嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2021-04-02 文字大小 【 】 【打印
            

嘉实中创400交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金合同
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年四月
目 录
第一部分 前言和释义 1
第二部分 基金的基本情况 9
第三部分 基金份额的发售 12
第四部分 基金备案 14
第五部分 基金份额的申购与赎回 15
第六部分 基金合同当事人及权利义务 25
第七部分 基金份额持有人大会 32
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 41
第九部分 基金的托管 44
第十部分 基金份额的注册登记 45
第十一部分 基金的投资 47
第十二部分 基金的财产 55
第十三部分 基金资产估值 57
第十四部分 基金费用与税收 62
第十五部分 基金的收益与分配 65
第十六部分 基金的会计与审计 67
第十七部分 基金的信息披露 68
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 74
第十九部分 业务规则 77
第二十部分 违约责任 78
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 79
第二十二部分 基金合同的效力 80
第二十三部分 其他事项 81
第一部分 前言和释义
前 言
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”或
“基金”)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作
办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则第6号<基金合同的内容与格式〉》、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其
他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法
权益的原则基础上,特订立《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。
《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,其
他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,
如与《基金合同》有冲突,均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管
理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份
额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规
和《基金合同》的规定享有权利,同时需承担相应的义务。
本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,并经中国证
监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必
须自担风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
《基金合同》应当符合《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的
修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定有冲突,应当
以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变
更或调整进行公告。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
释 义
《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》 《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和
补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章及规范性文件及其不时修订
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》及有权机关对
该法不时修订或更新的版本
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》及有权机关对该文
件不时修订或更新的版本
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》及有权机关对该文
件不时修订或更新的版本
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及有
权机关对该文件不时修订或更新的版本
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的嘉实中创400交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书 《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联
接基金招募说明书》及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《嘉实中创400交
易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
及其任何有效修订和补充
发售公告 《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联
接基金份额发售公告》
基金产品资料概要 指《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合
同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内
容,将不晚于2020年9月1日起执行)
《业务规则》 《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权
的机构
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者;
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金
销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、
赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网

注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括
投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册、办理非交易过户业务等
基金注册登记机构 嘉实基金管理有限公司或其委托的其他符合条件
的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托
管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投
资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金
的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门
批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团
体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
基金的其他投资者的总称
标的指数 深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司编制并发
布的中创400指数及其未来可能发生的变更
目标ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券
投资基金(以下简称“ETF”),该ETF和本基金所
跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投资目标和本
基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以
求达到投资目标。本基金以中创400交易型开放式
指数证券投资基金(以下简称“中创400ETF”)为
目标ETF
ETF联接基金 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的
目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化,采用开放式运作的基金,本
基金是联接其所投资的目标ETF的ETF联接基金
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续,获得中国证监会书面确认之日
基金份额持有人大会 按照《基金合同》 第七部分之规定召集、召开并
由基金份额持有人进行表决的会议
募集期 《基金合同》和招募说明书中载明,并经中国证监
会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日
起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作

T日 办理申购、赎回或其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的
行为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金
份额的行为
申购 在基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规
定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为
赎回 在基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规
定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为
巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎
回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的
情形
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资
者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的
账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销
售机构办理基金份额认购、申购、赎回、转换、转
托管及定期定额投资等业务而所引起的基金份额
的变动及结余情况的账户
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从
某一交易账户转入另一交易账户的行为
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金
管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部
或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其
他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定
扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及
受理基金申购申请的一种投资方式
基金利润 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指
基金利润减去公允价值变动收益后的余额
期末可供分配利润 期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数
收益分配基准日 即可供分配利润计算截至日;以该日日终的会计核
算结果为基准计算基金的可供分配利润,评估收益
分配条件
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成
的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额
所得的单位基金份额的价值,针对某一类基金份
额,指计算日本类别基金份额的基金资产净值除以
计算日该类别基金份额的基金份额总数
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值的过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期
日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报
刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金
托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)
不可抗力 当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情
况,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战
争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律及
政策变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非
正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常
暂停或停止交易等。
销售服务费 指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于
本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的
费用;
基金份额类别 指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方
式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份
额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净
值和基金份额累计净值。在投资者认购/申购时收取
认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售
服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申
购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产
中计提销售服务费的,称为C类基金份额
第二部分 基金的基本情况
一、基金名称
嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二、基金的类别
联接基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场
情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
五、目标ETF及其标的指数
目标ETF为中创400交易型开放式指数证券投资基金,其标的指数为中创400
指数。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额初始面值和认购费用
本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,不从本类别资产中计提
销售服务费的基金份额,称为A 类基金份额;投资者认购/申购时不收取认购/申
购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份
额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。
本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不
同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累
计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份
额类别之间不能相互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明
书和相关公告中列明。在不违反法律法规、基金合同规定且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金
份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则等,不
需召开基金份额持有人大会审议,但调整实施前基金管理人需及时公告,并报中
国证监会备案。
九、基金存续期限
不定期
十、本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为目标ETF的联接基金,二者既有联系也有区别:
1、在基金的投资方法方面,目标ETF采取完全复制法,直接投资于标的指
数的成份股;而本基金则采取间接方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标
ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪;
2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF,
