安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 21日
安信平稳合盈一年持有混合 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 2月 1日(基金合同生效日)起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信平稳合盈一年持有混合
基金主代码 010707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 2月 1日
报告期末基金份额总额 1,657,715,209.02份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提
下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 资产配置方面,本基金依据定期公布的宏观和金融数据
以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综
合分析,合理确定基金在股票、债券、金融衍生品等各
类资产类别上的投资比例,并进行动态调整。股票投资
方面,本基金将在行业研究的基础上,通过自上而下和
自下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞
争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合
估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票
构建投资组合。债券投资方面,本基金将采取自上而下
的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策、利率
水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势,从而确定债
券的配置数量与结构。此外,本基金还将合理利用股指
期货等衍生工具进行投资,并适当投资于资产支持证券。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调
整)×5%+中债总指数(全价)收益率×85%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
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本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信平稳合盈一年持有混合
A
安信平稳合盈一年持有混合
C
下属分级基金的交易代码 010707 010708
报告期末下属分级基金的份额总额 1,610,325,404.69份 47,389,804.33份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 2月 1日-2021年 3月 31日)
安信平稳合盈一年持有混合 A 安信平稳合盈一年持有混合 C
1.本期已实现收益 8,070,183.75 222,384.57
2.本期利润 6,483,573.40 175,685.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 0.0037
4.期末基金资产净值 1,616,808,978.09 47,565,489.41
5.期末基金份额净值 1.0040 1.0037
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效日为 2021年 2月 1日,截止至报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信平稳合盈一年持有混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.40% 0.09% -0.21% 0.22% 0.61% -0.13%
安信平稳合盈一年持有混合 C
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阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.37% 0.09% -0.21% 0.22% 0.58% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注:1、本基金合同生效日为 2021年 2月 1日,截止至报告期末本基金合同生效未满一年。
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2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。截止至报告期末,本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张竞
本基金的
基金经
理,权益
投资部总
经理
2021年 2月 1

- 14.0年
张竞先生,经济学硕士。历任华泰证券股
份有限公司研究所研究员,安信证券股份
有限公司证券投资部投资经理助理、安信
基金筹备组研究部研究员,安信基金管理
有限责任公司研究部研究员、特定资产管
理部副总经理、特定资产管理部总经理。
现任安信基金管理有限责任公司权益投
资部总经理。曾任安信工业 4.0主题沪港
深精选灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理;现任安信策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、安信核心竞争力灵活
配置混合型证券投资基金、安信比较优势
灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳
合盈一年持有期混合型证券投资基金、安
信浩盈 6个月持有期混合型证券投资基
金的基金经理。
庄园
本基金的
基金经理
2021年 2月 1

- 17.0年
庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管
理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员,中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理,安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理,
安信基金管理有限责任公司固定收益部
投资经理。现任安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。曾任安信平稳增
长混合型发起式证券投资基金、安信策略
精选灵活配置混合型证券投资基金、安信
消费医药主题股票型证券投资基金的基
金经理助理,安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信安盈保本混合型证券
投资基金、安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金、安信新价值灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理;现任安信价值
精选股票型证券投资基金的基金经理助
理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
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(原安信宝利分级债券型证券投资基
金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信新动力灵活配置混合型证
券投资基金、安信新优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信新成长灵活配置混合
型证券投资基金、安信永盛定期开放债券
型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3
个月持有期混合型证券投资基金、安信平
稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度初,由于资金面宽松,十年期国债收益率在 3.1%-3.2%区间波动震荡,期限利差和信
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用利差都开始收窄;随后受公开市场投放不及预期影响,资金利率快速上行,叠加美债收益率大
幅上行等因素,十年期国债收益率快速冲高;季末资金持续宽松,收益率震荡下行。
权益方面,一季度市场大幅震荡,上证指数下跌 0.9%,沪深 300指数下跌 3.13%,中证 500
指数下跌 1.78%,创业板指数下跌 7.0%。分行业来看,本期钢铁、公用事业、银行、休闲服务等
行业涨幅居前,国防、非银、通信、计算机等行业涨幅靠后。
本基金一季度逐步建仓,债券方面配置了短久期高评级的债券以及同业存款;权益方面,权
益部分成立之后暂缓了建仓时间,后期逐步建仓,维持了较低的权益仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0040 元,本报告期基金份额净值增长率为
0.40%;截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0037元,本报告期基金份额净值增长率为
0.37%;同期业绩比较基准收益率为-0.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 258,111,728.08 15.50
其中:股票 258,111,728.08 15.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,068,244,076.40 64.13
其中:债券 1,068,244,076.40 64.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 130,000,000.00 7.80

