中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-21 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 04月 21日








中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金产品概况 .......................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 4
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................................. 4
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 4
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 .............................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 7
4.3 公平交易专项说明 .......................................................................................................................... 8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .......................................................................................... 9
4.5 报告期内基金的业绩表现 .............................................................................................................. 9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................... 10
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 10
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................ 10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................ 11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................ 11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................ 12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 12
5.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 12
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 21
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................................ 22
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ........................................................................................ 22
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................ 22
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 22
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 22
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 23
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 23
9.2 存放地点 ........................................................................................................................................ 23
9.3 查阅方式 ........................................................................................................................................ 23
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中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中泰中证可转债及可交债指数
基金主代码 008402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年01月19日
报告期末基金份额总额 50,132,541.53份
投资目标
本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方
法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,
以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样
复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效
跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在0.35%以内,将年化跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准
95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银
行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金是债券型基金,属于较低预期风险、较低预
期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收
益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基
金。
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基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中泰中证可转债及可交
债指数A
中泰中证可转债及可交
债指数C
下属分级基金的交易代码 008402 008403
报告期末下属分级基金的份额总

31,999,810.59份 18,132,730.94份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
中泰中证可转债及可
交债指数A
中泰中证可转债及可
交债指数C
1.本期已实现收益 151,432.67 52,299.56
2.本期利润 -72,953.14 -80,290.37
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028 -0.0053
4.期末基金资产净值 32,630,863.61 18,423,109.56
5.期末基金份额净值 1.0197 1.0160
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰中证可转债及可交债指数A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.68% 0.58% 0.04% 0.55% -0.72% 0.03%
过去六个月 1.69% 0.52% 2.13% 0.48% -0.44% 0.04%
过去一年 3.43% 0.58% 4.56% 0.56% -1.13% 0.02%
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中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
自基金合同生
效起至今
1.97% 0.62% 3.90% 0.60% -1.93% 0.02%
中泰中证可转债及可交债指数C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.75% 0.58% 0.04% 0.55% -0.79% 0.03%
过去六个月 1.53% 0.52% 2.13% 0.48% -0.60% 0.04%
过去一年 3.11% 0.58% 4.56% 0.56% -1.45% 0.02%
自基金合同生
效起至今
