工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书
2021-04-02 文字大小 【 】 【打印
            

工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)上市交易公告书
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2021年4月8日
公告时间:2021年4月2日
目 录
一、重要声明与提示 ............................................................................................................... 3
二、基金概览 ........................................................................................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 ................................................................................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................................................... 6
五、基金主要当事人简介 ....................................................................................................... 7
六、基金合同摘要 ................................................................................................................. 12
七、基金财务状况(未经审计) ......................................................................................... 12
八、基金投资组合 ................................................................................................................. 12
九、重大事件揭示 ................................................................................................................. 15
十、基金管理人承诺 ............................................................................................................. 15
十一、基金托管人承诺 ......................................................................................................... 15
十二、备查文件目录 ............................................................................................................. 16
一、重要声明与提示
《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书》
(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,工银瑞信大和日经225交易型开放式指
数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董
事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的
真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金
的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2021年2月22日深圳证券
交易所网站(www.szse.cn)、工银瑞信基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《工银瑞信大和日经225交易型
开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)招募说明书》等法律文件。
二、基金概览
1、基金名称:工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2、基金类别:指数型、QDII
3、基金运作方式:交易型开放式
4、基金场内简称:日经ETF
5、基金代码:159866
6、基金存续期限:不定期
7、基金份额总额:截至2021年3月31日,本基金的基金份额总额为243,979,377.00
份。
8、基金份额净值:截至2021年3月31日,本基金的基金份额净值为0.9977元。
9、本次上市交易的基金份额总额:243,979,377.00份(截至2021年3月31日)
10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
11、上市交易日期:2021年4月8日
12、基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
13、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
14、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
15、申购赎回代理券商:基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的
名单,并可依据实际情况增加、减少或变更申购赎回代理券商,并在基金管理人网站上公示。
三、基金的募集与上市交易
(一)上市前募集情况
1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号:中国证监会证监许可【2021】196号
2、基金运作方式:交易型开放式
3、基金合同期限:不定期
4、发售日期:2021年3月1日至2021年3月18日
5、发售面值:1.00元人民币
6、发售方式:网上现金认购和网下现金认购
7、发售机构:
(1)网上现金发售代理机构:
投资者可直接通过具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理
网上现金认购业务。
(2)网下现金发售直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
(3)网下现金发售代理机构(排名不分先后):
中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国银
河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券华南股份
有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公
司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、认购资金总额及入账情况:
本基金于2021年3月1日至2021年3月18日募集,并已经由普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)审计验资完毕。截至2021年3月23日止,本基金在募集期以现金认购
方式收到首次募集有效认购资金扣除认购费用的净认购金额为人民币243,961,000.00元,折
合为243,961,000.00基金份额。其中,以网上现金方式认购的206,164,000.00份基金份额所
对应的募集资本为人民币206,164,000.00元,以网下现金方式认购的37,797,000.00份基金
份额所对应的募集资本为人民币37,797,000.00元,已汇入托管专户。网上现金方式有效认
购资金在募集期间产生的利息为人民币11,090.30元,其中人民币10,817.00元折合10,817.00
份基金份额,利息尾差金额人民币273.30元,不折合基金份额,归入基金财产。上述有效
认购资金产生的利息金额中人民币7,081.56元已汇入托管专户,其余部分将于下一个季度
结息日(若遇节假日则顺延至下一工作日)后划入托管专户。网下现金方式有效认购资金在募
集期间产生的利息为人民币7,560.00元,折合7,560.00份基金份额,已汇入托管专户。日经
ETF实收基金共计折合243,979,377.00份基金份额。
10、基金备案情况
本基金募集备案情况:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金募集结果符
合备案条件,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办
理完毕基金备案手续,并于2021年3月24日获中国证监会书面确认,本基金合同自该日起
正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日:2021年3月24日。
12、基金合同生效日的基金总份额:243,979,377.00份
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2021】331号
2、上市交易日期:2021年4月8日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
4、基金场内简称:日经ETF
5、基金交易代码:159866
6、本次上市交易份额:243,979,377.00份(截至2021年3月31日)
7、基金净值的披露:在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应
当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,
披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,
不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至2021年3月31日,本基金的基金份额持有人户数为1,434户,平均每户持有的基
金份额为170,139.04份。
(二)持有人结构
截至2021年3月31日,基金份额合计为243,979,377.00份,基金份额持有人结构如
下:
机构投资者持有的本基金的基金份额为223,681,481.00份,占比91.68%;
个人投资者持有的本基金的基金份额为20,297,896.00份,占比8.32 %。
(三)基金场内份额前十名持有人情况(截至2021年3月31日)
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占场内基金 总份额的比例(%)
1 工银瑞信基金管理有限公司 80,002,888.00 32.79
2 杭州源铨投资管理有限公司-源铨西湖9号私募债券投资基金 20,003,000.00 8.20
3 金元顺安基金-南京银行-海通证券股份有限公司 20,001,166.00 8.20
4 华宝信托有限责任公司-华宝博识永盈TOF投资运作集合信托计划 10,001,000.00 4.10
5 中信证券股份有限公司 8,000,622.00 3.28
6 中国中金财富证券有限公司 8,000,622.00 3.28
7 富诚海富资管-海通证券股份有限公司-富诚海富通智选二号FOF单一资产管理计划 8,000,466.00 3.28
8 中国国际金融股份有限公司 8,000,388.00 3.28
9 申万宏源证券有限公司 8,000,311.00 3.28
10 国联证券股份有限公司 7,800,560.00 3.20
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码:100033
