汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年4月21日更新)
2021-04-21 文字大小 【 】 【打印
            

汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书
(2021年4月21日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目 录
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 5
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 6
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 12
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 25
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 27
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 29
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 36
第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 37
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 39
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 52
第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 70
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 72
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 73
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 78
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 80
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 83
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 84
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 92
第十九部分 侧袋机制 ............................................................................................................... 101
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 104
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 106
第二十二部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 123
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 134
第二十四部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 136
第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式 ....................................................................... 138
第二十六部分 备查文件 ........................................................................................................... 139
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2017年2月15日【2017】223号文
注册募集。
汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金合同于2017年9月29日生效,根据
《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》及《汇添富睿丰混合型证券投资基
金招募说明书》的相关规定,汇添富睿丰混合型证券投资基金封闭期自2017年
9月29日至2019年3月28日止。
自2019年3月29日起,汇添富睿丰混合型证券投资基金转换为上市开放式基
金(LOF),基金名称变更为“汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)”,A类份
额场外基金简称变更为“汇添富睿丰混合(LOF)A”,C类份额场外基金简称变
更为“汇添富睿丰混合(LOF)C”,场内基金简称及基金代码不变。A类份额场
内简称为“添富睿丰”,基金代码为501039;C类份额场内简称为“添富睿C”,
基金代码为501040。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证
监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应
的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投
资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于连续大量赎回产生的流动性风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等
等。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本
基金参与投资非公开发行股票,基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股
票的收盘价所对应的净值。投资者在二级市场交易时,需考虑估值方法对基金净
值的影响。
本基金根据收费方式的不同分为A类和C类两类基金份额。基金合同生效后,
本基金在18个月封闭期内均不接受场内份额与场外份额的申购和赎回,但投资者
可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。在证券市
场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有可能出现基金份额二级市场
交易价格低于基金份额净值的情形,即基金折价交易,从而影响持有人收益或产
生损失。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资
品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。
中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于
不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对
该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用
风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材
料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主
体信用基本面的难度。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基
金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时
机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险,由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记
机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或者超过
50%的除外。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风
险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础
股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协
议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风
险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指
引(试行)》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基
金托管人、相关服务机构、财务数据和净值表现等其他信息一并更新,更新所载
内容截止日为2021年4月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31
日。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规
以及《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同
取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富睿丰混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富睿丰混合型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金份额发售
公告》
8、上市交易公告书:指《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金份额上市交
易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013 年6月1日起实施,并经2015 年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交
易系统办理基金销售业务的会员单位
25、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证
券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。
通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场
内赎回
26、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其
他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务等业务的场所。通过该等场所办
理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
27、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售
业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

30、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登
记结算系统
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
32、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设上
海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,基金投
资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎
回等业务时需持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的
证券登记系统
33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
39、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、封闭期:本基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)至
18个月后的月度对日前一日止。本基金在封闭期内不接受基金份额的申购和赎

43、月度对日:指某一特定日期在后续月份中的对应日期,如该对应日期为
非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历月份不存在对应日期的,则顺延至该
月最后一日的下一工作日
44、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇
添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修

45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
50、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构(网点)之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位(席位或
交易单元)之间进行指定关系变更的行为
51、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为
52、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
53、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记
系统
54、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
55、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
56、上市交易:指基金合同生效后投资人通过上海证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行为
57、定期定额投资计划:指本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人
通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机
构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申
请的一种投资方式
58、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%
59、元:指人民币元
60、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用,但不计提销售服务费的基金份额
61、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、
申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
62、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
70、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

71、基金产品资料概要:指《汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金
产品资料概要》及其更新
72、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
73、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第三部分 基金管理人
一、基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日起担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学
博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公
司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、
国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监
管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核
总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理
股份有限公司督察长。
程峰先生,2016年11月20日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工
商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,
上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事
长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)
有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经
济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团
金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书
记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海
国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工
商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记。曾任东航期货有
限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限
责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。
张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经
大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有
限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研
究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任
中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生,2015年4月16日起担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大
学经济学博士。现任澳门科技大学副校长(兼商学院院长2015-2020)、教授、
博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所Touche
Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事
务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of
Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford
University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副
