华宝中证100指数证券投资基金招募说明书(更新)2021年临时更新
2021-03-31 文字大小 【 】 【打印
            
修改基金合同部分条款的公告》进行更新,前述修订内容自2021
年3月31日起生效;其他内容截止日为2020年3月31日;有关财务数据和净值表现截止日
为2019年12月31日,数据未经审计。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。
目 录
一、绪言........................................................................ 1
二、释义........................................................................ 2
三、基金管理人 .................................................................. 7
四、基金托管人 ................................................................. 14
五、相关服务机构 ............................................................... 17
六、基金的募集 ................................................................. 39
七、基金合同生效 ............................................................... 40
八、基金份额的申购、赎回与转换 ................................................. 41
九、 基金的投资 ................................................................ 56
十、基金的业绩 ................................................................. 67
十一、基金财产 ................................................................. 69
十二、基金资产估值 ............................................................. 70
十三、基金收益与分配 ........................................................... 76
十四、基金的费用 ............................................................... 78
十五、基金税收 ................................................................. 81
十六、基金的会计与审计 ......................................................... 82
十七、基金的信息披露 ........................................................... 83
十八、风险揭示 ................................................................. 88
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................... 94
二十、基金合同的内容摘要 ....................................................... 97
二十二、对基金份额持有人的服务 ................................................ 122
二十三、其他应披露事项 ........................................................ 124
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .............................................. 125
二十五、备查文件 .............................................................. 126
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下
简称“《指数基金指引》”)、其他有关规定及《华宝中证100指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝中证100指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与
投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说
明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华宝中证100指数证券投资基金
2、基金管理人:指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《华宝中证100指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效
修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证100指数证券投资
基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《华宝中证100指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《华宝中证100指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更
新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月
1日起执行)
8、基金份额发售公告:指《华宝兴业中证100指数证券投资基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《流动性规定》:指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指年满18周岁,合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军
人证件等有效身份证件的中国公民,以及符合法律法规规定的条件或中国证监会批准的其他可
以投开放式证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券
市场的中国境外的机构投资者
23、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份
额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指直销机构和代销机构
27、直销机构:指华宝基金管理有限公司
28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资
格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
29、基金销售网点:指直销机构的直销柜台及代销机构的代销网点
30、基金网上交易系统:指直销机构的直销e网金及代销机构的网上交易系统
31、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等
32、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华宝基金管理有
限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
33、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金
的基金份额变动及结余情况的账户
35、基金合同生效日:指2009年9月29日
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算组做出的清算报告报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个

38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
45、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
47、前端收费:指基金投资者在申购基金的同时交纳申)购费用
48、后端收费:指基金投资者在申购基金时可以先不支付申购手续费用,而在赎回时支付
49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑
换为现金的行为
50、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注
册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金
额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申
购申请的一种投资方式
53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的10%
54、元:指人民币元
55、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额
56、基金已实现收益:指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
57、基金可供分配利润:指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收
益的孰低数
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的基金单位份额
的价值
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
63、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合
同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没
收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂
停或停止交易
64.基金份额分类:本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同,将基金份额分为A
类基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份
额净值
65.A类基金份额:指不从本类别基金资产中计提销售服务费,且收取申购费的基金份额
类别
66.C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,且不收取申购费的基金份额
类别
67.销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有
人服务的费用
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
总经理:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1.5亿元
电话:021-38505888
传真:021-38505777
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东Warburg Pincus
Asset Management, L.P.持有49%的股份。
(二) 主要人员情况
1、董事会信息
朱永红先生,董事长,博士。曾任武汉钢铁(集团)公司战略研究室主任、财务总监兼计
划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国宝武
钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书,宝山钢铁股份有限公司监事会主席,中
国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会主席,宝钢集团财务有限责任公司董事长。
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融
分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司
营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有
限公司《关于公司督察长变更公告》,自2019年10月25日起由其代为履行督察长职务。
魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香
港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董
事、中通快递董事。
周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香
港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理
股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中
国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙
人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助
理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常
务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上
海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理,大成食品(亚洲)有限公司执行董事、董事会主
席、执行委员会主席。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所
合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会信息
朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华平
集团执行董事。
黄洪永先生,监事,硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管,宝钢工程党委组织
部、人力资源部部长,广东钢铁集团规划部副部长,广东宝钢置业副总经理,宝钢集团人事效
率总监、领导力发展总监,中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金
融党工委副书记、纪工委书记。
贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有
限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。
王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互
金策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
朱永红先生,董事长,简历同上。
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有
限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记
部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/
所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
陈建华,硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先
后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理。2012年12月起任华宝
中证100指数型证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证
券投资基金基金经理,2017年5月起任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝第
三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
闫旭女士,投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。
蔡目荣先生,投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金
经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经
理、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经
理。
曾豪先生,研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,
并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利
益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、
合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建
立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险
归类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定
性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别
进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准
范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严
重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以
外,还准备了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必
要时结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理
人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节;
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护
内部控制制度的有效执行;
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗
位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分
离运作,独立进行;
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互
制衡措施来消除内部控制中的盲点;
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,
应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准
程序和监督防范措施;
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成
本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此
基础上遵循国际和行业的惯例制订;
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位
员工,不留有制度上的空白或漏洞;
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范
