红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年3月30日
送出日期:2021年3月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 红土创新沪深300增强 基金代码 006698
下属基金简沪深300增强A 沪深300增强C

下属基金代006698 006699

基金管理人 红土创新基金管理有限公基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生2019-02-25 上市交易所及上市- -
效日 日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基2019-04-19
金经理的日期 庞世恩
证券从业日期 2015-09-08 基金经理
开始担任本基金基2019-02-25
金经理的日期 储荞
证券从业日期 2014-07-16
注:证券从业日期是指基金经理首次从事证券行业的时间。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超
过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中
国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可
转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款和其他存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
主要投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超
过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。未来,随着市场的发展和基金管理
运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在
履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类
似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
沪深300增强A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M
500,000≤M
申购费(前收费)
1,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元每笔 -
N<7天 1.50% -
7天≤N<30天 0.75% -
赎回费
30天≤N<180天 0.50% -
N≥180天 0% -
沪深300增强C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
N<7天 1.50% -
赎回费 7天≤N<30天 0.10% -
N≥30天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.80%
托管费 0.15%
沪深300增强A - 销售服
务费 沪深300增强C 0.30%
标的指数许可使用费 0.02%
注:本基金交易证券产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、与指数化投资方式相关的特有风险。
本基金为指数增强型股票基金,以追踪标的指数为投资目标,在基金的投资运作过程中可能面临指
数基金特有的风险。
(1)系统性风险
本基金为股票型基金,绝大部分基金财产投资于标的指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理
中,本基金可能面临标的指数成份股以及备选股所具有的特有风险,也可能由于股票投资比例较高而带
来较高的系统性风险。本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。为实现投资目标,当基础市场
下跌而导致标的指数成份股发生系统性的下跌时,本基金不会采取防守策略,由此可能对基金资产价值
产生不利影响。
(2)投资替代风险
因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。
(3)标的指数变更风险
根据基金合同约定,若出现指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由
其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为
标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金可能变更标的指数,届时
基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来
的风险与成本。
(4)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险
标的指数所包含的成份证券是证券市场的子集,尽管标的指数成份证券相对证券市场的市值覆盖率
较高,但标的指数并不能完全代表整个证券市场,标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能
存在偏离。
(5)跟踪偏差风险
跟踪偏差风险是指基金业绩表现与业绩比较基准表现之间的差异及其不确定性。产生跟踪偏差风险
的因素包括但不限于:
1)基金运作过程中发生的费用或成本。包括但不限于管理费、托管费、标的指数使用许可费、基金
上市费用、证券交易成本等各项基金费用;
2)股息或利息收入。如指数成份股现金分红的股息收入,基金参与融券所获利息(如有)收入、基
金因持有债券而获得的票息收入等;
3)因新股市值配售收益等因素,导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度;
4)当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重
发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,
而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;
5)基金发生申购或赎回。本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转
化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现金,这些情况使得本基金
在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险;
6)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术手段、买入卖出的时机选
择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度;
7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标
的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏低成本的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成
本较大;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。
(6)跟踪误差控制未达到约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在7.5%以内,但因标的指
数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生
较大偏离。
(7)标的指数计算出错的风险
尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的
任何错误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现错误,投资人参考指数值进行投资决策,则可能导
致损失。
(8)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对
指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并
提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的,本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基
金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由
于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
2、与指数增强型策略相关的特定风险
本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪 标的指数,另一方面
采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。本基金的指数增强策略采用量化模型构建投资组
合,因此量化模型的有效性在一定程度上也会影响本基金的表现。面对不断变换的市场环境,量化投资
策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中;在定量模型的具体设定中,核心参数假定的变
动均可能影响整体效果的稳定性;最后,定量模型存在对历史数据的依赖。因此,在实际运作过程中,
可能导致采用量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
3、与股指期货等金融衍生品投资相关的特定风险
(1)基差风险
股指期货等金融衍生品的合约价格与标的指数价格波动方向及大小不一致而承受的风险。因存在基
差风险,在进行股指期货等金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风
险。
(2)盯市结算风险
股指期货等金融衍生品合约采取保证金交易方式,对应的保证金账户实行当日无负债结算制度,对
资金管理要求较高。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致保证金不足,在无法及时补足保证
金的情形下,保证金账户将被强制平仓,从而导致超出预期的损失。
(3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。
3、与发起式基金运作方式相关的基金合同提前终止风险
本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终
止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,存在着基金合同提前终止的风险。
4、开放式基金的共有风险:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规风险、操作
和技术风险以及不可抗力可能导致的其他风险。
(二)重要提示
红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金经中国证监会2018年11月9日证监许可
[2018]1828号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未
能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁。详情见本基金《基金合同》第二十一部分
“争议的处理和适用的法律”。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站(www.htcxfund.com),本公司的客户服务电话(400-060-3333)。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。