华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2021年临时更新
2021-03-31 文字大小 【 】 【打印
            
修改基金合同部分条款的公告》进行更新,前述修订内容自
2021年3月31日起生效。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。
目 录
一、绪言..................................................................... 6
二、释义..................................................................... 7
三、基金管理人 .............................................................. 12
四、基金托管人 .............................................................. 19
五、相关服务机构 ............................................................ 21
六、基金的募集 .............................................................. 23
七、基金备案 ................................................................ 29
八、基金份额折算与变更登记 .................................................. 30
九、基金份额的上市交易 ...................................................... 31
十、基金份额的申购与赎回 .................................................... 33
十一、基金的投资 ............................................................ 45
十二、基金的财产 ............................................................ 51
十三、基金资产估值 .......................................................... 52
十四、基金的收益分配 ........................................................ 57
十五、基金的费用与税收 ...................................................... 58
十六、基金的会计与审计 ...................................................... 60
十七、基金的信息披露 ........................................................ 61
十八、风险揭示 .............................................................. 67
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 75
二十、基金合同的内容摘要 .................................................... 77
二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................. 90
二十二、对基金份额持有人的服务 .............................................. 99
二十三、其他应披露事项 ..................................................... 100
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 101
二十五、备查文件 ........................................................... 102
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金
销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号
——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)、其他有关规定及《华宝中证细分化工
产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募
说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事
人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义:
1、基金或本基金:指华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证细分化工产业主
题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、本招募说明书或招募说明书:指《华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书:指《华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并
经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
17、ETF:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型
开放式指数基金”
18、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,采用
开放式运作方式的基金
19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的
境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
26、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基
金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者
27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回等业务
29、销售机构:指直销机构及代销机构
30、直销机构:指华宝基金管理有限公司
31、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务
资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代
理机构
32、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
33、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
34、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
35、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资
基金登记结算业务实施细则》(及其不时修订)规定的基金登记、存管、结算及相关业务
36、登记机构:指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登
记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
37、上海证券账户:指上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或上海证券
交易所基金账户
38、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
44、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
45、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责
任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算
有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定及其不时修订
48、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
49、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎回
清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
51、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
52、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
54、标的指数:指中证细分化工产业主题指数,及其未来可能发生的变更
55、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
56、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
57、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
58、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
59、元:指人民币元
60、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
61、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额
之日
62、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算,
如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来
计算相应基金份额净值增长率)
63、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算或
拆分、合并日为初始日重新计算)
64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
68、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补
偿并支付费用的业务
69、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
70、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
总经理:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1.5亿元人民币
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东Warburg Pincus
Asset Management, L.P.持有49%的股份。
(二) 主要人员情况
1、 董事会成员
朱永红先生,董事长,博士。曾任武汉钢铁(集团)公司战略研究室主任、财务总监兼
计划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国
宝武钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书,宝山钢铁股份有限公司监事会主
席,中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会主席,宝钢集团财务有限责任公司董事长。
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金
融分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任
公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。
魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,
香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团
董事、中通快递董事。
周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香
港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管
理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子