1.60% 0.62% 3.90% 0.60% -2.30% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注:根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束
时,本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
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注:根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束
时,本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
朱未一 本基金基金经理
2020-
01-19
- 11
国籍:中国。学历:中国
人民大学硕士研究生。具
备证券从业资格和基金从
业资格。曾任中信建投证
券股份有限公司固定收益
部交易员;上海国泰君安
证券资产管理有限公司固
定收益部投资经理。2014
年8月加入中泰证券(上
海)资产管理有限公司任
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中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
固定收益部投资经理。20
20年1月19日至今担任中
泰中证可转债及可交换债
券指数证券投资基金基金
经理。
Phoebe
Zhang
(张蓓
蓓)
本基金基金经理;中泰蓝
月短债债券型证券投资基
金基金经理;中泰青月中
短债债券型证券投资基金
基金经理;中泰青月安盈6
6个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理;基
金业务部副总经理。
2020-
02-25
- 14
国籍:澳大利亚。学历:
澳大利亚邦德大学金融系
硕士研究生。具备证券从
业资格和基金从业资格。
曾任国泰基金管理有限公
司交易管理部交易员、部
门负责人;上海国泰君安
证券资产管理有限公司固
定收益部投资经理、高级
投资经理、首席投资经理;
2017年5月起加入中泰证
券(上海)资产管理有限
公司固定收益部任副总经
理,现任基金业务部副总
经理。2019年4月26日起任
中泰蓝月短债债券型证券
投资基金基金经理。2019
年8月9日起任中泰青月中
短债债券型证券投资基金
基金经理。2020年2月25
日起任中泰中证可转债及
可交换债券指数证券投资
基金基金经理。2020年11
月23日起任中泰青月安盈
66个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
注:1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为
根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的"离任日期"均为根据公司决定确定的解聘日
期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符
合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投
资管理活动,授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的
各个环节均严格执行《中泰证券(上海)资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程,形成有
效的公平交易体系。
事前控制包括:通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策等方面享有公平的机会;对各投资组合的重大非公开投资信息进行
相互隔离;并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度,将投资管理与交易执行相分离,交易由交易部集
中执行。交易部以公平交易为原则,保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效
地执行,确保不同产品享有公平的交易执行机会;对不同账户的交易指令按照"时间优
先、价格优先"原则执行;同时接收的交易指令在分配和执行过程中,避免因投资组合
资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执
行数量比例的明显不均现象;同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时,避
免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析,监督检验公平交易原则实施情况,识别是否存在不公平
交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析,主要是通过分析产品间不同时间窗口(1日、3日、5日)的
同向交易价差,来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为,分
析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析,主要通过分析产品不同时间窗口(同日、隔日、3日、5日)反
向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析,识别是否存在任何利
益输送嫌疑的交易行为。
本报告期内,公平交易分析基本结论如下:
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果;
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
本报告期内,各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未出现违
反制度的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时
间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理的同一产品或不
同产品之间在同一交易日内进行的反向交易,关联交易,以及买卖法规、产品管理合同
等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。产品收盘前15 分钟的密集
交易达到当日市场交易量的10%,则认定为交易时间异常型异常交易。不同产品临近交
易日的同向交易价格差达到5%以上,则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品
单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上,即作为交易数量异
常型异常交易。内幕交易,频繁申报与撤单,不能列示有充分投资研究成果支持的交易,
以及投资管理人员受他人干预,未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与
决策的交易,均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段,监控各产品的异常交易,如果发现某笔交易符合
异常交易界定标准,将其列为异常交易,并建立异常交易档案,系统记录异常交易发生
的时间、具体交易情况及认定人和认定依据,对于风险管理部识别出的异常交易,要求
基金经理(投资经理)进行合理解释,并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内,未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,权益市场以2月18日为"分水岭"走出"先冲高后回落"的行情。万得数据显
示,截止2021年3月末,A股共37%的个股上涨,63%的个股下跌,市场整体涨少跌多。一
季度,A股各大主要指数均出现较大跌幅,3月31日,上证综指收于3442点,一季度累计
下跌0.90%;深证成指收于13779点,一季度累计下跌4.78%;创业板指收于2759点,一
季度累计下跌7%。展望二季度,市场短期有望迎来由核心资产引领的一季报反弹行情,
长期来看,随着疫苗在全球的广泛使用,新冠疫情将得到进一步控制,全球经济真正开
始复苏,这对A股市场是一个支撑。
一季度,利率债方面,1月份10年期国债收益率在3.15%附近窄幅震荡,2月份由于
资金面紧张10年期国债收益率先上行到3.28%后回落到3.26%附近震荡,3月份由于资金
面宽松10年期国债收益率总体下行。整个一季度,10年期国债收益率从去年年末的3.14%
上行5BP到今年一季度末的3.19%,总体上冲高回落,收益率波动不大。信用债方面,收
益率总体呈下行态势。
一季度权益市场的下跌,也带来了转债市场的不景气,但相比权益市场,转债表现
出了明显的抗跌性。3月31日,中证可转债及可交换债券指数收于390点,一季度累计上
涨0.03%。2021年二季度可转债的整体表现主要取决于权益市场的表现。
在本报告期内,本基金严格按照中证可转债及可交换债券指数的成分及其权重构建
投资组合,较好地跟踪了基准指数。

4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末中泰中证可转债及可交债指数A基金份额净值为1.0197元,本报告期
内,该类基金份额净值增长率为-0.68%,同期业绩比较基准收益率为0.04%;截至报告
期末中泰中证可转债及可交债指数C基金份额净值为1.0160元,本报告期内,该类基金
份额净值增长率为-0.75%,同期业绩比较基准收益率为0.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金发生连续二十九个工作日(2021年1月6日至2021年2月22日)基
金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -

其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,383,944.89 96.39

其中:债券 49,383,944.89 96.39

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

759,653.53 1.48
8 其他资产 1,089,761.58 2.13
9 合计 51,233,360.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 2,848,860.00 5.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 46,535,084.89 91.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,383,944.89 96.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 110059 浦发转债 34,790 3,572,933.00 7.00
2 113021 中信转债 27,840 2,930,716.80 5.74
3 019640 20国债10 28,500 2,848,860.00 5.58
4 113044 大秦转债 22,270 2,283,565.80 4.47
5 113011 光大转债 16,840 2,052,796.00 4.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体依次为:
上海浦东发展银行股份有限公司(浦发转债)、
中信银行股份有限公司(中信转债)、
大秦铁路股份有限公司(大秦转债)、
中国光大银行股份有限公司(光大转债)、
中国长江三峡集团有限公司(G三峡EB1)、
江苏银行股份有限公司(苏银转债)、
中国南方航空股份有限公司(南航转债)、
中国石油天然气集团有限公司(17中油EB、18中油EB)、
上海银行股份有限公司(上银转债)。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚的情形如下
所示:
1、浦发转债(证券代码110059.SH)
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根据发布的相关公告,该证券发行人上海浦东发展银行股份有限公司在报告期内因
未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向"四证"不全的房地产项目、
延迟支付同业投资资金吸收存款、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担
保、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、个人消费贷款贷后管理未尽职等原因,多
次受到监管机构的处罚。
2、中信转债(证券代码113021.SH)
根据发布的相关公告,该证券发行人中信银行股份有限公司在报告期内因客户信息
保护体制机制不健全、违反反洗钱相关规定等原因,多次受到监管机构的处罚。
3、大秦转债(证券代码113044.SH)
根据发布的相关公告,证券发行人大秦铁路股份有限公司旗下公司曹妃甸港港铁物
流有限公司因环境违法行为受到行政处罚。曹妃甸港港铁物流有限公司被处以罚款1.65
万元。
4、光大转债(证券代码113011.SH)
根据发布的相关公告,该证券发行人中国光大银行股份有限公司在报告期内因个人
消费贷款业务违规、未办妥抵押(预告)登记即发放个人住房抵押贷款等原因,多次受
到监管机构的处罚。
5、苏银转债(证券代码110053.SH)
根据发布的相关公告,该证券发行人江苏银行股份有限公司在报告期内因向项目资
本金未达规定比例的房地产企业发放贷款、信贷资金用途管理不到位、为非标准债权资
产提供隐性担保等原因,多次受到监管机构的处罚。
6、南航转债(证券代码110075.SH)
根据发布的相关公告,该证券发行人中国南方航空股份有限公司在报告期内因
违反《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》相关条款,多次受到监管
机构的处罚。
7、上银转债(证券代码113042.SH)
根据发布的相关公告,该证券发行人上海银行股份有限公司在报告期内因员工行为
管理不到位、绩效考评管理严重违反审慎经营规则等原因,多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,
上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2 本基金本报告期未投资股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 960,000.00
第 13页,共 23页

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
3 应收股利 -
4 应收利息 129,751.58
5 应收申购款 10.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,089,761.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,572,933.00 7.00
2 113021 中信转债 2,930,716.80 5.74
3 113011 光大转债 2,052,796.00 4.02
4 132018 G三峡EB1 1,700,574.40 3.33
5 110053 苏银转债 1,569,340.80 3.07
6 132015 18中油EB 1,409,994.60 2.76
7 132009 17中油EB 710,268.00 1.39
8 110073 国投转债 584,905.70 1.15
9 113026 核能转债 575,471.40 1.13
10 113013 国君转债 540,667.40 1.06
11 127005 长证转债 399,948.78 0.78
12 127018 本钢转债 388,806.00 0.76
13 132020 19蓝星EB 386,220.00 0.76
14 128129 青农转债 373,717.20 0.73
15 127012 招路转债 372,325.20 0.73
16 110061 川投转债 363,899.70 0.71
17 132007 16凤凰EB 360,528.00 0.71
18 110051 中天转债 330,151.20 0.65
19 113037 紫银转债 319,009.60 0.62
20 132004 15国盛EB 317,428.80 0.62
21 127020 中金转债 286,149.60 0.56
22 110043 无锡转债 256,589.30 0.50
23 132014 18中化EB 244,416.00 0.48
24 110048 福能转债 238,882.20 0.47
第 14页,共 23页