教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系
教授,博导,系主任。
杨燕青女士,2011年12月19日起担任独立董事,国籍:中国,复旦大学
经济学博士。现任职上海人工智能实验室,并兼任第一财经研究院院长、国家金
融与发展实验室高级研究员,第十三届上海市政协委员、上海市民营经济发展战
略咨询委员会委员、上海金融法院特约监督员、上海市金融学会常务理事。在宏
观金融、全球经贸、数字经济、金融科技和人工智能治理等领域有长期跟踪和积
极研究,受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日起担任独立董事,国籍:
美国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美
国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究
中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾
于2014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。
其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投
资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004年10月20日起担任监事,2015年6月30日担任监事会
主席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业
集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心
财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经
理等。
王如富先生,2015年9月8日起担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注
册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申
银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划
发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战
略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,国籍:中国,金融学硕士。现
任东航期货有限责任公司董事长、党总支书记,东航金控有限责任公司财富管理
中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,复旦大学EMBA。
现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集
团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院
法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本
管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学
博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管
理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员
介绍)
雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕
士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责
任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金
管理股份有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕
士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管
理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京
与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理
财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总
经理。
袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。
历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公
司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国
证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入
汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资决策委员会主席。
李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融
学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门
建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总
经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管
理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,
现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席信息官。
李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经
济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经
理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金
管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
(1)现任基金经理
刘伟林,国籍:中国,学历:北京大学经济学硕士,13年证券从业年限。
从业经历:2008年7月加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3
月在国家发展和改革委员会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管
理股份有限公司担任高级策略分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费
股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至今任汇添富3年封闭运作
战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月19日
至今任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月
17日至今任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
胡奕,国籍:中国,学历:上海交通大学金融硕士,7年证券从业经验。从
业经历:2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助
理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益
研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高
级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添
富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1
月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年
9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基
金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基
金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债
券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型
证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙
和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富6
月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至
2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金
经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证
券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民
丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1
日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至
2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金
经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合
型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至今任汇添富安鑫智选灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富达欣灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富弘安混合
型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富睿丰混合型证券投
资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富添福吉祥混合型证券
投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富熙和精选混合型证券投资
基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2020年7月1日至今任汇添富盈润混合型证券投资基金
的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的
基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理。
(2)历任基金经理
李怀定,2017年9月29日至2018年8月2日任汇添富睿丰混合型证券投资基金
(LOF)的基金经理。
赵鹏飞,2017年9月29日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金
(LOF)的基金经理。
蒋文玲,2018年8月2日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金
(LOF)的基金经理。
曾刚,2019年9月17日至2020年9月18日任汇添富睿丰混合型证券投资基金
(LOF)的基金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军(副总经理)
成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收
益投资总监)、劳杰男(研究总监)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履
行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基
金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的
行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为
基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风
险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权
威性,使其有效地发挥职能作用。
(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,
不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级
风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委
员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政
策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组
织指导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规
情况及公司内部风险控制情况。
(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,
处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
(3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合
规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的
管理。
(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并
持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。
(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。
(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告
的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内
部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审
慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括
投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部
稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手
册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,
符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交
易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当
关联交易损害基金份额持有人利益。
(2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基
金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披
露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披
露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。
(3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程
标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和
备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运
行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;
信息技术人员之间定期轮换岗位。
(4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基
金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金
会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防
范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核
制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的
方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。
(5)内部稽核控制
基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。
基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关
档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督
察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备
充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关
情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情
况。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,
60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投
资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管
增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2021年3月31日,中国银行已托管932只证券投资基金,其中境内基
金888只,QDII基金44只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模
位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理
人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
邮箱:guitai@htffund.com
2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统
(2)其他场外销售机构
本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基
金,并在基金管理人网站公示。
2、场内销售机构
本基金办理场内认购、申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业
务资格、经上海证券交易所或深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
认可的上海证券交易所或深圳证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海