中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席
合伙人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究
所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望
集团常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。
现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理,大成食品(亚洲)有限公司执行董事、
董事会主席、执行委员会主席。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务
所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会成员
朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美
国华平集团执行董事。
黄洪永先生,监事,硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管,宝钢工程党委
组织部、人力资源部部长,广东钢铁集团规划部副部长,广东宝钢置业副总经理,宝钢集团
人事效率总监、领导力发展总监,中国宝武集团领导力发展总监,中国宝武钢铁集团产业金
融党工委副书记、纪工委书记;现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。
王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总
监兼互金策划部总经理。
江滨女士,监事,硕士。曾任华宝基金管理有限公司法务经理,高级法务经理,监察稽
核部副总经理、总经理。现任华宝基金管理有限公司助理总监兼合规审计部总经理。
3、高级管理人员
朱永红先生,董事长,简历同上。
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理
有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算
登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理
/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经
理。
周雷先生,督察长,硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证
监会,曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察
长。
李孟恒先生,首席信息官,硕士。曾在T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理
工作。2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作,后历任信息技术部资深系统工程师、
部门副总经理,营运副总监兼信息技术部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金拟任基金经理
陈建华,硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公
司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、上证180价值ETF和华宝上证
180价值ETF联接基金经理助理、上证180成长ETF和华宝上证180成长ETF联接基金经理
助理。2012年12月起任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理,2015年4月起任华宝
事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起任华宝智慧产业灵活配置混合型证
券投资基金和华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年
3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。。
5、指数投资决策委员会
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,公司总经理。
胡洁女士,指数研发投资部总经理,华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理、华宝中
证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝标普中国A股红利机会指数证券投资
基金(LOF)基金经理、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证
银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、华宝标普中国A股质量价值指数证
券投资基金(LOF)基金经理、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华
宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝MSCI中国A股国际通ESG
通用指数证券投资基金(LOF)基金经理、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理、华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理。
蒋俊阳先生,华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证细
分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
陈建华先生,华宝中证100指数型证券投资基金基金经理。
徐林明先生,投资副总监、量化投资部总经理,华宝量化对冲策略混合型发起式证券投
资基金基金经理、华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、华宝科技先锋混
合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监,华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三) 基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、 办理本基金备案手续;
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、 编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单;
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、 按照规定召集基金份额持有人大会;
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、 中国证监会规定的其他职责。
(四) 基金管理人承诺
1、 基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止违法违规行为的发生。
2、 基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当
利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五) 基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)等。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,
建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将
风险归类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。
定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程
度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定
标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而
对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了
严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,
在必要时结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级
管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求,规范和促使公司经营管理及公司
员工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则,以及行业普遍遵守的职业道德和行为。
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,
维护内部控制制度的有效执行。
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门
和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司自有资产、各项受托资产分离运作,
独立进行。
相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互
制衡措施来消除内部控制盲点。
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部
门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信
息的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施。
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性,尽量降低经营运作成
本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定,并在
此基础上遵循国际和行业的惯例制订。
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,不留有制度上的空白
或漏洞。
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、
防范和化解风险为出发点。
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变,及时修改
或完善。
实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度
流程化、流程信息化的内控理念,通过强监管、严问责、加强信息化管理,严格落实各项
规章制度。
(2)内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、
建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应
机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、
审计稽核控制,及反洗钱控制等。
(3)督察长制度
公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相
关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,
提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改
或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
(4)监察稽核及风险管理制度
合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定
的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、
评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内
控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责
包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银
行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具
有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分
行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2020年6月30日,中国银行已托管830只证券投资基金,其中境内基金783只,
