持续的识
别、评估,及时采取相应的控制措施。
(9)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、销售、运作等业务环节,应适当分离,
以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督
措施。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度
构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制
大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个
层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、
实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重
视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,
不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行
各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业
务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权
范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公
司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权
应及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作
业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品
的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅
通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的
决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和
考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风
险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投
资管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易部和集中交易制度,投资指令通过集中交易部完成;应建立交易监测系统、
预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易部应对交易指令进行审核,建立
公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和
存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系
统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的
估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和
业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了
信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强
对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评
价,对存在的问题及时提出改进办法。
(7)监察稽核
公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和
董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情
况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控
制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明
确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使
公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制
制度的,追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海浦东发展银行”)
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代
理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代
理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;
国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买
卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、
见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年
更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,
目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心
(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全
球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资
产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项
托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
2、主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济法
规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇管
理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市
分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作
党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党
委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事
长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经
理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上海
浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金融
服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团
党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委
员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,
上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,上
海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党
委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截至2020年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为10550.89亿元,
比去年末增加75.18%。托管证券投资基金共二百八十五只,分别为国泰金龙行业精选基金、
国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋
势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18个
月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、
华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞
丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策
略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工
银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基
金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置
混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华
远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银
瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红
战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启
元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、
招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配
置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、
南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕
华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、
中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债
券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合
基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增强
型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴
业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基
金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞
富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精
选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、
鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票
型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革
红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证
券投资基金、前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证券投
资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海
开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦
债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基
金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券
型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、
中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券
投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债
券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基
金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、
广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债
1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型
证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券
投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投
资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基
金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资
基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生
加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债
债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券
投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、
南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券
型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展
主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊
尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、
恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体
化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投
