汇添富添富通货币市场基金更新招募说明书(2021年4月21日更新)
2021-04-21 文字大小 【 】 【打印
            

汇添富添富通货币市场基金
更新招募说明书
(2021年4月21日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。2015年1月9日汇
添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会,会议审议
通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的议案》,内容包括汇添富
新收益债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、
收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等,并同意将汇添富新收益债券型证
券投资基金更名为“汇添富添富通货币市场基金”,上述基金份额持有人大会决
议自表决通过之日起生效。自2015年1月16日起,《汇添富添富通货币市场基
金基金合同》生效,《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同日起生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国
证监会备案,但并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者拟申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基
金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,
全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风
险,等等。
本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者应充分考虑自
身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本次招募说明书更新主要涉及基金管理人、基金托管人、相关服务机构、基
金的转换、财务数据和净值表现等,更新所载内容截止日为2021年4月21日,
有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日。
目 录
一、绪言 4
二、释义 5
三、基金管理人 10
四、基金托管人 23
五、相关服务机构 28
六、基金的历史沿革 30
七、基金份额分类 31
八、基金的存续 33
九、基金份额的上市交易 34
十、基金份额的申购与赎回 35
十一、基金的投资 47
十二、基金的业绩 62
十三、基金的财产 62
十四、基金资产的估值 67
十五、基金的收益分配 71
十六、基金的费用与税收 74
十七、基金的会计与审计 77
十八、基金的信息披露 78
十九、风险揭示 85
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 90
二十一、基金合同的内容摘要 92
二十二、基金托管协议的内容摘要 108
二十三、对基金份额持有人的服务 123
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 125
二十五、其他应披露事项 124
二十六、备查文件 128
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市
场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券
投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)及其他有关法律法规以及《汇添富添富通货币市场基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金由汇添富新收益债券型证券投资基金通转型而来。本基金管理人没有
委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书
作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并报中国证监会备案。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过
基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、
基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形
导致被动达到或超过50%的除外。其中,在涉及计算基金总份额的情形下,每一
份E类基金份额应折算为100份A类基金份额或B类基金份额后与A类基金份
额或B类基金份额合并计算。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指汇添富添富通货币市场基金,本基金由汇添富新收益
债券型证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《汇添富添富通货币市场基金基金合同》及对基金合同的
任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富添富通
货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富添富通货币市场基金招募说明
书》及其更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
23、场内:指利用上海证券交易所交易系统进行基金份额申购、赎回以及上
市交易的场所
24、场外:指不利用上海证券交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统
或其他交易系统进行基金份额申购和赎回的场所
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、证券账户:指中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所A股
账户或证券投资基金账户,通过场内进行申购和赎回等业务确认的基金份额(以
下简称场内份额)记录在该账户下
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账

30、基金合同生效日:指《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效日,
原《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》自同一日终止
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、存续期:指《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》生效至《汇
添富添富通货币市场基金基金合同》终止之间的不定期期限
33、基金转型:指对包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整投资目标、
投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法、修订基金合同并更
名为“汇添富添富通货币市场基金”等一系列事项的统称
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指汇添富基金管理股份有限公司、上海证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规则
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同场外销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作或基金份额持有人在本基金的不同场内销售机
构之间实施转指定的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、票据投资收益、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

48、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益
49、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份场外基金份额的
日已实现收益
50、每百份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每百份场内基金份额的
日已实现收益
51、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
52、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
53、场外基金份额分类:本基金根据基金份额持有人首次申购场外基金份额
的最低金额的不同,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因
此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类场外基金份额,分别
设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率
54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值:指本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使场外
基金份额的基金份额净值保持在人民币1.00元,使场内基金份额的基金份额净
值保持在人民币100.00元
57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值、各类基金份额的每万份或每百万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程
58、收益账户:指本基金为投资人分配的虚拟账户,用于登记投资人场内基
金份额的累计未付收益
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的
其他流动性受限资产,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可
对上述流动性受限资产范围进行调整
61、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
62、基金产品资料概要:指《汇添富添富通货币市场基金基金产品资料概要》
及其更新
三、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日起担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学
博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公
司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、
国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监
管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核
总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理
股份有限公司督察长。
程峰先生,2016年11月20日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工
商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,
上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事
长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)
有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经
济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团
金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书
记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海
国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工
商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记。曾任东航期货有
限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限
责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。
张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经
大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有
限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研
究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任
中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生,2015年4月16日起担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大
学经济学博士。现任澳门科技大学副校长(兼商学院院长2015-2020)、教授、
博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所Touche
Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事
务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of
Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford
University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副
教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系
教授,博导,系主任。
杨燕青女士,2011年12月19日起担任独立董事,国籍:中国,复旦大学
经济学博士。现任职上海人工智能实验室,并兼任第一财经研究院院长、国家金
融与发展实验室高级研究员,第十三届上海市政协委员、上海市民营经济发展战
略咨询委员会委员、上海金融法院特约监督员、上海市金融学会常务理事。在宏
观金融、全球经贸、数字经济、金融科技和人工智能治理等领域有长期跟踪和积
极研究,受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日起担任独立董事,国籍:
美国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美
国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究
中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾
于2014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。
其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投
资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004年10月20日起担任监事,2015年6月30日担任监事会
主席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业
集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心
财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经
理等。
王如富先生,2015年9月8日起担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注
册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申
银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划
发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战
略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,国籍:中国,金融学硕士。现
任东航期货有限责任公司董事长、党总支书记,东航金控有限责任公司财富管理
中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,复旦大学EMBA。
现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集
团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院
法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本