和化解风险为出发点;
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改或完善。
(2)内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立
完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技
术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
(3)督察长制度
公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专
门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发
现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见
和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要
求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
(4)监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程
序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价
公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的
缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理
离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9
月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润
2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和
14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银
行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠
金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志
“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业
银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资
产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托
管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设有托管运营
中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘
请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期
从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国
际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务
和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战
略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外
机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为
中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资
产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银
行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务
体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设银
行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业
内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得
《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在
2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行
家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和
本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产
的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控
合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务
管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、
使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监
控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发
生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行
开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管
理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提
供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的
提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行
监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促
其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或
举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)直销柜台
本公司在上海开设直销柜台。
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
直销柜台电话:021-38505731、021-38505732
直销柜台传真:021-50499663、021-50988055
网址:www.fsfund.com
(2)直销e网金
投资者可以通过本公司网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务,
具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。
(二)代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮编:100140
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95588;010-66106114
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
邮编:100005
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
邮编:100818
法定代表人:刘连舸
联系人:陈洪源
联系电话:95566
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮编:100033
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(5)交通银行股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
邮编:200120
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
联系电话:021-58781234
传真:(021)58408483
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮编:518040
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(7)兴业银行股份有限公司
办公地址:中国福州市湖东路154号
邮编:350003
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(8)中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼
邮编:100031
法定代表人:洪崎
联系人:王志刚
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
邮编:300012
法定代表人:李伏安
联系人:王星
客户服务电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn
(10)华夏银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
邮编:100005
法定代表人:李民吉
客户服务电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(11)江苏银行股份有限公司
办公地址:南京市中华路26号
邮编:210001
法定代表人:夏平
客户服务电话:96098,40086-96098
公司网址:www.jsbchina.cn
(12)平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511-3
公司网址:www.bank.pingan.com
(13)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
邮编:200002
法定代表人:高国富
联系人:胡子豪
传真:021-61162165
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(14)中信银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
邮编:100010
法定代表人:李庆萍
联系人:王晓琳
客户服务电话:95558
公司网址:www.citicbank.com
(15)中信证券华南股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
联系电话:95396
传真:020-88836984
客户服务电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(16)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
邮编:518026
法定代表人:王连志
联系人:刘志斌
客户服务电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(17)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中心北侧)
法定代表人:王春峰
联系人:王星
联系电话:400-651-5988
传真:022-28451958
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn
(18)长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
邮编:518034
法定代表人:丁益
联系人:梁浩
联系电话:95514;400-6666-888
客户服务电话:95514;400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(19)长江证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
邮编:430015
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
联系电话:95579;400-8888-999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579;400-8888-999
公司网址:www.95579.com
(20)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系电话:400-159-9288
传真:010-61840699
客户服务电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com/
(21)德邦证券股份有限公司
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:武晓春
联系人:刘熠
联系电话:400-8888-128
传真:862168767981
客户服务电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(22)东北证券股份有限公司
办公地址:长春市生态大街6666号
邮编:130118
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:95360
传真:0431-85096795
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(23)东方证券股份有限公司
办公地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层
邮编:200010
法定代表人:潘鑫军
联系人:王欣
联系电话:95503
传真:021-63326729
客户服务电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
(24)东海证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
联系电话:95531
传真:021-50498825
客户服务电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(25)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
邮编:215021
法定代表人:范力
联系人:陆晓
传真:0512-62938527
客户服务电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(26)东兴证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:和志鹏
联系电话:95309
传真:010-66555246
客户服务电话:95309
公司网址:www.dxzq.net
(27)方正证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:高利
联系人:周静
联系电话:95571
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
(28)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人:周健男
联系人:李晓皙
传真:021-22169134
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(29)广发证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
联系人:马梦洁
联系电话:95575
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(30)国都证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
邮编:100007
法定代表人:王少华
联系人:司琪
联系电话:400-818-8118
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(31)国盛证券有限责任公司
办公地址:江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:徐丽峰
联系人:占文驰
联系电话:956080
客户服务电话:956080
公司网址:www.gszq.com
(32)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:李颖
联系电话:95536
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(33)国元证券股份有限公司
法定代表人:凤良志
联系人:米硕
客户服务电话:4008888777或95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
(34)海通证券股份有限公司
办公地址:上海广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:李楠
客户服务电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(35)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
联系电话:400-700-9665
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(36)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
联系电话:400-920-0022
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:www.licaike.com
(37)恒泰证券股份有限公司
办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
邮编:010010
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
联系电话:400-196-6188
客户服务电话:400-196-6188;956088
公司网址:www.cnht.com.cn
(38)申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
邮编:830002
法定代表人:李琦
联系人:陈飙
联系电话:400-800-0562
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(39)华安证券股份有限公司
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮编:230081
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
传真:0551-65161672
客户服务电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(40)华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
邮编:200120
法定代表人:刘加海
联系人:刘闻川
联系电话:400-820-9898
传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(41)华福证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
传真:021-20655196
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn
(42)华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市江东中路288号
邮编:210019
法定代表人:周易
联系人:胡子豪
传真:021-83387254