也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求,实物申赎目标ETF;而本基金则像
普通的开放式基金一样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购
与赎回。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括
1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种,可将
全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开
放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年
以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值
影响较小;而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲
击。
第三部分 基金份额的发售
本基金按照基金份额初始面值人民币1.00元发售。
一、募集期
本基金募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见招募
说明书及基金份额发售公告。
二、发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、募集规模上限
本基金不设募集规模上限。
四、发售方式和销售渠道
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售
(具体名单见发售公告)。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在
募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果
为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法
权利。
五、认购费用
本基金采用比例费率计算认购费用,认购费率最高不超过5%,具体在招募
说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、
注册登记等募集期间发生的各项费用。
六、募集期利息的处理方式
《基金合同》生效前,投资者的有效认购款项只能存入专门账户,不得动用。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,
其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
七、基金认购份额的计算
1、基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购
金额。计算公式为:
(1)净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);
(2)认购费用 = 认购金额-净认购金额;
(3)认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值。
2、认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,
舍去部分所代表的资产计入基金资产。
3、本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定,参照行业
惯例,结合市场实际情况收取。具体费率详见本基金的招募说明书和基金份额发
售公告。
八、基金份额的认购和持有限额
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参
见招募说明书或相关公告。
第四部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人不少于200人的条件下,同
时本基金目标ETF符合基金合同备案条件的前提下,基金管理人依据法律法规及
招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收
到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第五部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其它相关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额
变更或增减基金代销机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机
构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的
申购与赎回。若销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可通过上述
方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
二、申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,
基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒介及基
金管理人网站公告。
申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或
赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办
理时间在招募说明书中载明或另行公告。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购或者赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申
购、赎回或转换的价格。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理
人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日
的开放时间结束后不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即对基金份额持有人在某销售机构托管的
基金份额进行赎回处理时,份额确认日期在先的基金份额先赎回,份额确认日期
在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质
利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提
交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无
效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投
资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应及时向销
售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申购、赎回申请一定成功,
而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金注
册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据《业务规则》,对上述业务办
理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关
基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。
在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。
五、申购与赎回的数额限制
1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额。具体规定请参见招募说明书;
2、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规
定请参见招募说明书;
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定请
参见招募说明书;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,
具体规定请参见相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申
购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披
露办法》的有关规定指定媒介公告并报中国证监会备案。
六、申购费用和赎回费用
1、本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的基金申购人承担,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类
基金份额不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投
资者赎回本基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不少于
1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中扣除用于市场推广、注
册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低
于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、本基金申购费率最高不超过5%,赎回费率最高不超过5%。
4、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》
的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后,根据《基
金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根
据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)
进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费
率。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值
2、本基金赎回金额的计算:
采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,
计算公式:
赎回总额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额?赎回费率
赎回金额=赎回总额?赎回费用
3、本基金基金份额净值的计算:
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。T日的基金
份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同
意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4
位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
4、申购份额、余额的处理方式:
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类
基金份额的基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,
小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金资产。
5、赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净
值为基准并扣除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后
两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金资产。
八、申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办
理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益
的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调
整,但不得实质影响投资者的合法权益,并于开始实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间临时停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(3)所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值;
(4)所投资的目标ETF暂停申购或二级市场交易停牌,且基金管理人认为
有必要暂停本基金申购的;
(5)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况;
(6)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(7)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障
或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运
行;
(8)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金
份额持有人利益时;
(9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
(10)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购的,申购款项将全额退
还投资者。发生上述暂停申购情形(第(8)项除外)时,基金管理人应当在指
定媒介刊登暂停申购公告并报中国证监会备案。
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项:
(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;
(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值;
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎
回,导致本基金的现金支付出现困难;
(4)所投资的目标ETF暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值;
(5)所投资的目标ETF暂停赎回,且基金管理人认为有必要暂停本基金赎
回的;
(6)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情况;
(7)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障
或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运
行;
(8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措
施。
(9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎
回申请或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应及时在指定媒介刊登暂停赎回公
告并报中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不
能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申
请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人
按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎
回款项,最长不超过20个工作日,并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可
事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照
有关规定在指定媒介上公告。
十一、 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请
延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额
占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份
额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分
予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照
上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎
回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比
例不低于上一日基金总份额10%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一
日基金总份额30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优
先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申
请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍
可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申
请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认