管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学
博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管
理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)
张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员
介绍)
雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕
士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责
任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金
管理股份有限公司,现任公司副总经理。
娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕
士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管
理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京
与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理
财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总
经理。
袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。
历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公
司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国
证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入
汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资决策委员会主席。
李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融
学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门
建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总
经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管
理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,
现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席信息官。
李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经
济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经
理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金
管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
(1)现任基金经理
徐寅喆,国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从
业资格。13年证券从业经验。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012
年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理
助理,现任现金管理部主管。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富
利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日
任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富
和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添
富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇
添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场
基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金
的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基
金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基
金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。
2019年9月10日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020
年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日
至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。
温开强,国籍:中国。学历:天津大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从
业资格,CFA。9年证券从业经验。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,
高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至
2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至
2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016
年8月30日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016
年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。
2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8
月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。
2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1
月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10
月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至
今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理
财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益
快钱货币市场基金的基金经理。
(2)历任基金经理
梁珂,2013年12月10日至2015年1月15日任原汇添富新收益债券基金
的基金经理。
汤丛珊,2015年1月16日至2016年6月7日任汇添富添富通货币基金的
基金经理。
蒋文玲,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币基金的
基金经理。
陶然,2017年9月7日至2019年1月25日任汇添富添富通货币基金的基
金经理。
5、投资决策委员会
主席:袁建军(副总经理)
成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收
益投资总监)、劳杰男(研究总监)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履
行以下职责:
1、依法募集资金,办理基金份额的登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有
人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份基金已实现收益和7
日年化收益率;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
(四)基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利
益;
(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8) 法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越权或违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
(9) 贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金
份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
(3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风
险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:
(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权
威性,使其有效地发挥职能作用。
(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,
不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级
风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
汇添富风险管理组织结构图
董事会
理委员会 理层 督察长 委员会


风险管理部
(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委
员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政
策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组
织指导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规
情况及公司内部风险控制情况。
(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,
处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。
(3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合
规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的
管理。
(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并
持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。
(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。
(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告
的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人
发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内
部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制
程序,维护内部控制的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审
慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括
投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部
稽核控制等。
(1)投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手
册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,
符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交
易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当
关联交易损害基金份额持有人利益。
(2)信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基
金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披
露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披
露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。
(3)信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程
标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和
备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运
行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;
信息技术人员之间定期轮换岗位。
(4)会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基
金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金
会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防
范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核
制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的
方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。
(5)内部稽核控制
基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。
基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关
档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督
察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备
充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关
情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情
况。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2020年12月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄
34岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年12月,中国工商银行共托管证
券投资基金1160只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的74项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心
培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也
证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到
国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规
章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和
控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为
本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范
与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效
益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一)场外基金份额销售机构
1、直销机构
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932893
传真:(021)50199035或(021)50199036
联系人:陈卓膺
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
邮箱:guitai@htffund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统
2、代销机构:
本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金
管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并
在基金管理人网站公示。
(二)场内基金份额的销售机构:
本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资
格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易
所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。
(三)登记机构
1、汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人:李文
电话:(021)28932888
传真:(021)28932876
联系人:韩从慧
2、中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:戴文华
联系电话:010-50938782
传真:010-50938991
联系人:赵亦清
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(五)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码:100738
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话: 010-58153000
传真: 010-85188298
业务联系人:王珊珊
经办会计师:王珊珊、许培菁
六、基金的历史沿革
汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。
汇添富新收益债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准汇添富新收益债
券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1197号)准予募集注册,基金
管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
汇添富新收益债券型证券投资基金自2013年11月18日至2013年12月6
日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证
监会书面确认,《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月
10日生效。
2015年1月9日汇添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份
额持有人大会,会议审议通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的
议案》,内容包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整基金投资目标、投资范
围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等,并同
意将汇添富新收益债券型证券投资基金更名为“汇添富添富通货币市场基金”,
上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年1月16日起,
《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效,《汇添富新收益债券型证券投资
基金基金合同》同日起失效。
经中国证监会2015年9月25日【关于准予汇添富添富通货币市场基金变更
注册批复】,汇添富添富通货币市场基金就添加场内份额进行变更注册。
七、基金份额分类
(一)场外基金份额分类
为满足更多投资者理财服务的需求,经与本基金的基金托管人中国工商银行
股份有限公司协商一致,并报中国证监会变更注册,汇添富基金管理有限公司决
定自汇添富新收益债券型证券投资基金转型为汇添富添富通货币市场基金之日
起对本基金实施场外基金份额分类。
本基金场外基金份额分类规则生效当日,本基金登记机构将对部分投资者持
有的场外基金份额进行升级处理,该部分投资者在该日对升级前的场外基金份额
提交的赎回、基金转换转出、转托管等申请将确认失败,基金管理人不承担由此
造成的一切损失。
自2018年8月17日本基金发布了《汇添富添富通货币市场基金取消升降级
及调整场外基金份额的收益分配模式的公告》,并于2018年9月3日起取消本
基金A类基金份额和B类基金份额之间的升降级业务,即单个基金账户保留的
汇添富添富通货币A类基金份额达到或者超过500万份时,本基金的登记机构
不再自动将其在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额;单
个基金账户保留的B类基金份额低于500万份时,本基金的登记机构不再自动
将其在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。
1、场外基金份额分类
本基金根据基金份额持有人首次申购场外基金份额的最低金额的不同,对其
持有的场外基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份
额类别。本基金将设A 类和B 类两类场外基金份额,分别设置基金代码,并分
别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
2、场外基金份额类别的限制
份额类别 A类基金份额 B类基金份额
基金账户首次申购最低金额 10元 5,000,000元
销售服务费 (年费率) 0.25% 0.01%
基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整场外基金
份额的数量限制及规则,基金管理人应当在开始调整实施前依据《信息披露办法》
的规定在指定媒介公告。
(二)场内基金份额
经中国证监会2015年9月25日【关于准予汇添富添富通货币市场基金变更
注册批复】,汇添富添富通货币市场基金进行变更注册,增设E类基金份额。
本基金E类份额在场内进行申购和赎回。
本基金针对E类份额设置不同基金代码,并公布每百份基金已实现收益和7
日年化收益率。
份额类别 E类基金份额
单笔申购份额 1份
销售服务费 (年费率) 0.25%
(三)基金份额分类及规则的调整
根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可在不违反法律法
规且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金份额分类
及场外升降级规则、或者对基金份额类别设置和相关规则进行调整、或者停止基
金份额类别的销售、或者调整基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额
类别等,调整实施前基金管理人需依据《信息披露办法》的规定在指定媒介公告
并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会。
八、基金的存续
(一)基金份额的变更登记
基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的
变更。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的,基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
九、基金份额的上市交易
(一)E类基金份额的上市
基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券
交易所申请E类基金份额上市。
基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。E类基金份
额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在E类基金份额上市日前至少3
个工作日发布上市交易公告书。
(二)E类基金份额的上市交易
本基金E类基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所
交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
(三)E类基金份额的终止上市交易
E类基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金
的上市交易,并报中国证监会备案:
1、不再具备上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止E类基金份额上市的决定之日
起2日内发布E类基金份额终止上市公告。
(四)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定进行调整的,应当以届时有效的法律法规和规则为准。若上海证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金E类基金份额上市交易方面的
新功能,基金管理人与基金托管人协商一致增加相应功能的,基金管理人应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)本基金E类基金份额已于2015年11月2日在上海证券交易所上市交
易。
十、基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回场所
本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金A类和B
类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务;E类基金份额通过场内方式办
理申购和赎回等业务。
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理场外基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,投资人办理场内基金份额的
申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。
(三)申购与赎回的原则
1、场外申购与赎回的原则
(1)“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的
基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
(5)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金
的总规模限额。限额事宜由基金管理人届时进行公告。具体限额数额如有变更,
将最迟在新的限额实施前在基金管理人网站上公告。
2、场内申购与赎回的原则
(1)“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值100元为基准
进行计算;
(2)“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回以份额申请;
(3)当日的申购与赎回申请在当日基金交易时间提交后不得撤销;
(4)申购、赎回应遵守上海证券交易所和登记机构相关业务规则。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款
项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎
回款项顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划出。在发生巨额赎回时,款项
的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申
购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询。
(五)申购与赎回的数额限制
投资者通过其他销售机构申购本基金A类基金份额单笔最低金额为人民币
10元;通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的最低金额为人
民币50000元;通过基金管理人线上直销系统申购本基金A类基金份额单笔最
低金额为人民币10元。投资者通过其他销售机构首次申购本基金B类份额的最
低金额为人民币500万元;通过基金管理人直销中心首次申购本基金B类份额
的最低金额为人民币500万元;通过基金管理人线上直销系统首次申购本基金B
类份额的单笔最低金额为人民币500万元。各销售机构对本基金最低申购金额及
交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资者在场内申购E类基金份额单笔申购份额为1份或1份的整数倍。上海
证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的场内申购/赎回申请进行总量控
制。
1、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限
制。
2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设
上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3、投资者可将其全部或部分场外基金份额赎回,赎回最低份额0.01份,基
金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.01份的,场外登记系统将全部
剩余份额自动发起赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据本基金运作情况或法律法
规、上海证券交易所或登记机构的业务规则,调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
(六)申购费用和赎回费用
通常情况下,本基金不收取申购费用和赎回费用,但当本基金前10名基金
份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱
发系统性风险,基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过
基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并
将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法
无益于基金利益最大化的情形除外。
(七)场外申购份额与赎回金额的计算
本基金进行场外申购时,申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。
1.申购份额的计算
采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:
申购份额=申购金额/1.00元
申购份额的计算保留至小数点后两位。
例1:假定某投资人在T日投资10,000元申购本基金场外基金份额,则其可
得到的申购份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000.00份
2.赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的
计算公式为:
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+累计未付收益
例2:某投资人T日场外赎回本基金份额50,000.00份,赎回份额对应的T
日未付收益为1.20元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=50,000.00×1.00+1.20=50,001.20(元)
赎回金额的计算保留到小数点后2位。
3、申购份额、余额的处理方式:
申购份额、申购费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部
分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
4、赎回金额的处理方式:
赎回金额、赎回费用计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部
分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(八)场内申购金额与赎回金额的计算
本基金进行场内申购时,申购、赎回价格为每份E类基金份额净值100.00
元。
1.申购金额的计算
采用“份额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值100.00元,计算公式:
申购金额=申购份额*100.00元
2.赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值100.00元。赎回金额
的计算公式为:
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+累计未付收益
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商一致后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。
5、本基金出现当日已实现收益或累计已实现收益小于零的情形,为保护基
金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的申购。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、当日超出基金管理人规定的场内申购限额。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资者单日或单笔申购金额上限的。
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、11项情形之一且基金管理人决定暂停申购
时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申
