华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)2021年临时更新
2021-03-31 文字大小 【 】 【打印
            
修改基金合同部分条款的公告》进行更新,前述修订内容自2021
年3月31日起生效。其他内容截止日为2020年5月31日;有关财务数据和净值表现截止日
为2020年3月31日,数据未经审计。
目 录
一、绪言........................................................................ 1
二、释义........................................................................ 3
三、基金管理人 .................................................................. 8
四、基金托管人 ................................................................. 16
五、相关服务机构 ............................................................... 18
六、基金的历史沿革与存续 ....................................................... 38
七、基金份额的申购与赎回 ....................................................... 39
八、与基金管理人管理的其他基金转换 ............................................. 52
九、 基金的投资 ................................................................ 55
十、基金的业绩 ................................................................. 64
十一、基金的财产 ............................................................... 65
十二、基金资产估值 ............................................................. 66
十三、基金收益与分配 ........................................................... 71
十四、基金的费用与税收 ......................................................... 73
十五、基金的会计与审计 ......................................................... 76
十六、基金的信息披露 ........................................................... 77
十七、风险揭示 ................................................................. 83
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................... 88
十九、基金合同的内容摘要 ....................................................... 90
二十、基金托管协议的内容摘要 .................................................. 103
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................................ 112
二十二、其他应披露事项 ........................................................ 116
二十三、招募说明书存放及查阅方式 .............................................. 117
二十四、备查文件 .............................................................. 118
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指
引》”)和其他有关规定及《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金由华宝上证180成长交易型开放式
指数证券投资基金联接基金转型而来。华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接
基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)核准。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没
有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解
释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人
和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照
《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金,本基金由
华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来
2、基金管理人:指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接
基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金产品资料概要》及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《流动性规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
15、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基
金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存
续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他
条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的
机构
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账
户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受
华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份
额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理申购、
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日:指《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金》生效
起始日
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守
40、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金
额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基
金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产
的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
54、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于目标ETF,与目标ETF的投资目标类
似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基
金,简称“联接基金”
55、目标ETF:指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称
“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投资目标和本基金的投资
目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金选择华宝中证银行交易型开放
式指数证券投资基金为目标ETF
56、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证银行指数及其未来可能发生的变更
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
总经理:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1.5亿元人民币
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东Warburg Pincus
Asset Management, L.P.持有49%的股份。
(二) 主要人员情况
1、董事会信息
朱永红先生,董事长,博士。曾任武汉钢铁(集团)公司战略研究室主任、财务总监兼计
划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国宝武
钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书,宝山钢铁股份有限公司监事会主席,华
宝投资有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会主席,华宝信托有限责
任公司董事长,宝钢集团财务有限责任公司董事长。
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融
分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司
营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。
魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香
港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董
事、中通快递董事。
周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香
港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理
股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中
国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙
人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所
助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团
常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任
上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理,大成食品(亚洲)有限公司执行董事、董事会
主席、执行委员会主席。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所
合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会信息
朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国
华平集团执行董事。
黄洪永先生,监事,硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管,宝钢工程党委组
织部、人力资源部部长,广东钢铁集团规划部副部长,广东宝钢置业副总经理,宝钢集团人事
效率总监、领导力发展总监,中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业
金融党工委副书记、纪工委书记。
王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监
兼互金策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
朱永红先生,董事长,简历同上。
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有
限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记
部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/
所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
周雷先生,督察长,硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监
会,曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
胡洁,硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月至2019年1月任上证180成长交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券
投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金
经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月
起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证
银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券
投资基金(LOF)基金经理,2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基
金经理,2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019
年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2019年12月起任华宝中证消费龙
头指数证券投资基金(LOF)基金经理。
5、投资决策委员会成员
蔡目荣先生,投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金
经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经
理、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经
理。
闫旭女士,投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生,研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
光磊先生,投资副总监、国内投资部副总经理、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经
理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、华宝大健康混合型证券投资基金基金经理、华宝消费升级混合型证券投
资基金基金经理、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝成长策略混合型
证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,
并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利
益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建
立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险
归类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定
性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分
别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准
范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为
严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制
以外,还准备了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必
要时结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理
人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求,规范和促使公司经营管理及公司员
工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则,以及行业普遍遵守的职业道德和行为。
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到
决策、执行、监督、反馈等各个环节。
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维
护内部控制制度的有效执行。
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和
岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司自有资产、各项受托资产分离运作,独
立进行。
相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制
衡措施来消除内部控制盲点。
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部
门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息
的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施。
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性,尽量降低经营运作成
本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定,并在此
基础上遵循国际和行业的惯例制订。
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,不留有制度上的空白或
漏洞。
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防
范和化解风险为出发点。
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并应随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变,及时修改或
完善。
实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流
程化、流程信息化的内控理念,通过强监管、严问责、加强信息化管理,严格落实各项规章制
度。
(2)内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建
立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机
制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息
技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计
稽核控制,及反洗钱控制等。
(3)督察长制度
公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关
专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察
长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处
理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改
未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
(4)监察稽核及风险管理制度
合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的
程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评
价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制
度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基
金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以
上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业
务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金
(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产
管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐
全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,
为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2020年3月31日,中国银行已托管780只证券投资基金,其中境内基金735只,
QDII基金45只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承
中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制
工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审
计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证
托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违
反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构
报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)直销柜台
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
直销柜台电话:021-38505731、021-38505732
直销柜台传真:021-50499663、021-50988055
联系人:章希
网址:www.fsfund.com
(2)直销e网金
投资者可以通过基金管理人网上交易直销e网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业
务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
网上交易网址:www.fsfund.com。
(二)代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮编:100140
法定代表人:陈思清
客户服务电话:95588;010-66106114
公司网址:www.icbc.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
邮编:100005
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3)中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
邮编:100818
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮编:100033
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(5)交通银行股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
邮编:200120
法定代表人:任德奇
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮编:518040
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(7)中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公楼
邮编:100031
法定代表人:洪崎
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(8)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
邮编:300012
法定代表人:李伏安
客户服务电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn
(9)平安银行股份有限公司
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
邮编:518001
法定代表人:谢永林
客户服务电话:95511-3
公司网址:www.bank.pingan.com
(10)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
邮编:200002
法定代表人:高国富
传真:021-61162165
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(11)中信银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
邮编:100010
法定代表人:李庆萍
客户服务电话:95558
公司网址:www.citicbank.com
(12)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
客户服务电话:020-89629099
公司网址:www.yingmi.cn
(13)北京汇成基金销售有限公司
联系电话:400-619-9059
公司网址:http://www.hcjijin.com/
(14)北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦
联系电话:95055
公司网址:www.baiyingfund.com
(15)上海万得基金销售有限公司
联系电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
(16)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
邮编:518026
法定代表人:黄炎勋
联系电话:4008-001-001
客户服务电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(17)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道8号(奥体中心北侧)
法定代表人:王春峰
联系电话:400-651-5988
传真:022-28451958
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn
(18)长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
邮编:518034
法定代表人:曹宏
联系电话:400-666-6888
客户服务电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(19)长江证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
邮编:430015
法定代表人:李新华
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579
公司网址:www.95579.com
(20)北京创金启富投资管理有限公司
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
联系人:宋春
联系电话:18600056520
客户服务电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com
(21)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
联系人:裘爱萍
联系电话:021-20219966
客户服务电话:021-20219931
公司网址: https://8.gw.com.cn/
(22)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系电话:15910450297
传真:010-61840699
客户服务电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com/
(23)德邦证券股份有限公司
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:武晓春
联系电话:95353
传真:862168767981
客户服务电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(24)第一创业证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦18F
邮编:518000
法定代表人:刘学民
传真:0755-25838701
客户服务电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(25)东北证券股份有限公司
办公地址:长春市生态大街6666号
邮编:130118
法定代表人:李福春
联系电话:400-600-0686
传真:0431-85096795
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(26)东海证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系电话:95531
传真:021-50498825
客户服务电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(27)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
邮编:215021
法定代表人:范力
传真:0512-62938527
客户服务电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(28)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人:周健男
传真:021-22169134
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(29)广发证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人:孙树明
联系电话:95575
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(30)国都证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
邮编:100007
法定代表人:翁振杰
联系电话:400-818-8118
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(31)国金证券股份有限公司
办公地址:成都市东城根上街95号
邮编:610015
法定代表人:冉云
传真:028-86690126
客户服务电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(32)国泰君安证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
传真:021-38670666
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(33)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系电话:95536
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(34)国元证券股份有限公司
法定代表人:凤良志
客户服务电话:4008888777或95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
(35)海通证券股份有限公司
办公地址:上海广东路689号
法定代表人:周杰
客户服务电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(36)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
联系电话:400-700-9665
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(37)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
联系电话:400-920-0022
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:www.licaike.com
(38)恒泰证券股份有限公司
办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
邮编:010010
法定代表人:庞介民
联系电话:400-196-6188
客户服务电话:400-196-6188
公司网址:www.cnht.com.cn
(39)申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
邮编:830002
法定代表人:李琦
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
公司网址:www.hysec.com
(40)华安证券股份有限公司
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮编:230081
法定代表人:章宏韬
传真:0551-65161672
客户服务电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(41)华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
邮编:200120
法定代表人:刘加海
联系电话:400-820-9898
传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(42)华福证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦18-19层
法定代表人:黄金琳
传真:021-20655196
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn
(43)华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市江东中路288号
邮编:210019
法定代表人:周易
联系电话:95597
传真:021-83387254
