中金现金管家货币市场基金2021年第1季度报告
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基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 22日



中金现金管家 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
场内简称 -
基金主代码 000882
交易代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 28日
报告期末基金份额总额 30,058,367,709.95份
投资目标
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下,通过积极主
动管理,力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的
研究与分析,对未来一段时期短期市场利率进行判断,对
短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产的配置
策略。通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,
确定本基金流动性目标,相应调整基金资产在高流动性资
产和相对流动性较低资产之间的配比,并根据对短期利率
走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在充分论证
银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上,寻找最
佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。在
遵循流动性优先的原则下,建立流动性预警指标,并通过
现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产
的整体变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品
种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基
金及股票型基金。
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基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中金现金管家 A

中金现金管家 B

中金现金管家 C类
下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065
报告期末下属分级基金的份额总额
101,527,876.3
9份
7,149,594,339.6
5份
22,807,245,493.9
1份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 3月 31日 )

中金现金管家 A

中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
1. 本期已实现收益 562,160.29 41,306,759.17 117,332,438.28
2.本期利润 562,160.29 41,306,759.17 117,332,438.28
3.期末基金资产净值 101,527,876.39 7,149,594,339.65 22,807,245,493.91
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A类
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.5637% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.2308% 0.0008%
过去六个

1.1126% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.4394% 0.0009%
过去一年 1.8011% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.4511% 0.0015%
过去三年 7.3807% 0.0022% 4.0537% 0.0000% 3.3270% 0.0022%
过去五年 14.7844% 0.0041% 6.7537% 0.0000% 8.0307% 0.0041%
自基金合
同生效起
19.4523% 0.0047% 8.5660% 0.0000% 10.8863% 0.0047%
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至今
本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 B类
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.6232% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.2903% 0.0008%
过去六个

1.2335% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.5603% 0.0009%
过去一年 2.0453% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.6953% 0.0015%
过去三年 8.1576% 0.0022% 4.0537% 0.0000% 4.1039% 0.0022%
过去五年 16.1691% 0.0041% 6.7537% 0.0000% 9.4154% 0.0041%
自基金合
同生效起
至今
21.2823% 0.0047% 8.5660% 0.0000% 12.7163% 0.0047%
本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 C类
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个

0.5663% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.2334% 0.0008%
过去六个

1.1180% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.4448% 0.0009%
过去一年 1.8117% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.4617% 0.0015%
自基金合
同生效起
至今
5.4089% 0.0019% 3.2733% 0.0000% 2.1356% 0.0019%
本基金收益分配按日结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金的
基金经理
2016年 7月
16日
- 14年
石玉女士,管理学硕士。历任
中国科技证券有限责任公司、
华泰联合证券有限责任公司
职员;天弘基金管理有限公司
金融工程分析师、固定收益研
究员;中国国际金融股份有限
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公司资产管理部高级研究员、
投资经理助理、投资经理。现
任中金基金管理有限公司固
定收益部基金经理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输
送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度中国经济继续呈现复苏态势,进出口数据、金融数据超市场预期,PPI同比继
续改善,货币政策在一季度维持中性态度,资金面波动较大,1月底资金面极其紧张,隔夜回购
成交利率最高接近 20%,春节后资金逐渐宽松,银行间 7天回购利率在 2.2%附近。海外市场美债
收益率大幅上行,一季度 10年美债收益率上行接近 80bp,最高接近 1.78%。权益市场元旦后抱团
股大涨,2月下旬开始回落,振幅较大。南华商品指数自 2020年 11月后整体呈现震荡上升态势。
房地产销售较好,房价呈现微涨态势。中国债券市场震荡,2月之前调整,2月后回暖,对美债收
益率回升、经济数据、通胀不敏感,整体而言,一季度中债-新综合财富(总值)指数上涨 0.9%。
操作方面,报告期内本基金以同业存单、存款、利率债为主要配置资产,密切跟踪资金面和
客户集中度,一季度规模增长明显,本基金在保障组合流动性和安全性前提下,积极控制偏离度,
并积极进行资产配置比例调整,增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家 A类的基金份额净值收益率为 0.5637%,本报告期中金现金管家 B类
的基金份额净值收益率为 0.6232%,本报告期中金现金管家C类的基金份额净值收益率为0.5663%,
同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 7,838,899,819.71 25.2200
其中:债券 7,777,608,819.71 25.0300
资产支持证券
61,291,000.00

0.2000
2 买入返售金融资产
9,262,614,781.91

29.8100
其中:买断式回购的买入 - -
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返售金融资产
3
银行存款和结算备付金合

