东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2021年1号
2021-04-16 文字大小 【 】 【打印
            

东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司2021年1号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
【重要提示】 ............................................................. 1
一、绪言 ................................................................. 3
二、释义 ................................................................. 4
三、基金管理人 ........................................................... 8
四、基金托管人 .......................................................... 17
五、相关服务机构 ........................................................ 20
六、基金的募集 .......................................................... 37
七、基金合同的生效 ...................................................... 38
八、基金份额的申购与赎回 ................................................ 39
九、基金的投资 .......................................................... 49
十、基金的业绩 .......................................................... 60
十一、基金财产 .......................................................... 62
十二、基金资产的估值 .................................................... 63
十三、基金的收益分配 .................................................... 67
十四、基金费用与税收 .................................................... 69
十五、基金的会计与审计 .................................................. 71
十六、基金的信息披露 .................................................... 72
十七、基金的风险揭示 .................................................... 78
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 82
十九、基金合同的内容摘要 ................................................ 84
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................ 98
二十一、对基金份额持有人的服务 ......................................... 115
二十二、其他应披露事项 ................................................. 117
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................... 120
二十四、备查文件 ....................................................... 121
【重要提示】
本基金根据【2016】年【03】月【30】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴智慧
医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2016】627号)的
注册募集,本基金的基金合同于2016年8月11日正式生效。
基金管理人保证《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以
下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明
书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。此外,本基金以1
元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的
风险。
基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》等信息披露文件。本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本次更新招募说明书根据2021年4月13日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴智
慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协
议的公告》相关内容而修订。基金经理相关信息更新截止日为2020年7月23日。其余所载
内容截止日为2020年4月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财
务数据未经审计)。
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管
理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险规定》”)其他有关规定及《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
本《招募说明书》阐述了东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本《招募说明书》。
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息,或对本《招
募说明书》作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事
人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额
持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金
投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指东吴基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴智慧医疗量化策略灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,
将不晚于2020年9月1日起执行)
8、基金份额发售公告:指《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金
份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的
决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接
受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
52、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
53、A类基金份额:指在投资人申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取
赎回费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
54、C类基金份额:指在投资人申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收
取赎回费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:东吴基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
法定代表人:邓晖
设立日期:2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号
组织形式:有限责任公司(国内合资)
注册资本:1亿元人民币
联系人:贾云鹏
电话:(021)50509888
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
股权结构:
持股单位 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 70%
海澜集团有限公司 30%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司
财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财
务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。
汤勇先生,董事,工商管理EMBA,注册会计师,中共党员。历任江苏悦达时装有限公
司财务会计、新能(张家港)能源有限公司计财处主任,现任海澜集团有限公司海澜资本投
资部投资总监。
邓晖先生,董事,硕士研究生,中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁,
湘财证券有限责任公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁,总裁兼德邦期货有限公司董
事长,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券(上海)资产管理有限公司董
事长,长江成本资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董
事长、监事长,现任东吴基金管理有限公司总经理。
陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证
券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、
昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资
源部总经理。
叶犇先生,董事,党校研究生,中共党员。历任中国工商银行苏州市分行观前办事处员
工、分行团委、人事政工处团委副书记、计划财务处股长,中国工商银行平江支行副行长,
中国工商银行苏州分行投资银行副总经理,东吴证券固定收益总部副总经理(主持工作)、
固定收益总部总经理、上海分公司总经理,现任东吴证券资金运营部总经理。
周虹女士,董事,本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉苏女士,独立董事,经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司
苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师,现任南京大学法学院副教授。
袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人
文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。
方志刚先生,独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲
注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部门经
理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监;
上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工
作,权益合伙人,担任长方集团股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
袁维静女士,监事,党校大学,高级会计师,中共党员。历任苏州市财政局工交企财处
办事员、科员,江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理,苏州市营财发展集团总
公司副总经理,苏州市工业发展有限公司副总经理、副总经理兼苏州市商业银行董事,江苏
省高新技术风险投资公司苏州分公司副总经理(正科级)、苏州市财政信息中心副主任(聘),
苏州市营财发展集团总公司副总经理(正科级)、总经理,苏州国际发展集团有限公司副总
会计师兼计划财务部经理、公司董事、总会计师(聘)、公司党委委员,东方水城旅游有限
责任公司监事会主席(兼),信托有限公司董事长,现任东吴证券党委委员、监事会主席。
王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经
理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵女士,员工监事,硕士研究生,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级
审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理、董秘,现任合规风
控部总经理。
3、高管人员
马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司
财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财
务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。
邓晖先生,董事,硕士研究生,中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁,
湘财证券有限责任公司副总裁,德邦证券有限责任公司副总裁,总裁兼德邦期货有限公司董