证券交易所或深圳证券交易所网站查询。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:戴文华
联系电话:010-50938782
传真:010-50938991
联系人:赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:王珊珊
经办会计师:王珊珊、许培菁
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证监会证监许可【2017】223
号文件准予注册募集。
一、基金的类型、运作方式、存续期限及基金份额类别
1、基金的类型:混合型证券投资基金
2、基金的运作方式:契约型。基金合同生效后,本基金设一个18个月的封
闭期。本基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)至18个月后
的月度对日前一日止。本基金在封闭期内不接受基金份额的申购和赎回,但投资
者可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期
届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
3、基金存续期限:不定期
4、本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别。其中:
1)在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收
取赎回费用,但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。
2)从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别
为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。在符合相关法律法规和基金
份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金某类或多
类基金份额在上海证券交易所上市交易。投资者可在其持有的基金份额上市交易
后通过上海证券交易所转让基金份额,其中场外基金份额通过办理跨系统转托管
业务将基金份额转至场内后可上市交易。
根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况
下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或
者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别
等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
二、基金份额的募集期限、募集对象、募集方式及场所
1、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
4、募集方式及场所
本基金通过场内、场外两种方式公开发售。
场外将通过基金管理人的直销机构及基金销售机构的销售网点或按基金管
理人直销机构、销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金
管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、
业务规则请登录基金管理人网站查询。
场内将通过具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记机
构认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务资格,但属于上海证券交易所会
员的其他机构,可在本基金份额上市后通过上海证券交易所交易系统办理本基金
份额的上市交易。
销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金
账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券
账户下。
募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。
具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的基金份额发售公告以
及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。
二、基金份额的认购
除法律法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售有关的
当事人不得预留和提前发售基金份额。
1、基金份额的发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
2、认购费用
(1)场外认购费用
投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。投资者在认
购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用。本基金
场外A类基金份额认购费率如下:
认购金额(M) 认购费率
M 1.00%
100万元≤M 0.60%
M≥500万元 每笔1000元
基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费
用,不列入基金财产。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对基金投资者适当调
低基金认购费率。
(2)场内认购费用
本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。
3、认购基金份额的计算
本基金C类基金份额不收取认购费,A类基金份额认购采用金额认购的方
式,认购金额包括认购费用和净认购金额。
(1)场外认购基金份额的计算
1)场外认购A类基金份额
认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)
(对于使用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息转份额
场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数
点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
例:某投资者投资100,000元通过场外认购本基金A类基金份额,假设其认
购资金在认购期间产生的利息为10元,其对应的认购费率为1.00%,则其可得
到的认购份额为:
认购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元
净认购金额=100,000-990.10=99,009.90元
认购份额=99,009.90/1.00=99,009.90份
利息转份额=10/1.00=10.00份
总认购份额=99,009.90+10.00=99,019.90份
即:投资者投资100,000元通过场外认购本基金A类基金份额,假设其认购
资金在认购期间产生的利息为10元,则可得到99,019.90份A类基金份额。
2)场外认购C类基金份额
认购份额=认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息转份额
场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数
点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
例:某投资者投资100,000元通过场外认购本基金C类基金份额,假设其认
购资金在认购期间产生的利息为10元,无认购费率,则其可得到的认购份额为:
认购份额=100,000/1.00=100,000.00份
利息转份额=10/1.00=10.00份
总认购份额=100,000.00+10.00=100,010.00份
即:投资者投资100,000元通过场外认购本基金C类基金份额,假设其认购
资金在认购期间产生的利息为10元,则可得到100,010.00份C类基金份额。
(2)场内认购份额的计算
1)场内认购A类基金份额
本基金认购A类份额的计算公式为:
认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)
(对于使用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息转份额
场内认购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截
位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者;认购利
息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。
例:某投资者投资100,000元通过场内认购本基金A类基金份额,假设其认
购资金在认购期间产生的利息为10元,其对应的认购费率为1.00%,则其可得
到的认购份额为:
认购费用=100,000×1.00%/(1+1.00%)=990.10元
净认购金额=100,000-990.10=99,009.90元
认购份额=99,009.90/1.00=99,009.90份(四舍五入保留到小数点后两位)
=99,009份(保留至整数位)
利息转份额=10/1.00=10份(保留至整数位)
总认购份额=99,009+10=99,019份
退还资金=0.90元
即:投资者投资100,000元通过场内认购本基金A类基金份额,假设其认购
资金在认购期间产生的利息为10元,则可得到99,019份A类基金份额,向投资
者退还0.90元。
2)场内认购C类基金份额
认购份额=认购金额/基金份额发售面值
利息转份额=利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息转份额
场内认购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截
位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者;认购利
息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。
例:某投资者投资100,000元通过场内认购本基金C类基金份额,假设其认
购资金在认购期间产生的利息为10元,无认购费率,则其可得到的认购份额为:
认购份额=100,000/1.00=100,000份(保留至整数位)
利息转份额=10/1.00=10份(保留至整数位)
总认购份额=100,000+10=100,010份
退还资金=0元
即:投资者投资100,000元通过场内认购本基金C类基金份额,假设其认购资金
在认购期间产生的利息为10元,则可得到100,010份C类基金份额,无需向投
资者退还资金。
4、基金份额的认购程序
(1)认购时间安排
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构
确定,请参见本基金的基金份额发售公告。
(2)投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续
投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额
发售公告或基金销售机构的相关业务办理规则。
(3)认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者应在基金合
同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额。否则,由此产生的投
资者任何损失由投资者自行承担。
投资者认购前,应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则,一旦选
择在某销售机构提出认购申请,即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机
构的业务规则,并接受该规则的约束。
(4)认购限制
1)本基金认购采用金额认购的方式。
2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
3)在募集期内,投资者通过场外其他销售机构的销售网点认购本基金基金
份额单笔最低金额为人民币10元(含认购费);通过基金管理人直销中心认购本
基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含认购费)。通过基金管理人线上
直销系统认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含认购费)。超过最
低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差
有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
4)在具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为
人民币1,000元,且须为1元的整倍数。
5)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,场外受理的认购申请不允许
撤销,场内提交的认购申报,在当日接受认购申报的时段内可以撤销;认购费率
按每笔认购申请单独计算;
6)募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。
7)对于场内认购的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
5、募集期利息的处理方式
本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折
算为基金份额,归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记
录为准。
三、募集资金的管理
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不
得动用。
四、基金募集情况
本基金募集期为2017年8月14日至 2017年9月26日。经会计师事务所
验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集
332816128.72份基金份额(其中包括利息转份额82335.5份),有效认购户数为
2866户。其中汇添富基金管理股份有限公司的基金从业人员认购份额为59868.23
份(含募集期利息结转的份额),占比例为0.02%。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法
定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清
算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时,从其规定。
四、本基金基金合同已于2017年9月29日生效。
第八部分 基金份额的上市交易
封闭期内,在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下,本基金将在
上海证券交易所上市交易。封闭期届满后,本基金将按照基金合同约定自动转为
上市开放式基金(LOF),转换后本基金继续在上海证券交易所上市交易。本基
金在转型前后可根据实际情况暂停上市交易,暂停与恢复时间以基金管理人公告
为准。
一、基金份额的上市
1、上市交易的地点
上海证券交易所。
2、上市交易的时间
在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基金
合同生效后申请本基金某类或多类基金份额在上海证券交易所上市交易,具体详
见基金管理人发布的相关业务公告。
基金份额上市交易后,登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证
券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易;登记在中国证券登
记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系
统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后,方可上市交易。
本基金C类份额已于2018年1月12日起在上海证券交易所上市交易。A
类份额已于2018年3月8日起在上海证券交易所上市交易。
3、基金上市条件
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请本基金份额上市:
(1)基金募集金额不低于2亿元人民币;
(2)基金份额持有人不少于1,000人;
(3)上海证券交易所规定的其他条件。
4、上市交易公告
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在
上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金
上市交易公告书。
二、上市交易的规则
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券
投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。
三、上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
四、上市交易的停复牌和终止上市
上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易
所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。
五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份
额持有人大会审议。
六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易,而无需召
开基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、基金份额的封闭期
本基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)至18个月后的
月度对日前一日止。本基金在封闭期内不接受基金份额的申购和赎回,但投资者
可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届
满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
二、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中,场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点;场内申购和赎回场
所为具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会
员单位。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
三、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人在开放日办理基金份额的申
购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金的申购、赎回自封闭期届满并转为上市开放式基金(LOF)之日起不
超过30天开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、
赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的
开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
本基金于2019年3月29日开放申购、赎回业务。
四、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金份额持有人在赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先出”
原则,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后
赎回,以确定所适用的赎回费率;
