大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021年4月12日
送出日期:2021年4月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成中债1-3年国开债指数 基金代码 007946
下属基金简称 大成中债1-3年国开债指数C 下属基金交易代码 007947
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年9月26日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 方锐 开始担任本基金基金经理的日期 2020年10月30日
证券从业日期 2016年11月10日
其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围 本基金跟踪标的指数为:中债-1-3年国开行债券指数。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、 银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资 标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
主要投资策略 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、指数投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 具体包括:①定期调整②不定期调整 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。 指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
赎回费 N 1.5%
7天≤N 0.1%
N≥30天 0.0
注:本基金份额不收取认购费、申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.1%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费,指数许可使用费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
1、产品特有风险
(1)标的指数风险。
(2)标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险。
(3)标的指数波动的风险。
(4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。
(5)标的指数变更的风险。
(6)跟踪误差控制未达约定目标的风险。
(7)指数编制机构停止服务的风险。
(8)成份券停牌的风险。
(9)本基金主要投资于政策性金融债,可能面临:1)政策性银行改制后的信用风险。2)政策性金融
债的流动性风险。3) 投资集中度风险。
(10)基金合同终止的风险。
2、债券型基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险等。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年9月2日
证监许可【2019】1609号文予以注册。
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金标的指数为中债-1-3年国开行债券指数,该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募
说明书。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1. 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同、大成中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金托管协议、大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料