资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型
基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债39
个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、农银
汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择
混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定
期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城
嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬
浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交
易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘
利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、
华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方
红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证
券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资
基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券
型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有
期混合型证券投资基金、安信中证信用主体50债券指数证券投资基金、大成彭博巴克莱政
策性银行债券3-5年指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、海富通富泽混合型证券投资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投
资基金、汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券
投资基金、农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、鹏扬景恒六个月持有期
混合型证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通中债1-3年
国开行债券指数基金、太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养老
目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置混
合型证券投资基金、华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、博时价值臻选两年
持有期灵活配置混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红鑫泰66
个月定期开放债券型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基
金、富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基
金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发汇浦三年定期开放债
券型证券投资基金、国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、海富通惠增
多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券指数证券投
资基金、华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合
型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城中债3-5年政策性
金融债指数证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏华锦
润86个月定期开放债券型证券投资基金、鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资
基金、鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金、融通通恒63个月定期开放债券型证
券投资基金、上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金、新疆前海联合淳丰纯债87
个月定期开放债券型证券投资基金、兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金、兴业
睿进混合型证券投资基金、易方达悦享一年持有期混合型基金、易方达创新未来18个月封
闭运作混合型基金、银华汇益一年持有期混合型基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证
券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、招商添盛78个月定期开放债
券型证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚景裕中
短债债券型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利
乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投
资基金、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得尊泰86个月定期开放债
券型证券投资基金、西部利得聚禾灵活配置混合型基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型
证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、光大保德信尊合87个月定期开放债券型证
券投资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠丰39个月定期开放债
券型证券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴久盈63个月定
期开放债券型证券投资基金、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金、大成卓享一年持有
期混合型证券投资基金基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、广发研究
精选股票型证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型基金、华夏创新未来18个月
封闭运作混合型证券投资基金、汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、汇
添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金、嘉实浦惠6个月持有期混合型证券
投资基金、农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、天弘睿新
三个月定期开放混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、兴业研究精选混合型
证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中欧创新未来18个月封闭运作混合型
证券投资基金、中欧价值成长混合型证券投资基金、创金合信医药消费股票型证券投资基金、
新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安泰广利63个月定期开放
债券型证券投资基金、汇丰晋信惠安63个月定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利
债券型证券投资基金、兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金等。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和
本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金
资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权
益。
2、内部控制组织架构:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务部
门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理
部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理
处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人
员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施:总行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务
的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组
织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控
优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理
念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。
制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业
务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,
托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故
障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办
公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况
进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险
隐患。
(三)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包
括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、
投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对
基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任
何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程
序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方
法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基
金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时
日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式
通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人
违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。
如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关
情况和资料。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209
办公地址:深圳巿福田区中心四路1号嘉里建设广场第3座9楼03-04室
法定代表人:刘宇
电话:0755-88982157
传真:0755-88982169
联系人:徐悦
网址:http://www.hsqhfunds.com
直销机构的网点信息详见基金份额发售公告。
2、非直销销售机构
(1)东方财富证券股份有限公司
注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:郑立坤
联系人:付佳
电话:021-23586603
客户服务电话:95357
网址:http://www.18.cn
(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(3)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼
法定代表人: 其实
客户服务电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的非直销销售机构,并及时
公告。
(二)基金登记机构
名称:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209
办公地址:深圳巿福田区中心四路1号嘉里建设广场第3座9楼03-04室
法定代表人:刘宇
电话:0755-88982178
传真:0755-88982154
联系人:赵晶晶
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358776
传真:021-31358600
经办律师: 黎明、陈颖华
联系人: 陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:曹翠丽、边晓红
联系人:边晓红
六、基金的募集安排
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定,
并经中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
注册的批复》(证监许可[2020]397号)注册。
本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按面值发售。
本基金于2020年7月31日到2020年10月29日向全社会公开募集,基金募集工作已
于2020年10月29日结束。
本基金募集的有效认购总户数为263户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计