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(44)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(45)江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
邮编:150028
法定代表人:赵宏波
传真:0451-82337279
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(46)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
(47)开源证券股份有限公司
办公地址:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
客户服务电话:95325
公司网址:www.kysec.cn
(48)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
客户服务电话:4000988511
公司网址:http://kenterui.jd.com
(49)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客户服务电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(50)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(51)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
客户服务电话:4000-776-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(52)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
联系电话:400-820-0025
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(53)平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人:何之江
联系电话:95511
传真:0755-82435367
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
(54)山西证券股份有限公司
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(55)上海证券有限责任公司
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人:李俊杰
传真:021-53686100,021-53686200
客户服务电话:400-891-8918
公司网址:www.shzq.com
(56)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼
邮编:200031
法定代表人:李梅
联系电话:95523
传真:021-33388224
客户服务电话:95523
公司网址:www.swhysc.com
(57)南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(58)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810
法定代表人:曾革
联系人:杨苗苗
客户服务电话:4006-877-899
公司网址:www.tenyuanfund.com
(59)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
联系电话:400-1818-188
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(60)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
客户服务电话:400-101-9301
公司网址:www.tonghuafund.com
(61)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
联系人:张丽琼
联系电话:4008-773-772
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(62)上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-50810673
公司网址: www.wacaijijin.com
(63)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
邮编:400023
法定代表人:廖庆轩
联系电话:400-809-6096
传真:023-63786212
客户服务电话:4008-096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
(64)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科
研楼5层518室
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(65)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
法定代表人:张志刚
传真:010-63081344
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(66)兴业证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(67)阳光人寿保险股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
邮编:100020
法定代表人:李科
联系人:杨超
传真:010-59053700
客户服务电话:95510
公司网址:www.sinosig.com
(68)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(69)中国银河证券股份有限公司
办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座
邮编:100033
法定代表人:陈共炎
联系电话:95551
传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(70)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
邮编:518033
法定代表人:霍达
传真:0755-82943227
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(71)中航证券有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层
邮编:100102
法定代表人:王晓峰
传真:010-59562637
客户服务电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(72)中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com
(73)中经北证(北京)资产管理有限公司
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
联系电话:400-600-0030
客户服务电话:400-600-0030
公司网址:www.bzfunds.com
(74)中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系电话:95538
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(75)中国中金财富证券有限公司
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
联系电话:95532
传真:0755-82026539
客户服务电话:95532或400-600-8008
公司网址:www.ciccwm.com
(76)中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
法定代表人:王常青
联系电话:400-888-8108
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(77)中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(78)中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
邮编:100026
法定代表人:张佑君
联系电话:400-889-5548
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(79)中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
邮编:266000
法定代表人:姜晓林
联系电话:95548
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:http://sd.citics.com/
(80)中银国际证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼
邮编:200120
法定代表人:宁敏
传真:021-50372474
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
(81)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
客户服务电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在
基金管理人网站公示。
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
负责人:曾顺福
联系电话:021-61418888
传真:021-63350177
联系人:曾浩
经办注册会计师:曾浩、冯适
六、基金的历史沿革与存续
一、本基金的历史沿革
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金由华宝上证180成长交易型开放式
指数证券投资基金联接基金转型而来。华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接
基金经中国证监会2011年4月6日《关于核准上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
及联接基金募集的批复》(证监许可[2011]496号)准予募集,基金管理人为华宝基金管理
有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金自2011年7月11日至2011
年8月5日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会
书面确认,《华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于
2011年8月9日起正式生效。
华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2018年11月19日召开基
金份额持有人大会,会议审议通过了《关于华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
联接基金变更相关事项的议案》,内容包括华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
联接基金变更投资目标、投资范围、投资比例、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征以及
修订基金合同等,并同意将转型后基金更名为“华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
联接基金”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。《华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自2018年11月27日起生效,原《华宝上证180
成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自同一日起失效。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
七、基金份额的申购与赎回
(一)基金份额的类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者
申购基金时收取申购费,赎回时收取赎回费而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投
资者申购基金份额时不收取申购费,赎回时收取赎回费并从本类别基金资产中计提销售服务费
的,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基
金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余
额总数
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金管
理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内
变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类
别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
(二)申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关
服务机构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在
基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(三)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2018年11月28日起开始办理日常申购、赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
(四)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购成立;登记
机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨
额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款
处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金
管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有
效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资者。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者
应及时查询。
(六)申购与赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
通过其他销售机构和基金管理人直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申
购费)。通过基金管理人直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加
申购最低金额为每笔1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管
理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限
制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理
人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
2、申请赎回基金的份额
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到
小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留
的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上
限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。
(七)申购费与赎回费
1、申购费
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每
笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额收取申购费,申购费率如下:
申购金额 申购费率
200万以上(含) 每笔1000元
100万(含)—200万 0.60%
100万以下 1.00%
本基金C类基金份额不收取申购费。
A类基金份额的申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记费等各项费用。
2、赎回费
本基金的A 类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。A类基
金份额赎回费率具体如下表所示:
申请份额持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)——6个月 0.50%
6个月(含)——1年 0.25%
1年以上(含) 0
注:此处一年按365日计算,一个月按30日计算
C类基金份额赎回费率具体如下表所示:
申请份额持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)——30日 0.50%
30日以上(含) 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对于收取的持续持有期少于7日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。
对于收取的持续持有期长于等于7日的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的25%计