QDII基金47只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效
保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、网下现金发售和网下股票发售直销机构
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
直销柜台电话:021-38505731、021-38505732
直销柜台传真:021-50499663、021-50988055
联系人:章希
网址:www.fsfund.com
2、网下现金发售和网下股票发售代理机构
详见基金份额发售公告。
3、网上现金发售代理机构
投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理
网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。
本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交
易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。
基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
联系人:赵亦清
联系电话:010-50938782
传真:010-58598907
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系人:陈露
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
经办注册会计师:陈露、许培菁
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。
准予注册文件:中国证监会证监许可【2021】383号
准予注册日期:2021年2月3日
(一) 基金的类别、运作方式与存续期限
1、基金的类别:股票型证券投资基金
2、基金的运作方式:交易型开放式
3、基金存续期限:不定期
(二) 募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
(三) 募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(四) 募集方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网
上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况增减、变更
发售代理机构,并在基金管理人网站公示。
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式,
请参见基金份额发售公告。
基金投资者在募集期内可多次认购。
(五) 基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。
(六) 基金开户
投资者认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户
或上海证券交易所基金账户。
1、如投资者需新开立上海证券账户,则应注意:
(1)上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易;如投资者需要使用
中证细分化工产业主题指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进
行基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证细分化工
产业主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则应同时开立上海证
券账户和深圳证券交易所A股账户。
(2)开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手
续。
2、如投资者已开立上海证券账户,则应注意:
(1)如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要
指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行
认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
(七) 认购费用
本基金的认购费用由投资者承担,认购费率如下图表所示:
认购份额(份) 认购费率
100万(含)以上 每笔1000元
大于等于50万,小于100万 0.5%
小于50万 0.8%
基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售
代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定
的佣金。
认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出,
不计入基金资产。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投
资者应及时查询并妥善行使合法权利。
(八) 网上现金认购
1、认购时间:详见基金份额发售公告。
2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、
认购金额的计算公式为:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。
例:某投资者通过网上现金认购1,000份本基金,假设发售代理机构确认的佣金比率为
0.8%,则需准备的资金金额计算如下:
认购佣金=1.00×1,000×0.8%=8元
认购金额=1.00×1,000×(1+0.8%)=1,008元
即投资者需准备1,008元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。
3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其
整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购,可以多次认购,累计
认购份额不设上限。
4、认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办
理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
5、清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结
相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人
于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专
户。
6、认购确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售机构或
以其提供的其他方式查询认购确认情况。
(九) 网下现金认购
1、认购时间详见基金份额发售公告。
2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金
额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格 ×认购份额+固定费用)
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格
认购费用由基金管理人收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。
例:某投资者到基金管理人直销网点认购100,000份基金份额,认购费率为0.8%,假定
认购金额产生的利息为10元,则需准备的资金金额计算如下:
认购费用=1.00×100,000×0.8%=800元
认购金额=1.00×100,000×(1+0.8%)=100,800元
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份
即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000份,需准备100,800元资金,假定该笔认
购金额产生利息10元,则投资人可得到100,010份本基金基金份额。
3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行
网上现金认购的认购金额的计算。
4、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金
认购,每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,
每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
5、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认
购手续,并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。
6、清算交收:T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日进
行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数额
以基金管理人的记录为准。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资
金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现
金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申
请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际
到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
7、认购确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资人可通过其办理认购的销售机构或
以其提供的其他方式查询认购确认情况。
(十) 网下股票认购
1、认购时间详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代
理机构确定。
2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证细分化
工产业主题指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告为准)。单只
股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者应以A
股账户认购,可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
3、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手
续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
4、特殊情形
(1)已公告的将被调出中证细分化工产业主题指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价
格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少3
个工作日公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常
或长期停牌的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
(4)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股,将不能用于认购本基金。
5、清算交收:网下股票认购最后一日,发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账
户汇总发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数
量。基金募集期结束后,登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认
购股票进行冻结,并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的,基金管理人根据发售代理机构提
供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售
代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据,将
上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后,登记机构根据基金
管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
6、认购份额的计算公式:
n
投资者的认购份额?第i只股票认购期最后一日的均价?有效认购数量/1.00?