事长,齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁,长江证券(上海)资产管理有限公司董
事长,长江成本资本投资有限公司董事长,长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董
事长、监事长,现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐明先生,副总经理,硕士,中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计;苏州华纺
经济贸易有限公司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证
券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理,总经理;东吴证券股份有限公司石路证券营业
部总经理,太仓分公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销
管理部总经理,现任东吴基金管理有限公司副总经理。
吕晖先生,督察长,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证券
登记公司总经理助理,东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、
吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理
有限公司副总经理,现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
赵梅玲女士,硕士,2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业
分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、
基金经理助理,现任基金经理,自2018年3月12日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开
放式证券投资基金基金经理,自2020年4月1日起担任东吴配置优化灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,自2020年7月23日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基
金经理,自2020年7月23日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金,
其中,2016年5月10日至2018年4月19日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基
金(2017年12月25日由原东吴配置优化混合型证券投资基金转型)基金经理。
历任基金经理:
2016年08月11日-2018年12月13日 周健
2016年10月18日-2020年07月23日 秦斌
5、投资决策委员会成员
(1)权益投资决策委员会:杜毅、彭敢、刘元海、王立立、刘瑞、赵梅玲。杜毅任权
益投资决策委员会主席,魏西、高通为权益投资决策委员会秘书。
(2)固收投资决策委员会:陈晨、何杰、王文华、黄婧丽、魏西。陈晨任固收投资决
策委员会主席,邵笛为固收投资决策委员会秘书。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进
行证券投资;
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的
价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上;
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人者
能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人
承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日
内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略
及限制等全权处理本基金的投资。
2、基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运
作办法》、《销售办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》及有
关法规禁止的行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)承销证券;
(6)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(7)从事承担无限责任的投资;
(8)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(9)向本基金管理人、基金托管人出资;
(10)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(11)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不
当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念
(1)风险管理是业务发展的保障;
(2)最高管理层负最终责任;
(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;
(4)制度建设是基础;
(5)制度执行监督是保障。
2、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部,各风险控制机构和
人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核;
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时强化
合规风控部对各部门的监察稽核职能;
(5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适
当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应对其相应
行为制定严格的审批程序和过失处罚措施;
(6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战略、
经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及
时进行相应的修改和完善;
(7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险
管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)风险管理委员会:作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助
经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制定公司的业
务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有关内部控制方面
的重大事项。
(3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提交独
立的风险管理报告和风险管理建议。
(4)合规风控部:合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
(5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险
负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护,用于识别、监控和降低风险。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控
有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高
管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分
开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减
少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任
务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序;建立了评估风险的委员会,使用
适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对
风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化
的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,
对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,
使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过
了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业
银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业
银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力
加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成
绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017
年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的
“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳
发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019
年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险
合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管
理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团
队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和
高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2020年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共523只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技
术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过
基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒介和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:
(1)东吴基金管理有限公司直销中心
名称:东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
法定代表人:邓晖
联系人:贾云鹏
直销电话:(021)50509880
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666
网站:www.scfund.com.cn
(2)网上交易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细
则请参阅本公司网站公告。
2、代销机构:
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(2)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(3)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
客服热线:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(4)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
公司网址:http://www.txsec.com
(5)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
(6)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴言林
客服热线:025-56663409
公司网址:www.huilinbd.com
(7)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(8)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
客服热线:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(9)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服热线:95021/400-1818-188
公司网址:http://fund.eastmoney.com
(10)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
客服热线:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
法定代表人:陈柏青
客服热线:4000766123
公司网址:www.fund123.cn
(12)上海长量基金销售有限公司
代销机构:上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(13)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
客服热线:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(14)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层