入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。赎回费用由赎回基金份额的基金
份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划。针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相
关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(八)申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
1)A类基金份额的计算方式
申购费用适用比例费率的情形下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额的情形下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误
差产生的收益或损失由基金资产承担。
例:假定T日A类基金份额净值为1.0860元,某投资者当日投资10万元申购本基金A类
基金份额,对应的本次前端申购费率为1.00%,该投资者可得到的A类基金份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.00%)=99,009.90元
申购费用=100,000-99,009.90=990.10元
申购份额=99,009.90/1.0860=91,169.34份
即:投资者投资10万元申购本基金基金份额,假定申购当日A类基金份额净值为1.0860
元,可得到91,169.34份A类基金份额。
2)C类基金份额的计算方式
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
申购份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例:假定T日C类基金份额净值为1.0860元,某投资者当日投资10万元申购本基金C类
基金份额,该投资者可得到的C类基金份额为:
申购份额=100,000/1.0860=92,081.03份
即:投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基金份额净值为
1.0860元,可得到92,081.03份C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。
例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为八个月,对应的赎回费率为
0.25%,假设赎回当日基金份额净值是1.150 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10000×1.150=11500.00 元
赎回费用=11500×0.25%=28.75 元
赎回金额=11500-28.75=11471.25 元
即:投资者赎回本基金1万份基金份额,持有期限为八个月,假设赎回当日基金份额净值
是1.150元,则其可得到的赎回金额为11471.25元。
3、本基金各类份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T 1日
内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(九)申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间
之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理登记手
续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的
登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于开
始实施前3个工作日在指定媒介上公告。
(十)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购
申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基
金估值并暂停接受基金申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、目标ETF暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
7、目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基
金申购的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单
笔申购金额上限的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停
接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如
果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除
时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回
申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、目标ETF暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
6、目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基
金赎回的情形。
7、基金管理人接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时
不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支
付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十二)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资
者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形
下,本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请:发生巨额赎回的,若存在单个赎回申请人
当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%(“大额赎回申请人”)的情形,基金管
理人应当按照保护其他赎回申请人(“普通赎回申请人”)利益的原则,优先确认普通赎回申
请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按
单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认;在普通赎回申请人的赎回申
请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎
回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。
对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资
者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回
不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者更新的招募说明
书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指
定媒介上刊登公告。
(十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停
公告。
2、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应最迟于重新开放日依法公
告。
(十四)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十五)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
(十六)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交
易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司
法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十七)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。
(十八)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资
者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人
在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十九)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(二十)基金份额的质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登记机构有权制
定和实施相应的业务规则。
八、与基金管理人管理的其他基金转换
(一)基金转换申请人的范围
本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基
金的转换。
(二)基金转换受理场所
基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公
司管理的基金。其他销售机构也将适时开通,本公司将及时予以公告。
(三)基金转换受理时间
投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申
购、赎回业务办理时间一致。
(四)基金转换费用
本基金与上述基金的转换,转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基
金的申购补差费。
赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对
应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费
率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
(五)基金转换公式
1、基金转换公式为:
转出费用=转出份额×转出基金单位净值×转出基金赎回费率
转出总金额=转出份额×转出基金单位净值
净转出金额=转出总金额-转出费用
净转入金额=净转出金额/(1+补差费率)
(当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率,补差费率=转入基
金的申购费率-转出基金的申购费率;当转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基
金的申购费率,补差费率=0)
转换补差费用=净转出金额-净转入金额
转入份额=净转入金额/转入基金单位净值
转入份额保留小数点后两位,小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。
2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式,但应最迟在新
的公式适用前3个工作日予以公告。
(六)基金转换的程序
1、基金转换的申请方式
基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续,在开放日的交易时间
段内提出基金转换申请。
2、基金转换申请的确认
基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对
该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成
交查询。
基金份额持有人申请转换时,基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售
机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先转换,后确认的份额后转换。
(七)基金转换的数额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金,本基金
单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须
一次性赎回或转出该基金全部份额),因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基
金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,登记机构不作强制赎回处理。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制,但应在调整生效
前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
(八)基金转换的注册登记
1、基金投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间内可以撤销,交易时间结束后不得
撤销。
2、基金注册登记机构在T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认,确认成功后
为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟
于开始实施前3个工作日予以公告。
(九)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
1、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申
请:
(1)不可抗力;
(2)货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市;
(3)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换;
(4)暂停估值;
(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。
2、发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。
3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要拒
绝或暂停接受基金转换申请的,应当报中国证监会备案。
4、暂停基金转换,基金管理人应立即在至少一种指定媒体上公告。
5、暂停期结束,基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。
如果发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上
刊登基金重新开放基金转换的公告,并公告最新的基金收益情况。
如果发生暂停的时间超过1日但少于两周,暂停结束,重新开放基金转换时,基金管理人
应提前1个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放基金转换的公告, 并在重新开放基
金转换日公告最新的基金收益情况。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一
次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,重新
开放基金转换时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放
基金转换的公告,并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。
九、 基金的投资
(一)投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
(二)投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于
国内依法发行上市的非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币
市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
(三)投资策略
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力
争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年
跟踪误差控制在4%以内。
1、资产配置策略
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股
指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标
的指数的有效跟踪。
本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未
作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成
份股进行调整。
2、目标ETF投资策略
1)投资组合的投资方式
本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可
以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考
虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回
为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回
目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,
本基金将选择作为后续实物申购目标ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级
市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目
的。
2)投资组合的调整
本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从