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 195,217,904.54 11.72
8 其他资产 14,068,638.36 0.84
9 合计 1,665,642,347.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 122,054,515.70 7.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 84,073,744.00 5.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 40,126,648.00 2.41
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,772,530.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 250,027,437.70 15.02
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
原材料 8,084,290.38 0.49
工业 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
医疗保健 - -
金融 - -
信息技术 - -
通讯服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 8,084,290.38 0.49
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
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(%)
1 600900 长江电力 3,921,350 84,073,744.00 5.05
2 000651 格力电器 1,079,615 67,691,860.50 4.07
3 002415 海康威视 615,600 34,412,040.00 2.07
4 600884 杉杉股份 980,300 14,302,577.00 0.86
5 601009 南京银行 857,300 8,675,876.00 0.52
6 01378 中国宏桥 921,500 8,084,290.38 0.49
7 601577 长沙银行 768,300 8,028,735.00 0.48
8 601838 成都银行 712,100 8,018,246.00 0.48
9 600926 杭州银行 470,000 7,938,300.00 0.48
10 601166 兴业银行 309,900 7,465,491.00 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 61,681,234.30 3.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 840,986,240.00 50.53
其中:政策性金融债 771,737,000.00 46.37
4 企业债券 4,952,500.00 0.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 15,109,102.10 0.91
8 同业存单 145,515,000.00 8.74
9 其他 - -
10 合计 1,068,244,076.40 64.18
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 210201 21国开 01 2,000,000 199,640,000.00 11.99
2 112110108
21兴业银行
CD108
1,500,000 145,515,000.00 8.74
3 200216 20国开 16 1,200,000 120,156,000.00 7.22
4 210401 21农发 01 1,000,000 100,060,000.00 6.01
5 170409 17农发 09 800,000 81,072,000.00 4.87
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的,
优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置,在系统性风险积累
较大时,通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险,力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对
收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货
作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相
关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 21国开 01(证券代码:210201 CY)、21兴业银行 CD108
(证券代码:112110108 CY)、20 国开 16(证券代码:200216 CY)、21 农发 01(证券代码:
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210401 CY)、17 农发 09(证券代码:170409 CY)、16 国开 18(证券代码:160218 CY)、19
国开 02(证券代码:190202 CY)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年 10月 26日,国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚
款【京汇罚〔2020〕32号、33号】。
2021年 1月 8日,国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银保
监会罚款 4880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
2020 年 4 月 27 日,兴业银行股份有限公司因违反自律规则被中国银行间市场交易商协会自
律处分。
2020 年 5 月 15 日,兴业银行股份有限公司作为债务融资工具主承销商,在部分债务融资工
具选聘主承销商的投标过程中,中标承销费率远低于市场正常水平,预估承销费收入远低于其业
务开展平均成本,被中国银行间市场交易商协会警告并责令整改。
2020年 9月 4日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被福建银保监局罚款并没收违法
所得【闽银保监罚决字〔2020〕24号】。
2020 年 9 月 11 日,兴业银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行福州中心支行罚
款并没收违法所得【福银罚字〔2020〕35号】。
2020年 11月 19日,兴业银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协
会处以自律调查。
2021 年 1 月 13 日,兴业银行股份有限公司因违规经营被银保监会消保局通报批评【银保监
消保发〔2021〕2号】。
2021 年 1 月 15 日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会
通报批评并责令改正。
2020年 5月 6日,中国农业发展银行因未依法履行职责被北京市西城区卫生健康委员会警告
并罚款 5000元【京西卫水罚〔2020〕005号】。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 32,737.53
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,035,900.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,068,638.36
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113011 光大转债 7,314,000.00 0.44
2 110047 山鹰转债 3,900,448.20 0.23
3 110063 鹰 19转债 3,894,653.90 0.23
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
安信平稳合盈一年持有混合
A
安信平稳合盈一年持有混
合 C
基金合同生效日(2021年 2月 1日)基金
份额总额
1,610,325,404.69 47,389,804.33
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,610,325,404.69 47,389,804.33
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其它文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
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安信基金管理有限责任公司
2021年 4月 21日
安信平稳合盈一年持有混合 2021年第 1季度报告
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