13,819,270,534.08 44.4700
4 其他资产 155,502,276.59 0.5000
5 合计 31,076,287,412.29 100.0000

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.6400
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,001,198,779.40 3.3300
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内,本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 35
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 71.1700 3.3300
其中:剩余存续期超过 397 - -
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天的浮动利率债
2 30天(含)-60天 16.9700 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 3.6700 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 5.4700 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天(含) 5.5900 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 102.8700 3.3300

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 49,851,651.13 0.1700
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,499,803,647.23 4.9900
其中:政策性金融债 1,499,803,647.23 4.9900
4 企业债券 30,004,246.60 0.1000
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,197,949,274.75 20.6200
8 其他 - -
9 合计 7,777,608,819.71 25.8800
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 112196572
21宁波银行
CD067
10,000,000 998,097,100.87 3.3200
2 112116033 21上海银行 5,000,000 499,507,899.46 1.6600
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CD033
3 112116036
21上海银行
CD036
5,000,000 499,384,532.87 1.6600
4 112118010
21华夏银行
CD010
5,000,000 498,873,928.11 1.6600
5 112110077
21兴业银行
CD077
4,000,000 398,793,239.32 1.3300
6 200211 20国开 11 3,200,000 319,675,877.71 1.0600
7 180208 18国开 08 3,000,000 300,389,400.18 1.0000
8 160416 16农发 16 3,000,000 300,200,879.67 1.0000
9 112195129
21广州农村
商业银行
CD016
3,000,000 299,766,173.08 1.0000
10 112195214
21厦门银行
CD073
3,000,000 299,701,348.53 1.0000

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0126%
报告期内偏离度的最低值 -0.0066%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0083%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 179032 橙安 5A1 300,000 18,198,000.00 0.0600
2 169852 橙安 4A1 300,000 17,817,000.00 0.0600
3 179311 橙安 7A1 200,000 13,184,000.00 0.0400
4 179131 橙安 6A1 200,000 12,092,000.00 0.0400

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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除兴业银行股份有限公司(21 兴业银行
CD077)、上海银行股份有限公司(21上海银行 CD033、21上海银行 CD036)、华夏银行股份有限公
司(21华夏银行 CD010)、厦门银行股份有限公司(21厦门银行 CD073)、宁波银行股份有限公司
(21 宁波银行 CD067)外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020 年 9 月 11 日,中国人民银行福州中心支行发布行政处罚决定书(福银罚字〔2020〕35
号),对兴业银行股份有限公司为无证机构提供转接清算服务、为支付机构超范围(超业务、超地
域)经营提供支付服务等违法违规事实进行处罚。
2020年 11月 25日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书(沪银保
监银罚决字〔2020〕25 号),对上海银行股份有限公司 2014 年至 2018 年绩效考评管理严重违反
审慎经营规则、2018年未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬的违法违规事实进行处罚。2020年
8 月 14 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书(沪银保监银罚决字
〔2020〕14号),对上海银行股份有限公司违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷
款、以其他贷款科目发放房地产开发贷款等违法违规事实进行处罚。
2020年 9月 4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2020〕
24 号),对华夏银行股份有限公司内控制度执行不到位、生产系统存在重大风险隐患、账务管理
工作存在重大错漏、长期未发现异常挂账情况等违法违规事实进行处罚。
2021 年 1 月 19 日,中国银行保险监督管理委员会厦门监管局发布行政处罚决定书(厦银保
监罚决字〔2021〕13 号),对厦门银行股份有限公司个人经营性贷款资金被挪用流向房地产领域
的违法违规事实进行处罚。
2020年 10月 27日,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书(甬银保
监罚决字〔2020〕48 号),对宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理
不到位等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对兴业银行、上海银行、华夏银行、厦门银行、宁波银行的经营不会
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产生重大影响,短期来看公司盈利体量较大,处罚金额对其净利润基本没有影响;对公司各项涉
及业务的正常开展基本没有影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 155,501,505.71
4 应收申购款 770.88
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 155,502,276.59

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
中金现金管家 A

中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
报告期期初基金份额总额 99,299,465.87 3,840,105,626.80 17,059,921,645.84
报告期期间基金总申购份额 34,979,654.39 9,884,827,684.26 108,037,884,673.87
报告期期间基金总赎回份额 32,751,243.87 6,575,338,971.41 102,290,560,825.80
报告期期末基金份额总额 101,527,876.39 7,149,594,339.65 22,807,245,493.91
报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨
询本基金管理人。
中金现金管家 2021年第 1季度报告
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2021年 4月 22日