而有效跟踪标的指数。
3、股票投资策略
本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行
日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下
的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收
益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素
和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标
的指数,实现投资目标。
7、其他金融工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基
金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投
资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、
降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
(四)标的指数和业绩比较基准
本基金以中证银行指数为标的指数。
本基金业绩比较基准为:中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
由于本基金为目标ETF的联接基金,与目标ETF具有相似的投资目标,因此本基金采用上述
业绩比较基准。
未来若出现目标ETF标的指数不符合要求(不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自
该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如对基金份额持有人利益
有实质性影响,则在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运
作。
(五)风险收益特征
本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
(六)目标ETF发生相关变更情形时的处理
目标ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金
变更为直接投资标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数
基金,则基金管理人将本着维护投资者合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数。
相应地,基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理
人另行公告。
(1)目标ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;
(2)目标ETF 终止上市;
(3)目标ETF 基金合同终止;
(4)目标ETF 的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标ETF 的基金管理人相同
的除外)。
若目标ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该
目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的,本基金的
基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决,目标ETF基金份额持有人大
会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍
为该目标ETF的联接基金。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金持有的目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基
金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年
以内的政府债券;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(13)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17)法律法规及《基金合同》约定的其他投资比例限制。
除上述第(1)、(2)、(10)、(15)、(16)项外,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停
申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖除目标ETF以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲
突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到
基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经
过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限
制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
(九)基金投资组合报告
本基金投资组合报告所载数据截至 2020年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审
计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 131,696,256.50 92.36
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,261,912.22 6.50
8 其他资产 1,626,849.69 1.14
9 合计 142,585,018.41 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 指数基金 交易型开放式 华宝基金管理有限公司 131,696,256.50 92.91
10、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
12、 投资组合报告附注
(1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立
案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说
明。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,368.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,086.11
5 应收申购款 1,593,305.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 8,089.20
9 合计 1,626,849.69
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。
十、基金的业绩
本基金业绩数据为截止2020年3月31日的数据,本报告中所列数据未经审计。
1、本报告期A类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018/11/27-2018/12/31 -6.55% 0.58% -4.67% 0.79% -1.88% -0.21%
2019/01/01-2019/12/31 24.87% 1.04% 21.51% 1.06% 3.36% -0.02%
2020/01/01-2020/03/31 -13.55% 1.47% -14.17% 1.52% 0.62% -0.05%
2018/11/27-2020/03/31 0.88% 1.11% -0.57% 1.14% 1.45% -0.03%
2、本报告期C类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2018/11/29-2018/12/31 -6.58% 0.60% -4.85% 0.80% -1.73% -0.20%
2019/01/01-2019/12/31 24.40% 1.04% 21.51% 1.06% 2.89% -0.02%
2020/01/01-2020/03/31 -13.63% 1.47% -14.17% 1.52% 0.54% -0.05%
2018/11/29-2020/03/31 0.37% 1.11% -0.76% 1.15% 1.13% -0.04%
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投
资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机
构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法
律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金
合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有
资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相
互抵销。
十二、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披
露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、权证、股指期货合约、资产支持证券和银行存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、目标ETF份额的估值
本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值,若估值日为非证券交易
所营业日,以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后
经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定
公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定
公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国
金融期货交易所结算细则》为准。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押
券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值
的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规
定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方
协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平
等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果按
约定对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,某类基金份额的基金资产净值除以当日
该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错
误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投
资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔
偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及
时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责
任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更
正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确
保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成
其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的
赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利
的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认后,应当暂停
基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由
基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及其登记结算公司等机构发送的数据错
误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未
能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十三、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。
(三) 基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四) 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五) 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(六) 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人
的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;
10、基金投资目标ETF 的相关费用(包括但不限于目标ETF 的交易费用、申购赎回费用
等);
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额的0.5%年费率计提。管理费
的计算方法如下:
H=MAX (E×0.5%÷当年天数,0)
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后,由基金托管人自动在月初5个工作日内支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣
划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额的0.1%的年费率计提。托管
费的计算方法如下:
H=MAX (E×0.1%÷当年天数,0)
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后,由基金托管人自动在月初5个工作日内一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨
指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,
基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后,由基金托管人自动在月初5个工作日内支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣
划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动
费、基金份额持有人服务费等。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按
照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务
所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合
同》及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证
监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和
易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制
公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人
应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律
文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购
和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日
内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基
金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金
管理人不再更新基金产品资料概要。
基金管理人将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金
托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次A类和C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过
指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的A类和C类基金份额的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最
后一日的A类和C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回
价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在
指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应
当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载