购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商一致后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂
停接受基金赎回申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,基金管理人可暂
停接受投资人的赎回申请。
7、本基金出现当日已实现收益或累计已实现收益小于零的情形,为保护基
金份额持有人的利益,基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。
8、当日超出基金管理人规定的场内赎回限额。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第8项以外情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份
额持有人的赎回申请时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回
申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现
上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。上海证券交易所、登记机构对基金
场内赎回的业务规则另有规定的,从其规定。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响,在认定巨额赎回的过程
中,应将每一份E类基金份额折算为100份A类基金份额或B类基金份额。
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内,A类和B类基金份额净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为A类/B
类基金份额发生了巨额赎回。
若本基金单个开放日内,E类基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数扣除
申购申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为E类
基金份额发生了巨额赎回。
2、A类/B类基金份额巨额赎回的处理方式
当A类/B类基金份额出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资
产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人A类/B类基金份额的
全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人A类/B类基金份额的赎
回申请有困难或认为因支付投资人的A类/B类基金份额赎回申请而进行的财产
变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受A类/B类
基金份额赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余A
类/B类基金份额赎回申请延期办理。对于当日的A类/B类基金份额赎回申请,
应当按单个账户A类/B类基金份额赎回申请量占A类/B类基金份额赎回申请总
量的比例,确定当日受理的A类/B类基金份额赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交A类/B类基金份额赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回A类/B类基金份额的,将自动转入下一个开放日继续赎回A类/B类
基金份额,直到全部赎回为止;选择取消赎回A类/B类基金份额的,当日未获
受理的部分A类/B类基金份额赎回申请将被撤销。延期的A类/B类基金份额赎
回申请与下一开放日A类/B类基金份额赎回申请一并处理,无优先权,以此类
推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能
赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)如果发生巨额赎回,且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的
A类/B类基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过30%时,本基金管理人
可以对该单个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理赎回申请。
对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请
一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余
未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直
至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的A类/B类基金份额占前一开
放日基金总份额的比例低于30%。
基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理
规则,并在指定媒介上进行公告。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受A类/B类基金份额的赎回申请;已经接受的A类/B
类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当
在指定媒介上进行公告。
当发生上述A类/B类基金份额延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通
过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有
人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
3、在发生巨额赎回时,E类基金份额的赎回按照上海证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规则办理。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的每万
份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根
据《信息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。
(十三)基金转换
1、基金转换受理场所
基金转换将通过基金管理人的直销中心、线上直销系统及各基金销售机构的
的销售网点进行。
2、基金转换受理时间
本基金的场外份额(A类和B类基金份额)已于2015年1月19日起开始
办理基金的转换业务。本基金的场内份额(E类基金份额)暂不开通转换业务。
本基金管理人自2018年9月3日起(含2018年9月3日)对汇添富添富通
货币市场基金B类份额暂停转换转入业务(详见本基金管理人2018年9月1日
发布的《关于汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换转
入业务的公告》)。
本基金管理人自2018年9月25日起(含2018年9月25日)对汇添富添富
通货币A暂停直销渠道的转换业务,本基金代销渠道的转换业务照常办理(详
见本基金管理人2018年9月15日发布的《关于汇添富添富通货币市场基金A
类份额暂停直销渠道转换业务的公告》)。
办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现
新的证券交易或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应
的调整并公告。
3、基金转换原则
基金转换采用“份额转换,未知价法”,即转出/转入基金的成交价格以申请
当日转出/转入基金的基金份额净值为计算依据,基金份额持有人在办理基金转
换时,须缴纳一定的转换费用,基金转换费用中转出基金的赎回费总额的25%
归入转出基金的基金财产。
注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者
转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手
续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认
情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代
理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必
须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
基金注册登记人采用“先进先出”原则确认基金转换申请,即注册登记日期
在先的基金份额先转出。基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金
份额被确认之日起重新开始计算。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在
在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
4、基金转换的计算公式
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
基金之间转换费率详见基金转换公告,基金管理人在不损害基金份额持有人
权益的情况下可更改上述公式及费率,但应最迟在适用前2个工作日予以公告。
5、基金转换的数额限制
本基金A类份额场外最低转换份额为1份,基金份额持有人在销售机构保
留的基金份额不足0.01份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
本基金B类份额单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或
部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
6、暂停基金转换及其他特殊情况
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用
有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规
定。
基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份
额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基
金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相
同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,
并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确
认的情况下,未确认部分的转出申请将自动予以撤销,不再视为下一开放日的基
金转换申请。
(十四)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十五)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十六)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十七)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
本基金的场外份额(A类和B类基金份额)已于2015年1月19日起开始
办理定期定额投资业务。本基金的场内份额(E类基金份额)暂不开通定期定额
投资业务。
本基金管理人自2018年9月3日起(含2018年9月3日)对汇添富添富通
货币市场基金B类份额暂停定期定额投资业务(详见本基金管理人2018年9月
1日发布的《关于汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停定期定额投资和转换
转入业务的公告》)。
汇添富添富通货币A类份额自2018年9月25日起(含2018年9月25日)
暂停直销渠道的定期定额投资业务,本基金代销渠道的定期定额投资业务照常办
理(详见本基金管理人2018年9月20日发布的《关于汇添富添富通货币市场基
金A类份额暂停直销渠道定期定额投资业务的公告》)。
(十八)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十一、基金的投资
(一)投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
(二)投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存
款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年
以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余
期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动
性需要的基础上实现更高的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析:
(1)市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础,也是影响经济总体货币需求的关
键因素,因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏
观经济趋势时,本基金重点关注两个因素。一是经济增长前景;二是通货膨胀率
及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率,法定存款准备金率,公开市场操作的方向、力度,
以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因
素。在央行紧缩货币、提高基准利率时,市场利率一般会相应上升;而央行放松
货币、降低基准利率时,市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径,也是经济总体
货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影
响。一般来说,商业银行信贷扩张越快,表明经济总体的货币需求越旺盛,货币
市场利率也越高;反之,信贷扩张越慢,货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家,国际资本进出也更加频繁,并导致央行被动
的投放或收回基础货币,造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉
住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制
度的情况下,国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化,市场季节性、突发性的资金需求等。
(2)市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水
平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,
其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的
变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上
为基金资产带来更高的收益率。
(3)企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货
币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规
仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还
将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、
短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
(1)滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金
资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
(2)久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利
率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在
预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在
各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差
别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
(4)时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失
衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本
基金的收益。
在资产支持证券的选择上,本基金将采取自上而下和自下而上相结合的策
略。自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基
金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动
性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。