法定代表人:李兴春
客服电话:400-921-7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(15)浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:蒋雪琦
客服热线:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(16)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:戎兵
客服热线:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(17)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服热线:95177
公司网址:www.snjijin.com
(18)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:周斌
客服热线:4008980618
公司网址:www.chtfund.com
(19)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人:王伟刚
客服热线:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(20)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区万通中心D座21&28层
法定代表人:蒋煜
客服热线:010-58170761
公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/
(21)一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
客服热线:400-001-1566
公司网址:http://www.yilucaifu.com/
(22)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服热线:400-678-5095
公司网址:www.qianjing.com
(23)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人:张冠宇
客服热线:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(24)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:于龙
客服热线:4006-802-123
公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
(25)成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址:成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
办公地址:成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
法定代表人:赵壁
客服热线:028-87326832
公司网址:http://www.huayihengxin.com
(26)北京加和基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街11号7层703室
办公地址:北京市西城区金融大街11号7层703室
法定代表人:曲阳
客服热线:400-803-1188
公司网址:http://www.bzfunds.com/
(27)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
法定代表人:陈刚
客服热线:0571-86915761
公司网址:www.cd121.com
(28)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
客服热线:400-821-0203
(29)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
客服热线:400-166-6788
公司网址:http://www.66zichan.com
(30)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:金佶
客服热线:400-821-3999
公司网址:www.hotjijin.com
(31)北京微动利基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室
办公地址:北京市石景山区古城西路113号3层342室
法定代表人:季长军
客服热线:400-188-5687
公司网址:www.buyforyou.com.cn
(32)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服热线:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(33)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(34)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:姚杨
客服热线:021-22267943
公司网址:http://www.dtfortune.com/
(35)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室(邮编:510308)
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn/
(36)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEOWEEHOWE(张伟豪)
客服热线:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(37)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京是海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
法定代表人:江卉
客服热线:95118
公司网址:fund.jd.com
(38)中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人:弭洪军
客服热线:400-876-5716
公司网址:www.cmiwm.com
(39)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(40)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:贺青
客户服务热线:95521/4008888666
公司网址:http://www.gtja.com
(41)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(42)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(43)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:霍达
客服电话:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
(44)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客服热线:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(45)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(46)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
客服电话:021-23219000
公司网址:www.htsec.com
(47)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)
客服电话:95523或4008895523
公司网址:www.swhysc.com
联系人:黄莹
(48)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
客服电话:95562
公司网址:www.xyzq.com
(49)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(50)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
法定代表人:王连志
客服电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(51)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
客服热线:95355、4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(52)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.ewww.com.cn
(53)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
公司网址:www.zxzqsd.com.cn
(54)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
客服电话:0512-3339628895530
公司网址:www.dwzq.com.cn
(55)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(56)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(57)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(58)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人:李俊杰
传真:021-53686100,021-53686200
网址:www.shzq.com
(59)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市金融一街8号
办公地址:无锡市金融一街8号国联大厦
法定代表人:姚志勇
客服电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(60)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)
法定代表人:谢永林
客服热线:95511-8
公司网址:www.PINGAN.com
(61)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:章宏韬
客服电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(62)财信证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼
法定代表人:蔡一兵
客服电话:95317
公司网址:www.cfzq.com
(63)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(64)申万宏源(西部)证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室(邮编:830002)
法定代表人:韩志谦
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(65)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号23层
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(66)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:罗浩
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(67)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人:张永衡
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(68)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
客户服务电话:95323;4001099918
公司网站:www.cfsc.com.cn
(69)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
客服热线:4006008008
公司网址:www.china-invs.cn
(70)东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
客服热线:95357
公司网址:http://www.18.cn
(71)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服热线:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(72)华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人:陈林
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
(73)方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711
办公地址:北京市东城区东直门外大街22号天恒大厦B座U?work12层02室
法定代表人:林柏均
客服热线:010-64068617
公司网址:www.fdsure.cn
(74)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层
办公地址:上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼
法定代表人:路昊
客服热线:952303
公司网址:http://www.huaruisales.com
(75)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客服热线:4006-802-123