5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,
需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监
会、上海证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定
执行,并在招募说明书或相关公告中进行更新;
6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户)。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内,本基金管理人或登记机构可根据业务规则,对上
述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低
金额为人民币10 元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份
额的最低金额为人民币50,000 元(含申购费)。通过基金管理人线上直销系统申
购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额
的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定
的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币
1,000元,同时申购金额必须是整数金额。
3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办
理场外赎回时,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额
不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人办理场内
赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数
份额。
4、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设
上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时,基金管理人应当采取规定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基
金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存
量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
七、申购费用和赎回费用
1、申购费用
(1)场外申购费用
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资人在申
购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用。本基金
A类基金份额的场外申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M 1.20%
100万元≤M 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金
财产。
(2)场内申购费用
本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
2、赎回费用
(1)场外赎回费用
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如
下。本基金A类基金份额场外赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例
N 1.50% 100%
7日≤N 0.75% 100%
30日≤N 0.50% 75%
90日≤N 0.50% 50%
N≥180日 0 ——
本基金C类基金份额场外赎回费率如下:
持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例
N 1.50% 100%
7日≤N 0.50% 100%
N≥30日 0 ——
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其
他必要的手续费。
(2)场内赎回费用
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购
费率和基金赎回费率,并进行公告。
5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规
定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。
八、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
本基金C类基金份额不收取申购费,A类基金份额申购采用金额申购的方
式,申购金额包括申购费用和净申购金额。
(1)申购A类基金份额
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
(对于使用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍
五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数
部分的份额对应的资金返还投资者。
例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额,对应的申
购费率为1.20%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的
A类基金份额为:
申购费用=100,000×1.20%/(1+1.20%)=1185.77元
净申购金额=100,000-1185.77=98,814.23元
申购份额=98,814.23/1.0150=97,353.92份
即:投资者投资100,000元通过场外申购本基金A类基金份额,假设申购当
日A类基金份额净值为1.0150元,则可得到97,353.92份A类基金份额。
例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,对应的申
购费率为1.20%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的
A类基金份额为:
申购费用=100,000×1.20%/(1+1.20%)=1185.77元
净申购金额=100,000-1185.77=98,814.23元
申购份额=98,814.23/1.0150=97,353.92份(四舍五入保留到小数点后两位)
=97,353份(保留至整数位)
退款金额=0.92×1.0150=0.93元
实际净申购金额=98,814.23-0.93=98,813.30元
即:投资者投资100,000元通过场内申购本基金A类基金份额,假设申购当
日A类基金份额净值为1.0150元,则可得到97,353份A类基金份额,申购费用
为1185.77元,退款金额为0.93元。
(2)申购C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
场外申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍
五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数
部分的份额对应的资金返还投资者。
例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金C类基金份额,假设申购
当日C类基金份额净值为1.0180元,无申购费率,则其可得到的C类基金份额
为:
申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份
即:投资者投资100,000元通过场外申购本基金C类基金份额,假设申购当
日C类基金份额净值为1.0180元,则可得到98,231.83份C类基金份额。
例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金C类基金份额,假设申购
当日C类基金份额净值为1.0180元,无申购费率,则其可得到的C类基金份额
为:
申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份(四舍五入保留到小数点后两位)
=98,231份(保留至整数位)
退款金额=0.83×1.0180=0.84元
实际净申购金额=100,000-0.84=99,999.16元
即:投资者投资100,000元通过场内申购本基金C类基金份额,假设申购当
日C类基金份额净值为1.0180元,则可得到98,231份C类基金份额,退款金额
为0.84元。
2、本基金赎回份额的计算
本基金采用相同的场内外赎回费率结构,以份额赎回的方式赎回,赎回金额
以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点
后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某投资者通过场外赎回100,000份A类基金份额,基金份额的持有期限
60天,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0200元,
则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=100,000×1.0200=102,000.00元
赎回费用=102,000.00×0.50%=510.00元
赎回金额=102,000.00-510.00=101,490.00元
即投资者通过场外赎回100,000份A类基金份额,基金份额的持有期限60
天,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0200元,则其可得到的赎回金额为
101,490.00元。
3、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5
位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额净值在
当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份
额净值。
九、拒绝或暂停申购的情形
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,发生下列情况时,基金管理人可拒
绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资者单日或单笔申购金额上限的。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,发生下列情形时,基金管理人可暂
停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受投资者的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎
回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出
现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按
照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人可以对该单
个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。
对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请
一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余
未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直
至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金
总份额的比例低于30%。
基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理
规则,并在指定媒介上进行公告。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业
务规则办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净
值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的
有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发
布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
1、基金份额的登记
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管
从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下,
场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记
在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。
2、系统内转托管
(1)基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构(网点)之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位(席位或交
易单元)之间进行指定关系变更。
(2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务
的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
(3)本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、
上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。
3、跨系统转托管
(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系
统和证券登记系统之间进行转托管的行为。
(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司
及上海证券交易所的相关规定办理。
十七、定期定额投资计划
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人可以为投资人办理定期
定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确
定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投
资计划最低申购金额。
本基金于2019年3月29日开放定期定额投资业务。
十八、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十九、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金
业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
二十、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实
质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前
公告。
二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节的规定或相关公告。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类资产,并通过投资股票等权益类资产增
强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争创造超越业绩比较基准的长期稳健
收益。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募
债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不高于基
金资产的30%。封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上
市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价
值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用债券投资策略、股票
精选策略等。
封闭期内,本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、定
向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等;转为上市开放式基金后,本基金
采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、股票精选策略等。
1、资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,
基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、
固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、
存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水
平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变
化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国
内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组
合中股票及存托凭证、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他品种的投资比例。
2、债券投资策略
(1)利率策略
本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况
变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而
预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,
制定出具体的利率策略。
具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济
变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、
货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变
化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模
拟。
在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的
期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度
与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感
性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率
较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平
移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略
获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获
取超额收益。
(2)信用策略
信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收