算,募集期募集金额及利息结转的基金份额共计2,600,018,163.71份。
七、基金合同的生效
(一)根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2020年11月2日正
式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如
持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份
额持有人大会进行表决。
基金存续期内,当发生本招募说明书第八部分所述情况时,基金管理人可以决定暂停
运作,无须召开基金份额持有人大会,暂停运作期间无需遵循上述关于基金份额持有人数
量和资产规模的要求,待本基金恢复运作后重新开始起算。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金的暂停运作
(一)基金合同生效后的存续期内,出现以下情况的,本基金可以暂停基金的运作,且
无须召开基金份额持有人大会:
1、每个封闭期到期前,基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进
入开放期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的,基金
将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后,基金暂不开
放申购、转换转入等相关业务。
同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,
基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。
2、开放期最后一日日终,如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请
确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余
额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的,基金管理人有权决定是否进入下一封
闭期,具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资人
未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于当日日终留存的基金份额,将
全部自动赎回,且不收取赎回费。
同时,为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,
基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。
3、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产
尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工作日,基金份额应全部自
动赎回,按已变现的基金财产支付部分扣除相关费用后赎回款项,未变现资产对应赎回款延
缓支付,待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基
金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发
布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
(二)暂停运作期间,基金可暂停披露基金净值信息。报告期内未开展任何投资运作
的,基金可暂停披露定期报告,亦可不更新招募说明书及基金产品资料概要。基金管理人决
定暂停运作或重启基金运作的,应当依法进行信息披露。
(三)基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合
同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。
(四)暂停运作期间基金不收取管理费、托管费和销售服务费。暂停运作期间产生的其
他费用,由基金管理人承担。
(五)法律法规另有规定的,从其规定。
九、基金份额的申购、赎回
(一)基金投资人范围
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
(二)申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人
网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(三)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金封闭期及开放期的具体规定,见本招募说明书第六部分“基金的募集安排”的
“(二)基金的运作方式”。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放
日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金在开放期可以办理申购与赎回业务,在封闭期内不开放申购与赎回,也不上市交
易。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。基金管理人有权对开放期的长度进行调整,并提前公告,而
无需召开基金份额持有人大会。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能
办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且
登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视
为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的
相关公告。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按“先进先出”原则,对该基金
持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额
后赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
投资人在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回
申请时,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请不成立。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请生效后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T+7日
(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日
划往基金份额持有人的银行账户。基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办
理时间进行调整,并提前公告。
(六)申购与赎回的数额限制
1、申购金额的限制
投资人通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最
低限额为人民币1元;投资人通过基金管理人直销中心柜台(目前仅对机构投资人开通)首
次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。各
销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上
金额均含申购费)。
投资人采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额暂不设上限限制,但本招募说明书另有
规定及法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、赎回份额的限制
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于1份(如该
账户在该销售机构托管的本基金余额不足1份,则必须一次性赎回或转出基金全部份额);
若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资
人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他
规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、当日金额申购上限,具
体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(七)基金的申购费和赎回费
1、本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两类。其中:
A类基金份额收取认购/申购、赎回费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C
类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。
对于A类基金份额,本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其
他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年
金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计
划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住
房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,
基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金A类基金份额。基金管理人可根
据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。
通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见
下表:
申购金额M(元)(含申购费) A类基金份额申购费率
M<100万 0.04%
100万≤M<300万 0.03%
300万≤M<500万 0.02%
M≥500万 1,000元/笔
其他投资者申购本基金的申购费率见下表:
申购金额M(元)(含申购费) A类基金份额申购费率
M<100万 0.40%
100万≤M<300万 0.30%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1,000元/笔
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应
的费率。
3、赎回费率
持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注:本基金发生暂停运作且基金份额自动赎回时不收取因此产生的赎回费。
基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用全额计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式,
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份
额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人履行适当程序后,可以
适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
(八)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日该类
基金份额的基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。申购涉及金额、份额的计算结果
保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回当日该类
基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为
人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
(1)若投资人选择A类基金份额,则申购份额的计算公式如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于500万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固
定申购费金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额净值
例四:某投资人(非特定投资群体)投资100,000元申购本基金A类基金份额,则对应
的申购费率为0.40%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份
额为:
净申购金额=100,000/(1+0.40%)=99,601.59元
申购费用=100,000-99,601.59=398.41元
申购份额=99,601.59/1.0400=95,770.76份
即:该投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额,可得到95,770.76份A类基金
份额。
例五:某投资人(特定投资群体)通过本基金管理人的直销中心柜台投资100,000元申
购本基金A类基金份额,则对应的申购费率为0.04%,假设申购当日A类基金份额净值为
1.0400元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+0.04%)=99,960.02元
申购费用=100,000-99,960.02=39.98元
申购份额=99,960.02/1.0400=96,115.40份
即:该投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额,可得到96,115.40份A类基金
份额。
(2)若投资人选择C类基金份额,则申购份额的计算公式如下:
申购份额=申购金额/ T日C类基金份额净值
例六:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类份额基
金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份
即:该投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,可得到96,153.85份C类基金
份额。
3、赎回金额的计算
赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-赎回费用
例七:某投资人赎回10,000份A类基金份额,假设该笔份额持有期限为5天,则对应
的赎回费率为1.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额
为:
赎回费用 = 10,000×1.0160×1.5% =152.40元
净赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40=10,007.60元
即:投资人赎回本基金10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是
1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,007.60元。
4、基金份额净值的计算公式
本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和
公告基金份额净值。计算公式如下:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金资产净值/计算日该类基金总份额。
本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露
一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开
放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净
值和基金份额累计净值。遇特殊情况,经履行适当程序,基金管理人可以适当延迟计算或公
告。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其
规定。
(九)申购和赎回的登记
正常情况下,投资者T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者增加权益并办
理登记手续,投资人自T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。
基金份额持有人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为其办理扣除
权益的登记手续。
在不违反法律法规的前提下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人
应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(十)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
延缓支付赎回款项或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支
付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理
人可以接受并确认所有的赎回申请,并延缓支付赎回款项,延缓支付的期限不得超过20个
工作日,并应当在指定媒介公告。
(3)部分延期赎回:在开放期内,当基金发生巨额赎回,如单个基金份额持有人申请
赎回的基金份额超过前一工作日的基金总份额的30%,本基金管理人可以对该单个基金份
额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。如基金管理人对该单个基金份额持有人超
出该比例的赎回申请实施延期办理,基金管理人只接受该基金份额持有人未超出该比例的
部分作为当日有效赎回申请,且基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)延缓支
付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对单个基金份额持有
人超过该比例的赎回申请延期赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理。延期
部分如投资人选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎
回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。如该单个份额持有人延
期办理的赎回申请在开放期内未办理完毕的,基金管理人在开放期外为该单个份额持有人
继续办理,直至延期办理的赎回申请全部办理完毕。开放期外,基金管理人不办理申购业务,
亦不接受新的赎回申请。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期支付赎回款项或延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传
真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
1、开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
申购申请。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
(7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
(8)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的。
(9)基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情
况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运
行。
(10)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(9)、(10)项暂停申购情形之一且基金管理人
决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申
购的期间相应顺延。
2、开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可
暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应
在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支
付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可
延期支付。若出现巨额赎回情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告,且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登
暂停公告。
(2)基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十二)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节
或届时发布的相关公告。
(十三)当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无
实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安
排进行补充和调整,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时无须召开基金份额持有人
大会审议但须提前公告。
十、基金转换和定期定额投资计划
(一)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换业务可以收取一定的费用,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规规定及基金合同的约定制定并公告,并提前告知基金托管人与相
关机构。
(二)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金
管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻
(一)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及各销售
机构的业务规则。
(二)基金份额的质押
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额
质押业务,并可收取一定的手续费。
(三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行
是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条
件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(四)基金份额的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十二、基金的投资
(一)投资目标
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,在有效保持资产流动性和控制投资风险的
前提下,追求基金资产的稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券)、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应
开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后
3个月内不受前述比例限制。在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
(三)投资策略
1、封闭期投资策略
(1)封闭期配置策略
本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量
为目的并持有到期,所投资产到期日或回售日不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售
权的债券时,如果债券到期日晚于封闭期到期日,基金管理人应当以回售日作为持有到期
日,并在回售日行使回售权。特殊情况下,在不违反会计准则的前提下,基金管理人可以
基于基金份额持有人利益优先原则,对尚未到期的固定收益品种进行处置。
(2)放大策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可
控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。杠杆放大部分仍
投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并
持有到期的策略。
(3)封闭期现金管理策略
封闭期间,如本基金收到债券付息或持有的债券到期兑付本息等,会增加本基金的现
金头寸,本基金将根据市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售期限)在封闭期
结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金
在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动
性风险,做好流动性管理。
3、受禁证券
本基金管理人为汇丰集团成员,按照有关汇丰集团有关政策,本基金将不会投资于直接
或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求
其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程
序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
(四)投资决策依据及程序
1、决策依据
以《基金法》、《运作办法》及基金合同、公司章程等法律法规为决策依据,并以维护基
金份额持有人利益作为最高准则。技术层面而言,决策依据具体包括研究部门及投资部门对
宏观政治经济、证券市场行业、板块、重点投资品种等不同层次的研究成果;风险测算报告;
市场表现及反馈等。
2、决策程序
(1)投资决策委员会根据相关部门提供的资产配置方案、研究分析报告和风险评估与绩
效评价报告等资料制定整体投资战略。
(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建备选库,对拟投资对象进行深
入研究并持续跟踪调研,提供投资决策支持。
(3)投资部门和研究部定期或不定期召开联合会议进行交流沟通,研讨投资策略、调研
计划及成果等,为投资决策委员会提供支持。
(4)基金经理根据投资决策委员会的指导意见,结合研究部对证券市场、上市公司的分
析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个券投资方案。设计
和调整投资组合需要考虑的因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限
制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;风险评估小组的建议等。
(5)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析及审批,并形成决策纪要。
(6)根据决策纪要,基金经理构造具体的投资组合及操作方案,交由集中交易部执行。
(7)集中交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(8)基金绩效评估及风险管理人员定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综
合评估意见和改进方案。
(9)风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注
基金投资组合的风险状况;基金绩效评估及风险管理人员重点控制基金投资组合的市场风
险和流动性风险。监察稽核部亦根据自身职能对投资各环节的风险进行管理和监控。
(五)业绩比较基准
每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)
+0.5%
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为5年。以三年期定期存款利率
(税后)+0.5%作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,相对更符合本基金产品的风险收
益特征和流动性特征,从而能相对更合理衡量本基金的业绩表现。
如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或
市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范
围和投资策略,依据维护基金份额持有人利益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管
部门要求履行适当程序后调整基金的业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人
大会审议。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
(七)投资禁止行为与限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,
为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比
