南方中债10年期国债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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南方中债10年期国债指数证券投资基金(C类份额)基金产
品资料概要更新
编制日期:2021年3月30日
送出日期:2021年3月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 南方10年国债C 基金代码 160124
南方基金管理股份中国工商银行股份
基金管理人 基金托管人
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2016年8月17日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2016年8月17日
金经理的日期 基金经理 董浩
证券从业日期 2010年7月1日
《基金合同》生效后,连续60个工作日基金资产净值低于5000
其他 万元的情况下,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大
会,届时将按照信息披露的有关规定进行公告。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方中债10年期国债指数证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的国债、央行票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款等固定收
益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中债10年期国债指数的成份券及其备选成份券不低于基
投资范围 金资产净值的90%,投资于中央银行票据、政策性银行金融债等不超过
基金资产净值的10%。
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。如标的指数
成份券或备选成份券的流动性不足或因基金日常申购赎回以及银行间和
交易所债券交易特性及交易惯例等情况,基金可将不超过基金资产净值
主要投资策略
10%的仓位投资于非成份券。
在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数
编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样
风险收益特征
复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限收费方式/费率 备注
(N)
N
7天≤ N
30天≤ N 0% -
(二) 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 年费率
管理费 - 0.30%
托管费 - 0.10%
销售服务费 - 0.35%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师
费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人
大会费用、基金的证券/期货交易费用、基金的银行汇划费
其他费用
用、基金相关账户的开户及维护费用、按照国家有关规定
和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
注:基金合同生效后的标的指数许可使用费,在通常情况下,指数许可使用基点费按
基金规模不同的收费标准
(1)当规模在10亿元以下(不包括10亿元),指数许可使用基点费按前一日的基金
资产净值的0.04%的年费率计提。
(2)当规模在10亿元至20亿元(包括10亿元和20亿元),指数许可使用基点费按
前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。
(3)当规模在20亿元以上(不包括20亿元),指数许可使用基点费按前一日的基金
资产净值的0.025%的年费率计提。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
(1)本基金有关指数投资的风险
本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中债10年期国债指数,但由于基金费用、交
易成本、指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收
益率与指数收益率存在偏离。
作为一只指数型基金,本基金特有的风险主要表现在以下几方面:
1)标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总
体市场表现的差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投
资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
2)标的指数波动的风险 :标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使
基金收益水平发生变化,产生风险。
3)跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险:即基金在跟踪指数时由于各种
原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性。
4)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他
基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资
人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异,影响投资收益。
5)成份券停牌、摘牌或违约的风险
标的指数的当前成份券可能会改变、停牌、摘牌或违约,此后也可能会有其它债券加
入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关,在标的指
数的成份券调整时,存在由于成份券停牌、违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券,
从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份券摘牌、违约时,本基金可能
无法及时卖出而导致基金净值下降,跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构
暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时
对相关成份券进行调整,但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响,当
基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
(2)本基金持仓债券的规模大于基金资产净值,可能因市场利率波动、信用利差变化
等因素造成本基金资产净值波动大于普通开放式债券型基金的风险。
(3)本基金投资国债期货的主要风险如下:
1)市场风险:国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动;国债期货合约价
格的波动将直接影响基金资产净值;国债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间价格
差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。
2)流动性风险:国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动性风险和无
法缴足保证金的资金流动性风险。持仓组合变现的流动性风险是指持仓品种变现时由于市
场流动性严重不足、或头寸持有集中度过大导致未在合理价位成交而造成变现损失的风险;
无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现金的义务大于组合现金头寸而
发生流动性危机的风险。
3)信用风险:信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。由于国债期
货业务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种,因此该业务的信用风险较小。
4)合规性风险:国债期货业务开展过程中,存在可能违反相关监管法规,从而受到监
管部门处罚的风险,主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规
定阀值等方面的风险。
5)国债期货实物交割风险:国债期货到期时采取实物交割方式,因此可能存在因实物
交割导致被逼空的风险
(4)本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种,对于选择红利再投资的投资
人,其因红利再投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间,并于该份额赎回时按照
本基金相关法律文件的约定选择适用的赎回费率并计算赎回费,敬请投资人留意。
2、债券市场风险
债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
(1)政策风险;(2)利率风险;(3)信用风险;(4)购买力风险;(5)债券收益
率曲线变动风险;(6)再投资风险;(7)债券回购风险;(8)经济周期风险。
3、开放式基金共有的风险
(1)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对
信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。
(2)流动性风险
基金投资组合中的投资品种会因各种原因面临流动性风险,使证券交易的执行难度提
高,买入成本或变现成本增加。此外,本基金属开放式基金,在所有开放日管理人有义务
接受投资人的赎回。如果出现巨额赎回的情形,可能造成基金仓位调整和资产变现困难,
加剧流动性风险。
为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上,通过一
系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管理人并不保证完全避
免此类风险。
1)本基金的申购、赎回安排
2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估
3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流
动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实
施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,
包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期
赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能
产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动
性风险管理工具时,有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。
(3)其他风险
4、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
(二) 重要提示
南方中债10年期国债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由南方中证50债券指
数证券投资基金(LOF)转型而来。经中国证监会2016年5月27日证监许可[2016]1160号
文准予变更注册。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的
一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁,仲裁地点为北京市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899]
●《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》、
《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金托管协议》、
《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金招募说明书》
●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。