i?1
其中,
(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,n代表投资人提交的股票总只数。如投资
者仅提交了1只股票的申请,则i=1。
(2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的
当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点
后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算
价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除
息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如
下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整:
除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配
股比例)
送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+
每股送股比例+每股配股比例)
除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-
每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中,
1)对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
max
q
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash为网上现金认购和网下
pjqj现金认购的合计申请数额,为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒
绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积,w为该股按
均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证细分化工产业主题指数中的权重(认购期间如
有中证细分化工产业主题指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中
证细分化工产业主题指数编制规则计算调整后的中证细分化工产业主题指数构成权重,并以
其作为计算依据),p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各
投资者的认购申报数量同比例收取。
2)若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生
司法执行,基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调
整。
7、特别提示:投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购,并及
时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
(十一) 募集期间认购资金与股票
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基
金份额归投资者所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代
理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产
生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。
募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资者
申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所
有。
七、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集
金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200
人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办
理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结,在基金募集行为
结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,发售代理机构应予以解冻,基金管理
人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理
人完成相关资金和证券的退还工作。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管
理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形之一的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,
如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金
份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日,并依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登
记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响(因尾数处理而产生的损益不视为实质性影
响)。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基金管理人可
延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
九、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
1、本基金场内资产净值不低于2亿元;
2、本基金场内份额持有人不少于1,000人;
3、符合上海证券交易所规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证
券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。
(二)基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上海证券交易
所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》等有关规定。
(三)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易:
1、不再具备本部分第(一)条规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止
上市公告。
若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,
本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基
金,届时基金管理人可变更本基金的登记机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上
市指数基金的情况相应调整基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理
人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履
行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。
(四)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),
并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、赎回清单中
退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新
成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(五)相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的,本基金按照新规定执行,由此对基金合同进行修订的,且此项
修改无须召开基金份额持有人大会。
(六)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
(七)在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在包
括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。
十、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
投资者应当通过申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金申
购赎回代理机构,并在基金管理人网站公示。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办
理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(三)申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请;
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,或依据上海证券交易所
或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(四)申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
投资者交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资者在提交赎回
申请时持有足够的基金份额余额和现金,则赎回申请成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请时
须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对
价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的
现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可在
申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确认情况。
投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。申购赎回
代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表申购赎回代理机构确
实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确
认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务
涉及的基金份额、上海证券交易所上市的成份股及其现金替代、深圳证券交易所上市的成份
股的现金替代采用净额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代
收代付。
投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与
基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清
算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金
托管人。
投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与
基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;
在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管
人。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差
额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款
未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导
致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则依据《上海证
券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易
所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行
处理。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额持有人利益不存在实质
不利影响的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规
则等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
(五)申购和赎回的数量限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单
位为50万份。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制
的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量或比例限制。基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,并在申购赎回清单中公
告。
(六)申购、赎回的对价、费用
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。
遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日证券交易所开市前
公告。
4、投资者在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣
金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和
公告时间进行调整并提前公告。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券
数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申
购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允
许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该
成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用
现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金
作为替代。
必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用
固定现金作为替代。
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该
成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。
2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券。 目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易
后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操
作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如
果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未
能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。
特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低
于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发
生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退
款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交
收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为:
n
第i只替代证券的数量?该证券参考价格?100%?
i?1现金替代比例(%)?
申购基金份额?参考基金份额净值