法定代表人:赵桂才(代)
成立日期:2005年6月21日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
营业执照注册号:100000400011263
经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,中国证监会许可的其他业务
信息披露联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限
公司占公司注册资本的20%
存续期间:持续经营
2、经营概况
本公司下设二十二个部门和三个分公司,权益投资部、固定收益部、专户投资部、指数
投资中心、FOF投资部、研究部、中央交易室、营销管理部、战略客户部、养老金投资中心、
互联网金融部、销售服务部、产品管理部、财务部、人力资源部、战略发展部、纪委办公室、
法律合规部、内控稽核部、风险管理部、信息科技部、运作部、北京分公司、上海分公司、
深圳分公司。
权益投资部在投资决策委员会授权范围内负责权益投资组合日常理工作。固定收益部在
投资决策委员会授权范围内负责固定收益投资组合日常管理工作。专户投资部在投资决策委
员会授权范围内负责公司旗下除共同基金外其余资产组合的日常投资管理工作。养老金投资
中心是公司养老金业务的归口管理部门,负责养老金业务的投资、销售、产品和服务工作。
指数投资中心是公司被动业务的归口管理部门,负责被动业务的投资、销售、产品开发和服
务工作。FOF投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司FOF类产品日常投资管理工作。
研究部负责对宏观经济、行业、公司及市场进行研究并提出决策意见,以及公司投资服务工
作。中央交易室负责投资指令的交易执行工作。营销管理部负责公司渠道代销和券商直销业
务的管理,以及品牌管理和媒体关系维护。战略客户部负责公司主权类机构业务、非银行机
构业务、公司业务、养老金战略客户等销售管理。互联网金融部负责公司互联网金融创新业
务。销售服务部负责销售支持和客户服务工作。产品管理部负责产品创新、开发与管理。财
务部负责公司财务管理工作。人力资源部负责公司人力资源招聘、薪酬、考核等工作,承担
党委宣传部、党委组织部职能。战略发展部负责公司发展战略研究分析、股权管理及培训管
理、行政管理,承担党委办公室、办公室、董监事会办公室相关职能。纪委办公室承担纪委
日常工作职责。法律合规部负责公司法律合规工作。内控稽核部负责公司内控稽核工作。风
险管理部负责公司投资风险管理、投资合规性监控、组合绩效评估和分析等工作。信息科技
部负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行、网络安全和维护。运作部负责公司开
放式基金的注册登记、清算、核算和会计工作。
截至2020年12月31日,公司(含子公司)共有员工697人,平均年龄34岁,75%的
员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员187人,投
资人员平均拥有约13年的从业经验。
截至2020年12月31日,公司旗下管理164只开放式基金,品种涵盖货币型、债券型、
混合型、股票型、指数型、QDII、FOF 等不同类型,建立了覆盖高中低风险等级的公募基
金产品线。
3、本基金基金经理
邓皓友先生,7年证券从业经验;曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师;2014年
加入工银瑞信,现任指数投资中心衍生品投资研究员、基金经理。 2019年10月29日至今,
担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月29日至今,担
任工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年2月9日至
今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年2月
9日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年
3月24日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金
经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:谷澍
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成
立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员
工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最
广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通
过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并
举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营
理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,
着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的
金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通
过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农
业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农
业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着
力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中
成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017
年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳
发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019
年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险
合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管
理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团
队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和
高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2020年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共578只。
(三)基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:于文强
电话:010-50938931
传真:010-50938907
联系人:徐一文
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名 称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场2座普华永道中心11 楼
执行事务合伙人: 李丹
经办注册会计师:张勇、朱宏宇
联系电话: (021)23238888
传真: (021)23238800
联系人:朱宏宇
六、基金合同摘要
本基金基金合同的内容摘要请见附件。
七、基金财务状况(未经审计)
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
本基金成立后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金截至2021年3月31日的资产负债表如下:
单位:人民币元
资 产 : 期末数 负债: 期末数
银行存款 76,869,249.52 短期借款 -
结算备付金 - 交易性金融负债 -
存出保证金 - 衍生金融负债 -
交易性金融资产 55,939,072.20 卖出回购金融资产款 -
其中:股票投资 - 应付证券清算款 50,523,972.41
债券投资 - 应付赎回款 -
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 9,348.03
基金投资 55,939,072.20 应付托管费 2,336.99
现货投资 - 应付销售服务费 -
衍生金融资产 - 应付交易费用 -
买入返售金融资产 - 应付税费 -
应收证券清算款 - 应付利息 -
应收利息 28,771.32 应付利润 -
应收股利 - 其他负债 4,466.48
应收申购款 - 负债合计 50,540,123.91
其他资产 161,125,475.14 所有者权益:
实收基金 243,979,377.00
未分配利润 -556,932.73
所有者权益合计 243,422,444.27
资产总计: 293,962,568.18 负债与持有人权益总计: 293,962,568.18
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
截至2021年3月31日,本基金的投资组合如下:
(一)截至2021年3月31日,本基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 55,939,072.20 19.03
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 76,869,249.52 26.15
8 其他资产 161,154,246.46 54.82
9 合计 293,962,568.18 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
(二)在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
截至2021年3月31日,本基金未持有权益投资。
(三)按行业分类的权益投资组合
截至2021年3月31日,本基金未持有权益投资。
(四)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
截至2021年3月31日,本基金未持有权益投资。
(五)按债券信用等级分类的债券投资组合
截至2021年3月31日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细
截至2021年3月31日,本基金未持有债券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至2021年3月31日,本基金未持有资产支持证券。
(八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
截至2021年3月31日,本基金未持有金融衍生品。
(九)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 Daiwa ETF – Nikkei 225 股票型 交易型 开放式 Daiwa Asset Management Co. Ltd. 55,939,072.20 22.98
注:截至2021年3月31日,本基金仅持有上述1只基金。
(十)投资组合报告附注
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无。
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
截至2021年3月31日,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,771.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 161,004,008.74
7 待摊费用 121,466.40
8 其他 -
9 合计 161,154,246.46