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(43)上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话:400-817-5666
(44)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(45)江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
邮编:150028
法定代表人:赵宏波
联系人:姜志伟
传真:0451-82337279
客户服务电话:956007
公司网址:www.jhzq.com.cn
(46)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
(47)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
客户服务电话:4000988511
公司网址:http://kenterui.jd.com
(48)联储证券有限责任公司
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人:吕春卫
联系电话:400-620-6868
传真: 010-86499401
客户服务电话:400-620-6868
公司网址:www.lczq.com
(49)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客户服务电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(50)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(51)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
客户服务电话:4000-776-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(52)民生证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
邮编:100005
法定代表人:冯鹤年
联系人:胡梦雅
联系电话:95376
传真:010-85127917
客户服务电话:95376
公司网址:www.mszq.com
(53)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
联系电话:400-821-5399
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(54)平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
联系电话:95511-8
传真:0755-82435367
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
(55)山西证券股份有限公司
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:韩笑
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(56)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
传真:021-53686100,021-53686200
客户服务电话:400-891-8918
公司网址:www.shzq.com
(57)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
邮编:200031
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
联系电话:95523
传真:021-33388224
客户服务电话:95523
公司网址:www.swhysc.com
(58)南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(59)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
法定代表人:曾革
联系人:杨苗苗
客户服务电话:4006-877-899
公司网址:www.tenyuanfund.com
(60)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
联系电话:400-1818-188
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(61)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
客户服务电话:400-101-9301
公司网址:www.tonghuafund.com
(62)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
联系人:张丽琼
联系电话:4008-773-772
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(63)上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-50810673
公司网址: www.wacaijijin.com
(64)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
邮编:400023
法定代表人:廖庆轩
联系人:周青
联系电话:95355
传真:023-63786212
客户服务电话:4008-096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
(65)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科
研楼5层518室
客户服务电话:010-62675369
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(66)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人:张志刚
联系人:任立秋
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(67)兴业证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
联系人:(公邮)
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(68)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
客户服务电话:400-6099-200
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(69)奕丰金融服务(深圳)有限公司
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(70)中国银河证券股份有限公司
办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
邮编:100033
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
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传真:010-83574807
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(71)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
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法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
传真:0755-82943227
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(72)中航证券有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层
邮编:100102
法定代表人:王晓峰
联系人:王紫雯
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客户服务电话:400-8866-567
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(73)中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
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(74)中经北证(北京)资产管理有限公司
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
联系电话:400-803-1188
客户服务电话:400-600-0030
公司网址:www.bzfunds.com
(75)中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:朱琴
联系电话:95538
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(76)中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
联系电话:400-888-8108
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(77)中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(78)中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
邮编:100026
法定代表人:张佑君
联系电话:95548
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(79)中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
邮编:266000
法定代表人:姜晓林
联系人:孙秋月
联系电话:95548
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:http://sd.citics.com/
(80)中银国际证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
邮编:200120
法定代表人:宁敏
传真:021-50372474
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
(81)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
客户服务电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在
基金管理人网站公示。
(二)注册登记机构:华宝基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
电话:021-38505888
传真:021-38505777
联系人:章希
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:黎 明
经办律师:吕 红、黎 明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:张勇
经办注册会计师:薛竞、张勇
六、基金的募集
本基金经中国证监会证监许可【2009】754号《关于核准华宝兴业中证100指数证券投资
基金募集的批复》核准,由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金
合同及其他有关规定募集,募集期从2009年8月26日起,至2009年9月25日止,共募集
2,008,751,627.96份基金份额,有效认购户数为16509户。
七、基金合同生效
本基金基金合同于2009年9月29日正式生效。
八、基金份额的申购、赎回与转换
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,
并在基金管理人网站公示。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2009年10月22日起开始办理日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、 基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额
持有人在该销售机构的基金份额进行处理时,申购确认日期在先的基金份额先赎回,申购确认
日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率和后端申购费率;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请
时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交
的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点或网上交易系统,或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况,基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而
仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成
功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投
资人。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
(五)申购和赎回的数额限制
1、申请申购基金的金额
通过代销机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直
销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1元人民币
(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最
低金额的限制。
代销机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可
根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另
有规定的除外。
2、申请赎回基金的份额
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到
小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基
金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和
赎回份额的数量限制、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购
比例上限等。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并
报中国证监会备案。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购
等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(六) 申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额提供两种申购费用的支付模式。本基金A类基金份额在申购时收
取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可
以选择支付本基金A类基金份额前端申购费用或后端申购费用。
本基金A类基金份额前端申购费率最高不高于1.2%,后端申购费率最高不高于1.4%,如
下表所示:
A类基金份额前端收费:
申购金额(单位:元) 申购费率
50万以下 1.20%
大于等于50万,小于100万 1.00%
大于等于100万,小于200万 0.80%
大于等于200万,小于500万 0.50%
500万(含)以上 1000元/笔
A类基金份额后端收费:
申购费率
申购金额 (单位:元) 1年以内 1年(含)-2年 2年(含)-3年 3年(含)-4年 4年(含)-5年 5年(含)-6年 6年(含) -7年 7年(含)以上
500万(含)以上 1000元/笔 500元/笔 0 0 0 0 0 0
大于等于200万,小于500万 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0 0 0 0
大于等于100万,小于200万 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0 0 0
大于等于50万,小于100万 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0 0
50万以下 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0
注:后端申购费在投资者赎回时收取,投资者按照赎回份额所对应的持有时间和申购该份额对
应的单笔申购总金额所对应的费率档次缴纳后端申购费。
本基金的C类基金份额不收取申购费。
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
2、本基金的赎回费率随申购份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
本基金A类基金份额赎回费率表如下:
7日以内 1.50%
7日(含7日)-两年(含两年) 0.50%
两年-三年(含三年) 0.30%
三年以上 0
本基金A类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于7日的投资人的赎回费,基金管理人将其
全额计入基金财产。对于收取的持续持有期大于等于7日的投资人的赎回费,基金管理人将不
低于其总额的25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
持有C类基金份额期限 赎回费率(%)
小于7日 1.50%
大于等于7日,小于30日 0.50%
大于等于30日 0%
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率,并最迟应于新的费率实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,也可针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续
后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算
(1)A类基金份额前端申购费用
若投资者选择缴纳A类基金份额前端申购费用,本基金A类基金份额的申购金额包括申购
费用和净申购金额。则申购份额的计算公式为:
净申购金额 = 申购金额/ (1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例4:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,选择缴纳前端申购费,对应费率
为1.2%,假设申购当日A类基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23元
前端申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元
申购份额 = 98,814.23/1.016 = 97,258.10份
例5:某投资者投资500万元申购本基金A类基金份额,选择缴纳前端申购费,申购当日
A类基金份额净值为1.016元,则其所对应的申购费为1000元,其可得到的申购份额为:
净申购金额=申购金额-前端申购费用=5,000,000-1,000=4,999,000元
申购份额 = 4,999,000/1.016 = 4,920,275.59份
(2)A类基金份额后端申购费用
若投资者选择缴纳后端申购费用,则A类基金申购份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日A类基金份额净值