例限制;
(2)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的
政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得
展期;
(6)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例
限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(8)开放期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金的基
金总资产不得超过基金净资产的200%;
(9)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售期限)不得晚于该封
闭期的最后一日;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(6)、(7)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当
在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有
规定的,从其规定。
基金管理人应当自每个封闭期开始之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消或变更上述禁止行为或关联交易规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依
照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务
不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十四、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金固定收益类证券估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面
利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊
销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产
净值。
2、债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。
3、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
4、基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表
明其发生减值的,应当计提减值准备。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。为最大限度保护基金
份额持有人利益,基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于:处置信用风险显著增加
的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下一开放期、
于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自
律规则规定。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人的计算结果对外予以公
布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果
获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得
的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误
责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和
各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。
(八)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据
错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由
此造成的影响。
十五、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除资产减值损
失和相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度至少进行一次收益分配,每年收
益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,
各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调
整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前
在指定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公
告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关账户的开户和维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,
基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出,由登记机构代收,
登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“九、基金份额的申购、赎回”中的“(七)基金的申购费和赎回费”与“(八)申购和赎
回的数额和价格”中的相关规定。
(五)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明
书“侧袋机制”章节的规定。
(六)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
十七、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
十八、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露
内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及
时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定
网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息
发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招
募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
(5)基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基
金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上;
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载
在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一
次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务
所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
基金管理人在封闭期内采取处置信用风险显著增加的固定收益品种或计提资产减值准
备等风险应对措施的,应当在定期报告中披露。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)终止《基金合同》、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变
动超过百分之三十;
(12)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚;
(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)本基金开始办理申购、赎回;
(19)本基金发生巨额赎回并延期支付赎回款项或延期办理;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23)调整基金份额类别设置;
(24)本基金暂停或恢复下一个封闭期运作;
(25)封闭期到期时持有尚未处置完毕的违约债券的情形;
(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
11、中国证监会规定的其他信息
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
十九、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依
照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《证券法》规定
的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
(二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确
认基金份额持有人的相应侧袋账户份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋
账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,
基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋
账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎
回规定适用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回
按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日主袋账户总份额的20%认定。
(三)实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投
资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
(四)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持
有人支付对应款项。
终止侧袋机制后,基金管理人及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并
披露专项审计意见。
(五)侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂
停披露侧袋账户份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进
展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,需同时注明不作为特定资产最终
变现价格的承诺。
(六)实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业
会计准则》的相关要求。
(七)实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净值作为基数
计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,
有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
(八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人
协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有
人大会审议。
二十、风险揭示
(一)市场风险
基金的投资品种价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而
引起的波动,导致收益水平变化产生的风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风
险、购买力风险、再投资风险、公司经营风险等。
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,导
致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水
平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金为债券型基金,
主要投资于债券,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基
金资产的实际收益率。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上
升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定
收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。
6、公司经营风险
公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新
产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其债券
价格可能下跌,偿债能力也会受到影响。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风
险,但不能完全避免。
(二)信用风险
信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不
能兑付的风险。信用风险还可能涉及交易对手风险,即交易对手不履约从而导致损失。
(三)流动性风险
基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投
资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而
引起损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性
方面可能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在本基金开放期内交易过程
中,可能会发生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性
风险,甚至影响基金份额净值。虽然本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,但