的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则
按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其
当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其
余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,
按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期
办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2
日内通过指定媒介及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公
开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构
备案。同时以邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人,并
说明有关处理方法。
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20
个工作日,并应当在指定媒介公告。
十二、重新开放申购或赎回的公告
基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关
规定,最迟于重新开放日在指定媒介和基金管理人网站上刊登重新开放申购或赎
回的公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公
告。
十三、 基金的转换
为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者
可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之
间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人
届时另行规定并公告。
十四、 转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个
交易账户转入另一个交易账户。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及
基金代销机构的有关规定。
如果基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构出现技术系统性能
限制或出于其他合理原因,可以暂停转托管业务或者拒绝基金份额持有人的转托
管申请。
十五、 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。
十六、 基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可
的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的
基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基
金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法强制执行”是指司法
机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符
合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非
交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该
项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
十七、 基金的冻结与解冻
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结
的,被冻结部分产生的权益一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。
第六部分 基金合同当事人及权利义务
一、 基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼
09-14单元
法定代表人:经雷
设立日期: 1999年3月25日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本: 1.5亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:010-65215588
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1) 依法募集基金;
(2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产;
(3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用;
(4) 销售基金份额;
(5) 召集基金份额持有人大会;
(6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行
监督和处理;
(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注
册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合
同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他
监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(2) 办理基金备案手续;
(3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产;
(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信
息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
不向他人泄露;
(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上;
(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关
的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
(20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(23)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银
行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(25)建立并保管基金份额持有人名册,根据托管协议的约定定期或不定期
向基金托管人提供基金份额持有人名册;
(26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
成立时间:1984年1月1日
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》(国发[1983]146号)
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3

(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安
全保管基金财产;
(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他收入;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海
分公司和深圳分公司开设证券账户;
(5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
(6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账
户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
(7) 提议召开或召集基金份额持有人大会;
(8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定或经有权机关要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金
份额申购、赎回价格;
(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施;
(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12) 建立并保管基金份额持有人名册;
(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
(15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会;
(16) 按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人
的投资运作;
(17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除;
(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基
金管理人追偿;
(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1) 分享基金财产收益;
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
(3) 依法申请赎回其持有的基金份额;
(4) 按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权;
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼;
(9)出席或者委派代表出席目标ETF份额持有人大会,对目标ETF份额持
有人大会审议事项行使表决权,参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目
标ETF份额占本基金资产的比例折算;
(10) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1) 遵守《基金合同》;
(2) 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定
的费用;
(3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止
的有限责任;
(4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、
代销机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利;
(6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第七部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表
共同组成。同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,基金管理人,或基金托管人,或单
独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日的
基金份额计算)基金份额的基金份额持有人有权按照《基金合同》的约定提议召
集或自行召集基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(11)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基
金份额持有人大会
(12)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或变更收费方式;
(4)基于修改后的法律法规、深圳证券交易所或者注册登记机构修改或更
新的相关业务规则的要求,或基于中国证监会的相关规定,必须对《基金合同》
进行修改;
(5) 基金管理人、相关证券交易所和注册登记机构在法律法规、《基金合
同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户
等业务的规则;
(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
4、单独或合计代表基金份额10%以上(含10%,以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算,下同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基
金管理人决定不召集,单独或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认
为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面
提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召
开。
5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额
10%以上的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人
应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托文件的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行书面表决的情况下,由会议召集人决定在会议
通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应书面通知基金管理人到指
定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应书面
通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、或法律法规和监
管机关允许的其他方式召开。会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托文件委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托文件符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面表决意见或授权他人出具书面表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);
(4)上述第(3)项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表
他人出具书面表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书
面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委
托文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构
记录相符;
(5)会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本部分第一条“召开事由”第1款所述事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召
集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会
审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案
进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额
持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明出席会议的基金份
额持有人姓名或名称、身份证明文件名称及号码、持有或代表有表决权的基金份
额、代理人的姓名及其身份证明文件名称及号码、其他事项等。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,应由召集人提前40日公布提案,在会议通知规定的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在
公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
了符合会议通知规定的投资者身份证明文件的投资者即视为有效出席的投资者;
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出席会议的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
核准或者备案。
基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意
见之日起生效。
基金份额持有人大会决议应自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定,
由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,
在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金
托管人均有约束力。
九、本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面的联系
鉴于本基金是目标ETF的联接基金,本基金与目标ETF之间在基金份额持有
人大会方面存在一定的联系。
本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出