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
25 128126 赣锋转2 238,625.10 0.47
26 110065 淮矿转债 232,512.00 0.46
27 110062 烽火转债 227,620.50 0.45
28 128128 齐翔转2 227,572.80 0.45
29 128108 蓝帆转债 225,592.82 0.44
30 128081 海亮转债 222,832.50 0.44
31 113024 核建转债 217,569.00 0.43
32 110067 华安转债 212,589.00 0.42
33 113014 林洋转债 209,480.70 0.41
34 110045 海澜转债 204,836.00 0.40
35 128048 张行转债 192,948.60 0.38
36 128107 交科转债 190,008.00 0.37
37 113009 广汽转债 187,807.80 0.37
38 110072 广汇转债 187,671.00 0.37
39 110047 山鹰转债 186,736.00 0.37
40 132008 17山高EB 181,499.40 0.36
41 128035 大族转债 180,721.62 0.35
42 113508 新凤转债 180,165.00 0.35
43 110031 航信转债 176,702.70 0.35
44 132006 16皖新EB 168,697.80 0.33
45 127006 敖东转债 168,220.12 0.33
46 132011 17浙报EB 166,649.30 0.33
47 123029 英科转债 164,438.10 0.32
48 113025 明泰转债 161,782.80 0.32
49 113034 滨化转债 158,481.80 0.31
50 132021 19中电EB 157,680.00 0.31
51 110063 鹰19转债 153,101.00 0.30
52 113602 景20转债 142,414.00 0.28
53 110068 龙净转债 141,557.60 0.28
54 110041 蒙电转债 138,723.00 0.27
55 113545 金能转债 137,393.30 0.27
56 132017 19新钢EB 134,875.00 0.26
57 128109 楚江转债 134,368.92 0.26
第 15页,共 23页

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
58 128034 江银转债 130,146.30 0.25
59 128029 太阳转债 127,368.30 0.25
60 113033 利群转债 125,075.00 0.24
61 128114 正邦转债 122,932.50 0.24
62 110056 亨通转债 119,916.30 0.23
63 110057 现代转债 117,836.40 0.23
64 110034 九州转债 114,233.60 0.22
65 110064 建工转债 112,392.40 0.22
66 128130 景兴转债 104,450.40 0.20
67 110052 贵广转债 104,367.80 0.20
68 113017 吉视转债 102,460.00 0.20
69 128095 恩捷转债 99,794.80 0.20
70 127016 鲁泰转债 96,282.20 0.19
71 128131 崇达转2 95,894.20 0.19
72 113516 苏农转债 95,031.00 0.19
73 127011 中鼎转2 94,243.71 0.18
74 113039 嘉泽转债 94,166.80 0.18
75 123058 欣旺转债 92,640.60 0.18
76 110033 国贸转债 91,137.00 0.18
77 110069 瀚蓝转债 90,728.10 0.18
78 128013 洪涛转债 86,872.80 0.17
79 113543 欧派转债 83,805.20 0.16
80 127007 湖广转债 82,912.83 0.16
81 127017 万青转债 81,298.00 0.16
82 128046 利尔转债 79,842.78 0.16
83 113534 鼎胜转债 79,270.80 0.16
84 113557 森特转债 77,989.80 0.15
85 127015 希望转债 76,830.60 0.15
86 128119 龙大转债 76,777.80 0.15
87 128032 双环转债 75,844.68 0.15
88 128078 太极转债 75,794.88 0.15
89 113596 城地转债 72,769.20 0.14
90 123049 维尔转债 71,180.80 0.14
第 16页,共 23页

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
91 110066 盛屯转债 70,124.30 0.14
92 128017 金禾转债 69,130.54 0.14
93 113582 火炬转债 68,869.20 0.13
94 113603 东缆转债 66,908.80 0.13
95 128023 亚太转债 66,669.84 0.13
96 128097 奥佳转债 66,116.60 0.13
97 123035 利德转债 65,827.84 0.13
98 128113 比音转债 65,395.20 0.13
99 127013 创维转债 65,280.00 0.13
100 128127 文科转债 63,914.40 0.13
101 128083 新北转债 62,292.32 0.12
102 113016 小康转债 62,109.60 0.12
103 128026 众兴转债 61,958.40 0.12
104 113563 柳药转债 60,984.00 0.12
105 113549 白电转债 60,548.60 0.12
106 128105 长集转债 58,917.90 0.12
107 128096 奥瑞转债 58,677.50 0.11
108 128064 司尔转债 58,665.60 0.11
109 110074 精达转债 57,739.00 0.11
110 128133 奇正转债 57,640.80 0.11
111 128132 交建转债 57,348.00 0.11
112 123004 铁汉转债 56,391.72 0.11
113 110060 天路转债 54,889.80 0.11
114 123050 聚飞转债 54,791.80 0.11
115 113504 艾华转债 54,132.00 0.11
116 128033 迪龙转债 54,078.50 0.11
117 113505 杭电转债 52,088.40 0.10
118 113599 嘉友转债 51,345.00 0.10
119 128121 宏川转债 50,429.80 0.10
120 127019 国城转债 49,495.10 0.10
121 128124 科华转债 49,260.40 0.10
122 110071 湖盐转债 49,120.00 0.10
123 123064 万孚转债 48,577.20 0.10
第 17页,共 23页