在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告
登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。
基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高
级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者权益,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定
报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托
管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
10、基金管理人的董事在最近12个月变更超过百分之五十;,基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月变动超过百分之三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、本基金变更份额类别设置;
22、本基金变更目标ETF;
23、本基金变更标的指数;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
25、本基金采用摆动定价机制进行估值;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。
(六)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(八)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。
(九)中国证监会规定的其他信息。
本基金投资股指期货,基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持
证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金
管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产
的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
本基金在招募说明书(更新)及定期报告等文件中应当设立专门章节披露所持目标ETF
以下情况,并揭示相关风险:
1、投资策略、持仓情况、损益情况、净值披露时间等;
2、交易及持有目标ETF产生的费用,包括申购费、赎回费、管理费、托管费等,招募说
明书(更新)中应当列明计算方法并举例说明;
3、持有的目标ETF发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金
合同以及召开基金份额持有人大会等。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员
负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并
向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒
介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息
的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当
制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有
用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,
自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自
主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息
置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基
金收益水平变化,产生风险,主要包括:
政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生
变化,导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投
资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国
债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受
到利率变化的影响。
2、流动性风险
本基金属开放式基金,在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现较大数额
的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(1)基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第五部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“七、
基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少
或应对基金的流动性风险,投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收
取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏
好,并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金是一只ETF联接基金,投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本
基金的目标ETF为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金,其标的指数为中证银行指
数,该指数是中证指数有限公司所开发的重要细分行业指数中的一只,综合反映沪深证券市场
内银行行业上市公司的整体状况,标的指数一般情况下具有较好的流动性。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事
中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估,
确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,需充分评估基金
组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,审慎接受、确认赎回申
请,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当
时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,
如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额20%以上的,基
金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金
管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期
办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估
值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基
金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过
内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,可能对投资
者有以下潜在影响:投资者的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资者完成基金赎回时的
基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同;投资者接收赎回款项的时间将可
能比一般正常情形下有所延迟;对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费;
投资者没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理、或被暂停接受、或被延
缓支付赎回款项等。
3、本基金的特有风险
本基金为ETF联接基金,90%以上的联接基金基金资产将投资于目标ETF,因此同目标ETF
一样,联接基金也具有股票市场的系统性风险,无法规避市场的下跌风险。同时,由于不高于
10%的其他品种的投资,会导致联接基金与标的指数之间的跟踪误差。另外,作为开放式基
金,不断变化的现金申购和赎回,尤其是发生大额申购和赎回时,即使市场行情没有发生显著
变化的趋势,本基金也要进行股票买卖。如果市场流动性较差,导致本基金无法顺利买进或卖
出股票,或者必须付出较高成本才能买进或卖出股票,这样,就会产生流动性风险,从而影响
ETF联接基金的跟踪效果和投资业绩。
本基金可投资股指期货,可能面临如下风险:
(1)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的
收益波动。
(2)基差风险:在利用股指期货对冲市场系统风险时,基金资产可能因为股指期货合约
与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险,在股指期货合约展期操作
时,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
(3)股指期货展期时的流动性风险:本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作,平
仓持有的股指期货合约,换成其它月份股指期货合约,当股指期货市场流动性不佳、交易量不
足时,将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加,从而可能对基金资产造成不利的影
响。
(4)期货盯市结算制度带来的现金管理风险:股指期货采取保证金交易制度,保证金账
户实行当日无负债结算制度,资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不
足,如果未能在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金资产带来超出预
期的损失。
(5)到期日风险:股指期货合约到期时,本基金的账户如仍持有未平仓合约,交易所将
按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日风
险。
(6)对手方风险:基金管理人运用基金资产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优
良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在
交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
(7)连带风险:为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证
金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强
行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
(8)未平仓合约不能继续持有风险:由于国家法律法规、政策的变化、中金所交易规则
的修改、紧急措施的出台等原因,基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金资产必
须承担由此导致的损失。
(9)资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风
险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的
违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支
持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。
2)利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风险,即资产支持
证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。
3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付而
使投资者遭受损失的可能性。
5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风
险。
6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存
在的法律风险和履约风险。 (10)跟踪误差控制未达约定目标的风险
跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基
准之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。
以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离:
1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;
2)标的指数成份股的调整;
3)基金现金资产的拖累;
4)基金的管理费、托管费和证券交易费用等带来的跟踪误差;
5)指数成份股停牌、摘牌等因素带来的偏差;
6)由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来
的偏差。
7)特殊情况下,如果本基金采取成份股替代策略,基金投资组合与标的指数
构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
8)其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布
机构指数编制错误等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制
在4%以内,但因上述原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净
值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
(11)标的指数变更的风险
根据基金合同的约定,如出现变更本基金标的指数的情形,经履行适当程序,
本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变,投资组合将随之调
整,本基金的风险收益特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带
来的风险与成本。
(12)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如对基金份额持有人利益
有实质性影响,则在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利
益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数
表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
(13)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资
者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获
取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法
赎回全部或部分基金份额的风险。
4、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都
会影响基金的收益水平。
5、信用风险
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认
为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用
等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响
到基金资产。
6、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响
交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机
构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等。
7、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法律法规及基金
合同有关规定的风险。
8、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为
主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售机构依据中国证券投资基金
业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及内部评级标准,将基金
产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更
多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应
关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别的评
定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整
对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能
力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎
作出投资决策。
9、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财