当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算公式为:
后端申购费用=赎回份额×申购当日A类基金份额净值×后端申购费率
例6:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,选择缴纳后端申购费,假设申购
当日A类基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:
申购份额 =100,000/1.016 =98,425.19份
申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位,两位以后舍去,舍去部分
所代表的资产归基金财产所有。
(3)C类基金份额申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费用:
净申购金额=申购金额
申购份额=净申购金额/T日C类基金份额净值
申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差
计入基金财产。其他计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
例:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日的C类基金份额净值为
1.0861元,该投资者可得到的C类基金份额为:
净申购金额=100,000.00元
申购份额=100,000.00/1.0861=92,072.55份
即:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日的C类基金份额净值为
1.0861元,可得到92,072.55份C类基金份额。
2、基金赎回金额的计算
(1)若投资者申购本基金A类基金份额时选择缴纳前端申购费用,则赎回金额的计算公
式为:
赎回费用=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值—赎回费用
例7:某投资者选择前端方式申购了10万份本基金A类基金份额,持有一年后全部赎
回。假设赎回当日A类基金份额净值是1.016元,持有一年对应的赎回费率为0.5%,则其可
得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000×1.016×0.5%=508元
赎回金额=100,000×1.016-508.00=101,092元
(2)若投资者申购本基金A类基金份额时选择缴纳后端申购费用,则赎回金额的计算公
式为:
后端申购费用=赎回份额×申购当日A类基金份额净值×后端申购费率
赎回费用=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值-后端申购费用-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基
金财产承担。
例8:某投资者选择后端方式申购本基金A类基金份额10万元,持有五年后全部赎回。
假设申购当日A类基金份额净值为1.016元,赎回当日A类基金份额净值是1.2元,则其可得
到的赎回金额为:
申购份额 =100,000/1.016 =98,425.19份
金额10万,持有5年,所对应的后端申购费率为0.4% 则后端申购费用为,
后端申购费用=98,425.19×1.016×0.4%=400元
赎回费用=98,425.19×1.2×0=0
赎回金额=98,425.19×1.2-400-0=117,710.23元
例9:某投资者选择后端方式分别于2004年1月8日、2005年2月17日、2007年3月9
日申购本基金A类基金份额10万元、50万元和200万元,并于2009年3月3日决定全部赎
回。假设以上三个申购日的A类基金份额净值分别为1.016元,1.2元,0.987元,赎回当日
A类基金份额净值为2元,则其可得到的赎回金额为:
申购份额 = 100,000/1.016 + 500,000/1.2 + 2,000,000/0.987 = 98,425.19 +
416,666.66 + 2,026,342.45 = 2,541,434.30份
其持有第一次申购的份额超过5年、不满6年,所对应费率为0.4%,持有第二次申购的
份额超过4年、不满5年,所对应费率应为0.4%,持有第三次申购的份额超过1年、不满2
年,所对应费率为0.6%。因此该投资者所持有的A类基金份额对应的后端费用为:
后端申购费用=98,425.19×1.016×0.4%+416,666.66×1.2×0.4%+2,026,342.45×0.987
×0.6%=400+2,000+12,000 =14,400元。
赎回费用=98,425.19×2×0+416,666.66×2×0+2,026,342.45×2×0.5%=20,263.42

赎回金额=(98,425.19×2-400-0)+(416,666.66×2-2,000-0)+(2,026,342.45×2-
12,000-20,263.42)=196,450.38+831,333.32+4,020,421.48=5,048,205.18元
例10:某投资者选择后端方式于2004年3月1日申购了本基金A类基金份额90万元,
并于2007年2月15日、2008年7月8日和2009年3月24日分三次平均赎回,即每次赎回
相同数量的基金份额。 假设申购当日A类基金份额净值为1.5元,赎回当日的A类基金份额
净值分别为1.6元、1.8元和2元 ,则其可得到的赎回金额为:
申购份额= 900,000/1.5=600,000份
由于该投资者决定每次赎回1/3,则每次赎回份额为600,000/3=200,000份。当计算其后
端申购费用时,第一次赎回份额的持有时间超过2年、不满3年,第二次赎回份额的持有时间
超过4年、不满5年,第三次赎回份额的持有时间超过5年、不满6年,对应最初申购总金额
90万元和费率设置表可得出相应费率为0.8%, 0.4% 和0.2%。因此该投资者所持有的A类基
金份额对应的后端费用为:
后端申购费用=200,000×1.5×0.8%+200,000×1.5×0.4%+200,000×1.5×0.2%=
2400+1200+600=4,200元
对照赎回费率表,其赎回费率分别为0.3%,0 和0
赎回费用=(200,000×1.6×0.3%)+(200,000×1.8×0)+(200,000×2×0)=960

赎回金额=(200,000×1.6-2,400-960)+(200,000×1.8-1,200)+(200,000×2-600)
=316,640+358,800+399,400=1,074,840元
例11:某投资者选择后端方式申购本基金A类基金份额600万元,申购当日A类基金份
额净值为1.2元,该投资者得到500万份A类基金份额。其在持有一个月、六个月和九个月时
分三次以100万份、200万份和200万份赎回所持有的所有A类基金份额。假设赎回当日A类
基金份额净值分别为1.5元、1.6元和2元, 则其可得到的赎回金额为:
申购份额为 6,000,000/1.2=5,000,000份
由于赎回的3笔对应的最初申购总金额为600万元,持有的时间分别为一个月、六个月和
九个月,从费率表可查出该投资者三次赎回的后端申购费均为1000元。则后端申购费用=
3000元
由于其持有所有本基金A类基金份额均在两年内,故赎回费率为0.5%
赎回费用= 1,000,000×1.5×0.5% + 2,000,000×1.6×0.5% + 2,000,000×2×0.5% =
7,500 + 16,000 +20,000=43,500元
赎回金额=(1,000,000×1.5 -1,000 -7,500)+(2,000,000×1.6-1,000- 16,000)+
(2,000,000×2 -1,000 - 20,000)=1,491,500 +3,183,000 +3,979,000=8,653,500元
(3)若投资者申购本基金C类基金份额,则赎回金额的计算公式为:
赎回费用=赎回份额×赎回当日C类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日C类基金份额净值—赎回费用
例12:某投资者T日赎回其持有的本基金2000份C类基金份额,T日本基金C类份额净
值为1.0917元人民币,持有时间为一年三个月,对应的赎回费率为0.5%,则其可得到的净赎
回金额计算如下:
赎回总金额=2000×1.0917=2183.4 元
赎回费用=2183.4×0.5%=10.92元
净赎回金额=2183.4-10.92=2172.48元
即投资者赎回其持有的本基金2000份C类基金份额,可得到净赎回金额2172.48元。
3、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特
殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(八)申购与赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间
之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注
册登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相
应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟
于开始实施前3个工作日予以公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购
申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接
受基金申购申请。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达
到或者超过基金份额总数的50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
7.申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔
申购金额上限的。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
除第4、6、7项外,发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体
上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资者的赎回
申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理
人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分
配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金
额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在
指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序
执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人
的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受
赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下,本基金将按照以下规
则实施延期办理赎回申请:若发生巨额赎回,存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以
上(“大额赎回申请人”)的赎回申请情形,基金管理人可以按照保护其他赎回申请人(“普
通赎回申请人”)利益的原则,优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范
围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎
回申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回
申请按比例确认。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回
为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停
接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作
日,并应当在指定媒体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定
的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介
上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停
公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应提前2日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日
的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒体上连续刊登基
金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十三)基金转换
1、办理转换业务的销售机构
基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公
司管理的基金。
2、转换费用
本基金与上述基金的转换,转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基
金的申购补差费。
赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对
应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费
率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
在直销柜台、直销e网金及各代销机构,本基金和本公司管理的其他基金的相互转换费率
详见公司网站登载的转换费率表。
3、基金转换公式为:
转出费用=转出份额×基金单位净值×赎回费率
转出总金额=转出份额×基金单位净值
净转出金额=转出总金额-转出费用
净转入金额=净转出金额/(1+补差费率)
(当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率,补差费率=转入基
金的申购费率-转出基金的申购费率;当转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基
金的申购费率,补差费率=0)
补差费=净转出金额-净转入金额
基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式,但应最迟在新的公
式适用前3个工作日予以公告。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易
过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受
划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司
法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非
交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
本基金的"定期定额投资计划"是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申
请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时,仍然可
以进行日常申购、赎回业务。
(十七)基金的冻结和解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记
机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
九、 基金的投资
(一)本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征
1、投资目标
本基金通过指数化投资,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%,实现对中证100指数的有效跟踪,谋求基
金资产的长期增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成
份股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投
资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货
等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于中证100指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值5%)。
3、投资策略
本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指
数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适
当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未
作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成
份股进行调整。
(1)标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为中证100指数。中证100指数是由中证指数有限公司开
发的中国A股市场指数,它的样本股是由沪深300指数样本股中挑选总市值最大的100只股票
组成,具有良好的市场代表性和可投资性,综合的反映了沪深证券市场中最具市场影响力的一
批大市值公司的整体状况。
(2)股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本
基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。当遇到成份股停牌、流
动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股时,本基金可以根据市场情况,结合
经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选同行业的股票进行替代,以期在规定的
风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(3)股票指数化投资日常投资组合管理
1)标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合
调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所
带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2)成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以
及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合
每日交易策略。
3)标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切
关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
4)申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易
策略以应对基金的申购赎回。
5)跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与
标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
(4)新股申购投资策略
本基金将依靠公司投研系统,对新股进行深入分析,确定股票内在价值,结合市场估值水
平,来预测上市价格,同时考虑市场利率水平及股票中签率,综合评估新股的投资价值,把握
获利机会。
(5)债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等剩余期限在一年期
