大成添利宝货币市场基金2021年第1季度报告
2021-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 22日
大成添利宝货币市场基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 04月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成添利宝货币
基金主代码 000724
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 7月 28日
报告期末基金份额总额 6,931,047,626.15份
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收
益。
投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩
余期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、
流动性管理策略进行投资管理,以实现超越投资基准的
投资目标。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品
种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成添利宝货币
A
大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E
下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726
报告期末下属分级基金的份额总额 4,540,939.69份
5,583,547,055.32

1,342,959,631.14

§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)

大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E
1.本期已实现收益 23,288.77 52,554,909.16 7,275,504.34
2.本期利润 23,288.77 52,554,909.16 7,275,504.34
3.期末基金资产净值 4,540,939.69 5,583,547,055.32 1,342,959,631.14
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余
成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成添利宝货币 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.5060% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.4197% 0.0015%
过去六个月 0.9974% 0.0012% 0.1743% 0.0000% 0.8231% 0.0012%
过去一年 1.7805% 0.0011% 0.3493% 0.0000% 1.4312% 0.0011%
过去三年 7.5196% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 6.4696% 0.0019%
过去五年 15.0701% 0.0024% 1.7493% 0.0000% 13.3208% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
22.2994% 0.0079% 2.3368% 0.0000% 19.9626% 0.0079%
大成添利宝货币 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.5655% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.4792% 0.0015%
过去六个月 1.1181% 0.0012% 0.1743% 0.0000% 0.9438% 0.0012%
过去一年 2.0241% 0.0011% 0.3493% 0.0000% 1.6748% 0.0011%
过去三年 8.3019% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 7.2519% 0.0019%
过去五年 16.4705% 0.0024% 1.7493% 0.0000% 14.7212% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
24.2934% 0.0079% 2.3368% 0.0000% 21.9566% 0.0079%
大成添利宝货币 E
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.5308% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.4445% 0.0015%
过去六个月 1.0477% 0.0012% 0.1743% 0.0000% 0.8734% 0.0012%
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过去一年 1.8816% 0.0011% 0.3493% 0.0000% 1.5323% 0.0011%
过去三年 7.8473% 0.0019% 1.0500% 0.0000% 6.7973% 0.0019%
过去五年 15.6587% 0.0024% 1.7493% 0.0000% 13.9094% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
23.1388% 0.0079% 2.3368% 0.0000% 20.8020% 0.0079%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈会荣
本基金基
金经理
2018年 3月 14

- 14年
经济学学士。2004年 7月至 2007年 10
月就职于招商银行总行,任资产托管部年
金小组组长。2007年 10月加入大成基金
管理有限公司,曾担任基金运营部基金助
理会计师、基金运营部登记清算主管、固
定收益总部助理研究员、固定收益总部基
金经理助理,现任固定收益总部总监助
理。2016年 8月 6日至 2018年 10月 20
日任大成景穗灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016年 8月 6日起任大
成丰财宝货币市场基金基金经理。2016
年 9月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒
丰宝货币市场基金基金经理。2016年 11
月 2日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯
债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债
券型证券投资基金基金经理。2017年 3
月 1日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期
开放纯债债券型证券投资基金转型)基金
经理。2017年 3月 22日起任大成月添利
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理财债券型证券投资基金基金经理。2017
年 3月 22日至 2019年 9月 29日大成慧
成货币市场基金基金经理。2017年 3月
22日至 2020年 3月 11日任大成景旭纯
债债券型证券投资基金基金经理。2018
年 3月 14日起任大成添利宝货币市场基
金基金经理。2018年 3月 14日至 2020
年 6月 29日任大成月月盈短期理财债券
型证券投资基金基金经理。2018年 8月
17日起任大成现金增利货币市场基金基
金经理。2019年 9月 20日起任大成货币
市场证券投资基金基金经理。2020年 7
月 1日起任大成惠祥纯债债券型证券投
资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基
金基金经理。2020年 8月 17日起任大成
惠享一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理。具备基金从业资格。国
籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统
计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
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同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易,原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响,无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年一季度,为应对新冠疫情反复对经济的负面影响,货币政策总体保持了宽松态势,但
期间波动较大。纵观一季度,隔夜回购利率均值约为 2.05%,较上季度上行 36BP,7天回购加权
利率均值约为 2.41%,较上季度下行 9BP。3个月 AAA存单收益率下行 12BP,3个月 AA+存单收益
率下行 16BP,1年 AAA存单收益率上行 14BP,1年 AA+存单收益率上行 7BP,1年期金融债收益率
上行 15BP,1年 AAA短期融资券下行约 13bp,1年 AA+短融品种下行约 28bp。
本基金将以流动性为第一前提,根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产,努力提高组
合静态收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成添利宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.5060%,本报告期大成添利宝货币 B的
基金份额净值收益率为 0.5655%,本报告期大成添利宝货币 E 的基金份额净值收益率为 0.5308%,
同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,926,195,359.71 42.20
其中:债券 2,926,195,359.71 42.20