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
124 127003 海印转债 48,330.10 0.09
125 113542 好客转债 48,186.60 0.09
126 123063 大禹转债 47,775.20 0.09
127 113519 长久转债 46,780.80 0.09
128 127014 北方转债 46,688.00 0.09
129 128100 搜特转债 46,480.00 0.09
130 110038 济川转债 45,526.80 0.09
131 128106 华统转债 45,128.90 0.09
132 128074 游族转债 45,058.90 0.09
133 113584 家悦转债 45,040.50 0.09
134 128063 未来转债 44,281.60 0.09
135 120002 18中原EB 44,244.00 0.09
136 128075 远东转债 44,025.60 0.09
137 113530 大丰转债 43,560.00 0.09
138 113527 维格转债 43,331.60 0.08
139 128116 瑞达转债 43,272.00 0.08
140 113559 永创转债 43,182.00 0.08
141 113526 联泰转债 43,140.50 0.08
142 128057 博彦转债 42,962.40 0.08
143 113528 长城转债 42,838.40 0.08
144 123056 雪榕转债 42,635.90 0.08
145 113012 骆驼转债 42,462.00 0.08
146 128087 孚日转债 41,737.50 0.08
147 128037 岩土转债 41,597.82 0.08
148 113579 健友转债 41,079.50 0.08
149 128044 岭南转债 40,976.80 0.08
150 113588 润达转债 40,568.80 0.08
151 123044 红相转债 39,307.20 0.08
152 113600 新星转债 38,646.60 0.08
153 113591 胜达转债 38,212.20 0.07
154 127021 特发转2 37,722.60 0.07
155 113036 宁建转债 36,689.20 0.07
156 128093 百川转债 36,396.00 0.07
第 18页,共 23页

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
157 113601 塞力转债 36,210.20 0.07
158 123053 宝通转债 36,113.00 0.07
159 128111 中矿转债 35,944.80 0.07
160 123023 迪森转债 35,579.20 0.07
161 113589 天创转债 35,267.40 0.07
162 123033 金力转债 34,611.00 0.07
163 113535 大业转债 33,138.00 0.06
164 113569 科达转债 32,853.60 0.06
165 113525 台华转债 32,802.00 0.06
166 128022 众信转债 32,585.60 0.06
167 128066 亚泰转债 32,541.40 0.06
168 113532 海环转债 31,862.40 0.06
169 110070 凌钢转债 31,709.90 0.06
170 113550 常汽转债 30,446.00 0.06
171 128125 华阳转债 29,809.10 0.06
172 123067 斯莱转债 29,519.10 0.06
173 128042 凯中转债 29,481.40 0.06
174 123010 博世转债 29,235.00 0.06
175 113593 沪工转债 29,159.20 0.06
176 123028 清水转债 28,693.60 0.06
177 123066 赛意转债 28,582.40 0.06
178 110055 伊力转债 28,545.00 0.06
179 128018 时达转债 28,543.20 0.06
180 123025 精测转债 27,497.80 0.05
181 123059 银信转债 27,213.30 0.05
182 113564 天目转债 27,154.00 0.05
183 123048 应急转债 26,247.08 0.05
184 113578 全筑转债 26,173.80 0.05
185 128049 华源转债 25,773.80 0.05
186 113598 法兰转债 25,562.20 0.05
187 123060 苏试转债 25,427.60 0.05
188 113594 淳中转债 24,710.40 0.05
189 128014 永东转债 24,422.40 0.05
第 19页,共 23页