以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投
资收益。
(6)其他金融工具投资策略
本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,
结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆
策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策
略、买入保护性的认沽权证策略等。
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金
投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投
资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、
降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
对于存托凭证投资,本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
4、业绩比较基准
中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%
本基金的标的指数为中证100指数,同时考虑股票资产占基金资产的比例为90%-95%,现
金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,因
此本基金设定上述业绩比较基准。
未来若出现标的指数不符合要求(不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求的情形)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发
生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如对基金份额持有人利益有实质性
影响,则在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运
作。
5、风险收益特征
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高
于货币市场基金和债券型基金。
(二)投资程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2、量化投资部依托基金管理人整体研究平台,并借鉴外部研究成果的基础上,开展指数
跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰
写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
3、基金经理根据投资决策委员会的投资战略,在量化投资部研究报告的指引下,结合对
证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订基金的具体投资计划。
4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
5、根据决策纪要,基金经理构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执行。
6、交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。
7、量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估,并定期进行基金
绩效评估,向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
8、内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重
点关注基金投资组合的风险状况,包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
(三)投资限制与禁止行为
1、组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财
产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(3)本基金股票、债券的投资比例范围为:股票资产占基金资产的比例为90%-95%,现
金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%;
(4)本基金投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;
(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(7)保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等)或者到期日在一年以内的政府债券;
(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(10)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的
股票合并计算;
(11)法律法规和基金合同规定的其他限制。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除第(7)、(8)、(9)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权
分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2) 违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
法律、行政法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
(四)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
(五)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
(六)基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2019 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 713,845,912.53 94.07
其中:股票 713,845,912.53 94.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 41,872,370.89 5.52
8 其他资产 3,108,057.90 0.41
9 合计 758,826,341.32 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,192,960.00 1.22
B 采矿业 22,642,679.55 3.01
C 制造业 256,361,175.86 34.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,275,962.40 1.90
E 建筑业 18,895,707.56 2.51
F 批发和零售业 4,626,263.79 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 16,768,210.88 2.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,185,923.73 1.09
J 金融业 304,975,924.79 40.54
K 房地产业 30,605,611.87 4.07
L 租赁和商务服务业 11,230,727.16 1.49
M 科学研究和技术服务业 5,486,667.20 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,611,828.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 706,859,642.79 93.97
(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,618,090.81 0.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,241.74 0.26
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,003,410.45 0.13
J 金融业 1,370,948.70 0.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,986,269.74 0.93
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 801,026 68,455,681.96 9.10
2 600519 贵州茅台 37,332 44,163,756.00 5.87
3 600036 招商银行 764,096 28,714,727.68 3.82
4 000651 格力电器 356,777 23,397,435.66 3.11
5 601166 兴业银行 1,101,540 21,810,492.00 2.90
6 000333 美的集团 359,611 20,947,340.75 2.78
7 600276 恒瑞医药 233,789 20,461,213.28 2.72
8 000858 五 粮 液 143,754 19,120,719.54 2.54
9 600030 中信证券 586,052 14,827,115.60 1.97
10 600887 伊利股份 451,215 13,960,592.10 1.86
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.26
2 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.18
3 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.13
4 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.09
5 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.04
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
(1)中证100指数基金截至2019年12月31日持仓前十名证券中的招商银行(600036)
于2019年7月28日收到全国银行间同业拆借中心通报批评,要求其加强风险控制和内部管
理,并依据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196号),暂停
招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年;因2019年7月2日,平安银行和招
商银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易
员操作失误所致。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投
资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本
基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 48,552.67
2 应收证券清算款 90,982.79
3 应收股利 -
4 应收利息 9,304.05
5 应收申购款 2,959,218.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,108,057.90
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 003816 中国广核 1,987,241.74 0.26 新股锁定
2 601916 浙商银行 1,370,948.70 0.18 新股锁定
3 688002 睿创微纳 951,147.60 0.13 新股锁定
4 688363 华熙生物 705,600.00 0.09 新股锁定
5 688023 安恒信息 334,261.84 0.04 新股锁定
十、基金的业绩
基金业绩截止日为 2019年12月31日,所列数据未经审计。
净值增长率与同期比较基准收益率比较:
中证100A
阶段 净值 增长率 ① 净值 增长率 标准差 ② 业绩比较基准 收益率 ③ 业绩比较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④
2009/09/29 - 2009/12/31 4.86% 1.39% 17.65% 1.63% -12.79% -0.24%
2010/01/01 - 2010/12/31 -19.00% 1.53% -18.26% 1.50% -0.74% 0.03%
2011/01/01 - 2011/12/31 -19.10% 1.21% -19.84% 1.20% 0.74% 0.01%
2012/01/01 - 2012/12/31 11.55% 1.16% 10.34% 1.16% 1.21% 0.00%
2013/01/01 - 2013/12/31 -10.70% 1.40% -12.37% 1.38% 1.67% 0.02%
2014/01/01 - 2014/12/31 59.10% 1.27% 56.17% 1.26% 2.93% 0.01%
2015/01/01 - 2015/12/31 -1.90% 2.38% -1.05% 2.34% -0.85% 0.04%
2016/01/01 - 2016/12/31 -4.59% 1.26% -7.01% 1.19% 2.42% 0.07%
2017/01/01 - 2017/12/31 33.33% 0.65% 28.58% 0.65% 4.75% 0.00%
2018/01/01 - 2018/12/31 -18.91% 1.31% -20.85% 1.30% 1.94% 0.01%
2019/01/01 - 2019/12/31 40.88% 1.20% 33.66% 1.18% 7.22% 0.02%
2009/09/29 - 2019/12/31 55.29% 1.40% 45.69% 1.38% 9.60% 0.02%
中证100C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019/05/10-2019/12/31 14.32% 0.90% 8.81% 0.88% 5.51% 0.02%
十一、基金财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资
产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的
结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立
银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册
登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金
财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同
约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同
基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任,
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财
产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易
日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定
公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定
公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规
定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方
协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对
外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
(四)估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个开放日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该类
别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值
后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错
误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、
或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错
遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统
故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预
见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力
原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应
负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更
正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给
当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并
且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责
任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有
关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对
差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利
益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对
获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部
分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还
的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管
人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理
人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损
失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列
入基金费用,从基金资产中支付。
(6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或
其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理
人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接
损失。
(7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任
方;
(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4) 根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构