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2021年3月31日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至2021年3月31日,本基金未持有股票。
九、重大事件揭示
无。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合
同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
(二)根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、
《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、
基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基金管理人纠
正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中
国证监会报告。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅,
在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
(一)中国证监会准予工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
注册的文件
(二)法律意见书
(三)基金管理人业务资格批件和营业执照
(四)基金托管人业务资格批件和营业执照
(五)《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
(六)《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》
(七)《工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》
(八)中国证监会规定的其他文件
工银瑞信基金管理有限公司
2021年4月2日
附件:基金合同摘要
一、基金合同当事人简介
(一)基金管理人简况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人:赵桂才(代任)
设立日期:2005年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:400-811-9999
(二)基金托管人简况
名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:谷澍
成立时间:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
组织形式:股份有限公司
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
二、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(16)选择、更换基金申购赎回代理券商,对基金申购赎回代理券商的相关行为进行监
督和处理;
(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回等的业
务规则;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)委托境外证券服务机构代理买卖证券的,应当严格履行受信责任,并按照有关规
定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理;
(6)与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排,应当严格按照《试行办法》
第三十条规定的原则进行;
(7)进行境外证券投资,应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定;
(8)确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得超过外管局批准的境外证券投资额
度;
(9)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(10)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(11)依法接受基金托管人的监督;
(12)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购对价、
赎回对价,编制申购赎回清单;
(13)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(14)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(15)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(16)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因审计、
法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(17)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(18)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(19)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(20)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上,法律法规或监管规则另有规定的,从其规定;
(21)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(22)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(24)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(25)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(26)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(27)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(28)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集的认购款项连同认购款项的银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(29)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(30)建立并保存基金份额持有人名册;
(31)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办
理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)选择、更换或撤销境外托管人,可授权境外托管人代为履行其承担的职责;
(8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服务而
向其提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购与赎
回对价的现金部分;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)基金托管人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委
托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年;
(12)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法定最低期限;
(13)从基金管理人或基金登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分;
(16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(18)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(21)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(23)对基金的境外财产,基金托管人可以委托符合《试行办法》规定条件的境外托管
人负责境外资产托管业务。境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易
所规则、市场惯例以及其与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产,并履行资
金清算等职责;境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受
损的,基金托管人应当承担相应责任;在判断境外托管人是否存在过错、疏忽等不当行为时,
应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场规则与惯
例决定;
(24)按照法律法规规定以及《基金合同》、《托管协议》对基金日常投资行为和资金汇
出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外
管局报告;
(25)每月结束后7个工作日内,向外管局报告基金管理人境外投资情况,并按基金管
理人的跨境收付款指令及相关规定进行国际收支申报;每日向中国证监会报告基金管理人境
外投资情况;
(26)办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算
业务;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项、申购对价、应付申购赎回对价及法律法规和《基金合同》所
规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金且基金管理人、基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合同
生效,鉴于本基金与联接基金的相关性,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的
联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会
份额和计票时,联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在
本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额
持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保
留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定的以外,当出现或需要决定下列事由之一的,应
当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,《基金合同》另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式,但基金合同另有约定除外;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
(12)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被证券交易所终止上市的除外;
(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更本基金的收费方式;
(3)因相应的法律法规、证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基