仍不排除由于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低导致基金资产
无法及时变现的情形。
本基金的流动性风险评估情况及流动性风险管理工具如下:
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”章节。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券)、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金根据法律法规对流动性受限资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动
性风险:在封闭期内,本基金采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期,所投资产到期日或回售日不得晚于封闭期到期日;在开放期内,本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金大部分
基金资产投资于具有较高流动性的投资品种,包括可在交易所、银行间市场正常交易的各类
债券、同业存单、债券回购、银行存款等,上述资产流动性情况良好。
综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金在开放期内出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管
人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风
险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请;
(2)延缓支付赎回款项;
(3)中国证监会认可的其他措施。
具体措施,详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”中“(十)巨额赎回的认
定及处理方式”的相关内容。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律
法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,
作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请
具体措施,详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”中“(十)巨额赎回的认
定及处理方式”的相关内容。
(2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施,详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”中“(十一)拒绝或
暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理”的相关内容。
(3)收取短期赎回费
除基金合同与本招募说明书另有规定外,对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
(4)暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。
(5)摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的申购和/或赎回申请,
投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者申购或赎回的成本。
(6)侧袋机制
请投资人具体参见招募说明书“十九、侧袋机制”,详细了解本基金侧袋机制的情形及
程序。
(7)中国证监会认定的其他措施。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者收
到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者申购或赎回的成本。
(8)实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制属于流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回、转
换等业务,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在
启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,侧袋账户
对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于
启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户
资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额
的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间
的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
(四)管理风险
1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
(五)操作风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的
正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基
金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
(六)本基金的特有风险
1、定期开放运作的风险
本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作,每5年开放一次,但基金合同另有约定的
除外。本基金不上市交易,基金份额持有人在开放期可通过申购赎回基金份额来实现本基
金的流动性,但在封闭期内本基金不开通申购赎回。本基金在开放期结束后进入下一封闭
运作期,如投资者在开放期不赎回基金份额,则需持有本基金至下一封闭期结束才能赎回
基金份额,因而基金份额持有人面临在封闭期内无法赎回本基金的流动性风险。
2、资产配置的风险
本基金为债券型基金,投资于债券资产不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需
要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受此
比例限制。基金运作过程中将可能面临一段时间内债券仓位不足80%,由此可能对基金净
值表现产生影响,请投资者知悉上述投资安排。
3、持有至到期策略相关风险
本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量
为目的并持有到期,所投资产到期日或回售日不得晚于封闭期到期日。在融资成本及市场
风险发生变化等不同市场环境下,本基金无法灵活地进行投资组合的调整,由此可能给本
基金资产造成不利影响。
4、摊余成本法估值的风险
本基金采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损
益。据此计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值可能存在偏差。
本基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表
明其发生减值的,应当计提减值准备。因此,摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发
生计提减值准备可能对净值表现产生不利影响。
此外,特殊情况下,在不违反会计准则的前提下,基金管理人可以对尚未到期的固定收
益品种进行处置。若本基金提前处置相应的固定收益品种,资产变现价格与摊余成本法估值
价格的差异将于变现当日集中反映,从而可能对净值表现产生不利影响。请投资者充分了解
按摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值之间的偏差并知悉
由此带来的风险。
5、基金暂停运作的风险
发生本招募说明书第八部分“基金的暂停运作”约定的情形,基金管理人可以决定暂停
运作,无须召开基金份额持有人大会。若本基金暂停运作,投资人全部已确认的基金份额将
被自动赎回,投资人将承担开放期期间的管理费、托管费、销售服务费等费用。
此外,基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分
资产尚未变现的,基金将暂停进入下一开放期,封闭期结束的下一个工作日,基金份额应全
部自动赎回,按已变现的基金财产支付部分扣除相关费用后赎回款项,未变现资产对应赎回
款延缓支付,待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定,
最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
(七)受禁证券风险
本基金管理人为汇丰集团成员,按照有关汇丰集团有关政策,本基金将不会投资于直接
或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。由
于此政策旨在禁止投资于前述公司发行的证券,投资者应留意,此项限制会缩小投资范围并
导致基金无法从该等公司的潜在回报中受惠。
(八)税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增
值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品
管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人收取的管理费并不包括基金运营过程
中发生的税款,本基金运营过程中需要缴纳增值税及其附加税的,将由基金份额持有人承担
并从基金资产中支付,因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。
(九)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中
风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风
险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(十)其他风险
1、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机
构无法正常工作,从而影响基金运作的风险。
2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的
因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
3、其他意外导致的风险。
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基
金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向
监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束
后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审计、法律
等外部专业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另
有规定的,以届时有效的法律法规为准。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》,但基金合同另有约定除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准、提高销售服务费,但根据基金合同的
要求调整该等报酬标准除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)调低销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)调整本基金全部或部分基金份额类别的申购费率、调低全部或部分基金份额类别
的赎回费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则
进行调整;
(8)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务的规则;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有
人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;
基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基
金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进
行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或公告
载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方
式或公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表
决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定
并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的
表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表
决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基
金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会
审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基
金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人
应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将
争议提交深圳仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲
裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决
定。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法
律)受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十三、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209
法定代表人:刘宇
成立时间:2016年07月01日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]1297号