该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参
考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考
基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券以
及处于停牌的股票;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利益
等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的
一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证
券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。
4)退补现金替代
①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。
②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1+申购现金替代溢
价比率);
赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1-赎回现金替代折
价比率)。
③替代金额的处理程序
对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,
基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考
价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申购现金替代溢价
比率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则
基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,
则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,
基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考
价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定赎回现金替代折价
比率,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则
基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,
则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调
整后开盘参考价确定。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券有
正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。
时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到的上海证券
交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券
的交易指令。
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包
括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,
即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费
用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金管
理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。
T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款
项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;
若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出
价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低
于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购
投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发
生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退
款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交
收将于此后3个工作日内完成。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必
须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整
后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整
后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整
后T 日开盘参考价相乘之和)
其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股
的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申
购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、
为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金
替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之
和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
6、申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下
基本信息
最新公告日期 XXXXX
基金名称 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 华宝基金管理有限公司
一级市场基金代码 XXXXXX
T-1日信息内容
现金差额(单位:元) XXX
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) XXX
基金份额净值(单位:元) XXX
T日信息内容
当日累计申购上限 无
当日累计赎回上限 无
预估现金部分(单位:元)
现金替代比例上限
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位(单位:份) XXXXXX
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额(单位:人民币元)
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
说明:此表仅为示例。
申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的实际情况相应调整,具体内容以基金管
理人届时在网站上公布的实际内容为准。
(八)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或无法进行证券/期货交易;
3、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况,基金管理人可暂停接受投资者的申购
申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停接受基金申购申请;
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算
错误、申购赎回清单编制错误;
5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理申购,
或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当,或者基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。上述异常情况指基金管理人无法
预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错
误等;
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时;
8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;
9、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限时;
10、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。
发生除上述第6、9项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管
理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被
拒绝的申购对价本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申
购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价:
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请或不能支付
赎回对价;
2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或无法进行证券/期货交易;
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况,基金管理人可暂停接受投资者的赎回
申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价;
4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时;
5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算
错误、申购赎回清单编制错误;
6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理赎回,
或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当,或者基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。上述异常情况指基金管理人无法
预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错
误等;
7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受投资者的赎回申请;
8、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限时;
9、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。
发生上述除第8项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时,基金
管理人应当按规定报中国证监会备案。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付,如暂时
不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未
支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并
予以公告。
(十)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有
人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十一)基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻等其他业务
基金的登记机构可依据其业务规则,受理基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业
务,并收取一定的手续费用。
(十二)其他
1、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提
下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,应在新的申购赎回安排实施前
按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理
人在条件允许时可开放集合申购即允许多个投资者集合其持有的组合证券共同构成最小申
购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理
人在条件允许时可开放集中申购,即基金管理人接受投资者用满足条件的部分证券集中申购
ETF。
4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理
人可调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
5、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务,双方
需签订书面委托代理协议。
6、对于符合相关法律法规要求的特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且
对持有人利益无实质性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执
行前另行公告。
7、在条件允许的情况下,基金管理人未来可开通本基金场外份额,也可在目前的申赎
方式外,采取其他合理的申赎方式,并于新的申赎方式开始执行前的至少三个工作日予以公
告。基金管理人有权制定相关业务规则。
8、若本基金推出ETF联接基金,在本基金上市之前,本基金可根据实际情况向本基金的
联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。具体请参见招募说明书或相关公告。
9、基金合同生效后,若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场
交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,
本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的清
算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届时将发布公告予以披露并对本基金的招募
说明书予以更新,无须召开基金份额持有人大会审议。
十一、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离
度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内
依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投
资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂
未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金
无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品
等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以
下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投
资收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,
综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法
律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高
的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管
理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的
投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁
调整的交易成本。
6、可转债投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在对公司基本面和转债条款深入研究的基
础上进行估值分析的基础上,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可
转换债券。
7、转融通投资策略