公司网址:https://www.zhixin-inv.com/
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的规定和基金合同的约定,
选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
法定代表人:邓晖
联系人:贾云鹏
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:4008210588(免长途话费)、021-50509666
网站:www.scfund.com.cn
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陆奇
经办律师:黎明、陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、张亚旎
六、基金的募集
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型(以下简称"本基金")经中国证监会(证监许可
[2016]627号文)批准,于2016年7月11日起向社会公开募集。截止到2016年8月5日,
基金募集工作已顺利结束。
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的净认购金额为
556,621,268.39元人民币,认购金额在募集期间产生的银行利息共计138,678.65元人民币。
上述资金已于2016年8月9日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的
基金托管专户。
本次募集有效认购户数为10179户,按照每份基金份额初始发售面值1.00 元人民币计
算,本息合计募集基金份额总额为556,759,946.47份基金份额,已全部计入投资者账户,
归投资者所有。
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集
金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报
告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专
门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告
中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登
记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资人应及时查询。
(五)申购和赎回的数量限制
1、本基金的单笔最低申购(含定期定额投资)金额为1.00元(含申购费,A类份额与
C类份额分别计算,下同),追加申购单笔最低限额为1.00元(含申购费);本基金的单笔
最低赎回份额、最低转换转出份额为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管
的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次性全部赎回;本基金的最低持有份额相应为1
份。
2、销售机构可自行设置本基金的单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎
回份额、最低转换转出份额、最低持有份额,但不得低于本公司设定的上述业务的最低数额
限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定,敬请投资人
留意。
3、投资人通过本公司直销渠道办理本基金的投资业务,单笔最低申购(含定期定额投
资)金额(含申购费)、追加申购单笔最低限额为10.00元(含申购费);单笔最低赎回份额、
最低转换转出份额、最低持有份额为10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托
管的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次性全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告;
5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告并报中国证监会备案。本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设限制。
(六)申购费与赎回费
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下:
本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用;C类基金份额不收取申购费用。
申购金额M(含申购费) A类基金份额申购费率
M 1.50%
100万≤M 1.20%
200万≤M 0.80%
500万≤M 0.30%
M≥1000万 1000元/笔
2、赎回费
本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7
日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期少于30日的投资
人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取
的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6
个月的投资人收取的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不
少于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎
回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减。
对于本基金A类基金份额,赎回费率如下:
持有时间T A类基金份额赎回费率
T 1.50%
7日≤T 0.75%
30日≤T 0.50%
1年≤T 0.25%
T≥2年 0%
注:1个月指30日,1年指365日。
对于本基金C类基金份额,赎回费率如下:
持有时间T C类基金份额赎回费率
T 1.50%
7日≤T 0.50%
T≥30日 0
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管
部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行
公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
(1)A类基金份额的申购
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-固定金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
上述计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金
财产承担。
例一:假定T日的A类基金份额净值为1.1000元,四笔申购金额分别为5,000元、150
万元、350万元、850万元和1,000万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基
金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3 申购4 申购5
申购金额(元,A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 适用申购费率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 0.30% 固定费用1000元 净申购金额4,926.11 1,482,213.44 3,472,222.22 8,474,576.27 9,999,000.00 (C=A/(1+B)) 申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 25,423.73 1,000.00 申购份额(=C/1.100) 4,478.28 1,347,466.76 3,156,565.66 7,704,160.25 9,090,000.00
(2)C类基金份额的申购
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
上述计算结果均按四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的损失或收益由基金财
产承担。
例二:某投资者投资10,000.00元申购本基金C类基金份额,无申购费用,假设申购当
日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0412元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=10,000.00/1.0412=9,604.30份
即:该投资者投资10,000.00元申购本基金C类基金份额,无申购费用,假设申购当日
C类基金份额的基金份额净值为1.0412元,则投资者可获得9,604.30份本基金C类基金份
额。
2、赎回金额的计算:
在先进先出的原则下,赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份数×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
例三:(1)假定某投资者在持有本基金A类基金份额超过30日、但不超过一年时间内
的T日赎回20,000.00份,其赎回费率为0.50%,现假定该日A类基金份额净值为1.2500
元,则其获得的净赎回金额计算如下:
赎回金额=20,000.00×1.2500=25,000.00元
赎回费用=25,000.00×0.5%=125.00元
净赎回金额=25,000.00-125.00=24,875.00元
(2)假定某投资者在持有本基金A类基金份额超过一年、但不超过两年时间内的T日
赎回20,000.00份,其赎回费率为0.25%,现假定该日A类基金份额净值为1.5500元,则
其获得的净赎回金额计算如下:
赎回金额=20,000.00×1.5500=31,000.00元
赎回费用=31,000.00×0.25%=77.50元
净赎回金额=31,000.00-77.50=30,922.50元
(3)假定某投资者在持有本基金A类基金份额超过两年时间后的T日赎回10,000.00
份,其赎回费率为0 %,现假定该日A类基金份额净值为1.3000元,则其获得的净赎回金
额计算如下:
赎回金额=10,000.00×1.3000=13,000.00元
赎回费用=13,000.00×0=0元
净赎回金额=13,000.00-0=13,000.00元
3、本基金基金份额净值的计算:
本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在
T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(八)申购与赎回的登记
1、基金投资人当日的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间以内可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资者增加权
益并办理登记手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资者扣除权
益并办理相应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并最迟于
开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停接受基金申购申请;
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比
例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的
情形;
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部
或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂
停接受基金赎回申请;
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管
理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能
足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付
部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总
份额的比例超过 20%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎
回申请实施延期赎回。
对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上
述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”方式处理。如下一开放日,该单一基金份额
持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份
额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。
在不违反法律法规的前提下,基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调
整前述比例及处理规则,并在指定媒介上进行公告。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者其他的方式在
3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工
作日的各类基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。
(十三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以
收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定
并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十七)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十八)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票,通过量化选股与择时相结合的方法,在充分