席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。计算参会份额和计票时,其持有
的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在目标ETF基金份额持有人大会的权
益登记日本基金所持有的目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份
额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有
人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金
份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基
金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF
份额持有人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额
持有人大会,本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF份额持
有人大会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集
目标ETF份额持有人大会。
十、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
(一) 基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
1、被依法取消基金管理资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。
(二) 基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
1、被依法取消基金托管资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 基金管理人的更换程序
1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计代表10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名
的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
2/3以上(含2/3)表决通过;
3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基
金管理人;
4、核准:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会核准
生效后方可执行;
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在基金份额持有人大会决议生
效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资
料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临
时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核
对基金资产总值;
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;
8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
(二) 基金托管人的更换程序
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计代表10%以上(含
10%)基金份额的基金持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名
的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
2/3以上(含2/3)表决通过;
3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基
金托管人;
4、核准:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会核准
生效后方可执行;
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在基金份额持有人大会决议生
效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时
基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;
7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。
(三) 基金管理人与基金托管人的同时更换
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金
总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应当依照有关规定予以公告并
报中国证监会备案。
第九部分 基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立
托管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
第十部分 基金份额的注册登记
一、基金注册登记业务
本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等。
二、基金注册登记业务办理机构
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的
机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签
订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份
额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、
办理非交易过户业务等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金注册登记机构的权利
基金注册登记机构享有以下权利:
1、取得注册登记费;
2、建立和管理投资者基金账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依
照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告;
5、法律法规规定的其他权利。
四、基金注册登记机构的义务
基金注册登记机构承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务;
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登
记业务;
3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15年以
上;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对
投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律
法规规定的其他情形除外;
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供
其他必要的服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规规定的其他义务。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场
情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
二、投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对
象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含原
中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指
期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
三、投资理念
本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选
成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金
投资者的投资需求。
四、投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基
准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的
基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF
的买卖。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会
允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值
为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标
的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会
的批准。
1、决策依据
有关法律法规、《基金合同》和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金
财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员
会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基
金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重
大风险的发生。
(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券
商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动
性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要
依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,
定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资
决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
(3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职
责。
(4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,
并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源
及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级
市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、
流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对
投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
五、投资组合管理
1、投资组合的建立
在基金建仓期,为避免有可能在二级市场造成的价格冲击,基金经理将主要
采取一级市场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。
2、投资组合的日常管理
(1)基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。
(2)基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留,在综合考虑
合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券
二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
(3)通常情况下,联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额;
对于目标ETF暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金,基金
经理将根据市场情况按照本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。
3、投资绩效评估
风险管理部门定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评
估报告。基金经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况,
并相应进行组合调整。
六、投资限制
(一)投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1.组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于中创400ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;
(2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,
不超过该证券的10%;
(4)基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5) 本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金
资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金
管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投
资比例,遵从法规或监管部门的相关规定;
(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净
值的20%;持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定:
(a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
(b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得超过基金资产净值的95%;
(c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持
有的股票总市值的20%;
(d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
(e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(f)本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(12)法律法规和《基金合同》规定的其他限制。
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基
金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基
金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准,上述第(8)、(10)、(11)
项除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同
生效之日起开始。
如法律法规或监管部门调整上述限制性规定,基金管理人在履行适当程序
后,按照调整后的规定执行。有关法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2.目标ETF发生相关变更情形时的处理
目标ETF出现下述情形之一的,本基金将在履行适当程序后由投资于目标
ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已
有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原
则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,本基金《基
金合同》中将去掉关于目标ETF的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金
管理人另行公告。
(1)目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;
(2)目标ETF终止上市;
(3)目标ETF基金合同终止;
(4)目标ETF的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标ETF的基金
管理人相同的除外)。
若目标ETF变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且
继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF
标的指数事项的,本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会
并进行表决,目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基
金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基
金。
(二)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股的,基金管理