进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3) 因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先
行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理
人计算结果为准。
(5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利
益,已决定延迟估值;
4.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予
以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计
政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十三、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二) 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取
销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红
利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现
金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分
配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式
(1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式
的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方
式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、可供分配利润、分
配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒体上公告;
2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托
管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
十四、基金的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、基金合同生效后的指数许可使用费;
5、基金财产拨划支付的银行费用;
6、基金合同生效后的基金信息披露费用;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费、诉讼费;
9、基金的证券交易费用;
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规
另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇
法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇
法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率
计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可
支付日支付。
4、基金合同生效后的指数许可使用费
指数许可使用费是指数许可使用基点费,指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生
效日开始计算;基金合同生效当年,不足3个月的,按照3个月收费。指数许可使用基点费的
收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年,许可使用基点费的收取下限为每季人民币5万元
(即不足5万元部分按照5万元收取)。
在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指
数许可使用基点费每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E×0.02%/当年天数
H为每日应付的指数许可使用基点费,E为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,基金管理人应于
每年1月,4月,7月,10月的最后一个工作日前,按照双方确认的金额向中证指数有限公司
支付上一季度的指数许可使用基点费。
5、除管理费、托管费、C类基金份额的销售服务费和指数许可使用费之外的基金费用,
由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基
金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,
以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息
披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可经协商一致后根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十五、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基
金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对
本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、
基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人同意可以更换。就更换
会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十七、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他
有关规定。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和
中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简
明性和易得性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。基金管理人、基
金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通
过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”) 及指定互联网网站(以下简称“指
定网站”)等等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保
证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日
前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发
生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;
基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金
管理人不再更新基金招募说明书。。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金
管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金产品资料概要
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信
息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金
产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管
理人不再更新基金产品资料概要。
(四)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事
宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(五)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合
同生效公告中将说明基金募集情况。
(六)基金净值信息1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,
基金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过
指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值;
3.基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。(七)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料。
(八)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告
需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;
4.基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。
5.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他
投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该
投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,
中国证监会认定的特殊情形除外。
6.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(九)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站
上:
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2.基金合同终止、基金清算;
3.转换基金运作方式、基金合并;
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托
管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8.基金募集期延长或提前结束募集;
9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;
11.基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过
30%;
12.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
13. 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚;
14. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易事项,但中国证监会另有规定的除外;
15.基金收益分配事项;
16. 管理费、托管费和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17. 任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18.本基金开始办理申购、赎回;
19.本基金发生巨额赎回并延期办理;
20.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22.本基金增加或变更份额类别设置;
23.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24.本基金增加或变更份额类别设置;
25. 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
(十)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额
价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十一)基金份额持有人大会决议
(十二)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
(十三)中国证监会规定的其他信息
(十四)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有
用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,
自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自
主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(十五)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(十六)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十八、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基
金收益水平变化,产生风险,主要包括:
(1) 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2) 经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水
平会受到利率变化的影响。
2、流动性风险
本基金属于开放式基金,基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。 不断变化的申购
和赎回,尤其是发生大额申购和赎回时,即使市场行情没有发生显著变化的趋势,本基金也要
进行股票买卖。然而,市场的流动性是变化的,不同时间段、不同的股票,其流动性都各不相
同。如果市场流动性较差,导致本基金无法顺利买进或卖出股票,或者必须付出较高成本才能
买进或卖出股票,这样,就在两个方面产生了风险:
(1)当发生巨额申购时,本基金由于不能顺利买进股票,使得本基金的持仓比例被动地
发生变化,可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标,影响本基金的最终投资业绩;
(2)当发生巨额赎回时,如果市场流动性较差,本基金为了兑现持有人的赎回,必须以
较高的代价卖出股票,从而影响本基金的投资业绩。
3、本基金的特有风险
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,业绩表现将
会随着标的指数的波动而波动,具有对股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个
股风险。另外,本基金运作过程中,由于法规及其他限制,可能不能投资于部分成份股,组合
中又会保留部分现金或其它高流动性的债券品种,运作中还会产生一些管理成本、交易成本及
其它费用,这些都会导致基金净值与标的指数的表现存在跟踪误差。
(1)在中证100指数成份股中,本基金有两只禁止投资的股票:宝钢股份(本基金管理
人的间接股东)和建设银行(本基金的托管人),本基金将根据市场情况,结合经验判断,综
合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选同行业的股票进行替代,但是本基金依然存在不能完
全复制指数的风险。
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的
平均报率可能存在偏离。
(3)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风
险。
(4)标的指数编制和计算的风险
本基金的标的指数由指数编制机构负责日常管理。指数编制机构在编制、计算相关指数时
没有义务顾及到本基金管理人和投资者的利益。指数编制机构不保证标的指数的准确性和正确
性,亦不保证在指数编制和计算时不会损害到本基金投资者和基金管理人的利益。
(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险
跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相对
风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到
基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离:
1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
2)标的指数成份股的调整;
3)基金现金资产的拖累;
4)基金的管理费、托管费和证券交易费用等带来的跟踪误差;
5)指数成份股停牌、摘牌等因素带来的偏差;
6)由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差。
7)特殊情况下,如果本基金采取成份股替代策略,基金投资组合与标的指数构成的差异
可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
8)其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编
制错误等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,
但因上述原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可
能发生较大偏离。
(6)成份股权重较大的风险
根据本基金标的指数编制方案,存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况,可能使基
金面临较大波动风险或流动性风险。
(7)标的指数变更的风险
根据基金合同的约定,如出现变更本基金标的指数的情形,经履行适当程序,本基金将变
更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变,投资组合将随之调整,本基金的风险收益
特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
(8)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原
因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向
中国证监会报告并提出解决方案,如对基金份额持有人利益有实质性影响,则在 6 个月内召
集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运
作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投
资收益。
(9)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资
者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获
取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法
赎回全部或部分基金份额的风险。4、投资科创板股票存在的风险
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选
择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
科创板股票具有下列投资风险,敬请附件一所列基金的投资者注意:
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性
风险、政策风险等。
投资科创板股票存在的风险包括:
①市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药
等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均
存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动
幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