金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、深圳证券交易所和登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、
转托管、非交易过户等业务的规则;
(6)调整基金的申购赎回方式,调整申购赎回清单的内容,调整申购赎回清单计算和
公告时间或频率;
(7)在履行适当程序后,基金推出新业务或服务;
(8)增设新的场内份额类别、在其他境内外证券交易所上市、开通跨系统转托管业务
或暂停;
(9)调整本基金份额类别、销售币种的设置;
(10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人会议的召集人有权决定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开
基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大
会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权;在会议召开方式上,本基金亦
可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大
会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网
络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在符合上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的大会通知为准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(九)标的ETF召开基金份额持有人大会时,本基金的基金管理人应当代表其基金份
额持有人的利益,参与标的ETF的基金份额持有人大会,并在遵循本基金基金份额持有人
利益优先原则的前提下行使相关投票权利。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容
进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
四、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金分红方式;
3、本基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配
后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收
益分配金额后可能低于面值;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管
理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配
原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公
告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
五、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费(含境外托管人的托管费);
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货账户开立费用、账户维护费用、证券、期货等交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金进行外汇兑换交易的相关费用;
9、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用;
10、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、
印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用及有关手续费、
汇款费等);
11、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;
12、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
13、因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人,更换基金托管人/境外托
管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人/新境外托管人所引起的费用;
14、基金的上市费用、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的
费用;
15、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费自基金合同生效日(含基金合同生效日)按基金资产净值的0.20%年费
率计提,即本基金的年管理费率为0.20%。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配;如果委托境外投资顾问,基金的管理费
可以部分作为境外投资顾问的费用,具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进
行约定。
基金管理费每日计提,逐日累计,按月支付。对于已确认的管理费,由基金托管人于次
月首日起5个工作日内,依据基金管理人的指令从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费自基金合同生效日(含基金合同生效日)按基金资产净值的0.05%年费
率计提,即本基金的年托管费率为0.05%。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配;如果委托境外托管人,其中可以部分作
境外托管人的费用,具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。
基金托管费每日计提,逐日累计,按月支付。对于已确认的托管费,由基金托管人于次
月首日起5个工作日内,依据基金管理人的指令从基金财产中一次性支付给基金托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第3-15项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数许可使用费;标
的指数许可使用费应当由基金管理人承担,不得从基金财产中列支;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的
税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的
损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
对于非代扣代缴的税收,基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予
意见和建议。基金托管人根据基金管理人的指示协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税
收返还等相关工作。基金管理人对最终税务的处理的真实准确负责。
六、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(二)投资范围
本基金可投资境内境外市场:
针对境外市场,本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份券及其备选成份券、境外跟
踪同一标的指数的其他基金。此外,本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括
ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普
通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可
转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的
证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府
债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、
期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结
构性投资产品;
针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为:投资于标的ETF的资产不低于基金资产净值的90%,且不
低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种
的投资比例。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金的主要资产将投资于标的ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于
90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金不参与标的ETF的投资管理。为更好地实
现投资目标,本基金可以择机适当投资于标的指数成份券和备选成份券、其他股票、境外跟
踪同一标的指数的其他基金,以及符合投资范围的中国证监会允许基金投资的其它金融工
具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,
年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、标的ETF投资策略
本基金投资于标的ETF的方式包括二级市场或场外交易市场(OTC)买卖标的ETF、
以及一级市场进行申购与赎回等。
3、标的指数成份券和备选成份券及其他股票投资策略
为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份券及备选成
份券,该部分资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份券构成及其权
重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,
本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的证券加以替换,这些情况包括但不限于以
下情形:(1)标的指数成份券流动性严重不足;(2)标的指数的成份券长期停牌;(3)其它
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂
未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后
及时对相关成份股进行调整。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券。债券投资的目的是保证基
金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、
违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前
偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券
收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择
风险调整后收益较高的品种进行投资。
6、衍生品投资策略
出于回避汇率风险的需要,本基金在有效控制风险的前提下,可以使用外汇互换等衍生
金融工具。本基金投资衍生品仅限于投资组合避险或有效管理,不用于投机或放大交易,同
时须严格遵守法律法规的其他要求。本基金投资衍生品的主要目的为规避外汇风险规避,不
进行外汇汇率的投机交易,但在必要时,可以利用外汇互换等衍生金融工具来管理汇率风险,
以规避外币对人民币的汇率风险。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(四)投资限制
A、组合限制
1、投资于标的ETF的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的
80%。