控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力
争实现基金财产的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括但不限
于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转
换债券(含分离型可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%;投资于智慧医疗主题
证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等;本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的
投资比例。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性
投资带来的风险或损失。通过公司数量化模型,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类
资产的预期风险和收益,确定资产配置比例,并进行动态优化管理。
2、智慧医疗主题相关公司的界定
本基金定义的智慧医疗主题相关公司主要包括三大类:1)医药医疗产业链上的公司,
以产品创新、技术创新、模式创新、体制机制创新等手段(包括丰富的药品器械产品梯队、
创新药、智能硬件与软件信息化、医药电商、医保管理、民营医疗机构等),服务国民的医
疗健康事业;2)非医药医疗领域的公司,以先进的产品、技术或者商业模式,为医药医疗
产业链提供重要的补充和服务(如硬件制造、软件及信息系统开发、中间产品供应等);3)
非医药医疗领域的但有向医药医疗领域转型预期的公司。
同时,本基金将对智慧医疗主题相关产业的发展进行持续跟踪,随着产业结构的不断升
级和发展,智慧医疗主题相关的上市公司范围也会相应改变。本基金将根据实际情况更新调
整智慧医疗主题相关公司的认定。
3、股票投资策略
(1)个股精选
在综合考虑智慧医疗主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上,本基金管理人将采
用定性和定量的双重标准对沪深两市符合智慧医疗主题的上市公司的基本面和投资价值进
行细致分析,筛选得到智慧医疗主题股票池。
1)定量指标
本基金在定量指标的设置上将重点侧重盈利能力和成长能力等成长性指标:
盈利能力:本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包
括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
成长能力:本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考指标
包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。
另外本基金将PE、PB、PCF等估值指标作为辅助考察指标。
2)定性指标
本基金在定性分析方面将侧重企业竞争优势及企业治理等方面:
企业竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优
势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合智慧医疗产业的
特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场
中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。
公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制
度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的
保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的
有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订
和执行情况等。
在智慧医疗主题股票池的基础上,基金经理将采用多因子模型选出排名居前股票,对筛
选出的股票进行资金配置。本基金采用的多因子选股模型,主要从价值因子、成长因子、动
量因子(技术面因子)以及基于投资者行为的大类数据因子四个维度来量化描述整个市场,
并伴有对个股以及个股组合的相对强度的刻画,当策略系统发出建仓信号时,基金经理根据
多因子选股模型筛选出股票组合予以配置。在基金管理过程中,基金经理对策略模型的参数
进行阶段评估,在市场结构发生变化时,做出相应调整。
(2)股票择时策略
本基金通过对智慧医疗股票池中样本股从市场广度分析、成交量分析和动量分析三个维
度进行趋势的量化跟踪分析,以此确定建仓时机。根据均线系统理论、相对强弱理论等形成
具客观性、一致性的量化交易规则,严格执行开平仓、止盈止损、平仓后再入场等操作,避
免了传统投资决策择时过程中主观非理性的干扰因素。当量化决策系统判断系统性风险较大
时,本基金可以降低股票仓位,转投固定收益,从而控制回撤;当行情出现反转,再买入信
号出现后,本基金通过再入场机制迅速完成加仓,获取收益;
4、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在
一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率
水平、信用风险、流动性等因素,尤其是智慧医疗主题相关的债券,构造债券投资组合。在
实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选
择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并
根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,
辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。
6、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配,并利用股指期货灵
活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项
选择。
7、权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把
握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投
资方法如下:
考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与
预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合
标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%;投资于智慧医疗主题证券的比例
不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(15)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(16)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格
或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,
不得超过基金资产净值的5%;
(17)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支
取且没有利息损失的银行存款,不受此限制
(18)本基金参与股指期货交易后,依据下列标准建构组合:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的20%;
(19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开
放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的30%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止行为,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
(五)业绩比较基准
65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率。
中证医疗指数是指由中证指数有限公司编制和发布的中证医疗价格指数,该指数选取与
医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股,能较好的反应本基
金股票部分的投资。中债综合全价(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,
涵盖了银行间市场和交易所市场,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
因此,本基金选用中证医疗指数收益率作为股票投资部分的业绩比较标准,选用中债综
合全价(总值)指数收益率作为债券投资部分业绩比较标准。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场
推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,本基金管理人可以依据维护投资
者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩
比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货
币市场基金。
(七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
的利益。
(八)基金投资组合报告
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人
的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日(未经审计)
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 84,692,166.99 81.56
其中:股票 84,692,166.99 81.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,279.70 0.00
其中:债券 2,279.70 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,278,521.25 8.94
8 其他资产 9,862,059.01 9.50
9 合计 103,835,026.95 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 53,623,710.65 51.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,040,997.31 2.94
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 4.93
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,210,643.46 7.94
J 金融业 1,936,399.75 1.87
K 房地产业 638,177.00 0.62
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4,837,871.18 4.68
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 740,025.00 0.72
Q 卫生和社会工作 6,569,610.32 6.35
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 84,692,166.99 81.87
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 9,500 5,206,000.00 5.03
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 4.93
3 300015 爱尔眼科 124,214 4,891,547.32 4.73
4 600276 恒瑞医药 49,700 4,573,891.00 4.42
5 300760 迈瑞医疗 17,000 4,448,900.00 4.30
6 603259 药明康德 47,180 4,269,318.20 4.13
7 300601 康泰生物 34,800 3,988,080.00 3.86
8 000063 中兴通讯 66,400 2,841,920.00 2.75
9 300003 乐普医疗 70,000 2,535,400.00 2.45
10 002475 立讯精密 62,600 2,388,816.00 2.31
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 2,279.70 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,279.70 0.00
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128098 康弘转债 10 1,279.70 0.00
2 110068 龙净转债 10 1,000.00 0.00
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 263,018.03
2 应收证券清算款 9,582,748.87
3 应收股利 -
4 应收利息 3,513.09
5 应收申购款 12,779.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,862,059.01
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 4.93 流通受限
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)东吴智慧医疗基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016.08.11-2016.12.31 -4.50% 0.52% -4.81% 0.66% 0.31% -0.14%
2017.01.01-2017.12.31 -3.46% 0.66% -9.97% 0.72% 6.51% -0.06%