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资
管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金
历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比
例。
8、融资投资策略
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低
带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
9、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的
方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
(四)投资组合管理
本基金的指数化投资采用组合复制法,按照成份股在中证细分化工产业主题指数中的基
准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会
在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、标的指数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组
合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变
动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
2、成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),
以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资
组合每日交易策略。
3、标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密
切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
4、申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交
易策略以应对基金的申购赎回。
5、跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合
与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(五)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%;
(2)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在
任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股
指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等);本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(12)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(13)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(14)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:
1)参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10
个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
2)参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(7)、(10)、(11)、(14)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(14)项规定的,基金管理人不得新增
出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制或以变更后的规定为准。
(六)标的指数
中证细分化工产业主题指数。
中证细分化工产业主题指数系列反映沪深两市细分化工产业公司股票的整体走势,该指
数从化学制品等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。
(七)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证细分化工产业主题指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求(不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如对基金份额持有人利益有
实质性影响,则在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
(八)风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风
险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
(九)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以
及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,
应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。
(四)估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值
日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价进行估值;
③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
④交易所上市交易的可转换债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值全价进行估值;
⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂
牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
③在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发
行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值;
④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活
跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量
日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活
动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,
回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
(5)投资股指期货的估值方法
股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(6)本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
(7)本基金参与融资和转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关
规定进行估值。
(8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(9)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章
的书面说明后,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当报中国证监会备案
并公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净
值予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作为
基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或证券/期货交易所或登记结算公司、第三方估值机构等机构发
送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任,但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影
响。
十四、基金的收益分配
(一)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人
可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介
公告。
(四)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十五、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定
的除外;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;
8、基金上市初费及年费、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管
人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付
日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取 ,基金管理人无需再出具资
金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托
管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支
付日支付。
3、标的指数许可使用费
标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管机
关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下
原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露办法》规定的互
联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
五)基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应提前将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应将基金份额
折算结果公告登载于规定媒介上。
六)上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少3
个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易公告书提示性公告
登载在规定报刊上。
七)申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过规定网站、
申购赎回代理机构网站或营业网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
九)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
19、本基金变更标的指数;
20、本基金停复牌、终止上市;
21、本基金推出新业务或服务;
22、基金份额的折算;
23、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
25、新增或调整基金份额类别设置;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
十)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会和基金上市交易的证券交易所。
十一)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
十二)基金投资股指期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
十三)基金投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
十四)基金参与转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与转融通证券出借业务,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与转融通证券出借交易情况,包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等,并就报告期内本基金参与转融通证券出借
业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
十五)基金参与融资业务的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文
件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。
十六)中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品
资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子
确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托
管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真
实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露
信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力;
2、发生基金暂停估值的情形;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》规定的其他情形。
十八、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发
生变化,导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平
会受到利率变化的影响。
2、流动性风险
在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金
投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“十、
基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基
金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场
工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证
券出借业务和融资业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性,但在特殊市场环
境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形,基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性
风险管理措施,在保障持有人利益的基础上,防范流动性风险。
(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基
金管理人将在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合
运用暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具,对赎回
申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施。对于各类流动性
风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进
行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性
风险管理工具时,可能对投资者有以下潜在影响:
①暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中 “八、暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的赎回申请可能被拒绝。
②延缓支付赎回对价
投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。
在此情形下,投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
③暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十六部分 基金资产估值”中“七、暂停估值的情形”,
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被暂停接受或延
缓支付赎回对价。
3、指数化投资的风险
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,业绩表现
将会随着标的指数的波动而波动,具有对股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险
和个股风险。
(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均报率可能存在偏离。
(2)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生
风险。
(3)标的指数编制和计算的风险
本基金的标的指数由指数编制机构负责日常管理。指数编制机构在编制、计算相关指数
时没有义务顾及到本基金管理人和投资者的利益。指数编制机构不保证标的指数的准确性和
正确性,亦不保证在指数编制和计算时不会损害到本基金投资者和基金管理人的利益。
(4)跟踪误差控制未达约定目标的风险
跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相
对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影
响到基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离:
1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
2)标的指数成份股的调整;
3)基金现金资产的拖累;
4)基金的管理费、托管费和证券交易费用等带来的跟踪误差;
5)指数成份股停牌、摘牌等因素带来的偏差;
6)由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差;
7)特殊情况下,如果本基金采取成份股替代策略,基金投资组合与标的指数构成的差
异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离;
8)其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数
编制错误等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内,
但因上述原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势
可能发生较大偏离。
(5)成份股权重较大的风险
根据本基金标的指数编制方案,存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况,可能使
基金面临较大波动风险或流动性风险。
(6)标的指数变更的风险
根据基金合同的约定,如出现变更本基金标的指数的情形,经履行适当程序,本基金将
变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变,投资组合将随之调整,本基金的风险
收益特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
(7)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案,如对基金份额持有人利益有实质性影响,则在6个月
内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按
照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持
基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异,影响投资收益。
4、ETF运作的风险
(1)可接受股票认购导致的风险
本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参与认购基
金份额,存在可能因接受股票认购导致基金投资组合回报与标的指数回报不一致、基金净值
出现较大波动甚至亏损的风险。
(2)基金份额二级市场交易价格折溢价风险
由于基金份额的二级市场交易价格受诸多因素影响,基金份额的二级市场交易价格(实
时市价)与一级市场申购赎回价格(当日基金份额净值)之间存在偏离的可能性。
(3)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,
计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于
计算公式数据来源不同,IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实
际结算价格也可能存在差异,IOPV计算还可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可
能导致损失,该风险需投资者自行承担。
(4)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;
2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二
级市场价格的折溢价水平;
3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该部分款项将
按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“6、申购、
赎回清单的格式”相关约定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和
跟踪误差。
4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以
获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份
额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
(5)投资者申购失败的风险
基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请,从而导致
申购失败。
基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例
上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
(6)投资者赎回失败的风险
投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导致
赎回失败。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可能导致
投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回单位
全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
(7)申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、现
金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,投资人利益将受损,申购赎回的正常进行将
受影响。
(8)申购赎回清单标识设置不合理的风险
基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时,将充分考虑由此引发的市场套
利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清
单标识设置的完全合理性。
(9)基金份额赎回对价的变现风险
基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流
动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
(10)套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,套利存在一定风险。
同时,买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本,因此折溢价在一定范围之内也不能
形成套利机会。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于无法买入成
份股而影响溢价套利,或无法卖出成份股而影响折价套利。
(11)第三方机构服务的风险
基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组合证券
及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可
能来自于证券交易所及其他代理机构。
3)证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违约,
导致基金或投资者利益受损的风险。
(12)退市风险
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
5、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险
(1)股指期货风险
本基金可投资股指期货,可能面临如下风险:
1)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的
收益波动。
2)基差风险:在利用股指期货对冲市场系统风险时,基金资产可能因为股指期货合约
与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险,在股指期货合约展期操
作时,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
3)股指期货展期时的流动性风险:本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作,平
仓持有的股指期货合约,换成其它月份股指期货合约,当股指期货市场流动性不佳、交易量
不足时,将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加,从而可能对基金资产造成不利的
影响。
4)期货盯市结算制度带来的现金管理风险:股指期货采取保证金交易制度,保证金账
户实行当日无负债结算制度,资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金
不足,如果未能在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金资产带来超
出预期的损失。
5)到期日风险:股指期货合约到期时,本基金的账户如仍持有未平仓合约,交易所将
按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日
风险。
6)对手方风险:基金管理人运用基金资产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优
良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司
在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
7)连带风险:为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证
金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户
强行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
8)未平仓合约不能继续持有风险:由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规
则的修改、紧急措施的出台等原因,基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金资
产必须承担由此导致的损失。
(2)资产支持证券投资风险:本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存
在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
(3)参与融资业务的风险:本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风
险和合规风险等风险。具体而言,信用风险是指本基金在融资业务中,因交易对手方违约无
法按期偿付本金、利息等证券相关权益,导致基金资产损失的风险。投资风险是指本基金在
融资业务中,因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险
是指由于违反相关监管法规,从而受到监管部门处罚的风险,主要包括业务超出监管机关规
定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。
(4)参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风
险、信用风险和市场风险。流动性风险是指本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的
原因,发生无法及时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出借
的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付权益补偿及相关费用等导致基金资产损
失的风险。市场风险是指本基金持有的证券出借后,可能出现出借期间无法及时处置证券,
而证券价格持续下跌导致基金资产损失的风险。
(5)投资存托凭证的风险
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
6、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,
都会影响基金的收益水平。
7、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。
8、合规性风险
合规性风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,
不同的销售机构采用的评价方法不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险
收益特征的表述可能存在不同,投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受
能力与产品风险之间的匹配检验。
10、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金
财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承
担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构代理销售,但是,
基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证
其收益或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
二十、基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借
业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份
额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因向审
计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人,投资者以股票认购的,相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处
理;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需
账户,为基金办理证券/期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户,按
照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关等有权机关的要
求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外;;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定
的最低期限;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》
所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人
一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持
有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派
代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持
有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登