产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担
投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,但是,基
金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收
益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效,并自决议生效
后两日内在指定媒介公告,并在决议生效五日内报中国证监会备案。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指
定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
(一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金
合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投
资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合
同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过
户等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理
和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投
资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以
上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够
按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本
的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管
人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承
担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承
担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
25)建立并保存基金份额持有人名册;
26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家
法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并
采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证
券、期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的
安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管
的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划
拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基
金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价
格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合
同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机
构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任
而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人
因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者
自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至
其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合
同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁;
9)出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会,对目标ETF的基金份额持有人
大会审议事项行使表决权;
10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出
投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基
金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
鉴于本基金和目标ETF的相关性,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金的基金
份额直接出席目标ETF的基金份额持有人大会或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会
并参与表决。在计算参会基金份额和表决票数时,本基金的基金份额持有人持有的享有表决权
的参会基金份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有
目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算
结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。本基金折算为目标ETF后的每一参会份额和目标ETF
的每一参会份额拥有平等的投票权。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的
基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的基金份额持有人的委托以本基金的基金
份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 基金份额持有
人大会的,须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基金
份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会的,由本基金基金管理人代
表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。
本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、召开事由
(1)除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下列
事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1) 终止《基金合同》;
2) 更换基金管理人;
3) 更换基金托管人;
4) 转换基金运作方式;
5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
6) 变更基金类别;
7) 本基金与其他基金的合并;
8) 变更基金投资目标、范围或策略;
9) 变更基金份额持有人大会程序;
10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会;
12) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
(2)以下情况在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有
人大会:
1) 法律法规要求增加的基金费用的收取;
2) 调整本基金的申购费率,调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式;
3) 因相应的法律法规、证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基
金合同》进行修改;
4) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
5) 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非
交易过户、转托管等业务规则;
6) 在对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指
数更名等事项)的前提下,变更标的指数或业绩比较基准;
7) 基金推出新业务或服务;
8) 增加、减少、调整基金份额类别设置;
9) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基
金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基
金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内
召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日
内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%
以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告
知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人
依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1) 会议召开的时间、地点和会议形式;
2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
5) 会务常设联系人姓名及联系电话;
6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7) 召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意
见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指
定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进
行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其
他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或
基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2) 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分
之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之
一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理
人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召
集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的
表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份
额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决
意见或授权他人代表出具表决意见;
4) 上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用其他非现场
方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场
开会和通讯方式开会的程序进行。
(4)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额
持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1) 现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,然
后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席
会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联
系方式等事项。
2) 通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个
工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管
人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证
明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,
但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人
授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理
人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任
监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为
限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响
计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响
计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行
表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同
公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,
凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基
金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效,并自决议生
效后两日内在指定媒介公告,并在决议生效五日内报中国证监会备案。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由
基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公
告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指
定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协
商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任
何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方
承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖并从其解释。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人(或简称“管理人”)
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
成立时间:2003年3月7日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2003]19号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元人民币
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
2、基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 刘连舸
成立时间:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发
行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用
证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇
汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;
结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价
证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资
信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地
法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;
经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人的投资运
作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等
各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品
种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投
资进行监督;
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于
国内依法发行上市的非成份股、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币
市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、对基金投融资比例进行监督;
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金持有的目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基
