汇添富鑫禧债2021年第1季度报告
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基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 04月 22日

汇添富鑫禧债 2021年第 1季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富鑫禧债
基金主代码 470030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 08月 19日
报告期末基金份额总额(份) 12,150,359,003.83
投资目标
在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造
超越业绩比较基准的较高收益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收
益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,
并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估
的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类
属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨
慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本
基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个
券选择策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
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风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水
平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型
基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标
报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31
日)
1.本期已实现收益 90,059,463.70
2.本期利润 86,867,404.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0071
4.期末基金资产净值 12,234,827,337.10
5.期末基金份额净值 1.0070

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三
个月
0.72% 0.03% 0.20% 0.04% 0.52% -0.01%
过去六
个月
1.69% 0.03% 0.84% 0.04% 0.85% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
1.97% 0.03% 0.09% 0.05% 1.88% -0.02%


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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注:1、本《基金合同》生效之日为 2020年 08月 19日,截至本报告期末,基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月,截止本报告期末,本基金已完成建
仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
温开强
本基金的
基金经理
2018年 08
月 07日
9
国籍:中国。学
历:天津大学管
理学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资
格,CFA。从业经
历:曾任长城基
金债券交易员、
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中金基金交易主
管,高级经理。
2016年 8月加入
汇添富基金管理
股份有限公司。
2016年 8月 30
日至 2019年 1
月 25日任汇添
富货币市场基金
的基金经理助
理。2016年 8月
30日至 2020年
2月 26日任汇添
富理财 60天债
券型证券投资基
金的基金经理助
理。2016年 8月
30日至今任汇添
富理财 14天债
券型证券投资基
金的基金经理助
理。2016年 8月
30日至 2019年
1月 25日任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理助理。2016年
8月 30日至今任
汇添富现金宝货
币市场基金的基
金经理助理。
2016年 8月 30
日至 2018年 8
月 7日任汇添富
鑫禧债券型证券
投资基金的基金
经理助理。2018
年 8月 7日至今
任汇添富鑫禧债
券型证券投资基
金的基金经理。
2019年 1月 25
日至今任汇添富
货币市场基金的
基金经理。2019
年 1月 25日至
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2020年 10月 30
日任汇添富利率
债债券型证券投
资基金的基金经
理。2019年 1月
25日至今任汇添
富添富通货币市
场基金的基金经
理。2020年 2月
26日至今任汇添
富理财 60天债
券型证券投资基
金的基金经理。
2020年 2月 26
日至今任汇添富
收益快钱货币市
场基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下:
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
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二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、
3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
今年一季度疫苗接种面不断扩大,全球疫情逐步好转。与此同时,经济复苏趋势进一步
确认,恢复范围从局部到整体,节奏从慢变快。海外方面,拜登政府推出大规模财政刺激计
划,美国国债收益率快速攀升,以原油和铜为代表的国际大宗商品价格出现明显上涨。国内
方面,为管控疫情而“就地过年”政策节约返乡返城时间,有利于企业生产安排。从数据上
看,今年 1月至 3月的 PMI中前两个月是回落的,3月份再次回升。原因在于 1月受疫情影
响短期走弱,2月需求端受“就地过年”有所冲击,3月经济景气度出现超季节性反弹,制
造业供需两旺。央行每月公布的社会融资数据和人民币贷款数据持续超预期也再次印证了经
济恢复的强劲程度。政策方面,两会传递出继续稳固经济复苏,坚持政策不会急转弯的态度。
强调积极的财政政策要提质增效,更可持续;稳健的货币政策要灵活精准,合理适度。推动
实际贷款利率进一步降低,延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策。
尽管央行仍保持稳健的货币政策,但一季度银行间流动性出现大幅波折。元旦过后资金
过于宽松,而 1月末出现大幅飙升,随后 2月和 3月都非常平稳。一季度债券市场并不风平
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浪静,信用违约冲击之下两级分化非常严重。本基金根据组合负债端特点,组合的久期保持
中性,同时严格控制信用风险,以投资高等级债券为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.72%。同期业绩比较基准收益率为 0.20%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,078,024,600.00 94.71
其中:债券 11,422,585,000.00 89.57
资产支持证券 655,439,600.00 5.14
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 502,397,813.41 3.94
8 其他资产 172,381,981.84 1.35
9 合计 12,752,804,395.25 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券
10,431,194,000
.00
85.26
其中:政策性金融债
4,165,233,000.
00
34.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,041,000.00 0.08
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 981,350,000.00 8.02
9 其他 - -
10 合计
11,422,585,000
.00
93.36
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码
债券名

数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 2028047
20交
通银行
02
10,000,000 1,004,300,000.00 8.21
2 200402
20农
发 02
7,000,000 688,240,000.00 5.63
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3 180210
18国
开 10
5,300,000 545,105,000.00 4.46
4 1920006
19南
京银行
01
5,200,000 522,028,000.00 4.27
5 2028054
20华
夏银行
5,000,000 502,200,000.00 4.10

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 169934 智禾 08A 1,780,000 178,694,200.00 1.46
2 169913 花财 02A 1,700,000 170,153,000.00 1.39
3 169938 20花 06A1 1,360,000 136,680,000.00 1.12
4 169966 聚盈 07A 670,000 67,067,000.00 0.55
5 169288 东花 15A1 500,000 50,275,000.00 0.41
6 169792 弘花 06A 420,000 42,155,400.00 0.34
7 1989107
19建元
2A1_bc
500,000 10,415,000.00 0.09

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 172,381,981.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 172,381,981.84
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位:份

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本报告期期初基金份额总额 12,166,132,544.51
本报告期基金总申购份额 740,287.94
减:本报告期基金总赎回份额 16,513,828.62
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,150,359,003.83

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况






报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初份额








持有份额
份额占

(%)


1
2021
年 1
月 1
日至
2021
年 3
月 31

11,998,016,042.16 - - 11,998,016,042.16 98.75
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运
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作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 30天债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富鑫禧债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。



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