自下而上投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和
度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
(四)基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响;
(3)国家货币政策及债券市场政策;
(4)商业银行的信贷扩张。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管
理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、
数量分析师和基金经理,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群
策群力,为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率
的走向,提交策略报告。
(2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲
线预测的分析报告。
(3)信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。
(4)数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。
(5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决
策委员会审议。
(6)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。
(7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品
种,灵活采取各种策略,构建投资组合。
(8)集中交易室执行交易指令。
(五)投资限制
1、组合限制
本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证;
(2)可转换债券;
(3)剩余期限超过三百九十七天的债券;
(4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
(5)以定期存款为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有
规定的,从其规定;
(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵循以
下要求:
1)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
3)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天;
(2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资;
(3)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、
银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认
定的其他品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同
意,并作为重大事项履行信息披露程序;
(4)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款
及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%;
(5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(6)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券的10%;
(7)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金
投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该
比例限制;
(8)本基金存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格或者合格
境外机构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一
商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的
同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(9)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得
超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金
资产净值20%的,基金管理人应在5 个交易日内进行调整;
(10)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397 天;
(11)持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率
债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
(12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3 年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一:
A.国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
(同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准);
本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持;
(16)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续
信用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA
级或相当于AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合
投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
(18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(19)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得
超过基金资产净值的10%;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(15)、(16)、(20)项外,由于证券市场波动、证券发行
人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约
定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10 个交易日内进行调整,以达到标
准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
(六)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活
期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如
果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的业绩比较
基准,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者
合法权益的原则,经与基金托管人协商一致后,变更本基金的业绩比较基准,报
中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
(七)风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
(八)投资组合的平均剩余期限计算方法
1、投资组合平均剩余期限(天)的计算公式如下:
其中:
投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交
易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、银行定期存款、大额存单、债券、
资产支持证券、中期票据、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债
券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式
债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天;证券清算款
的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余
期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;
(2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩
余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算;
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,
以下情况除外:允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整
日的实际剩余天数计算;
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日
的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央
银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算;
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限;
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日
的实际剩余天数计算;
(8) 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计
算;
(9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中
国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。
平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或
中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的,从其规定。
(九)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(十)基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资融券业务。
(十一)基金投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§1投资组合报告
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,001,683,462.78 41.85
其中:债券 2,001,683,462.78 41.85
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 700,000,000.00 14.64
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,063,329,919.40 43.14
4 其他各项资产 17,636,815.21 0.37
5 合计 4,782,650,197.39 100.00
1.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.33
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3基金投资组合平均剩余期限
1.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
1.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 27.70 0.84
其中:剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债
2 30天(含)—60天 28.83 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 25.40 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 7.90 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 9.86 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.69 0.84
1.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 149,194,429.97 3.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 280,681,935.78 5.92
其中:政策性金融债 280,681,935.78 5.92
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 59,974,520.43 1.27
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,511,832,576.60 31.90
8 其他 - -
9 合计 2,001,683,462.78 42.23
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
1.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180304 18进出04 1,100,000 110,858,963.68 2.34
2 112010448 20兴业银行CD448 1,000,000 99,787,328.74 2.11
3 112004045 20中国银行CD045 1,000,000 99,690,092.34 2.10
4 112011036 20平安银行CD036 1,000,000 99,684,602.13 2.10
5 112020215 20广发银行CD215 1,000,000 99,681,014.31 2.10
6 112008011 20中信银行CD011 1,000,000 99,650,001.20 2.10
7 112003149 20农业银行CD149 1,000,000 99,588,248.93 2.10
8 112009072 20浦发银行CD072 1,000,000 99,568,735.91 2.10
9 112009341 20浦发银行CD341 1,000,000 99,542,533.80 2.10
10 112011056 20平安银行CD056 1,000,000 99,539,629.68 2.10
1.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0367%
报告期内偏离度的最低值 -0.0297%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0166%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
1.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.9投资组合报告附注
1.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率
或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊
销。
1.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
1.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 16,797,083.73
4 应收申购款 839,731.48
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 17,636,815.21
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
汇添富添富通A