金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年
以内的政府债券;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(4)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权
证的10%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(9)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(13)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金参与股指期货投资的,需遵守下述限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当投
资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基金管理人承
诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,
可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致
的风险和损失。
(17)法律法规及中国证监会约定的其他投资比例限制。
除上述第(1)、(2)、(10)、(15)、(16)项外,因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停
申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规
的规定及本协议的约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以
书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复
查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国
证监会报告。
四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定,应当拒绝执
行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基
金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反本协议约定
的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间
内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求
需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律
法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的
核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券
账户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的
基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当
理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金
合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通
知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内
纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四)基金财产的保管
一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需
账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金
托管人不得委托第三人托管基金财产。
二)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金
收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基
金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
三)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金
托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,
基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
四)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算
有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外
的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的
资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关
账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用
的规定。
五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场
的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责
任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行
银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民
银行报备。
六)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基
金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
七)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关
凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原
件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合
同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日某类基
金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人
负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额
净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复
核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后5
个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益
登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管
理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基
金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人
应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)争议解决方式
一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商
解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何
一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲
裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承
担。
三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)托管协议的修改与终止
一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行
清算。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有
人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
投资者更改个人信息资料,请及时到原开立基金账户的销售机构更改。
在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下,基金管理人将根据投
资者的需要寄送以下资料:
1、基金投资者对账单
基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内,向已经定制了电子对账单服务的基金份额
持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨
打我公司客服电话400-700-5588(免长途话费)、400-820-5050(免长途话费)、021-
38924558,按“0”转人工服务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编
码、联系电话,客服人员核对信息无误后,为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。
2、其他相关的信息资料
基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
(二)红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记机构将其
所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
(三)定期定额投资计划
1、定义
本基金的"定期定额投资计划"是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申
请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时,仍然可
以进行日常申购、赎回业务。
2、办理时间
本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00
3、办理场所
目前,本公司直销e网金和部分代销机构已开通本基金的定期定额投资业务。
4、申请方式
(1)凡申请办理本业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),
具体开户程序应遵循销售机构的相关规定。
(2)已开立本公司开放式基金账户的投资者,请到销售机构的各营业网点申请办理此项
业务,具体办理程序应遵循各销售机构的相关规定。
5、扣款日期
投资者应按照销售机构的业务规则,与销售机构约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为
申购申请日(T日);若遇约定的固定扣款日期为非基金申购开放日,则下一基金申购开放日
为实际扣款日(T日)。
6、扣款金额
投资者应与销售机构就申请开办本业务约定每月固定扣款(申购)金额,具体最低扣款金
额以各代销机构的规定为准。投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额最低
不少于人民币1元(含申购费)。
7、扣款方式
(1)销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日和扣款金额扣款。若遇非基
金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日办理;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户,并且该账户必须为投资者
从事基金交易时的指定账户;
(3)投资者指定账户内资金余额不足将会导致相应月份扣款(申购)不成功。请投资者
于每月约定扣款日前在指定账户内按约定存足资金,以保证本业务申请的成功受理。同时,投
资者指定的有关账户应无冻结、挂失等情况。若因投资者原因造成连续3期扣款(申购)不成
功,则视为投资者自动终止定期定额投资业务。
8、申购费率
如无另行规定(详细情况请参见各销售机构相关业务公告),定期定额申购费率及计费方式
等同于正常的申购业务。
9、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1
日,投资者可在T+2日到销售机构各销售网点查询基金申购确认情况。
10、本业务的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须到原销售网点申请办理
业务变更手续,具体办理程序应遵各销售机构的相关规定;
(2)投资者终止本业务,须到销售机构申请办理业务终止手续,具体办理程序应遵循各
销售机构的相关规定;
(3)本业务变更和终止的生效日应遵循各销售机构的具体规定。
(四)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由
基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
(五)在线服务
基金管理人利用基金管理人的网站(www.fsfund.com)为基金投资者提供网上查询、网上
资讯服务。
(六)资讯服务
1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息,
可拨打基金管理人如下电话:
电话呼叫中心:4007005588,4008205050,021-38924558,该电话可转人工座席。
直销柜台电话:021-38505731、021-38505732
传真:021-50499663,021-50988055
2、互联网站
网址:www.fsfund.com
电子信箱:fsf@fsfund.com
(七)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基
金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电
话对该销售机构提供的服务进行投诉。
(八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人。请确保
投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
本报告期内,本基金在指定媒体刊登的公告如下:
公告日期 公告名称
2020/05/20 华宝基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告
2020/05/18 华宝基金关于旗下部分基金新增陆享基金公司为代销机构的公告
2020/04/21 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度报告
2020/04/14 关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告
2020/04/14 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加大连网金基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告
2020/03/30 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2020/03/30 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年年度报告
2020/03/06 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增东方财富证券为代销机构的公告
2020/01/21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2020/01/21 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第4季度报告
2020/01/06 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告
2019/12/31 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同的公告
2019/12/31 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2019/12/31 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
2019/12/31 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)
2019/12/31 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(摘要)
2019/12/26 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券为代销机构的公告
2019/12/21 华宝基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所,
供公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十四、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
(一)中国证监会准予变更注册为本基金的文件
(二)《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
(三)《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的
各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年3月31日