2018.01.01-2018.12.31 -26.79% 1.54% -5.99% 1.23% -20.80% 0.31%
2019.01.01-2019.12.31 35.26% 1.00% 32.09% 1.01% 3.17% -0.01%
2020.01.01-2020.03.31 -0.44% 1.96% 8.91% 1.46% -9.35% 0.50%
2016.08.11-2020.03.31 -9.10% 1.16% 13.70% 1.02% -22.80% 0.14%
注:比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
(2016年8月11日至2020年3月31日)
注:本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率。
十一、基金财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应
的估值净价估值;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的
同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、股指期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以
《中国金融期货交易所结算细则》为准。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基
金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当
暂停基金估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基
金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力,证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误或国家会计
政策变更、市场规则变更等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
十三、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益
分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
执行。
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户开户费用及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动
扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动
扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自
动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“八、基金份额的申购与赎回”中的“(六)申购费与赎回费”的相关规定。本基金转换
费率由基金管理人届时另行规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合
同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网
站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披
露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有
风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
(16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
11、投资股指期货的信息披露
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件
中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示
股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
12、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券
明细。
13、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十七、基金的风险揭示
(一)投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
(2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接
影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平
会受到利率变化的影响。
(4)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状
况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投
资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资
收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
(5)债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低,交易相对较不
活跃,可能增大银行间债券变现难度,从而影响基金资产变现能力的风险。
(6)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀
的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(7)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的
影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基
金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。
(8)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债
券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。
2、管理风险
基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括:
(1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程
中,由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失;
(2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为
因素而可能导致的损失;
(3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。
3、职业道德风险:是指公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而可能导致的
损失。
4、流动性风险
本基金属于开放式基金,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回,
因此会面临一定的流动性风险。所谓流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基
金资产以支付投资者赎回款项的风险。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形,从
而导致基金仓位调整的困难,引发流动性风险,甚至影响基金份额净值。
(1)基金申购、赎回安排
本基金管理人加强申赎环节的管理,合理控制持有人集中度,审慎确认大额申购,避免
出现单一持有人申购后份额超过50%以上的情形,在单一份额持有人持有份额超过50%时,
拒绝其后续申购。当出现法律法规、基金合同约定的情形或接受申赎可能会对基金流动性产
生影响时,基金管理人可以暂停本基金申购、延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请,
详情请见本招募书第八章,基金份额的申购与赎回。
(2)本基金拟投资市场行业及资产的流动性风险评估
本基金拟投资于国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融
债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级
债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。上述资产均存在规范的
交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况
下能够及时满足基金变现需求,确保基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可
能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往
经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,
基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金
投资者的合法权益。
股票投资方面,本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业
轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及
时对行业配置进行动态调整。债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策
和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构
分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币
市场工具组合。因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及
行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到
单一行业流动性风险的影响较小。
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险。
(3)巨额赎回情况下的流动性等风险管理措施
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取延缓支付赎回款项的措施以应对巨额
赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的
处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风
险。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采
取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎
回基金份额的风险。本基金对持续持有期少于7日的投资人,收取1.5%的赎回费,并将上
述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
(5)基金报告及临时报告
在本基金持续运作过程中,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告中披露该投资者
的信息及风险。本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
的重大事项时,及时发布公告。
5、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
6、投资管理风险:(1)本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基
金,高于债券型基金和货币市场基金;(2)选股方法、选股模型风险;(3)基金经理主观判
断错误的风险;(4)其他风险。
7、本基金的特有风险
(1)与量化投资策略相关的风险
本基金采用量化选股与择时模型指导投资决策,随着市场环境的变化,策略有效性可能
受到影响,模型核心参数的设定也会对基金整体收益产生影响,因此,相比普通混合型基金,
本基金面临特定量化投资策略带来的风险。
(2)投资股指期货的风险
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠
杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损
失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被
强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金
投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基金收益产生不利影响。
(3)投资资产支持证券的风险
本基金可投资于资产支持证券,面临与资产支持证券相关的风险,主要包括资产支持证
券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风
险以及与基础资产相关的原始权益人破产、现金流预测等风险,上述风险可能对基金收益产
生不利影响。
8、其他风险
(1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基
金可能会面临一些特殊的风险;
(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产
生的风险;
(4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而
带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
(二)声明
1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定的基金销售
机构销售,基金管理人与基金其他销售机构都不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决