益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主
要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分
别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。
1)基于信用利差曲线变化的策略
本基金将以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略:
宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发
债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济
的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。
市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等
都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者
对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场
容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调
整。
2)基于信用变化的策略
本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标
等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。
为了准确评估发债主体的信用风险,我们设计了定性和定量相结合的内部信
用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括公司
背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财
务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力及债券担保增信)-“得到评分”
的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四
个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。
定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,作为定量分析的重要补充,能够有
效提高定量分析的准确性。
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为
信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变
化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券
本身信用变化带来的市场交易机会。
3)个券选择策略
本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流
动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收
益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选
择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将
改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。
(3)可转换债券投资策略
对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。
由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转
债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可
转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。
其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合
分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基
础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分
析结合在一起,最终确定投资的品种。
(4)中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管
理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大
化。
本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标
等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基
本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,
对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程
度,并及时跟踪其信用风险的变化。
本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信
用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企
业私募债券进行投资。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,
以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
3、股票精选策略
(1)“自下而上”精选策略
本基金将采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引
力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获
得当期的较高投资收益。
本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价
值。主要考虑三方面因素:
1)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对
企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同
时结合时代特点,本基金重点分析企业的市场优势和科研能力:
市场优势:本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有
可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。
科研能力:本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包
括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政
策支持、研究成果转化的经济效果等。
2)成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进
行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选
择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组
等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并
购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
3)公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理
层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经
营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部
的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际
执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
4)财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。
在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、
净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析
对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务
结构等方面进行判断。
5)估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相
对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、
市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销
前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值股票库中的优质公
司进行价值评估,并在此基础上建立核心价值股票库。
基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构
建投资组合并动态调整。
(2)存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
4、定向增发策略
定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)
非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面
分析,综合分析定向增发项目目的、定向增发对象结构、定向增发项目类别等因
素,并结合市场未来走势进行判断,精选定向增发股票。在定向增发股票锁定期
结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境
的分析,选择适当的时机卖出。封闭期内,本基金将定向增发作为股票资产投资
的主要策略;转为上市开放式基金后,本基金将在严格管理风险的前提下审慎参
与定向增发。
5、定增破发策略
定增破发是指股票交易价格跌破之前定增发行价格的情形。基金管理人将择
机参与定增破发上市公司,以获取超额收益。对于定增破发股票,本基金将综合
考虑上市公司基本面、定向增发条款、破发幅度、解禁时间、市场情绪等因素来
构建投资组合。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本
基金的收益。
在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结
合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基
础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付
风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风
险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用
风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
7、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用权证、股指期货、国债期货、股票期权等相关金
融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效
率,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资
策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑
股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲
特殊情况下的流动性风险,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和
政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国
债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基
金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,
基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的
变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行
适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。
8、融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金
将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比
例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进
展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的
框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究,
在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不高于基金资产的30%;
(2)封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开
放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所
持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所
持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合
约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
3)封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货
合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金转为上
市开放式基金(LOF)后,本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股
指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有
价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(16)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股
票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权
保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的
20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权应符合
基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特
征;
(17)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(18)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%,且其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭期;
(19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应制订严格的投资决策流程和
风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(20)封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
转为上市开放式基金(LOF)后,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值
的140%;
(21)转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资流动性受限资产的
市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票
停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(22)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(23)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致;
(24)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(25)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
除上述第(2)、(12)、(21)、(23)项外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
本基金持有证券期间,如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导
致基金投资比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的10个交
易日内调整完毕。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
五、业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
选择该业绩比较基准,是基于以下因素:
1、沪深300指数和中债综合指数合理、透明;
2、沪深300指数和中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力;
3、沪深300指数和中债综合指数有一定市场覆盖率,且不易被操纵;
4、沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市
场第一个统一指数;
5、中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,为中国全市场债
券指数,其以2001年12月31日为基期,基点为100点,并于2002年12月31
日起发布。中债综合指数的样本具有广泛的市场代表性,其样本范围涵盖银行间
市场和交易所市场,成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种
类,能较好地反映债券市场的整体收益;
6、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实
反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制机构调整或停止上述指数的发
布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场中出
现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的业绩比较基准,基金管理人认为
有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,经与
基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,变更本基金的业绩比
