民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(民生加银沪深300ETF联接C份额)基金产品资料概要(更新)
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民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(民生加银沪深300ETF联接C份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年4月2日
送出日期:2021年4月6日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 民生加银沪深300ETF联接 基金代码 008291
下属基金简称 民生加银沪深300ETF联接下属基金代码 008292
C
基金管理人 民生加银基金管理有限公基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2019-12-26 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2019-12-26
理的日期 何江
证券从业日期 2005-06-01
基金经理
开始担任本基金基金经2019-12-26
理的日期 武杰
证券从业日期 2012-03-01
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表
决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好
地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准注册上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行
存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的标的指数为沪深300
指数。
本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资
品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的主要资产将投于目标ETF份额,该部分资产占基金净值的比例不低于90%,
本基金不参与目标ETF的投资管理。本基金对标的指数跟踪目是:力争使得日收益率
与业绩比较准收益率偏差绝对值的年度平均不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
-
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

申购费(前收费) M≥0 0.0元/笔 -
N
赎回费 7日≤N
N≥30日 0.0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.20%
注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费及托管费。
2、本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、基
金份额持有人大会费用以及交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险,本基金的特定风险详见招募 说明书“风险揭示”章节等。本基金属于股票型基金,预
期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为民生加银沪深300交易型开
放式指数证券投资基金(简称 “目标 ETF”)的联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资有风险,投资人认购(或申
购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产
品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金特有的风险
(1)标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制
度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
(2)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素,使基 金投资组
合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险:标的指数并不能完全代表整个股票市场。标
的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
(4)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内,但因标的
指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与 指数价格走势可能
发生较大偏离。
(5)投资于目标 ETF 的风险
本基金为ETF 联接基金,投资于目标 ETF 的比例不低于本基金资产净值的 90%,投资标的单一且过
分集中有可能会给本基金带来风险。同时,目标 ETF 面临的诸如管理风险与操作风险、目标 ETF 份额
二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、
申购赎回失败风险等,可能直接或间接成为本基金的风险。
(6)本基金为目标 ETF 的联接基金,但不能保证本基金的表现与目标 ETF 的表现完全一致,产生
差异的原因主要包括:
1)现金投资比例要求。目标 ETF 没有现金投资比例的要求,可以将全部或接近全部的 基金资产
用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府
债券;
2)申购赎回的影响。目标 ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申
赎采取现金方式,不仅大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击,而且本基金为应对投资者以现金方
式申赎而进行的证券交易需支付一定的手续费,该类费用将影响本基金相对于目标 ETF 的业绩表现。
(7)跟踪偏离风险
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额,追求跟踪标的指数,获得与业绩比较基准相似的回报。以
下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离:
1)目标ETF与标的指数的偏离。
2)基金买卖目标 ETF 时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。
3)基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。
4)基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。
5)基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。
6)基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。
7)其他因素所产生的偏差。
(8)与目标ETF业绩差异的风险
本基金为目标ETF的联接基金,但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF 不同,本基金的业绩
表现与目标ETF 的业绩表现可能出现差异。
(9)标的指数变更的风险
根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的
投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调整,基金收益风险
特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
(10)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止
对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报
告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,
并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与
其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编
制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期
间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
(11)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:
1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格
的折溢价水平。
3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该部分款项将按照约定方
式进行结算(具体见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”之“九、暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形”相关约定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的
符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停
赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分ETF 份额的风险。
(12)基金投资资产支持证券的风险
资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风
险、操作风险和法律风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防
范资产支持证券交易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略
和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。
(13)股指期货的投资风险
杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。
基差风险:在利用股指期货对冲市场系统风险时,基金资产可能因为股指期货合约与标的指数价
格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险,在股指期货合约展期操作时,基金资产可能因
股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
股指期货展期时的流动性风险:本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作,平仓持有的股指
期货合约,换成其他月份股指期货合约,当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时,将会导致展期
操作执行难度提高、交易成本增加,从而可能对基金资产造成不利的影响。
期货盯视结算制度带来的现金管理风险:股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行当日无
负债结算制度,资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,如果未能在规定
的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金资产带来超出预期的损失。
到期日风险:股指期货合约到期时,本基金的账户如仍持有未平仓合约,交易所将按照交割结算
价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日风险。
对手方风险:资产管理人运用基金资产投资于股指期货时,会尽力选择资信状态优良、风险控制
能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中存在违
法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
连带风险:为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未
能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产
可能因被连带强行平仓而遭受损失。
未平仓合约不能继续持有风险:由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧
急措施的出台等原因,基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金资产必须承担由此导致的
损失。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更
的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及
时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金的争议解决方式,请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
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