华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告
2021-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 22日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 华宝 MSCI ESG指数
场内简称 ESG基金
基金主代码 501086
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2019年 8月 21日
报告期末基金份额总额 23,428,778.21份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,
本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因
个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票
时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等
进行替代。
业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数收益率×95%+人民币银行活期
存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
1.本期已实现收益 1,002,363.16
2.本期利润 -721,503.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0306
4.期末基金资产净值 33,912,075.91
5.期末基金份额净值 1.4475
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.18% 1.46% -2.58% 1.48% 0.40% -0.02%
过去六个月 10.83% 1.22% 10.10% 1.24% 0.73% -0.02%
过去一年 42.12% 1.22% 35.40% 1.24% 6.72% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
44.75% 1.24% 33.59% 1.25% 11.16% -0.01%
注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。
2、本基金业绩比较基准为:MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数*95%+人民币银行活期存款利
率(税后)*5%。
3、本基金成立于 2019年 8月 21日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定,截至 2020年 2月 21日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张放
本基金基
金经理、
智能制造
ETF基金
基金经理
2021年 3月 8

- 9年
硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江
证券股份有限公司从事分析研究工作。
2014年加入华宝基金管理有限公司,担
任投资经理、基金经理助理等职务。2021
年 1月起任华宝中证智能制造主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
胡洁
指数研发
投资部总
经理、本
基金基金
经理、华
宝中证医
疗指数、
华宝中证
2019年 8月 21

- 14年
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
限公司,先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作,现任指数研发投资部总经
理。2012年 10月至 2019年 1月任上证
180成长交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2012年 10月至 2018年 11
月任华宝上证 180成长交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。2015
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军工
ETF、红利
基金、银
行 ETF、
华宝银行
ETF联
接、医疗
ETF、科技
ETF、华宝
科技 ETF
联接、华
宝消费龙
头指数、
券商
ETF、华宝
券商 ETF
联接基金
经理
年 6月至 2018年 8月任华宝中证 1000
指数分级证券投资基金基金经理。2015
年 5月至 2021年 1月任华宝中证医疗指
数分级证券投资基金基金经理。2021年 1
月起任华宝中证医疗指数证券投资基金
基金经理。2016年 8月起任华宝中证军
工交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2017年 1月起任华宝标普中国 A
股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金
经理。2017年 7月起任华宝中证银行交
易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2018年 11月起任华宝中证银行交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2019年 1月至 2021年 3月任华
宝标普中国 A股质量价值指数证券投资
基金(LOF)基金经理。2019年 5月起任
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2019年 7月起任华宝
中证科技龙头交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2019年 8月起任华宝
MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券
投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理。2019年 12月起任华宝中
证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基
金经理。2021年 3月起任华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有
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人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面,经济进、政策退是当前的宏观主线。展望 2021年二季度,国内出口将在外需
向好背景下继续表现强劲,并带动制造业投资回暖;国内经济总体进入复苏后半程,但仍有较强
韧性。与此同时,在贸易战影响长期存在的大背景下,核心产业的转型升级仍然是国内经济关注
的焦点,科技创新和消费升级仍然是未来政策支持的重点。证券市场方面,经过一季度的调整,
目前市场整体维持震荡;展望未来, A股和中国资产中长期向好的趋势并未改变。2021年一季
度,钢铁、公用事业、银行、休闲服务、建筑装饰等行业表现较好,国防军工、非银金融、通信、
计算机等行业表现较弱。本报告期中,以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数
分别下跌了 2.61%和 3.13%;而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别下跌了 5.31%
和 7%。在本报告期中, MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数累计下跌了 2.76%。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资
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策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-2.18%,业绩比较基准收益率为-2.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金基金合同于 2019年 8月 21日生效,截至本报告期末,本基金基金资产净值存在连续
超过六十个工作日低于五千万元的情形。根据相关规定,本基金管理人已拟定了相应的解决方案,
并已将方案报告监管机构。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 32,056,519.40 93.35
其中:股票 32,056,519.40 93.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,146,404.24 6.25
8 其他资产 137,741.49 0.40
9 合计 34,340,665.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 313,453.30 0.92
B 采矿业 561,406.20 1.66
C 制造业 15,469,724.50 45.62
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
535,872.80 1.58
E 建筑业 327,746.70 0.97
F 批发和零售业 579,317.00 1.71
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G 交通运输、仓储和邮政业 820,215.20 2.42
H 住宿和餐饮业 22,200.00 0.07
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,249,551.20 3.68
J 金融业 9,224,783.50 27.20
K 房地产业 1,101,343.80 3.25
L 租赁和商务服务业 789,149.00 2.33
M 科学研究和技术服务业 363,846.00 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 14,454.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 25,353.00 0.07
Q 卫生和社会工作 417,281.50 1.23
R 文化、体育和娱乐业 205,390.20 0.61
S 综合 8,432.00 0.02
合计 32,029,519.90 94.45
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 18,729.70 0.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 8,269.80 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,999.50 0.08
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 700 1,406,300.00 4.15
2 601318 中国平安 15,221 1,197,892.70 3.53
3 600036 招商银行 23,100 1,180,410.00 3.48
4 300750 宁德时代 3,300 1,063,161.00 3.14
5 601166 兴业银行 29,100 701,019.00 2.07
6 601888 中国中免 2,200 673,376.00 1.99
7 000858 五 粮 液 2,200 589,556.00 1.74
8 000001 平安银行 21,800 479,818.00 1.41
9 000002 万 科A 13,600 408,000.00 1.20
10 601012 隆基股份 4,200 369,600.00 1.09
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 003040 楚天龙 793 10,293.14 0.03
2 603759 海天股份 385 8,269.80 0.02
3 003042 中农联合 226 4,872.56 0.01
4 003041 真爱美家 198 3,564.00 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
ESG基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的兴业银行(601166)的发行人兴业银行
股份有限公司于 2020年 09月 11日公告,因公司存在以下违规行为:1.为无证机构提供转接清算
服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2.为支付
机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性
及支付全流程中的一致性;3.违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信
息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;4.违反银行卡收单外包管理规定;5.未
按规定履行客户身份识别义务;于 2020年 09月 04日收到中国人民银行福州中心支行给予警告,
没收违法所得 10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款的处罚。
ESG基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的平安银行(000001)的发行人平安银行
股份有限公司于 2020年 10月 27日公告,因公司存在以下违规行为:贷款资金用途管控不到位、
借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等;于 2020年 10月 16日收到中国银行保险监督
管理委员会宁波监管局合计罚款人民币 100万元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资
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价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金
投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,924.95
2 应收证券清算款 81,669.05
3 应收股利 -
4 应收利息 245.09
5 应收申购款 52,902.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 137,741.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 003042 中农联合 4,872.56 0.01 新股流通受限
2 003041 真爱美家 3,564.00 0.01 新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 22,892,553.92
报告期期间基金总申购份额 4,165,526.29
减:报告期期间基金总赎回份额 3,629,302.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 23,428,778.21
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》的要求,2021年 3月 31日,
基金管理人发布关于修订旗下部分基金基金合同的公告,对基金管理人旗下 34只指数基金基金合
同部分条款进行相应更新,具体内容可详见相关公告,请投资者予以关注。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金合同;
华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)招募说明书;
华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
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基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。


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