较基准,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基
金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
投资组合报告
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,166,090.30 29.55
其中:股票 16,166,090.30 29.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 37,017,978.50 67.66
其中:债券 37,017,978.50 67.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 525,025.00 0.96
8 其他资产 999,558.79 1.83
9 合计 54,708,652.59 100.00
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,862,769.30 16.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,510,560.00 2.77
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,248,175.00 5.97
M 科学研究和技术服务业 1,522,336.00 2.80
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,022,250.00 1.88
S 综合 - -
合计 16,166,090.30 29.70
1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 11,500 3,248,175.00 5.97
2 000661 长春高新 6,800 3,052,588.00 5.61
3 603259 药明康德 11,300 1,522,336.00 2.80
4 600570 恒生电子 14,400 1,510,560.00 2.77
5 603501 韦尔股份 6,300 1,455,930.00 2.67
6 605111 新洁能 6,400 1,251,456.00 2.30
7 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 2.20
8 300413 芒果超媒 14,100 1,022,250.00 1.88
9 688390 固德威 3,427 815,283.30 1.50
10 000860 顺鑫农业 7,600 551,304.00 1.01
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,760,105.50 6.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,695,329.00 15.97
其中:政策性金融债 5,795,619.00 10.65
4 企业债券 24,516,544.00 45.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 46,000.00 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 37,017,978.50 68.00
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 56,460 5,795,619.00 10.65
2 112273 15金街01 40,000 4,038,800.00 7.42
3 152500 20陆嘴01 40,000 3,970,000.00 7.29
4 019640 20国债10 37,650 3,760,105.50 6.91
5 143677 18临债02 30,000 3,025,200.00 5.56
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
1.11投资组合报告附注
1.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 9,160.18
2 应收证券清算款 377,218.86
3 应收股利 -
4 应收利息 608,150.44
5 应收申购款 5,029.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 999,558.79
1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第十一部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
A类基金份额
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 2.41% 0.38% 0.19% 0.16% 2.22% 0.22%
2018年1月1日至2018年12月31日 1.50% 0.29% -1.72% 0.26% 3.22% 0.03%
2019年1月1日至2019年12月31日 6.20% 0.14% 7.80% 0.24% -1.60% -0.10%
2020年1月1日至2020年12月31日 16.64% 0.59% 5.32% 0.27% 11.32% 0.32%
2017年9月29日(基金合同生效日)至2020年12月31日 28.76% 0.39% 11.81% 0.25% 16.95% 0.14%
C类基金份额
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2017年9月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 2.31% 0.38% 0.19% 0.16% 2.12% 0.22%
2018年1月1日至2018年12月31日 1.08% 0.29% -1.72% 0.26% 2.80% 0.03%
2019年1月1日至2019年12月31日 5.77% 0.14% 7.80% 0.24% -2.03% -0.10%
2020年1月1日至2020年12月31日 16.18% 0.59% 5.32% 0.27% 10.86% 0.32%
2017年9月29日(基金合同生效日)至2020年12月31日 27.09% 0.39% 11.81% 0.25% 15.28% 0.14%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较图
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权
合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除
外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值;
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全
价;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定和计
量其公允价值的,按成本估值。
6、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方
估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
7、本基金投资股指期货合约,按估值日结算价进行估值,估值当日无结算
价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
8、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
9、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值
当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日
结算价估值。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
11、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误
后,由基金管理人按规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基
金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
对基金净值按规定予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第10项进行估值时,所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不
可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减
轻或消除由此造成的影响。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金在封闭期
内的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在
基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,
只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及
中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某
一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对
于场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手
续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基
金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金
分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任
公司的相关规定。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、基金上市费及年费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等情形,顺延
至法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2
个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等情形,顺延
至法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2
个工作日内支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费
率为0.40%。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值
的0.40%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休
日或不可抗力等情形,顺延至法定节假日、公休日结束之日起2个工作日内或不
可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金份额上市交易公告书
基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上
市交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
(五)基金净值信息
《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前,基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
基金份额上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(六)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(八)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
21、基金份额停复牌或终止上市;
22、调整基金份额类别的设置;
23、本基金推出新业务或服务;
24、本基金转为上市开放式基金(LOF);
25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十二)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
(十三)中国证监会规定的其他信息。
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披
露中小企业私募债券的投资情况。
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10 名资产支持证券明细。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与融资交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情
况、风险及管理情况。
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
六、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
七、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十八部分 风险揭示
一、市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发
生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,
其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。
5、信用风险
主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会
损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
6、购买力风险
基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而
导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线风险
债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期
指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这
与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当
利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得
比之前较少的收益率。
9、波动性风险
波动性风险主要存在于可转换债券的投资中,具体表现为可转换债券的价格
受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转换债券还有信用风险与转股风险。
转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补当初
付出的转股期权价值。
二、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素
会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
三、流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些投
资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。本基金在转为上市
开放式基金(LOF)后要应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,
或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。
尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整
的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款、货币市场工具等投资品种。上述资产均在规范的交易
场所、运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正
常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情
况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者
按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流
动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律
法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
债券投资方面,本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋
势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分
布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债
券和货币市场工具组合。
股票投资方面,本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股
票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证
券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及
行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度
较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性
风险:转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,为保持较高的组合流动性,方便投
资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于
高流动性的投资品种,防范流动性风险。同时,结合市场流动性特点,本基金将
合理安排组合流动性,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,
以确定本基金在不同投资品种的配置比例,确保流动性充裕。
2、本基金申购、赎回安排
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人可在本基金的开放日办理基
金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基
金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,
审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于:
(1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净
申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
(2)本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回
费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。