②流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参
与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,
基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
③退市风险
科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市
值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更
严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收
入的上市公司可能会被退市;且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市
风险更大。
④集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在
高集中度状况,整体存在集中度风险。
⑤系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所
以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
⑥政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济
形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
5、存托凭证的投资风险
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托
凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
6、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管
理人投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平和与标的指数的跟踪误差。
7、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为
主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售机构依据中国证券投资基金
业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及内部评级标准,将基金
产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更
多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应
关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别的评
定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整
对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能
力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎
作出投资决策。
8、其他风险
(1) 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
(2) 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险;
(3) 因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(5)因业务竞争压力可能产生的风险;
(6) 上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状
况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担
投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构代理销售,但是,基
金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收
益或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
(一)基金合同的变更
1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持
有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准
的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变
更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自持有人大会决议通过后生效,自
决议生效后两日内在指定媒介公告,并在决议生效5日内报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个
月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个
月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4、中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行
基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可
以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清
算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对剩余基金财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4) 按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财
产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别基
金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组
公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师
事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人及权利义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1)自基金合同生效之日起,依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用基金财产;
2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
3)销售基金份额;
4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高
托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
6)根据基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了基金合同或有关法
律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构
的代理行为进行必要的监督和检查;
10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行
必要的监督和检查;
11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13)依法召集基金份额持有人大会;
14)法律法规和基金合同规定的其他权利。
(2)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合
同等法律文件的规定;
10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12)编制中期报告和年度报告;
13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同
及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿
责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管
人;
24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
3)自基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5)根据基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反基金合同或有关法律
法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
6)依法召集基金份额持有人大会;
7)按规定取得基金份额持有人名册资料;
8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
(2)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1)安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托
管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定
的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价
格;
13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有
人大会;
17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免
除;
18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管
理机构,并通知基金管理人;
21)执行生效的基金份额持有人大会决议;
22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23)建立并保存基金份额持有人名册;
24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
(1)基金份额持有人权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼;
9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(2)基金份额持有人义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管
人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法的代理人共同组成。基金份额持有人
持有的每一基金份额具有同等的投票权。
2、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人提议或代表基金份
额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下
同)就同一事项提议时,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止基金合同;
2)转换基金运作方式;
3)变更基金类别;
4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
5)变更基金份额持有人大会程序;
6)更换基金管理人、基金托管人;
7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率,但法律法规要求提高
该等报酬标准的除外;
8)本基金与其他基金的合并;
9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召
开基金份额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率、调低销售服
务费率或变更收费方式;
3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;
5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
(1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管
理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当
自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自
行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应
当配合,不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地
点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定
媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和出席方式;
2)会议拟审议的主要事项;
3)会议形式;
4)议事程序;
5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期
限等)、送达时间和地点;
7)表决方式;
8)会务常设联系人姓名、电话;
9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
10)召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面
表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5、基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时
基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席
的,不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
4)会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、更换基金管理人和基金托管
人、终止基金合同的事宜必需以现场开会方式召开。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
a.对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占
权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
b.到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有
基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合
同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
a.召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
b.召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
c.召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有
人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力;
d.本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份
额占权益登记日基金总份额的50%以上;
e.直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有
基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登
记机构记录相符。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份
额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人
大会审议表决的提案。
3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法
律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述
要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会
表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程
序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审
议。
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,
未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间
隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,
应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至
少与公告日期有30日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确
定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后
形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况
下,由基金托管人授权代表主持;基金托管人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况
下,由基金管理人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则
由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作
为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身
份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期
后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督
人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有
效,除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三
分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基
金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公
告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法
律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。
8、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代
表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金
份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举
两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如
果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人