议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户,为基金办理证券、期货交
易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的
投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、在对现有基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方
式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一
以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人大会可通
过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,会议程序
比照现场开会和通讯方式开会的程序进行;基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方
式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,自基金合同生效日起,凡是直接引用法律法规的部分,如与将来颁布的涉及基金份额持
有人大会规定的法律法规不一致的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直
接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的修改与终止
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决
议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:东吴基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址:上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
邮政编码:200120
法定代表人:邓晖
成立日期:2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 132号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债
券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务
及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;
代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外
汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外
币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、
咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投
资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证
券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产
品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括但不限
于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转
换债券(含分离型可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%;投资于智慧医疗主题
证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等;本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的
投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融
券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%;投资于智慧医疗主题证券的比例
不低于非现金基金资产的 80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得
超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(15)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(16)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格
或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,
不得超过基金资产净值的5%;
(17)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支
取且没有利息损失的银行存款,不受此限制;
(18)本基金参与股指期货交易后,依据下列标准建构组合:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的20%;
(19)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基
金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(20)、(21)项之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九
项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提
供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双
方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有
责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理
人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金
管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证
监会的规定,并履行信息披露义务。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要
临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易
前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调
整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应
按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则
进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交
易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易
对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造
成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款
银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存
款银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同
的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在
10个工作日内纠正或拒绝结算。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、
各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。
(七)基金管理人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管人签署相应的风险控制补
充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批
准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法
规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合
和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正
期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项
进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基
金管理人,并报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报
送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因
及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通
知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包
括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内
答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指
令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,
如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购
专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或
2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基
金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,
均需通过本基金的资金账户进行。
3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。
(四)基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金
管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关
账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比
照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有
关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表
基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债
券市场债券回购主协议。
(六)其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金
管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,
由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担
保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金
托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
五、基金资产净值计算与会计核算
(一)基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数后得到的基金份额的
资产净值。各类基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此
产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金依法拥有的股票、债券、权证、股指期货合约及其他投资等资产和负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的
估值净价估值;
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值。
(2)、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值;
(5)股指期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则
以《中国金融期货交易所结算细则》为准。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为基
金份额净值错误处理。
由于不可抗力,证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误或国家会计政策
变更、市场规则变更等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托
管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此
造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
(1)当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金
份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过该类基金份额净值的0.25%
时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额
净值的0.50%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,
由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情