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率 (3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2015年1月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日 2.7535% 0.0022% 0.3356% 0.0000% 2.4179% 0.0022%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.5538% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.2038% 0.0006%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.4632% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.1132% 0.0012%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.1522% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 2.8022% 0.0015%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.4910% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.1361% 0.0008%
2020年1月1日至2020年12月31日 1.9761% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.6203% 0.0009%
2015年1月16日(基金合同生效日)至2020年12月31日 17.5431% 0.0018% 2.1165% 0.0000% 15.4266% 0.0018%
汇添富添富通B
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2015年1月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日 2.9624% 0.0024% 0.3356% 0.0000% 2.6268% 0.0024%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.7978% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.4478% 0.0006%
2017年1月1日至2017 3.7121% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.3621% 0.0012%
年12月31日
2018年1月1日至2018年12月31日 3.3996% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 3.0496% 0.0015%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.7356% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.3807% 0.0008%
2020年1月1日至2020年12月31日 2.2211% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.8653% 0.0009%
2015年1月16日(基金合同生效日)至2020年12月31日 19.2021% 0.0019% 2.1165% 0.0000% 17.0856% 0.0019%
汇添富添富通E
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2015年10月16日(基金份额增设日)至2015年12月31日 0.4999% 0.0013% 0.0681% 0.0000% 0.4318% 0.0013%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.5533% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.2033% 0.0006%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.4602% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.1102% 0.0012%
2018年1月1日至2018年12月31日 3.1406% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 2.7906% 0.0015%
2019年1月1日至2019年12月31日 2.4577% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.1028% 0.0008%
2020年1月1日至2020年12月31日 1.9757% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.6199% 0.0009%
2015年10月16日(基金份额增设日)至2020年12月31日 14.9106% 0.0017% 1.8453% 0.0000% 13.0653% 0.0017%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较:
汇添富添富通A
汇添富添富通B
汇添富添富通E
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十四、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日
年化收益率的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、票据投资收益、应收款项、其它投
资等资产及负债。
(三)估值方法
1、本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日
计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产
净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易
市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释
和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值
对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与
“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据
风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金
管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进
行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实
现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金按日分配收
益,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确
到百分号内小数点后3位,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位
或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时,视为基金估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金估值错误处理的方法如下:
(1)基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益或7日年化收
益率计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值时;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益
和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理
人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后
发送给基金管理人,由基金管理人按约定予以公布。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第3项条款进行估值时,
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误等,
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未
能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
十五、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
(二)基金收益分配原则
1、本基金场外基金份额的收益分配原则:
(1)同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基
金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。
当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资人当日收益分配的计算
保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进
行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益
大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;
若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再
投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投
资者当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额,若当日净收益等于零时,则
保持投资者基金份额不变;若当日净收益小于零时,缩减投资者基金份额;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;
当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金场内基金份额的收益分配原则:
(1)每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配方式为红利再投资,计入投资人收益账户,免收再投资的费
用。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益
分配,并享有同等收益分配权;
(3)“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况,以每百份基
金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户。
投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资
人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分
基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部
累计收益与投资人结清。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数
点后第3位按去尾原则处理;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益
大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;
若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;
当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(6)当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖
出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
3、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需
召开基金份额持有人大会。
(三)收益分配方案
本基金按日计算并分配收益。每日例行的场外基金份额收益结转及每日例行
的场内基金份额收益结转不再另行公告。
(四)收益分配的时间和程序
本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份
额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于
节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份或每百份基
金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日各
类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会
同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
(五)本基金各类基金份额每万份或每百份基金已实现收益及7日年化收益率
的计算见本招募说明书第十七部分。
十六、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、E类基金份额上市费及年费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,
法律法规另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
基金管理人可与基金托管人协商一致,按照《基金合同》约定,调整基金管
理费用。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0. 10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服
务费率为0.01%。E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。三类基金份额的销
售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起
2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近
可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。上述
“一、基金费用的种类中第9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入E类基金份额的当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十七、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十八、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自
然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网
站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露基金信息时,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,
以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更
的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金
产品资料概要。
基金管理人将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金
管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、E类基金份额上市交易公告书
E类基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在E类基
金份额上市交易前至少3 个工作日,将E类基金份额上市交易公告书登载在指
定媒介上。
3、基金净值信息、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日
年化收益率公告
(1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基
金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基
金已实现收益和7日年化收益率;
A类/B类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法
如下:
每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份
额总额×10000
7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算
出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
1+1100%?????????
10000??????i=1??7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。
E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:
每百份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份
额总额×100
7日年化收益率以最近七个自然日的每百份基金已实现收益按每日复利折算
出的年收益率。计算公式为:
365/77?????R???i
1+1100%?????????