代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人
未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异
议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清
点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的
授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到
场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公
证。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具
无异议意见之日起生效。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会
决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。
(4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)中国证监会规定的其他情况。
2、基金财产的清算
(1)基金财产清算组
1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以
依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清
算程序主要包括:
1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
3)对基金财产进行清理和确认;
4)对基金财产进行估价和变现;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
6)聘请律师事务所出具法律意见书;
7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
9)公布基金财产清算结果;
10)对剩余基金财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
(4)基金财产按下列顺序清偿:
1)支付清算费用;
2)交纳所欠税款;
3)清偿基金债务;
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(5)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组
公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师
事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应
尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议
提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基金管理人和
基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办
公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:华宝基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
邮政编码:200120
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
成立日期:2003年3月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]19号
组织形式:中外合资经营
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
经营范围:在中国境内从事基金管理、发起设立基金;中国证监会批准的其它业务。
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从
事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项
及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象
进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人
要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投
资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份
股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资
的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于中证100指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值5%)。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行
监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(3)本基金股票、债券的投资比例范围为:股票资产占基金资产的比例为90%-95%,现
金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%;
(4) 本基金投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;
(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(7)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(8)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(10)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的
股票合并计算;
(11)法律法规和基金合同规定的其他限制。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
除第(7)、(8)、(9)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权
分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对托管协议第十五条第九款
基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和
关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有
关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确
性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事
的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基
金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对
于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后
结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标
准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用
的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对
手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基
金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市
场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,
并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责
解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任
及损失。在银行间债券市场的交易中,当基金托管人发现交易的对手未履行或未按合同约定履
行合同时,应当及时通知基金管理人。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的
时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,
然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监
督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,
基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管
人就相关事项签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和
风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人
是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基
金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基
金合同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基
金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工
作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有
权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金
业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求
需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管
理人承担。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根
据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经
基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全
保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和
基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行
或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、
本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知
后应在下一个工作日之前核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人
并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根
据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金
财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人的“基金募集专户”。该账户由基金管
理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务
资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上
中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
3、基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金
管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。
(5)若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开
立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关
规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券
的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可
存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公
司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转
让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制
的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、
基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同
传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基
金合同终止后15年。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
某一类别基金份额净值是指该类别基金资产净值除以该类别基金份额总数,各类基金份额
净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,经基金托管人复核,按规
定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,
经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的计算结
果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有
人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责
任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基
金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
因协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约
束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金
合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
投资人更改个人信息资料,请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。
在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下,基金管理人将负责寄
送以下资料:
1、基金投资人对账单
基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内,向已经定制了电子对账单服务的基金份额
持有人提供电子对账单。如基金持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打我
公司客服电话400-700-5588(免长途话费)、021-38924558,按“0”转人工服务,提供姓
名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,
为基金持有人免费邮寄纸质对账单。
2、其他相关的信息资料
基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记注册机构将
其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三)定期定额投资计划
1、定义
本基金的"定期定额投资计划"是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申
请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时,仍然可
以进行日常申购、赎回业务。
2、办理时间
本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、办理场所
目前,本公司直销e网金、部分代销机构已开通本基金的定期定额投资业务。具体代销机
构将另行公告。
4、扣款金额
投资者应与销售机构就申请开办本业务约定每月固定扣款(申购)金额,具体最低扣
款金额以各代销机构的规定为准。投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额
最低不少于人民币1元(含申购费)。
(四)在线服务
基金管理人利用自己的网站(www.fsfund.com)为基金投资人提供网上查询、网上资讯服
务。
(五)资讯服务
1、投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息,
可拨打华宝基金管理有限公司如下电话:
电话呼叫中心:4007005588、4008205050、021-38924558,电话可转人工座席。
直销中心电话: 021-38505731、021-38505732
传真:021-50499663, 021-50988055
2、互联网站
公司网址:www.fsfund.com
电子信箱:fsf@fsfund.com
(六)客户投诉和建议处理
投资人可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基
金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电
话对该代销机构提供的服务进行投诉。
二十三、其他应披露事项
本报告期内,本基金在指定媒介刊登的公告如下:
公告日期 公告名称
2020/1/21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020/1/21 华宝中证100指数证券投资基金2019年第4季度报告
2019/11/30 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同信息披露有关条款的公告
2019/11/30 华宝中证100 指数证券投资基金基金合同
2019/11/30 华宝中证100 指数证券投资基金托管协议
2019/11/30 华宝中证100 指数证券投资基金招募说明书(更新)
2019/11/30 华宝中证100 指数证券投资基金招募说明书(摘要)(更新)
2019/11/21 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告
2019/10/22 华宝中证100指数证券投资基金2019年第3季度报告
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金份额发售机构的住所,供公众查阅、
复制。
基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
以下文件存于基金管理人办公场所备投资人查阅。
(一)中国证监会核准华宝中证100指数证券投资基金募集的文件
(二)《华宝中证100指数证券投资基金基金合同》
(三)《华宝中证100指数证券投资基金托管协议》
(四)《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照
(八)中国证监会要求的其他文件
投资人可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种
定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年3月31日