人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。
六、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:
中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
中创400指数挑选在深圳证券交易所的原中小企业板及创业板股票中,依据
其前6个月的平均流通市值的比重和平均成交金额的比重按2:1的权重加权平
均,然后将计算结果从高到低排序选取排名在位于101-500名的股票。
中创400指数是本基金目标ETF的标的指数。如果目标ETF变更标的指数、
或中创400指数编制机构变更或停止中创400指数的编制及发布、或中创400指
数由其他指数替代、或中创400指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致
中创400指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据审
慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,变更本基金的业绩
比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于
编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在
取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。法律法规、
监管机构另有规定或基金合同另有约定的除外。
七、风险收益特征
本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业
绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF
的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型
基金、及货币市场基金。
八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
九、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金
结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的
名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基
金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,
归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不
得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务
相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵销。
非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。
第十三部分 基金资产估值
一、估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的各类基金份额净值,是计算基金
申购与赎回价格的基础。
二、估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非工作日。
三、估值对象
基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负
债。
四、估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双
方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的
估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管
理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
五、估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、目标ETF估值方法
本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
4、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
5、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
7、股指期货以估值日的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规
定。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。基金份额净
值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当任一类别基金份额
的估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理
的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金
管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,
应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处
理原则”给予赔偿。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任
方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则
该当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行
确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方
的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法
规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受
损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确
定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由
基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类别基金
份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管
人基金份额净值计算错误偏差达到该类别基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告并报中国证监会备案。
七、暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、基金所投资的目标ETF发生暂停估值,暂停公告基金份额净值的情形时;
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、中国证监会认定的其他情形。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力
原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。
第十四部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用
等);
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,基
金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值
后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的
剩余部分;若为负数,则E取0
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,基
金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值
后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的
剩余部分;若为负数,则E取0
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从
基金财产中一次性支取。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前
一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基
金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从
基金财产中一次性支付给注册登记机构,经注册登记机构分别支付给各个基金销
售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近
可支付日支付。
上述一、基金费用的种类中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
第十五部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6
次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,分红资金将按除息日相应类
别的基金份额净值转成相应类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形
成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归
基金资产;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的每份该类基金份额净值减去每份该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类
别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金
注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行
审计。
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。基
金管理人应在更换会计师事务所后需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介公告。
3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,依照《信息披露办法》
的有关规定将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称
“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等进行披露,并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定报刊和基金管理人网站上;基
金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在相应网站上。
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日(若遇法定节假日指定报刊休刊,
则顺延至法定节假日后首个出报日,下同)在指定报刊和网站上登载《基金合同》
生效公告。
(四)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审
计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12
个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
17、任一类别基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
22、变更目标ETF;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并
予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告基金份
额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、 《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)更换基金管理人;
(2)更换基金托管人;
(3)转换基金运作方式;
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求
提高该等报酬标准的除外;
(5)变更基金类别;
(6)变更基金投资目标、范围或策略;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金份额持有人大会召开程序;
(9)终止《基金合同》;
(10)法律法规规定的或《基金合同》明确约定应当由基金份额持有人大
会审议决定的《基金合同》变更事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、
调低赎回费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人和注册登记机构在法律法规、《基金合同》规定的范围内
调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;
(7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会
的以外的其他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应按照届时有效的法
律法规报中国证监会核准或备案,自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告。
二、 《基金合同》的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基
金资产中获得补偿的权利。
三、 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
四、 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比
例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余
财产范围内按各类基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分
配。同一类别的基金份额持有人对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配
权。
六、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分 业务规则
基金份额持有人应遵守《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》(以
下称《业务规则》)。《业务规则》由基金管理人制订,并由其解释与修改。
第二十部分 违约责任
一、因《基金合同》当事人的违约行为造成《基金合同》不能履行或者不
能完全履行的,由违约的一方承担违约责任;如属《基金合同》当事人双方或
多方当事人的违约,根据实际情况,由违约方分别承担各自应负的违约责任。
但是发生下列情况,当事人可以免责:
1、基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规
的作为或不作为而造成的损失等;
2、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则而行使或不行使其投
资权而造成的损失等;
3、不可抗力。
二、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》
等法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造
成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产
或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅
限于直接损失。
三、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人
利益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在
职责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施
致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩
大而支出的合理费用由违约方承担。
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
第二十二部分 基金合同的效力
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,于
中国证监会书面确认之日生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
备案并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理
人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机
构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或
复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协
商解决。