形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方在
平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托
管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,该类基金份额净值出错且造成基金
份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向
基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%。
③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核
对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布该类基金份额净值的情形,以基金管理人的计
算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托管
人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误,进而导致该类基金份额净值计算错误而引起的
基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金
管理人计算结果为准。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做
法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时;
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应
当暂停基金估值;
(4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,
基金管理人应于每月终了后5工作日内完成。
基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招
募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年
更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在
收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完
成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核,
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基
金托管人复核,基金托管人应在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收
到后45日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间
的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基
金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业
务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(八)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合
同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6
月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金
托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金
管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密
义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有
关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组
(1) 自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内,成立基金财产清算小组,基
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)编制清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计;
(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将清算报告报中国证监会备案;
(8) 公告基金清算报告;
(9)对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月。
3、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告
登载在指定报刊上。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容:
一、基金份额持有人登记服务
本基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机构配备安全、完善的电脑
系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管
与转托管,基金份额持有人名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清
算过户和基金交易资金的交收等服务。
二、基金份额持有人交易记录查询及定期对账单服务
1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。
2、定期对账单服务
基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每
月度、季度、年度结束后10个工作日内,客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单
服务的基金份额持有人发送电子对账单,记录该基金份额持有人最近一月度,或一季度或一
年度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的
余额等。每年度结束后30个工作日内,客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的,
且选择纸质对账单服务的基金份额持有人寄送该基金份额持有人最近一年度纸质对账单。基
金份额持有人也可通过基金基金管理人网站下载电子对账单或拨打基金管理人客服热线索
取电子或纸质对账单,亦可通过销售机构网点进行查询。
三、红利再投资服务
若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该基金份额持有人当期分配
所得基金收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取任何申购费用。
若基金份额持有人不选择此项服务,本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。
四、定期定额投资计划
在技术条件成熟时,基金管理人可利用直销中心或其他销售机构为投资者提供定期定额
投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,
具体方法另行公告。
五、客户服务中心
客服中心自动语音系统提供7*24小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息查询。
客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于8小时的坐席服务,投资者可以通过拨打热
线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、
信函补寄、基金信息的定制等专项服务。
客户服务电话:021-50509666、400-821-0588
六、网络服务
基金管理人网站可为投资者提供下列服务:信息定制、在线账户查询、信息下载、专家
在线咨询、举办网上活动等。
投资者还可通过基金管理人网站直接进行网上交易,享受一站式服务。
基金管理人网站:www.scfund.com.cn
七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
(1)2019年08月27日在证券日报、公司网站等媒介上公告了《东吴智慧医疗量化策
略灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告》;
(2)2019年09月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加北京肯特瑞基金销
售有限公司费率优惠的公告》;
(3)2019年09月24日在证券日报、公司网站等媒介上公告了《东吴智慧医疗量化策
略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》;
(4)2019年09月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加江苏汇林保大基金
销售有限公司费率优惠的公告》;
(5)2019年10月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加国泰君安证券股份
有限公司费率优惠的公告》;
(6)2019年10月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示
性公告》;
(7)2019年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金法律文件的公告》;
(8)2019年11月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司总经理变更的公告》;
(9)2019年12月06日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、
深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持
有东旭光电(000413)估值调整的公告》;
(10)2019年12月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变
更公告》;
(11)2019年12月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加烟台银行股份
有限公司费率优惠的公告》;
(12)2019年12月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》;
(13)2020年01月01日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理
有限公司管理的基金2019年年度资产净值公告》;
(14)2020年01月02日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加苏州银行
股份有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告》;
(15)2020年01月04日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗
下基金参加部分代销机构费率优惠的公告》;
(16)2020年01月07日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国
农业银行股份有限公司申购及定投费率优惠的公告》;
(17)2020年01月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全
部基金季度报告提示性公告》;
(18)2020年01月31日在公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东吴基金管理
有限公司关于延迟开市的温馨提示》;
(19)2020年02月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参
加华夏银行股份有限公司费率优惠的公告》;
(20)2020年03月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗
下部分基金开通在北京唐鼎耀华基金销售有限公司的定期定额投资及转换业务的公告》;
(21)2020年03月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗
下证券投资基金估值方法变更的公告》;
(22)2020年03月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全
部基金2019年年度报告提示性公告》;
(23)2020年04月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参
加中信建投证券股份有限公司费率优惠的公告》;
(24)2020年04月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司旗下全
部基金2020年1季度报告提示性公告》;
(25)2020年04月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网
站、中证信息网站、深交所(巨潮资讯网)等媒介上公告了《东吴基金管理有限公司关于参
加中信证券华南股份有限公司费率优惠的公告》;
(26)2020年04月29日在证券日报、公司网站、中证信息网站等媒介上公告了《东
吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》。
二十三、招募说明书存放及查阅方式
一、招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所,供公众查阅、复制。
二、招募说明书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的
复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
二十四、备查文件
一、中国证监会准予本基金募集注册的文件
二、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
三、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
东吴基金管理有限公司
二零二一年四月十六日