资产支持证

- -
2 买入返售金融资产 1,468,006,802.01 21.17

其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
2,476,276,477.05 35.71
4 其他资产 64,058,808.19 0.92
5 合计 6,934,537,446.96 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
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序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.98

其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 51
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 53.83 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天(含)—60天 6.69 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天(含)—90天 27.78 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天(含)—120天 4.33 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 6.49 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
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利率债
合计 99.12 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 490,696,882.10 7.08

其中:政策
性金融债
490,696,882.10 7.08
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
60,001,078.45 0.87
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,375,497,399.16 34.27
8 其他 - -
9 合计 2,926,195,359.71 42.22
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 112196245
21宁波银行
CD060
4,925,000 491,702,717.95 7.09
2 180208 18国开 08 4,900,000 490,696,882.10 7.08
3 112106079
21交通银行
CD079
2,000,000 198,920,150.22 2.87
4 112106082
21交通银行
CD082
2,000,000 198,910,169.26 2.87
5 112015152
20民生银行
CD152
1,000,000 99,966,662.07 1.44
6 112018104
20华夏银行
CD104
1,000,000 99,961,104.29 1.44
7 112097438
20河北银行
CD036
1,000,000 99,899,631.49 1.44
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8 112097791
20青岛银行
CD053
1,000,000 99,831,489.56 1.44
9 112009160
20浦发银行
CD160
1,000,000 99,806,850.87 1.44
10 112194737
21成都银行
CD049
1,000,000 99,485,450.43 1.44
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0388%
报告期内偏离度的最低值 -0.0465%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0126%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算
基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1.本基金投资的前十名证券之一 20华夏银行 CD104(112018104.IB)的发行主体华夏银行股
份有限公司于 2020年 7月 13日因内控制度执行不到位,严重违反审慎经营规则等,受到中国银
行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2020〕24号)。本基金认为,对华夏银行的处罚不
会对其投资价值构成实质性负面影响。
2.本基金投资的前十名证券之一 21交通银行 CD079(112106079.IB)的发行主体交通银行股
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份有限公司于 2020年 4月 20日因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违
规行为,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2020〕6号)。本基金认为,对
交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
3.本基金投资的前十名证券之一 21交通银行 CD082(112106082.IB)的发行主体交通银行股
份有限公司于 2020年 4月 20日因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违
规行为,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2020〕6号)。本基金认为,对
交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
4.本基金投资的前十名证券之一 20民生银行 CD152(112015152.IB)的发行主体中国民生银
行股份有限公司于 2020年 7月 14日因违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地出让金提
供融资等,受到中国人民银行处罚(银罚字〔2020〕43号)。本基金认为,对民生银行的处罚不
会对其投资价值构成实质性负面影响。
5.本基金投资的前十名证券之一 18国开 08(180208.IB)的发行主体国家开发银行于 2020
年 12月 25日因为违规的政府购买服务项目提供融资等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚
(银保监罚决字〔2020〕67号)。本基金认为,对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 30,515,054.67
4 应收申购款 33,543,753.52
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 64,058,808.19
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E
报告期期
初基金份
额总额
4,674,145.07 6,840,890,417.22 1,387,857,523.12
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报告期期
间基金总
申购份额
845,716.06 12,973,930,146.64 1,217,503,251.99
报告期期
间基金总
赎回份额
978,921.44 14,231,273,508.54 1,262,401,143.97
报告期期
末基金份
额总额
4,540,939.69 5,583,547,055.32 1,342,959,631.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 红利发放 2021-03-31 81.60 81.60 -
合计

81.60 81.60

注:1、申购或者购买基金份额的,金额为正;赎回或者卖出基金份额的,金额为负。
2、合计数以绝对值填列。
3、红利发放为期间合计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况



持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)


1
20210101-2021032
9
2,005,205,302.8
3
11,309,911.4
4
800,000,000.0
0
1,216,515,214.2
7
17.5
5
- - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
大成添利宝货币市场基金 2021年第 1季度报告
第 13页 共 13页
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件;
2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》;
3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2021年 4月 22日