注册资本:50,000万元人民币
组织形式: 有限责任公司
存续期间:持续经营
电话:0755-88982200
(二)基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币293.52亿元
经营期限:永久存续
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范
围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券)、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否
符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进
行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护
基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限
制。在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为
保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例
限制;
2)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
6)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限
制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
8)开放期内,本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金的基金
总资产不得超过基金净资产的200%;
9)在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售期限)不得晚于该封闭
期的最后一日;
10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理且由基金托管人托
管的全部公募基金是否符合上述比例限制。
除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开
始。
(3)法律法规允许的基金投资比例调整期限
除上述2)、6)、7)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10
个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的,
从其规定。
基金管理人应当自每个封闭期开始之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实施交易监督。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止行为或关联交易规定,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进
行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方发行的证券清单, 加盖公章并书面提交。基金管理人有责任确保关联交易名单
的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给基金托管人。名单变更后基
金管理人应及时发送基金托管人,经基金托管人确认后,新的关联交易名单开始生效。基金
托管人仅按基金管理人提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严
格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理
人承担责任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。基金管理
人有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手的资信风险引起的损失,基金管理人应当
负责向相关责任人追偿。
6. 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金银行存款业务
进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与控制投资银
行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行存
款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要
求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合
同》的约定监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合
同》、基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解
释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对
基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定时间内答复基金托管人
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知
基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持
有人造成的损失,由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管
理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托
管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其
他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金管理
人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基
金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托
管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人
限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令,不得自行运
用、处分、分配基金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划费除外)。基金托管人不对处
于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资所需其他账
户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5.对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负
责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助
与配合,但对基金财产的损失不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有
托管资格的商业银行开设的“恒生前海基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管
理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人
数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的
会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)
中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资
金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并确保划入的资金与验资金额相一致。基
金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况,并及时将资金到账凭证传
真给基金管理人,双方进行账务处理。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》备案的条件,由基金管理人按规定办理退
款事宜。
(三)基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理人合法合
规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相关要求,提供开户所
需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻
制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要,基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用以基金名
义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他有关规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何证
券账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中国证
券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、
证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行
结算参与人的义务所制定的业务规则执行。
(五)银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以基金的名义申
请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据
中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规
定,以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公
司开立债券托管账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托
管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。
(六)其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定,
经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则
使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照相关规定,就本基金投资银行
存款业务签订书面协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协
议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留印
鉴及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明确存款的类
型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对
账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
(八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物
证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管
人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产
不承担保管责任。
(九)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时
应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同
原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15
年以上。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一
致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金各类基金份额净值是指计
算日基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留
到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人的计算结果对外予以公
布。每个工作日,基金管理人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及
其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净
值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按约定对外公布。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值
1、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)本基金固定收益类证券估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行
摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资
产净值。
(2)债券回购以协议成本列示,按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。
(3)银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。
(4)基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有客观证据
表明其发生减值的,应当计提减值准备。
(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。为最大限度保护基
金份额持有人利益,基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于:处置信用风险显著增
加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损失、封闭期到期暂停进入下一开放