100??????i=1??7日年化收益率(%)=
其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每百份基金已实现收益。
每万份或每百份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日
年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
(2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开
放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基
金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,
应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份或每百
份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放
日各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证
监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。
(3)基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披
露半年度和年度最后一日各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7
日年化收益率。。
4、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
本基金应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份额
持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
5、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值的价
格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
(8)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
(10)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(13)基金收益分配事项,但基金合同另有约定的除外;
(14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(15)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;
(16)本基金开始办理申购、赎回;
(17)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(21)当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产
净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形;
(22)本基金终止上市;
(23)调整本基金的份额类别设置;
(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
6、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
7、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
9、基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证券的
情况,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,不得有虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已
实现收益和7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料
概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理
人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十九、风险揭示
(一)市场风险
市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产
生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
4、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,
债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
6、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移
动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
7、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互
为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时,将获得比之前较少的收益率
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影
响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些投
资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时
应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
险,可能影响基金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存
款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含
397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内
(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的
资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险
以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金
资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工
具流动性不足而面临流动性风险。
由于本基金基金份额净值固定,当市场利率出现较大波动,基金的份额面值
与影子价格之间可能会发生比较大的偏离,基金面临为保持基金份额净值必须缩
减份额的风险,从而给基金份额持有人带来损失的风险。
以上风险皆可能会影响基金资产不能迅速转变为现金,或者变现为现金时对
基金资金净值产生不利的影响。本基金管理人高度重视基金组合的流动性风险,
关注投资组合中各类资产的配置情况,以及单一券种的集中度,合理配置资产,
认真分析基金的持有人结构、资产规模、投资组合的流动性情况,对市场交易状
况和投资者行为相关联的流动性风险进行充分的评估与检测,防止片面追求业绩
排名或短期收益而忽视流动性风险控制。
本基金为开放式基金,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,防范流动性风险,满足流动性的需求。同时,结合市场流动性特点,本基金
将提前合理安排组合流动性,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向
特征,以确定本基金在不同投资品种的配置比例,确保流动性充裕。
2、本基金申购、赎回安排
本基金为货币市场基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和
赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利
益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎
回业务申请,包括但不限于:
(1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额
50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度
为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日单个
基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%
的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金
管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”。
3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
(1)延缓办理巨额赎回申请;
(2)暂停接受赎回申请;
(3)延缓支付赎回款项;
(4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提
下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对
赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包
括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取强制赎
回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申请被拒绝或
延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。
(四)特定风险
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险
以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金
资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工
具流动性不足而面临流动性风险。
(五)操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算
机构等等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
(七)其他风险
1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,
可能导致基金资产的损失。
2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受
损。
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、基金合同的内容摘要
<一> 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》;、招募说明书等信息披露文件
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、
转换和非交易过户的业务规则,在法律法规和基金合同规定的范围内决定基金的
除调高托管费、管理费和销售服务费之外的基金费率结构和收费方式;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类
基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份
基金已实现收益和7日年化收益率;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
<二> 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。在存续期内,本基金份额持有人大会
可依据基金运作需要设立日常机构,日常机构的设立和运作按照法律法规和中国
证监会的有关规定进行。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,除本基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准、销售服务费率,但法律法
规要求提高该等报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定
的除外;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,
调整基金份额类别的设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式:
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集;
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开;
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和监管机关
允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出
席会议并表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体
方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
<三> 基金合同解除和终止的事由、程序
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
<四> 争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方
当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
<五> 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十二、基金托管协议的内容摘要
<一> 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5号
注册资本:人民币132,724,224元
组织形式: 股份有限公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业
务。
存续期间:持续经营
电话:(021)28932888
传真:(021)28932998
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转
贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务,代理销售业务,代理发
行、代理承销、代理承兑债券,代收代付业务,代理证券资金清算业务,保险业
代理业务,代理外国银行和国际金融机构贷款业务,证券投资基金、企业年金托
管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务,咨询调查业务,贷款承诺、企
业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款,外汇贷款,外币兑换,出
口托收及进口代收,外汇票据承兑和贴现,外汇借款、外汇担保、发行、代理发
行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。自营代外汇买卖,外汇金融衍生
业务,银行卡业务,电话银行、网上银行,手机银行业务,办理结汇售汇业务,
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
<二>基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存
款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年
以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余
期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在取得基金
托管人书面同意并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金
融工具:
1)股票、权证;
2)可转换债券;
3)剩余期限超过三百九十七天的债券;
4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;
5)以定期存款为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规
定的,从其规定;
6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券。
如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理
人在履行适当程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵循以下
要求:
i)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
ii)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,
本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180
天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;
iii)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的20%
时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天;
2)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%;
3)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资
产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值
的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、
银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认
定的其他品种;
本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同
意,并作为重大事项履行信息披露程序;
4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资同
一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一
个季度末净资产的10%;
5)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
6)本基金与由基金管理人管理、且由本基金托管人托管的其他基金持有一
家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
7)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投
资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该比
例限制;
8)本基金存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境
外机构投资者托管人资格的商业银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商
业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同
一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
9)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超
过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资
产净值20%的,基金管理人应在5 个交易日内进行调整;