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
190 128117 道恩转债 24,385.00 0.05
191 128090 汽模转2 23,117.60 0.05
192 128123 国光转债 23,084.60 0.05
193 113027 华钰转债 22,956.30 0.04
194 113524 奇精转债 22,868.90 0.04
195 113568 新春转债 22,553.80 0.04
196 123022 长信转债 22,489.25 0.04
197 113541 荣晟转债 22,102.70 0.04
198 128071 合兴转债 21,911.40 0.04
199 123007 道氏转债 21,783.00 0.04
200 113030 东风转债 21,428.40 0.04
201 113597 佳力转债 21,403.80 0.04
202 128101 联创转债 21,394.88 0.04
203 128094 星帅转债 21,160.30 0.04
204 128073 哈尔转债 21,126.00 0.04
205 113576 起步转债 20,998.00 0.04
206 128118 瀛通转债 20,847.20 0.04
207 113577 春秋转债 20,797.80 0.04
208 113595 花王转债 20,729.90 0.04
209 128025 特一转债 20,531.70 0.04
210 128069 华森转债 20,489.70 0.04
211 128021 兄弟转债 20,282.50 0.04
212 128072 翔鹭转债 20,254.50 0.04
213 128122 兴森转债 19,986.00 0.04
214 113585 寿仙转债 19,608.00 0.04
215 132016 19东创EB 19,570.00 0.04
216 123002 国祯转债 19,553.40 0.04
217 128030 天康转债 19,352.90 0.04
218 128051 光华转债 18,744.20 0.04
219 123054 思特转债 17,867.60 0.03
220 110058 永鼎转债 17,274.60 0.03
221 123039 开润转债 17,144.89 0.03
222 113537 文灿转债 17,059.00 0.03
第 20页,共 23页

中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
223 113565 宏辉转债 16,611.20 0.03
224 123065 宝莱转债 16,486.40 0.03
225 123011 德尔转债 16,224.80 0.03
226 123061 航新转债 16,123.20 0.03
227 113509 新泉转债 15,558.40 0.03
228 128053 尚荣转债 15,379.00 0.03
229 128039 三力转债 15,339.00 0.03
230 113574 华体转债 14,820.00 0.03
231 123057 美联转债 14,656.50 0.03
232 128076 金轮转债 14,314.50 0.03
233 128036 金农转债 14,176.80 0.03
234 113536 三星转债 12,388.20 0.02
235 123038 联得转债 12,006.50 0.02
236 123046 天铁转债 11,758.60 0.02
237 113548 石英转债 11,663.10 0.02
238 123012 万顺转债 10,421.32 0.02
注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

中泰中证可转债及可交
债指数A
中泰中证可转债及可交
债指数C
报告期期初基金份额总额 34,178,637.68 16,427,969.17
报告期期间基金总申购份额 16,521,118.85 9,794,486.99
减:报告期期间基金总赎回份额 18,699,945.94 8,089,725.22
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 31,999,810.59 18,132,730.94

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中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份

中泰中证可转债及可
交债指数A
中泰中证可转债及可
交债指数C
报告期期初管理人持有的本基金份

6,999,450.00 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 3,000,000.00 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份

3,999,450.00 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
12.50 0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2021-01-12 2,000,000.00 -2,072,125.80 0.001
2 赎回 2021-01-19 1,000,000.00 -1,046,900.00 0
合计

3,000,000.00 -3,119,025.80


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021年 2月 23日至
2021年 3月 31日
0.00 11,632,573.92 0.00 11,632,573.92 23.20%
产品特有风险
当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况时,可能会引发以下风险:
(1)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致本基金的流动性风险。
(2)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致基金规模过小。
基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
(3)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而
卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与
方式、管理费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动。
(4)基金合同提前终止的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本
基金资产净值连续五十个工作日低于5000万元,本基金可能面临基金合同提前终止等情形。
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中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
(5)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能触发本基金巨额赎回条款,
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
(6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额
的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份
额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基
金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过
本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
本基金管理人将通过完善的风险管理机制,有效管理上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金设立的文件;
2、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金合同》;
3、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金托管协议》;
4、《中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
6、报告期内中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金在规定报刊上各项公
告的原稿;
7、中国证监会要求的其他文件。


9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人网站。

9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
客户服务中心电话:400-821-0808
网站:https://www.ztzqzg.com/



中泰证券(上海)资产管理有限公司
2021年04月21日
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