3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施
转为上市开放式基金(LOF)后,当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管
理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具
对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包
括但不限于:
(1)延缓办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提
下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对
赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包
括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎
回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申
请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的
风险。
四、特有风险
1、中小企业私募债券投资风险
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资
品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。
中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,
由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市
场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的
信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各
类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发
债主体信用基本面的难度。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具
有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受
较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保
证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
3、股票期权投资风险
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理
风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影
响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险,建立了
股票期权交易决策小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核
心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员
负责股票期权的投资审批事项。
4、国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差
风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发
生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的
价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险
可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或
了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金
量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的
风险。
5、参与融资交易风险
本基金可参与融资交易,融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险
等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融
资交易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投
资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金
份额持有人利益。
6、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,其具有低流动性、高收益的特征,存在一定
的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关,因此会受到特定原始权
益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评
级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相
关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收
益甚至损失本金的风险。
7、在基金合同生效后的封闭期内,本基金将积极参与投资非公开发行股票。
公募基金参与定向增发,如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始成本
低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,本基金基金净值可能由于估值方
法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。投资者在二级市场交易时,需
考虑估值方法对基金净值的影响。
8、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策
风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:
1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在
差异可能引发的风险
存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境
外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人
的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人
与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。
境外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不
限于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证
券持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间
接行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不
对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行
使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利
益将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。
2)发行人采用协议控制架构的风险
境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来
合规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相
关主体违约等风险。
3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险
存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证
券,将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。
4)交易机制相关风险
境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规
则、异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市
场影响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行
人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增
加境内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。
5)存托凭证退市风险
如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托
凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约
定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转
让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
6)其它风险
存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但
不限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托
协议作出修改、更换存托人、 更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可
能仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法
对此行使表决权。
存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法
冻结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风
险。
存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
9、基金合同生效后,本基金在18个月封闭期内均不接受场内份额与场外份
额的申购和赎回,但投资者可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易
所转让基金份额。在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,有
可能出现基金份额二级市场交易价格低于基金份额净值的情形,即基金折价交
易,从而影响持有人收益或产生损失。
10、在基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将按照基金合同的约定
进入清算程序并终止。因此,本基金存在基金合同终止风险。
11、启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露
基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,
因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋
账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格
也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份
额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金
管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不
作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价
格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑
主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行
按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变
化情况。
五、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登
记结算机构等等。
六、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
七、其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受
损。
第十九部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基
础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照
启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的
赎回申请并支付赎回款项。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋
账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日
主袋账户总份额的10%认定。
(二)基金的投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户;
且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
(三)基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特
定资产变现后方可列支。
主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计
提。
(四)基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
(五)基金的信息披露
1、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管
理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
2、定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披
露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定
资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行
编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运
行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
(六)特定资产处置清算
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人将
按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及
时向侧袋账户份额持有人支付的款项。
(七)侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和
调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效后2日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利、义务
(一) 基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投
资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账
户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、《基金合同》另有约定除外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召
开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律
法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费除外;
(6)变更基金类别(法律法规、中国证监会另有规定的除外);
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
(8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外;
(9)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
(10)变更基金份额持有人大会程序;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率、调低销售服务费或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下变更收费方式;
(3)因相应的法律法规、相关证券交易所或登记机构的相关业务规则以及
中国证监会的相关规定发生变动,而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)在法律法规和《基金合同》允许范围内,在对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金
份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等;
(6)在法律法规和《基金合同》允许范围内,在对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,基金管理人、相关证券/期货交易所和基金登记机构
等在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但
不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内
容;
(7)在法律法规和《基金合同》允许范围内,在对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;
(8)在法律法规和《基金合同》允许范围内,在对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,基金管理人调整基金收益分配原则;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用
其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有
人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一
致,报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开
基金份额持有人大会审议。
(十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自
决议生效后2日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议可通过友好协商解决,如未能协商解决的,任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十二部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关:中国证监监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币132,724,224元