10)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397 天;
11)持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,
中国证监会规定的特殊品种除外;
13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
14)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部证券投资基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合
计规模的10%;
15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
①国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3 年的信
用评级和跟踪评级具备下列条件之一:
A.国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
(同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为
准);
本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持;
16)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信
用评级;本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级
或相当于AAA 级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投
资标准,本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购
到期后不得展期;
18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
19)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超
过基金资产净值的10%。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门变更或取消上述限制的,如适用
于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金不受上述限制或相应变更。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述2)、9)、15)、16)项外,由于证券市场波动、证券发行人合并或基
金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不
在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比
例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和基金管理人应对措施,便于基
金托管人实施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人
利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用本基金,基金管理人在
取得基金托管人书面同意并履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于
2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报
告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管
人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔
偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单
内列明。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基
金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金
托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管
人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计
算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人应当督促基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致
使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
<三>基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日
年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事
项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
<四>基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管
人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成
损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承
担责任。
(二)基金的银行账户(资产托管专户)的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
(三)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(四)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表本基金进行交易;基金托管人负责以
本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管
自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(五)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(六)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
(七)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
<五> 基金资产净值的计算与复核
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金
资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理
人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日
的基金份额资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率
并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双
方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每
万份基金已实现收益和7日年化收益率,基金托管人复核、审查基金管理人计算
的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。因
此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其
规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的各类证券和银行存款本息、票据投资收益、应收款项、其它投
资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票
面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每
日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资
产净值。
(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交
易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀
释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估
值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值
与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根
据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基
金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合
进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
<六> 基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后
十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
<七> 争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
<八> 托管协议的修改与终止
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中
国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
7、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
8、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报
告提示性公告登载在指定报刊上。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十三、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
(一)基金份额持有人登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将配备安全、完善
的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的
登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管
理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交
收等服务。
(二)基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务
1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后,
可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话
及网站进行查询。
2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金
份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短
信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。
3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电
话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、
交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条
件、方式和内容。
(三)客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人
可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。
客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受
业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。
(四)网站服务
基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资
讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查
询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。
(五)投诉受理服务
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客
户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理
人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,
由基金管理人和各销售机构分别管理。
基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工
作日)之内做出回应。
(六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十四、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取
得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管
理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招
募说明书。
二十五、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会指定媒介进行公开披露。
序号 公告标题 披露媒介 披露日期
1. 汇添富基金旗下145只基金2020年1季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-04-21
2. 关于汇添富添富通货币市场基金2020年劳动节假期前暂停B类份额申购业务的公告 中证报,上交所,公司网站 2020-04-24
3. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金中基金(FOF)资产管理计划通过直销渠道申赎本公司旗下公募基金免除相关费用的公告 中证报,公司网站 2020-04-29
4. 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 上证报,公司网站 2020-05-16
5. 汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 证券时报,公司网站 2020-06-04
6. 关于汇添富添富通货币市场基金B类份额调整大额申购业务金额限制的公告 中证报,上交所,公司网站 2020-06-05
7. 关于汇添富添富通货币市场基金2020年端午节假期前暂停B类份额申购业务的公告 中证报,上交所,公司网站 2020-06-19
8. 关于汇添富添富通货币市场基金B类份额恢复定期定额投资和转换转入业务并限制定期定额投资和转换转入的金额公告 中证报,上交所,公司网站 2020-07-02
9. 关于汇添富添富通货币市场基金B类份额调整大额申购、定期定额投资及转换转入金额限制的公告 中证报,上交所,公司网站 2020-07-14
10. 汇添富基金旗下151只基金2020年2季度报告 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-07-21
11. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 上交所,证券时报,公司网站,深交所 2020-08-28
12. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金产品资料概要 中证报,上交所,证券时报,上证报,公司网站,深交所,证券日报 2020-09-01
13. 汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京分公司的公告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-09-05
14. 关于汇添富添富通货币市场基金2020年国庆节假期前暂停B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 中证报,上交所,公司网站 2020-09-28
15. 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 上证报,公司网站 2020-10-28
16. 汇添富基金旗下160只基金2020年3季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所 2020-10-28
17. 汇添富基金管理股份有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 上交所,证券时报,公司网站,深交所 2020-11-04
18. 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 上证报,公司网站 2020-12-09
19. 汇添富基金管理股份有限公司关于终止与部分代销机构合作关系的公告 证券时报,公司网站 2020-12-19
20. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京电盈基金销售有限公司合作关系的公告 中证报,公司网站 2020-12-28
21. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告 上交所,公司网站,深交所,证券日报 2020-12-30
22. 关于汇添富添富通货币市场基金2021年元旦假期前暂停B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 中证报,上交所,公司网站 2020-12-30
23. 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-01-09
24. 汇添富添富通货币市场基金恢复大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 公司网站,上交所,中证报 2021-01-12
25. 汇添富基金旗下164只基金2020年4季度报告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-01-22
26. 关于汇添富添富通货币市场基金2021年春节假期前暂停B类份额申购(含定投及转换转入)业务的公告 公司网站,中证报 2021-02-04
27. 汇添富基金管理股份有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 公司网站 2021-02-08
28. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告 公司网站,上交所,上证报,深交所 2021-03-30
29. 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要 公司网站,上交所,深交所 2021-04-21
二十六、备查文件
(一)本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予汇添富新收益债券型证券投资基金变更注册为汇添富添
富通货币市场基金的文件;
2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》;
3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》;
4、关于申请汇添富新收益债券型证券投资基金变更注册为汇添富添富通货
币市场基金之法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供
免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年4月21日