2、本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的15%。因证券
市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款
所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
3、基金总资产不得超过基金净资产的140%。
4、本基金的境外投资应遵循以下限制:
(1)本基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。
(2)本基金不得投资于以下基金:
1)其他基金中基金;
2)联接基金(A Feeder Fund);
3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。
(3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中
资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构
评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制。
(4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国
家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家
或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
(5)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人
管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。同一机构境内外
上市的总股本应当合并计算,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础
证券,并假设对持有的股本权证行使转换。涉及指数化投资的部分不受此限制。
(6)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。该非流动性资产是
指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
(7)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%,
临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准;
(8)本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:
1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级
机构评级。
2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。
3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。
一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
①现金;
②存款证明;
③商业票据;
④政府债券;
⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为
交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还
任一或所有已借出的证券。
6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
(9)金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同
时应当严格遵守下列规定:
1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于该基金资产净值的100%。
2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易
衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用
评级机构评级;
②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且本基金可在任何时候以公允价
值终止交易;
③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生
品头寸及风险分析年度报告。
5)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
(10)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规
定:
1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信
用评级机构信用评级。
2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已
售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收
益以满足索赔需要。
3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分
红。
4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市
值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已
购入证券以满足索赔需要。
5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应
责任。
(11)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已
售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。本项比例限制计算,基金因参与
证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
(12)中国法律法规及中国证监会规定的其他限制。
5、本基金的境内投资应遵循以下限制:
(1)本基金持有一家公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资不符合上述第4((3)-(6)项)项规定投资比例的,基金管理人应当在30个交易
日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资不符合上述第1、3、4(除第(2)-(6)项外)、5(除第(7)、(9)项外)项规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,
从其规定。
B、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境外投资或者活动:
(1)购买不动产;
(2)购买房地产抵押按揭;
(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
(4)购买实物商品;
(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例
不得超过基金资产净值的10%;
(6)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外;
(7)参与未持有基础资产的卖空交易;
(8)从事证券承销业务;
(9)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
(10)直接投资与实物商品相关的衍生品;
(11)法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境内投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防
范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供
的数据不准确、不及时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交
易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会
应至少每半年对关联交易事项进行审查。
C、如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制
进行变更的,以变更后的规定为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整禁止行
为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限
制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,不需
要经基金份额持有人大会审议。
七、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债(含各项有关税收)后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立人民币和外币资金账户、证券
账户及投资所需的其他专用账户。境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规
则、市场惯例以及其与基金托管人签订的次托管协议为本基金在境外开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产,并由
基金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构
和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请
求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,
不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的
债权债务不得相互抵销。
在符合本基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下,对境外托管人的破产而产生
的损失,基金托管人应采取合理措施进行追偿,基金管理人有义务配合基金托管人进行追偿。
基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人,
且境外托管人已按照当地法律法规、本基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下,
基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。
除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,
基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场
惯例的作为或不作为承担责任。基金托管人对由基金托管人及其境外托管人以外机构实际有
效控制的证券不承担保管责任。
基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现
金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料,并按规定的期限保管,但境外托管人持有的与
境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。
八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法定最低期限。
九、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,除非仲裁裁
决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(不含港澳台立法)管辖。
十、基金合同的存放及查阅方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。