记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接
基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为本基金
后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中
国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形
除外;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、为本基金增设新的份额
类别;
(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交
易、转托管、非交易过户等业务的规则(包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等);
(6)基金推出新业务或服务;
(7)按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定,变更标的指数许可使
用费费率、计算方法或支付方式;
(8)本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金
托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应
当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接
出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采用网络、电
话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或
者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基
金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需
召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好
协商解决,但若未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲
裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律)管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
(一)基金托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100 号上海环球金融中心58 楼
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
成立时间:2003年3月7日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2003]19 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元人民币
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 刘连舸
成立时间: 1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
批准设立机关及批准设立文号:国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请
示报告》(国发[1979]72号)
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;
发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;
外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇
担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督:
1、基金管理人应将拟投资的中证细分化工产业主题指数成份股及时提供给基金托管人。
基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通
知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内
依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
2、对基金投融资比例进行监督;
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在
任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股
指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等);
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出;
(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(12)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(13)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(14)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:
1)参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10
个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
2)参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算。
(16)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(7)、(10)、(11)、(14)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但
中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(14)项规定的,基金管理人不得新增出
借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。
三)基金托管人在上述第一)、二)款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定,
应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人
发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金
托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当拒绝执
行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现
基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的,应当及时提示基金
管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时
间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提供相关数据资料和制
度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、
期货结算账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金
管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基
金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四)基金财产的保管
一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、期货结算账户和证券账户等投资所
需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保基
金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托
管人不得委托第三人托管基金财产。
二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额
(含网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》
等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2
名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。登记结算机构应将网下股票认购
所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下,基金托管人在收到资
金和股票当日出具确认文件。
三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购对价,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相
关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市
场的交易资格,并代表基金进行交易;由基金管理人负责向中国人民银行报备,在上述手续
办理完毕之后,基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市
场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场
债券和资金的清算。
七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本
的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的
重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管不低于法律法规规定
的最低期限。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日
基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍
五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从
其规定。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或《基金合
同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指
引》及其他法律法规的规定。基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金
管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基
金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给
基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同
时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,
基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠
正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生差错时,
视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时,基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案;当错误偏差达到基金份额
净值的0.5%时,基金管理人应当报中国证监会备案的同时及时进行公告。如法律法规或监管
机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平
等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金
托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当
得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利
之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿
金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、 由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司、第三方估值机构等机构发送的数据
错误,或由于不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能
达成一致,基金管理人可以按照其对基金净值信息的计算结果对外予以公布,基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册,基金登记机构保存期不少于20年,法律法规另有规定或有权机
关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。
二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决,但若未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经
济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁双方当
事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持
有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
投资者更改个人信息资料,请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。
在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下,基金管理人将根据
投资者的需要寄送以下资料:
基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内,向已经定制了电子对账单服务的基金份
额持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,
可拨打基金管理人客服电话400-700-5588(免长途话费)、400-820-5050(免长途话费)、
021-38924558,按“0”转人工服务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮
政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。
3、其他相关的信息资料
基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
(二)在线服务
基金管理人利用基金管理人的网站(www.fsfund.com)为基金投资者提供网上查询、网
上资讯服务。
(三)资讯服务
1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息,
可拨打基金管理人如下电话:
电话呼叫中心:4007005588,4008205050,021-38924558,该电话可转人工座席。
直销柜台电话:021-38505731、021-38505732
传真:021-50499663,50988055
2、互联网站
网址:www.fsfund.com
电子信箱:fsf@fsfund.com
(四)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者
还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。
(五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人。请确
保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
无。
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供
公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
(一)中国证监会准予华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金募集
注册的文件
(二)《华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)法律意见书
(七)注册登记协议
(八)中国证监会要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年3月31日