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆
借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发
行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外
汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资
信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
二、基金托管人与基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进
行监督:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票
库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根
据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金
托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募
债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不高于基
金资产的30%。封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上
市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2、对基金投融资比例进行监督;
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不高于基金资产的30%;
(2)封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开
放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所
持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的0-30%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所
持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合
约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定,即
占基金资产的0-100%;
3)封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货
合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金转为上
市开放式基金(LOF)后,本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股
指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有
价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(13)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(14)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%,且其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭期;
(15)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产
净值的10%;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的
30%;
(16)封闭期内,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;
转为上市开放式基金(LOF)后,本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值
的140%;
(17)转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主动投资流动性受限资产的
市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票
停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资
比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开
放式基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人
管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与本基金合
同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失;
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
除上述第(2)、(9)、(17)、(19)项外,因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
本基金持有证券期间,如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导
致基金投资比例不符合前述规定的,基金管理人应在上述情形消除后的10个交
易日内调整完毕。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人
违反上述条款约定,应及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定向中国证监
会报告。基金管理人收到提示后应及时以书面形式回复基金托管人并改正。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,
应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、
本协议规定的,应当及时基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限
于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
提供相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指
令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的
其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,单独核算、独立运
作,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规另有规定、或者《基
金合同》及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基
金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2
名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基
金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照上述
关于账户开设、使用的规定。
5、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》
的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立,基金管理人
提供协助。新账户按有关规则使用并管理。
6、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
(六)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行
间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
五、基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值
是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金信息披露的基
金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金资产净值、各类基
金份额的基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金
托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金
管理人,由基金管理人按规定对外公布。基金份额净值的计算精确到0.0001元,
小数点后第五位四舍五入。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同
时进行。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
(一)基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
(二)基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半
年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金
份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大
会权益登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工
作日内向基金托管人提供。
(三)基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持
有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。但争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提
交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,并按其时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除
非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更、终止
(一)托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案。本协议约定事项如与法律法规、《基金合同》的规定不一致,应以法律法
规及《基金合同》的规定为准。
(二)托管协议的终止
发生以下情况,本托管协议应当终止:
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规和中国证监会规定的终止
事项。
第二十三部分 对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将配备安全、完善
的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的
登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管
理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交
收等服务。
二、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务
1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后,
可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话
及网站进行查询。
2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金
份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短
信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。
3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电
话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、
交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条
件、方式和内容。
三、客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人
可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。
客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受
业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。
四、网站服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询
等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。
五、投诉受理服务
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客
户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、
销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基
金管理人和各销售机构分别管理。
基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工
作日)之内做出回应。
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十四部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1 汇添富基金旗下145只基金2020年1季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-04-21
2 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金中基金(FOF)资产管理计划通过直销渠道申赎本公司旗下公募基金免除相关费用的公告 中证报,公司网站 2020-04-29
3 汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,证券日报 2020-07-03
4 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年7月4日更新) 中证报,上交所,公司网站 2020-07-04
5 汇添富基金旗下151只基金2020年2季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-07-21
6 汇添富基金管理股份有限公司关于调整特定投资群体通过直销中心申购旗下部分基金的费率优惠方案的公告 上证报,公司网站 2020-08-06
7 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 上交所,证券时报,公司网站,深交所 2020-08-28
8 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品资料概要 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-08-31
9 汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京分公司的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-09-05
10 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 中证报,上交所,公司网站 2020-09-19
11 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年9月22日更新) 中证报,上交所,公司网站 2020-09-22
12 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 上证报,公司网站 2020-10-28
13 汇添富基金旗下160只基金2020年3季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-10-28
14 汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 上交所,证券时报,公司网站,深交所 2020-11-04
15 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-11-13
16 汇添富基金管理股份有限公司旗下125只基金更新招募说明书及产品资料概要 上交所,公司网站,深交所 2020-11-17
17 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 上证报,公司网站 2020-12-09
18 汇添富基金管理股份有限公司关于终止与部分代销机构合作关系的公告 证券时报,公司网站 2020-12-19
19 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京电盈基金销售有限公司合作关系的公告 中证报,公司网站 2020-12-28
20 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告 上交所,公司网站,深交所,证券日报 2020-12-30
21 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-01-09
22 汇添富基金旗下164只基金2020年4季度报告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-01-22
23 汇添富基金旗下164只基金2020年年度报告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-03-30
24 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-04-20
25 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要 公司网站,上交所,深交所 2021-04-21
第二十五部分 招募说明书的存放和查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明
书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金
托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招
募说明书。
第二十六部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予汇添富睿丰混合型证券投资基金注册的文件;
2、《汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
3、《汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、注册登记协议
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供
免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年4月21日