期、于开放期内改按公允价值计算基金份额净值等。
(6)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则规定。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人的计算结果对外予以公
布。
(三)估值错误处理
1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;
基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的
措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公
告并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额
持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他
当事人追偿,基金托管人不承担任何责任。
2. 当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持
有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的
责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双
方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托
管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的,在基金份额净值出错且造成基
金份额持有人直接损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,对
于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照各自收取的管
理费和托管费的比例承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核
对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结
果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),导致基
金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
3.由于证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误或由于其
他不可抗力等非基金管理人与基金托管人原因,致使基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查,但是仍未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错
误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的
措施消除或减轻由此造成的影响。
4. 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。
5. 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册
定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因
并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错
账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(六)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,
基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书、基金产品资料概要,并登载在指定
网站上;基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。基金招募说明书、
基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在季度
结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中
期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。《基金合同》生
效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并
将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报
告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复
核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告,在中期报告
完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将
复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通
知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金
托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见
书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就
相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相
关情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相
应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人
名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金
管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形
式。保管期限为15年,法律法规或监管部门另有规定的除外。
在基金托管人编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将每年6月30日、12月31
日的基金持有人名册送交基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的
真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途。
七、适用法律及争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律),并从其解释。
(二)相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好
协商可以解决的,应提交深圳仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的
地点在深圳,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非
仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金托管人加
盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)确认。基金托管协
议的变更报中国证监会备案。
2.基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》
和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
4.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基
金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规或监管部门另有
规定的除外。
二十四、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管
理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目:
(一)基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录。基
金管理人直销网点应根据在基金管理人直销网点进行交易的投资者的要求提供成交确认单。
基金非直销销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资者的要求提供成交确认单。
(二)基金份额持有人的查询服务
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心及网上查询系统查询历史交易
记录。
2、投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、
基金管理人最新动态、投资资讯等。
(三)基金份额持有人的对账单服务
1、基金份额持有人可登录本公司网站(http://www.hsqhfunds.com)查阅对账单。
2、基金管理人根据持有人账单订制情况向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司
基金份额的基金份额持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写
或更新客户资料(含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人
无法送出的除外。
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。
(四)定期定额投资计划
基金管理人可利用非直销销售机构网点为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期
定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,具体实施方法见有关
公告。
(五)资讯服务
1、客户服务电话
投资者如果想了解基金产品、服务等信息,或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况,
可拨打如下电话:400-620-6608。
2、互联网站及电子信箱
网址:http://www.hsqhfunds.com
电子信箱:service@hsqhfunds.com
(六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
(七)投资者应注意投资与否纯属投资者个人的决定。投资者如果对某一基金是否适合
自己有任何疑问,应咨询其销售机构并遵循投资者适当性原则。每位投资者在做出投资决定
之前,应根据自身情况就该投资决策寻求财务、税务、会计、法律或其认为适当的其他方面
意见。
二十五、其他应披露事项
编号 公告事项 披露日期
1 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2020/07/28
2 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2020/07/28
3 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2020/07/28
4 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020/07/28
5 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2020/07/28
6 关于恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金新增上海天天基金销售有限公司和蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构的公告 2020/08/10
7 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 2020/08/31
8 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金新增东方财富证券有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告 2020/09/10
9 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金在天天基金、蚂蚁金服开通基金转换业务并参加基金转换费率优惠活动的公告 2020/10/12
10 关于恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020/10/30
11 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020/11/03
12 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020/11/07
13 恒生前海基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020/11/07
14 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)及基金产品资料概要更新提示性公告 2020/11/11
15 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020/11/11
16 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020/11/11
17 恒生前海基金管理有限公司关于旗下恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金重大关联交易事项的公告 2020/11/21
18 恒生前海基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告 2020/11/26
19 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020/12/24
二十六、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处,投资者可在营业
时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十七、备查文件
1、中国证监会准予恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金注册的文件;
2、《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。